万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2019-11-13 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年十一月修订
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9
第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 11
第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 13
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 14
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 16
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 27
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 34
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 42
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 45
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 46
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 48
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 62
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 63
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 69
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 72
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 74
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 75
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 83
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 85
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 86
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 87
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 88
第一部分 前言
一、订立基金合同的目的、依据和原则
1、订立基金合同的目的是保护投资者合法权益,明确基金合同当事人的权
利义务,规范基金运作。
2、订立基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪
尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基
金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
四、基金管理人、基金托管人在基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内
容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金
合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金在封闭运作期内将参与战略配售股票投资,由此产生的投资风险
与价格波动由投资者自行承担。
第二部分 释义
在基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金
2、基金管理人:指万家基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家科创主题
3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
6、招募说明书:指《万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金基金份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资者的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务
25、销售机构:指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务
的会员单位。其中,可通过上海证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具
有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认
可的、可通过上海证券交易所交易系统办理本基金销售业务的上海证券交易所会
员单位
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资者开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有
限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变
动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统
29、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的
上海证券交易所人民币普通股票账户(即A 股账户)或证券投资基金账户,记
录在该账户下的基金份额登记在证券登记系统
30、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
工作日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
38、封闭运作期:本基金合同生效后的前3年为封闭运作期,封闭运作期内
本基金不开放申购、赎回。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF)
39、对日:指某一特定日期在后续日历天数中的对应日期,如该对应日期为
非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历天数中不存在对应日期的,则顺延至
下一工作日
40、开放日:指本基金转为上市开放式基金(LOF)并进入开放期后为投资
者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段
42、《业务规则》:指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委
托代为办理登记业务的机构、上海证券交易所及销售机构的相关业务规则及其不
时做出的修订的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金
登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守
43、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、上市交易:指本基金上市交易后,投资人通过上海证券交易所会员单位
以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
47、场外:指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或
者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办
理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
48、场内:指通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用上海证
券交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务
的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内申购、场内
赎回
49、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
51、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间
进行转托管的行为
52、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为
53、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
54、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记
系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
55、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
56、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
57、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
58、巨额赎回:指本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
59、元:指人民币元
60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
61、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
64、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
65、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
66、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
67、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者认购/申购基金时收取认购/申
购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基
金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份
额,称为C类基金份额
68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
69、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
70、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

72、基金产品资料概要:指《万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
二、基金的类别
混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型
本基金合同生效后的前3年为封闭运作期。本基金的封闭期为基金合同生效
日(包括基金合同生效日)起至三年后的年度对日前一日止。
在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务。
封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“万
家科技创新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)” ,并接受申购和赎回。本基
金转为开放式运作后,基金的基金费率、投资范围和投资策略等均不变。
四、上市交易场所
上海证券交易所
五、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
九、基金份额的类别
本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申
购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基
金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份
额,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告
中列示。
本基金两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计
净值。
投资者在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金
份额类别之间的转换规定请见招募说明书和相关公告。
基金管理人可根据基金实际运作情况,在不违反法律法规、基金合同的约定
以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一
致,在履行适当程序后,新增或调整基金份额类别,或停止现有基金份额类别销
售,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,不需召开基金份额持有人大
会审议。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
本基金基金份额以场内和场外两种方式发售。
场外将通过基金管理人及各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构
的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相
关公告。场内将通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售,具体名单见基金份额
发售公告或其他相关业务公告。尚未取得相应业务资格,但属于上海证券交易所
会员的其他机构,可在本基金上市后,通过上海证券交易所交易系统办理本基金
的上市交易业务。
通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金
账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券
账户下。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取认购费用,C类基金份额不收取认购费
用。
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列
示。基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产
生的任何损失由投资者自行承担。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制,具体限制请
参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资者的累计认购金额进行限制,具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独
计算,场外份额已受理的认购申请不允许撤销,场内份额在当日接受认购申报的
时段内可以撤销。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并
在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监
会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额的上市交易
基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金A类基金份
额上市交易。本基金上市交易后,登记在证券登记系统中的基金份额可直接在上
海证券交易所上市交易;登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转
托管业务将基金份额转托管在证券登记系统中后,再上市交易。
未来,基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金C类基金份额等其他份
额类别上市交易,基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
一、上市交易的证券交易所
上海证券交易所。
二、上市交易的时间及条件
本基金合同生效后,基金管理人可以根据《上海证券交易所证券投资基金上
市规则》,在符合基金上市交易条件下,申请本基金的A类基金份额在上海证券
交易所上市交易:
1、本基金募集金额不少于2亿元人民币;
2、本基金基金份额持有人不少于1000人;
3、上海证券交易所规定的其他条件。
A类基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基
金获准在上海证券交易所上市的,在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在
上市前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。
三、上市交易的规则
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易
规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
四、上市交易的行情揭示
本基金A类基金份额在上海证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布
系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法
规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定执行。
当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而
应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市基金,除此之外,基金费率,基
金的投资范围、投资策略、封闭运作期和开放期安排等均不变,无需召开基金份
额持有人大会。
本基金据此终止上市并变更为非上市基金时,对于本基金场内份额的处理规
则由基金管理人提前制定并公告。
六、上市交易的费用
本基金基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。
七、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开
基金份额持有人大会。
八、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交
易方面的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金A类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回,C类基
金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点,场内申购和赎回场所为
上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。通过场外申购的基金份额登记
在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内申购的基金份额登
记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。本基金场内、场外销售机构
名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情
况变更或增减销售机构。基金管理人可以根据情况开通本基金C类份额场内方
式的申购赎回,并予以公告。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
开放日及开放时间本基金合同生效后的前3年为封闭运作期,在封闭运作期
内,本基金不办理申购、赎回业务。
基金合同生效3年后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金管理人在
开放日办理基金份额的申购和赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易
时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及
开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
本基金自转为上市开放式基金(LOF)之日起30天内开始办理场内与场外
份额的申购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计
算的该类基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基
金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时,除指定赎回外,基金管理人按
先进先出的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先
确认的份额先赎回,后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立
的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司开立的上海证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户);
6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
7、本基金的场内申购、赎回等业务,按照上海证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、上海证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司或登记机构对申购、赎回业务等规则
有新的规定,按新规定执行。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者全额交付申购款项,
申购申请成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人在法
律法规规定的期限内支付赎回款项。如遇证券登记结算机构系统故障、交易所或
交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管
理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可
相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应及时到销售网点柜台或以销售机
构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金
退还给投资者。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金
管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额,具
体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限、单日或单笔
申购金额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净
申购比例上限,具体请参见招募说明书或相关公告。
5、对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制等,上海证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办
理。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
7、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎
回份额等数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别
计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后
4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基
金在开始办理基金份额申购或者赎回后,T日的基金份额净值在当天收市后计
算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或
公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算及余额的处
理方式详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,
并在招募说明书中列示。
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算及处理方式详见招
募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主
要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。本基金C
类基金份额不收取申购费。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体
见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费并全额计入
基金财产。
6、本基金A 类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、各类基金
份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合
同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围
内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体
开展有差别的费率优惠活动。
9、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规
定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。
七、拒绝或暂停申购的情形
本基金封闭运作期届满,转为上市开放式基金(LOF)后,发生下列情况时,
基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请(基金管理人可视情况同时暂停
或拒绝场内和场外申购,也可以只拒绝或暂停其中一种方式的申购):
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资的证券、期货交易场所非正常停市。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系
统等无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规
避前述50%比例要求的情形时。
8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定
的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人
规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个
投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申
购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上进行公
告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还
给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
本基金封闭运作期届满,转为上市开放式基金(LOF)后,发生下列情形时,
基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项(基金管理人可同
时或分别在场内和场外暂停赎回或延缓支付赎回款项):
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资的证券、期货交易场所非正常停市。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(除上述第4项外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额
持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确
认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申
请,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未
支付部分可延缓支付。对于场内赎回申请,按照上海证券交易所及登记机构的有
关规定办理。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份
额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依据相关规定进行公
告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,若本基金单个开放
日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总
数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的场外处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此
类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未
能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回可不受单笔赎回最低份额的限
制。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额 30%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例
的赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎
回申请按前述条款处理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当依据相关规定进行公告。
3、巨额赎回的场内处理方式
当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司的有关业务规则办理。
4、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介进行公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依据相关规定进行公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十一、基金转换
本基金封闭运作期届满并进入开放期后,基金管理人可以根据相关法律法规
以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换
业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法
律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管、质押
1、系统内转托管
1)系统内转托管,指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构(网点)之间进行系统内转托管或证券登记系统内不同会员单位
之间进行转指定。
2)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理场内赎回或
上市交易的会员单位时,须办理已持有基金份额的转指定。
3)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎
回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
4)处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。基金销售机构可以按
照相关规定,向基金份额持有人收取转托管费。
2、跨系统转托管
跨系统转托管,指持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系
统之间进行转托管的行为。本基金基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证
券登记结算有限责任公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理跨
系统转托管。基金销售机构可以按照相关规定,向基金份额持有人收取转托管费。
3、基金份额质押
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办
理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十六、基金份额转让
在符合法律法规规定且条件允许的情况下,基金管理人可以根据相关业务规
则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额
转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。
十七、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托
管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
十八、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有
人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对
上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额
在证券交易所上市交易、申购和赎回,或者办理基金份额的转让、过户、质押等
业务,届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
第八部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
设立日期:2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:021-38909626
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资计划、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(17)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表
基金份额持有人以基金资产作为质押进行融资;
(18)在法律法规和基金合同规定的范围内,在履行适当程序后决定和调整
基金的相关费率结构和收费方式;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为基金份额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复
[2004]143号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为基金份额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第九部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届
时有效的法律法规为准。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的情形除外;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类
别赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则以及
中国证监会的相关规定发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构,调整有关认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资计划、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押、
收益分配等业务规则;
(6)在法律法规规定和中国证监会许可的范围内,基金推出新业务或服务;
(7)新增或调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金
份额分类办法及规则;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集.。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人
的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人
出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起根据《信息披露办法》相关规定在指
定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提
前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会
审议。
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
(一) 基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
1、被依法取消基金管理资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。
(二) 基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
1、被依法取消基金托管资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一) 基金管理人的更换程序
1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有基金总份额10%
以上(含10%)基金份额的基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名
的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;新任基金管
理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;
3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基
金管理人;
4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额
持有人大会决议生效后根据《信息披露办法》相关规定在指定媒介公告;
6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资
料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临
时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人
应与基金托管人核对基金资产总值;
7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计
费用在基金财产中列支;
8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,
应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
(二) 基金托管人的更换程序
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有基金总份额10%
以上(含10%)基金份额的基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名
的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;新任基金托
管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;
3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基
金托管人;
4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额
持有人大会决议生效后根据《信息披露办法》相关规定在指定媒介公告;
6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务
资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时
基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或者临时基金托管人应与基金管理人
核对基金资产总值;
7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计
费用在基金财产中列支。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。
1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金
总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管
人;
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效后根据《信息披露办法》相关规定在指定媒
介上联合公告。
三、新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务,或新任基金托管
人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托
管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行
为。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照基金合同
的规定收取基金管理费或基金托管费。
四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接
引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容
被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相
应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十一部分 基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立
托管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
第十二部分 基金份额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资者开放式基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代
理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者开放式基金账户/上海证券账户
管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持
有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利:
1、取得登记费;
2、建立和管理投资者开放式基金账户/上海证券账户;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,制定和调整登记业务相关规则,并依照有关
规定于开始实施前在指定媒介上公告;
5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业
务;
3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于20年;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对
投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律
法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外;
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供
其他必要的服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第十三部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、
央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含
可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
封闭运作期内:股票资产占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于科技
创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产
的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配
售的方式进行投资。
封闭运作期届满转为开放式运作后:股票资产占基金资产的比例为
0%-95%;其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的
定位要求且占非现金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股票期权、
股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分
析,结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债券市场整体收益
率曲线变化等综合指标的分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,
以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具在给定区间内的动态配置。
本基金对宏观经济环境、经济增长前景分析中的定量指标,主要考察GDP
及其增幅、居民消费价格指数、固定资产投资完成情况及其增幅、货币供应量
M0、M1、M2等指标的变化;定性分析因素主要考察宏观经济趋势变化、宏观
经济增长模式以及宏观经济政策的变化及含义等因素。
本基金对证券市场发展状况的分析,主要考察制度性建设和变革、证券市场
政策变化、参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变化等因素。
在股票资产的配置方面,本基金将根据创业板综指的市净率(PB)水平确
定股票资产的比例。具体而言:
(1)当过去二十个交易日的PB平均水平处于过去5年估值水平的80%分
位及以上时,此时市场估值非常高,本基金股票资产占基金资产的比例为0-50%;
(2)当过去二十个交易日的PB水平处于过去5年估值水平的50-80%区间
内时,此时市场估值处在较高水平但仍然可控,本基金股票资产占基金资产的比
例为30%-80%;
(3)当过去二十个交易日的当PB水平处于过去5年估值水平的50%以下
时,此时市场估值和风险水平相对较低,若本基金处于封闭运作期间则股票资产
占基金资产的比例为65%-100%,若本基金处于开放运作期间则股票资产占基金
资产的比例为65%-95%。
基金管理人应自上述条件触发之日的下一个工作日起10个交易日内将本基
金股票资产比例调整至上述比例范围。
2、股票投资策略
(1)科技创新主题界定
本基金对科技创新的主题的具体界定为:面向世界科技前沿、面向经济主战
场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认
可度高的科技创新企业;重点关注于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能
源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业。
其中重点关注的领域如下:
(a)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一
代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬
件等;
(b)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋
工程装备及相关技术服务等;
(c)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化
化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服
务等;
(d)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储
能及相关技术服务等;
(e)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、
先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力
电池及相关技术服务等;
(f)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器
械及相关技术服务等;
(g)符合科创板定位的其他领域。
本基金将按照以上标准所确定的科技创新概念,适时对科技创新的涵盖范围
进行动态调整,将相关上市公司纳入本基金主题的界定范围内。
此外,本基金还将积极参与如下股票投资机会:
(1)新股申购及战略配售股票投资策略
本基金将通过对企业经营和核心竞争力、创新能力、发展前景、公司治理合
理、管理团队等因素的综合考虑,选择优质投资标的,以新股申购或战略配售方
式参与投资。
在新股报价时将会综合考虑下列三大因素,以及企业盈利预测和行业估值水
平。
①在公司经营和竞争力方面,对企业的生产、技术、市场、经营状况,以及
行业地位、财务状况等方面进行深入研究,评估其核心竞争力或增长潜力。
②在企业创新水平及发展前景方面,对企业技术水平、创新研发能力、技术
广度和深度等方面进行深入分析,评估具备创新能力或者发展前景的企业。
③在公司治理和管理层方面,对企业的公司治理结构、公司战略、管理层及
管理团队、信息透明度等方面进行分析,选择公司治理合理、管理层相对稳定的
企业。
新股申购或战略配售参与后,本基金将根据股票内在投资价值、未来发展趋
势的分析,结合对市场环境及市场流动性的判断,选择恰当时机卖出。进入开放
期之前,本基金将提前做好流动性安排,控制以战略配售方式参与股票投资。
本基金的战略配售策略仅限于封闭运作期内使用,本基金的剩余封闭期应长
于获配股票的剩余锁定期和减持期。
(2)定向增发策略
定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)
非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面
分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情
况、预期损益和风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票
锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市
场环境的分析,选择适当的时机卖出。
3、科创板股票投资策略
由于科创板上市企业的特殊性,本基金将从定性分析和定量分析两方面进行
研究筛选。
首先,在定性方面,本基金在对科创板股票的投资中,将综合考量科创板整
体和个股流动性,科创板股票交易制度特点,科创板上市公司经营基本面,市场
风险偏好和估值等因素做出投资决策,具体情况如下:
1)流动性:首先,由于科创板建立初期上市公司数量和整体流通市值有限,
因此本基金将根据科创板整体流动性决定基金中配置科创板股票的占比。其次,
优质科创板上市公司由于可交易部分股票数量有限,所以本基金会根据个股流动
性情况决定配置该股票的占比。之后本基金将根据科创板上市公司数量和整体流
通市值的变化,调整投资决策,构建投资组合。
2)经营基本面分析:本基金重点关注以下指标a) 所处行业的发展趋势和国
家发展战略和全球市场趋势之间匹配度;b)企业核心竞争力、经营管理能力、技
术储备等在行业中所处的地位,和与竞争对手之间的优势;c) 企业产品、技术
研发储备和开拓能力;d) 企业的可持续发展潜力和经营能力,以及未来企业获
取盈利的能力和空间;e) 企业可能面临的风险。
3)市场风险偏好:本基金将参考整体市场参与者对高风险偏好资产的观点
和态度,对投资组合进行调整。
4)估值:由于科创板股票可能存在尚未盈利,且缺少可对比企业的特点,
所以本基金将综合考虑企业本身特点,选择合适的股票估值方法。
其次,在定量方面,本基金将关注科创板企业的研发投入占营业收入的比重、
核心技术研发人员的数量占比、预期营业收入相对行业空间的比例、核心技术产
品(或服务)的市场占有率、企业在行业中综合实力的排名等指标。
4、债券投资策略
本基金在构建债券投资组合时,合理评估收益性、流动性和信用风险,追求
基金资产的长期稳定增值。
本基金采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析
和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和
类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来
进行品种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类
衍生品种,本基金区别对待,制定专门的投资策略。
(1)利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投
资策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,
采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并依此调
整组合久期和资产配置比例。
(2)久期控制策略
在利率变化方向判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率风险。
在预期利率整体上升时,降低组合的平均久期;在预期利率整体下降时,提高组
合的平均久期。
(3)类别资产配置策略
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要
配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性
和信用风险补偿间的最佳平衡点。
本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来
决定投资组合的类别资产配置策略。
(4)债券品种选择策略
在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收
益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价
值被低估的债券进行投资。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:
1)符合前述投资策略;
2)短期内价值被低估的品种;
3)具有套利空间的品种;
4)符合风险管理指标;
5)双边报价债券品种;
6)市场流动性高的债券品种。
(5)套利策略
市场波动可能导致噪声交易、非理性交易甚至错误交易,使套利机会出现。
套利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、
可转债套利等。
(6)可转换债券投资策略
可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具
有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和
发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行
估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的
投资回报。
5、资产支持证券投资策略
资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产
支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模
型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。
6、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股
票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性
等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进
行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、
流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。
7、国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资
组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货
合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
9、融资交易策略
本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控
制要求的前提下,放大投资收益。
在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转
融通证券出借业务。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说
明书更新中公告。
四、投资限制
1、封闭运作期内,基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为0%-100%;其中投资于科技创新
主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比
例不低于80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式
进行投资;
(3)本基金参与融资业务,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(13)本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵循下述投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金
资产净值的10%;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资
比例的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
3)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基
金合同关于债券投资比例的有关约定;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(14)本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求;因未平仓的期权合约
支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,
应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或
交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(15)本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(10)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形及法
律法规另有规定的除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
2、封闭运作期届满转型后,基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;其中投资于科
技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资
产的比例不低于80%;
(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的
交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金参与融资业务,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(13)本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵循下述投资比例限制:
本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产
净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合
约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投
资比例的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合
同关于债券投资比例的有关约定;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(14)本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求;因未平仓的期权合约
支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,
应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或
交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(15)本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(19)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的10%;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(10)、(17)、(18)情形之外,因证券、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。
基金管理人应当自封闭运作期届满转型之日起6个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应
当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
5、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易
的条件和要求,本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、
禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的,本基金可以变更后的规
定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定
直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
五、业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
中国战略新兴产业成份指数由中证指数有限公司发布,选取节能环保产业、
新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、
新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域的上市公司,采用自由流
通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上市公司的整体走势,适合作为本基
金股票部分的业绩比较基准。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围
全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、
不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反
映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金债券投资的业绩比较
基准。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规
发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上
出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金
的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意
后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,
高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市
场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本
基金投资科创板的风险详见招募说明书。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
第十四部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十五部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的股票等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)
估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重
大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债
券和资产支持证券除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价;
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券及可交换债券,按照每日收盘
价作为估值全价;
(4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无
结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
7、本基金投资股票期权合约,按照相关法律法规和监管部门的规定估值。
8、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、当本基金发生大额申购或者赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算各类基金资产净值及基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生错
误时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时,基
金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券/期货交易场所、登记结算机构及存款银行等第三
方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与
基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。
第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市初费及上市月费;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E× 1.50 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管
人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E× 0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管
人协商解决。
3、基金销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
率为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺
延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金
托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可按照基金发展情
况,并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理
费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十七部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式为
现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基
金份额持有人大会审议。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据相关
规定进行公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,遵循上海证券交易所
及中国登记结算有限责任公司的相关规定。
第十八部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需根据《信息披露办法》相关规定在指定媒介公告。
第十九部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上
市交易3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上
市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。
(五)基金净值信息
《基金合同》生效后,在本基金封闭运作期内以及封闭运作期届满转为上市
开放式运作后并且在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在本基金封闭运作期届满转为上市开放式运作并且在开始办理基金份额申
购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基
金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计
净值。如因不满足上市条件而终止上市的,则本基金将变更为非上市基金,无需
召开基金份额持有人大会。本基金终止上市并转型为非上市基金后,基金管理人
应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(六)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当根据《信息披露办法》相关
规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
17、任一类基金份额的基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零
点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、调整基金份额类别设置;
24、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
25、本基金转为上市开放式基金(LOF);
26、基金推出新业务或服务;
27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在《基金合同》期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当公告并依法报中国证监会备案。
(十一)股指期货投资情况公告
若本基金投资股指期货,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十二)国债期货投资情况公告
若本基金投资国债期货,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十三)资产支持证券投资情况公告
若本基金投资资产支持证券,基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资
基金投资资产支持证券的情况,应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资
产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产
支持证券明细;应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十四)股票期权投资情况公告
若本基金投资股票期权,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露期权交易情况,包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示期权交易对基金总体
风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十五)融资业务参与情况公告
若本基金参与融资业务,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资交易情况,包括投资策
略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
(十六)清算报告
《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十七)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
(1)不可抗力;
(2)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
(3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后根据《信息披露办法》相关规定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 违约责任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等
法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损
害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基
金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接
损失。
但是如发生下列情况,当事人可以免责:
1、不可抗力;
2、基金管理人和/或基金托管人按照届时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等;
3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而
造成的损失等。
二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利
益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职
责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使
损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支
出的合理费用由违约方承担。
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能
发现错误的,由此造成基金财产或投资者损失,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造
成的影响。
第二十二部分 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合
同》有关的一切争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,
按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的
并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律)管辖。
第二十三部分 基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案
手续,并经中国证监会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第二十四部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协
商解决。
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