南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(2019年10月更新)
2019-10-28 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
2019年10月
目录
§1 绪言............................................................................................................................................. 4
§2 释义............................................................................................................................................. 5
§3 基金管理人 ................................................................................................................................. 9
§4 基金托管人 ............................................................................................................................... 18
§5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 22
§6 基金的募集 ............................................................................................................................... 64
§7 基金合同的生效 ....................................................................................................................... 65
§8 基金份额的申购和赎回 ........................................................................................................... 66
§9 基金的投资 ............................................................................................................................... 76
§10 基金的财产 ............................................................................................................................. 88
§11 基金资产估值 ......................................................................................................................... 89
§12 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 93
§13 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 95
§14 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 98
§15 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 99
§16 风险揭示 ............................................................................................................................... 104
§17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ....................................................................... 109
§18 基金合同的内容摘要 ........................................................................................................... 111
§19 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 130
§20 基金份额持有人服务 ........................................................................................................... 146
§21 其他应披露事项 ................................................................................................................... 148
§22 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................... 149
§23 备查文件 ............................................................................................................................... 150
重要提示
本基金经中国证监会2015年11月22日证监许可[2015]2695号文注册募集,基金合同
已于2016年4月8日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金投资中小企业私募债
券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由
于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶
化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金
净值带来更大的负面影响和损失。
本基金以市场中性策略为主要投资策略,通过同时构建多头和空头的方式实现策略,因
此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先,本基金的市场中性策略
是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性;其次,本基金的主要投资工具股指期货
还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等;此外,在本基金的封闭
运作期间,基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。
本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。投资有风险,投资人认购(或
申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书的本次更新为依据中国证监会
2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
所作出的相应修订。本招募说明书所载有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31
日(未经审计)。
§1 绪言
本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法
律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》以及《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
§2 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投
资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方安享绝对收益策略定
期开混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,自2004年6月1日起实施并在2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订、自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华
人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8
月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资

21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务。
25、销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销
售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理股份有限公司
或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为南方
基金管理股份有限公司
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定投等的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵

40、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
41、开放期:本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金每三个月开放一次,每次开
放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历
月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日(不含该日)前五
个工作日的第一个工作日。
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2
日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务
的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开
放期时间,直到满足开放期的时间要求
42、封闭期:本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含
该日)之间期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理
申购与赎回业务。本基金自每个封闭期结束之后进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
47、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣
款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申
请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的20%
49、元:指人民币元
50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规
定的,从其规定
51、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
56、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作,由
基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金
额并持有一定期限的证券投资基金
57、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人
员、基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元,且发
起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
58、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有
期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人

59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站)等媒介
60、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基
金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
§3 基金管理人
3.1 基金管理人概况
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:张海波
注册资本:3.6172亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:常克川
1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券
有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证
监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,
经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。
2014年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民
币。
2019年7月30日,公司注册资本增至3.6172亿元,股权结构调整为华泰证券股份有
限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证
券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企
业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦
门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。
3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研
员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务
总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、
华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。现任
南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。
王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理
公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方
总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠
道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰
证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
张辉先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集
团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总
部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总
经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、
人力资源部总经理兼党委组织部长。
冯青山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、
代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干事,驻
香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师政治部宣
传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党
风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记,深圳市投
控资本有限公司监事。
李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文
秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管。现任深圳市
投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事。
李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书记,
厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际
信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支
副书记、总经理。
王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医
院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业
证券研究所总经理。
杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师行
会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任,南方
基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东英资
产管理有限公司董事。
姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策研
究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副
会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书
长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发
言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长。
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大学
经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院
院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生
导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长。
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员。
曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香
港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任
职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任。现任致
同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨
询委员会委员。
周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所
律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人。
现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师工作委员
会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事。
3.2.2 监事会成员
吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华泰
证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限公司
董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事。
舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,华
泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰
证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰长城期货有限公
司副董事长,华泰瑞通投资管理有限公司董事。
姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂主
管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集团计
划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市
投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投资
控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集
团)股份有限公司董事。
王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车
工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总
经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部
总经理。
林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中
友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务
综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部
经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管
理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理,兴证期货管理有限公司董事,
兴业创新资本管理有限公司监事。
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务部
实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法务主管,民
生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行董事。
徐刚,职工监事,硕士学历,中国籍。1995年7月专科毕业于山东理工大学机电专业,
2010年6月研究生毕业于兰州大学工商管理专业。1995年11月参加工作,就职于深圳期货
投资公司,任职职员、项目经理,2003年6月加入公司,先后任职上海分公司职员、机构
业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,目前任职上海分公司董
事。
董星华,职工监事,硕士学历,中国籍。1991年7月专本科毕业于华中理工大学机械
工程专业,2002年6月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业。其1991年11月参加
工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券
通信公司,任职科员、主任科员、经理,2011年2月加入公司,先后任职综合管理部经理、
办公室高级经理,现任办公室高级副总裁。
3.2.3 公司高级管理人员
张海波先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍。曾任职江苏省投资公司业务经
理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高
科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长。现任南方基金管理
股份有限公司副总裁、党委委员。
朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍。曾任职财政部地方预算司及
办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北京分
公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份有限公
司副总裁、党委委员。
常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书,
南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董
事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司
副总裁、董事会秘书、纪委书记。
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职美国AXA Financial 公司投资
部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及
国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总
监,南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官
(固定收益)。
史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任职博时基金
管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达
宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理
有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管理股份
有限公司副总裁、首席投资官(权益)。
鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师,
南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、
公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资本管理
有限公司董事。
3.2.4 基金经理
本基金历任基金经理为:2016年4月至2016年12月,朱卫华;2016年12月至今,罗
文杰。
罗文杰女士,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,
任南方基金数量化投资部基金经理助理;2013年4月起担任数量化投资部基金经理;现任
指数投资部总经理。2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2017年11月至2019
年1月,任南方策略、南方量化混合基金经理;2013年4月至今,任南方500、南方500ETF
基金经理;2013年5月至今,任南方300、南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月
至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至
今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基
金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2018年2月至
今,任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;
2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。
3.2.5 投资决策委员会成员
副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,副总裁兼首席投资官(权益)史博先生,
权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理张原先生,指
数投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先生,固定收益投资部总经理李璇女
士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益专户投
资部总经理刘树坤先生。
3.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。
3.3 基金管理人的职责
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(6)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(7)计算并披露基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
(12)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,建立健全的内部控制
制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事下列行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行
信息披露义务。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
3.6 基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着勤勉尽责的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
3.7 基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基
金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的
利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作
程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度
的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度
和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、
操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效
执行。
独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自
有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行
的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化
的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司
财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计
系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基
金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记
保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构设置、
风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制
度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程
序性风险管理制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情
况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情
权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者
不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报
告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,
明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检
查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执
行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
§4 基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:彭纯
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海
证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通
银行一级资本位列第11位,连续五年跻身全球银行20强;根据2018年美国《财富》杂志
发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第168位,较上年提升3位。
截至2018年12月31日,交通银行资产总额为人民币95,311.71亿元。2018年1-12
月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币736.30亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、
证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级
专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副
董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任
中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8
月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004
年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;
1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭
先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至2018年6月
任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)
有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总
裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建
设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风
险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中
心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生
1988年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历
任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至
2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计
结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005
年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2018年12月31日,交通银行共托管证券投资基金400只。此外,交通银行还托
管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计
划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII
证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资
金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证
托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的识别、评估、监控,有
效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机
制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环
节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的
自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保
各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础
上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、
控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险
控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务
指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,
确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交
通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交
通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通
银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,
并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规
范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露
由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、
全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控
制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产
的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支
付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行
监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予
以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复
查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银
行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受
到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的
高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
§5 相关服务机构
5.1 销售机构
5.1.1 直销机构
南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
电话:0755-82763905、82763906
传真:0755-82763900
联系人:张锐珊
5.1.2 代销机构
代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com
2 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 联系人:谢宇晨 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn
3 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王嘉朔 客服电话:95533 网址:www.ccb.com
4 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 网址:www.abchina.com
5 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 网址:www.boc.cn
6 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com
7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 联系人:王硕 传真:(010)68858057 客服电话:95580 网址:www.psbc.com
8 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 联系人:吴斌 联系电话:021-61618888 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn
9 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 电话:010-89937330 客服电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com/
10 广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:杨明生 联系电话:0571-96000888,020-38322222 客服电话:400-830-8003 网址:www.cgbchina.com.cn
11 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎
联系人:穆婷 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
12 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 联系人:朱红 电话:010-63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com
13 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 办公地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 联系人:李博 联系电话:021-52629999-218966 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn
14 平安银行股份有限公司 地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:施艺帆 联系电话:021-50979384 客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com
15 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 联系电话:021-68475521 客服电话:95594 网址:www.bosc.cn
16 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人:王金山 联系人:鲁娟 电话:010-89198762 客服电话:96198;400-88-96198;400-66-96198 网址:www.bjrcb.com
17 烟台银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人:叶文君 联系人:王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服电话:4008-311-777 网址:www.yantaibank.net
18 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路8号 办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人:冀光恒 联系人:陈玲 联系电话:021-38576830 客服电话:021-962999、4006962999 网址:www.srcb.com
19 江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市中华路26号 办公地址:南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:025-58587036 客服电话:95319 网址:www.jsbchina.cn
20 宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 联系电话:0574-89068340 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn
21 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号 办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号 法定代表人:王自忠 联系人:施圆圆 联系电话:0512-56968212 客服电话:0512-96065 网址:www.zrcbank.com
22 重庆银行股份有限公司 注册地址:重庆市渝中区邹容路153号 办公地址:重庆市渝中区邹容路153号 法定代表人:甘为民 联系人:孔文超 电话:023-63799379 传真:023-63792412 客服电话:400-70-96899
网址:www.cqcbank.com
23 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人:李光安 联系人:常志勇 联系电话:0755-25188781 传真:0755-25188785 客服电话:4001961200 网址:www.4001961200.com
24 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:王耀球 联系人:洪晓琳 电话:0769-22866143 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com
25 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址:哈尔滨市道里区上江街888号 法定代表人:郭志文 联系人:李至北 电话:0451-87792450 传真:0451-87792682 客服电话:95537,400-60-95537 网址:www.hrbb.com.cn
26 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人:杨黎 联系人:余戈 电话:0991-4525212 传真:0991-8824667 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn
27 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客服电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn
28 徽商银行股份有限公司 注册地址:安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座 办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 电话:0551-62667635 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) 网址:www.hsbank.com.cn
29 广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 法定代表人:姚真勇 联系人:陈素莹 电话:0757-22385879 传真:0757-22388235 客服电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com
30 天津银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区友谊路15号 办公地址:天津市河西区友谊路15号 法定代表人:李宗唐 联系人:李岩 电话:022-28405684 传真:022-28405631 客服电话:4006-960296 网址:www.bank-of-tianjin.com
31 包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号 办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 联系人:张晶 联系电话:0472-5189165 传真:010-64596546 客服电话:95352 网址:www.bsb.com.cn
32 广州农村商业银行股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号 法定代表人:王继康 联系人:刘强 电话:020-22389067 传真:020-22389031 客服电话:95313 网址:www.grcbank.com
33 珠海华润银行股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人:刘晓勇 联系人:李阳 电话:96588(广东省外加拨0756) 传真:0 客服电话:96588(广东省外加拨0756),4008800338 网址:www.crbank.com.cn
34 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路668号 办公地址:常州市天宁区延宁中路668号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 客服电话:96005 网址:www.jnbank.cc
35 吉林银行股份有限公司 注册地址:吉林省长春市东南湖大路1817号 办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号 法定代表人:张宝祥 联系人:孙琦 电话:0431-84999627 传真:0431-84992649 客服电话:400-88-96666(全国),96666(吉林省) 网址:www.jlbank.com.cn
36 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市建国中路99号 办公地址:杭州市建国中路99号 法定代表人:张晨 联系人:张强 电话:0571-87923324 传真:0571-87923214 客服电话:96596 网址:www.urcb.com
37 厦门银行股份有限公司 注册地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 法定代表人:吴世群 联系人:孙瑜 电话:0592-5310251 传真:0592-5373973 客服电话:400-858-8888
网址:www.xmbankonline.com
38 威海市商业银行股份有限公司 注册地址:威海市宝泉路9号 办公地址:济南市经十路奥体金融中心d栋 法定代表人:谭先国 联系人:武芳 电话:0531-68978175 传真:0531-68978176 客服电话:省内96636、境内4000096636 网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn
39 西安银行股份有限公司 注册地址:中国陕西西安高新路60号 办公地址:西安市雁塔区高新路60号 法定代表人:郭军 联系人:白智 电话:029-88992881 传真:029-88992891 客服电话:4008696779 网址:www.xacbank.com
40 苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 联系人:葛晓亮 电话:0512-69868519 传真:0512-69868373 客服电话:96067 网址:www.suzhoubank.com
41 晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座 办公地址:山西省太原市小店区长风街59号 法定代表人:阎俊生 联系人:卫奕信 电话:0351-6819926 传真:0351-6819926 客服电话:9510-5588 网址:www.jshbank.com
42 龙江银行股份有限公司 注册地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路436号 办公地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路436号 法定代表人:张建辉 联系人:闫勇 电话:0451-85706107 传真:0451-85706036
客服电话:4006458888 网址:www.lj-bank.com
43 广东南粤银行股份有限公司 注册地址: 广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号 办公地址:广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心30层 法定代表人: 韩春剑 联系人: 陈静 电话:020-28099040 传真:0759—2631600 客服电话:4000961818 网址:http://www.gdnybank.com
44 桂林银行股份有限公司 注册地址:桂林市中山南路76号 办公地址:桂林市中山南路76号 法定代表人: 王能 联系人: 刘兴运 电话:0773-3879905 传真:0773-3851691 客服电话:400-86-96299 网址:www.guilinbank.com.cn.
45 泉州银行股份有限公司 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 联系人:谢婷枫 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:96312 网址:http://www.qzccbank.com/
46 成都农村商业银行股份有限公司 注册地址:四川省成都市武侯区科华中路88号 办公地址:四川省成都市武侯区科华中路88号 法定代表人:陈萍 联系人:杨琪 电话:028-85315412 传真:028-85190961 客服电话:95392 网址:http://www.cdrcb.com/
47 长安银行股份有限公司 注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室 办公地址:西安市高新技术产业开发区高新四路13号 法定代表人:毛亚社 联系人: 闫石
传真:029-88609566 客服电话:(029)96669、400-05-96669 网址:www.ccabchina.com
48 锦州银行股份有限公司 注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号 办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号 法定代表人:张伟 联系人:庞璐璐 电话:0416-3220085 传真:0416-3220186 客服电话:400-66-96178 网址:www.jinzhoubank.com
49 贵阳银行股份有限公司 注册地址: 贵州省贵阳市中华北路77号 办公地址:贵州省贵阳市中华北路77号 法定代表人: 陈宗权 联系人: 陈楠 电话:0851-86858673 传真:0851-86851953 客服电话:40011-96033 网址:http://www.gyccb.cn
50 恒丰银行股份有限公司 注册地址: 山东省烟台市芝罘区南大街248号 办公地址: 上海市黄浦区开平路88号瀛通绿地大厦7楼 法定代表人: 陈颖 联系人: 李胜贤 电话:021-63890179 传真:021-63890196 客服电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn
51 浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号 办公地址:浙江省杭州市上城区望江东路59号 法定代表人:王钧 联系人:陈妍宇 电话:0571-87788979 传真:0571-87788818 客服电话:400-88-96575 网址:www.zjtlcb.com
52 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号
办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596,4008896596 网址:www.yhrcb.com
53 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢 办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢 法定代表人:丁松茂 联系人:陈硕 电话:0571-63280253 传真:0571-63360418 客服电话:4008896596 网址:www.fyrcbk.com
54 长春农村商业银行股份有限公司 注册地址:吉林省长春市二道区自由大路5755号 办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号 法定代表人:马铁刚 联系人:张俊峰 电话:0431-89115109 传真:0431-89115154 客服电话:96888-0-1 网址:http://www.cccb.cn
55 齐商银行股份有限公司 注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号 办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号 法定代表人:杲传勇 联系人:焦浦 电话:0533-2178888-9907 传真:0533-6120373 客服电话:96588 网址:www.qsbank.cc
56 中原银行股份有限公司 注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 法定代表人:窦荣兴 联系人:张星强
电话:0371-85517713 客服电话:95186 网址:www.zybank.com.cn
57 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市萧山区人民路258号 办公地址:杭州市萧山区人民路258号 法定代表人:王云龙 联系人:朱光锋 电话:0571-82739513 传真:0571-82739513 客服电话:96596 网址:http://www.zjxsbank.com
58 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址: 南京市建邺区梦都大街136号 办公地址: 南京市建邺区梦都大街136号 法定代表人: 张小军 联系人: 樊林 电话:025-88866344 传真:025-88866502 客服电话:025-96855 网址:www.zjrcbank.com
59 晋中银行股份有限公司 注册地址: 山西省晋中市榆次区迎宾西街65号 办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号 法定代表人: 刘海滨 联系人: 贺莎莎 电话:18634889009 客服电话:95105678 网址:www.jzbank.com
60 日照银行股份有限公司 注册地址:山东省日照市烟台路197号 办公地址:山东省日照市烟台路197号 法定代表人:王森 联系人:孔颖 联系电话:0633-8081590 客服电话:4006896588 网址:www.bankofrizhao.com.cn
代销券商及其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn
2 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn
3 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
4 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 客服电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn
5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 网址:www.gtja.com
6 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn
7 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰
电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 网址:www.htsec.com
8 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 联系电话:010-65608231 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com
9 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:广发证券网http://www.gf.com.cn
10 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址:www.cgws.com
11 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82960167 客服电话:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn
12 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888
传真:010-60833739 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com
13 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址: www.swhysc.com
14 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:龚俊涛 联系电话:021-22169999 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com
15 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 联系电话:0755-82026907 传真0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 网址:www.china-invs.cn
16 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 联系人:王怀春 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com
17 湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 联系电话:021-38784580-8918 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com
18 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn
19 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 联系电话:0531-89606166 客服电话:95548 网址:sd.citics.com
20 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com
21 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-20层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 联系电话:010-85127609 客服电话:95376 网址:www.mszq.com
22 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号
中国人保寿险大厦12-18层 法定代表人:祝献忠 基金业务联系人:孙燕波 联系电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn
23 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn
24 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com
25 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 联系电话:0755-83199511 客服电话:4008323000 网址:www.csco.com.cn
26 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn
27 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍
联系电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电话:4008918918 网址:www.shzq.com
28 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:孙名扬 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn
29 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn
30 东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 联系人:李荣 联系电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 客服电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn
31 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn
32 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号
荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 联系人:王阳 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com
33 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
34 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn
35 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 联系电话:95396 客服电话: 95396 网址:www.gzs.com.cn
36 华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法人代表:林立 联系人:郑琢 联系电话:0755-82707869 客服电话:400-188-3888 网址:www.chinalin.com
37 南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号 办公地址:南京市江东中路389号 法定代表人:歩国旬
联系人:王万君 联系电话:025-58519523 客服电话:95386 网址:www.njzq.com.cn
38 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客服电话:95318 网址:www.hazq.com
39 浙商证券股份有限公司 办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼 法定代表人:吴承根 联系人:陈姗姗 电话:021-80108643 传真:021-80106010 客服电话:95345 网址:www.stocke.com.cn
40 华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-20657517 传真:021-68408217-7517 客服电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com
41 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618,95573 网址:www.i618.com.cn
42 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民 联系人:王叔胤 联系电话:0755-23838776 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn
43 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 电话:021-20655183 传真:021-20655196 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn
44 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82570586 客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com
45 国海证券股份有限公司 注册地址:广西省桂林市辅星路13号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn
46 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳 李盼盼 电话:0371-69099882 传真:0371-65585899 客服电话:95377 网址:www.ccnew.com
47 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青
联系电话:023-63786633 客服电话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn
48 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn
49 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层 法定代表人:王晓峰 联系人:王紫雯 电话:010-59562468 传真:010-59562637 客服电话:95335 网址:http://www.avicsec.com/
50 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 联系电话:0791-86283372 客服电话:4008222111 网址:www.gszq.com
51 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn
52 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn
53 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn
54 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街319号8幢10000室 办公地址:陕西省西安市东新街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:029-87211526 传真:029-87211478 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/
55 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客服电话:95399 网址:www.xsdzq.cn
56 瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:程宜荪 联系人:冯爽 联系电话:010-58328373 客服电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com
57 金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融
中心17层 法定代表人:王作义 联系人:刘萍 联系电话:0755-83025693 客服电话:95372 网址:www.jyzq.cn
58 万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 联系电话:020-38286026 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.cn
59 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn
60 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:刘宛晨 联系人:郭静 联系电话:0731-84403347 客服电话: 95317 网址:www.cfzq.com
61 恒泰证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn
62 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼
法定代表人:陈牧原 联系人:范坤 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:95368 网址:www.hlzq.com
63 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn
64 国融证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层 法定代表人:张智河 联系人:虞哲维 客服电话:400-660-9839 网址:www.grzq.com
65 五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:赵立功 联系人:马国栋 电话:0755-82560892 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn
66 大通证券股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人:赵玺 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39991833 客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
67 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 客服电话:010-66045678 传真:010-66045518 网址:http://www.txsec.com 公司基金网网址:http://jijin.txsec.com/
68 联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn
69 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐 和志鹏 电话:010-66559079/010-66559371 传真:010-66555133 客服电话:95309 网址:www.dxzq.net
70 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:张梦薇 电话:029-63387289 传真:029-88365835 客服电话:95325 网址:www.kysec.cn
71 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企
业号D座三单元 法定代表人: 李长伟 联系人:王婧 电话:010-88695182 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址:www.tpyzq.com
72 宏信证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:张鋆 电话:010-64083702 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:www.hxzq.cn
73 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人: 余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000或95391 网址:www.tfzq.com
74 首创证券有限责任公司 注册地址: 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 办公地址: 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人:毕劲松 联系人: 刘宇 电话:010-59366070 传真:010-59366055 客服电话:400-620-0620 网址:www.sczq.com.cn
75 联储证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼 法定代表人: 吕春卫 联系人: 丁倩云 电话:010-86499427
传真:010-86499401 客服电话:400-620-6868 网址:www.lczq.com
76 川财证券有限责任公司 注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人:孟建军 联系人:匡婷 电话:028-86583053 传真:028-86583002 客服电话:95105118 网址:www.cczq.com
77 中信建投期货有限公司 注册地址: 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C 办公地址: 渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C 法定代表人: 彭文德 联系人:万恋 电话:021-68762007 传真:021-68763048 客服电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com
78 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com
79 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址: 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层 法定代表人: 李科 联系人: 王磊
电话: 010-59053660 传真: 010-59053700 客服电话:95510 网址:http://fund.sinosig.com
80 徽商期货有限责任公司 注册地址: 安徽省合肥市芜湖路258号 办公地址: 安徽省合肥市芜湖路258号 法定代表人: 吴国华 联系人: 申倩倩 电话:0551-62865215 传真:0551-62865899 客服电话:4008-878-707 网址:www.hsqh.net
81 弘业期货股份有限公司 注册地址: 南京市秦淮区中华路50号 办公地址: 南京市秦淮区中华路50号弘业大厦2-10楼 法定代表人: 周剑秋 联系人: 孙朝旺 电话:025-52278870 传真:025-52250114 客服电话:4008281288 网址:www.ftol.com.cn
82 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-80359127 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
83 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
84 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室;上海市虹口
区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
85 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn
86 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:邱燕芳 电话:021-20691831 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
87 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼(东方财富大厦) 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:95021 / 4001818188 网址:www.1234567.com.cn
88 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦西侧楼6层 联系人:李晓芳 电话:010-59601366-7167 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com
89 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
90 北京中期时代基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层 法定代表人:姜新 联系人:尹庆 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电话:010-65807609 网址:http://www.cifcofund.com
91 众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人:聂婉君 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com
92 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 电话:010-85650628 传真:010-65884788 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com
93 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人:戎兵 联系人: 魏晨
电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com
94 浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼 法人:徐黎云 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com
95 泛华普益基金销售有限公司 注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市成华区锦江区东大街99号平安金融中心1501室 法定代表人:于海锋 联系人:陈金红 电话:18591999779 传真:028-84252474-801 客服电话:400-8588588 网址:http://www.puyifund.cn
96 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
97 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层 法定代表人:洪弘 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:https://8.jrj.com.cn
98 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人:周斌 联系人:陈霞 电话:010-53509636 传真:010-57756199 客服电话:4008980618 网址:www.chtwm.com
99 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:李超 电话:010-56200948 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com
100 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址: 北京市西城区白纸坊东街2号 经济日报社综合楼A座712室 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828-8006 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com
101 海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:惠晓川 联系人:刘晖 电话:021-60206991 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com
102 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址: 上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层 办公地址:上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层 法定代表人: 申健
联系人:张蜓 电话:021-20219988(35346) 传真:021-20219923 客服电话:021-20219931 网址:http://www.wg.com.cn
103 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66liantai.com
104 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层 法定代表人:李兴春 联系人:陈孜明 电话:021-60670274 传真:021-61101630 客服电话:95733 网址:www.leadfund.com.cn
105 汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人: 金佶 联系人: 陈云卉 电话:021-33323999 传真:021-33323837 客服电话:400-821-3999 网址:http://tty.chinapnr.com
106 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址: 厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 办公地址: 厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客服电话:400-918-0808
网址:www.xds.com.cn
107 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com
108 北京加和基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址: 北京市西城区金融街11号703 法定代表人: 徐福贺 联系人:张巍 电话:010-5086 6176 传真:010-5086 6173 客服电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com
109 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:陈铭洲 电话: 18513699505 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com
110 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人: 李昭琛 联系人:吴翠 电话:010-60619607 客服电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com
111 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 1201-1203室
法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn
112 深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:刘鹏宇 联系人:刘勇 电话:0755-83999907-8814 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn
113 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人:张冠宇 联系人: 王丽敏 电话:010-85932810 客服电话:400-819-9868 网址:https://www.tdyhfund.com
114 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人: 陈继武 联系人:高皓辉 电话:021-63333389-230 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 网址: www.vstonewealth.com
115 大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系人:孟召社 电话:15621569619 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266/021-22267995
网址:www.dtfunds.com
116 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址: 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人: 杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com
117 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F 法定代表人:钱昊旻 联系人: 孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com
118 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室 办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室 法定代表人: 齐凌峰 联系人:阮志凌 电话:010-82050520 传真:010-82086110 客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com
119 北京汇成基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号1108 办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号1108 法定代表人:王伟刚 联系人: 王骁骁 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 网址:www.hcjijin.com
120 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人: 钱燕飞
联系人: 王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com
121 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人: 齐剑辉 联系人:姜英华 电话:4006236060 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址:www.niuniufund.com
122 上海万得基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-50712782 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203
123 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:4001599288 网址:https://www.danjuanapp.com
124 上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 法定代表人: 冯轶明 联系人: 王宁 电话:021-20538888 传真:021-20538999
客服电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com
125 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132-802 客服电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com
126 南京途牛基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址: 南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人: 宋时琳 联系人: 贺杰 电话:025-86853969-66727 客服电话:4007-999-999 网址:http://jr.tuniu.com
127 上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室 法定代表人: 王翔 联系人: 蓝杰 电话: 021-35385521 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn
128 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-9302-888 网址:www.jfzinv.com
129 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
法定代表人: 江卉 联系人: 徐伯宇 电话:010-89188356 传真:010-89189566 客服电话:95118 网址:jr.jd.com
130 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com
131 大河财富基金销售有限公司 注册地址: 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 法定代表人: 王荻 联系人:潘建 电话:0851-88405605 传真:0851-88405602 客服电话:0851-88235678 网址:www.urainf.com
132 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人:冷飞 联系人:孙琦 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客户服务电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com
133 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503 办公地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503 法定代表人:王旋 联系人:胡静华 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397
客服电话:4000-555-671 网址: http://www.hgccpb.com/
134 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人:弭洪军 联系人:李娜 电话:021-33357030 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com
135 大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:卜勇 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/
136 腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388转80618 传真:/ 客服电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com
137 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人: 张旭阳 客服电话:95055 网址:https://8.baidu.com/ 邮编:100085
138 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
5.2 登记机构
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763889
联系人:古和鹏
5.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:戴瑞冬、付强
5.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:曹阳
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、曹阳
§6 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他
有关规定,并经中国证监会2015年11月22日证监许可[2015]2695号文注册募集。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。募集期自2016年4月6日至2016
年4月6日止,共募集297,572,089.41份基金份额,募集户数为2142户。
§7 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,使用发起资金认购本基金的金额不少于1000
万元,且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于3年的条件下,基金管理人依
据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自
收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同的生效
本基金合同于2016年4月8日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开
始管理本基金。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金自基金合同生效后,有下列情形之一的,将终止本基金合同,不需要召开持有人
大会。
1、每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满200人的;
2、每个开放期届满时,当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金
额后低于5000万元的;《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2
亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金
合同》生效满三年后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
§8 基金份额的申购和赎回
8.1 基金份额的开放期和封闭期
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金
合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深
300股指期货交割日(不含该日)前五个工作日的第一个工作日。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的
期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回
业务。
举例:假设本基金成立日为2016年9月20日,则第一个开放期所在月份为12月,当
月沪深300股指期货交割日为12月16日,该日(不含)的前五个工作日的第一个工作日为
12月9日,因此本基金第一个开放期的首日为2016年12月9日,开放期不超过5个工作
日。按照上述规则类推,2017年开放期所在月份为3月、6月、9月、12月,开放期的首日
分别为3月10日,6月9日,9月8日,12月8日。
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2
日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务
的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开
放期时间,直到满足开放期的时间要求。
8.2 申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书中或指定网站上列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资人应当在销
售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与
赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通
过上述方式进行申购与赎回。
8.3 申购与赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
8.4 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8.5 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申
请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不
成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持
有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
8.6 申购与赎回的数额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元,各销售机构在符合上述规定的前
提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资
人需遵循销售机构的相关规定。
本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合
上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,
投资人需遵循销售机构的相关规定。
2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;
3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规和监管机构
另有规定的除外;
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告;
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
8.7 申购费用和赎回费用
1、本基金的申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔1,000元
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。
2、本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所
示(其中1年指365天):
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.3%
N≥2年 0
注:N为自然日。
对于开放期申购并在该开放期赎回的基金份额,由于开放期可能涵盖节假日或者周末,
因此该份额的持有时间可能出现小于7日或者大于等于7日但是小于30日的情况,对应的
赎回费率将按照上述安排收取。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持
有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收
取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日(含)但少于3个月的基金
份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月(含)但小于6
个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个月(含)
的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。
3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确
定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的
情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其
他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
8.8 申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
本基金的申购采用“金额申请、份额确认”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净
申购金额。申购份额的计算公式为:
净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
例:某投资人投资10万元申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0170元,
对应申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/ (1+1.5%)=98,522.17元
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额 = 98,522.17/1.0170 =96,875.29份
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额申请、金额确认”的方式。赎回金额的计算公式为:
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用
例:某投资人申购本基金份额,持有3个月赎回10万份,赎回费率为0.5%,假设赎回
当日基金份额净值是1.0170元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.0170×0.5%=508.5元
赎回金额=100,000×1.0170-508.5=101,191.5元
3、基金份额净值的计算
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点
后第5位四舍五入。
4、申购份额、余额的处理方式
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为
基准计算,上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分
舍弃,舍弃部分归入基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点
后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,
计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基
金财产。
8.9 申购与赎回的登记
投资人申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续,投
资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质
影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
8.10 拒绝或暂停申购的情形及处理方式
在开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者
无法办理申购业务。
4、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因,使短期内继续
接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人利益的。
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情
形。基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额超
过基金总份额50%的除外。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第8项情形时,
基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝
该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的,开放期将按因不可抗力而暂停
申购的时间相应延长。
8.11 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者
无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的
赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项时,基金管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足
额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给
赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款
处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停
赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的,开放期将按因不可抗力而暂停
赎回的时间相应延长。
8.12 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%前提下,可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。开放期最后一个开放日投资人的赎回申请将全部受理,赎回价格为该开放日的基金份额
净值。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申
请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以
上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,基金份
额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消
赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,但若在开放期最后一日发生上述情形的,超过部
分将视为无效赎回申请。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者其他方式(包
括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构通知等方式)在3个交易日内通知基金
份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
8.13 其他暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为
需要暂停基金申购、赎回的,可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资人的申购、赎回
申请。
8.14 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以每年对本基金的开放期进行公告,期间不再另行发布开放和暂停申
购赎回的公告,也可依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊
登重新开放申购或赎回的公告,还可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回
的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
8.15 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金
管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相
关机构。
8.16 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户(可补充其他情况)。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
8.17 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
8.18 定投计划
基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办
理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或
更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。开始办理的时间由基金管理人另行公
告。
8.19 基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机
构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规
章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
8.20 其他业务
在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押、
场外基金份额转让等业务,并收取一定的手续费用。
§9 基金的投资
9.1 投资目标
灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
9.2 投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现
金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价
值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、
卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸
的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合
约价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的100%。
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%
的限制。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)
项、第(五)项及第(七)项的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
9.3 投资策略
本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例,
通过定量和定性相结合的方法精选个股,并通过卖出股指期货合约对冲股票组合的市场风险,
在尽量避免投资组合资产损失的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。
1、资产配置策略
本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策
与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市
场不同类别资产的风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来
发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。
本基金的资产配置重点是对于股票现货和卖出股指期货合约价值之间的调配。为了实现
规避股票市场系统性风险,获取较为稳定的绝对收益的目的,本基金权益类空头头寸的价值
占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。基金经理和风险管理人员运
用定性和定量方法分析投资组合、股票市场的风险水平以及资产类别间的相对风险水平,以
风险调整后回报(risk-adjusted returns)的高低决定权益类资产的净敞口的比例。
2、多头投资策略
本基金的多头策略有股票多头策略和股指期货多头策略,但现阶段主要以定量和定性相
结合的方法精选个股为主导策略,以获取稳定的超额收益(alpha)为股票投资的目标。
本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理
结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、
现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高
投资价值的上市公司构建多头组合。
3、空头工具投资策略
本基金现阶段主要通过卖出股指期货合约,对冲持有股票的系统性风险。本基金在股指
期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活
跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理
估值水平,与现货资产进行匹配,力争获得稳定的正向超额收益。
为更好地控制市场风险,本基金将保持隔夜现金中性(Overnight Dollar Neutral),
即每日收盘时股票现货与卖出的股指期货的价值基本匹配。基于管理人对后市的预测分析,
上述比例可能有所偏离,但权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范
围在80%—120%之间。
4、其他绝对收益策略
本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝对收益
机会。同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他绝对收益策略(如统计套利策略、
定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等)策略提高资本的利用率,从而提高绝
对收益,达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。
(1)股指期货套利策略
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差
关系,进行套利,以获取绝对收益。股指期货套利主要包括以下两种方式:
①期现套利
期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利交
易可以通过捕捉该价差进而获利。
②跨期套利
跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约间价差进
而获利。
(2)其他绝对收益策略
基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他绝对收益策略。
5、风险控制策略
本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的
衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。VaR指在一定的概率
水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR
的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的
计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量
风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工
具组成的投资组合风险。资产管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景
分析,充分考虑并做好相应的止损准备。
6、债券投资策略
首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,
并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结
合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基
础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,
我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
7、中小企业私募债投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动
性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差
的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程
中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债
主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资
决策。
8、权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型
寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、
价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种
与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求
其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程
序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
9.4 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%
—120%间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价
值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的
股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;
(2)开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;
(3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(16)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%,且
持有的中小企业私募债的剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;
(17)开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金总资
产不得超过基金净资产的200%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的30%;
(19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(3)、(13)、(19)、(20)项另有约定外,因证券期货市场波动、上市
公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
9.5 业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准,经基金管理人与基金托管人协商,
本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有
人大会。
9.6 风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相
对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益
策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
9.7 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额
持有人的利益。
9.8 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(未经审计)。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 131,700,180.53 52.78
其中:股票 131,700,180.53 52.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 73,600,000.00 29.49
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 31,621,842.00 12.67
8 其他资产 12,614,425.70 5.06
9 合计 249,536,448.23 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,977,369.40 1.19
C 制造业 25,356,473.49 10.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 6,159,018.20 2.47
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 660,303.00 0.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 359,839.44 0.14
J 金融业 91,667,998.50 36.79
K 房地产业 4,519,178.50 1.81
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 131,700,180.53 52.86
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 824,300 20,426,154.00 8.20
2 600519 贵州茅台 12,802 10,932,779.98 4.39
3 601211 国泰君安 503,311 10,141,716.65 4.07
4 601166 兴业银行 479,400 8,710,698.00 3.50
5 601288 农业银行 2,327,900 8,683,067.00 3.48
6 601398 工商银行 1,325,900 7,385,263.00 2.96
7 600016 民生银行 1,113,200 7,057,688.00 2.83
8 600000 浦发银行 519,050 5,854,884.00 2.35
9 601988 中国银行 1,381,200 5,207,124.00 2.09
10 600276 恒瑞医药 68,129 4,456,999.18 1.79
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位:人民币元
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IH1904 IH1904 -146 -124,488,360.00 -2,354,436.20 -
公允价值变动总额合计(元) -2,354,436.20
股指期货投资本期收益(元) -18,310,091.37
股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,664,668.63
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采用
流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定
价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,力争获得稳定的正向超额收益。
基金产品在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采
用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货
定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,力争获得稳定的正向超额收益。
基金产品严格遵守做空比例限制,基金权益类空头头寸的价值占基金产品权益类多头头
寸的价值的比例范围在80%-120%之间,股指期货卖出套期保值对应的现货必须符合中金所
规定的成分股限制。
为防范可能出现的操作风险,期货交易必须通过匹配的期货帐户交易。如套保交易必须
使用套保帐户,套利交易必须使用套利帐户,投机交易必须使用投机帐户。
为防范可能出现的法律风险,公司旗下基金参与期货交易,必须选择中国证监会认可的
具有良好资信和业务实力、运作规范的期货经纪公司。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
无。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
1.10.3 本期国债期货投资评价
无。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除民生银行(证券代码600016)、浦发银行(证券代
码600000)、兴业银行(证券代码601166)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调
查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、民生银行(证券代码600016)
2018年12月8日民生银行公告,中国银行保险监督管理委员会根据《商业银行授信工
作尽职指引》第15条,第28条;《流动资金贷款管理暂行办法》第9条,第13条;《固定资
产贷款管理暂行办法》第7条,第28条,第30条,第33条;《中华人民共和国银行业监督管
理法》第21条,第46条对公司公开处罚,罚款人民币200万元。
2、浦发银行(证券代码600000)
2018年9月30日浦发银行公告,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局根据《中华
人民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚,罚款人民币25万元。
3、兴业银行(证券代码601166)
2018年5月4日兴业银行公告,中国银行保险监督管理委员会根据《中华人民共和国
银行业监督管理法》;《中华人民共和国商业银行法》;《商业银行与内部人和股东关联交易
管理办法》;《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》
对公司公开处罚,罚款人民币5870万元。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
1.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,559,695.66
2 应收证券清算款 26,314.52
3 应收股利 -
4 应收利息 28,415.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,614,425.70
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
9.9 基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差 (1)-(3) (2)-(4)
(4)
2016.04.08-2016.12.31 -0.10% 0.12% 2.56% 0.01% -2.66% 0.11%
2017.01.01-2017.12.31 -0.67% 0.22% 3.41% 0.01% -4.08% 0.21%
2018.01.01-2018.12.31 -4.92% 0.27% 3.30% 0.01% -8.22% 0.26%
2019.01.01-2019.03.31 -0.92% 0.26% 0.79% 0.01% -1.71% 0.25%
自基金成立起至今 -6.52% 0.22% 10.43% 0.01% -16.95% 0.21%
§10 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
§11 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资
产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有约定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成
本估值。
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、本基金投资股指期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
9、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定披露。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估
值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,或
国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
§12 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基
金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行修
改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公
告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执
行。
§13 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其
中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如
下:
(1)基金管理人的基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。基本管理费的计算方法
如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金基本管理费
E为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支
付。
(2)基金管理人的附加管理费
1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
①符合基金收益分配条件
②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提
取超额收益的10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净
值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净
值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。
提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日
2)附加管理费的计算方法和提取
在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为
附加管理费=(P?P)?10%?S AHA
其中:
PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
P?提取评价日的折算因子A=提取评价日基金份额净值+
n
?第i次基金份额分红?第i次分红日的折算因子
i?1
PH为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净
P
值和1的孰高者,其中首次封闭期的H为1
SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额?提取评价日的折算因子
某日的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前基金份额净值?基金折算日除权后基金份额净值
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和
基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务
费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
§14 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
§15 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报
备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的
法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。
本基金在招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,
并说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。
本基金在招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合
既定的投资政策和投资目标。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金产品资料
概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与
重要提示等中国证监会规定的披露事项,相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差
异。基金管理人将在《信息披露办法》实施之日起一年内,按照《信息披露办法》、《基金
合同》及基金招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求执行。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额销售机构网站或营
业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露
中小企业私募债券的投资情况。
本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情况,
包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变
化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、终止《基金合同》、基金清算;
3、基金扩募、延长基金合同期限;
4、转换基金运作方式、基金合并;
5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
9、基金募集期延长或提前结束募集;
10、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
11、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资
中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清
算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托
管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真
实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
§16 风险揭示
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致
基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险;
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险;
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益
水平会受到利率变化的影响;
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避;
5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可
能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动
有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率
下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。
二、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。
三、流动性风险
本基金属开放式基金,在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现较大数
额的赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(1)本基金的申购、赎回安排
本基金采用定期开放方式运作,每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,基
金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
(2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于股票、股指期货等,投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法
范围之内,且一般具备良好的市场流动性和可投资性。实际投资过程中,主要采用股指期货
来剥离基金的系统性风险。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相
关要求,本基金会审慎评估所投资资产的流动性,并针对性制定流动性风险管理措施,因此
本基金流动性风险也可以得到有效控制。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的20%时,本基金将可能无法及时赎回
持有的全部基金份额,即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以
根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形
下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分
的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人
未能赎回部分作自动延期赎回处理,但若在开放期最后一日发生上述情形的,超过部分将视
为无效赎回申请。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流动
性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实施备
用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但
不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、
暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动
性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工
具时,有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。
四、本基金特有的风险
1、非开放日不能申购或赎回的风险
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金
合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深
300股指期货交割日(不含该日)前五个工作日的第一个工作日,因此投资人面临在非开放
期内不能申购或赎回基金份额的风险。
2、巨额赎回风险
若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付的
措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额
的风险。
3、每个开放期届满时基金无法继续存续的风险
(1)每个开放期届满时,基金份额持有人数量不满200人的;
(2)每个开放期届满时,当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回
金额后低于5000万元的;
本基金自《基金合同》生效后,出现上述情况之一时,基金管理人与基金托管人协商一
致后,可以终止本基金合同,不需要召开持有人大会,存在着基金无法继续存续的风险。
4、《基金合同》生效三年后基金无法继续存续的风险
本基金的《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金
合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,存在着基金无法继
续存续的风险。
5、本基金每三个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日与当月沪深300股指期
货交割日相关,由于每月沪深300股指期货交割日会发生改变,每个开放期的起始日也会发
生改变,因此,请投资人关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金
份额。
6、绝对收益策略失败风险
本基金主要采用市场中性投资策略来实现绝对收益,但是不能确保策略能完全剥离基金
的系统性风险,因而有可能因绝对收益策略失败导致基金损失。
7、卖空风险
本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险,将来会优选做空个股、做空其
他衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定
市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有
普通偏股型基金蒙受更大损失。
8、股票选择风险
本基金多头股票部分主要采用基本面研究的方式进行选择,期望筛选出对比做空的股指
或个股有超额收益的股票。但是通过基本面研究买入股票的区间收益率有可能低于做空的股
指收益率或个股收益率,从而导致基金损失。
9、本金损失风险
本基金灵活应用各种绝对收益策略对冲基金的系统性风险,而且采用一年期定期存款基
准利率(税后)+2%作为其业绩比较基准,但是投资策略的失败和投资市场的波动会导致投资
本基金的投资者遭受本金损失的风险。
10、投资股指期货的风险
(1)股指期货的基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价
格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括:
1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异;
2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平;
3)因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金财产可能会承担股指期
货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。
(2)股指期货的杠杆风险
因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。
(3)股指期货的到期日风险
股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将基金财
产持有的合约进行现金交割,基金财产将无法继续持有到期合约,具有到期日风险。
(4)股指期货的对手方风险
资产管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力
强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中存在
违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。
(5)股指期货的盯市结算风险
股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较高。
假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知
资产管理人追加保证金,以使基金财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情,市场持续
向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金账户将被强
制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。
(6)股指期货的平仓风险
在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,这种
情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可能无
法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失。
期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中
金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
(7)连带风险
为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能
在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基
金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
11、基金资产投资特定投资对象的其他风险
如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到损
失。由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,
基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金财产必须承担由此导致的损失。
12、本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小
企业采用非公开方式发行的债券。
由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。外部评级机构一
般不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券
的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不
公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企
业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
五、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同
的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收
益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能
力与产品风险之间的匹配检验。
§17 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后
2日内在指定媒介公告。
二、基金转换运作方式或者与其他基金合并
基金转换运作方式或者与其他基金合并,应当按照法律法规及基金合同规定的程序进行。
实施方案若未在基金合同中明确约定,应当经基金份额持有人大会审议通过。基金管理人应
当提前发布提示性通知,明确有关实施安排,说明对现有基金份额持有人的影响以及基金份
额持有人享有的选择权,并在实施前预留至少二十个开放日或者交易日供基金持有人做出选
择。
三、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产净值低于2亿元的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
四、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘
请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
五、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
六、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
七、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
八、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
§18 基金合同的内容摘要
一、 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、非交易过户和定投等业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内并与基金托管人
协调一致后,决定和调整基金的除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费
方式;
(16)在遵守届时有效的法律法规和监管规定,且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份
额持有人在必要限度内以基金资产作为抵押、质押进行融资;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并披露基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办
理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照《基
金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾
问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金
管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,
其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投
资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的
除外);
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的除外;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的
情况下,基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易
过户、转托管等业务的规则;
(7)基金合同生效之日起三年后的年度对日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同
自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。届时,本基金即进行清
算,基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理基金资产的清算。
(8)基金合同生效后,每个开放期届满时,若基金份额持有人数量不满200 人,或当
日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元,将终止
《基金合同》;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会等基金合同约定的方式召开或法
律法规和监管机关允许的其他方式召开,会议的方式召开,会议的召开方式由会议召集人确
定。基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非
现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非
现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、
6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基
金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)
和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》(本基金合同另有约定的除外)以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的
表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表
决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召
开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份
基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行
修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介
公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则
执行。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其
中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如
下:
(1)基金管理人的基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。基本管理费的计算方法
如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金基本管理费
E为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支
付。
(2)基金管理人的附加管理费
1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
①符合基金收益分配条件
②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提
取超额收益的10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净
值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净
值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。
提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日
2)附加管理费的计算方法和提取
在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为
附加管理费=(P?P)?10%?S AHA
其中:
PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
P?提取评价日的折算因子A=提取评价日基金份额净值+
n
?第i次基金份额分红?第i次分红日的折算因子
i?1
PH为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净
P
值和1的孰高者,其中首次封闭期的H为1
SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额?提取评价日的折算因子
某日的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前基金份额净值?基金折算日除权后基金份额净值
附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资方向
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现
金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的
价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、
卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸
的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合
约价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的100%。
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述
5%的限制。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)
项、第(五)项及第(七)项的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(二)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%
—120%间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价
值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的
股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;
(2)开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;
(3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(16)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%,且
持有的中小企业私募债的剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;
(17)开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金总资
产不得超过基金净资产的200%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期
开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
(19)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(3)、(13)、(19)、(20)项另有约定外,因证券期货市场波动、上市公司合
并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后
2日内在指定媒介公告。
(二)基金转换运作方式或者与其他基金合并
基金转换运作方式或者与其他基金合并,应当按照法律法规及基金合同规定的程序进
行。实施方案若未在基金合同中明确约定,应当经基金份额持有人大会审议通过。基金管理
人应当提前发布提示性通知,明确有关实施安排,说明对现有基金份额持有人的影响以及基
金份额持有人享有的选择权,并在实施前预留至少二十个开放日或者交易日供基金持有人做
出选择。
(三)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产净值低于2亿元的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(四)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘
请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(五)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(六)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(七)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基
金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
(八)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局
的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托
管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
§19 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
成立时间: 1998年3月6日
批准设立机关: 中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]4号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务
注册资本:3亿元
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336)
法定代表人:彭纯
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银行银发
[1987]40号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售
汇业务。
注册资本:742.62亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的
投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现
金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价
值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、
卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸
的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合
约价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的100%。
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%
的限制。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)
项、第(五)项及第(七)项的限制。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投
资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
1、本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—
120%间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值
及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股
票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;
2、开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;
3、开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;
4、持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
5、本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券
的10%;
6、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
7、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
8、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
9、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
10、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
12、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
13、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出;
14、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报
的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
15、在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
16、在全国银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;
17、本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%,且持
有的中小企业私募债的剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;
18、开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金总资产
不得超过基金净资产的200%;
19、流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;
20、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的30%;
21、开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
22、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
23、法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。除上述第3、13、
21、22项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组
合限制并相应修改其投资组合限制规定。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁
止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1. 承销证券;
2. 违反规定向他人贷款或者提供担保;
3. 从事承担无限责任的投资;
4. 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
6. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7. 依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与
银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不
定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作
日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易
对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定
符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资
银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务
账目及核算的真实、准确。
2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协
议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核
对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,
以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开
发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大
消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券。
3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事
会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行
股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括
但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首
次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的
时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方
式确认收到上述资料。
4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关
书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、
锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受
限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,
并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人
有足够的时间进行审核。
5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为上述资料
可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除
或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证
券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒
绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
(7)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人
投资中期票据进行监督。
1.基金投资中期票据应遵守《关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通知》等有关
法律法规的规定,并与基金托管人签订《基金投资中期票据风险控制补充协议》。
2. 如果基金管理人确定基金投资中期票据,应向基金托管人提供本基金拟购买中期票
据的数量和价格、应划付的金额等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、
完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,如果基金托管人认为上述资
料可能导致基金投资出现风险,有权要求基金管理人在投资中期票据前就该风险的消除或防
范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资中期票据出具的
风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该
指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
(8)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其
他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基
金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承
担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改
正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送
基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、
《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基
金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报
告。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管
人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、
开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户和期货账户等投资所需账户,是否及时、
准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清
算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极
配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的
完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、
本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监
会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托
管人在限期内纠正。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
(1) 基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、
分配基金的任何资产。
(2) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3) 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户和期货
账户等投资所需账户。
(4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立。
(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金银
行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失
的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。
(二)基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人聘请
具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由
参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集
到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当
日出具相关证明文件。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
(2) 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中国
人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切
货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的银行
存款账户进行。
(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何
银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,
并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。
(5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户
结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算
办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立
证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在基金托管人处
开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过后在中央
国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托
管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国
银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账
户。
(2)基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金
管理人保存。
(六)其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规
的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基
金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管
理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签署与
基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至
少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按
照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后
计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核
后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
本基金按以下方法估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成
本估值。
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结
算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。
7、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的
方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的
会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人。如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍
无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。
(二)净值差错处理
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损
失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托管人
应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。
(1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法
的第(1)-(7)、(9)进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过
程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率
和托管费率的比例各自承担相应的责任;
(2)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核
对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结
果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺
延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任;
(3)基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发
现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造成的影响。
针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果行业
有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护基金
份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
(三)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理
人的处理方法为准。
(五)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人
必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制,
应于每季度终了后15个工作日内完成;更新的招募说明书在本基金合同生效后每6个月公
告一次,于截止日后的45日内公告。半年度报告在基金会计年度前6个月结束后的60日内
公告;年度报告在会计年度结束后90日内公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表盖章后,以传真方式将有关报表提供基金托管
人;基金托管人在2个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管
理人在季度报表完成当日,以约定方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人在5个工作
日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日,
将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到15日内进行复核,并将复核结果反馈给基
金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在
收到后20日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完成当
日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后30日内复核,并将复核结果反馈给
基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托
管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与
基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的
报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,可以出具复
核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日
的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个
交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册
的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册。
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基
金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供
由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机
构编制的基金份额持有人名册;
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,
由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额
持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商
或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方
当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除仲裁裁决另有决定
外,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
八、托管协议的变更和终止
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议的终止
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造
成其他基金托管人接管基金财产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造
成其他基金管理人接管基金管理权。
(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
(1)基金财产清算组
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和
本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
1)基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金登记
机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
2)基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)《基金合同》终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
4)对基金财产进行评估和变现;
5)基金财产清算组做出清算报告;
6)会计师事务所对清算报告进行审计;
7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
8)将基金清算报告中国证监会;
9)公布基金清算公告;
10)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(4)基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿
1)支付基金财产清算费用;
2)缴纳基金所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(5)基金财产清算的公告
清算小组成立后2日内应就清算组的成立进行公告;清算过程中的有关重大事项须及时
公告。基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,
报中国证监会备案并公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。
§20 基金份额持有人服务
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。
对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金管
理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权在符
合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因,导
致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。
若本基金包含在中国香港特别行政区销售的H类份额,则该H类份额持有人享有的服务
项目一般情况下限于客户服务中心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服务。
一、基金份额持有人交易资料的发送服务
1、电子对账单
基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单以及场外交易微信
对账单服务,基金管理人将以电子邮件、手机短信或微信服务通知形式向定制上述服务的个
人投资者(本基金是否向个人投资者销售,请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)
定期发送对账单等相关信息,电子邮件地址及手机号码不详的、微信未绑定或取消关注的除
外。
2、其他渠道对账查询
注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易,请以
本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务,投资人可到交易网点打印或通过
交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。
二、在线服务
通过基金管理人网站(www.nffund.com)、微信公众号(可搜索“南方基金”或
“NF4008898899”)或APP客户端,投资人可获得如下服务:
1、查询服务
机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或APP
客户端,可享有场外基金交易查询、账户查询和相关基金信息查询等服务。
2、网上交易服务
机构投资者可通过基金管理人网站,个人投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或
APP客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体
规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。
3、信息资讯服务
投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人依法披露的各类信息,包括基
金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。
4、自助答疑服务
投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端,根据提示操作输入要咨询的
问题,自助进行相关问题的搜索及解答。
5、网上人工服务
投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端获得投资咨询、业务咨询、信
息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
三、客户服务中心电话服务
投资人拨打基金管理人客服服务中心热线400-889-8899(国内免长途话费)可享有如
下服务:
1、自助语音服务:提供7×24小时基金净值信息、账户信息等自助查询服务。
2、人工服务:提供每周7天,每日不少于8小时的人工服务(法定节假日除外)。投
资人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专
项服务。
四、客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、
传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉
或提出建议。
§21 其他应披露事项
标题 公告日期
南方基金管理股份有限公司关于山东寿光农村商业银行股份有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 2019-04-03
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年年度报告 2019-03-27
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年年度报告 摘要 2019-03-27
南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构及开通相关业务的公告 2019-02-20
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2019-02-01
南方基金关于旗下部分基金增加日照银行、恒泰证券、大通证券为销售机构及开通相关业务的公告 2019-01-30
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 2019-01-21
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2019-01-08
南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销售机构及开通相关业务的公告 2019-01-03
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2018-12-28
南方基金关于旗下部分基金增加百度百盈基金为代销机构及开通相关业务的公告 2018-12-14
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 2018-10-26
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2018-10-13
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2018-10-12
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2018-10-09
注:其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告
§22 招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的办公场所,投
资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募
说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
§23 备查文件
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
2、《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
8、中国证监会要求的其他文件