建信双债增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-29 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2019年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信双债增强债券 基金主代码 000207 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月25日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,786,424.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C 下属分级基金的交易代码 000207 000208 报告期末下属分级基金的份额总额 27,158,908.74份 16,627,515.62份 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。 投资策略 本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债投资策略、可转债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 李修滨 联系电话 010-66228888 4006800000 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C 本期已实现收益 1,018,180.58 557,347.47 本期利润 2,900,352.24 1,259,148.67 加权平均基金份额本期利润 0.1002 0.0759 本期基金份额净值增长率 8.13% 8.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1454 0.1196 期末基金资产净值 33,222,532.36 19,885,748.20 期末基金份额净值 1.223 1.196 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双债增强债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.08% 0.07% 0.28% 0.03% -0.20% 0.04% 过去三个月 -0.73% 0.19% -0.24% 0.06% -0.49% 0.13% 过去六个月 8.13% 0.45% 0.24% 0.06% 7.89% 0.39% 过去一年 5.07% 0.45% 2.82% 0.06% 2.25% 0.39% 过去三年 -3.17% 0.39% 0.03% 0.08% -3.20% 0.31% 自基金合同生效起至今 23.51% 0.29% 6.59% 0.09% 16.92% 0.20% 建信双债增强债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.08% 0.07% 0.28% 0.03% -0.20% 0.04% 过去三个月 -0.75% 0.19% -0.24% 0.06% -0.51% 0.13% 过去六个月 8.04% 0.45% 0.24% 0.06% 7.80% 0.39% 过去一年 4.73% 0.45% 2.82% 0.06% 1.91% 0.39% 过去三年 -4.24% 0.39% 0.03% 0.08% -4.27% 0.31% 自基金合同生效起至今 20.79% 0.29% 6.59% 0.09% 14.20% 0.20% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2019年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF),共计110只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为5,725.25亿元。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱虹 固定收益投资部副总经理,本基金的基金经理 2016年6月1日 - 12 朱虹女士,固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监;2015年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,宏观经济总水平波动较小,结构性问题较为突出。具体表现在以下几部分:一是制造业投资下滑较快,从去年底的5%大幅下滑至-7%,体现了产业资本较差的预期。二是房地产投资受政策关注较大,多地住房政策仍在收紧状态,地产企业拿地、去化情况较差,房地产投资水平处于10%左右的中性偏弱水平。三是政府投资水平较低,基建投资在3%附近的低位运行,地方债发行补流现有的项目意愿较强,新增投资项目意愿较弱。 上半年的全社会控制债务水平和债务偿还是重要的工作。为此央行有针对性地对中小银行进行了定向宽松,对信贷投放于中小企业的大银行实施了鼓励性指标考核,保持多种短期流动性工具的运行平稳。财政部和央行共同进行了金融机构补充流动性、补充资本金工具的创新,商业银行和其他金融机构在上半年大量发行资本补充工具。此外,财政部还提前下发了地方债部分额度,以用于地方债顺利发行。截至上半年末,共发行各类资本工具4593亿,有效地补充了资本金。 上半年的包商事件在人民银行和监管机构的共同努力下,没有发生市场预期的大面积流动性风险。 2019年上半年在短期上涨约40%后股票市场大幅回落。压制股票的主要因素在于一季度融资现金流有所好转,但二季度显示经营情况改善仍然需要时间。四月至五月中美贸易争端升级和包商银行事件连续发生,大幅度降低了股票市场的风险偏好。可转债市场跟随股票市场大幅上涨,至4月初板块获利22%,随后调整幅度较大,上半年整体上涨13%。 2019年上半年债券市场分歧较大,上半年总全价指数亏损0.37%,短债指数平均获利2%,以防守为主。在小幅调整后逐渐明确信用分化的趋势,季度末期迎来久违的长期利率债上涨行情。未来的银行业周期将会在负债定资产的逻辑中逐步演化,市场将会重点关注资产质量和资产周期。客观上需要降低准备金率和实际利率水平下行方可有风险对冲作用。 需要关注的是,未来几年信用债市场的变化将会非常剧烈。从融资难度到投后监管,信用债市场等于无风险收益的认知会逐步消失,信用债的收益获取难度将会上升。 一季报中我们认为,在2019年主要仓位仍投资于可转债,可转债经过两年的深度调整,股债水平处于历史最好的波动率启动期。吸取过去的经验,我们将会做好大类资产转换工作降低组合波动性,力争为持有人获得良好回报。二季度初,基于判断股票市场已经接近阶段性高点,减持可转债至较低仓位,基本获得了本轮市场上涨盈利。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A净值增长率8.13%,波动率0.45%,本报告期本基金C净值增长率8.04%,波动率0.45%;业绩比较基准收益率0.24%,波动率0.06%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 综合地分析下半年的宏观经济情况,以下几个问题需要特别关注:一是银行机构资产负债表的质量和企业的资产负债表质量,二是政府债务接续问题,三是货币政策何时进行宽松。下半年重大时间节点较多,国际环境复杂多变,具体影响已不同程度体现在各国的股票市场和债券市场走势中。结合以上的情况,我们认为下半年在风险资产获利难度较大,复杂的环境下主要获利来源是宽松预期带来的机会。本基金将会在适当的风险收益的约束下,为持有人获取稳定回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法律法规及基金合同中关于收益分配条款的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金本报告期的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,建信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表 会计主体:建信双债增强债券型证券投资基金 报告截止日:2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产: 银行存款 2,199,590.03 5,132,309.06 结算备付金 10,325.31 187,490.81 存出保证金 24,089.44 7,021.17 交易性金融资产 48,143,535.41 46,235,363.64 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 48,143,535.41 46,235,363.64 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,112,000.00 160.00 应收利息 900,151.91 179,966.05 应收股利 - - 应收申购款 2,569.28 1,813.41 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 53,392,261.38 51,744,124.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10,606.09 122,880.74 应付管理人报酬 26,436.90 26,645.80 应付托管费 8,812.28 8,881.96 应付销售服务费 5,773.23 4,972.00 应付交易费用 10,290.70 162.50 应交税费 5,473.94 472.12 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 216,587.68 322,720.09 负债合计 283,980.82 486,735.21 所有者权益: 实收基金 43,786,424.36 45,632,480.71 未分配利润 9,321,856.20 5,624,908.22 所有者权益合计 53,108,280.56 51,257,388.93 负债和所有者权益总计 53,392,261.38 51,744,124.14 注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额43,786,424.36份,其中建信双债增强债券A基金份额总额为27,158,908.74份,基金份额净值1.223元;建信双债增强债券C基金份额总额为16,627,515.62份,基金份额净值1.196元。 利润表 会计主体:建信双债增强债券型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 4,664,563.94 -1,735,557.80 1.利息收入 705,015.80 736,920.49 其中:存款利息收入 15,429.16 15,709.21 债券利息收入 688,853.15 721,211.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 733.49 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,372,376.02 -2,712,804.21 其中:股票投资收益 149,633.96 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,222,742.06 -2,712,804.21 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,583,972.86 238,802.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,199.26 1,523.52 减:二、费用 505,063.03 823,137.90 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 162,537.70 220,879.00 2.托管费 6.4.8.2.2 54,179.19 73,626.35 3.销售服务费 6.4.8.2.3 34,026.89 42,221.91 4.交易费用 32,635.57 2,531.47 5.利息支出 22,495.18 272,120.78 其中:卖出回购金融资产支出 22,495.18 272,120.78 6.税金及附加 2,076.77 2,206.78 7.其他费用 197,111.73 209,551.61 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,159,500.91 -2,558,695.70 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,159,500.91 -2,558,695.70 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信双债增强债券型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 45,632,480.71 5,624,908.22 51,257,388.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,159,500.91 4,159,500.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -1,846,056.35 -462,552.93 -2,308,609.28 其中:1.基金申购款 9,585,290.13 2,038,547.07 11,623,837.20 2.基金赎回款 -11,431,346.48 -2,501,100.00 -13,932,446.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 43,786,424.36 9,321,856.20 53,108,280.56 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 68,629,137.77 14,046,547.61 82,675,685.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,558,695.70 -2,558,695.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -15,027,452.85 -3,114,190.75 -18,141,643.60 其中:1.基金申购款 2,111,690.75 459,513.08 2,571,203.83 2.基金赎回款 -17,139,143.60 -3,573,703.83 -20,712,847.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 53,601,684.92 8,373,661.16 61,975,346.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署: 张军红 吴曙明 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信双债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]698号《关于核准建信双债增强债券型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,195,585,368.91元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第437号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,196,716,975.03份基金份额,其中认购资金利息折合1,131,606.12份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%;基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金销售机构、基金管理人的股东 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金销售机构、基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 162,537.70 220,879.00 其中:支付销售机构的客户维护费 64,458.84 87,295.59 注:1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产里列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 54,179.19 73,626.35 注:1、支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C 合计 建设银行 - 20,149.79 20,149.79 建信基金管理有限责任公司 - 156.41 156.41 中信银行 - 4,166.76 4,166.76 合计 - 24,472.96 24,472.96 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C 合计 建设银行 - 26,956.00 26,956.00 建信基金管理有限责任公司 - 265.43 265.43 中信银行 - 7,086.44 7,086.44 合计 - 34,307.87 34,307.87 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金管理有限责任公司,再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.35%。销售服务费的计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值X 0.35% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 2,199,590.03 13,062.67 111,442.32 6,074.03 - - - - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 - 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为6,506,841.41元,属于第二层次的余额为41,636,694.00元,无属于第三层次的余额(2018年06月30日:第一层次50,960,417.29元,第二层次23,008,651.80元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年06月30日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 48,143,535.41 90.17 其中:债券 48,143,535.41 90.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,209,915.34 4.14 8 其他各项资产 3,038,810.63 5.69 9 合计 53,392,261.38 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 4,947,021.32 9.65 2 300057 万顺新材 2,936,771.68 5.73 3 603228 景旺电子 2,880,645.44 5.62 4 600031 三一重工 1,672,876.80 3.26 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 5,184,566.30 10.11 2 300057 万顺新材 3,002,164.34 5.86 3 603228 景旺电子 2,735,488.64 5.34 4 600031 三一重工 1,664,729.92 3.25 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 12,437,315.24 卖出股票收入(成交)总额 12,586,949.20 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,766,184.00 5.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,002,400.00 7.54 其中:政策性金融债 4,002,400.00 7.54 4 企业债券 14,293,350.00 26.91 5 企业短期融资券 12,062,200.00 22.71 6 中期票据 8,121,000.00 15.29 7 可转债(可交换债) 6,898,401.41 12.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 48,143,535.41 90.65 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 108603 国开1804 40,000 4,002,400.00 7.54 2 136318 16中油05 40,000 3,979,600.00 7.49 3 127010 平银转债 20,000 2,382,200.00 4.49 4 019547 16国债19 23,680 2,170,508.80 4.09 5 136513 16电投03 20,520 2,052,000.00 3.86 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,089.44 2 应收证券清算款 2,112,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 900,151.91 5 应收申购款 2,569.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,038,810.63 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128022 众信转债 802,324.32 1.51 2 132014 18中化EB 499,500.00 0.94 3 128028 赣锋转债 448,153.16 0.84 4 128048 张行转债 402,892.80 0.76 5 132015 18中油EB 391,560.00 0.74 6 110038 济川转债 342,986.40 0.65 7 123002 国祯转债 143,101.25 0.27 8 113521 科森转债 40,360.00 0.08 9 128014 永东转债 6,652.98 0.01 10 113504 艾华转债 5,243.50 0.01 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 建信双债增强债券A 5,457 4,976.89 - - 27,158,908.74 100.00 建信双债增强债券C 3,822 4,350.48 - - 16,627,515.62 100.00 合计 9,279 4,718.87 - - 43,786,424.36 100.00 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 建信双债增强债券A 141.03 0.00 建信双债增强债券C 0.00 0.00 合计 141.03 0.00 注:基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信双债增强债券A 建信双债增强债券C 基金合同生效日(2013年7月25日)基金份额总额 1,411,188,651.09 1,785,528,323.94 本报告期期初基金份额总额 30,891,781.00 14,740,699.71 本报告期基金总申购份额 2,371,390.37 7,213,899.76 减:本报告期基金总赎回份额 6,104,262.63 5,327,083.85 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 本报告期期末基金份额总额 27,158,908.74 16,627,515.62 注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第五届董事会第五次临时会议审议通过,自2019年3月13日起,曲寅军不再担任建信基金管理有限责任公司首席投资官(副总裁)。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2019年3月16日公告。 本报告期内,经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过,聘任方合英先生为本行行长,任职资格于2019年3月29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生因年龄原因不再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作需要,任命杨璋琪先生担任本行资产托管部副总经理,主持资产托管部相关工作。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 8,186,730.64 65.04% 7,624.25 65.53% - 中信证券 2 4,400,218.56 34.96% 4,010.31 34.47% - 渤海证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内未新增或未剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 106,765,154.71 42.31% - - - - 中信证券 126,629,535.40 50.18% 184,500,000.00 91.75% - - 渤海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 2,020,480.00 0.80% - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 16,945,127.80 6.71% 16,600,000.00 8.25% - - 中银国际 - - - - - - 建信基金管理有限责任公司 2019年8月29日
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