华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
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基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年8月29日
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金于2018年10月16日根据收费方式分不同,新
增C类份额,C类相关指标从2018年10月16日开始计算。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞量化驱动混合
基金主代码 001074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月24日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同存续期 不定期
报告期末基金份额总额 544,625,714.89份
下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞量化驱动混合A 华泰柏瑞量化驱动混合C
下属分级基金的交易代码: 001074 006531
报告期末下属分级基金的份额总额 544,348,469.00份 277,245.89份
2.2 基金产品说明
投资目标
利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组
合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但
在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(
税后)
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责

姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 华泰柏瑞量化驱动混合A 华泰柏瑞量化驱动混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6
月30日)
报告期(2019年1月1日 - 2019
年6月30日)
本期已实现收益 48,261,222.02 15,904.36
本期利润 128,679,685.71 16,294.99
加权平均基金份额本期利润 0.2201 0.0767
本期基金份额净值增长率 24.82% 25.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0042 -0.0919
期末基金资产净值 567,542,695.41 290,457.08
期末基金份额净值 1.0426 1.0477
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞量化驱动混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去一个月 5.49% 1.17% 5.13% 1.10% 0.36% 0.07%
过去三个月 -1.05% 1.51% -1.11% 1.45% 0.06% 0.06%
过去六个月 24.82% 1.50% 25.65% 1.47% -0.83% 0.03%
过去一年 6.97% 1.44% 8.66% 1.45% -1.69% -0.01%
过去三年 27.08% 1.08% 20.45% 1.05% 6.63% 0.03%
自基金合同
生效起至今
4.26% 1.56% -2.82% 1.50% 7.08% 0.06%
华泰柏瑞量化驱动混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去一个月 5.53% 1.17% 5.13% 1.10% 0.40% 0.07%
过去三个月 -1.00% 1.51% -1.11% 1.45% 0.11% 0.06%
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过去六个月 25.22% 1.50% 25.65% 1.47% -0.43% 0.03%
自基金合同
生效起至今
19.42% 1.45% 22.21% 1.46% -2.79% -0.01%
注:C级份额业绩计算期间为2018年10月16日至2019年6月30日。
自基金合同生效以来基金份额累3.2.2 计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注: A级图示日期为2015年3月24日至2019年6月30日。C级图示日期为2018年10月16日至2019年6
月30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为
华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限
公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证
券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型
证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币
市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投
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资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混
合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2019年6月30
日,公司基金管理规模为1030.82亿元。
基金4.1.2 经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
盛豪
量化投
资部副
总监、
本基金
的基金
经理
2015年10月13日 - 11年
英国剑桥大学数学系硕
士。2007年10月至2010
年3月任Wilshire
Associates量化研究
员,2010年11月至2012
年8月任Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company交易员。2012年9
月加入华泰柏瑞基金管理
有限公司,历任量化投资
部研究员、基金经理助
理。2015年1月起任量化
投资部副总监,2015年10
月起任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016
年12月至2018年11月任华
泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017年3月
至2018年10月任华泰柏瑞
盛利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经
理。2017年3月至2018
年11月任华泰柏瑞惠利灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年3
月至2018年3月任华泰柏
瑞嘉利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。2017年4月至2018年4
月任华泰柏瑞泰利灵活配
置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞锦利灵活配置混
合型证券投资基金、华泰
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柏瑞裕利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2017年4月至2019年3
月任华泰柏瑞睿利灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2017年6月起
任华泰柏瑞精选回报灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017年9月
起任华泰柏瑞量化阿尔法
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2017
年12月起任华泰柏瑞港股
通量化灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。2019年3月起任华泰
柏瑞量化明选混合型证券
投资基金的基金经理。
田汉卿
副总经
理、本
基金的
基金经

2015年3月24日 - 17年
副总经理。曾在美国巴克
莱全球投资管理有限公司
(BGI )担任投资经理,
2012年8月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司,2013
年8月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资基金
的基金经理,2013年10月
起任公司副总经理,2014
年12月起任华泰柏瑞量化
优选灵活配置混合型证券
投资基金的基金经
理,2015年3月起任华泰
柏瑞量化先行混合型证券
投资基金的基金经理和华
泰柏瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理,2015年6月起任
华泰柏瑞量化智慧灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞量化
绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年5月
起任华泰柏瑞量化对冲稳
健收益定期开放混合型发
起式证券投资基金的基金
经理。2017年3月至2018
年11月任华泰柏瑞惠利灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年5
月起任华泰柏瑞量化创优
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2017
年9月起任华泰柏瑞量化
阿尔法灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。2017年12月起任华泰
柏瑞港股通量化灵活配置
混合型证券投资基金的基
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金经理。本科与研究生毕
业于清华大学, MBA毕业
于美国加州大学伯克利分
校哈斯商学院。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
管理4.2 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易
的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量5%的同日反向交易共3次,为投资策略需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输
送行为。
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管理人4.4 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,春节过后,受5G建设进度超预期、中美贸易战谈判进度超预期等利好影响,市
场情绪极度升温,主要指数开始大幅反弹,交易量也迅速扩大。题材股表现活跃,个别板块和个股
出现比较明显的炒作。5月以后,由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁,加上今年获
利资金较多,上证指数从四月中旬的高点大幅下调至2822点。一些之前被轮番炒作的板块和个股
的跌幅比较大。6月中旬,受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响,上证指数有所反弹。
本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞量化驱动混合A基金份额净值为1.0426元,本报告期基金份额净值
增长率为24.82%;同期业绩比较基准收益率为25.65%。截至本报告期末华泰柏瑞量化驱动混合C
基金份额净值为1.0477元,本报告期基金份额净值增长率为25.22%;同期业绩比较基准收益率
为25.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前国内的经济的下行压力依然较大,外部需求也有所回落。尽管如此,我们认为随着既有
的保持“定力”的政策能逐步推进下去,经济结构有望得到优化,投资者和消费者的信心能将会
得到逐步改善。此外,目前金融机构流动性状况总体平稳,经济、金融层面暂时没有大的系统风
险。
展望2019年下半年,我们认为尽管贸易战仍将继续影响市场,但对市场的冲击与之前比已经
降低。从市场点位来说,目前上证综指市盈率在近10年估值中枢接近一个标准差的位置,市净率
在10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,A股的中长期投资价值比较确定。
目前市场点位较低,不少基本面较好股票估值比较有吸引力。我们作为基本面量化的选股策
略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。同时继续监控各项风险暴露,比
较严格地控制个股风险。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;本报告期内
基金未实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注:无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华泰柏瑞量化驱动灵活配
置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“
金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 19,538,487.21 20,162,953.57
结算备付金 969,758.02 1,359,043.10
存出保证金 141,729.23 250,589.63
交易性金融资产 549,291,637.21 497,172,460.95
其中:股票投资 534,281,137.21 482,155,960.95
基金投资 - -
债券投资 15,010,500.00 15,016,500.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 4,043,385.19
应收利息 251,131.55 577,413.75
应收股利 - -
应收申购款 5,712.76 5,845.56
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 570,198,455.98 523,571,691.75
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 911,213.78 140,965.07
应付管理人报酬 680,354.99 684,770.06
应付托管费 113,392.49 114,128.35
应付销售服务费 58.58 17.44
应付交易费用 461,831.42 678,683.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
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其他负债 198,452.23 400,027.53
负债合计 2,365,303.49 2,018,591.62
所有者权益:
实收基金 544,625,714.89 624,414,746.91
未分配利润 23,207,437.60 -102,861,646.78
所有者权益合计 567,833,152.49 521,553,100.13
负债和所有者权益总计 570,198,455.98 523,571,691.75
注:报告截止日2019年6月30日,华泰柏瑞量化驱动混合A基金份额净值1.0426元,基金份额总
额544,348,469.00份;华泰柏瑞量化驱动混合C基金份额净值1.0477元,基金份额总
额277,245.89份。华泰柏瑞量化驱动混合份额总额合计为544,625,714.89份。
6.2 利润表
会计主体:华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019
年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018
年6月30日
一、收入 136,141,237.12 -89,819,262.01
1.利息收入 293,996.74 758,765.38
其中:存款利息收入 84,998.39 319,570.87
债券利息收入 207,912.33 358,865.75
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,086.02 80,328.76
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
55,405,209.22 -4,522,231.57
其中:股票投资收益 47,464,704.07 -14,636,726.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 -104,235.00 75,460.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 8,044,740.15 10,039,034.85
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
80,418,854.32 -86,752,867.64
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
23,176.84 697,071.82
减:二、费用 7,445,256.42 15,974,795.65
1.管理人报酬 4,277,693.43 8,690,745.15
2.托管费 712,948.99 1,448,457.60
3.销售服务费 265.63 -
4.交易费用 2,241,072.19 5,614,887.48
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
第 16 页 共39 页
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 213,276.18 220,705.42
三、利润总额 (亏损总额以
“-”号填列)
128,695,980.70 -105,794,057.66
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
128,695,980.70 -105,794,057.66
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
624,414,746.91 -102,861,646.78 521,553,100.13
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- 128,695,980.70 128,695,980.70
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
(净值减少以“-”号填
列)
-79,789,032.02 -2,626,896.32 -82,415,928.34
其中:1.基金申购款 5,117,750.85 -28,989.91 5,088,760.94
2.基金赎回款 -84,906,782.87 -2,597,906.41 -87,504,689.28
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
544,625,714.89 23,207,437.60 567,833,152.49
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
1,299,182,209.29 117,752,499.14 1,416,934,708.43
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- -105,794,057.66 -105,794,057.66
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
第 17 页 共39 页
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
(净值减少以“-”号填
列)
-623,308,354.78 -29,049,388.48 -652,357,743.26
其中:1.基金申购款 85,357,442.88 8,880,938.73 94,238,381.61
2.基金赎回款 -708,665,797.66 -37,930,327.21 -746,596,124.87
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
675,873,854.51 -17,090,947.00 658,782,907.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第210号《关于准予华泰柏瑞量化驱动灵活配
置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币3770026571.27元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第768号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于2015年3月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3771012613.64份基金份
额,其中认购资金利息折合986042.37份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有
限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年10月15日发布的《华泰柏瑞基金管理有
限公司关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公
告》,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,本基金自2018年10月16日起增加C类基金
份额。根据修改后的《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,本基金根据
申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
第 18 页 共39 页
取申购费用而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费
用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基
金份额分别设置代码,分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类
别,但不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企
业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财
务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完
整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增
值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,
以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转
让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者
以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应
纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁
后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 64,102,933.82 4.40% 0.00 0.00%
6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 58,417.58 4.34% 0.00 0.00%
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30

上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,277,693.43 8,690,745.15
其中:支付销售机构的
客户维护费
1,528,440.49 1,963,705.79
注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净
值×1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30

上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
712,948.99 1,448,457.60
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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华泰柏瑞量化驱动
混合A
华泰柏瑞量化驱动
混合C
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
0.00 82.25 82.25
合计 0.00 82.25 82.25
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞量化驱动
混合A
华泰柏瑞量化驱动
混合C
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净
值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前5个
工作日内从基金资产中一次性支取。
与关联6.4.8.3 方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内与上年度可比期间,基金管理人未投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期及上年度可比期间内,除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
19,538,487.21 73,127.54 19,308,242.46 214,598.91
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年6
月26日
2019
年7
月5日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94-
300788
中信
出版
2019年6
月27日
2019
年7
月5日
新股流
通受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.1.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元,无
债券作为质押。
6.4.9.1.2 交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元,无
债券作为质押。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注:无
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 534,281,137.21 93.70
其中:股票 534,281,137.21 93.70
3 固定收益投资 15,010,500.00 2.63
其中:债券 15,010,500.00 2.63
7 银行存款和结算备付金合计 20,508,245.23 3.60
8 其他各项资产 398,573.54 0.07
9 合计 570,198,455.98 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 9,108,226.90 1.60
C 制造业 238,867,036.89 42.07
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
15,226,033.52 2.68
E 建筑业 12,823,172.93 2.26
F 批发和零售业 16,313,953.56 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 17,921,724.36 3.16
H 住宿和餐饮业 827,904.00 0.15
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
9,503,777.26 1.67
J 金融业 184,504,507.36 32.49
K 房地产业 21,237,839.38 3.74
L 租赁和商务服务业 7,045,785.00 1.24
M 科学研究和技术服务业 74,712.45 0.01
R 文化、体育和娱乐业 826,463.60 0.15
合计 534,281,137.21 94.09
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 492,441 43,635,197.01 7.68
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
第 25 页 共39 页
2 000858 五 粮 液 137,232 16,186,514.40 2.85
3 600000 浦发银行 1,239,686 14,479,532.48 2.55
4 600036 招商银行 392,477 14,121,322.46 2.49
5 600999 招商证券 729,978 12,475,324.02 2.20
6 600585 海螺水泥 284,410 11,803,015.00 2.08
7 002146 荣盛发展 1,247,095 11,710,222.05 2.06
8 600519 贵州茅台 11,243 11,063,112.00 1.95
9 600031 三一重工 835,824 10,932,577.92 1.93
10 601818 光大银行 2,805,903 10,690,490.43 1.88
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600000 浦发银行 14,184,169.34 2.72
2 000547 航天发展 12,385,685.20 2.37
3 601668 中国建筑 12,019,517.00 2.30
4 600153 建发股份 10,973,356.64 2.10
5 600036 招商银行 9,517,229.75 1.82
6 601828 美凯龙 9,501,355.00 1.82
7 300016 北陆药业 9,257,384.23 1.77
8 600015 华夏银行 9,089,285.00 1.74
9 601166 兴业银行 7,965,532.00 1.53
10 000425 徐工机械 7,964,073.12 1.53
11 601288 农业银行 7,796,968.00 1.49
12 002262 恩华药业 7,667,507.96 1.47
13 601318 中国平安 7,607,886.44 1.46
14 601211 国泰君安 7,599,881.61 1.46
15 600019 宝钢股份 7,524,041.86 1.44
16 000783 长江证券 7,430,070.00 1.42
17 600801 华新水泥 7,413,242.00 1.42
18 600622 光大嘉宝 7,056,464.51 1.35
19 601633 长城汽车 6,800,809.00 1.30
20 002024 苏宁易购 6,786,475.50 1.30
注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
第 26 页 共39 页
累计卖出金额7.4.2 超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601288 农业银行 14,974,080.00 2.87
2 601229 上海银行 14,661,104.61 2.81
3 600016 民生银行 14,363,318.16 2.75
4 000651 格力电器 12,849,707.65 2.46
5 002475 立讯精密 11,871,623.00 2.28
6 600782 新钢股份 11,791,569.85 2.26
7 601318 中国平安 11,625,092.08 2.23
8 600741 华域汽车 11,493,990.60 2.20
9 002415 海康威视 11,349,126.33 2.18
10 603288 海天味业 11,067,500.73 2.12
11 601166 兴业银行 10,823,100.46 2.08
12 601088 中国神华 10,774,428.99 2.07
13 000776 广发证券 10,210,887.12 1.96
14 601618 中国中冶 9,994,560.00 1.92
15 002024 苏宁易购 9,867,732.37 1.89
16 601336 新华保险 9,688,547.49 1.86
17 600705 中航资本 9,460,584.49 1.81
18 601328 交通银行 9,333,544.60 1.79
19 600958 东方证券 9,063,202.52 1.74
20 600015 华夏银行 8,558,373.00 1.64
注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 691,440,037.97
卖出股票收入(成交)总额 767,115,740.10
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
3 金融债券 15,010,500.00 2.64
其中:政策性金融债 15,010,500.00 2.64
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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10 合计 15,010,500.00 2.64
期末按公允价值占基金7.6 资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 180410 18农发10 150,000 15,010,500.00 2.64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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本基金投资的前十名证券7.12.1 的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期末投资的前十名证券中,中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对
光大银行(601818)作出行政处罚决定,对公司内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式违
规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收费或
提供质价不符的服务、同业投资违规接受担保、通过同业投资或贷款虚增存款规模等行为处以没
收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元。对该股票投资决策程序的说明:根据我司
的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具
体投资行为。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体,没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
注:基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 141,729.23
4 应收利息 251,131.55
5 应收申购款 5,712.76
9 合计 398,573.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额
级别
持有人
户数(
户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比

持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
量化
驱动
混合A
6,218 87,543.98 117,000,000.00 21.49% 427,348,469.00 78.51%
华泰
柏瑞
量化
驱动
混合C
46 6,027.08 0.00 0.00% 277,245.89 100.00%
合计 6,264 86,945.36 117,000,000.00 21.48% 427,625,714.89 78.52%
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额
总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华泰柏瑞
量化驱动
混合A
557,289.34 0.1024%
华泰柏瑞
量化驱动
混合C
13.68 0.0049%
合计 557,303.02 0.1023%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
华泰柏瑞量化驱动混
合A
50~100
华泰柏瑞量化驱动混
合C
0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰柏瑞量化驱动混
合A
50~100
华泰柏瑞量化驱动混
合C
0
合计 50~100
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目
华泰柏瑞量化驱
动混合A
华泰柏瑞量化驱
动混合C
基金合同生效日(2015年3月24日)基金份额
总额
3,771,012,613.64 -
本报告期期初基金份额总额 624,270,929.79 143,817.12
本报告期期间基金总申购份额 4,586,207.55 531,543.30
减:本报告期期间基金总赎回份额 84,508,668.34 398,114.53
本报告期期末基金份额总额 544,348,469.00 277,245.89
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年3月11日,公司股东批准Anthony Gerard Fasso先生为公司董事。上述人事变动已按
相关规定备案、报告。
2019年4月4日,公司股东批准王永筠女士为公司监事。
2019年4月15日,经公司董事会批准刘万方先生为公司副总经理。上述人事变动已按相关规
定备案、公告。
2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 备注
占当期股票
成交总额的比

佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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西藏东方财

2 278,227,516.46 19.10% 256,642.10 19.09% -
长江证券 2 277,119,185.60 19.03% 258,087.20 19.20% -
瑞银证券 1 150,006,473.06 10.30% 139,703.92 10.39% -
中银国际 2 99,246,390.49 6.81% 92,426.46 6.87% -
国泰君安 1 95,050,729.11 6.53% 88,522.16 6.58% -
中信建投 2 84,516,897.06 5.80% 77,020.28 5.73% -
申港证券 2 79,964,260.61 5.49% 72,871.49 5.42% -
东方证券 3 79,300,295.08 5.44% 72,266.97 5.37% -
民生证券 3 78,856,439.94 5.41% 71,862.74 5.34% -
华泰证券 2 64,102,933.82 4.40% 58,417.58 4.34% -
光大证券 2 53,401,462.28 3.67% 48,753.38 3.63% -
海通证券 2 33,618,690.51 2.31% 31,309.22 2.33% -
信达证券 1 32,662,248.45 2.24% 29,765.38 2.21% -
申万宏源 2 24,174,174.15 1.66% 22,511.25 1.67% -
兴业证券 3 17,492,386.35 1.20% 16,157.94 1.20% -
广发证券 2 8,746,232.60 0.60% 8,146.24 0.61% -
东北证券 1 80,127.90 0.01% 74.63 0.01% -
中信证券 1 - - - - -
华龙证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
第 34 页 共39 页
注:1、公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,
向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条
件:
1) 具有相应的业务经营资格;
2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚;
3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高
度保密的要求。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,
并能为基金提供全面的信息服务。
5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
基金租10.7.2 用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比

成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西藏东方财

- - - - - -
长江证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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申万宏源 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
华泰柏瑞量化驱动混合2019年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初
份额




赎回
份额
持有份额
份额
占比


1
20190101-
20190104;20190318-
20190630
125,000,000.0
0
0.0
0
8,000,000.0
0
117,000,000.0
0
21.48
%


- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回,可能导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:(1)延期办理赎回申
请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时,投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎
回的风险。(2)基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产
变现,这将对基金资产净值产生不利影响,同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净
值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。(3)基金投资目标偏
离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债
券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。(4)基金合同提前终止
的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金
合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审慎评估大额申
赎对基金持有集中度的影响,同时将完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基金份额持有人的
合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年8月29日