博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-23 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十三日
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时沪港深优质企业基金
基金主代码 001215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 14日
报告期末基金份额总额 1,316,855,252.98份
投资目标
本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握
沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值
风险及流动性风险的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即根据经济周
期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,
即根据行业发展规律和内在逻辑,在不同行业之间进行动态配置;
最后是个股选择策略和债券投资策略。
业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500指数收益率×40%+恒生综
合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益
品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
下属分级基金的交易代码 001215 002555
报告期末下属分级基金的
份额总额
713,834,591.13份 603,020,661.85份
§3 主要财务指标和基金净值表现
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
2
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
1.本期已实现收益 58,557,327.97 42,284,627.01
2.本期利润 51,933,812.48 30,505,124.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0606 0.0506
4.期末基金资产净值 717,514,099.68 620,803,422.63
5.期末基金份额净值 1.005 1.029
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时沪港深优质企业A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④

去三个

5.24% 0.85% -0.45% 0.59% 5.69% 0.26%
2.博时沪港深优质企业C:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④

去三个

5.11% 0.84% -0.45% 0.59% 5.56% 0.25%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
1.博时沪港深优质企业A:

2.博时沪港深优质企业C:
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
3


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王俊
研究部总经
理/基金经

2016-11-09 - 11.5
王俊先生,硕士。2008年
从上海交通大学硕士研究
生毕业后加入博时基金管
理有限公司。历任研究员、
金融地产与公用事业组组
长、研究部副总经理兼金
融地产与公用事业组组
长、研究部总经理兼金融
地产与公用事业组组长、
博时国企改革主题股票型
证券投资基金(2015 年 5
月20日-2016年6月8日)、
博时丝路主题股票型证券
投资基金(2015 年 5 月 22
日-2016年 6月 8日)、博
时沪港深价值优选灵活配
置混合型证券投资基金
(2017 年 1 月 25 日-2018
年 3 月 14 日)、博时沪港
深成长企业混合型证券投
资基金(2016年 11月 9日
-2019年 6月 10日)的基金
经理。现任研究部总经理
兼博时主题行业混合型证
券投资基金(LOF)(2015 年
1月 22日—至今)、博时沪
港深优质企业灵活配置混
合型证券投资基金 (2016
年 11 月 9 日—至今)、博
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
4
时新兴消费主题混合型证
券投资基金(2017年 6月 5
日—至今)、博时优势企业
3 年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)
(2019 年 6 月 3日—至今)
的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内增持了地产/化工/有色等行业个股,减持了养殖/黄金等个股。
预计 4季度整体环境对权益市场的负面影响将加大。一方面全球经济增速将进一步下滑,另一
方面猪肉价格上涨将带动 CPI显著上行制约货币政策宽松的空间。
展望四季度,我们对市场的看法维持谨慎,我们继续坚守在:1、珍惜有总量增长的行业;2、
竞争结构优化的行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 09月 30日,本基金 A类基金份额净值为 1.005元,份额累计净值为 1.005元,本
基金 C类基金份额净值为 1.029元,份额累计净值为 1.029元。报告期内,本基金 A类基金份额净
值增长率为 5.24%,本基金 C类基金份额净值增长率为 5.11%,同期业绩基准增长率-0.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
5
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 958,878,381.92 71.28
其中:股票 958,878,381.92 71.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,578,637.90 1.01
其中:债券 13,578,637.90 1.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.43

其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
180,408,601.12 13.41
8 其他各项资产 92,323,139.43 6.86
9 合计 1,345,188,760.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 29,120,000.00 2.18
C 制造业 577,084,177.02 43.12
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
72,699,526.00 5.43
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政

- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
93,420,661.26 6.98
J 金融业 86,082.27 0.01
K 房地产业 147,278,007.62 11.00
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务

- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
6
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 39,189,927.75 2.93
S 综合 - -
合计 958,878,381.92 71.65
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600438 通威股份 7,500,025 95,550,318.50 7.14
2 300118 东方日升 6,500,021 78,845,254.73 5.89
3 600167 联美控股 6,300,000 70,560,000.00 5.27
4 002624 完美世界 2,500,000 69,250,000.00 5.17
5 603806 福斯特 1,400,000 63,560,000.00 4.75
6 002078 太阳纸业 6,000,000 47,580,000.00 3.56
7 600426 华鲁恒升 2,800,000 46,004,000.00 3.44
8 000708 大冶特钢 2,700,000 43,254,000.00 3.23
9 600732 ST新梅 5,500,001 41,910,007.62 3.13
10 600340 华夏幸福 1,400,000 37,758,000.00 2.82
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 13,578,637.90 1.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,578,637.90 1.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110054 通威转债 100,000 12,226,000.00 0.91
2 110057 现代转债 3,570 384,560.40 0.03
3 113028 环境转债 3,060 367,047.00 0.03
4 113026 核能转债 3,100 331,328.00 0.02
5 110052 贵广转债 1,750 215,372.50 0.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
7
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF1912 IF1912 105.00 -120,267,000.00 75,660.00 -
公允价值变动总额合计(元) 75,660.00
股指期货投资本期收益(元) -5,659,440.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 75,660.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除东方日升(300118)的发行主体外,没有
出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年 3月 23日,因违反《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,中国证券监督管
理委员会宁波监管局对东方日升新能源股份有限公司处以采取责令改正的行政监管措施。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为
基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,257,662.40
2 应收证券清算款 79,080,656.50
3 应收股利 -
4 应收利息 -15,783.97
5 应收申购款 604.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 92,323,139.43
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
8
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110054 通威转债 12,226,000.00 0.91
2 110052 贵广转债 215,372.50 0.02
3 127011 中鼎转 2 54,330.00 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
本报告期期初基金份额总

942,531,889.68 603,365,952.24
报告期基金总申购份额 15,898,373.76 2,828,977.85
减:报告期基金总赎回份额 244,595,672.31 3,174,268.24
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总

713,834,591.13 603,020,661.85
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1
2019-07-01~2019-
09-30
487,366,666.67 - - 487,366,666.67 37.01%
产品特有风险
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
9
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,当该基金份额持有
人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定
的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额
持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大
会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金
管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎
回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔
或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019年 9月 30日,博时基金公司
共管理 191只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 10059亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基
金后,博时基金公募资产管理总规模逾 2976亿元人民币,累计分红逾 1154亿元人民币,是目前我
国资产管理规模最大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2019年 3季末:
博时旗下权益类基金业绩持续优异,73只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来
净值增长率超过 20%,33只产品净值增长率超过 30%,4只产品净值增长率超过 60%,1只产品净值
增长率超过 80%;61只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2,25只产品银河同类排名在前
1/4,11只产品银河同类排名在前 10,2只产品银河同类排名第 1。其中,博时医疗保健行业混合、
博时回报灵活配置混合双双同类排名第 1,博时弘泰定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开
放混合(C类)双双同类排名第 2,博时文体娱乐主题混合、博时乐臻定期开放混合、博时特许价值混
合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时丝路主题股票(C类)、博时中证银联智
惠大数据 100指数(C类)、博时上证 50ETF联接(C类)分别在银河数据同类排名前十。博时睿利事件
驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)今年来净值增长率同类排名在前 1/10,博时
量化平衡混合、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时上证 50ETF联接(A类)、
博时新兴成长混合、博时裕益灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混
合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(C类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
10
置混合(A类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类)、博时颐泰
混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类) 等产品今年来净值增长率同类排名均在前 1/4。
博时固定收益类基金同样表现突出,29只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来
净值增长率超过 4%,8只产品净值增长率超过 6%,4只产品净值增长率超过 10%,2只产品净值增长
率超过 20%;57只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2,34只产品银河同类排名在前 1/4,
16只产品银河同类排名在前 1/10,13只产品银河同类排名在前 10,4只产品银河同类排名第 3。其
中,博时安盈债券(A类)今年来净值增长率同类排名第 2,博时转债增强债券(C类) 、博时安康 18
个月定期开放债券(LOF)、博时安弘一年定期开放债券(C类)今年来净值增长率同类排名均在第 3,
博时转债增强债券(A类)、博时安盈债券(C类)、博时安弘一年定期开放债券(A类)今年来净值增长
率同类排名均在第 4,博时裕腾纯债债券、博时富瑞纯债债券今年来净值增长率在 344只同类产品
中分别排名第 5、第 7,博时合惠货币(B类)、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕顺纯债债
券、博时信用债纯债债券(C类)今年来净值增长率分别再在 294只、58只、344只、151只同类产品
中排名第 8、第 9、第 10、第 10。博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债券(A/B类)、博时信用债
券(C类)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债券、
博时富兴纯债 3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时合惠货币(A类)等产品今年来
净值增长率同类排名在前 1/10,博时月月薪定期支付债券、博时双月薪定期支付债券、博时现金宝
货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)、博时富祥纯债债
券、博时裕泰纯债债券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券发起式、博时富腾纯债债券、博时合鑫
货币、博时聚瑞纯债 6个月定期开放债券发起式、博时兴荣货币、博时裕恒纯债债券、博时外服货
币等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/4。
博时旗下 QDII基金继续表现突出,博时标普 500ETF、博时标普 500ETF联接(C类)、博时标普
500ETF联接(A类)今年来净值增长率均超过 20%,同类排名分别为第 2、第 5、第 11;博时亚洲票
息收益债券(人民币)今年来净值增长率超过 10%,同类排名第 6。
商品型基金当中,博时黄金 ETF今年来较好跟上黄金上涨行情,净值增长率超过 20%,同类排名
第 3。
2、 其他大事件
2019年 9月 27日,《证券时报》主办的“2019 中国 AI金融探路者峰会暨第三届中国金融科技
先锋榜”颁奖典礼在深圳举行,博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目,获登“中国公募
基金智能投研先锋榜”。
2019年 8月 17日,第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,博时基金斩获基金公
司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”,基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII
基金管理奖”以及 2项“五星基金明星奖”等 7项大奖,彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。
2019年 7月 5日,2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行,博
时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项,两位
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告
11
各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)和博时信用债纯债债券(050027)分别荣获
“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司
二〇一九年十月二十三日