平安股息精选沪港深股票型证券投资基金2019年第3季度报告
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基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 10月 25日
平安股息精选沪港深股票 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安股息精选沪港深股票
场内简称 -
交易代码 004403
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 17日
报告期末基金份额总额 9,370,626.29份
投资目标
本基金主要通过股息价值策略构建股票组合,在
严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较
基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经
济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合
分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未
来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基
础上,据此合理制定和调整股票、债券等各类资
产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。此
外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率
(使用估值汇率折算)×35%+中证综合债券指数
收益率×30%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场
基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
平安股息精选沪港深股
票 A
平安股息精选沪港深
股票 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 004403 004404
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 8,216,415.25份 1,154,211.04份
下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 )
平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C
1.本期已实现收益 65,468.12 6,107.66
2.本期利润 83,601.40 9,236.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0079
4.期末基金资产净值 8,936,710.92 1,224,992.39
5.期末基金份额净值 1.0877 1.0613
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安股息精选沪港深股票 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.77% 0.81% -1.83% 0.59% 2.60% 0.22%
平安股息精选沪港深股票 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.58% 0.81% -1.83% 0.59% 2.41% 0.22%
沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中证综合债券指数收益率*30%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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1、本基金基金合同于 2017年 05月 17日正式生效,截至报告期末已满两年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。

3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。




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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
施旭
平安股
息精选
沪港深
股票型
证券投
资基金
基金经

2017年 5
月 17日
- 10
施旭先生,哥伦比亚大学金
融数学硕士。曾任职于西部
证券、Mockingbird Capital
Management、EquaMetrics
Inc、国信证券,2015年加
入平安基金管理有限公司,
任衍生品投资中心量化研
究员,现任平安深证 300指
数增强型证券投资基金、平
安鑫享混合型证券投资基
金、平安鑫安混合型证券投
资基金、平安中证沪港深高
股息精选指数型证券投资
基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平安
量化先锋混合型发起式证
券投资基金、平安量化精选
混合型发起式证券投资基
金、平安港股通恒生中国企
业交易型开放式指数证券
投资基金、平安安享灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。
DANIEL
DONGNING
SUN
衍生品
投资中
心投资
执行总
经理、平
安股息
精选沪
港深股
票型证
券投资
基金基
金经理
2018 年 3
月 7日
- 14
DANIEL DONGNING SUN先生,
美国籍,北京大学硕士,美
国哥伦比亚大学博士,约翰
霍普金斯大学博士后。先后
担任瑞士再保险自营交易
部量化分析师、花旗集团投
资银行高级副总裁、瑞士银
行投资银行交易量化总监、
德意志银行战略科技部量
化服务负责人。2014 年 10
月加入平安基金管理有限
公司,任衍生品投资中心投
资执行总经理。现任平安深
证 300指数增强型证券投资
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基金、平安沪深 300指数量
化增强证券投资基金、平安
量化先锋混合型发起式证
券投资基金、平安股息精选
沪港深股票型证券投资基
金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本
着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋
求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人
利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场呈现窄幅震荡,对外部贸易摩擦反复呈现一定耐受度,外部配置资金加
速流入,边际定价权逐步增强,企业盈利增速逐步企稳,估值水平相较成熟市场仍有一定吸引力。
港股市场三季度受外部贸易摩擦反复、由贸易摩擦引发的人民币汇率波动以及香港事件影响,缩
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量下跌。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安股息精选沪港深股票 A基金份额净值为 1.0877元,本报告期基金份额净
值增长率为 0.77%;截至本报告期末平安股息精选沪港深股票 C基金份额净值为 1.0613元,本报
告期基金份额净值增长率为 0.58%;同期业绩比较基准收益率为-1.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,截至报告期末,
以上情况未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一
条的规定,予以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,683,058.41 84.98
其中:股票 8,683,058.41 84.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,524,134.67 14.92
8 其他资产 10,721.61 0.10
9 合计 10,217,914.69 100.00


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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 144,576.00 1.42
C 制造业 1,896,524.00 18.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
202,353.00 1.99
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务

198,744.00 1.96
J 金融业 983,377.00 9.68
K 房地产业 139,860.00 1.38
L 租赁和商务服务业 55,860.00 0.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,621,294.00 35.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 503,862.79 4.96
B 消费者非必需品 2,048,455.68 20.16
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 457,770.08 4.50
H 信息技术 258,277.03 2.54
I 电信服务 893,531.11 8.79
J 公用事业 259,981.83 2.56
K 房地产 639,885.89 6.30
合计 5,061,764.41 49.81

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 00700 腾讯控股 3,000 893,531.11 8.79
2 02020 安踏体育 13,000 760,439.53 7.48
3 600519 贵州茅台 500 575,000.00 5.66
4 02313 申洲国际 6,000 554,194.94 5.45
5 00914 海螺水泥 12,000 503,862.79 4.96
6 00586 海螺创业 17,500 457,770.08 4.50
7 600036 招商银行 11,400 396,150.00 3.90
8 00688
中国海外发

16,000 355,752.74 3.50
9 00669 创科实业 6,000 295,227.87 2.91
10 000858 五 粮 液 2,200 285,560.00 2.81

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资情况。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资情况。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1
2019年 7 月 2日招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)在银行间债券回购市场达成
DR001为 0.09%的异常利率交易。经公司自查,为交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借中心
根据相关规定对公司进行通报批评,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》暂停公司
相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1年。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,
认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证
券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。


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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,334.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 9,116.94
4 应收利息 270.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,721.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 平安股息精选沪港深股票 A
平安股息精选沪港深
股票 C
报告期期初基金份额总额 9,350,216.17 1,188,120.85
报告期期间基金总申购份额 716,282.78 335,964.40
减:报告期期间基金总赎回份额 1,850,083.70 369,874.21
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 8,216,415.25 1,154,211.04

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准平安股息精选沪港深股票型证券投资基金设立的文件
(2)平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同
(3)平安股息精选沪港深股票型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 2019年第 3季度报告原文

8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所

8.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)


平安基金管理有限公司
2019年 10月 25日
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