中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)
2019-10-29 文字大小 【 】 【打印
            

中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2019年第2号)
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二零一九年十月
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书
重要提示
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金由中银丰润定期开放债券型证券投资基
金转型而来。
2018年3月1日中银丰润定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会,会
议审议通过了《关于中银丰润定期开放债券型证券投资基金转型的议案》,内容包括中银丰
润定期开放债券型证券投资基金变更为发起式基金及修订基金合同等,并同意将“中银丰润
定期开放债券型证券投资基金”更名为“中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金”,
上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2018年3月16日起,《中银丰
润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效,《中银丰润定期开放债券型证券投
资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中国证监会变更
注册,但中国证监会对本基金转型的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,
全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承
担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产
生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特
有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收
益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金允许单一投资者持有基金份额比例达到或者超过50%,且本基金不向个人投资
者公开发售。
本招募说明书所载内容截止至2019年3月15日(本招募说明书中关于基金合同内容
变更事项的内容截止日为2019年10月24日),基金投资组合报告和基金业绩表现等相关
财务数据截止至2018年12月31日。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容。
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书
一、基金合同生效日
2018年3月16日
二、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
设立日期:2004年8月12日
电话:(021)38834999
联系人:高爽秋
注册资本:1亿元人民币
股权结构:
股东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公
共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场
部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有
限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部
副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中
国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行
副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。
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王卫东(Wang Weidong)先生,董事。国籍:中国。清华大学-香港中文大学MBA,北
京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金部
交易员,中国银行香港分行投资经理,中国银行总行金融市场总部高级交易员、主管,中国
银行总行投资银行与资产管理部主管,中国银行上海分行金融市场部总经理等职。
曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、
董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾
先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及
其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范
围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银
行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾
于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险
管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大
学沃顿商学院工商管理硕士学位。
赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾
在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)
等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA
主任,并在华宝信托担任独立董事。
杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国
俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大
学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。
曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)
教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首
都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审
计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师
协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立
董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。
2、监事
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卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军
指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事
会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。
赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证
券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交
易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。
3、管理层成员
李道滨(LIDaobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军(JasonX.OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿
商学院高级管理培训班(Wharton-SACExecutiveProgram)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商
学院(IveySchoolofBusiness, WesternUniversity)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾
在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事
金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基
金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、
讲师。
张家文(ZHANGJiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕
士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区
支行行长、苏州分行副行长、党委委员。
陈军(CHENJun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美
国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投
资部总经理、助理执行总裁。
王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管
理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。
4、基金经理
易芳菲(YiFangfei)女士,管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行
交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至
今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5
月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年
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11月至今任中银弘享基金基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本
币市场交易员从业资格。
5、投资决策委员会成员的姓名及职务
主席:李道滨(执行总裁)
成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总经
理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副总经
理)
列席成员:欧阳向军(督察长)
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
1.基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年
9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅
3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿
元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。
2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》
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“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年
中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年
度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000
强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境
托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托
管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事
务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2.主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信
贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有
八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
3.基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
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建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务
体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设
银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得
了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4
次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖
项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚
洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)68872488
1)中银基金管理有限公司直销中心柜台
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
客户服务电话:021-38834788,400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:周虹
2)中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.bocim.com)官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基
金”并选择关注)
中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)
客户服务电话:021-38834788,400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
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联系人:张磊
2、其他销售机构
1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客户服务电话: 95566
联系人:陈洪源
网址: www.boc.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并在基金
管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)68872488
联系人:乐妮
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
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(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、许培菁
五、基金的名称
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
六、基金的类型
债券型证券投资基金
七、基金的投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比
较基准的稳定收益。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回
购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放
期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。
开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,
在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
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如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
九、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,
进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超越
业绩比较基准的稳定投资收益。
1、类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因
素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的
风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。
2、久期管理策略
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化
做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市
场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实
现对利率风险的有效管理。
3、期限结构配置策略
本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率
曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率
曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限
结构配置策略。
4、信用债券投资策略
本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素
的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于
既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。
本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确
定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发
行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、
偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人
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基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进
行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,
如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的买入持
有到期策略,本基金将对该债券进行处置。
5、杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控
以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。为控制风险,本基金
的杠杆比例在每个封闭期内原则上保持不变,但是在回购利率过高、流动性不足、或者市场
状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。
6、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿
收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数
量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(二)投资决策依据、机制和程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响;
(3)企业信用评级;
(4)国家货币政策及债券市场政策;
(5)商业银行的信贷扩张。
2、投资决策机制本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本
基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、数
量分析师和基金经理,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基
金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。
3、投资决策程序本基金具体的投资决策机制与流程为:
(1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提
交策略报告。
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(2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分
析报告。
(3)信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
(4)数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
(5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审
议。
(6)投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
(7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采
取各种策略,构建投资组合。
(8)交易部执行交易指令。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。
中债综合全价(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的
范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、
不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券
市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加
深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的
投资范围和投资理念,本基金选择市场认同度较高的中债综合全价(总值)指数作为业绩比
较基准,该业绩比较基准能够比较真实的反映本基金投资组合的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基金托
管人协商一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份
额持有人大会。
十一、风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收
益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
十二、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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本基金的托管人—中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日。
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 16,258,926,300.00 96.99
其中:债券 16,258,926,300.00 96.99
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 50,105,471.64 0.30
7 其他各项资产 453,891,191.79 2.71
8 合计 16,762,922,963.43 100.00
(二)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(三) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
(四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,553,107,000.00 62.98
其中:政策性金融债 7,702,555,000.00 45.97
4 企业债券 5,163,854,300.00 30.82
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 541,965,000.00 3.23
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,258,926,300.00 97.03
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140215 14国开15 18,000,000 1,915,740,000.00 11.43
2 140211 14国开11 10,500,000 1,155,210,000.00 6.89
3 180403 18农发03 10,900,000 1,148,097,000.00 6.85
4 140423 14农发23 10,300,000 1,118,786,000.00 6.68
5 180401 18农发01 8,600,000 916,244,000.00 5.47
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(九) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(十) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
(十一)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
3、 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
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(十二)投资组合报告附注
1、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 453,891,191.79
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 453,891,191.79
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2018年3月 16 日。基金合同生效以来基金投资业绩与同期业
绩比较基准的比较如下表所示:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年3月16日(基 7.13% 0.08% 4.04% 0.07% 3.09% 0.01%
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金合同生效日)至2018年12月31日
十四、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金运作相关的或者为维护基金份额持有人利益支出会计师
费、律师费、诉讼费、仲裁费和财产保全费等;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的相关账户的开户及维护费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在次月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺
延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
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H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在次月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺
延。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用支付根据《中银丰润定期开放债券型证券投资基金
基金合同》的约定执行;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、
登记等各项费用。
本基金的申购费率如下:
申购费率 客户申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M<200万元 0.5%
200万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 1000元/笔
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2、赎回费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
本基金的赎回费率如下:
持有期限(Y) 赎回费率
赎回费率 Y 1.5%
7天≤Y<30天 0.75%
Y≥30天 0%
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期内,基金管理人应当在
不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或
公告。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门
要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金 更新招募说明书
更新。本次主要更新的内容为:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基
金的《基金合同》、《托管协议》,对招募说明书所涉章节进行了更新。
中银基金管理有限公司
2019年10月29日