汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
2019-08-29 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年08月29日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 场内简称 添富贵金 基金主代码 164701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月31日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 235,455,865.72 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年3月1日 注:本基金为LOF基金,在深交所简称为“添富贵金”。 基金产品说明 投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素,把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),在严格控制风险的前提下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。 投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素,本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),长期持有结合动态调整。 本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。 业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率 (伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。) 风险收益特征 本基金为基金中基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),其预期风险收益水平与黄金价格相似。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 (010)66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 (010)66105798 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 注册地址 140 Broadway New York 办公地址 140 Broadway New York 邮政编码 NY 10005 注:本基金无境外投资顾问。 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大厦20层汇添富基金管理股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 本期已实现收益 -1,156,786.12 本期利润 13,121,119.86 加权平均基金份额本期利润 0.0503 本期基金份额净值增长率 8.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.4568 期末基金资产净值 156,898,228.20 期末基金份额净值 0.666 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.77% 0.75% 8.37% 0.95% -0.60% -0.20% 过去三个月 10.45% 0.61% 11.05% 0.70% -0.60% -0.09% 过去六个月 8.82% 0.61% 10.35% 0.65% -1.53% -0.04% 过去一年 13.85% 0.61% 17.07% 0.61% -3.22% 0.00% 过去三年 3.26% 0.63% 10.60% 0.65% -7.34% -0.02% 自基金合同生效起至今 -33.40% 0.88% -16.87% 0.96% -16.53% -0.08% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年8月31日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准,于2005年2月3日正式成立。目前,公司注册资本金为132,724,224元人民币。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2019上半年,汇添富基金新成立13只公开募集证券投资基金,包括5只债券型基金、4只混合型基金、2只基金中基金、2只指数基金联接基金。截至2019年6月30日,公司共管理133只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赖中立 汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理、汇添富恒生指数分级(QDII)基金、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富中证环境治理指数(LOF)基金、汇添富优选回报混合基金、汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。 2012年11月1日 12年 国籍:中国,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,全球黄金市场迎来大幅上涨,纽约Comex金价从2018年12月底的1284美元大幅上扬,至2019年6月底上涨至1412美元,涨幅为9.95%。 2019年上半年,全球经济放缓与美元降息周期开启的不确定性是影响黄金震荡的主要因素。根据世界黄金协会统计,2018年全球央行黄金储备增加651.5吨,累计同比增速高达74%,创出自1971年以来全球央行一致性购金的最高纪录,代表了各国央行对黄金作为储备货币的需求。而从2019年以来,国内外风险偏好开始回归,具体表现为美债利率企稳且长短端利差扩大、股市和垃圾债价格持续走高。风险偏好回归主要来自中国刺激政策的推出以及美联储对经济前景展望相对乐观;于此同时,美联储也不断下调2019年市场对加息的预期。美联储或放松货币政策、投资者对美国和伊朗之间的紧张关系感到担忧,另外中美贸易局势依旧胶着以及对通胀疲软的担忧加剧,多重利好推动,整个上半年国际黄金走势都十分抢眼,尤其黄金更是强势爆发。而从较长的时间角度看,黄金的保值增值功能较为突出,而且黄金和美股涨幅呈现出明显的轮动特征。目前,美国经济步入扩张晚期的迹象越来越明显,衰退再次缠绕美国经济,叠加美元指数可能正处于下行周期的初始阶段,黄金或迎来新一轮的牛市。我们认为,这波黄金上涨行情可能会持续较长时间,直到美国经济衰退中期。 考虑到当前影响黄金价格的几大因素,我们维持相对保守的观点,整个一季度,本基金维持合同范围内较低的仓位。 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值增长率8.82%,同期业绩比较基准收益率为10.35%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年的经济走势与货币政策,我们认为全球经济全面复苏仍较遥远,以往的全球经济增长引擎中国也遇到了一定的困难,同时我们认为美联储将暂停缩表与开启降息周期,但仍然维持强劲的美元与经济增长对黄金价格有所压制。当前欧洲经济表现向好,而欧洲央行和英国央行或已出现政策转向。我们预计下半年黄金价格走势或仍以偏强震荡为主。 总的来看,在较长期范围内我们对黄金价格仍抱有较乐观态度,但在中短期情况下,全球经济持续疲软,美元可能开启降息周期与全球通胀低于预期将显著影响黄金价格。我们将持续关注美国降息进程与全球地缘政治的冲突与发展,维持相对合理的黄金仓位,同时考虑到经济情况与工业需求的疲软,我们仍将主要配置黄金,少量或者不配置工业需求较大的白银和铂金。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,黄金及贵金属证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 17,119,445.82 14,360,716.79 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 146,239,845.55 154,078,602.30 其中:股票投资 - - 基金投资 146,239,845.55 154,078,602.30 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,067.79 452.69 应收股利 - - 应收申购款 801,481.96 190,878.86 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 164,161,841.12 168,630,650.64 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,841,744.05 786,844.83 应付管理人报酬 129,005.27 140,152.71 应付托管费 33,541.38 36,439.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 259,322.22 252,022.64 负债合计 7,263,612.92 1,215,459.89 所有者权益: 实收基金 235,455,865.72 273,568,854.17 未分配利润 -78,557,637.52 -106,153,663.42 所有者权益合计 156,898,228.20 167,415,190.75 负债和所有者权益总计 164,161,841.12 168,630,650.64 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.666元,基金份额总额235,455,865.72份。 利润表 会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 一、收入 14,278,873.92 -5,190,426.78 1.利息收入 67,742.93 53,222.99 其中:存款利息收入 67,742.93 53,222.99 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -227,821.04 -393,013.97 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 -227,821.04 -393,013.97 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 14,277,905.98 -4,943,120.19 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 120,874.84 72,514.93 5.其他收入(损失以“-”号填列) 40,171.21 19,969.46 减:二、费用 1,157,754.06 1,307,019.31 1.管理人报酬 790,449.67 876,366.18 2.托管费 205,516.96 227,855.19 3.销售服务费 - - 4.交易费用 32,351.69 19,236.24 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 129,435.74 183,561.70 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,121,119.86 -6,497,446.09 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 273,568,854.17 -106,153,663.42 167,415,190.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 13,121,119.86 13,121,119.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -38,112,988.45 14,474,906.04 -23,638,082.41 其中:1.基金申购款 34,559,356.09 -13,158,313.13 21,401,042.96 2.基金赎回款 -72,672,344.54 27,633,219.17 -45,039,125.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 235,455,865.72 -78,557,637.52 156,898,228.20 项目 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 310,880,809.76 -122,140,758.44 188,740,051.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -6,497,446.09 -6,497,446.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -23,556,582.28 9,359,378.87 -14,197,203.41 其中:1.基金申购款 17,755,448.95 -7,156,613.06 10,598,835.89 2.基金赎回款 -41,312,031.23 16,515,991.93 -24,796,039.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 287,324,227.48 -119,278,825.66 168,045,401.82 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]838号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2011年8月31日正式生效,首次设立募集规模为614,808,767.15份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合同、外汇互换协议、期权等金融工具。本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准)。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征增值税和企业所得税; 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行(“布朗兄弟”) 基金境外托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 790,449.67 876,366.18 其中:支付销售机构的客户维护费 286,438.06 236,903.77 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 205,516.96 227,855.19 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.26%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 9,494,018.29 25,043.14 8,247,935.65 49,307.03 布朗兄弟哈里曼银行 7,625,427.53 6,270.71 6,112,781.14 68,536.42 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管,按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 期末本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 146,239,845.55 89.08 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,119,445.82 10.43 8 其他各项资产 802,549.75 0.49 9 合计 164,161,841.12 100.00 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 注:本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。 期末按行业分类的权益投资组合 注:本基金报告期末未持有股票以及其他权益投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 注:本基金报告期末未持有股票以及其他权益投资。 报告期内权益投资组合的重大变动 注:本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 SPDR GOLD SHARES ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 24,724,171.08 15.76 2 ISHARES GOLD TRUST ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 24,696,328.55 15.74 3 ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWI ETF 开放式 Aberdeen Standard Investments 24,308,939.20 15.49 4 UBS ETF GOLD H. CHF ETF 开放式 UBS Fund Management (Switzerland) AG 24,273,524.19 15.47 5 SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST ETF 开放式 Sprott Asset Management LP 24,146,008.81 15.39 6 GAM PHYS GOLD - USD A ETF 开放式 GAM Investment Management Swit 24,090,873.72 15.35 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,067.79 5 应收申购款 801,481.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 802,549.75 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 8,831 26,662.42 2,836,266.79 1.20 232,619,598.93 98.80 期末上市基金前十名持有人 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 王守平 2,900,000.00 11.75 2 李静 1,470,000.00 5.96 3 中信信托有限责任公司-企业年金资金信托12 1,200,000.00 4.86 4 彭兴文 900,000.00 3.65 5 陶昉敏 519,900.00 2.11 6 陈玺 485,215.00 1.97 7 梁红 440,200.00 1.78 8 金晚芳 401,044.00 1.63 9 邵常红 387,005.00 1.57 10 深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司-时和兰德私募证券投资基金一号 375,900.00 1.52 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 57,892.56 0.02 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年8月31日)基金份额总额 614,808,767.15 本报告期期初基金份额总额 273,568,854.17 .本报告期基金总申购份额 34,559,356.09 减:本报告期基金总赎回份额 72,672,344.54 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 235,455,865.72 注:总申购份额含红利再投份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期基金 成交总额的比例(%) Morgan Stanley - - - - - - 21,888,841.69 100.00 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元 的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:本基金本报告期内未新增和减少交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注: 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年08月29日