博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
2019-11-15 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
【重要提示】
博道中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2018年10
月24日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2018】
1696号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年1月3日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和
市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过
程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手或债券发行人违约产生的信用风
险;本基金投资策略所特有的风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投
资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;参与融资及转融通证券出
借业务的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;基金管理人职责终止风险;本
基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资
本基金的其他风险等等。本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水
平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指
数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券
经纪机构进行场内交易,并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行
结算。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资
决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。法律法规、监
管机构另有规定的,从其规定。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金合同当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基
金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书
对基金信息披露相关内容进行了更新。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止
日为2019年10月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:博道基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
邮政编码:200122
法定代表人:莫泰山
成立时间:2017年6月12日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:叶文瑛
电话:(021)80226288
传真:(021)80226289
博道基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2017]822
号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
莫泰山 35.00%
上海博道投资管理有限公司 25.50%
沈斌 8.25%
史伟 6.75%
上海博道如知投资合伙企业(有限合伙) 4.50%
上海博道如见投资合伙企业(有限合伙) 4.50%
上海博道如思投资合伙企业(有限合伙) 4.50%
上海博道相形投资合伙企业(有限合伙) 4.50%
何晓彬 3.25%
陈芳菲 3.25%
合计 100%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
莫泰山先生,董事长、投资决策委员会主席,中国人民大学学士、中国人民银
行研究生部经济学硕士、清华大学经管学院经济学博士,兼任上海博道投资管理有
限公司执行董事。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、基金监管部处
长;交银施罗德基金管理有限公司副总经理、董事、总经理;上海重阳投资管理有
限公司高级合伙人、总经理;参与创立上海博道投资管理有限公司,任高级合伙人、
董事长。
沈斌先生,董事、总经理,MBA。历任齐鲁证券上海斜土路营业部总经理;泰
信基金管理有限公司总经理助理;交银施罗德基金管理有限公司市场总监;上海重
阳投资管理有限公司总裁助理、市场总监;上海博道投资管理有限公司高级合伙人、
首席市场官。
赵卫群先生,独立董事,经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所
研究员;上海证大投资发展股份有限公司总裁助理、财务总监;上海天行健商贸有
限公司总经理;上海永达投资管理有限公司副总裁;深圳市长城长富投资管理有限
公司副总经理。
高峰先生,独立董事,经济学博士,现任清华大学经济管理学院金融系副教授。
历任清华大学经济管理学院金融系助理教授;MIT斯隆管理学院访问学者。
杨克晶先生,独立董事,会计硕士、EMBA,现任天健会计师事务所(特殊普
通合伙)广东分所副主任会计师、高级合伙人。历任广州会计师事务所副经理;广
东正中会计师事务所经理;广东康元会计师事务所高级经理;深圳市鹏城会计师事
务所有限公司广州分公司副主任会计师、高级合伙人。
全奋先生,独立董事,法学学士,现任北京市中伦(广州)律师事务所合伙人。
历任广东明大律师事务所律师;广东信扬律师事务所合伙人;北京大成(广州)律
师事务所合伙人。
2、基金管理人监事
佟琳女士,监事,文学硕士,现任博道基金管理有限公司营销策划部、电子商
务部总经理。历任上海《理财周刊》社主笔;交银施罗德基金管理有限公司营销策
划高级经理;信诚基金管理有限公司营销策划总监;上海重阳投资管理有限公司企
划部总经理;上海博道投资管理有限公司营销策划部总经理。
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3、基金管理人高级管理人员
莫泰山先生,董事长。简历同上。
沈斌先生,董事、总经理。简历同上。
陈超女士,督察长,经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司董事会秘
书、监察稽核部总经理;上海博道投资管理有限公司合规风控总监。
张丽女士,首席运营官兼任首席信息官,管理学学士。历任普华永道会计师事
务所审计部高级审计员;交银施罗德基金管理有限公司基金运营部总经理、投资运
营部总经理;上海博道投资管理有限公司营运总监。
4、本基金基金经理
杨梦女士,经济学硕士,8年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月
担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰
资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理
有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席
量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至
今、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至
今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至
今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自
2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019
年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。
5、投资决策委员会成员
委员:莫泰山(董事长)
何晓彬(研究部总经理兼专户投资二部总经理)
史伟(股票投资总监兼专户投资一部总经理)
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
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1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份
制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并
于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:
600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了
22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使
H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日,招商局集团总资产
73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足率12.86%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,
更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监
察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员
工87人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管
业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基
金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、
受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管
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(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证
试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财
富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银
行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析
报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内
第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私
募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、
第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第
一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业
认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》
2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝
奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳
金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行
奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资
产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年
度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届
“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;
5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018
东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019
年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获
《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金
行政外包”三项大奖。
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(二)主要人员情况
李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行董事、
董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。
招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运
输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商
局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国
远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、
总裁。
田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、招商银
行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7
月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分
行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,招商银行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12
月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山
分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金
融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016
年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委
委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级
管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业
银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任
招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网
上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。
在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究
和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。
(四)基金托管人的内部控制制度
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1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成
守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制
和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;
建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,
确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各
项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预
防和控制;
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗
位。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、
审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”
的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不
同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门
独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制
约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随
着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
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(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网
络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项
和高风险领域。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、
业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受
理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章
制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计
核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控
制业务运作过程中的风险。
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的
加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的
业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资
料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成
员审批,并做好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、
机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托
管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术
系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、
激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人
力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
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根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议
的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督
和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管
理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,
对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人
进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收
到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台和网上直销交易平台。
名称:博道基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
法定代表人:莫泰山
成立时间:2017年6月12日
电话:021-80226288
传真:021-80226289
联系人:郭宇晴
客户服务电话:400-085-2888
网址:www.bdfund.cn
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个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台(网址:www.bdfund.cn)办
理开户、本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅
基金管理人网站。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
(1)国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(2)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
联系人:朱雅葳
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(3)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(4)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
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客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(5)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:孙秋月
客户服务电话:95548
网址:http://sd.citics.com
(6)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(7)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(8)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
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法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(10)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
电话:(021)54509977
联系人:潘世友
客户服务电话:95021
网址:www.1234567.com.cn
(11)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:(021)20613999
联系人:王诗玙
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(12)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153 室(上海泰和经济
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号1503室
法定代表人:王翔
电话:021-35385521-210
联系人:蓝杰
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:博道基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
法定代表人:莫泰山
电话:021-80226288
传真:021-80226289
联系人:严娅
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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住所:中国(上海)自由贸试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:博道中证500指数增强型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金为股票指数增强型基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险
控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政
府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债
部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
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银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资
于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,建仓期过后,一般情况下将保
持各类资产配置的基本稳定。
2、股票投资策略
本基金为股票指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,通过量化选股模
型构建股票组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。
1)多因子量化选股
首先,综合考虑股票的市值、盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基
本面要求的股票,构建备选股票池。
然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量
特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的
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因子做出适当更新或调整。
2)投资组合优化和风险控制
利用投资组合优化工具,在控制跟踪偏离过大风险的同时,最大化组合的预期
收益,以此来确定个股的投资权重。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的
比例不低于非现金基金资产的80%。
股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的
变化及时调整投资组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表
现。
3、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍
生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,
对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率,进行更有效的现
金头寸管理。本基金参与股指期货交易时,选择流动性好、交易活跃的期货合约进
行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本
基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估
衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
4、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行
投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素,
来做出对利率的判断,进行相应的久期配置和个券选择。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个
券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分
析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择
具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用
可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强
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本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋
势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选
择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关
注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的
其他因素。
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎
原则参与融资及转融通证券出借业务。
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓
位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。
参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动
性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。
九、基金的业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
中证500指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现
而构建的规模指数体系中的组成部分。中证500指数的样本选自沪深两个证券市场,
由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排
名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格
表现。
本基金以中证500指数作为标的指数,由于本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券,因此在业绩比较基准中中证500指数的比例被设定为
95%,同时加入了5%的同期银行活期存款利率(税后)。
如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证500指数的
编制、发布或授权,或中证500指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大
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变更等事项导致中证500指数不宜继续作为标的指数,或证券市场中有其他代表性
更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理
人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的
标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范
围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人
大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和
投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则该
等变更无须召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报
中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更,本基金业绩比较准也相应变更。
标的指数变更后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关
的商号或字样。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成
份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2019年07月01日起至2019年09月30日。本报告财务资料未经
审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 336,350,542.39 91.44
其中:股票 336,350,542.39 91.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 18,995,240.00 5.16
其中:债券 18,995,240.00 5.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,816,201.70 2.94
8 其他资产 1,681,463.24 0.46
9 合计 367,843,447.33 100.00
注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户
的证券交易结算资金。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
A 农、林、牧、渔业 3,393,216.00 0.93
B 采矿业 10,659,164.00 2.91
C 制造业 163,056,814.49 44.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,615,584.74 3.72
E 建筑业 6,725,684.00 1.84
F 批发和零售业 12,202,360.40 3.33
G 交通运输、仓储和邮政业 11,423,844.80 3.12
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,042,700.64 4.93
J 金融业 5,255,268.68 1.43
K 房地产业 11,098,486.00 3.03
L 租赁和商务服务业 1,923,937.00 0.53
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,792,869.50 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,895,455.00 0.52
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Q 卫生和社会工作 8,322,663.00 2.27
R 文化、体育和娱乐业 5,549,132.00 1.51
S 综合 1,038,567.00 0.28
合计 277,995,747.25 75.89
2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,177,254.00 0.32
B 采矿业 - -
C 制造业 26,328,482.70 7.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 403,240.00 0.11
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,737,721.44 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,604,600.80 4.53
J 金融业 7,384,072.20 2.02
K 房地产业 3,256,742.00 0.89
L 租赁和商务服务业 - -
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,462,682.00 0.40
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 58,354,795.14 15.93
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 240,300 5,887,350.00 1.61
2 000860 顺鑫农业 109,985 5,736,817.60 1.57
3 600183 生益科技 222,400 5,546,656.00 1.51
4 002049 紫光国微 102,500 5,236,725.00 1.43
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5 002129 中环股份 426,400 5,163,704.00 1.41
6 600763 通策医疗 49,800 5,104,500.00 1.39
7 000988 华工科技 245,500 4,659,590.00 1.27
8 000975 银泰资源 357,000 4,655,280.00 1.27
9 002916 深南电路 30,700 4,635,700.00 1.27
10 002465 海格通信 462,058 4,528,168.40 1.24
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300559 佳发教育 133,100 3,420,670.00 0.93
2 603800 道森股份 274,000 3,397,600.00 0.93
3 002331 皖通科技 332,000 3,323,320.00 0.91
4 300697 电工合金 211,988 3,154,381.44 0.86
5 300378 鼎捷软件 179,800 2,894,780.00 0.79
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,995,240.00 5.19
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其中:政策性金融债 18,995,240.00 5.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,995,240.00 5.19
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 187,700 18,995,240.00 5.19
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和
处罚。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外
的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 111,390.08
5 应收申购款 1,570,073.16
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,681,463.24
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2019年09月30日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博道中证500增强A净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.83% 1.08% -0.16% 1.15% 0.99% -0.07%
2019年上半年度(自基金合同生效 18.76% 1.56% 18.85% 1.70% -0.09% -0.14%
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
起至2019年6月30日)
2、博道中证500增强C净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.75% 1.08% -0.16% 1.15% 0.91% -0.07%
2019年上半年度(自基金合同生效起至2019年6月30日) 18.59% 1.56% 18.85% 1.70% -0.26% -0.14%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截
至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例
的约定。
末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截
至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例
的约定。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券/期货交易费用;
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9、基金的银行汇划费用;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为
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0.30%,按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售
机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支
付日支付。
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数增强型基金,需根据基金管理人与标的指数供应商所签订的指
数使用许可协议的约定向指数供应商支付标的指数许可使用费,基金合同生效后的
标的指数许可使用费为许可使用基点费,从基金财产中列支。按照上述指数使用许
可协议,在通常情况下,标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年
费率计提。计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元(基金合同生效之日所
在季度的标的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效
之日所在季度的下一季度起,标的指数使用许可费收取下限为每季度5万元,即不
足5万元时按照5万元收取,指数许可使用协议终止日所在季度的标的指数使用许
可费,按实际计提金额收取,不设下限)。
标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金标的指数许可使用费划款指令,经基金托管人复核后于每年1月、4
月、7月、10月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给指数供应商上一季
度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
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的,顺延至最近可支付日支付。
如上述指数许可使用协议约定的标的指数许可使用费的计提方法、计提标准和
支付方式及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有
人大会,本基金将采取调整后的计提方法、计提标准和支付方式计提及支付标的指
数许可使用费,基金管理人应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介及时公告并
及时通知基金托管人。
上述“(一)基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申
购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额,称为A类基金份额;在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费
用。投资人可以多次申购本基金,A类基金份额的申购费用按每笔A类基金份额的
申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(含申购费) A类基金份额的申购费率
50万元以下 1.2%
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
50万元(含)至100万元 0.8%
100万元(含)至500万元 0.4%
500万元以上(含500万元) 1000元/笔
A类基金份额因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体
实施特定申购费率。
特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养
老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布
临时公告将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的特定申购
费率如下表:
申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率
50万元以下 0.12%
50万元(含)至100万元 0.08%
100万元(含)至500万元 0.04%
500万元以上(含500万元) 1000元/笔
投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额享有如下费率优惠,有关费率优
惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的
有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
1)投资者通过本基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额享受申购费率
1折优惠;对通过本基金管理人直销柜台交易的实施特定申购费率的特定投资群体
(包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补
充养老基金等),以其目前适用的特定申购费率和上述享受1折优惠后的申购费率
中孰低者执行。如基金原申购费率为单笔固定金额的,则按原费率执行,不再享有
费率折扣。
2)个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台选择通联支付方式申购(含
定期定额申购)本基金A类基金份额,享受申购费率(含定期定额申购费率,下同)
4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%,如优惠后申购费率低于0.6%,按照0.6%
执行;如基金原申购费率低于或等于0.6%的或者单笔申购费为固定金额的,按原费
率执行。
本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参
阅本基金管理人网站。
个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台选择网上直销汇款交易方式申
购本基金A类基金份额,享受申购费率1折优惠;如基金原申购费率单笔固定金额
的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。网上直销汇款交易的相关业务规则请参
阅本基金管理人网站。
本基金申购费的计算公式和收取方式详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”
一章。
2、赎回费
本基金A类基金份额赎回费率如下:
持有期限 A类基金份额赎回费率
7日以内 1.5%
7日(含)至30日 0.75%
30日(含)至180日 0.5%
180日(含)至365日 0.25%
365日以上(含) 0
本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取,对持有期少于30天(不含)的A类
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30天以上(含)且
少于90天(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财
产;对持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的A类基金份额持有人所
收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180天以上(含)的A类基
金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产。未归入基金财产的部分用
于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金C类基金份额赎回费率如下:
持有期限 C类基金份额赎回费率
7日以内 1.5%
7日(含)至30日 0.5%
30日以上(含) 0
本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的C类
基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
本基金赎回费的计算公式和收取方式详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”
一章。
3、转换费
基金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。
每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用
及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。
1)转出基金的赎回费用
转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回
费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最
新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
2)转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每
次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用
的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应
分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)
费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额分档递减,具体收取情况视每次
转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
投资者通过本基金管理人网上直销交易平台办理基金转换业务可享受部分转换
业务的转换费率优惠,转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理
人网站。
具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.bdfund.cn)列示的相关转换
费率表或相关公告。
本基金转换费的计算公式和收取方式详见招募说明书“基金的转换”一章。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费
用。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价
机制的具体操作规则在指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同和托管协
议,更新“重要提示”、“绪言”、“释义”、“基金管理人”、“相关服务机构”、
“基金份额的申购与赎回”、“基金的转换”、“基金资产的估值”、“基金收益
与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“风险揭示”、“基金
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合同的变更、终止与基金财产的清算”、“基金合同的内容摘要”和“托管协议的
内容摘要”等章节中的相关内容。
此外,还对下述章节进行了其他内容的更新:
(一)更新了“三、基金管理人”中相关内容。
(二)更新了“四、基金托管人”中相关内容。
(三)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
(四)更新了“十、基金的投资”中相关内容,数据截止到2019年9月30日。
(五)更新了“十一、基金的业绩”中相关内容,数据截止到2019年9月30
日。
(六)更新了“二十三、其他应披露事项”中相关内容。
博道基金管理有限公司
二〇一九年十一月十五日
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