中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年11月12日)
2019-11-12 文字大小 【 】 【打印
            
  基金管理人:中加基金管理有限公司
  基金托管人:中国农业银行股份有限公司
  重要提示
  中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会【2017】年【5】月【24】日证监许可【2017】【774】号文准予募集注册。本基金基金合同于2017年9月15日正式生效。
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
  本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
  本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
  本招募说明书所载内容截止日为2019年3月15日(其中“三、基金管理人”相关信息更新截止日为2019年11月7日),有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。(财务数据未经审计)
  一、基金管理人
  (一)基金管理人概况
  名称:中加基金管理有限公司
  注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
  办公地址:北京市西城区南纬路35号
  法定代表人:夏英
  成立时间:2013年3月27日
  电话:400-00-95526
  注册资本:4.65亿元人民币
  股权结构:
  中加基金管理有限公司股权比例为:北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、北京乾融投资(集团)有限公司12%、中地种业(集团)有限公司6%、有研科技集团有限公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。
  基金管理情况:目前基金管理人旗下管理三十五只基金,分别是中加货币市场基金(A/C)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金)、中加丰润纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐智纯债债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金。
  (二)主要人员情况
  1、董事会成员:
  夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司。
  冯丽华女士,副董事长,管理学硕士。自1985年始,冯女士历任工商银行东城支行计划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计划部、公司金融部、个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份有限公司副行长。
  施礼安先生(PeterSlan),董事,现任职于加拿大丰业银行,职务为全球战略客户集团高级副总裁。施礼安先生在丰业银行已工作了20年,在金融,财富管理,全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括Baycrest基金会董事,卑街联合犹太人上诉内阁副主席。施礼安先生是特许账户和特许专业会计师,持有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士(MBA)学位。
  周美思女士(JulianaChow),董事,毕业于香港理工大学,拥有加拿大财务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书,同时也是加拿大银行家协会院士。周女士拥有30年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理,合资经营,基金及经纪业务。在她丰富的职业生涯中,推出了领先的区域和国际投资基金,建立过基金超市,并在日本建立第一只美元清算基金,也曾在香港,新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前,周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁,负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行,领导亚洲财富管理业务,包括理念构思与设计,市场评估,产品开发管理以及财务,经营合规性和风险管理。
  刘素勤女士,董事,首都经济贸易大学经济学学士,助理经济师,于1998年7月加入北京银行。刘女士于2017年1月至今担任北京银行资金运营中心总经理,2015年2月至2017年1月担任北京银行资金运营中心副总经理,2008年12月至2015年2月担任北京银行资金交易部副总经理,2006年7月至2008年12月担任北京银行资金交易部总经理助理。之前,刘女士先后在北京银行天桥支行、总行计划财务部、总行资金交易部从事相关工作。
  毕黎黎女士,董事,大学本科。在投资领域具有丰富的管理经验,在北京乾融投资(集团)有限公司担任副董事长职务。
  张建设先生,董事,1984年7月毕业于西北农业大学(现西北农林科技大学)经济管理专业,获农业经济管理学士学位;1984年7月至1996年5月就职于农业部农村合作经济经营管理总站、农业物资司、农业物资供销总公司,先后任职员、财务处长,高级经济师;自2003年至今,先后担任中地种业有限公司董事长兼总经理、中地种业(集团)有限公司董事长兼总裁、北京中地种畜有限公司董事长兼总经理、中地乳业集团有限公司董事长、中国中地乳业控股有限公司董事长兼总裁等职务;同时担任中国畜牧业协会副会长、中国奶业协会副会长。
  刘显清先生,董事,1989年至2018年任职于北京矿冶科技集团有限公司(原北京矿冶研究总院),在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总会计师等职务,现任有研科技集团有限公司总会计师、党委委员。
  吴小英女士,独立董事,研究生;自1985年起,吴女士先后在中国人民银行廊坊分行人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族证券有限责任公司工作,并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金部总经理、董事会办公室主任、纪委副书记等职务。
  杨运杰先生,独立董事,经济学博士、教授、博士生导师;自1986年始,杨先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作,并先后担任系副主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务,期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。
  杨戈先生,独立董事,工商管理硕士;自1993年始,杨先生先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在WIHarperGroup(中经合集团)担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏创业投资公司担任合伙人、在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表,在苏州琨玉前程投资管理有限公司担任董事长等职务。
  2、监事会成员
  高红女士,监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。高女士自1994年起,先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北京证券有限责任公司经纪业务总监、西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务,拥有丰富的金融行业工作和管理经验。2008年加入北京银行,先后任职于总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及公司银行部。
  希琳(ShirleyShe)女士,监事,厦门大学学士,加拿大达尔豪西大学(DalhousieUniversity)工商管理硕士MBA,拥有CIM、CIPM等专业资格证书,并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作,在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验。2000年4月至2013年7月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问、丰业资产管理高级投资经理。2013年7月至2013年12月任加拿大丰业银行中国投资产品总监。2013年12月至今任中加基金市场营销部副总监。
  边宏伟先生,职工监事,上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕士,掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识,具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作经验。边宏伟先生自1993年至1999年任职于中国日报社,1999年至2003年任职于世界银行及国际货币基金组织,2004年至2013年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总经理;2013年3月加入中加基金管理有限公司,现任市场营销部总监。
  王雯雯女士,职工监事,经济学硕士。曾任职于北京银行,从事风险管理等相关业务;2013年5月加入中加基金管理有限公司,任监察稽核部总监助理。
  3、总经理及其他高级管理人员
  夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司。
  宗喆先生,总经理,高级经济师,研究生学历。具有14年以上金融从业经验,具备基金从业资格。曾供职于中国工商银行山东省分行、总行,银华财富资本管理有限公司,2017年6月30日起任中加基金管理有限公司副总经理,分管产品开发和市场营销工作。2018年7月20日起任公司总经理。
  魏忠先生(JohnZhongWei),副总经理,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理经理(FRM)、加拿大投资经理(CIM);曾任职于富兰克林谭普顿投资公司(多伦多,加拿大),大明基金(DynamicFunds,多伦多,加拿大)及丰业银行全球资产管理(多伦多,加拿大);自2014年3月19日正式担任公司副总经理一职,并主管风险管理业务。
  刘向途先生,督察长,经济学硕士。曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人、投资者关系室经理,全程参与北京银行IPO及再融资,日常主要从事北京银行证券事务、投资者关系管理、投融资管理等工作,期间还从事过北京银行公司治理工作,此前,曾任职于北京银行清华大学支行;2013年5月加入中加基金管理有限公司,任投资研究部副总监(负责人)。自2016年5月17日起,任公司督察长。
  陈昕先生,首席信息官,大学本科。1998年-2013年任职于北京银行信息技术部;2013年5月加入中加基金管理有限公司,历任运营保障部总监助理、副总监、总监。自2019年6月28日起,任公司首席信息官。
  4、本基金基金经理
  李瑾懿女士,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至今)的基金经理。
  历任基金经理:2018年8月10日至2019年11月7日,杨旸女士担任本基金经理;2017年9月15日至2019年8月21日,廉晓婵女士担任本基金经理。
  5、投资决策委员会
  投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生,总经理宗喆先生,副总经理魏忠先生,督察长刘向途先生,市场营销部副总监希琳女士,基金经理闫沛贤先生、杨宇俊先生,投资研究部首席宏观研究员李继民先生,监察稽核部总监助理王雯雯女士。
  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
  (三)基金管理人的职责
  根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:
  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
  2、办理基金备案手续;
  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
  6、编制季度、半年度和年度基金报告;
  7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
  9、按照规定召集基金份额持有人大会;
  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
  12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
  (四)基金管理人承诺
  1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。
  2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
  3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
  (1)承销证券;
  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
  (3)从事承担无限责任的投资;
  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
  (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
  (5)侵占、挪用基金财产;
  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
  (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
  (8)其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
  5、基金经理承诺
  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
  (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。
  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
  (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
  (五)基金管理人的内部控制制度
  1、内部控制的原则
  本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
  (2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门,保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查;
  (3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
  (4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
  (5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;
  (6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
  (7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性和操作性;
  (8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
  (9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
  2、内部控制制度
  公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。
  (1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。
  (2)公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。
  (3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定。
  3、完备严密的内部控制体系
  公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门,通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。
  风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层的风险控制委员会负责实施,由风险管理部门专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。
  监察稽核制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制度,以充分维护公司客户的合法权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。
  4、基金管理人关于内部控制的声明
  本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
  二、基金托管人
  (一)基本托管人情况
  1、基本情况
  名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
  住所:北京市东城区建国门内大街69号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
  法定代表人:周慕冰
  成立日期:2009年1月15日
  批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
  注册资本:32,479,411.7万元人民币
  存续期间:持续经营
  联系电话:010-66060069
  传真:010-68121816
  联系人:贺倩
  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
  2、主要人员情况
  中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
  3、基金托管业务经营情况
  截止到2018年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共422只。
  (二)基金托管人的内部风险控制制度说明
  1、内部控制目标
  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
  2、内部控制组织结构
  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
  3、内部控制制度及措施
  具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
  当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
  1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
  2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
  3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
  三、相关服务机构
  (一)基金份额发售机构
  1、直销中心
  名称:中加基金管理有限公司
  办公地址:北京市西城区南纬路35号
  注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
  法定代表人:夏英
  全国统一客户服务电话:400-00-95526
  传真:010-83197627
  联系人:江丹
  公司网站:www.bobbns.com
  2、其他销售机构
  (1)北京银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
  办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
  法定代表人:张东宁
  客户服务电话:95526
  网址:www.bankofbeijing.com.cn
  (2)交通银行股份有限公司
  注册地址:上海市银城中路188号
  办公地址:上海市银城中路188号
  法定代表人:牛锡明
  客服电话:95559
  网址:www.bankcomm.com
  (3)中国光大银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
  办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
  法定代表人:李晓鹏
  客户服务电话:95595
  网址:www.cebbank.com
  (4)招商银行股份有限公司
  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  法定代表人:李建红
  客户服务电话:95555
  网址:www.cmbchina.com
  (5)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
  注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
  办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
  法定代表人:沈伟桦
  客服电话:400-609-9200
  网址:www.yixinfund.com
  (6)北京植信基金销售有限公司
  注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
  办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
  法定代表人:杨纪峰
  客户服务电话:4006-802-123
  网址:www.zhixin-inv.com
  (7)上海天天基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9层
  法定代表人:其实
  客服电话:400-1818-188
  网址:www.1234567.com.cn
  (8)上海基煜基金销售有限公司
  注册地址:上海市崇明县兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
  办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002
  法定代表人:王翔
  客户服务电话:400-820-5369
  网址:www.jiyufund.com.cn
  (9)北京汇成基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
  法定代表人:王伟刚
  客户服务电话:400-619-9059
  网址:http://trade.fundzone.cn
  (10)北京晟视天下投资管理有限公司
  注册地址:北京市怀柔区九渡河黄坎村735号03室
  办公地址:北京市朝阳区万通中心D座28层
  法定代表人:蒋煜
  客户服务电话:400-818-8866
  网址:www.shengshiview.com
  (11)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
  注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创11街18号京东集团总部A座17层
  法定代表人:陈超
  客户服务电话:95118
  网址:http://fund.jd.com
  (12)上海万得基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
  办公地址:上海陆家嘴金融区福山路33号建工大厦9楼
  法定代表人:王廷富
  客户服务电话:400-821-0203
  网址:www.520fund.com.cn
  (13)南京苏宁基金销售有限公司
  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  办公地址:南京市玄武区徐庄软件园-苏宁大道1号易购楼
  法定代表人:钱燕飞
  客户服务电话:95177
  网址:www.snjijin.com
  (14)天津国美基金销售有限公司
  注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
  办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
  法定代表人:丁东华
  客户服务电话:400-111-0889
  网址:www.gomefund.com
  (15)浙江同花顺基金销售有限公司
  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
  办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼4层
  法定代表人:凌顺平
  客服电话:4008773772
  网址:www.5ifund.com
  (16)北京新浪仓石基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
  办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
  法定代表人:张琪
  客户服务电话:010-62675369
  网址:http://www.xincai.com
  (17)北京恒天明泽基金销售有限公司
  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号soho嘉盛中心30层
  法定代表人:李悦
  客户服务电话:4008-980-618
  网址:http://www.chtfund.com
  (18)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层
  法定代表人:杨懿
  客户服务电话:4001661188
  网址:http://8.jrj.com.cn
  (19)北京钱景基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  法定代表人:赵荣春
  客服电话:400-678-5095
  网址:www.niuji.net
  (20)上海好买基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
  法定代表人:杨文斌
  客服电话:400-700-9665
  网址:www.ehowbuy.com
  (21)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  法定代表人:林卓
  客户服务电话:400-6411-999
  网址:www.taichengcaifu.com
  (22)北京坤元基金销售有限公司
  注册地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座5层
  办公地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座5层
  法定代表人:李雪松
  客户服务电话:4008185585
  网址:www.kunyuanfund.com
  (23)广发证券股份有限公司
  注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼
  法定代表人:孙树明
  客户服务电话:020-95575
  网址:https://hd.gf.com.cn
  (24)和耕传承基金销售有限公司
  注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥6号楼国际电子城B座
  法定代表人:王旋
  客户服务电话:4000555671
  网址:www.hgccpb.com
  (25)深圳众禄基金销售股份有限公司
  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
  办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
  法定代表人:薛峰
  客户服务电话:4006-788-887
  网址:www.zlfund.cn
  (26)西藏东方财富证券股份有限公司
  注册地址:拉萨市北京中路101号
  办公地址:拉萨市北京中路101号
  法定代表人:陈宏
  客户服务电话:95357
  网址:www.xzsec.com
  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。
  (二)登记机构
  名称:中加基金管理有限公司
  注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
  办公地址:北京市西城区南纬路35号
  法定代表人:夏英
  全国统一客户服务电话:400-00-95526
  (三)出具法律意见书的律师事务所
  名称:上海市通力律师事务所
  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  负责人:俞卫锋
  电话:021-31358666
  传真:021-31358600
  联系人:陈颖华
  经办律师:黎明、陈颖华
  (四)审计基金财产的会计师事务所
  名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
  办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
  法定代表人:邹俊
  经办注册会计师:李砾
  电话:010-85087929
  传真:010-85185111
  联系人:管祎铭
  四、基金的名称
  本基金名称:中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
  五、基金的类型
  基金类型:契约型开放式
  六、投资目标
  在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
  七、投资范围
  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  八、投资策略
  本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
  1、封闭期投资策略
  本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
  (1)久期策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
  (2)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
  1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
  2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
  (3)类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
  (4)信用债投资策略
  信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。
  信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
  (5)杠杆投资策略
  本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
  (6)资产支持证券的投资策略
  资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
  (7)个券挖掘策略
  本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
  (8)可转换债券投资策略
  本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
  (9)国债期货投资策略
  为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。
  2、开放期投资策略
  开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  九、业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。
  本基金选择上述业绩比较基准的原因:
  中债综合全价(总值)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券、企业债券、中期票据、短期融资券、公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。
  若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
  十、风险收益特征
  本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
  十一、基金投资组合报告
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  以下内容摘自本基金2018年第4季度报告:
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本投资组合报告所载数据截止2018年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
  1、报告期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 667,349,200.00 98.19
其中:债券 667,349,200.00 98.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金
合计 610,324.18 0.09
8 其他资产 11,702,377.12 1.72
9 合计 679,661,901.30 100.00
  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
  2、报告期末按行业分类的股票投资组合
  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有境内股票。
  (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通股票。
  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。
  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  金额单位:人民币元
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 210,635,400.00 42.48
5 企业短期融资券 268,836,800.00 54.21
6 中期票据 149,257,000.00 30.10
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 38,620,000.00 7.79
9 其他 - -
10 合计 667,349,200.00 134.58
  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800113 18营口港CP001 480,000 47,812,800.00 9.64
2 124668 14滇公路 400,000 41,260,000.00 8.32
3 011800777 18中电熊猫SCP002 400,000 40,324,000.00 8.13
4 101653001 16华能集MTN001A 400,000 40,252,000.00 8.12
5 011802078 18建安投资SCP002 400,000 40,108,000.00 8.09
  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
  (2)本基金投资股指期货的投资政策
  本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
  11、投资组合报告附注
  (1)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  (2)本报告期内,本基金未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
  (3)其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,702,377.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 11,702,377.12
  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末未持有流通受限股票。
  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
  十二、基金净值表现
  1、自基金合同生效以来期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  中加聚鑫纯债一年A净值表现
  阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
2017年9月15日
-2017年12月31

0.87% 0.02% -1.11% 0.06% 1.98% -0.04%
2018年1月1日
-2018年12月31

5.16% 0.04% 4.79% 0.07% 0.37% -0.03%
  中加聚鑫纯债一年C净值表现
  阶段 净值增
长率①
净 值 增
长 率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业 绩 比
较 基 准
收 益 率
标 准 差

①-③ ②-④
2017 年 9 月 15 日
-2017年12月31日 0.78% 0.02% -1.
11% 0.06% 1.89% -0.04%
2018 年 1 月 1 日
-2018年12月31日 4.85% 0.04% 4.79% 0.07% 0.06% -0.03%
  2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  注:1、本基金基金合同于2017年9月15日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年。
  2、根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金已完成建仓,建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
  十三、基金的费用与税收
  (一)基金费用的种类
  1、基金管理人的管理费;
  2、基金托管人的托管费;
  3、基金销售服务费;
  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
  6、基金份额持有人大会费用;
  7、基金的证券/期货交易费用及因基金投资产生的费用等;
  8、基金的银行汇划费用;
  9、证券账户、期货账户开户费用、账户维护费用;
  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.60%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
  2、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.10%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
  3、销售服务费
  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
  销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:
  H=E×0.30%÷当年天数
  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
  上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (三)不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
  3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用;
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  (四)基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  十四、对招募说明书更新部分的说明
  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,我公司结合中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:
  (一)在“重要提示”部分更新了相关内容。
  (二)在“三、基金管理人”中更新了相关信息。
  (三)修订了“九、基金的投资”中基金风险收益特征表述。
  上述内容仅为摘要,须与本招募说明书(正文)所载之详细资料一并阅读。
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