嘉实债券开放式证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-29 文字大小 【 】 【打印
            
重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金 基金简称 嘉实债券 基金主代码 070005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月9日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,696,473,567.39份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 投资策略 投资策略 采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数 风险收益特征 本基金属于低风险证券投资基金,长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 本期已实现收益 71,247,823.94 本期利润 68,149,381.38 加权平均基金份额本期利润 0.0279 本期加权平均净值利润率 2.18% 本期基金份额净值增长率 2.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配利润 318,646,719.62 期末可供分配基金份额利润 0.1182 期末基金资产净值 3,472,282,448.56 期末基金份额净值 1.288 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 基金份额累计净值增长率 184.28% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.47% 0.10% 0.64% 0.06% -0.17% 0.04% 过去三个月 0.16% 0.12% 0.38% 0.10% -0.22% 0.02% 过去六个月 2.52% 0.11% 1.49% 0.09% 1.03% 0.02% 过去一年 6.31% 0.09% 6.03% 0.10% 0.28% -0.01% 过去三年 11.96% 0.08% 9.89% 0.11% 2.07% -0.03% 自基金合同生效起至今 184.28% 0.25% 76.28% 0.16% 108.00% 0.09% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  图:嘉实债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年7月9日至2019年6月30日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)3、(3)投资对象及投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级;(4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月;(5)新股投资比例不超过基金资产总值的20%。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2019年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曲扬 本基金、嘉实稳固收益债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新思路混合、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实稳泽纯债债券、嘉实策略优选混合、嘉实新添瑞混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实稳怡债券、嘉实新添辉定期混合基金经理 2011年11月18日 - 14年 曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计4次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观流动性总体有所改善,杠杆率回升,基本面预期改善。一季度广义流动性宽松,实体经济预期边际改善。地产方面,一二线城市地产销量回升,活跃度明显改善;消费虽仍在下滑,但减税降费可能使消费早于GDP触底;随着地方债提前发行,基建仍在延续2018年4季度的向上修复。通胀方面,2月下旬开始生猪价格大幅反弹,春节提前使得工业品价格整体较去年水平抬升,国际油价有所反弹,通胀中枢较去年年末预期有所抬升。 但一季度的流动性宽松再度点燃了地产开发商拿地以及居民购房的热情,在房住不炒的大背景下,二季度整体流动性边际有所回收。5月初中美谈判突然逆转,形势出现恶化,美国对中国2000亿出口产品关税从10%提升至25%,并宣布将对另外3000亿举行听证。5月下旬央行宣布包商银行被接管,金融机构信用光环打破,导致整个6月银行间资金面出现大幅分化,中小机构、非银、产品户、低等级信用债融资能力显著恶化。尽管整体半年末银行间流动性保持宽松,但部分中低等级及民企信用债出现分化情况。 总体来看,上半年政策保持相对节制的逆周期调控,政策在改革和增长之间寻找新的平衡点,一方面通过相对积极的政策提振制造业、民营企业和小微企业信心,另一方面守住底线,坚持房住不炒、控制隐性债务、推动金融供给侧改革。利率水平总体震荡,年初的流动性宽松带来了信用利差的压缩,但改革过程中,仍有部分弱资质主体不可避免地出现违约和信用利差的走扩。权益市场也随宏观流动性及风险偏好波动,1-4月总体表现较好,但中美冲突之后消费等“核心资产”与市场指数整体表现分化。 报告期内本基金继续本着稳健投资原则,在风险和收益之间进行平衡。增加转债仓位,积极参与转债打新,组合整体久期较去年有所下调,投资以中短期高等级信用债为主。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.288元;本报告期基金份额净值增长率为2.52%,业绩比较基准收益率为1.49%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年来看,基本面大概率继续筑底,一方面地产融资政策再度收紧,从地产ABS、房地产信托、再到海外地产债发行;另一方面近期平台隐性债务再提置换,部分银行出台隐性债务化解办法,政策有保有压,相机抉择。通胀方面,M1同比仍处在低位,显示经济活力尚未恢复,基础货币增速为历史最低水平,核心CPI同比降至2017年来新低,均显示内生性通胀压力有限;黑色涨价源于铁矿石供给收缩、环保限产和钢铁行业供给侧改革,总体工业品由于需求持续放缓价格下跌。在二季度CPI和PPI均呈现走高之后,三季度特别7-8月随着翘尾因素转负,价格同比或将明显回落。四季度重新回升,就目前情形来看难以超过3%这个关口。政策和流动性方面,财政政策发力空间相对较大,见效较快;货币政策(尤其是信用政策)的进一步宽松短期内仍受房地产和杠杆率的掣肘;另外,在金融严监管约束下,宽货币向宽信用的传导受到较大制约。 对于债券市场总体而言,我们认为三季度随着名义增长的下行,利率有阶段性下行筑底的可能。一些对冲性的宽信用政策可能伴随三季度后期和四季度名义价格的企稳而逐渐产生效果,风险偏好有望提振。7月重点关注政治局会议对未来政策的定调,我们认为大概率维持相对节制的宽信用政策,延续不搞大水漫灌的政策思路。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)本基金的基金管理人于2019年1月15日发布《嘉实债券开放式证券投资基金2018年年度收益分配公告》,收益分配基准日为2018年12月31日,每10份基金份额发放现金红利0.0470元,具体参见本报告“6.4.11利润分配情况”。 (2)根据本基金基金合同(十一(二)收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实债券开放式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 39,733,350.76 758,035.90 结算备付金 25,187,846.97 14,173,402.97 存出保证金 192,023.85 70,389.47 交易性金融资产 6.4.7.2 3,806,298,703.79 3,126,787,944.86 其中:股票投资 24,038,211.65 - 基金投资 - - 债券投资 3,782,260,492.14 3,126,787,944.86 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,086,940.42 51,285,598.76 应收利息 6.4.7.5 68,537,742.71 55,241,374.46 应收股利 - - 应收申购款 1,273,491.96 3,139,863.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,944,310,100.46 3,251,456,610.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 424,700,000.00 748,799,272.00 应付证券清算款 40,756,914.91 49,057,849.36 应付赎回款 3,405,287.48 1,757,688.49 应付管理人报酬 1,709,972.61 1,263,422.07 应付托管费 569,990.88 421,140.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 119,449.57 71,482.03 应交税费 333,305.93 258,916.02 应付利息 121,303.64 345,775.44 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 311,426.88 410,780.26 负债合计 472,027,651.90 802,386,326.35 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,696,473,567.39 1,942,653,883.92 未分配利润 6.4.7.10 775,808,881.17 506,416,400.02 所有者权益合计 3,472,282,448.56 2,449,070,283.94 负债和所有者权益总计 3,944,310,100.46 3,251,456,610.29 注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.288元,基金份额总额2,696,473,567.39份。 利润表 会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金 本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 一、收入 90,096,320.82 65,782,499.44 1.利息收入 74,889,064.66 44,142,301.46 其中:存款利息收入 6.4.7.11 333,975.67 89,147.87 债券利息收入 74,555,088.99 44,037,182.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 15,970.75 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 17,781,017.20 -4,809,310.18 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,477,531.31 -1,079,961.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 19,084,749.93 -3,729,348.58 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 173,798.58 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -3,098,442.56 26,395,573.11 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 524,681.52 53,935.05 减:二、费用 21,946,939.44 13,811,592.93 1.管理人报酬 9,247,864.65 4,970,079.65 2.托管费 3,082,621.59 1,656,693.11 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 371,408.42 137,106.39 5.利息支出 8,945,857.38 6,790,427.95 其中:卖出回购金融资产支出 8,945,857.38 6,790,427.95 6.税金及附加 200,437.84 132,199.25 7.其他费用 6.4.7.19 98,749.56 125,086.58 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 68,149,381.38 51,970,906.51 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 68,149,381.38 51,970,906.51 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实债券开放式证券投资基金 本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,942,653,883.92 506,416,400.02 2,449,070,283.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 68,149,381.38 68,149,381.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 753,819,683.47 210,568,798.70 964,388,482.17 其中:1.基金申购款 1,322,844,519.58 368,534,790.69 1,691,379,310.27 2.基金赎回款 -569,024,836.11 -157,965,991.99 -726,990,828.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -9,325,698.93 -9,325,698.93 五、期末所有者权益(基金净值) 2,696,473,567.39 775,808,881.17 3,472,282,448.56 项目 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,317,778,463.25 237,503,324.00 1,555,281,787.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 51,970,906.51 51,970,906.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 358,801,452.79 75,525,643.24 434,327,096.03 其中:1.基金申购款 443,787,391.44 92,444,517.02 536,231,908.46 2.基金赎回款 -84,985,938.65 -16,918,873.78 -101,904,812.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -2,899,772.75 -2,899,772.75 五、期末所有者权益(基金净值) 1,676,579,916.04 362,100,101.00 2,038,680,017.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署: 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,247,864.65 4,970,079.65 其中:支付销售机构的客户维护费 183,311.45 68,947.83 注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,082,621.59 1,656,693.11 注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2019年6月30日)及上年度末(2018年12月31日),其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日 至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日 至 2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司_活期 39,733,350.76 101,446.33 4,354,959.51 35,800.61 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 113028 环境转债 2019年6月20日 2019年7月8日 新债未上市 100.00 100.00 3,060 306,000.00 306,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2019年6月30日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末(2019年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额424,700,000.00元,于2019年7月10日前先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 24,038,211.65 0.61 其中:股票 24,038,211.65 0.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,782,260,492.14 95.89 其中:债券 3,782,260,492.14 95.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,921,197.73 1.65 8 其他各项资产 73,090,198.94 1.85 9 合计 3,944,310,100.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,116,023.80 0.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,922,187.85 0.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,038,211.65 0.69 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 953,667 12,922,187.85 0.37 2 603345 安井食品 133,779 6,876,240.60 0.20 3 002548 金新农 341,918 4,239,783.20 0.12 注:报告期末,本基金仅持有上述3只股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600031 三一重工 66,663,886.00 2.72 2 300059 东方财富 27,271,108.30 1.11 3 601128 常熟银行 22,866,342.59 0.93 4 002548 金新农 8,917,987.96 0.36 5 603345 安井食品 6,556,508.79 0.27 6 300601 康泰生物 5,305,322.39 0.22 注:报告期内(2019年1月1日至2019年6月30日),本基金累计买入金额前20名的股票明细仅包括上述6只股票。 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600031 三一重工 68,415,333.67 2.79 2 601128 常熟银行 21,804,685.53 0.89 3 300059 东方财富 12,171,110.24 0.50 4 300601 康泰生物 4,933,124.94 0.20 5 002548 金新农 4,752,623.28 0.19 注:报告期内(2019年1月1日至2019年6月30日),本基金累计卖出金额前20名的股票明细仅包括上述5只股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 137,581,156.03 卖出股票收入(成交)总额 112,076,877.66 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 474,257,527.50 13.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 341,963,457.30 9.85 其中:政策性金融债 280,685,457.30 8.08 4 企业债券 1,002,031,575.30 28.86 5 企业短期融资券 19,996,000.00 0.58 6 中期票据 1,717,230,000.00 49.46 7 可转债(可交换债) 226,781,932.04 6.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,782,260,492.14 108.93 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 170209 17国开09 1,500,000 152,100,000.00 4.38 2 190001 19附息国债01 1,300,000 129,896,000.00 3.74 3 143309 18苏通01 1,100,000 113,707,000.00 3.27 4 170310 17进出10 1,000,000 101,170,000.00 2.91 5 190006 19附息国债06 1,000,000 100,540,000.00 2.90 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 192,023.85 2 应收证券清算款 3,086,940.42 3 应收股利 - 4 应收利息 68,537,742.71 5 应收申购款 1,273,491.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 73,090,198.94 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132013 17宝武EB 26,414,142.00 0.76 2 110049 海尔转债 24,806,374.40 0.71 3 128024 宁行转债 21,424,000.00 0.62 4 110046 圆通转债 20,109,244.80 0.58 5 128019 久立转2 17,462,452.74 0.50 6 128036 金农转债 13,012,822.02 0.37 7 113011 光大转债 12,978,732.00 0.37 8 110050 佳都转债 12,517,000.00 0.36 9 110047 山鹰转债 11,848,264.90 0.34 10 132015 18中油EB 10,767,900.00 0.31 11 128016 雨虹转债 7,959,000.00 0.23 12 123016 洲明转债 5,809,416.48 0.17 13 110045 海澜转债 4,815,537.60 0.14 14 113511 千禾转债 3,202,821.70 0.09 15 127003 海印转债 2,058,600.00 0.06 16 123010 博世转债 1,978,352.00 0.06 17 128046 利尔转债 1,017,800.00 0.03 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 102,883 26,209.13 2,285,627,639.81 84.76 410,845,927.58 15.24 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 208,489.44 0.01 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003年7月9日)基金份额总额 586,521,597.17 本报告期期初基金份额总额 1,942,653,883.92 本报告期基金总申购份额 1,322,844,519.58 减:本报告期基金总赎回份额 569,024,836.11 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,696,473,567.39 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》,公司法定代表人变更为经雷先生。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券股份有限公司 2 90,220,019.20 80.50% 167,199.93 91.62% - 华泰证券股份有限公司 1 21,856,858.46 19.50% 15,299.86 8.38% - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 2 - - - - - 国海证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 宏信证券有限责任公司 1 - - - - - 天风证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - 新增 方正证券股份有限公司 2 - - - - - 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 215,687,340.00 8.36% - - - - 华泰证券股份有限公司 859,099,620.61 33.28% 1,005,288,000.00 3.45% - - 中信证券股份有限公司 1,506,492,557.00 58.36% 28,125,200,000.00 96.55% - - 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年08月29日