建信天添益货币市场基金2019年半年度报告摘要
2019-08-29 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 送出日期:2019年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信天添益货币 基金主代码 003391 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月18日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,424,710,559.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 建信天添益货币A 建信天添益货币B 建信天添益货币C 下属分级基金的交易代码 003391 003392 003393 报告期末下属分级基金的份额总额 497,852,821.38份 163,529,981.73份 4,763,327,756.04份 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 柯振林 联系电话 010-66228888 025-58588217 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn kezhenlin@jsbchina.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95319 传真 010-66228001 025-58588155 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 建信天添益货币A 建信天添益货币B 建信天添益货币C 本期已实现收益 7,100,530.55 2,539,511.95 159,030,314.96 本期利润 7,100,530.55 2,539,511.95 159,030,314.96 本期净值收益率 1.4013% 1.2804% 1.4013% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末基金资产净值 497,852,821.38 163,529,981.73 4,763,327,756.04 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、本基金的利润分配按日结转基金份额; 3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用; 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信天添益货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2601% 0.0072% 0.1110% 0.0000% 0.1491% 0.0072% 过去三个月 0.6635% 0.0044% 0.3366% 0.0000% 0.3269% 0.0044% 过去六个月 1.4013% 0.0057% 0.6695% 0.0000% 0.7318% 0.0057% 过去一年 3.0528% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 1.7028% 0.0043% 自基金合同生效起至今 10.3035% 0.0032% 3.6468% 0.0000% 6.6567% 0.0032% 建信天添益货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2403% 0.0072% 0.1110% 0.0000% 0.1293% 0.0072% 过去三个月 0.6031% 0.0044% 0.3366% 0.0000% 0.2665% 0.0044% 过去六个月 1.2804% 0.0057% 0.6695% 0.0000% 0.6109% 0.0057% 过去一年 2.8049% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 1.4549% 0.0043% 自基金合同生效起至今 9.5034% 0.0032% 3.6468% 0.0000% 5.8566% 0.0032% 建信天添益货币C 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2601% 0.0072% 0.1110% 0.0000% 0.1491% 0.0072% 过去三个月 0.6635% 0.0044% 0.3366% 0.0000% 0.3269% 0.0044% 过去六个月 1.4013% 0.0057% 0.6695% 0.0000% 0.7318% 0.0057% 过去一年 3.0527% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 1.7027% 0.0043% 自基金合同生效起至今 10.3261% 0.0032% 3.6468% 0.0000% 6.6793% 0.0032% 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2019年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF),共计110只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为5,725.25亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于倩倩 本基金的基金经理 2018年3月26日 - 11 于倩倩女士,硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 先轲宇 本基金的基金经理 2019年1月25日 - 7 先轲宇先生,硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。 陈建良 固定收益投资部副总经理,本基金的基金经理 2016年10月18日 - 12 陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年上半年,实体数据如期走弱,金融数据底部回稳,宽信用初见成效,但受贸易谈判形势反转以及包商托管事件影响,市场对基本面信心和风险偏好情绪经历由升转落,总量政策在保持定力的同时突出结构性应对,流动性环境仅出现阶段性紧张,大部分时候维持宽裕局面。以上这些因素带动债券市场先涨后跌再涨,最终中债综合财富指数实现1.8%的正收益,其中信用债表现好于利率债,政金债表现好于国债。 多重预期出现反转。外围环境与压力来看,美欧经济出现放缓,加息预期叫停,降息预期升温,中美贸易谈判形势也在5月出现反转,关税加征预期升级,人民币汇率承压。内部实体来看,走弱预期逐步兑现,以PMI表征的制造业景气指数陷于收缩区域,钢材需求呈现回落,房地产投资开始放缓,出口负面影响开始呈现。内部信用来看,社融以及信贷数据表现时有亮眼,显示金融数据已底部回稳,但包商接管事件打破了同业刚兑预期,引发了同业信用收缩,形成了流动性分层和信用分化格局,这对刚刚有所恢复的信用扩张体系来说,明显增加了信用负反馈的风险。 政策保持灵活调整与积极应对。从货币端来看,年初流动性供给异常充裕,降准、扩大普惠金融口径、叠加TMLF正式启动,从长效资金供给角度推动银行融资成本进一步回落,进入2季度后,货币政策在4月份一度传递出预调微调的信号,随后5月贸易谈判形势出现逆转,针对中小银行的结构性降准开始兑现,同月底包商事件对市场形成较大冲击,央行再度开启大力度对冲,增量供给MLF、增加再贴现和常备借贷便利额度并放宽质押品范围、增加跨半年末逆回购供给、协同多部门缓解非银流动性等等,及时抑制了风险的多层次多链条传染。从信用端来看,年初支持永续债发行以打开资本约束,放松企业发债及融资环境,提前启动地方债发行,并鼓励地方政府积极化解隐性债务,都是非常有针对性的宽信用举措,进入2季度后,又相继出台专项债纳入资本金、隐性债务平滑等政策,有助于进一步提升基建托底经济的信心。 上半年总量流动性保持宽松,短端资产收益明显回落,评级间利差显著走阔。从资金来看,一方面,年初流动性供给充裕,包商事件后又及时加大对冲力度,上半年整体资金利率中枢较去年下半年进一步回落,6月份隔夜资金利率一度跌破1%,逼近历史低点;另一方面,部分时点仍出现了阶段性和结构性紧张,前者主要体现在风险偏好回升带来的资金分流压力以及4月短暂出现的预调微调信号,后者则主要体现为流动性分层现象,包商事件后抵押品与机构信用明显被区分定价,最高利率显著攀升。从短端资产来看,充裕的流动性叠加信用分层,导致高等级资产普遍被追捧,AAA及以上存单利率较年初回落30-50bp,AA+存单利率则与年初大致持平,评级间利差明显走阔。 本基金作为流动性管理产品,始终依循流动性管理新规的指引,以负债端稳定性来选择资产端策略。本基金持有人以机构客户为主,集中度较高,月末、季末面临的赎回压力相对较大,一方面,我们密切跟踪申赎资金动向,以保证流动性的充分应对,另一方面,我们跟随政策预期变化及时调整组合结构,年初判断资金利率中枢仍然位于低位,到期及新增配置以哑铃型结构为主,4月-5月政策微调叠加包商接管事件发生后,我们进一步强化了组合的流动性和信用安全,同时也积极把握资金波动的机会,以短期逆回购和高等级短券、存单为配置重点,保持组合剩余期限与负债集中度大体相匹配。总体而言,在保证流动性充分应对的基础上,本基金努力捕捉资金面波动带来的交易机会,积极增厚组合的绝对收益,为投资者获得了相对较好的收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A净值收益率1.4013%,波动率0.0057%,本报告期本基金B净值收益率1.2804%,波动率0.0057%,本报告期本基金C净值收益率1.4013%,波动率0.0057%;业绩比较基准收益率0.6695%,波动率0.0000%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年,债市面临的整体环境是偏于有利的。政策面侧重供给侧改革和精准调控,在保持定力的前提下,基本面预期难有反转,同时降成本压力下资金利率中枢预计维持低位,流动性预期仍有望保持充裕,这些因素都有助于利率品和高等级信用品的表现,而中低信用品在信用分层的压力下仍将是利差分化的格局。 政策保持定力下,基本面预期难有反转。一方面,贸易谈判预期的不确定性仍然较大,内部政策倾向于保持相机而定的预调微调空间,且从决策层多次表态来看,整体对国内经济的形势是有信心的,化解隐性债务、控杠杆、防风险仍是大方向,控地产政策有所收紧,托基建仍是对冲经济下滑的主要抓手,但也受制于隐性债务和财政预算的扩张,整体的政策节奏表现得非常有定力;另一方面,实体经济数据表现预计难有亮点,贸易争端对出口的负面影响还将继续显现,房地产的销售传导投资链条已经表现疲软且面临进一步的政策压抑,基建虽有一定的对冲空间但幅度可能有限,专项债纳入资本金以及隐性债务化解细则落地,虽有一定的提振作用,但短期落实程度和空间都是存疑的。总体而言,政策保持定力的前提下,整体基本面表现预计保持平稳回落的节奏。 流动性供给预计保持充裕,资金利率中枢维持低位的概率较大。一方面,考虑到包商事件后,流动性分层和信用分层格局已经形成,中小银行面临一定的缩表压力,从大局防风险的意义来说,总量宽松和精准滴灌仍有必要继续维持;另一方面,前期国常会多次提到降低中小企业融资利率,结合货币政策例会关于推进贷款利率两轨合一轨的表态,后期以利率市场化改革方式来实现降成本目标的概率较大,这在本质上来看是疏通货币市场利率向贷款利率的传导,而货币市场利率中枢维持低位是更利于降低贷款风险溢价的,同时外围经济走软以及降息预期的升温也提供了较好的外部环境。 当然,我们更关注资金利率的波动,这可能主要来自以下几方面,其一,包商事件后流动性启动大力度对冲模式,导致银行间资金利率过低,在半年末平稳度过后可能面临纠偏;其二,季节性因素带来的扰动,如缴税、分红、地方债加快发行、季末年末考核等等;其三,贬值压力的变化,外围降息预期升温以及贸易谈判预期的不确定性;其四,通胀压力的变化,三季度缓解,四季度回升。 本基金以流动性管理为第一要务。一方面,考虑到本基金负债端持有人集中度相对较高,月末、季末面临的申赎波动相对较大,我们将严格控制组合剩余期限与负债波动相匹配,以保证流动性的充分应对;另一方面,我们将密切关注政策预期的变化,考虑到流动性分层和信用分层格局短期难以逆转,中高等级品种被追捧的局面可能还将延续,结构上哑铃型策略可能占优,同时杠杆息差可能有所收窄。我们将积极捕捉资金波动带来的配置机会,以短期逆回购和中高等级存单或短券为配置重点,积极增厚组合的绝对收益,以期实现流动性与收益性的平衡。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资,每日将前一日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配。本年度建信天添益货币A应分配收益为7,100,530.55元,建信天添益货币B应分配收益为2,539,511.95元,建信天添益货币C应分配收益为159,030,314.96元,已全部分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,在托管建信天添益货币市场基金的过程中,本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《建信天添益货币市场基金托管协议》的约定,尽职尽责履行了托管人应尽的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现建信基金管理有限责任公司在建信天添益货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为,或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由基金管理人所编制和披露的建信天添益货币市场基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:建信天添益货币市场基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 196,760,936.69 1,475,999,690.22 结算备付金 95,751,080.01 62,790,695.43 存出保证金 35,237.36 - 交易性金融资产 3,993,309,364.63 3,368,338,483.40 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,993,309,364.63 3,368,338,483.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,751,576,615.00 2,945,418,547.57 应收证券清算款 133,150.64 170,596,164.37 应收利息 17,913,151.95 31,218,915.30 应收股利 - - 应收申购款 105,778,166.10 12,205,770.22 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,161,257,702.38 8,066,568,266.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 734,199,232.90 399,608,880.58 应付证券清算款 - 63,986,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,109,492.16 1,163,341.84 应付托管费 517,763.01 542,892.85 应付销售服务费 109,120.57 124,141.20 应付交易费用 127,021.90 43,074.61 应交税费 120,822.36 63,575.01 应付利息 114,853.89 247,383.72 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 248,836.44 413,178.70 负债合计 736,547,143.23 466,192,468.51 所有者权益: 实收基金 5,424,710,559.15 7,600,375,798.00 未分配利润 - - 所有者权益合计 5,424,710,559.15 7,600,375,798.00 负债和所有者权益总计 6,161,257,702.38 8,066,568,266.51 注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额5,424,710,559.15份,其中建信天添益货币A基金份额总额为497,852,821.38份,基金份额净值1.0000;建信天添益货币B基金份额总额为163,529,981.73份,基金份额净值1.0000;建信天添益货币C基金份额总额为4,763,327,756.04份,基金份额净值1.0000。 利润表 会计主体:建信天添益货币市场基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 187,787,122.31 462,006,581.51 1.利息收入 181,549,318.59 458,347,083.26 其中:存款利息收入 44,177,175.19 177,736,334.26 债券利息收入 74,963,647.69 200,215,245.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 62,408,495.71 80,395,503.73 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,237,803.72 3,659,498.25 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,237,803.72 3,659,498.25 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 19,116,764.85 36,649,904.59 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 9,737,617.58 15,061,208.32 2.托管费 6.4.8.2.2 4,544,221.56 7,028,563.87 3.销售服务费 6.4.8.2.3 896,428.14 1,437,147.84 4.交易费用 - - 5.利息支出 3,634,942.83 12,871,246.05 其中:卖出回购金融资产支出 3,634,942.83 12,871,246.05 6.税金及附加 75,666.25 - 7.其他费用 227,888.49 251,738.51 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 168,670,357.46 425,356,676.92 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 168,670,357.46 425,356,676.92 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信天添益货币市场基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,600,375,798.00 - 7,600,375,798.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 168,670,357.46 168,670,357.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -2,175,665,238.85 - -2,175,665,238.85 其中:1.基金申购款 63,575,871,745.05 - 63,575,871,745.05 2.基金赎回款 -65,751,536,983.90 - -65,751,536,983.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -168,670,357.46 -168,670,357.46 五、期末所有者权益(基金净值) 5,424,710,559.15 - 5,424,710,559.15 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 17,925,456,589.75 - 17,925,456,589.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 425,356,676.92 425,356,676.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -5,097,136,634.61 - -5,097,136,634.61 其中:1.基金申购款 46,499,590,223.84 - 46,499,590,223.84 2.基金赎回款 -51,596,726,858.45 - -51,596,726,858.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -425,356,676.92 -425,356,676.92 五、期末所有者权益(基金净值) 12,828,319,955.14 - 12,828,319,955.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署: 张军红 吴曙明 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信天添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金(2016)2067号《关于准予建信天添益货币市场基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信天添益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,000,019,086.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1319号予以验证。经向中国证监会备案,《建信天添益货币市场基金基金合同》于2016年10月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,000,019,086.00份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为江苏银行股份有限公司。 本基金根据投资者认(申)购的金额等级或其他条件,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。首次认购最低金额为0.01元,追加认购的最低金额为0.01元,年销售服务费率为0.01%的,称为A类基金份额;首次认购最低金额为0.01元,追加认购的最低金额为0.01元,年销售服务费率为0.25%的,称为B类基金份额;首次认购最低金额为500万元,追加认购的最低金额为0.01元,年销售服务费率为0.01%的称为C类基金份额。本基金各类基金份额之间暂不开通基金份额自动升降级。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信天添益货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信天添益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金销售机构、基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,737,617.58 15,061,208.32 其中:支付销售机构的客户维护费 1,006,530.92 881,228.77 注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,544,221.56 7,028,563.87 注:支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.07%/当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信天添益货币A 建信天添益货币B 建信天添益货币C 合计 建设银行 - 19,161.71 - 19,161.71 建信基金管理有限责任公司 9,181.46 45.19 491,402.29 500,628.94 江苏银行 94.34 238,349.10 54,893.68 293,337.12 合计 9,275.80 257,556.00 546,295.97 813,127.77 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信天添益货币A 建信天添益货币B 建信天添益货币C 合计 建设银行 - 0.68 - 0.68 建信基金管理有限责任公司 15,283.57 87.02 846,985.07 862,355.66 江苏银行 192.37 451,024.10 54,021.64 505,238.11 合计 15,475.94 451,111.80 901,006.71 1,367,594.45 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.01%、0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为:日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 江苏银行 - - - - 1,019,270,000.00 55,155.87 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 江苏银行 - - - - 5,302,050,000.00 484,448.87 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 建信天添益货币A 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例(%) - - - - - 份额单位:份 建信天添益货币B 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例(%) - - - - - 份额单位:份 建信天添益货币C 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例(%) 江苏银行股份有限公司 433,543,840.77 9.10 2,636,682,529.31 37.39 注:分级基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行--活期存款 96,760,936.69 11,432,093.43 8,118,832.74 1,491,326.09 江苏银行--定期存款 - 2,275,833.33 - 3,801,622.67 注:本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人江苏银行保管,按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额734,199,232.90元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 011900474 19京国资SCP001 2019年7月1日 99.98 1,000,000 99,983,489.40 011900732 19南航股SCP007 2019年7月1日 99.62 1,000,000 99,618,058.03 011900794 19厦翔业SCP003 2019年7月1日 100.00 1,000,000 100,000,074.58 011901055 19中车SCP004 2019年7月1日 99.95 1,000,000 99,954,739.68 041800403 18汇金CP007 2019年7月1日 100.16 600,000 60,098,004.06 071900029 19申万宏源CP001 2019年7月1日 100.01 1,000,000 100,011,132.55 180410 18农发10 2019年7月1日 99.98 1,000,000 99,983,024.30 190201 19国开01 2019年7月1日 99.95 1,000,000 99,951,723.67 合计 7,600,000 759,600,246.27 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为3,993,309,364.63元,无属于第一层次或第三层次的余额(2018年6月30日:第二层次7,480,328,805.42元,无第一层次或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年6月30日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 3,993,309,364.63 64.81 其中:债券 3,993,309,364.63 64.81 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,751,576,615.00 28.43 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 292,512,016.70 4.75 4 其他各项资产 123,859,706.05 2.01 5 合计 6,161,257,702.38 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.50 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 734,199,232.90 13.53 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2019年3月28日 29.51 巨额赎回 一个交易日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 无。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 66.97 13.53 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 27.93 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 5.90 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.29 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 9.21 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.30 13.53 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 无。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,934,747.97 3.69 其中:政策性金融债 199,934,747.97 3.69 4 企业债券 90,044,628.44 1.66 5 企业短期融资券 1,039,899,222.83 19.17 6 中期票据 50,012,832.05 0.92 7 同业存单 2,613,417,933.34 48.18 8 其他 - - 9 合计 3,993,309,364.63 73.61 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 111916088 19上海银行CD088 5,000,000 499,645,812.78 9.21 2 111916120 19上海银行CD120 5,000,000 498,087,847.27 9.18 3 111909153 19浦发银行CD153 3,000,000 298,492,079.18 5.50 4 111818303 18华夏银行CD303 2,000,000 199,656,464.64 3.68 5 111809354 18浦发银行CD354 2,000,000 199,493,274.64 3.68 6 041800403 18汇金CP007 1,900,000 190,310,346.18 3.51 7 111809320 18浦发银行CD320 1,900,000 189,751,266.25 3.50 8 071900029 19申万宏源CP001 1,000,000 100,011,132.55 1.84 9 011900794 19厦翔业SCP003 1,000,000 100,000,074.58 1.84 10 041800282 18汇金CP004 1,000,000 100,000,014.98 1.84 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1056% 报告期内偏离度的最低值 0.0113% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0421% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,237.36 2 应收证券清算款 133,150.64 3 应收利息 17,913,151.95 4 应收申购款 105,778,166.10 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 123,859,706.05 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 建信天添益货币A 76,002 6,550.52 77,913,966.55 15.65 419,938,854.83 84.35 建信天添益货币B 24,296 6,730.74 - - 163,529,981.73 100.00 建信天添益货币C 90 52,925,863.96 4,763,327,756.04 100.00 - - 合计 100,388 54,037.44 4,841,241,722.59 89.24 583,468,836.56 10.76 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 银行类机构 931,690,637.59 17.17 2 券商类机构 602,670,293.26 11.11 3 银行类机构 503,649,977.18 9.28 4 银行类机构 433,543,840.77 7.99 5 其他机构 264,975,885.91 4.88 6 信托类机构 232,002,131.74 4.28 7 银行类机构 202,191,655.40 3.73 8 其他机构 200,327,718.42 3.69 9 其他机构 150,487,232.86 2.77 10 券商类机构 110,186,018.53 2.03 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 建信天添益货币A 8,474,633.81 1.70 建信天添益货币B 13.86 0.00 建信天添益货币C 0.00 0.00 合计 8,474,647.67 0.16 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 建信天添益货币A >100 建信天添益货币B - 建信天添益货币C - 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 建信天添益货币A 0~10 建信天添益货币B - 建信天添益货币C - 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信天添益货币A 建信天添益货币B 建信天添益货币C 基金合同生效日(2016年10月18日)基金份额总额 19,087.18 - 3,000,185,344.77 本报告期期初基金份额总额 356,153,225.48 192,918,593.61 7,051,303,978.91 本报告期基金总申购份额 1,566,313,781.22 812,731,825.41 61,196,826,138.42 减:本报告期基金总赎回份额 1,424,614,185.32 842,120,437.29 63,484,802,361.29 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 497,852,821.38 163,529,981.73 4,763,327,756.04 注:1、基金合同生效日的基金份额总额指基金合同生效日基金募集份额(含利息折份额)。 2、上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第五届董事会第五次临时会议审议通过,自2019年3月13日起,曲寅军不再担任建信基金管理有限责任公司首席投资官(副总裁)。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2019年3月16日公告。 基金托管人于2019年3月8日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人信息的公告》,由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - - 注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 139,849,600.00 100.00% 111,263,941,000.00 100.00% - - > 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位:份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 2019年05月21日-2019年05月28日 0.00 8,009,672,671.88 7,077,982,034.29 931,690,637.59 17.17 2 2019年03月28日-2019年03月28日 1,118,249,135.81 15,294,704.96 700,000,000.00 433,543,840.77 7.99 产品特有风险 注:1、本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。 2、本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2019年8月29日
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