永赢基金管理有限公司永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)
2019-10-30 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二零一九年十月
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要(2019年第2号)
重要提示
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于【2018】
年【12】月【21】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2137号文准予
注册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒介进
行了公开披露。本基金的基金合同于2019年1月17日正式生效。
本招募说明书是对原《永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金招募说明
书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书为准。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金管理人
保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场
前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金,
属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金主要投资短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场,基金净
值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券
市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,
基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约引发的信用风险,基金投资对象与
投资策略引致的特有风险等等。
本基金将资产支持证券(ABS)纳入到投资范围当中,资产支持证券是一种
债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或
剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要
求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信
用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资
产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要(2019年第2号)
动性风险等,由此可能造成基金财产损失。
本基金在募集过程中(指本基金募集完成进行验资时)及成立运作后,单一
投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%(运作过程
中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特
征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本次招募说明书已经本基金托管人复核。基金管理人本次根据2019年10月25
日发布的《永赢基金管理有限公司关于永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基
金根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改基金合同及托管协议的
公告》对本招募说明书进行更新。
本招募说明书其余所载内容截止日为2019年7月17日,投资组合报告为2019
年第2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(本招募说明
书财务资料未经审计)。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
第一部分 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:永赢基金管理有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要(2019年第2号)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
设立日期:2013年11月7日
联系电话:(021)5169 0188
传真:(021)5169 0177
联系人:周良子
永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280号文件批准,于
2013年11月7日成立的合资基金管理公司,初始注册资本为人民币1.5亿元,
经工商变更登记,公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。
2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿
元。
目前,公司的股权结构为:
宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元,占公司注册资本的
71.49%;
利安资金管理公司(Lion Global Investors Limited)出资人民币256,590,000
元,占公司注册资本的28.51%。
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
马宇晖先生,董事长,学士。13年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份
有限公司金融市场部产品开发副经理、经理、金融市场部总经理助理、总经理。
现任宁波银行副行长,兼永赢资产管理有限公司董事长。
章宁宁女士,董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)、宁波银行金融
市场部兼资产管理部总经理。现任宁波银行资金营运中心总经理。
邹忠良先生,董事,硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部
高级副经理、业务发展部高级副经理;宁波银行余姚支行行长助理(零售公司)、
余姚支行副行长(零售公司)、余姚支行副行长(个人银行);宁波银行个人银行
部总经理助理;宁波银行北京分行副行长。现任宁波银行个人银行部副总经理(主
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持工作)。
陈首平先生,董事,学士,新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、
货币市场主管;华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公
司执行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。
陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部
风险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务
经理;新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理;新加坡华侨银行集团资金
部副总裁;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨
银行有限公司。
芦特尔先生,董事,学士。16年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份有
限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公
司总经理,兼永赢资产管理有限公司董事。
陈巍女士,独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无
锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董
事。
康吉言女士,独立董事,硕士,中国注册会计师,高级会计师。曾任职于上
海基础工程公司、海南中洲会计师事务所、上海审计师事务所(上海沪港审计师
事务所)、上海长江会计师事务所。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(上
海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司)部门经理、合
伙人;江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。
张学勇先生,独立董事,博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究
工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。
2、监事会成员
施道明先生,监事长,硕士,经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长;
宁波银行总行零售公司部(小企业部)副总经理;宁波银行上海分行行长;宁波
银行总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管
理部总经理。
姜丽荣先生,监事,硕士。7年证券相关行业从业经验。曾担任宁波银行股
份有限公司总行金融市场部同业部销售岗、非银同业部高级经理助理、高级副经
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理,现担任永赢基金管理有限公司机构部总监。
狄泽先生,监事,学士。13年相关行业从业经验,曾任职于毕马威华振会
计师事务所;金元比联基金管理有限公司稽核专员;申万菱信基金管理有限公司
稽核经理。现任永赢基金管理有限公司审计部总监。
3、管理层成员
芦特尔先生,总经理,相关介绍见董事会成员部分内容。
毛慧女士,督察长,硕士。14年相关行业从业经验,曾任职锦天城律师事
务所;源泰律师事务所律师;申万菱信基金管理有限公司高级监察经理;永赢基
金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长,兼永赢资产
管理有限公司监事。
徐翔先生,副总经理,硕士。13年证券相关从业经验,曾担任国家开发银
行总行资金局交易中心交易员;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交易员;
澳新银行(中国)有限公司全球金融市场部交易总监;德意志银行(中国)有限
公司环球市场部交易主管;永赢基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金
管理有限公司副总经理。
李永兴先生,副总经理,硕士。13年证券相关从业经验,曾担任交银施罗
德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢
基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
乔嘉麒先生,复旦大学经济学学士、硕士,10年证券相关从业经验,曾任
宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自
营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副
总监。
卢绮婷女士,上海交通大学金融学硕士,3年证券相关从业经验,曾任宁波
银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金
经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由下述委员组成:公司总经理芦特尔先生担任主任委员,副
总经理徐翔先生、副总经理李永兴先生、固定收益投资副总监乔嘉麒先生担任执
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行委员。督察长、风险管理部负责人、合规部负责人、交易部负责人、各基金经
理、各投资经理、研究人员可列席,但不具有投票权。
总经理为投资决策委员会主任委员,负责召集、协调统筹投资决策委员会会
议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经2/3以上委员同意,主
任委员有一票否决权。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人概况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
投资与托管业务部总经理:张博
电话:(010)63636363
传真:(010)63639132
网址:www.cebbank.com
二、投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,
中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中
国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北
京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党
委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商
局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、
工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有
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限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公
司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任
公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长
等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份
有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会
长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士
研究生,经济学博士,高级经济师。
行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副
总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银
行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银
行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书
记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼
任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中
国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经
理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司
党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济
师。
张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分
行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼
任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现
任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
三、证券投资基金托管情况
截至2019年6月30日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个
月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基
金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共149只证券投资基金,托管基
金资产规模3248.54亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企
业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资
金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
第三部分 相关服务机构
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一、销售机构
(一)直销机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)5169 0103
传真:(021)6887 8782、6887 8773
联系人:吴亦弓
客服热线:(021)5169 0111
网址:www.maxwealthfund.com
(二)其他销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基
金。
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况
增减、变更基金销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。
二、登记机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)5169 0188
传真:(021)5169 0179
联系人:曹丽娜
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
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电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:安冬、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:毛鞍宁
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:蒋燕华
经办会计师:蒋燕华,费泽旭
第四部分 基金的名称
本基金名称:永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型开放式
第六部分 基金的投资目标
本基金主要投资短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
第七部分 基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持
证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行
存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
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具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%,其中投资于中高等级短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有
现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金所指的中高等级短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的国债、
政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级(含)以上的企业债、公司债、
地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、金融债(不含政策性金融
债)。本基金投资的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、资产支持证券、
金融债(不含政策性金融债)的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基
金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评
级。
第八部分 基金的投资策略
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资
金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策
略、信用策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。
1、类属配置策略
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流
动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品
种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合
带来相对较低回报的类属。
2、久期策略
本基金主要投资短期债券,将根据宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断
债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的
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久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收
益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
3、收益率曲线策略
本基金资产组合中的各类型债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理
配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变
化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子
弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益
率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策
略:
1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次
分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线
整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。
2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级
别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。
本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及
对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信
用债进行投资。
5、息差策略
息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,
并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利
率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否
进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风
险和期限错配风险。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持
证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值
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的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证
券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
第九部分 基金的投资决策程序
(1)通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政
策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提
供决策依据。
(2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市
场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案
或重大投资决定。
(3)在既定的投资目标与原则下,由基金经理选择符合投资策略的品种进
行投资。
(4)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(5) 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,
结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进
行动态的调整,使之不断得到优化。
(6)固定收益团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,
并授权指定专员进行日常跟踪,出具风险分析报告。同时,风险管理部对本基金
投资过程进行日常监督。
第十部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(1年以下)指数收益率。
本基金是债券型基金,主要投资于短期债券,所以本基金选取中债综合全价
(1年以下)指数收益率作为业绩比较基准。中债综合全价(1年以下)指数是
综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场短期债券的指数,对短
期债券价格变动趋势有很强的代表性,能较好的反映本基金的投资策略,能够较
为科学、合理的评价本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准
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停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人
协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召
开基金份额持有人大会。
第十一部分 基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险
收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
第十二部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基
金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本组合报告所载数据截止日为2019年6月30日。
1、 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,110,860,500.00 98.33
其中:债券 1,110,860,500.00 98.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
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7 银行存款和结算备付金合计 215,983.53 0.02
8 其他资产 18,666,391.46 1.65
9 合计 1,129,742,874.99 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,353,000.00 8.99
其中:政策性金融债 80,353,000.00 8.99
4 企业债券 73,855,500.00 8.27
5 企业短期融资券 502,182,000.00 56.21
6 中期票据 396,642,000.00 44.40
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 57,828,000.00 6.47
9 其他 - -
10 合计 1,110,860,500.00 124.34
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754059 17首开MTN003 500,000 50,725,000.00 5.68
2 011802530 18华晨SCP004 500,000 50,380,000.00 5.64
3 011801933 18柯桥国资SCP004 500,000 50,320,000.00 5.63
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4 041900008 19平安租赁CP001 500,000 50,225,000.00 5.62
5 011900674 19新希望SCP001 500,000 50,090,000.00 5.61
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
11、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
12、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,280.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,664,110.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 18,666,391.46
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十三部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2019年6月30日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
永赢迅利中高等级短债
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年1月17日至2019年6月30日 1.29% 0.01% 0.95% 0.01% 0.34% 0.00%
注:2019年1月17日为基金合同生效日
第十四部分 费用概览
一、与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
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金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
二、与基金销售有关的费用
1、申购费率
投资人申购本基金基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递
减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购,适用费
率按单笔分别计算。具体如下:
单笔申购金额(含申购费)M 申购费率
M<100万元 0.40%
100万元≤M<500万元 0.20%
M≥500万元 按笔收取,1,000元/笔
本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2、本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金的赎回费
率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率如下:
持有期限(Y) 基金份额赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.10%
Y≥30日 0%
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用全额归入基金财产。
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3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对
基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据市场情况制定基金促销计
划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行
必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费用。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
三、其他费用
1、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
2、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金的证券交易费用;
5、基金的银行汇划费用;
6、基金的开户费用、账户维护费用;
7、 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
第十五部分 对招募说明书更新部分的说明
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永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金更新招募说明书本次更新依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的要求进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、更新了重要提示的部分信息;
2、更新了绪言的部分信息;
3、更新了释义的部分信息;
4、更新了基金管理人的部分信息;
5、更新了相关服务机构的部分信息;
6、更新了基金份额的申购和赎回的部分信息;
7、更新了基金的收益与分配的部分信息;
8、更新了基金的会计与审计的部分信息;
9、更新了基金的信息披露的部分信息;
10、更新了基金合同的变更、终止与基金财产的清算的部分信息;
11、更新了基金合同的内容摘要的部分信息;
12、更新了基金托管协议的内容摘要的部分信息;
13、更新了其他应披露事项的部分信息;
14、更新了招募说明书的存放和查阅方式的部分信息。
永赢基金管理有限公司
2019年10月30日