景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金2019年第2号更新招募说明书
2019-11-05 文字大小 【 】 【打印
            
【重要提示】
(一)景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会
证监许可【2015】2259号文准予募集注册、中国证监会证监许可【2017】674号准予募集变更注册。本基金基金合同于2017
年11月10日正式生效。
(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集
的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
(五)基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
(六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保
证最低收益。
(七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募
说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性
判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资
中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对
象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金是混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金、债券型基金、小于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人
和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的
变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金
的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私
募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本
付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系
统风险,但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无
法在适当或期望时变现引起损失的可能性。本基金主要投资于具有良好流动性的国内股票和债券。一般不投资于流动性差或
流通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故投资组合整体流动性风险较低。但不排除
由于市场波动或所持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低的情形。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
(八)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形
导致被动达到或超过50%的除外。
(九)本招募说明书已经本基金基金托管人复核。基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定对
本招募说明书做了调整,除上述事项外本招募说明书其他所载内容截止日为2019年5月10日,有关财务数据和净值表现截止
日为2019年3月31日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。
(十) 基金合同、招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,自《信息披露办法》实施之日起一年后开
始执行。
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................................ 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................................ 2
第三部分 基金管理人 ............................................................................................................................... 6
第四部分 基金托管人 ............................................................................................................................. 17
第五部分 相关服务机构 ........................................................................................................................ 23
第六部分 基金的募集 ............................................................................................................................. 25
第七部分 基金合同的生效 .................................................................................................................... 28
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ......................................................................................... 29
第九部分 基金的投资 ............................................................................................................................. 39
第十部分 基金的财产 ............................................................................................................................. 52
第十一部分 基金资产的估值................................................................................................................ 53
第十二部分 基金的收益与分配 ........................................................................................................... 57
第十三部分 基金费用与税收................................................................................................................ 58
第十四部分 基金的会计与审计 ........................................................................................................... 60
第十五部分 基金的信息披露................................................................................................................ 61
第十六部分 风险揭示 ............................................................................................................................. 67
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................................... 71
第十八部分 基金合同的内容摘要....................................................................................................... 73
第十九部分 基金托管协议的内容摘要.............................................................................................. 86
第二十部分 对基金份额持有人的服务............................................................................................ 102
第二十一部分 其他应披露事项 ......................................................................................................... 104
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................... 105
第二十三部分 备查文件 ...................................................................................................................... 106
第一部分 绪言
《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本
招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《景
顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决
策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招
募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资
人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指景顺长城基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效
修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资
基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金产品资料概要:指《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更

8、基金份额发售公告:指《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以
及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,并经2012
年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的、自2013年6月1日实施,并经2015
年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<
中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金
管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关
政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规
定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、
赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和
管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名
册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管理有限公司或接受景顺长
城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其
变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、
转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监
会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报
中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理
的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
41、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费

42、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份
额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金
资产中计提销售服务费的,称为A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取
赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C 类基金份额
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持
有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操

45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方
式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资
方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份
额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的
10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值
总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管
理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
55、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资
产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行
存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
57、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调
整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利
影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名 称:景顺长城基金管理有限公司
住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
设立日期:2003年6月12日
法定代表人:丁益
注册资本:1.3亿元人民币
批准设立文号:证监基金字[2003]76号
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
电 话:0755-82370388
客户服务电话:400 8888 606
传 真:0755-22381339
联系人:杨皞阳
股东名称及出资比例:
序号 股东名称 出资比例
1 长城证券股份有限公司 49%
2 景顺资产管理有限公司 49%
3 开滦(集团)有限责任公司 1%
4 大连实德集团有限公司 1%
合计 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
丁益女士,董事长,经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师;华能国际电力股份有限公
司证券融资部干部,证券融资部投资关系处副处长、处长,证券融资部副经理兼投资关系处处长;中国人
民保险公司投资管理部副总经理;中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理;华能资本常务
副总经理(主持工作)、党组副书记;华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、
党组书记,景顺长城基金管理有限公司董事长。
康乐先生,董事,总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合
管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,
中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事兼总经理。
罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital
House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997
年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会
顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。
李翔先生,董事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监
察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党
委委员。
伍同明先生,独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、
香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务
的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计
师行”所有者。
靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英
国律师行C1yde&Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师
事务所合伙人。
闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员;中国人民
银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡
视员、巡视员;中国小额贷款公司协会会长;重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理
有限公司总裁。
2、基金管理人监事会成员
阮惠仙女士,监事,会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。
郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资管理有限公司
项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首
席行政官。
邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分
行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。
杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公
司交易管理部总监。
3、高级管理人员
丁益女士,董事长,简历同上。
康乐先生,总经理,简历同上。
CHEN WENYU(陈文宇),副总经理,工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金
融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国加州)美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管
理和策略等其他多个职位,安盛投资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官,主要负责投资组
合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司,现任公司副总经理。
毛从容女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部,担任长城证券金融
研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。
黎海威先生,副总经理,经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱
国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管
理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司,现任公司副总经理。
赵代中先生,副总经理,理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集
团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司
合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司,现任公司副总经理。
吴建军先生,副总经理兼首席信息官,经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,
长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理兼
首席信息官。
刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育
学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003
年3月加入本公司,现任公司副总经理。
杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南方基金管理
有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司,现任公司
督察长。
4、本基金现任基金经理简历
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金现
任基金经理如下:
徐喻军先生,理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入本公司,担任量
化及ETF投资部ETF专员;自2014年4月起担任量化及指数投资部基金经理,现担任量化及指数投资部总监
助理兼基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。
5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
本基金现任基金经理徐喻军先生曾于2014年4月至2018年5月管理景顺长城沪深300等权重交易型开放
式指数证券投资基金;2014年4月至2018年7月管理景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基
金联接基金;2014年4月至2019年1月管理上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金。
6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
本基金现任基金经理徐喻军先生兼任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城支柱
产业混合型证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指
数型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资
基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证
TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金和景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
7、本基金历任基金经理姓名及管理时间
基金经理姓名 管理时间
杨鹏先生 2017年11月13日-2018年2月28日
徐喻军先生 2017年12月5日-至今
8、投资决策委员会委员名单
本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代
表等组成。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:
康乐先生,总经理;
CHEN WENYU(陈文宇),副总经理;
毛从容女士,副总经理;
黎海威先生,副总经理兼量化及指数投资部投资总监;
余广先生,总经理助理兼股票投资部投资总监;
刘彦春先生,总经理助理兼研究部总监。
9、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及
国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定
的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于
证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的
外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户
等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、
赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基
金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和
基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋
取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等
法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格,编制申购赎回
清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有
关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基
金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资
料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责
任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》
造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全
部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立
健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定
的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的
内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行
业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间
知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息
从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的
有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或
者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理理念与目标
(1)确保合法合规经营;
(2)防范和化解风险;
(3)提高经营效率;
(4)保护投资者和股东的合法权益。
2、风险管理措施
(1)建立健全公司组织架构;
(2)树立监察稽核功能的权威性和独立性;
(3)加强内控培训,培养全体员工的风险管理意识和监察文化;
(4)制定员工行为规范和纪律程序;
(5)建立岗位分离制度;
(6)建立危机处理和灾难恢复计划。
3、风险管理和内部控制的原则
(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;
(2)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资产、其
他资产的运作应当分离;
(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制,建立不同岗
位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性;
(5)防火墙原则:基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。
4、内部控制体系
(1)内部控制的组织架构
1)董事会审计与风险控制委员会:负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司
内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是:审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情
况;监督公司内部审计制度的实施;向董事会提名外部审计机构;负责内部审计和外部审计之间的协调;
审议公司的关联交易;对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价,提出完善风险管理和内
部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度,并
不定期地对风险控制情况进行检查和监督,形成风险评估报告和建议,在例行董事会会议上提出公司上半
个年度风险控制工作总结报告;监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职
责。
2)风险管理委员会:是公司日常经营中整体风险控制的决策机构,该委员会是对公司各种风险的识
别、防范和控制的非常设机构,负责公司整体运作风险的评估和控制,由总经理、副总经理、督察长、以
及其他相关部门负责人或相关人员组成,其主要职责是:评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险,以
及这些制度在执行过程中显现的问题,并负责审定风险控制政策和策略;审议基金财产风险状况分析报告,
基于风险与回报对业务策略提出质疑,需要时指导业务方向;审定公司的业务授权方案;负责协调处理突
发性重大事件;负责界定业务风险损失责任人的责任;审议公司各项风险与内控状况的评价报告;需要风
险管理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。
3)投资决策委员会:是公司投资领域的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司
投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经
理代表等组成,其主要职责包括:依照基金合同、资产管理合同的规定,确立各基金、特定客户资产管理
的投资方针及投资方向;审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案,包括基金资产、特定客户资产管
理在股票、债券、现金之间的配置比例;制定基金、特定客户资产管理投资授权方案;对超出投资负责人
权限的投资项目做出决定;考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效;需要投资决策委员
会决定的其它重大投资事项。
4)督察长:督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察稽核工作;可列
席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监
察、稽核;每月独立出具稽核报告,报送中国证监会和董事长。
5)法律、监察稽核部:公司设立法律、监察稽核部,开展公司的监察稽核工作,并保证其工作的独
立性和权威性,充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的
完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议,并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风
险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训,回答
公司各部门提出的法律咨询,并对公司出现的法律纠纷提出解决方案,同时组织各部门对公司管理上存在
的风险隐患或出现的风险问题进行讨论、研究,提出解决方案,提交风险管理委员会、投资决策委员会或
总经理办公会等进行审核、讨论,并监督整改。
(2)内部控制的原则
公司的内部控制遵循以下原则:
1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节;
2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;
3)独立性原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,
负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成
本达到最佳的内部控制效果。
公司制订内部控制制度遵循以下原则:
1)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;
2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;
3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;
4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经
营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
(3)内部风险控制措施
建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立以来,根据中
国证监会的要求,借鉴外方股东的经验,建立了科学合理的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措
施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改,公司已初
步形成了较为完善的内部控制制度。
建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金会计制度、信
息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位
职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。
建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分离制度,实现了基金投资
与交易,交易与清算,公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形成了不同岗位之间的相互制衡机制,
从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险
管理责任。
构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序,并经过适当的控制
流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风
险,通过顺畅的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、控制,使部门和管理层及时把握风险状况并
快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统:公司启用了电子化投资、交易系统,对投资比例进行
限制,在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操守风险等方面进行电子化自动控制,将有效地防止合规性
运作风险和操守风险。
使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用
以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、规避和控制,尽
可能减少损失。
提供足够的培训。制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工具有较高的职
业水准,从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。
5、基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1985年11月22日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本
科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实
信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统
和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供
安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的
产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银
行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018
年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威
财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金
融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这
些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非
常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,
精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、
2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018共十二次顺利通过评估组织内部控制和
安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商
银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风
险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常
规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思
想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证
托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部
审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全
行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工
作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运
行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营
管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应
渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,
新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的
安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全
面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,
适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业
务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能
够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要
求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根
据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三
道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培
育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险
防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,
从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期
地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查
风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、
监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环
境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高
演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能
力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依
照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,
只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到
具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部
门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念
和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控
制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透
各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银
行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防
范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资
产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生
命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资
对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额
净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料
中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六
个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行
为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基
金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
(六)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规
行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理
证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务
的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保
证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设
置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋
取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》的
约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开
披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方
面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会及银行业监督管理机构,
并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基
金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)直销柜台
名称:景顺长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层
法定代表人:丁益
电话:0755-82370388-1663
传真:0755-22381325
联系人:周婷
客户服务电话:0755-82370688、4008888606
网 址:www.igwfmc.com
2、其他销售机构
(1)光大证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:95525、4008888788、10108998
网址:www.ebscn.com
基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时
履行公告义务。
二、登记机构
名 称:景顺长城基金管理有限公司
住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人:丁益
电 话:0755-82370388-1646
传 真:0755-22381325
联系人:邹昱
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:吴翠蓉、高鹤
联系人:吴翠蓉
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中
国证监会证监许可【2015】2259号文准予募集注册、中国证监会证监许可【2017】674号准予募集变更注
册。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。
一、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过三个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
二、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
三、发售方式和销售渠道
本基金同时通过直销和其他销售机构两种方式公开募集。
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理
人届时发布的增减或变更销售机构的相关公告。
除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,按发售面值发售,采用全额缴款的认购方式。
投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一经受理不得撤销。
四、基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认
购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者
认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 本
基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份
额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产
净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
五、认购费用
本基金A 类基金份额在投资者认购时收取认购费,C 类基金份额在认购时不收取认购费。投资者在认
购A 类基金份额时需交纳的认购费费率按认购金额递减。投资者认购需全额缴纳认购费用。A 类基金份额
的认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资
者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下表:
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
六、认购的具体规定
1、认购的程序
(1)申请方式:书面申请或基金管理人公布的其他方式。
(2)认购款项支付:基金投资者认购时,采用全额缴款方式,若资金未全额到账则认购不成立,基
金管理人将认购无效的款项退回。
2、认购的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。
认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资者应在基金合同生效后到各销售网点查询最终
成交确认情况和认购的份额,并妥善行使合法权利。
3、认购金额的限制
本基金首次认购最低限额为10元,追加认购不受首次认购最低金额的限制(本公司直销及各销售机构
可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额,具体以本公司及各销售机构公告为准,投资者在提交基
金认购申请时,应遵循本公司及各销售机构的相关业务规则)。募集期间不设置投资者单个账户最高认购
金额限制。
如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比
例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者
变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额
数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
4、认购期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登
记机构的记录为准。
5、认购份额的计算
①认购A类基金份额时,认购份额的计算如下:
当认购费用适用比例费率时: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
当认购费用适用固定金额时:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
②认购C类基金份额时,认购份额的计算如下:
认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值
认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;认购份额计算结果
保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益
归基金财产所有。
例:某投资人投资10,000元通过某银行网点认购本基金A类基金份额,对应费率为0.80%,假设该笔认
购产生利息10元,则其可得到的认购份额为:
净认购金额=10,000 /(1+0.80%) = 9,920.63元
认购费用 = 10,000 - 9,920.63 = 79.37元
认购份额 =(9,920.63 + 10)/ 1.00 = 9,930.63份
即:投资者投资10,000元通过某银行网点认购本基金A类基金份额,假设该笔认购款项在募集期间产
生利息10元,基金合同生效后,投资者可得到9,930.63份本基金A类基金份额。
例:某投资人投资10,000元通过某销售网点认购本基金C类基金份额,假设该笔认购产生利息10元,
则其可得到的认购份额为:
认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额发售面值=(10,000+10)/1.00=10,010.00份
即:投资者投资10,000元通过某销售网点认购本基金C类基金份额,假设该笔认购款项在募集期间产
生利息10元,基金合同生效后,投资者可得到10,010.00份本基金C类基金份额。
七、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动
用。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起三个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿
元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基
金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日
起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基
金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结
束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人
和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金合同的生效
本基金的基金合同已于2017年11月10日起正式生效。
四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向
中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务
一、申购、赎回与转换的场所
本基金的申购、赎回与转换将通过销售机构进行,包括基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构。
具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理
基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购、赎回与转换的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停
申购、赎回与转换时除外。开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
2、申购、赎回与转换开始日及业务办理时间
本基金于2017年11月10日起基金合同正式生效,根据《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定,本公司已于2017年11月21日起开始办理本基金的日常申购、赎回和转换业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在
基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎
回或转换价格为下一开放日某类别基金份额申购、赎回的价格。
三、申购、赎回与转换的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回与转换的价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购、赎回与转换申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束
后不得撤销;
4、赎回、转换遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回或转换。
5、投资者可在同时代理转出基金及转入目标基金销售的销售机构处办理基金转换业务。转换的两只
基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一登记机构处办理注册登记的基金;
6、基金转换转出后剩余份额不产生强制赎回;基金转换转入金额不受转入基金首次申购及追加数额
限制,基金转换转出后,原持有时间将不延续计算,若转换申请当日同时有赎回申请,则遵循先赎回后转
换的处理原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购、赎回与转换的程序
1、申购、赎回与转换的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购、赎回或转换的申请。
2、申购和赎回的款项支付
本基金仅对申购A类基金份额的投资人收取申购费用,不对申购C类基金份额的投资人收取申购费用。
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立;基金份额登
记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申
请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的其他
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
3、申购、赎回与转换申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回与转换申请的当天作为申购、赎回与转换申请日
(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投
资人应在T+2日后(包括该日) 及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若
申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回与转换申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申
请。申购、赎回与转换的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回与转换申请的确认情况,投资
者应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购、赎回与转换的数量限制
1、本基金首次申购最低限额为1元,追加申购不受首次申购最低金额的限制(本公司直销及各销售机
构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额,具体以本公司及各销售机构公告为准,投资者在提交
基金申购申请时,应遵循本公司及各销售机构的相关业务规则)。投资者可多次申购,对单个投资者累计
持有基金份额的数量不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定
的除外。
2、本基金不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有
人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。
3、本基金单笔转换转出的最低申请份额为1份,基金转换转出后剩余份额不产生强制赎回。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定
单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存
量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模
予以控制。具体请参见相关公告。
六、申购、赎回与转换费用
本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。A类基金份额收取申购费、并对持有期限少
于365日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取
申购费用,并对持有期限少于7日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。
1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
具体申购费率如下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
投资者如申购C 类基金份额,则申购费为0。
2、本基金A类基金份额及C类基金份额均收取赎回费,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承
担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的投资人,其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30 日少于3个月的投资
人,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人,将不低于
赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金
财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。
A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
持有期 A类份额 赎回费率 持有期 C类份额 赎回费率
7日以内 1.5% 7日以内 1.50%
7日以上(含)-30日以内 0.75% 7日以上(含)-30日以内 0.50%
30日以上(含)-6个月以内 0.50% 30日以上(含) 0
6个月-1年 0.05%
1年以上(含) 0
注:就赎回费及归基金资产比例而言,1个月为30天,1年为365天。
3、本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。其
中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额
在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。
4、基金管理人可以在履行相关手续后,依照法律法规要求,在不损害基金份额持有人利益的前提下,
在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,
针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求
履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回与转换费率。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。
七、申购、赎回与转换金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
当申购费用适用比例费率时:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的净值
当申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/T日A类基金份额的净值
申购金额的计算结果按四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差由基金财产承担。申购
的有效份额为净申购金额除以当日A类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,计算结果按舍去尾
数方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
C类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日C类基金份额净值为基准计算,份
额计算结果按舍去尾数的方法,保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用,申购金额即为净申购金额。
申购份额=净申购金额/T日C类基金份额的净值。
例:某投资者投资5,000元通过某销售网点申购本基金A类基金份额,申购费率为1.00%,假设申购当
日A类基金份额的基金份额净值为1.1280元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=5,000/(1+1.00%)=4,950.50元
申购费用=5,000-4,950.50=49.50元
申购份额=4,950.50/1.1280=4,388.74份
即:投资者投资5,000元通过某销售网点申购本基金A类基金份额,假设申购当日的A类基金份额的基
金份额净值为1.1280元,可得到4,388.74份A类基金份额。
例:某投资者申购本基金C类基金份额10万元,假定当日的C类基金份额的基金份额净值为1.0160元。
则申购份额为:
申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值=100,000/1.0160=98,425.19份
即:投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假定当日C类基金份额的基金份额净值为1.0160元,
则可得到98,425.19份C类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,基金的赎回金额为赎回总
金额扣减赎回费用,其中:
赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额的净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
赎回金额=赎回总金额?赎回费用
上述计算结果均按四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差由基金财产承担。
例:某投资者持有本基金10,000份A类基金份额91日,赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额
的基金份额净值是1.1480元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00元
赎回费用 = 11,480×0.50% = 57.40元
赎回金额 = 11,480-57.40= 11,422.60元
即:投资者赎回持有期为91日的10,000份本基金A类基金份额,假设赎回当日的A类基金份额的基金份
额净值为1.1480元,可得到11,422.60元赎回金额。
例:某投资者持有本基金10,000份C类基金份额20日,赎回费率为0.50%,假设赎回当日C类基金份额
的基金份额净值是1.1480元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00元
赎回费用 = 11,480×0.50% = 57.40元
赎回金额 = 11,480-57.40= 11,422.60元
即:投资者赎回持有期为20日的10,000份本基金C类基金份额,假设赎回当日的C类基金份额的基金份
额净值为1.1480元,可得到11,422.60元赎回金额。
3、本基金转换交易的计算
本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:
①基金转出时赎回费的计算:
由非货币基金转出时:
转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
由货币基金转出时:
转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)
赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率
转出净额=转出总额-赎回费用
②基金转入时申购补差费的计算:
净转入金额=转出净额-申购补差费
其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申
购费用,0】
转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
例:投资者申请将持有的本基金10,000份A类份额转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金,假
设转换当日本基金的基金份额净值为1.1480元,投资者持有该基金35天,对应赎回费为0. 5%,申购费为1%,
内需增长基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为:
转出总额=10,000×1.1480=11,480元
赎回费用=11,480×0. 5%=57.40元
转出净额=11,480-57.4= 11,422.6元
转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.015=11,253.79元
转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,422.6-11,253.79=168.81元
转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.01=11,309.5元
转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,422.6-11, 309.5 =113.1元
净转入金额=11,422.6-MAX【168.81-113.1,0】=11,366.89元
转入份额=11,366.89 / 1.163=9773.76份
4、本基金基金份额净值的计算:
T日的A/C类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。基金份额资产净值的计算公式为:T日A/C类基金份额净值=T日A/C类基金份额
对应的基金资产净值/T日A/C类基金份额余额总数。本基金A/C类基金份额净值的计算,保留到小数点后4
位,小数点后第5位舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前
一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格及采用估值技术仍导致公允价值存在
重大不确定性,经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当暂停接受申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影
响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金
注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过
50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根
据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购
款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓
支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格及采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当暂停接受赎回申请或延
缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日
报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分
按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述
情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数
后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,
即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一
开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
(3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,
基金管理人可以对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,
应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎
回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开
放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,
以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受
基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒
介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式
在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理应在规定期限内在指定媒介上刊登公告。
2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指
定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及
登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可
以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将
其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文
书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供
基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基
金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的
标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定
期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招
募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律
法规的其他情况下的冻结与解冻。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易
场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份
额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十七、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金
份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
十八、未来,若条件允许,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金可申请在交易
所上市交易、申购和赎回,不需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超额收益与
长期资本增值。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支
持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
三、投资策略
(一)资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,
重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化
趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论
证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于
宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
(二)股票投资策略
本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,结合公司股票研究数据库(SRD)对企业进
行价值分析,深入挖掘相关股票的投资价值。其中重点考察:
①业务价值(Franchise Value)
寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金
密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经
济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。
②估值水平(Valuation)
对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。
成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。
为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在
挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股
价相对于合理价值存在折扣的股票。
收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政
策,以及较高的股息率水平。
③管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,
了解其管理能力以及是否诚信。
④自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability) 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透
明的分红派息政策。
本基金还将重点关注改革对企业内生性的改变,关注深化改革对于企业治理结构的建立和完善,进一
步提高企业的运营效率;建立有效的管理层激励机制,使企业管理人利益与企业利益相一致。特别是企业
内生性的改变,对企业内在价值的提升。
(三)债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资
方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
1、自上而下确定组合久期及类属资产配置
通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)
判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模
型确定类别资产配置。
2、自下而上个券选择
通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结
合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。
重点选择的债券品种包括:a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;b.有较好流动
性的债券;c.存在信用溢价的债券;d.较高债性或期权价值的可转换债券;e.收益率水平合理的新券或者市
场尚未正确定价的创新品种。
①利率预期策略
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测
财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市
场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期
市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子
弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
②信用策略
基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收
状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在
不同债券类属之间的配置比例。
个券选择层面,基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析。财务分析方面,
以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析
方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议的形式实施。通过打
分来评判该企业是低风险、高风险还是绝对风险的企业,重点投资于低风险的企业债券;对于高风险企业,
有相应的投资限制;不投资于绝对风险的债券。
③时机策略
A.骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡
峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从
而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
B.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额
收益。
C.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进
行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两
债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债
券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
D.资产支持证券投资策略。本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在
行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还
率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,
综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,
结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
E. 可转换债券投资策略。A)相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经
济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转换债券股性和债性的相对价值。
通过对可转换债券转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
B)基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转换债券
标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。C)估
值分析 在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM
等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价
模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。
F.中小企业私募债券投资策略。对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信
用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、
信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充
分详尽地调研和分析。
(四)股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。
1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技
术指标等因素。
2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再
根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相
关性高的股指期货合约为交易标的。
(五)权证投资策略
本基金根据权证估值量化模型评估权证的内在合理价值,利用权证与标的股票之间可能存在的投资机
会,谨慎运用杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权
证策略、买入保护性的认沽权证策略等策略获取权证投资收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资
产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有
一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%;因证券市场波动、上市
公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该项所规定的比例限制的,基金管
理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可
接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致;
(15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期
间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股
票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基
金的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(19)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
19.1 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
19.2 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值
的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;
19.3 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;
19.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同
关于股票投资比例的有关约定;
19.5 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金
资产净值的20%;
(20)本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%;
(21)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(13)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、
股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在
上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与
检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基
金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利
害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资
目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重
大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至
少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基
金投资按照取消或调整后的规定执行。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
沪深300 指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本的综合
性指数,具有良好的市场代表性。中证全债券指数由中证指数有限公司编制,是综合反映银行间和交易所
市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,较全面地反映我国债券市场的整体
价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。
本基金是混合型基金,基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其余资产投资于债
券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具金融工具。因此,“50%×沪深300 指数收
益率+50%×中证全债指数收益率”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市
场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,则基金管理人在与基金托管人协商一致后可变更业绩比较基
准,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重
新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,
本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为
准。
七、基金投资组合报告
景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务数据
未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 55,299,120.75 92.09
其中:股票 55,299,120.75 92.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 57,000.00 0.09
其中:债券 57,000.00 0.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,562,276.23 7.60
8 其他资产 131,481.35 0.22
9 合计 60,049,878.33 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 192,462.40 0.32
B 采矿业 1,755,895.00 2.93
C 制造业 22,883,453.50 38.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,256,804.00 2.10
E 建筑业 1,947,533.60 3.25
F 批发和零售业 914,528.00 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 1,704,448.00 2.85
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,144,437.94 3.58
J 金融业 18,464,401.36 30.86
K 房地产业 2,696,415.15 4.51
L 租赁和商务服务业 650,346.40 1.09
M 科学研究和技术服务业 46,910.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 138,015.40 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 322,010.00 0.54
R 文化、体育和娱乐业 181,460.00 0.30
S 综合 - -
合计 55,299,120.75 92.41
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 48,600 3,747,060.00 6.26
2 600519 贵州茅台 2,400 2,049,576.00 3.43
3 600036 招商银行 49,600 1,682,432.00 2.81
4 000651 格力电器 22,900 1,081,109.00 1.81
5 000333 美的集团 22,100 1,076,933.00 1.80
6 601166 兴业银行 59,000 1,072,030.00 1.79
7 600030 中信证券 37,900 939,162.00 1.57
8 000858 五 粮 液 9,100 864,500.00 1.44
9 600887 伊利股份 28,592 832,313.12 1.39
10 600276 恒瑞医药 12,604 824,553.68 1.38
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 57,000.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 57,000.00 0.10
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 570 57,000.00 0.10
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。
1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技
术指标等因素。
2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再
根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相
关性高的股指期货合约为交易标的。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,073.38
2 应收证券清算款 128,483.15
3 应收股利 -
4 应收利息 924.82
5 应收申购款 1,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 131,481.35
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
第十部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年3月31日。
1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
景顺长城睿成灵活A类
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年11月10日-2017年12月31日 -3.46% 0.69% -0.65% 0.49% -2.81% 0.20%
2018年1月1日-2018年12月31日 -20.07% 1.26% -9.32% 0.67% -10.75% 0.59%
2019年1月1日-2019年3月31日 27.95% 1.41% 14.43% 0.77% 13.52% 0.64%
2017年11月10日-2019年3月31日 -1.27% 1.25% 3.09% 0.67% -4.36% 0.58%
景顺长城睿成灵活C类
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年11月10日-2017年12月31日 -3.50% 0.69% -0.65% 0.49% -2.85% 0.20%
2018年1月1日-2018年12月31日 -20.24% 1.26% -9.32% 0.67% -10.92% 0.59%
2019年1月1日-2019年3月31日 27.84% 1.41% 14.43% 0.77% 13.41% 0.64%
2017年11月10日-2019年3月31日 -1.60% 1.25% 3.09% 0.67% -4.69% 0.58%
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的建仓期为自2017年
11月10日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资
所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所
需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有
的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理
人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对
本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得
被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产
不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;
基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净
值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市
价确定公允价值。
2、对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最
近交易市价,确定公允价值。
3、当投资品种不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同,或被以往市场实际交易价格验证的估值
技术,确定投资品种的公允价值。
4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
5、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、中小企业私募债券
对只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。对只在深圳证券交易所综合协议平台交易的中小
企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时 ,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。
8、如有充足理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况
与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定
或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计
责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,
仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确
到0.0001元,小数点后第5位舍去。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停
估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托
管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基
金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的
过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差
错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更
正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错
误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方
应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有
关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对
估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支
付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责
任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并
就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理
的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约
定予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为
基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基
金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已
实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去
该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调
整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公
告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分
配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后,依照《信息披露办法》的有关规定,
在2日内公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定
金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该
类别基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金C 类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券、期货账户开户费用和账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前
2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前
2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的
0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托
管人于次月前2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇
法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可酌情调整基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持
有人大会。调低C类基金份额销售服务费率不需经基金份额持有人大会决议通过。
基金管理人必须于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基
金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定
编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规
定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分的
内容不同,若适用于本基金,本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法规的要求执行并履行相应程序。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等
法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定
披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会的指定
媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不
同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的
规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎
回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生
效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并
登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、
义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金
合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产
品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
5、基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金份额发售公告、
基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说
明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载
在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载
于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披
露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、
基金销售机构网站或营业网点,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金
份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算
方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,
将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并将中期报告登载在指定网
站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指
定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基
金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况,及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的
权益,基金管理人至少应当在基金定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者
的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的
特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定
网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、终止《基金合同》、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基
金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管
部门的主要业务人员在最近12个月内,变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚,基金托管
人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金收益分配事项;
14、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
16、本基金开始办理申购、赎回;
17、本基金发生巨额赎回并延期办理;
18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回;
20、调整基金份额类别的设置;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、基金推出新业务或服务
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事
项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产
生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)基金投资股指期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指
期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体
风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十一)基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净
资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十二)基金投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中
小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披
露中小企业私募债券的投资情况。
(十三)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信
息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法
规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的
基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资
料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人
应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、
及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,
但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角
度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务
的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费
用不得从基金财产中列支。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司
住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平
变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波
动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,
收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影
响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,
这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能
够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但
不能完全规避。
5、购买力风险
基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使
基金的实际收益下降。
二、流动性风险
1、基金申购、赎回安排
本基金属于开放式基金,一般在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。
由于股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基
金赎回申请,则使基金财产变现困难,基金面临流动性风险。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于具有良好流动性的国内股票和债券。一般不投资于流动性差或流通受限的股票。债
券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故投资组合整体流动性风险较低。但不排除由
于市场波动或所持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低的情形。为防范此类风险,本基金管理人
制定了适用于开放式和定期开放式基金的流动性风险管理办法并对该管理办法的有效性和执行情况作定
期回顾。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理测试
本基金管理人构建了压力测试模型用于每日监测基金的各类风险以及不同市场环境下可应付的最大
赎回。在发生巨额赎回情况时,本基金管理人根据当时市场状况并辅以压力测试模型等流动性分析工具及
时制定投资组合变现计划以确保在尽可能地保护投资者权益的前提下满足赎回需求。
压力测试模型使用的指标包括:持仓中各类资产的市值占比、持仓证券对不同市场(上海主板、深圳
主板、中小企业板、创业板)的Beta值、投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分布、
债券组合的久期、客户集中度、机构客户占比等。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同
的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,依照法律法规还可以使用的备
用流动性风险管理工具包括:延期办理巨额赎回申请或延缓支付赎回款项、暂停接受赎回申请、收取短期
赎回费、暂停基金估值、摆动定价等。实施这些备用工具前要经过公司管理层批准、与基金托管人协商确
认后由法律监察稽核部对外披露。实施这些备用工具对投资者的潜在影响包括:(一)可能导致部分持有
人无法及时获得现金;(二)如果基金所持资产的市场价格下跌,则导致基金净值下跌从而持有人财产发
生损失。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对
经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理
水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
四、信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而
导致基金资产损失。
五、操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或
违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金
份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券
交易所和证券登记结算机构等。
六、合规性风险
基金管理或运作过程中,违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。
七、本基金的特有风险
本基金通过有效的组合管理,充分降低组合的投资风险。但是基于投资范围的规定,本基金股票投资
范围在0%-95%之间,无法完全规避股票市场的投资风险,尤其是系统性风险。
1.策略风险。本基金根据市场环境的变化,选取相应的投资策略。此分析过程主要是建立在一系列的
理论假设基础和定性及定量指标之上的,评估的结果可能与市场变化的实际发展情况、市场对股票的认知
和理解存在差异。
2.模型风险。本基金采用“自下而上”的投资策略,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD) ”等分析系统
及FVMC等选股模型作为股票选择的依据,可能因为模型计算的误差或模型中变量因子不完善而导致判断
结论的失误,从而导致投资损失。
3、本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业
私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规
范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能
性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统性风险,但不能完全规避。流动
性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期
望时变现引起损失的可能性。
4、股指期货投资风险
(1)市场风险:定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波动;
(2)市场流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量产生的风险;
(3)结算流动性风险:定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品,或因指数波动导致保证
金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险;
(4)基差风险:定义为期货市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险;
(5)信用风险:定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险;
(6)作业风险:定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。
5、以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
八、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现问题产生的风险;
2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应
召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可不经基金份额持有人大会决议
通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在
指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理
人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为六个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算
期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清
算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠
税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具
法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个
工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人的权利、义务
(一)基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及
国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定
的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于
证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的
外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户
等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、
赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基
金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和
基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋
取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等
法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格,编制申购赎回
清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有
关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基
金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资
料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责
任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》
造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全
部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规
行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理
证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务
的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保
证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设
置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋
取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户 、期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》的
约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开
披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方
面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会及银行业监督管理机构,
并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基
金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基
金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基
金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一基金份额类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,
自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有
人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别,基金合同另有约定的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人
收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低除基金管理费、基金托管费以外的应当由基金财产承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基
金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式、调整基金份额类别;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当
事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认
购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理
人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告
知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召
开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并
书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而
基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有
权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通
知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间
和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有
人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;
如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人
为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开,
会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基
金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席
的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委
托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证
与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本
基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额
少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分
之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送
达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定
地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或
基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不
小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大
会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具
书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,
同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人
的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人大会可通过网络、电话
等非现场方式召开,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金
份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行,且除书面授权外,基金份额持有人
之间的授权亦可根据召集人在会议通知中规定的方式,通过电话、网络等方式进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、
更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议
召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会
召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主
持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在
基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的
二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金
管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证
明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在
公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含
二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的
方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含
三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本
基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确
认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,
表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布
在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员
共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的
基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不
影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果
后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大
会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基
金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基
金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公
告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金
份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接
引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商
一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,
应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可不经基金份额持有人大会决
议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在
指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人
组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为六个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算
期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清
算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠
税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具
法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个
工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与之相关的争议,基金合同各方当事人应尽量通过协商、
调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点
为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方
当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》
和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:景顺长城基金管理有限公司
住所:深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人:丁益
设立日期:2003年6月12日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证监基金字[2003]76号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.3亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:0755-22381600
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:洪渊
成立时间:1985年11月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146
号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各
类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政
府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外
国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、
企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和
赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外
汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、
代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡
业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的
其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进
行监督。
本基金将投资于以下金融工具:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:本基金股票投资占
基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基
金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
a、本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%;
b、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
c、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
d、本基金管理人管理并由本基金托管人托管的的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
e、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
f、本基金管理人管理并由本基金托管人托管的的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
g、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
h、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
i、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
j、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
k、本基金管理人管理并由本基金托管人托管的的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
l、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理
人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的30%;
m、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%;
n、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
o、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票
数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
p、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金的
债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
q、本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
r、本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
ⅰ 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
ⅱ 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值
的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;
ⅲ 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;
ⅳ 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同
关于股票投资比例的有关约定;
ⅴ本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的20%;
s、本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%;
t、本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的95%;
除上述第b、l、m、n项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中
支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个
交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在
上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金
合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基
金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进
行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监
督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的
风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内
回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名
单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认
收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单
生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理
人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种
情形时,托管人有权报告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适
用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,
基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失
的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、
中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手
名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于
交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监
督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银
行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行
和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先
由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据
当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核
核心存款银行是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券与上文流动性受限资产不同,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公
开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的
有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应
提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投
资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托
管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方
式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,
包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的
数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述
信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定,对
基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资
料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行
补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查
资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托
管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履
行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管
人应承担连带责任。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资中小企业私募债券、中
期票据业务进行监督。 如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和
协助基金托管人进行监督和核查。 基金管理人应当对投资中小企业私募债券、中期票据业务进行研究,
认真评估中小企业私募债券、中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中小企业私募债
券、中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的相关规定。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基
金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协
议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及
时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管
人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理
人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投资指
令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证
监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该
投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,
就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手
段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国
证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基
金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟
执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有
关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确
认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人
应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通
知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托
管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手
段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国
证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金
的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管
业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金
托管人对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业
银行开设的景顺长城基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,
募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,
由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由
参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财
产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开
设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本
基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管
理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司
开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金
证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和
未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交
易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行
间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议,正本由基
金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种
的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基
金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央
国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的
代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效
控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管
人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。
除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日
内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基
金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计
算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位舍去,由此产生
的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基
金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日各类基金份额的基
金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的
方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基
金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易
市价确定公允价值。
(2)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整
最近交易市价,确定公允价值。
(3)当投资品种不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同,或被以往市场实际交易价格验证的估
值技术,确定投资品种的公允价值。
(4)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
(5)股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(6)中小企业私募债券
对只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。对只在深圳证券交易所综合协议平台交易的中小
企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(7)当发生大额申购或赎回情形时 ,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。
(8)如有充足理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(9)存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定
或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计
责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,
仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值差错处理
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的
过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人“(受
损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差
错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更
正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错
误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方
应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有
关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对
估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失
(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利
的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支
付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)由于证券/期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或不可抗力等原因,基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产
估值、基金份额净值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责
任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并
就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理
的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原
则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,
以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相
关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个
工作日内完成。
基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上;基金招募说明书、基金产品
资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基
金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束
之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。基金
合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以传真方式将
有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管
理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,
基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个月内
完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后一个月内进
行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个半月内完成年度报告,在年度报告完成当
日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后一个半月内复核,并将复核结果书面通知基金
管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原
因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的
报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管
理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表
对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应
的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金
合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金
份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托
管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额
登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金
合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。
基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金
份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重
要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自
承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应
提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决
是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理
人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管
协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)基金终止情形出现后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配;
6、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优
先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具
法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个
工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金
份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改以下服务项目:
一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录。
2、我公司于2017年12年21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于调整旗下基金对账单服务形式的
公告》,自2018年1月1日起,本公司按照投资者成功定制的服务形式提供基金对账单服务,对于未定制账
单服务的投资者不再主动提供对账单。
(1)月度电子邮件对账单:每月初5个工作日内,本公司以电子邮件方式给截至上月最后一个交易日
仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定制投资者发送月度电子邮件对账单。
(2)月度短信对账单:每月初5个工作日内,本公司以短信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本
公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。
(3)月度微信对账单:每月初5个工作日内,本公司以微信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本
公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号上成功绑定账户
的投资者发送月度微信对账单。
(4)季度及年度纸质对账单:每年一、二、三季度结束后,本公司向定制纸质对账单且在当季度内
有交易的投资者寄送季度对账单;每年度结束后,本公司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或
者年度最后一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。
因提供的个人信息(包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等)不详、错误、变更或邮
局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对
账单的,请及时到原基金销售网点或本公司网站办理联系方式变更手续。详询400-8888-606,或通过本公
司网站(www.igwfmc.com)“在线客服”咨询。
二、网络在线服务
基金管理人利用其网站(www.igwfmc.com)定期或不定期为投资者提供基金管理人信息、基金产品信
息、账户查询、投资策略分析报告、热点问答等服务。投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。
对于直销个人客户,基金管理人同时提供网上交易服务。
三、客户服务中心(Call Center)电话服务
投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等,可拨打基金管理人客
户服务电话:400 8888 606(免长途费)。
客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五(法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外)
9:00—17:00。
四、客户投诉受理服务
投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金管理人网站留言栏目、自动语音留言栏目、客户服务中心
人工热线、书信、电子邮件等六种不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政
策规定进行投诉。
基金管理人承诺在工作日收到的投诉,将在下一个工作日内作出回应,在非工作日收到的投诉,将顺
延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉,基金管理人就投诉处理进度向投诉人作
出定期更新。
五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基金管理人。请确保
投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二部分 其他应披露事项
2019年4月20日发布《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告》
2019年3月26日发布《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告》及《摘要》
2019年1月21日发布《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告》
2018年12月25日发布《景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金2018年第2号更新招募说明书》及
《摘要》
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、
复制。投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招
募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
(一)中国证监会准予景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
(二)景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(三)法律意见书
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(七)中国证监会要求的其他文件
上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
景顺长城基金管理有限公司
二○一九年十一月五日
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