国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-23 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十三日
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安双禧中证 100指数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 4月 16日
报告期末基金份额总额 206,993,891.20份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化
管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,为投资者提供
一个投资中证 100指数的有效工具,从而分享中国
经济中长期增长的稳定收益。
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投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式
指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指
数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基
金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现
对中证 100指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特
殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投
资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围
之内。
业绩比较基准 95%×中证 100指数收益率+5%×活期存款利率(税
后)
风险收益特征 -
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

国联安双禧 A
中证 100指数
国联安双禧 B
中证 100指数
国联安双禧中
证 100指数
下属分级基金的场内简

中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分级基金的交易代

150012 150013 162509
报告期末下属分级基金 30,030,048.00

45,045,072.00

131,918,771.2
0份
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4
的份额总额
风险收益特征 中证 100A:低
风险低收益。
中证 100B:高
风险高收益。
双禧 100:本基
金为被动投资
型指数基金,具
有较高风险、较
高预期收益的
特征,其风险和
预期收益均高
于货币市场基
金和债券型基
金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
1.本期已实现收益 5,607,161.54
2.本期利润 3,542,826.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0214
4.期末基金资产净值 210,421,137.52
5.期末基金份额净值 1.017
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的
申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

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5
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

1.90% 0.91% -0.69% 0.89% 2.59% 0.02%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年 4月 16日至 2019年 9月 30日)

注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税
后);
2、本基金基金合同于2010年4月16日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起
6个月,2010年10月15日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围
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外,其他各项资产配置符合合同约定;
3、本基金于2010年6月18日已基本建仓完毕,投资于标的指数成份股及备选成份
股的比例不低于基金资产净值90%,其他各项资产配置比例自该日起均符合基金
合同的约定。由于2010年10月15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被
动未达标,本基金已于2010年10月20日及时调整完毕;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基
金基
金经
理、兼
任上
证大
宗商
品股
票交
易型
开放
式指
数证
券投
资基
金基
金经
理、国
联安
上证
大宗
商品
股票
2010-04-
16
-
17年(自
2002年
起)
黄欣先生,硕士研究生。2003
年 10 月加入国联安基金管理
有限公司,历任产品开发部经
理助理、总经理特别助理、债
券投资助理、基金经理助理。
2010 年 4 月起担任国联安双
禧中证100指数分级证券投资
基金的基金经理,2010 年 5
月至 2012 年 9 月兼任国联安
德盛安心成长混合型证券投
资基金的基金经理,2010 年
11 月起兼任上证大宗商品股
票交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理,2010 年
12 月起兼任国联安上证大宗
商品股票交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基
金经理,2013 年 6 月至 2017
年3月兼任国联安中证股债动
态策略指数证券投资基金的
基金经理,2016年 8月起兼任
国联安中证医药100指数证券
投资基金和国联安双力中小
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交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
基金
经理、
国联
安中
证医
药 100
指数
证券
投资
基金
基金
经理、
国联
安双
力中
小板
综指
证券
投资
基金
(LOF
)基金
经理、
国联
安添
鑫灵
活配
置混
合型
证券
投资
基金
基金
经理、
国联
板综指证券投资基金(LOF)
的基金经理。2018 年 3 月至
2019 年 7 月兼任国联安添鑫
灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2019年 5月起
兼任国联安中证全指半导体
产品与设备交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
2019 年 6 月起兼任国联安中
证全指半导体产品与设备交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。
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安中
证全
指半
导体
产品
与设
备交
易型
开放
式指
数证
券投
资基
金基
金经
理、国
联安
中证
全指
半导
体产
品与
设备
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
基金
经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、
法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格
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控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关
法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管
理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资
授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业
绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投
资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平
等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价
位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模
块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流
程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度
总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常
交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,国际方面,美国年内再次降息 25个基点,沙特石油设施遭
袭事件令全球政治与经济走势更加具有不确定性。国内方面,科创板股票上市,
整个 A股市场以半导体为首的科技类股票也随之启动了一波上涨的行情。相比之
下,上证指数表现较为平淡,在 3000 点附近震荡波动,大小盘股票表现分化较
大。整个 3季度沪深 300指数下跌约 0.29%,中证 100指数下跌约 0.75%,中小
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板综指上涨 1.52%,创业板综指上涨 5.2%。
依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟
踪中证 100指数,将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.017 元,本报告期份额净值增长率为
1.90%,同期业绩比较基准收益率为-0.69%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.08%,
年化跟踪误差为 2.10%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过
0.35%,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 192,396,656.96 91.23
其中:股票 192,396,656.96 91.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 17,217,379.11 8.16
8 其他各项资产 1,284,852.60 0.61
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9 合计 210,898,888.67 100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,089,658.00 1.47
B 采矿业 6,244,004.92

2.97

C 制造业 64,913,654.67 30.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 4,335,657.91 2.06
E 建筑业 6,379,245.80 3.03
F 批发和零售业 1,622,254.20 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 5,061,849.36 2.41
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,082,463.84 1.94
J 金融业 84,355,719.66 40.09
K 房地产业 8,408,613.03 4.00
L 租赁和商务服务业 3,233,709.00 1.54
M 科学研究和技术服务业 284,376.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 192,011,206.39 91.25
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。
5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告
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比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 -

-

C 制造业 124,054.97 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.11
J 金融业 38,266.20 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 385,450.57 0.18
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告
13
(%)
1 601318 中国平安 242,058 21,068,728.32 10.01
2 600519 贵州茅台 10,488 12,061,200.00 5.73
3 600036 招商银行 230,504 8,010,014.00 3.81
4 000651 格力电器 107,512 6,160,437.60 2.93
5 601166 兴业银行 324,918 5,695,812.54 2.71
6 000858 五 粮 液 43,353 5,627,219.40 2.67
7 600276 恒瑞医药 69,224 5,584,992.32 2.65
8 000333 美的集团 108,460 5,542,306.00 2.63
9 600030 中信证券 175,844 3,952,973.12 1.88
10 600887 伊利股份 136,200 3,884,424.00 1.85
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 688368 晶丰明源 2,557.00 144,930.76 0.07
2 603927 中科软 884.00 78,198.64 0.04
3 002962 五方光电 1,597.00 71,018.59 0.03
4 002961 瑞达期货 1,260.00 38,266.20 0.02
5 300790 宇瞳光学 671.00 31,094.14 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

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本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息
披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体中除中信证券外,没有出现被监
管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中信证券(600030)的发行主体中信证券股份有限公司,因其在保荐上海柏楚电
子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票申请过程中,对前期问询要求披露
的相关内容在招股说明书注册稿(6月 28日)中擅自进行了删减,于 2019年 7
月 16日被证监会决定采取出具警示函的监督管理措施。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
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5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 18,644.84
2 应收证券清算款 1,254,568.97
3 应收股利 -
4 应收利息 3,762.88
5 应收申购款 7,875.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,284,852.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 688368 晶丰明源 144,930.76 0.07 新股锁定

§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 国联安双禧A中证100 国联安双禧B中证100 国联安双禧中证
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指数 指数 100指数
本报告期期初
基金份额总额
36,235,692.00 54,353,538.00 57,059,964.17
报告期基金总
申购份额
- - 78,920,093.83
减:报告期基
金总赎回份额
- - 19,575,396.80
报告期基金拆
分变动份额
-6,205,644.00 -9,308,466.00 15,514,110.00
本报告期期末
基金份额总额
30,030,048.00 45,045,072.00 131,918,771.20
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份
额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金发行及募集
的文件
2、 《国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
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8.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼

8.3 查阅方式
网址:www.cpicfunds.com






国联安基金管理有限公司
二〇一九年十月二十三日