国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2019年10月更新)
2019-10-31 文字大小 【 】 【打印
            

国投瑞银添利宝货币市场基金
招募说明书摘要
(2019年10月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015
年2月6日证监许可[2015]223号文注册募集。本基金基金合同于2015年4月
23日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者
根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。影响证券价
格波动的因素主要有:财政与货币政策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率
曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及政治因素
的变化等;此外,还包括由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况变动导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其
预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于货
币市场工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中
央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企
业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具
有良好流动性的货币市场工具。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管
理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书摘要所载内容截止日期为2019年10月31日,其中,投资组
合报告与基金业绩截止日期为2019年9月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本招募说明书摘要(2019年
10月更新)进行了复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 51%
瑞银集团 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事
长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任
国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事、渤海银行股份有限公
司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任,国
家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长,深圳康泰生物制品股份有限公司
董事长,国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任,国投资本控股有限
公司副董事长。
李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。
曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经
理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业
务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。
刘凯先生,董事,中国籍,工商管理学硕士。现任公司副总经理,兼任国投瑞
银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投瑞
银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理、督察长,招商基金管理有限公
司客户服务部总监,平安证券蛇口营业部投资顾问,君安证券东门南营业部研究员,
尊荣集团证券投资项目经理。
王惠玲女士,董事,中国籍,经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限公
司董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、私募融资部主
管、资产管理部董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权销售部及研究
部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司机构业务副总经理级总监,天治
基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理助理,大通证券股份
有限公司投资银行部副总经理,也曾在泰康人寿保险股份有限公司、劳动部社保所
任职。
韦杰夫(Jeffery R. Williams)先生,董事,美国籍,哈佛大学商学院工商管
理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事,
大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经理,深圳
发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限公司总经理,
美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,花旗银
行台湾分行信贷管理负责人,北京大学外国专家。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高
级合伙人、律师,主要从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、
众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股(集团)有限公司外部董
事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独
立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技
术总公司。
龙涛先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司
董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限公司
独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、
皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金
管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
邓传洲先生,独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人,
兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。
曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限
公司。
2、监事会成员
卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士。现任瑞银资产管理(香
港)有限公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资
产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理
职位。
张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信
托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开
发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公
司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。
冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理
有限公司总经理助理,兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算
主管,深圳投资基金管理有限公司投研人员。
杨俊先生,监事,中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易
部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,国信证券有限责任公司投
资部一级投资经理。
3、公司高级管理人员
王彦杰先生,总经理,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士。曾任泰达宏
利基金管理有限公司副总经理兼投资总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信
香港资产管理有限公司执行长,保德信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票
分析师,日商大和证券研究部股票分析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿
理赔业务部理赔专员。
刘凯先生,副总经理,董事,中国籍,复旦大学工商管理学硕士, 兼任国投瑞
银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投瑞
银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理、督察长,招商基金管理有限公
司客户服务部总监,平安证券蛇口营业部投资顾问,君安证券东门南营业部研究员,
尊荣集团证券投资项目经理。
王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国投瑞银
资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投泰康信
托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,
北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,
内蒙古哲盟交通规划设计院。
张南森先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任
国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理,中邮创业基金管理有限
公司机构理财部副总经理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,湘财证券
有限公司营业部总经理助理。
袁野先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有
限公司总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,国信
证券基金债券部投资经理,深圳投资基金管理公司基金经理。
王明辉先生,督察长兼董秘,中国籍,南开大学经济学硕士,特许金融分析师
协会会员、全球风险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、
国际注册内部审计师(CIA)资格。兼任国投瑞银资本管理有限公司董事,曾任国投瑞
银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、监察稽核部及风险管理部部门总经
理、公司总经理助理、首席风险官,国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计
总监。
章国贤先生,首席信息官,中国籍,浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。
兼任信息技术部部门总经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监,
深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理,杭州恒生电子股份有限公司开发
工程师、项目经理。
4、本基金基金经理
颜文浩,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。8年证券从业经历。2010
年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014
年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、
核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医
疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起
担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利
宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基
金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基
金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年4月
29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2017年6月27日起兼任
国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年6月26日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债
券型证券投资基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投
瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任
国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6
日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于2016年4月15日至
2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
李达夫,固定收益部部门副总经理,中国籍,中山大学数量经济学硕士。13年
证券从业经历,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会
员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商
银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、
基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理
有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月
17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞
银添利宝货币市场基金基金经理,2017年6月24日起兼任国投瑞银岁添利一年期
定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力
定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)
基金经理,2018年6月7日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,
2018年9月6日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年
10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018
年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。曾于2011
年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013
年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013
年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经
理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资
基金基金经理,于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定
期开放债券型证券投资基金基金经理,于2015年8月4日至2016年9月22日期间
任大成恒丰宝货币市场基金基金经理,于2018年12月25日至2019年5月29日期
间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会召集人:袁野先生,副总经理
(2)投资决策委员会成员:
孙文龙先生:基金投资部部门副总经理,基金经理
杨冬冬先生:基金投资部副总监,基金经理
桑俊先生:研究部部门副总经理,基金经理
殷瑞飞先生:量化投资部部门副总经理,基金经理
汤海波先生:基金投资部海外投资副总监,基金经理
杨俊先生:交易部部门总经理
马少章先生:专户投资部部门总经理,投资经理
吴翰先生:专户投资部,投资经理
李达夫先生:固定收益部部门副总经理,基金经理
蔡玮菁女士:固定收益部副总监,基金经理
(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币34,932,123.46万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级
技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管
服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控
制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管
人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专
业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最
成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基
本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集
合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同
时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的
托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003
年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经
媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服
务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、A类份额销售机构:
(1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
电话:(0755)83575992 83575993
传真:(0755)82904048
联系人:杨蔓、贾亚莉
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
(2)代销机构
1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
2)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:王连志
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:95517
公司网站:www.essence.com.cn
3)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:詹露阳
电话:021-38631117
传真:0755-82400862
联系人:石静武
客服电话:95511
公司网站:stock.pingan.com
4)浙江网商银行股份有限公司
住所:浙江杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
办公地址:浙江杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1号楼15-17层
法定代表人:井贤栋
联系人:曹钟艺
客服电话:95188-3
网址:www.mybank.cn
2、B类份额销售机构:
(1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
电话:(0755)83575992 83575993
传真:(0755)82904048
联系人:杨蔓、贾亚莉
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
(2)代销机构
1)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客服电话:95548
公司网站:www.cs.ecitic.com
2)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85023924
传真:0532-85022605
联系人:赵艳青
客服电话:95548
公司网站:http://sd.citics.com
3)江西银行股份有限公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
法定代表人:陈晓明
联系人:陈云波
电话:0791-86796029
传真:0791-86771100
客服电话:0791-96266
公司网站: http://www.jx-bank.com.cn
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金。
(二)注册登记机构
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
联系人:冯伟
电话:(0755)83575836
传真:(0755)82912534
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、刘佳
联系人:刘佳
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:吴翠蓉、高鹤
联系人:昌华
四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银添利宝货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型:货币市场基金
基金运作方式:契约型、开放式
六、基金的投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于以下金融工具:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存
款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的
债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行
认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略,并适当利用交易策略,进行
积极的投资组合管理。
1、流动性管理策略
流动性管理是本基金投资管理过程中的首要事项。
对此,本基金首先将结合申购、赎回现金流的预测,对投资组合的剩余期限进
行合理搭配并适当采用滚动投资策略,即采用均分资金量、持续滚动投资的方法,
使得投资组合中自然到期兑现的现金流在时间上均匀化,从而更好地满足日常流动
性需要。
其次,本基金在确定各投资标的具体投资量时,将充分考虑其流动性情况(交
易方式、日均成交量和平均每笔成交间隔时间等),以确定适当的配置比例,确保基
金资产保持良好的变现能力。
2、资产配置策略
(1)整体配置策略
通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金市场参与者的资金供求状况等因
素的深入分析,对短期利率走势进行合理预估,并据此实施以调整投资组合平均到
期期限为主的资产配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,本基金将侧重配置期
限相对稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限相对较短的金融工具。
(2)类别资产配置策略
本基金根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方
式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征和风险特征(信用等级、波动性)
等,在流动性要求约束下追求收益最大化,以此决定各类资产的配置比例和期限分
布结构。
(3)明细资产配置策略
本基金将综合考虑明细资产的剩余期限、信用等级、收益率情况,判断其投资
价值,并充分考虑明细资产流动性情况,决定具体投资量。
3、交易策略
除上述主要策略外,在有效控制资产安全性和流动性的基础上,本基金还将通
过深入分析货币市场运作特点,审慎运用套利策略、峰值策略,以增强基金收益:
(1)套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因
素差异化影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机
会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。
(2)峰值策略
在特定时点或事件驱动下,货币市场出现短期资金供求失衡、短期利率上升时,
本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线交易机会。
(四)投资管理程序
1、决策依据
(1)须符合有关法律、法规和《基金合同》的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分
析;
2、管理程序
投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构,定期就投资管理重大问题进
行讨论,确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员,他们独立
工作,责任明确,相互间密切合作。
(1)投资决策委员会每月或不定期召开,决定基金投资管理战略、资产分配等
重大事项,确定对基金经理的授权,审批超过投资权限的投资计划。
(2)债券策略组投资决策会议定期召开,确定近期资产组合的配置安排,包括
基金久期配置、券种配置等。同时,检讨投资业绩,提出近期投资计划。
(3)基金经理在其授权范围内,根据例会确定的资产配置策略,充分参考分析
师组合,进行具体的个券配置。
(4)基金经理下达投资交易指令,由交易室完成交易。
(5)定量分析师负责完成基金内部业绩和风险评估,提交评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况,对上述管理程序作出调整。
九、业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方
能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的
收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标
的、投资目标及流动性特征,本基金选取中国人民银行公布并执行的同期七天通知
存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,如果今后法律法规发生
变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可
以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,
无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预
期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经
审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 11,929,223,050.74 43.12
其中:债券 11,929,223,050.74 43.12
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,665,555,738.35 20.48
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 9,905,039,272.23 35.80
4 其他资产 165,700,288.62 0.60
5 合计 27,665,518,349.94 100.00
(二)报告期债券回购融资情况
1、债券回购融资基本情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.57
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,518,326,402.50 5.81
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余
额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
(三)基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 91
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75
注:本基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不
得超过120天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 34.10 5.81
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 15.10 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 20.13 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 2.10 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 33.81 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.23 5.81
(四)报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,404,958,578.73 5.38
其中:政策性金融债 1,404,958,578.73 5.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,070,853,985.04 11.75
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,453,410,486.97 28.52
8 其他 - -
9 合计 11,929,223,050.74 45.65
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
(六)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 150203 15国开03 4,200,000.00 421,561,972.93 1.61
2 041800366 18汇金CP006 3,000,000.00 300,848,877.52 1.15
3 011900094 19中石油SCP002 3,000,000.00 300,468,481.04 1.15
4 111986876 19上海农商银行CD079 3,000,000.00 298,513,927.05 1.14
5 111987071 19上海农商银行CD080 2,500,000.00 248,742,304.74 0.95
6 111987813 19徽商银行CD085 2,500,000.00 246,626,060.65 0.94
7 180202 18国开02 2,300,000.00 231,468,399.63 0.89
8 160215 16国开15 2,000,000.00 199,990,253.85 0.77
9 011900316 19南航股SCP002 2,000,000.00 199,977,914.05 0.77
10 011900511 19宝钢SCP004 2,000,000.00 199,958,576.94 0.77
(七)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0851%
报告期内偏离度的最低值 0.0331%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0491%
1、报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
2、报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(九)投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币
1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
2、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
3、其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 165,700,288.62
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 165,700,288.62
4、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银添利宝货币市场基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收
益率比较表(截止2019年9月30日)
国投瑞银添利宝货币A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2015年4月23日)至2015.12.31 1.9238% 0.0015% 0.9532% 0.0000% 0.9706% 0.0015%
2016.01.01至2016.12.31 2.7903% 0.0019% 1.3819% 0.0000% 1.4084% 0.0019%
2017.01.01至2017.12.31 4.0549% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.6768% 0.0016%
2018.01.01至2018.12.31 3.6139% 0.0028% 1.3781% 0.0000% 2.2358% 0.0028%
2019.01.01至2019.06.30 1.2694% 0.0005% 0.6810% 0.0000% 0.5884% 0.0005%
2019.07.01至2019.09.30 0.6154% 0.0008% 0.3456% 0.0000% 0.2698% 0.0008%
自基金合同生效日至今 15.0936% 0.0024% 6.2712% 0.0000% 8.8224% 0.0024%
国投瑞银添利宝货币B
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2015年4月23日)至2015.12.31 1.8706% 0.0012% 0.9040% 0.0000% 0.9666% 0.0012%
2016.01.01至 2.7903% 0.0019% 1.3819% 0.0000% 1.4084% 0.0019%
2016.12.31
2017.01.01至2017.12.31 4.0287% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.6506% 0.0016%
2018.01.01至2018.12.31 3.6029% 0.0027% 1.3781% 0.0000% 2.2248% 0.0027%
2019.01.01至2019.06.30 1.2693% 0.0005% 0.6810% 0.0000% 0.5883% 0.0005%
2019.07.01至2019.09.30 0.6154% 0.0008% 0.3456% 0.0000% 0.2698% 0.0008%
自基金合同生效日至今 14.9922% 0.0025% 6.2194% 0.0000% 8.7728% 0.0025%
注:1、本基金的业绩比较基准中,通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,
约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于
活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金
的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款利率(税后)作为本基
金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政
策的通知(财税〔2008〕132号)文件规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂
免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
十三、基金费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的
信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的账户开户费用、账户维护费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力
情形消除之日起2个工作日内支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情
形消除之日起2个工作日内支付。
(3)基金份额的销售服务费
本基金的销售服务费年费率为0.25%,销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺
延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个
工作日内支付。
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人
服务费等。
如本基金增加新的份额类别,在不提高现有基金份额类别适用的费率的前提下,
本基金可以对不同基金份额类别设定不同的管理费率、托管费率、销售服务费率,
并在更新的招募说明书或相关公告中列示。
上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第(4)-(10)项费用,根据有关
法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财
产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费与赎回费费
本基金不收取申购费用与赎回费用。
2、本基金的转换费用
投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换,转换
业务的具体开办时间和转换规则请参见基金管理人发布的基金转换公告。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规
规定和基金合同约定酌情调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率等相关
费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《暂行
规定》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活
动,对2019年6月5日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的
截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的信息。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的信息。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了原有代销机构的信息。
5、在“八、基金的投资”部分,更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在“九、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分,更新了客户服务中心的人工坐
席服务时间。
8、在“二十一、其他应披露事项”部分,更新披露了自上次招募说明书更新截
止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
9、根据2019年10月31日披露的“国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下
部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告”文件,对本招募说明书相应内容进
行更新。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书
正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管
理有限公司网站www.ubssdic.com。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一九年十月三十一日
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