上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
2019-10-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
监会2012年9月13日证监许可[2012]1223号文核准募集。本基金基金合同于2013年3月28日正
式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人股东将运用其自有资金认购本基金的
金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人股东的认购行为并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特
有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,某一基金的特定风
险等。本基金是股票基金,风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要
投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。根据
2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基
金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标
准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销
售机构提供的评级结果为准。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始
执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2019年10月18日,有关财务数据和净值表现数据截止日
为2019年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
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上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言 ................................................................................................................................... 1
二、释义 ................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ....................................................................................................................... 5
四、基金托管人 ..................................................................................................................... 13
五、相关服务机构 ................................................................................................................. 16
六、基金的募集 ..................................................................................................................... 27
七、基金合同的生效 ............................................................................................................. 27
八、基金份额的交易 ............................................................................................................. 27
九、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................. 28
十、基金的投资 ..................................................................................................................... 37
十一、基金的业绩 ................................................................................................................. 45
十二、基金的财产 ................................................................................................................. 45
十三、基金资产的估值 ......................................................................................................... 46
十四、基金的收益与分配 ..................................................................................................... 51
十五、基金的费用与税收 ..................................................................................................... 52
十六、基金的会计与审计 ..................................................................................................... 54
十七、基金的信息披露 ......................................................................................................... 55
十八、风险揭示 ..................................................................................................................... 60
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 64
二十、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 66
二十一、基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................... 79
二十二、对基金份额持有人的服务 ..................................................................................... 89
二十三、其他应披露事项 ..................................................................................................... 90
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................. 91
二十五、备查文件 ................................................................................................................. 91
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
一、绪言
《上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简
称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办
法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《上证医药卫生交易型开放式指数发起
式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金。
交易型开放式指数基金: 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义
的“交易型开放式指数基金”。
基金管理人: 指华夏基金管理有限公司。
基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司。
基金合同、《基金合同》: 指《上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
托管协议:
指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证医药卫生交易
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型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充。
招募说明书: 指《上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说
明书》及其更新。
基金产品资料概要: 指《上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新。
基金份额发售公告: 指《上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份
额发售公告》。
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
决议、通知等。
《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
《销售办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订。
《信息披露办法》: 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订。
《运作办法》: 指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订。
《证券法》: 指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订。
《流动性风险管理规指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
定》: 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订。
业务规则: 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施
的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型
开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定。
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会。
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银行业监督管理机构:
指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法
人、事业法人、社会团体或其他组织。
合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市
场的中国境外的机构投资者。
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。
基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者。
基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回等业务。
销售机构: 指直销机构和代销机构。
直销机构: 指华夏基金管理有限公司。
代销机构: 指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
申购赎回代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
基金销售网点: 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。
登记结算业务: 指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、
托管和结算业务。
登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登
记结算有限责任公司。
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面
确认的日期。
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基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超
过3个月。
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日。
T日: 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申
请的工作日。
T+n日: 指自T日后第n个工作日(不包含T日)。
开放日: 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
开放时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
认购: 指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为。
申购: 指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为。
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为。
申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件。
申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付
的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
赎回对价: 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书
规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他
对价。
标的指数: 指上证医药卫生行业指数及其未来可能发生的变更,或基金管理
人根据需要更换的其他指数。
最小申购、赎回单位: 指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基
金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
元: 指人民币元。
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基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和
费用的节约。
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和。
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程。
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停
牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其
他媒介。
不可抗力: 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同
由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事
人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、
地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐
怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
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法定代表人:杨明辉
联系人:邱曦
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委
副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中
信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚
基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial
Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司
非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济
学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。
杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行
政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管
理业务投资主管等。
李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富
管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。
曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证
券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,
中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发
展与管理委员会主任等。
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李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有
限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经
理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管
理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济
增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。
张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托
有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及民
事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员等。
支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融
系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国
会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内
部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司
独立董事等。
杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司
(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国
投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金
管理有限公司董事等。
杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副
首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。
史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负
责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。
宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会
秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。
陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责
人。曾任基金运作部B角等。
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石
化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华
盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会
银行监管三部副主任等。
刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理
有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,
益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。
曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公
司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
张弘弢先生,硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、
数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3
月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9
日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012
年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开
放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期
间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019
年2月26日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资
基金基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11
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月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏睿
磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏睿磐泰
兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基
金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017
年12月27日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)。
3、本公司量化投资决策委员会
主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
宋洋女士,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
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措施,防止违反《证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券。
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保。
(3)从事承担无限责任的投资。
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。
(5)向其基金管理人、基金托管人出资。
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和
成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度
及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得
无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
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1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制
文化。
(1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委
员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了
合理的组织结构。
(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,
并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。
对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险,
风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日
常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险
并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管
理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的
检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离
设置,相互检查、相互制约。
(1)投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;基金经
理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组在
基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交易
制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负
责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负
责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序;交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负
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责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投资
比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从
事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监控;
监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
(2)会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互
核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
(3)技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全
管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完
善的制度。
(4)人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,
确保人力资源的有效管理。
(5)监察制度
公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调
查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。
(6)反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和
反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健
全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,
确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,
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公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进
行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不
同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控
制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项
经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年9月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:010-67595096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于
2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
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2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净
利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务
银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018
年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行
第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥
设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007
年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规
化的内控工作手段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
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3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二
季度末,中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国
最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资
产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、
在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
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1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用
自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况
核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商
(1)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
客户服务电话:95521
(2)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
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法定代表人:王常青
客户服务电话:95587
传真:010-65182261
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
(3)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:李颖
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536
(4)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
网址:www.newone.com.cn
客户服务电话:95565
(5)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
传真:020-87555417
联系人:黄岚
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网址:www.gf.com.cn
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
(6)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60836029
联系人:郑慧
网址:www.cs.ecitic.com
客户服务电话:95548
(7)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:4008-888-888或95551
(8)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:金芸、李笑鸣
网址:www.htsec.com
客户服务电话:95553、400-888-8001
(9)申万宏源证券有限公司
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住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:陈宇
网址:www.swhysc.com
客户服务电话:95523、400-889-5523
(10)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
传真:021-38565955
联系人:乔琳雪
网址:www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562
(11)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
网址:www.95579.com
客户服务电话:95579、400-888-8999
(12)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
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电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn
客户服务电话:95517
(13)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
电话:023-67616310
传真:023-63786212
联系人:周青
网址:www.swsc.com.cn
客户服务电话:400-809-6096
(14)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
法定代表人:张建军
电话:020-38286588
传真:020-22373718-1013
联系人:王鑫
网址:www.wlzq.com.cn
客户服务电话:95322
(15)渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区滨水西道8号
法定代表人:王春峰
电话:022-28451991
传真:022-28451892
联系人:蔡霆
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网址:www.ewww.com.cn
客户服务电话:400-651-5988
(16)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号
港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
联系人:庞晓芸
网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:95597
(17)中信证券(山东)有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
联系人:刘晓明
网址:http://sd.citics.com
客户服务电话:95548
(18)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人:汤漫川
网址:www.dxzq.net.cn
客户服务电话:95309
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(19)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:尹旭航
网址:www.cindasc.com
客户服务电话:95321
(20)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516089
传真:0755-83515567
联系人:李春芳
网址:www.cgws.com
客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000
(21)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169081
传真:021-22169134
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
客户服务电话:95525、400-888-8788
(22)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
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法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
网址:www.nesc.cn
客户服务电话:95360
(23)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
电话:021-51539888
传真:021-65217206
联系人:张瑾
网址:www.962518.com
客户服务电话:400-891-8918
(24)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:祁昊
网址:www.glsc.com.cn
客户服务电话:95570
(25)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
电话:021-38631117
传真:021-33830395
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联系人:石静武
网址:www.pingan.com
客户服务电话:95511-8
(26)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:-
电话:010-84183389
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(27)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
传真:021-20315125
联系人:许曼华
网址:www.zts.com.cn
客户服务电话:95538
(28)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
电话:0755-25831754
传真:0755-23838750
联系人:毛诗莉
网址:www.firstcapital.com.cn
客户服务电话:95358
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
(29)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:罗春蓉、武明明
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166
(30)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
电话:0755-88320851
传真:0755-82026942
联系人:胡芷境
网址:www.china-invs.cn
客户服务电话:400-600-8008、95532
(31)华宝证券有限责任公司
住所:上海市陆家嘴环路166号27楼
办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼
法定代表人:陈林
电话:021-50122128
传真:021-50122398
联系人:徐方亮
网址:www.cnhbstock.com
客户服务电话:400-820-9898
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
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3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。销售
机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:陈文祥
电话:021-68419095
传真:021-68870311
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人:朱小辉
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
联系人:李晗
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
经办注册会计师:王珊珊、马剑英
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六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2012年9月13日证监许可[2012]1223号文核
准。
本基金为交易型开放式基金,基金存续期间为不定期。
本基金募集期间每份基金份额面值为1.00元,认购价格为1.00元。
本基金自2013年2月25日至2013年3月22日进行发售。募集期间,本基金共募集
1,177,879,719份基金份额,有效认购户数为22,608户。
七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2013年3月28日正式生
效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
八、基金份额的交易
(一)基金在上海证券交易所的上市
根据有关规定,本基金合同生效后,具备上市条件,于2013年5月8日起在上海证
券交易所上市交易。(交易代码:510660,场内简称:医药行业)
(二)基金在上海证券交易所的交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证
券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
等有关规定。
若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式,本基金管理人将根据运
作情况,与基金托管人协商一致后,决定是否增加本基金份额分级业务模式,届时需履行
适当程序,并报中国证监会核准或备案后公告。
(三)IOPV的计算
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基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日本基金的申购赎回清单,
上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算
并发布本基金的基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中
可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎
回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
(四)基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,
并报中国证监会备案:
1、不再具备本条第(一)款规定的上市条件。
2、基金合同终止。
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。
4、基金合同约定的终止上市的其他情形。
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,
本基金可由交易型开放式基金变更为直接以上证医药卫生行业指数为标的的非上市的开放
式指数基金。
(五)法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。
九、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代
理机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机
构”中“(一)基金份额销售机构”的相关描述。基金管理人可根据情况变更或增减申购
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赎回的销售机构,并在基金管理人网站公示。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日,但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放
日的具体业务办理时间为上海证券交易所的交易时间。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需
要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始时间
本基金已于2013年5月8日开放申购、赎回业务。
(三)申购与赎回的原则
1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序,在开放日的开放时间内提出申购、赎
回的申请。
投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价,投资者在提交赎回申请
时须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现
金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投
资者应及时查询有关申请的确认情况。
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3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机
构的结算规则。
投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与
组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差
额的清算,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、
基金托管人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。如果登记结算机构在清算
交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券
交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对基金清算交收和登记的办
理时间、方式以及处理规则进行调整,并于开始实施前在至少一种指定媒介公告。
(五)申购和赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本基金
最小申购、赎回单位为50万份。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、
赎回单位进行调整并提前公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
(六)申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、
赎回的基金份额数额确定。
2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收
取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基
金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公
告,并报中国证监会备案。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,
若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规
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的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券
数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代
组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标
志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替
代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
(2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买
入的证券。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交
易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易
后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操
作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果
预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠
缺的差额。
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③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理
人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成
本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;
若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者
或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易
日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收
盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交
的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)
期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的其他重要
权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项
的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的
计算公式为:
?i第i只替代证券的数量×该证券参考价格
×100% 现金替代比例(%)=
申购基金份额×参考基金份额净值
其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券
交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基
金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金
份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
(3)必须现金替代
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①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;
或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证
券的数量乘以其T日预计开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请
申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中
必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日
预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价
相乘之和)
其中,T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘
价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位
的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为
零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用
现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价
相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算
交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申
购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其
赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额
支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 201*-**-**(T日)
基金名称 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码 510661
T-1日信息内容
现金差额(单位:元) 39,436.71
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 855,982.71
基金份额净值(单位:元) 1.7120
T日信息内容
预估现金部分(单位:元) 38,218.71
现金替代比例上限 50.0%
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位(单位:份) 500,000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600056 中国医药 700 允许 10.0%
600062 华润双鹤 600 允许 10.0%
600079 人福医药 1200 允许 10.0%
600085 同仁堂 800 允许 10.0%
600129 太极集团 300 允许 10.0%
600161 天坛生物 500 允许 10.0%
600195 中牧股份 300 允许 10.0%
600196 复星医药 1400 允许 10.0%
600201 生物股份 800 允许 10.0%
600216 浙江医药 800 允许 10.0%
600252 中恒集团 3900 允许 10.0%
600267 海正药业 800 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 2300 允许 10.0%
600285 羚锐制药 700 允许 10.0%
600329 中新药业 400 允许 10.0%
600332 白云山 800 允许 10.0%
600380 健康元 1100 允许 10.0%
600420 现代制药 600 允许 10.0%
600422 昆药集团 800 允许 10.0%
600436 片仔癀 400 允许 10.0%
600511 国药股份 400 允许 10.0%
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600518 康美药业 4100 允许 10.0%
600521 华海药业 900 允许 10.0%
600535 天士力 900 允许 10.0%
600557 康缘药业 600 允许 10.0%
600566 济川药业 300 允许 10.0%
600572 康恩贝 1800 允许 10.0%
600587 新华医疗 400 允许 10.0%
600594 益佰制药 900 允许 10.0%
600645 中源协和 400 允许 10.0%
600664 哈药股份 2100 允许 10.0%
600750 江中药业 200 允许 10.0%
600763 通策医疗 300 允许 10.0%
600771 广誉远 300 允许 10.0%
600851 海欣股份 1000 允许 10.0%
600867 通化东宝 1700 允许 10.0%
600993 马应龙 400 允许 10.0%
600998 九州通 900 允许 10.0%
601607 上海医药 1600 允许 10.0%
603368 柳州医药 100 允许 10.0%
603567 珍宝岛 200 允许 10.0%
603658 安图生物 100 必须 4576.000
603669 灵康药业 100 允许 10.0%
603858 步长制药 100 允许 10.0%
603883 老百姓 200 允许 10.0%
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
4、证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
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益时。
9、法律法规上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述1-7项暂停申购情形时,基金管理人应及时公告。如果投资者的申购申请被
拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回
对价。
4、证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。
5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。
6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。
7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(十)其他申购赎回方式
1、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎
回对价组成,并提前公告。
2、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组
合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代
理协议并公告。
(十一)基金份额折算
为提高交易便利或根据需要(如变更标的指数),基金管理人可向登记结算机构申请办
理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持
有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总
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额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折
算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其
具体事宜进行必要公告,并提前通知基金托管人。
(十二)基金份额的非交易过户等其他业务
基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的转托管、非交
易过户、质押、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。
十、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相
似的回报。
(二)标的指数
本基金的标的指数为上证医药卫生行业指数。
如果指数编制机构变更或停止上证医药卫生行业指数的编制及发布、或上证医药卫生
行业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致上证医药卫生行
业指数不宜继续作为标的指数,或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基
金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更基金的标的指数。
(三)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目
标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
(四)投资策略
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指
数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股
被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理
方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
为有效管理投资组合,基金可投资于股指期货、权证等衍生工具。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中
公告。
(五)投资管理程序
研究、组合构建、交易、评估、组合再平衡的有机配合共同构成了基金的投资管理程
序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
1、研究:基金经理小组、研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份
股替代分析、流动性分析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作,撰写研究报告,作为
基金投资决策的重要依据。
2、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理小组以复制指数成份股权重及
其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理小组将采取
适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
3、交易执行:交易管理部负责具体执行交易,同时履行一线监控的职责。
4、投资绩效评估:风险管理部定期或不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报
告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,
基金经理小组可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
5、组合再平衡:基金经理小组将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性
状况、基金申购和赎回的情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,
密切跟踪标的指数。
基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在基金招
募说明书更新中公告。
(六)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。
若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况
和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金
管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。
(七)风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主
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要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
(八)投资限制
1、基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%。
(4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%。
(6)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金
托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金
管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风
险等各种风险。
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基
金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%.。
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日
起3个月内予以全部卖出。
(9)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金
资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持
有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%,本基金管理人应当按照中
国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情
况、交易目的及对应的证券资产情况等;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货
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合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持有的
股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%。
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(12)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
除第(8)、(10)、(11)项另有约定外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变
动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券。
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保。
(3)从事承担无限责任的投资。
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。
(5)向其基金管理人、基金托管人出资。
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益。
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2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。
3、有利于基金财产的安全与增值。
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(十)基金的融资、融券
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及参与转融通等相
关业务,不需召开基金份额持有人大会。
(十一)基金投资组合报告
以下内容摘自本基金2019年第2季度报告:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 76,678,191.48 97.37
其中:股票 76,678,191.48 97.37
2 固定收益投资 23,000.00 0.03
其中:债券 23,000.00 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,045,918.98 2.60
7 其他各项资产 2,250.20 0.00
8 合计 78,749,360.66 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 49,902.35 0.06
C 制造业 61,973,452.91 78.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,456,873.00 12.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,511.28 0.05
J 金融业 33,869.94 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,508,232.00 1.92
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,620,350.00 4.61
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 76,678,191.48 97.62
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 178,957 11,811,162.00 15.04
2 600436 片仔癀 50,243 5,787,993.60 7.37
3 600196 复星医药 167,280 4,232,184.00 5.39
4 600332 白云山 93,509 3,831,063.73 4.88
5 601607 上海医药 192,000 3,484,800.00 4.44
6 600867 通化东宝 203,067 3,127,231.80 3.98
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7 600201 生物股份 192,967 3,027,652.23 3.85
8 600763 通策医疗 32,000 2,834,880.00 3.61
9 600085 同仁堂 91,233 2,645,757.00 3.37
10 600535 天士力 151,022 2,499,414.10 3.18
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 23,000.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 23,000.00 0.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113538 安图转债 230 23,000.00 0.03
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前
十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,806.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 443.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 2,250.20
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年3月28日至2013年12月31日 7.29% 1.37% 6.22% 1.53% 1.07% -0.16%
2014年1月1日至2014年12月31日 7.09% 1.10% 6.31% 1.12% 0.78% -0.02%
2015年1月1日至2015年12月31日 47.96% 2.56% 45.84% 2.68% 2.12% -0.12%
2016年1月1日至2016年12月31日 -11.69% 1.57% -11.39% 1.59% -0.30% -0.02%
2017年1月1日至2017年12月31日 25.99% 0.76% 18.22% 0.79% 7.77% -0.03%
2018年1月1日至2018年12月31日 -23.78% 1.74% -26.44% 1.77% 2.66% -0.03%
2019年1月1日至2019年6月30日 15.00% 1.71% 13.80% 1.76% 1.20% -0.05%
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其
他资产的价值总和。
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(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资
金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的
名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益
归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及
其他基金合同约定的费用。基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债
务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有
资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金
财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最
近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
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(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息
的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。基金管理人每个估值日对基金资产估值
后,将基金净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机
构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平
不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
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事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进
行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的
差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经
积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应
赔偿责任。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错
的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金
额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已
经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,
基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基
金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的
有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合
同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则
基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用
和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方。
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(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估。
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失。
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结算
机构进行更正。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理
人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利
益,已决定延迟估值;如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理
人不能出售或评估基金资产的。
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停基金估值。
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金净值并发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基
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金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会
计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
(一)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上
时,可进行收益分配。
3、基金收益分配采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配2次,每次基金收益
分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬
率。
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务
规则进行调整,并及时公告。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
(三)基金收益可分配数额的确定原则
1、目前本基金收益评价日为每年4月30日和10月31日,基金管理人可以根据市场情况
调整基金的收益评价日,并在招募说明书更新中公告。
2、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去
100%;标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘
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价之比减去100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差
额,当差额超过1%时,基金可以进行收益分配。
期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
3、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。
(四)收益分配的时间和程序
1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十五、基金的费用与税收
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
(1)基金管理人的管理费。
(2)基金托管人的托管费。
(3)基金上市初费及年费。
(4)标的指数许可使用费。
(5)基金财产拨划支付的银行费用。
(6)基金收益分配中发生的费用。
(7)除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效后与基金相关的信息披露费
用。
(8)基金份额持有人大会费用。
(9)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费。
(10)基金的证券交易或结算产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费及其他类似性质的费用等)。
(11)基金的开户费用、账户维护费用。
(12)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
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在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计
提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(3)标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用
许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年
费率计提。标的指数许可使用费每日计提,按季支付。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
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H为每日应计提的标的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值。
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元。
基金合同生效当年不足3个月的按3个月收费。
如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费
率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介
进行公告。
(4)除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有
关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
(二)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十六、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方。
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日。
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
4、会计制度执行国家有关的会计制度。
5、本基金独立建账、独立核算。
6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制
基金会计报表。
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基
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金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、
基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或
基金管理人)同意后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
十七、基金的信息披露
(一)基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及
其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行
政法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、
及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅
或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、对证券投资业绩进行预测。
3、违规承诺收益或者承担损失。
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字。
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
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(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事
项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有
人服务等内容。基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,
更新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的,基金
管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金产品资料概要
基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。基金产品资料概要
的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要,并登
载在指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金产品资料概要的其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金产
品资料概要。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日起开始执行。
3、基金份额发售公告
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事
宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
4、基金合同生效公告
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效
公告。基金合同生效公告中说明基金募集情况。
5、基金净值信息
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者
营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
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度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购赎回清单公告
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日通过网站或其他
媒介公告当日的申购赎回清单。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合季
度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及
产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项。
(2)基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算。
(3)转换基金运作方式、基金合并。
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所。
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(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人。
(8)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动。
(9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%,基金管理人、基金托管人专
门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%。
(10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。
(11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚。
(12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他
重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外。
(13)基金收益分配事项。
(14)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。
(15)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%。
(16)本基金开始办理申购、赎回。
(17)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请。
(18)基金变更标的指数。
(19)基金暂停上市、恢复上市。
(20)基金份额折算与变更登记。
(21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项。
(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
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会、基金上市交易的证券交易所。
10、清算报告
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载
在指定报刊上。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
12、中国证监会规定的其他信息
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股
指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期
货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,本基金只需选择一
家报刊。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日
起,按照《信息披露办法》等相关法律法规的规定和中国证监会规定向投资者及时提供对
其投资决策有重大影响的信息。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
(八)法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。
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十八、风险揭示
(一)投资于本基金的主要风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生
风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化,使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,
产生正的跟踪偏离度。
(4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(6)在基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金的收益产生影响,从而影响基金对标的指数的跟
踪程度。
(7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错
误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、标的指数变更的风险
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,基金将变更标的
指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将
与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范
围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情
形,即存在价格折溢价的风险。
6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并
发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实
时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算还可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资
决策可能导致损失,需投资者自行承担。
7、退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8、投资者申购失败的风险
基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例
上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
9、投资者赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导
致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
10、基金份额赎回对价的变现风险
基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流
动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
11、第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
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(2)登记结算机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份额、组
合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风
险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
(3)证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或
投资者利益受损的风险。
12、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依
赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为
及交易错误等风险。
13、技术风险
在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错
导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、
登记结算机构及销售代理机构等。
根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则,中登公司和交易所对交易参与人的证券
交易资金进行前端额度控制,由于执行、调整、暂停该控制,或该控制出现异常等,可能影
响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。
14、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投
资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而
引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组
合而引起基金净值波动的风险等。
15、流动性风险
在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基
金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“七、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、基
金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,
基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证等。基金投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的90%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流
动性,但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形,基金管理人将根据实际
情况采取相应的流动性风险管理措施,在保障持有人利益的基础上,防范流动性风险。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律
法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,
作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:
a暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“七、基金份额的申购与赎回”中的“(八)暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形。在此情形下,投资人
的部分或全部赎回申请可能被拒绝。
b延缓支付赎回对价
投资人具体请参见基金合同“七、基金份额的申购与赎回”中的“(八)暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形”,详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形。在此情形下,投资人
接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
c暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“十五、基金资产的估值”中的“(六)暂停估值的情形”,
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时基金赎回申请可能被暂停接
受。
d中国证监会认定的其他措施。
16、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托
管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影
响基金的各项业务按正常时限完成。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承
担投资风险。
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2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过销售代理机构销售,但是,
本基金并不是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担保或者背书,销售代理
机构并不能保证其收益或本金安全。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额
持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
但出现基金合同第九条第(二)款第2项规定的情况之一时,变更基金合同可不经基
金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备
案。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中
国证监会核准或出具无异议意见之日起生效,并自收到中国证监会核准或无异议文件之日
起2个工作日内在至少一种指定媒介公告。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。
3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。
4、基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于2亿元的。法律法规或中
国证监会另有规定时从其规定。
5、中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下
进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
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注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作
人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财
产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止情形出现时,发布相关公告。
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产。
(3)对基金财产进行清理和确认。
(4)参加与基金财产有关的民事诉讼。
(5)对基金财产进行估价和变现。
(6)制作清算报告。
(7)聘请会计师事务所对清算报告进行审计。
(8)聘请律师事务所出具法律意见书。
(9)将基金财产清算结果报告中国证监会。
(10)公布基金财产清算结果。
(11)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用。
(2)交纳所欠税款。
(3)清偿基金债务。
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
5、基金财产清算的公告
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清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律
师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
以下内容摘自《上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》:
“八、基金合同当事人及权利义务
(四)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1、自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财
产。
2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入。
3、发售基金份额。
4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利。
5、在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和
调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式。
6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或
有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时
呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益。
7、在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请。
8、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券、转融通以及
基金作为融资融券标的证券等相关业务。
9、选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记结算机构的代理行
为进行必要的监督和检查。
10、选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为
进行必要的监督和检查。
11、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
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部机构。
12、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人。
13、依法召集基金份额持有人大会。
14、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。
(五)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产。
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券
投资。
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产。
7、依法接受基金托管人的监督。
8、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定。
10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回对价。
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
12、编制中期和年度基金报告。
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。
14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露。
15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
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17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为。
19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿。
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料。
23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人。
24、执行生效的基金份额持有人大会决议。
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动。
26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理。
27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(六)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入。
2、监督基金管理人对本基金的投资运作。
3、自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产。
4、在基金管理人更换时,提名新任基金管理人。
5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有
关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈
报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益。
6、依法召集基金份额持有人大会。
7、按规定取得基金份额持有人名册资料。
8、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。
(七)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
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1、安全保管基金财产。
2、设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜。
3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人托管基金财产。
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。
6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金
信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露。
8、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方
面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行
为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。
9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
10、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。
11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
13、按照规定监督基金管理人的投资运作。
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对。
15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价。
16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会。
17、因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除。
18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿。
19、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构,并通知基金管理人。
21、执行生效的基金份额持有人大会决议。
22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动。
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23、建立并保存基金份额持有人名册。
24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(八)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1、分享基金财产收益。
2、参与分配清算后的剩余基金财产。
3、依法申请赎回其持有的基金份额。
4、按照规定要求召开基金份额持有人大会。
5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权。
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料。
7、监督基金管理人的投资运作。
8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼。
9、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(九)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1、遵守法律法规、基金合同、业务规则及其他有关规定。
2、遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构关于基金业务的相关规则
及规定。
3、交纳基金认购、申购对价及规定的费用。
4、在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任。
5、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动。
6、执行生效的基金份额持有人大会决议。
7、返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托
管人、代销机构、登记结算机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利。
8、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名
称而有所改变。
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九、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份额持有
人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
(二)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额
10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计
算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同。
(2)转换基金运作方式(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)。
(3)变更基金类别。
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证监会另
有规定的除外)。
(5)变更基金份额持有人大会程序。
(6)更换基金管理人、基金托管人。
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的
除外。
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项。
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召
开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金资产承担的费用。
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取。
(3)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方
式。
(4)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务。
(5)经中国证监会允许,基金管理人、交易所、代销机构和登记结算机构在法律法规、
基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、收益分配、非交
易过户等业务的规则。
(6)基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金。
(7)在不违反法律法规的情况下,调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组
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成。
(8)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改。
(9)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化。
(10)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
(11)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否
召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以
上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有
权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地
点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指
定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式。
(2)会议拟审议的主要事项。
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(3)会议形式。
(4)议事程序。
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点。
(7)表决方式。
(8)会务常设联系人姓名、电话。
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续。
(10)召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不
派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效力。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1、会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国
证监会允许的其他方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派
代表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以
采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席
会议并表决。
(5)会议的召开方式由召集人确定。
2、召开基金份额持有人大会的条件
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(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额
应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)。
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人
持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规
和基金合同及会议通知的规定。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知并按规定进行公告。
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督
人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
3)召集人按规定收取基金份额持有人的书面表决意见,并在监督人和公证机关的监督
下统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督
的,不影响表决效力。
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具有效书面意见的基金份额持有人所代表
的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)。
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的
持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。
(六)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
(2)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行
修改,应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后
形成大会决议。
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大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情
况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数(不含
50%)选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等
事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日
期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上多数
(不含50%)通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方
式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公
告。
4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法
律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
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(八)计票
1、现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会
的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持
有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督
员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可
自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会
主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决
结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点
并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在监督人派
出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知
但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监督员进行计票,并由公证机关对其计票
过程予以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决议自中国证监会依法核准或者出具无
异议意见之日起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会决议。
3、基金份额持有人大会决议应自收到中国证监会核准或无异议文件之日起2日内在指
定媒介公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
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二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的。
2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。
3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务。
4、基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于2亿元的。法律法规或中
国证监会另有规定时从其规定。
5、中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下
进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作
人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止情形出现时,发布相关公告。
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产。
(3)对基金财产进行清理和确认。
(4)参加与基金财产有关的民事诉讼。
(5)对基金财产进行估价和变现。
(6)制作清算报告。
(7)聘请会计师事务所对清算报告进行审计。
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(8)聘请律师事务所出具法律意见书。
(9)将基金财产清算结果报告中国证监会。
(10)公布基金财产清算结果。
(11)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用。
(2)交纳所欠税款。
(3)清偿基金债务。
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金
等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律
师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
二十三、基金合同的效力
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本基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所。投资者可登录基金管理人和基金托
管人网站查询,但其效力应以基金合同正本为准。
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。”
二十一、基金托管协议的内容摘要
以下内容摘自《上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》:
“一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人:杨明辉
成立时间:1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号文
注册资本:2.38亿元
组织形式:有限责任公司
存续期间:100年
经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产
管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年9月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门
批准的其他业务。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目
标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比
例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
(2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%。
(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%。
(5)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的20%。
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基
金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%。
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持
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有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日
起3个月内予以全部卖出。
(8)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金
资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持
有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%,本基金管理人应当按照中
国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情
况、交易目的及对应的证券资产情况等;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持有的
股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%。
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除第(7)、(9)、(10)项另有约定外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变
动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
本基金在开始进行股指期货投资之前,基金管理人应与基金托管人、期货公司三方一
同就股指期货开户、清算、估值、交收、费用等事宜另行具体协商,签署三方补充协议。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五
条第(九)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基
金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,
基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重
大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确
保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
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若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发
生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证
监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发
生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债
券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易
对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进
行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议
进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何
法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担
违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相
关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如
基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基
金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流
通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通
受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险
和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预
案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1、本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网
下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其
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他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本
基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,因基金管理人原因产生的受限
证券登记存管问题,基金管理人负责相关工作的落实和协调,由此造成基金托管人无法安
全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,
由基金管理人承担。
本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流
动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预
案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效
的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应按照基金合同及托管协议的有
关规定做出合理资金安排,不得影响基金资产的清算交收,基金托管人不承担由此产生的
任何损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如
因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人
应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前一个工作日向基金托管人
提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如
有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒
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介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值
占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善
情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6、相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的
疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述
规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、
阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管
人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国
证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基
金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但
不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、
阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进
行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监
会。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行
协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银
行扣收结算费和账户维护费等费用)。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,基金管理人应在投资合同等相关资料中明确到
账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知
基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当
事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的基金募集专户。该账户由基金管
理人开立并管理。通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人将认购款项划
往基金募集专户;通过发售代理机构提交的网上、网下现金认购申请,于认购结束后由发
售协调人将实际到位的认购资金划往基金募集专户;募集的股票由登记结算机构予以冻结。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含募集股
票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金和股票划入基金的银行账户和证券账户,同时在规定时间内,
聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报
告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款和冻结股票的解冻等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规
定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表
基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间
债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金
托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于
基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持
有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金
托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
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的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金信息
披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同
传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限
为基金合同终止后15年。
八、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到
0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规
定公告。
2、复核程序
基金管理人每估值日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,
经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信
息的计算结果对外予以公布。
十二、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托
管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法
规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管
人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
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(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止。
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产。
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权。
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
十八、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不
能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。”
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。
基金管理人提供的主要服务内容如下:
(一)呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新热点问题、基金
份额净值等信息。
2、人工电话服务
提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8:30~21:00,周六至周
日的人工电话服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。
客户服务电话:400-818-6666
客户服务传真:010-63136700
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(二)在线服务
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。
1、自助服务
在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务,投资者可通过在线客服查询最新热点
问题、业务规则、基金份额净值等信息。
2、人工服务
周一至周五的在线客服人工服务时间为8:30~21:00,周六至周日的在线客服人工服务
时间为8:30~17:00,法定节假日除外。
3、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管
理人最新动态、热点问题等。
公司网址:www.ChinaAMC.com
电子信箱:service@ChinaAMC.com
(三)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传
真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申
购赎回代理机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十三、其他应披露事项
(一)2019年3月26日发布上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金2018年
年度报告。
(二)2019年4月20日发布上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金2019年
第1季度报告。
(三)2019年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内
外账户对应关系维护业务的公告。
(四)2019年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信
息资料的特别提示公告。
(五)2019年7月17日发布上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金2019年
第2季度报告。
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(六)2019年7月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首
批科创板股票上市首日的风险提示性公告。
(七)2019年7月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首
批科创板股票上市首日的风险提示性公告。
(八)2019年8月29日发布上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金2019年
半年度报告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支
付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会核准上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的文件。
2、《上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》。
3、《上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
(三)查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二○一九年十月二十一日
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