华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
2019-11-08 文字大小 【 】 【打印
            

重要提示
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2018
年2月9日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞益通定期
开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】309号)和2019年3月19日
中国证监会《关于准予华泰柏瑞益通定期开放债券型发起式证券投资基金变更注册的批复》(证
监许可【2019】434号)的注册,进行募集。
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册,但中国证监会对本基
金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本
基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本
基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承
担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的
流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。
投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者
根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达
到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
目录
一 绪言 ............................................................................................................................................. 1
二 释义 ............................................................................................................................................. 2
三 基金管理人 ................................................................................................................................. 7
四 基金托管人 ............................................................................................................................... 15
五 相关服务机构 ........................................................................................................................... 19
六 基金的募集 ............................................................................................................................... 21
七 基金合同的生效 ....................................................................................................................... 25
八 基金份额的申购与赎回 ........................................................................................................... 26
九 基金的投资 ............................................................................................................................... 35
十 基金的财产 ............................................................................................................................... 41
十一 基金资产估值 ....................................................................................................................... 42
十二 基金的收益与分配 ............................................................................................................... 46
十三 基金的费用与税收 ............................................................................................................... 47
十四 基金的会计与审计 ............................................................................................................... 49
十五 基金的信息披露 ................................................................................................................... 50
十六 基金的风险揭示 ................................................................................................................... 55
十七 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................................... 59
十八 基金合同的内容摘要 ........................................................................................................... 61
十九 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 73
二十 对基金份额持有人的服务 ................................................................................................... 86
二十一 其他应披露事项 ............................................................................................................... 88
二十二 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................................... 89
二十三 备查文件 ........................................................................................................................... 90
一 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以
及《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合
同)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并在中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并在中
国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
二 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、 基金或本基金:指华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2、 基金管理人:指华泰柏瑞基金管理有限公司
3、 基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、 基金合同:指《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞益通三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募说明书:指《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》及其定期的更新
7、 基金份额发售公告:指《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额发售公告》
8、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、 《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的
决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、 《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

14、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人,本基金
为定制基金,不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机构另有规定的除外
18、 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、 合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、 投资人:指机构投资者、合格境外机构投资者、发起式资金提供方以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称,本基金不向个人投资者公开销售
21、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
23、 销售机构:指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金
销售业务的机构
24、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公
司或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
27、 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换或转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户
28、 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
29、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
31、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、 T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、 T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
35、 封闭期:指自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或自每一个开放期结束
之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至3个
月后的月度对应日的前一日止。第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起至3个月后的月
度对应日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),
也不上市交易
36、 开放期:指自每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)不少于五个工作
日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期
内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期内未
赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其
他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,开放期时间相应顺延,直至满足开放期的
时间要求,具体时间以基金管理人届时的公告为准
37、 月度对应日:指某一特定日期在后续月度中的对应日期。如该对应日为非工作日
或当月不存在对应日期的,则顺延至下一工作日
38、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、 《业务规则》:指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵

41、 发起式基金:指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集,由基金管
理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持
有一定期限的证券投资基金
42、 发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管理人固
有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额不
低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
43、 发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持
有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等
人员
44、 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
45、 申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
46、 赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
47、 基金转换:指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管
理的其他基金基金份额的行为
48、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
49、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
受理基金申购申请的一种投资方式
50、 巨额赎回:指本基金开放期内单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
51、 元:指人民币元
52、 基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的
其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其
他资产的价值总和
54、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
57、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、 摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
59、 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒

60、 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人:贾波
成立日期:2004年11月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:汪莹白
联系电话:400-888-0001,(021)38601777
股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏
州新区高新技术产业股份有限公司2%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001年7月至2016年11
月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路
营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、
融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
翟军先生:董事,学士,曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券,2009年9月
进入华泰证券工作,曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公
司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。
Anthony Fasso先生:董事,学士,1984年加入Bankers Trust,1995年至2000年先
后任Bankers Trust Funds Management董事(亚洲)、高级副总裁及常务董事(香港)。2000
年至2001年担任iRegent Group Limited营销经理(香港),2001年至2003年担任Julius
Baer Investment Advisory (Asia) Ltd行政总裁及机构资产管理部门主管(香港),2003
年至2004年担任Deutsche Asset Management私人财富管理董事(墨尔本),2005 年至2010
年担任AXA Investment Managers亚太区行政总裁及全球执行委员会成员(巴黎/香港),2010
年至2018年担任AMP Capital国际业务行政总裁及全球客户部门(香港)主管,2019年至
今担任柏瑞投资行政总裁(亚洲,日本除外)。
杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限
公司,1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997
年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,
2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事
长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
杨科先生:独立董事,学士,2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今
任该律师事务所合伙人。
李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于Lazard&Co.旧金山办事处以及LazardAsia香
港办事处,2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事。
2002年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事,2006年至今同
时担任新加坡上市公司TIHLimited董事。
文光伟先生:独立董事,博士,1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会
计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989年12月至1991年6月
期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大学退休。
沈志群先生:独立董事,学士,1978年至1987年先后在中国建筑科学研究院、国家建
委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作,任研究室副主任,1987年至1997年
先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长(副司级),1997年任国家计委
宏观经济研究院科研部主任(正司级),2000年任国家计委(国家发改委)宏观经济研究院
院长助理,2001年至2014年任北京国宏物业管理有限公司(宏观院下属)总经理。2014
年退休,现任中国投资协会副会长。
2、监事会成员
王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至2008 年任职于德勤,
2008 年至2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019年起担任柏瑞投资
财务部门高级副总裁(亚洲,日本及台湾除外)。
刘晓冰先生:监事,二十四年证券从业经历。1993年12月进入公司,曾任无锡解放西
路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部
总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004
年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华
泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011
年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。
2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。
2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证
500ETF联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018
年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏
瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华
泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年
12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7
月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019
年9月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
童辉先生:监事,硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004
年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
现任信息技术与电子商务部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券
监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年
10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经
理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,
1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统
开发经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监,2004-2008年
5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,
2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月起任华泰柏瑞量化
优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,
2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏
瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018
年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏
瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔
法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大
学伯克利分校哈斯商学院。
董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本(纽约)债券交易员,
2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司,任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金
经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,
纽约大学STERN商学院金融学博士。
程安至先生,副总经理,硕士。1997.9-2001.1任中国工商银行上海市分行信贷经理,
2001.2-2012.4任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012年5月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司,任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国
际金融专业,硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业,EMBA毕业于上海交通大学中欧国
际工商学院。
李晓西先生:副总经理,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易
结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安
环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
2018年8月起任公司副总经理。
刘万方先生:财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目
投资经理,美国MBP咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处长,上投摩根基金管理
有限公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理,朱雀基金管理有限公司总经理。
2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理。
4、本基金基金经理
罗远航先生:清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、
基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰
柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2019年2月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经
理。
5、固定收益投资决策委员会成员
主席:副总经理董元星先生;
成员:固定收益部总监陈东先生;固定收益部副总监郑青女士;基金经理罗远航先生;
基金经理朱向临女士。
列席人员:法律、风控相关人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立
健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基
金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回
申请,及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他
相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
13、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,
建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过
程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门
和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内
部控制的建立和执行部门;
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控
制中的盲点;
(5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研
究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险
防范的目的;
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,
审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员
会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保
其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他
高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资
和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合
理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的
内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报
告报公司董事会及高层管理人员。
(3)控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产
分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科
学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟
通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部
控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全
面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道
和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人
员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
(5)内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门
在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人
员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内
部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进
公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:交通银行股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
法定代表人:彭纯
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关和批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银行银发
[1987]40号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:742.62亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海
证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通
银行一级资本位列第11位,连续五年跻身全球银行20强;根据2018年美国《财富》杂志
发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第168位,较上年提升3位。
截至2019年3月31日,交通银行资产总额为人民币97,857.47亿元。2019年1-3月,
交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、
证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级
专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013
年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行
长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任
公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9
月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001
年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、
行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕
士学位。
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014年7月至2016年11月
任中国银行副行长,2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015
年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年
6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2003年8月至2014年5月历任中国建设
银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险
管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心
支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988
年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历
任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至
2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计
结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005
年于新疆财经学院获硕士学位。
3、基金托管业务经营情况
截至2019年3月31日,交通银行共托管证券投资基金418只。此外,交通银行还托管
了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、
私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券
投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等
产品。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托管
中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释,
有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
2、内部控制原则
(1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
(2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制
机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营
环节,建立全面的风险管理监督机制。
(3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行
的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。
(4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确
保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲
点。
(5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基
础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、
控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。
(6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风
险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》
等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基
金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行
资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产
托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业
务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和
基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度
健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、
全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控
制评审。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的
核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、
基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督
和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以
纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。
交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知
的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
(四)其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到
中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高
级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
五 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17

法定代表人:贾波
电话:(021)38784638
传真:(021)50103016
联系人:汪莹白
客服电话:400-888-0001,(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
2、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及
时在基金管理人网站公示。
(二)注册登记机构
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人:贾波
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17

电话:400-888-0001,(021)38601777
传真:(021)50103016
联系人:赵景云
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、范佳斐
联系人:范佳斐
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:张炯、朱宏宇
电话:021-23238888
传真:021-23238800
六 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定,并于2018年2月9日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞益通定期开放债券型发起式
证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】309号)和2019年3月19日在中国证监会
《关于准予华泰柏瑞益通定期开放债券型发起式证券投资基金变更注册的批复》(证监许可
【2019】434号)注册募集。
(一)基金类型
债券型证券投资基金
(二)基金存续期
不定期
(三)基金运作方式
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至3个月后的月度对应日的前一日止;第二
个封闭期为首个开放期结束之日次日起至3个月后的月度对应日的前一日止,以此类推。本
基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日后
第一个工作日起(含该日)不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基
金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基
金份额申购、赎回或其他业务。开放期内未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或
赎回业务的,开放期时间相应顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届
时的公告为准。
(四)募集方式和销售场所
本基金通过基金管理人的直销柜台公开发售。
销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及销售机构的相关公告为准,请投资者就募
集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金份额发售公告》及销售机构的相关公告。
(五)募集期限
本基金于2019年11月13日公开发售。根据《运作办法》的规定,如果本基金在上述
时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发
售的时间,本基金可继续销售,但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也
可根据认购和市场情况提前结束发售。
(六)募集对象
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境
外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
本基金允许单一投资者持有基金份额比例达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公
开发售。
(七)基金的最低募集金额
本基金为发起式基金,发起资金提供方认购基金的金额不少于1000万元人民币,且持
有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年,期间基金份额不能赎回。认购本基金份
额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。
法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(八)基金的面值
本基金基金份额初始面值为人民币1.00元,以初始面值发售。
(九)投资人对基金份额的认购
1、认购方法
投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人根据相关
法律法规及本基金基金合同,在发售公告中确定并披露。
2、认购的方式及确认
(1)本基金认购采取全额缴款认购的方式。
(2)销售网点(包括直销和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,
而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。
投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
(3)基金投资者在募集期内可以多次认购,认购申请一经受理不得撤消。
(4)若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额
本金退还投资者。
3、认购的限额
(1)在募集期内,投资者可多次认购,原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额
不设上限,但法律法规、监管部门或基金合同另有规定的,从其规定。
(2)认购最低限额:在基金募集期内,除发售公告另有规定,基金管理人直销柜台每个
基金账户首次最低认购金额为50,000元人民币,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记
录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为10元人民币。
4、发起资金认购
发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元,且认购的基金份额
持有期限自基金合同生效日起不少于3年,期间基金份额不能赎回。认购本基金份额的高级
管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。
发起资金提供方运用发起资金认购本基金的情况见基金管理人届时发布的公告。
5、认购费率
本基金采取金额认购方式,具体的认购费率安排如下表所示。
认购金额(M,含认购费,元) 认购费率
M 0.60%
100万≤ M 0.40%
200万≤ M 0.20%
M ≥500万 1000元/笔
投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。
认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出,
不计入基金财产。
6、认购份额的计算
认购本基金的认购费用采用前端收费模式,即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购
金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额,
归投资者所有。
当认购费用适用比例费率时,投资者的总认购份额的计算方式如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值
当认购费用适用固定金额时,投资者的总认购份额的计算方式如下:
认购费用= 固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值
净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购
份额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承
担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资10,000元认购本基金,如果募集期内认购资金获得的利息为10元,
则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36元
认购费用=10,000-9,940.36=59.64元
认购份额=(9,940.36+10)/1.00=9,950.36份
即投资者投资10,000元认购本基金,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到
9,950.36份基金份额。
(十)募集资金及利息的处理
1、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额,归投资者所有。利息折算成基
金份额,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的
具体数额以注册登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。
七 基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的
金额不少于1000万元人民币且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限不少于3年
的条件下,基金募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金提供方及其持有的基金份
额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专
门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款
利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动
终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。届时,本基金即进行清算,
基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理基金资产的清算。
基金合同生效满3年后本基金继续存续的,连续20个工作日基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,
基金管理人应当在10个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决;在任一
开放期的最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),出现基
金资产净值低于5000万元的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
八 基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书“五、相关服务机构”及其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并及时在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、封闭期和开放期
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之日次日(含
当日)起,至该日三个月后的月度对应日的前一日止。
如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之
日的次日起该基金份额进入下一封闭期,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业
务(红利再投资除外),也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业
务。本基金每个开放期不少于5个工作日,并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使
基金无法按时开放申购或赎回业务的,开放期时间相应顺延,直至满足开放期的时间要求,
具体时间以基金管理人届时的公告为准。
在不违反法律法规的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整
并提前公告。
2、开放日及开放时间
投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎
回或转换的价格。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的相关申请,视为无效申
请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布
的相关公告。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等
在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购成立,
申购是否生效以基金登记机构确认为准。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以基金登记机构确认为准。投
资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所
或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项支付时间相应顺延。在发生巨额赎
回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金
合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代
表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确
认情况,投资者应及时查询。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。
(五)申购与赎回的数额限制
1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为10元人民币;单笔申购
的最低金额为10元人民币;代销机构以代销机构的规定为准;
2、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币;已在直销柜台有认/申
购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为10
元人民币;
3、赎回的最低份额为10份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,
但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎
回;
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体措施请参见招募说明书(更
新)或相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中
国证监会备案。
(六)申购与赎回的数额和价格
1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式:
申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用
后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后
两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净
值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,
保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
2、申购费和赎回费
申购金额(M,含申购费,元) 认购费率
M 0.80%
100万≤ M 0.50%
200万≤ M 0.30%
M ≥500万 1000元/笔
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应
的费率。本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等
各项费用,不列入基金财产。
(2)赎回费
持有期限(M,天) 赎回费率
M 1.50%
7天≤ M 0.15%
M ≥30天 0.00%
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回
费将全额计入基金财产;对持续持有期长于等于7天的投资者收取的赎回费,将赎回费总额
的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以在法律法
规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,对
存量份额持有人无实质不利影响下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以
适当调低基金的销售费率。
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
3、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购
金额包括申购费用和净申购金额。
当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用 =申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
当申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方式如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
例:某投资者投资5万元申购本基金,假设T日基金份额净值为1.0520元,则可得到
的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17元
申购费用=50,000-49,603.17=396.83元
申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30份
即:投资者投资50,000元申购本基金,其对应费率为0.80%,假设T日基金份额净值
为1.0520元,则其可得到47,151.30份基金份额。
4、净赎回金额的计算
投资者在赎回本基金时缴纳赎回费,投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其
中:
赎回金额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例:某投资者赎回本基金10,000份基金份额,该笔份额持有期为15天,对应的赎回费
率为0.15%,假设T日基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0520=10,520.00元
赎回费用=10,520.00×0.15%=15.78元
净赎回金额=10,520.00 – 15.78=10,504.22元
即:投资者赎回本基金1万份基金份额,该笔份额持有期为15天,对应的赎回费率为
0.15%,假设T日基金份额净值是1.0520元,则其可得到的净赎回金额为10,504.22元。
5、基金份额净值计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。
基金份额净值单位为元,计算结果保留小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金
份额净值;在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网
点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(七)申购与赎回的注册登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时
间之前可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理
注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理
相应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最
迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。
(八)拒绝或暂停申购的情形
在开放期内基金管理人不接受个人投资者的申购申请,发生下列情况时,基金管理人可
拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、个人投资者申购。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基
金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或
部分被拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管
理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在
当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期
支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停
赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的
期间相应延长。
(十)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人
可以接受并确认所有赎回申请,当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的20%,其
余赎回申请可以延缓支付款项,但延缓支付的期限不得超过二十个工作日。
(3)在开放期内,当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一
工作日基金总份额50%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有
困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动时,对于该单个基金份额持有人不超过50%(含50%)部分的赎回申请按前
述“(1)全额赎回”或“(2)延缓支付赎回款项”的方式处理,对超过50%部分的其余赎回
申请可以延期办理,但延期办理的期限不得超过20个工作日,如延期办理期限超过开放期
的,在封闭期内继续办理延期赎回,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过前一
工作日基金总份额50%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上
刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日
的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的开放期结束
进入封闭期或封闭期结束进入开放期引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
(十二)基金转换
1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金的基金份
额转换为本公司管理的另一只基金的基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销
售机构办理手续。本基金开通转换业务时,本公司将另行公告具体情况。
2、基金转换申请
(1)个人投资者申请基金转换时,应当提供下列材料:
1)有效身份证明文件原件及复印件;
2)填妥的经本人签字确认的申请表。
委托他人代办的,还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
(2)机构投资者申请基金转换时,应当提供下列材料:
1)授权经办人有效身份证件文件原件及复印件;
2)填妥的加盖预留印鉴章的申请表。
(3)电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。
3、基金转换的规则
(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基
金的销售;
(2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T
日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用;
(3)“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转
入基金的名称;
(4)基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转
入基金的份额资产净值为基准进行计算;
(5)基金份额在转换后,持有人对转入基金的持有期自转入之日算起;
(6)当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明
书中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回;
(7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一工作日基金总份
额的20%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人将采取相
同的处理方式对转出申请予以确认;
(8)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于
可申购状态;
(9)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额。
如当日同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。
(十三)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国
家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依
法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十七)基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分
产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
九 基金的投资
(一)投资目标
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,也不参与股票申购和股票增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开
放期流动性需要,每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内以及开放期
期间不受前述比例限制。开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等)或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本
基金不受上述5%的限制。
(三)投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)类属资产配置策略
本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,重点关注GDP增速、通货膨胀
水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,根据收益率、市场流动性、信用风险
利差等不同因素的影响,在基金合同约定比例的范围内合理配置国债、金融债、企业债、公
司债、中期票据、短期融资券等不同类属债券,通过灵活调整不同类属债券在组合中的构成
比例,力争获取超越基准的收益率水平。
(2)债券投资策略
本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分
析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资
策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。
1)久期管理策略
本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断,形成对未来利率走
势的合理预测,根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期,有效控制基金组合整体
风险,以达到优化资产收益率的目的。
如果判断未来利率水平将下降,本基金可通过增加组合的久期,获得债券收益率下降带
来的收益;反之,如果预测未来利率水平将上升,本基金可缩短组合的久期,以减小债券收
益率上升带来的损失。
2)期限结构配置策略
在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进
行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及
市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型
或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益
率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每
类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期
收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。
3)骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位
于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,
债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收
入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提
供更多的安全边际。
4)息差策略
根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券
和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收
益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。
(3)信用债券投资策略
本基金将重点投资信用类债券,在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,
积极投资信用债券,获取信用利差带来的投资收益,以提高组合收益能力。
本基金将采用自上而下的配置策略与自下而上的个券精选相结合的分析框架,识别不同
品种信用债券的投资价值,从而提高投资效率。
在品种配置上,将根据交易所、银行间市场的不同特点,对不同种类信用债的信用风险
溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,自上而下地根据宏观政策的趋势选择久
期区间,根据期限结构的变化确定配置比例。
在个券精选时,将依据公司内部评级体系运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券
发行人信用风险进行分析和权衡,自下而上地选择风险与收益相匹配的较好品种进行投资。
通过研究各个债券发行主体所处产业的发展趋势、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结
构、特殊事件风险等基本面信息,结合当前经济发展阶段,确定不同行业的优先选择顺序;
运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流等进行综合评
价,识别投资价值。本基金将定期对发债主体和信用债券的评级进行更新,及时识别发债主
体信用状况的变化,从而调整对信用债券的定价。
(4)回购策略
回购操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有高收
益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等
进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行回购操作。进行回购策略时,基
金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总
值不得超过基金资产净值的200%。
(5)资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略
与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、
提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行
配置。
(6)其他衍生工具投资策略
如果未来市场出现新的衍生工具,在履行适当程序后,本基金在届时相应法律法规的框
架内适度参与。本基金将制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,
在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
(四)投资决策依据
1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定。
2、根据投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的投资模型以及投资经
理和投研团队对市场状态的判断。
3、基于风险估测模型的投资风险分析。
(五)投资决策机制
1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则;审定基金经理定期调整计划;
审定基金定期投资检讨报告;决定基金禁止的投资事项等。
2、基金经理:在投资决策委员会的授权范围内,根据基金的投资政策实施投资管理,
确定具体的投资品种、数量、策略,构建优化和调整投资组合,进行投资组合的日常分析和
管理。
3、基金经理助理/投资分析员:通过内部调研和参考外部研究报告,编写有关公司分析、
行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告,提交基金经理,作为投资决策的依据。
(六)投资程序
1、投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析,并构建投资模型,为本基金的
投资管理提供决策依据。
2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。
3、基金经理根据投资决策委员会的决议,利用投资模型,并结合对宏观政策、证券市
场和上市公司等的分析判断,形成基金投资计划。
4、集中交易室依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进
行具体品种的交易。
5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。
6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上
述投资程序做出调整。
(七)业绩比较基准
中债综合指数收益率。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场
整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,
适合作为本基金的业绩比较基准。
如果指数编制机构变更或停止中债综合指数的编制及发布,或者中债综合指数由其他指
数代替,或者由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中债综合指数不宜继续作为基准指
数,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加合适
用于本基金的业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以变更业绩比较基准及时公
告,无需召开基金份额持有人大会审议。
(八)风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高
于货币市场基金。
(九)投资禁止行为与限制
1、为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
3、基金投资组合比例限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,
每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内以及开放期期间不受前述比例
限制;
(2)在开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受
上述5%的限制;
(3)本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(11)本基金在封闭期内,基金总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,基
金总资产不超过基金净资产的140%;
(12)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本款所
规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
(十)投资组合比例调整
除上述第(九)条的“3、基金投资组合比例限制”中第(2)、(9)、(12)、(13)项外,
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比
例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从
其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金
投资不再受相关限制,不须经基金份额持有人大会审议,但须提前公告。
(十一)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益;
2、 有利于基金资产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十 基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十一 基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;
估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券,采取估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失,基金托管人不负责赔付。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、开放期内,当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金
管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人按规定对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力原因,基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误
而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十二 基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
十三 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费/仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、
券商佣金、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等);
7、基金的银行汇划费用;
8、基金开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财
产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四 基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或
双方约定的其他方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十五 基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披
露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大
会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明
书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的
15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更
新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募
说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金
托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公
告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基
金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
4、基金资产净值、基金份额净值
基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金
份额净值。
在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及
其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制
前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒介上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
基金管理人应当在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理
人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有本基金的份额、期限及期间的变
动情况。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披
露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止基金合同;
(3)转换基金运作方式(不包括本基金开放期与封闭期的转换);
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金进入开放期;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
(24)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(25)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(26)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(27)中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、投资资产支持证券的相关公告
在半年度报告、年度报告等定期报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
在季度报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
11、中国证监会规定的其他信息。
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
中充分披露本基金的相关情况并揭示相关风险,说明本基金单一投资者持有的基金份额或者
构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者
公开销售。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露
事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或
者盖章或者以XBRL电子方式复核审查并确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。
(八)暂停或延迟披露基金信息的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、基金合同约定暂停估值的情形;
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十六 基金的风险揭示
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风
险和其它风险。
(一)投资组合的风险
投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险及流动性风险。
1、系统性风险
证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易监
管制度等的影响而引起波动,从而导致基金收益水平变化,使本基金资产面临的风险。主要
包括:
(1)政策风险:货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券
市场价格波动,影响基金收益而产生风险;
(2)经济周期风险:经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济
运行状况的影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券,收益水平也会随之发生变化,从而
产生风险;
(3)利率风险:金融市场利率的波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,同时直
接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券,收益水平会受到利率变化的影响,从
而产生风险;
(4)购买力风险:基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,
现金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。
2、非系统性风险
非系统性风险是指单个证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。
上市公司的经营状况受到多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、
技术更新、研究开发、人员素质等,都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资证券发行
人经营不善,导致其证券价格下跌,或者存在所投资的企业债券发行人无法按时偿付本息,
从而使基金投资收益下降。
3、流动性风险
流动性风险是指因市场交易量不足,导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险,或
基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金以定期开放方式运作,开放期
内,基金规模将随着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大
量赎回可能使基金资产难以按照预先期望的价格变现,而导致基金的投资组合流动性不足;
或者投资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低,造成
基金资产变现的损失,从而产生流动性风险。
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与股票申购和股票增发。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,每个开
放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内以及开放期期间不受前述比例限制。
开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日
在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
本基金采用定期开放的方式运作,基于分散投资的原则,在行业和个券方面未有高度集
中的特征,综合评估在开放期期间,在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险,基金管理人在认为支付投资人的赎回申
请困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,可能采取延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎
回申请的流动性风险管理措施,详细规则参见招募说明书第八章第(十)条的相关约定。
(4)本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法
律法规及基金合同的约定实施备用流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理巨额赎回申
请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价机
制以及中国证监会认定的其他措施。如果基金管理人实施备用流动性风险管理工具当中的一
种或几种,基金投资人可能会面临赎回效率降低、赎回款延期到账、支付较高的赎回费用以
及暂时无法获取基金净值等风险。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。
(二)管理风险
基金的管理风险主要包括两个方面:一是在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、
经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,
从而影响基金收益水平。另一方面,基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素
的变化也会影响基金收益水平。
基金的管理风险包括以下几种具体风险:
1、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执行产生偏差
或错误;或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后也未能及时通知相关人
员或部门;或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。
2、系统故障风险
当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回
无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资
交易指令无法及时传输等风险。
3、交易结算风险
在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而
使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。
4、会计核算风险
会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是
指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客
观原因与非主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。
(三)投资合规性风险
投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可
能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险,主要合规风险包括如下具体风险:
1、法律风险
法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失
的风险。
2、道德风险
道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度,通过内幕信息、利用工作程序中的
漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。
(四)本基金特有的风险
1、本基金是债券型基金,因此,债市的变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理
人将发挥专业研究优势,加强对市场、发行人基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优
化组合配置,以控制特定风险。
2、在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能赎回基金份额,因此,若基金份额
持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将转入下一封闭期,至下一开放期方可赎回。
3、本基金开发期可能出现巨额赎回,导致基金资产变现困难,进而出现延缓支付赎回
款项的风险。
4、发起式基金自动终止的风险
本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不低于1000
万元,且持有期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起
资金提供方将根据自身情况决定是否持续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本
基金份额。基金合同生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元的,基金合
同将自动终止;基金合同生效满3年后本基金继续存续的,在任一开放期的最后一日日终(登
记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后)出现基金资产净值低于5000万元的,
基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议。故投资者将面临基金合同可能终止
的不确定性风险。
5、本基金的目标客户包括特定机构投资者,特定机构投资者持有的基金份额占基金资
产净值比重可能较大,因此可能存在如下风险:
(1)特定机构投资者申购和赎回的金额可能较大,若特定机构投资者申请大额赎回,
基金管理人为应对大额赎回申请需进行基金所持有资产的变现,此时可能产生冲击成本的风
险。并且,特定机构投资者的大额赎回存在导致基金份额净值波动的可能性,在极端情况下,
可能造成基金份额净值的剧烈波动。
(2)当特定机构投资者的大额赎回导致基金出现巨额赎回情形时,由于基金管理人可
以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回,因此可能导致其他投资者无
法及时赎回的风险。
(3)由于特定机构投资者持有的基金份额占基金资产净值比重可能较大,因此可能对
基金份额持有人大会施加重大影响,极端情况下,单一特定机构投资者的出席和表决即可以
决定基金份额持有人大会的决议。
(五)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直
接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
十七 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案,自决议生效
后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、基金合同生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自
动终止的,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限;
4、基金合同生效满3年后本基金继续存续的,如在任一开放期的最后一日日终(登记
机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后)出现基金资产净值低于5000万元的,
基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议;
5、基金合同约定的其他情形;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、基金
登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八 基金合同的内容摘要
(一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资
者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金
合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和定期定额投资等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回
的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基
金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理
人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,有权呈报中国证监会,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户及投资所需其他账户,为基
金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基金合同及托
管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的规定进行;如果基金管理人有未执
行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年;
(10)遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;
(11)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常
机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:
1)终止基金合同;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式(不包括本基金开放期与封闭期的转换);
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大
会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和基金合同规定的范围内,且对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整基金份额类别;
3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同
当事人权利义务关系发生重大变化;
5)基金合同明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况;
6)在法律法规和基金合同规定的范围内,且对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务的规则;
7)在法律法规和基金合同规定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下,基金推出新业务或服务;
8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金
托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证监会允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且
持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
3)若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应
不少于在重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大
会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性
公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影
响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
4)若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应
不少于在重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一);
5)上述第3)、4)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知
的规定,并与基金登记注册机构记录相符。
(3)在法律法规及监管机构允许的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或
其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行
表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话或其他监管机构允许的方式,具体方式在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基
金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事
项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一
次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日起5日内报
中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被
取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进
行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案,自决议生
效后两个工作日内在指定媒介公告。
2、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
(3)基金合同生效满3年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元的,基金合同
自动终止的,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限;
(4)基金合同生效满3年后本基金继续存续的,如在任一开放期的最后一日日终(登
记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后)出现基金资产净值低于5000万元的,
基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议;
(5)基金合同约定的其他情形;
(6)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、基
金登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未
能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地
点为上海。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费和律师费由败诉方
承担。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各
持有二份,每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅。
十九 基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17

法定代表人:贾波
成立时间:2004年11月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】178号
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
注册资本:贰亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200120)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200120)
法定代表人:彭纯
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银行银发
[1987]40号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售
汇业务。
注册资本:742.62亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的
投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,也不参与股票申购和股票增发。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投
资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,每
个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内以及开放期期间不受前述比例限
制;
2)在开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受
上述5%的限制;
3)本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出;
10)在全国银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;债券
回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
11)本基金在封闭期内,基金总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,基金
总资产不超过基金净资产的140%;
12)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本款所规
定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
13)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
14)法律法规中国证监会规定的和基金合同约定的其他比例限制。
除上述第2)、9)、12)、13)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其
规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从
其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金
投资不再受相关限制,不须经基金份额持有人大会审议,但须提前公告。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁止
行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
在基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股
关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名单发生变化的,应及时予
以更新并通知对方。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银
行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不
定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作
日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对
手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人选
择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择符
合条件的存款银行,基金托管人托管协议的约定对基金投资银行存款是否符合有关规定进行
监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协
议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核
对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,
以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》等有关法律法规规定。
2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开
发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大
消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券。
3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事
会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行
股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括
但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首
次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的
时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方
式确认收到上述资料。
4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关
书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、
锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受
限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,
并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人
有足够的时间进行审核。
5)基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为上述资
料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消
除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限
证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因
拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监
会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
(7)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其他
方面进行监督。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基
金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承
担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。
3、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改正,
就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金
监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、
《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基
金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报
告。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管
人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、
开立基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算
的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规
定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极
配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的
完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、
本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监
会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托
管人在限期内纠正。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、
分配基金的任何资产。
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资
所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立。
(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金银
行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失
的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。
2、基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,由基金管理人聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2
名以上(含2名)中国注册会计师签字有效,验资报告需对发起资金提供方及其持有的基金
份额进行专门说明。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开
立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
3、基金的银行存款账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据基金
管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何
银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,
并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。
(5)基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立
证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立
基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过后在中央
国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托
管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国
银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账
户。
(2)基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金
管理人保存。
6、其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规
的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基
金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管
理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签署与
基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至
少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按
照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基
金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个
工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人按规定对基金份额净值
予以公布。
本基金按以下方法估值:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
a.交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值
日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
b.交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格;
c.交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
d.交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。
(2)首次公开发行未上市的债券,采取估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(6)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的
方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果
对外予以公布。
3、净值差错处理
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损
失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托管人
应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。
(1)如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法的
第(1)-(4)、(6)、(7)进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过
程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率
和托管费率的比例各自承担相应的责任;
(2)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错
误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任;
(3)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为
基金份额净值错误处理。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力原因,基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造
成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响
针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果行业
有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护基金
份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
4、基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
5、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理
人的处理方法为准。
6、会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人
必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
7、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制,
应于每季度终了后15个工作日内完成;更新的招募说明书在基金合同生效后每6个月公告
一次,于截止日后的45日内公告。半年度报告在基金会计年度前6个月结束后的60日内公
告;年度报告在会计年度结束后90日内公告。
基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,经盖章后,以传真或其他双方
约定的方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在2个工作日内进行复核,并将
复核结果及时书面或以其他双方约定的方式通知基金管理人。对于季度报告、半年度报告、
年度报告、更新招募说明书等定期报告,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的
时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基
金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。
如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人
有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,可以出具复
核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日
的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个
交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册
的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册。
1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金托
管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
2、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由
登记机构编制的基金份额持有人名册;
3、基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构编
制的基金份额持有人名册;
4、除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,由
基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限为15年,法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。基金托管人不得将所保管的基金
份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基
金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应
的责任。
(七)适用法律和争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商
或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方
当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费
用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。
2、基金托管协议的终止
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造
成其他基金托管人接管基金财产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造
成其他基金管理人接管基金管理权。
(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算组
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和
本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、基金
登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
2)基金财产清算小组对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将基金清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(4)基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿
1)支付基金财产清算费用;
2)缴纳基金所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(5)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事
务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于
基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。
二十 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有人的需要和
市场的变化,有权增加或修改相关服务项目。因系统、第三方或不可抗力等原因,导致下述
服务无法提供的,基金管理人不承担相关责任。主要服务内容如下:
(一)账务服务
1、基金账户确认书寄送
基金管理人在开户确认后向投资人寄送基金账户确认书。在从销售机构获取准确的投资
人邮政地址和邮政编码的前提下,在基金募集期间开户的,于基金合同生效后的15个工作
日内,以书面或电子文件形式寄送;存续期内,每个月结束后的15个工作日内,以书面或
电子文件形式寄送。
2、交易确认查询
基金份额持有人可登录基金管理人网站或通过客服热线查询交易确认情况。每次交易结
束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印交易确认单,或在T+1
个工作日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金管理人不向基金份额持有人寄
送交易确认单。
3、基金交易电子邮件对账单订制
基金份额持有人可登录基金管理人网站或通过客服热线订制电子邮件交易对账单,交易
账单的查询和订制具体方法可拨打客服热线咨询。
(二)红利再投资
本基金默认的分红方式为现金分红,当收益分配时,基金持有人可以选择将所获红利再
投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金单位。
红利再投资免收申购费用。
(三)资讯订制服务
在从销售机构获取准确的投资人账户信息(邮政地址、邮政编码、手机、EMAIL等)的
前提下,基金管理人将提供以下服务:
1、手机短信资讯服务
投资人可登录基金管理人网站或通过客服热线订制(退订)手机短信资讯,如基金净值、
交易确认、基金分红、相关基金资讯或公司活动提示等信息。
2、电子邮件服务
投资人基金账户如预留有效电子邮件地址,可自动获得电子邮件公共信息服务,内容包
括基金资讯信息、基金分红提示信息、定期基金报告和临时公告及各种基金理财刊物等。投
资人可登录基金管理人网站或通过客服热线修改电子邮件地址。
(四)服务方式
1、电话咨询服务
电话中心自动语音系统提供7*24小时语音查询服务,投资人可通过电话自助方式,查
询基金代码、基金份额净值等信息,也可查询基金账户余额等个人账户信息。电话中心提供
交易日9:00-17:30的人工服务。
2、网上客户服务
基金管理人网站为投资人提供查询服务、资讯服务以及与基金管理人相互交流平台。登
录网站后,投资人可以通过输入账号及密码查询个人账户资料,包括基金持有情况、基金交
易明细、基金分红实施情况等;并享受基金管理人提供的各种理财资讯服务;投资人还可以
查询热点问题及其解答,并向基金管理人提交投诉和建议。
(五)投诉处理
投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心自动语音留言、电话中心人
工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。投
资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。
(六)联系基金管理人
1、网址:www.huatai-pb.com
2、客服邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com
3、客服热线:400-888-0001(免长途话费),或021-38784638
4、传真:021-50103016
5、联系地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号
17层
(七)如本招募说明书存在任何投资人无法理解的内容,可通过上述方式联系基金管理
人。请投资人确保投资前已经全面了解本招募说明书。
二十一 其他应披露事项
暂无。
二十二 招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时
间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内
容与所公告的内容完全一致。
二十三 备查文件
(一)在中国证监会注册华泰柏瑞益通定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件;
(二)中国证监会《关于准予华泰柏瑞益通定期开放债券型发起式证券投资基金变更注
册的批复》;
(三)《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
(四)《华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
(五)法律意见书;
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(八)中国证监会要求的其他文件。
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可
在营业时间前往相应场所免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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