博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
2019-11-15 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
【重要提示】
博道中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2018年10
月24日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2018】
1696号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年1月3日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和
市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过
程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手或债券发行人违约产生的信用风
险;本基金投资策略所特有的风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投
资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;参与融资及转融通证券出
借业务的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;基金管理人职责终止风险;本
基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资
本基金的其他风险等等。本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水
平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指
数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券
经纪机构进行场内交易,并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行
结算。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资
决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。法律法规、监
管机构另有规定的,从其规定。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书
对基金信息披露相关内容进行了更新。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止
日为2019年10月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
目 录
一、绪言 ............................................................. 4
二、释义 ............................................................. 5
三、基金管理人 ...................................................... 10
四、基金托管人 ...................................................... 17
五、相关服务机构 .................................................... 23
六、基金的募集 ...................................................... 28
七、基金合同的生效 .................................................. 29
八、基金份额的申购与赎回 ............................................ 30
九、基金的转换 ...................................................... 45
十、基金的投资 ...................................................... 50
十一、基金的业绩 .................................................... 65
十二、基金的财产 .................................................... 68
十三、基金资产的估值 ................................................ 69
十四、基金收益与分配 ................................................ 75
十五、基金的费用与税收 .............................................. 77
十六、基金的会计与审计 .............................................. 81
十七、基金的信息披露 ................................................ 82
十八、风险揭示 ...................................................... 89
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................... 97
二十、基金合同的内容摘要 ............................................ 99
二十一、托管协议的内容摘要 ......................................... 115
二十二、对基金份额持有人的服务 ..................................... 134
二十三、其他应披露事项 ............................................. 136
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................. 137
二十五、备查文件 ................................................... 138
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
一、绪言
《博道中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其
他相关法律法规的规定以及《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指博道中证500指数增强型证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人:指博道基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博道中证500指数
增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书或《招募说明书》:指《博道中证500指数增强
型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《博道中证500指数增强型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《博道中证500指数增强型证券投资基金基金份额发
售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
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15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行中国境内
证券投资的境外机构投资者
22、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指博道基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,
办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为博道基金管理有限
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公司或接受博道基金管理有限公司委托办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《博道基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资
人共同遵守
40、标的指数:指中证500指数
41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
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43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
48、元:指人民币元
49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
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净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
等媒介
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:博道基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
邮政编码:200122
法定代表人:莫泰山
成立时间:2017年6月12日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:叶文瑛
电话:(021)80226288
传真:(021)80226289
博道基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2017]822
号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
莫泰山 35.00%
上海博道投资管理有限公司 25.50%
沈斌 8.25%
史伟 6.75%
上海博道如知投资合伙企业(有限合伙) 4.50%
上海博道如见投资合伙企业(有限合伙) 4.50%
上海博道如思投资合伙企业(有限合伙) 4.50%
上海博道相形投资合伙企业(有限合伙) 4.50%
何晓彬 3.25%
陈芳菲 3.25%
合计 100%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
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莫泰山先生,董事长、投资决策委员会主席,中国人民大学学士、中国人民银
行研究生部经济学硕士、清华大学经管学院经济学博士,兼任上海博道投资管理有
限公司执行董事。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、基金监管部处
长;交银施罗德基金管理有限公司副总经理、董事、总经理;上海重阳投资管理有
限公司高级合伙人、总经理;参与创立上海博道投资管理有限公司,任高级合伙人、
董事长。
沈斌先生,董事、总经理,MBA。历任齐鲁证券上海斜土路营业部总经理;泰
信基金管理有限公司总经理助理;交银施罗德基金管理有限公司市场总监;上海重
阳投资管理有限公司总裁助理、市场总监;上海博道投资管理有限公司高级合伙人、
首席市场官。
赵卫群先生,独立董事,经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所
研究员;上海证大投资发展股份有限公司总裁助理、财务总监;上海天行健商贸有
限公司总经理;上海永达投资管理有限公司副总裁;深圳市长城长富投资管理有限
公司副总经理。
高峰先生,独立董事,经济学博士,现任清华大学经济管理学院金融系副教授。
历任清华大学经济管理学院金融系助理教授;MIT斯隆管理学院访问学者。
杨克晶先生,独立董事,会计硕士、EMBA,现任天健会计师事务所(特殊普
通合伙)广东分所副主任会计师、高级合伙人。历任广州会计师事务所副经理;广
东正中会计师事务所经理;广东康元会计师事务所高级经理;深圳市鹏城会计师事
务所有限公司广州分公司副主任会计师、高级合伙人。
全奋先生,独立董事,法学学士,现任北京市中伦(广州)律师事务所合伙人。
历任广东明大律师事务所律师;广东信扬律师事务所合伙人;北京大成(广州)律
师事务所合伙人。
2、基金管理人监事
佟琳女士,监事,文学硕士,现任博道基金管理有限公司营销策划部、电子商
务部总经理。历任上海《理财周刊》社主笔;交银施罗德基金管理有限公司营销策
划高级经理;信诚基金管理有限公司营销策划总监;上海重阳投资管理有限公司企
划部总经理;上海博道投资管理有限公司营销策划部总经理。
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3、基金管理人高级管理人员
莫泰山先生,董事长。简历同上。
沈斌先生,董事、总经理。简历同上。
陈超女士,督察长,经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司董事会秘
书、监察稽核部总经理;上海博道投资管理有限公司合规风控总监。
张丽女士,首席运营官兼任首席信息官,管理学学士。历任普华永道会计师事
务所审计部高级审计员;交银施罗德基金管理有限公司基金运营部总经理、投资运
营部总经理;上海博道投资管理有限公司营运总监。
4、本基金基金经理
杨梦女士,经济学硕士,8年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月
担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰
资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理
有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席
量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至
今、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至
今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至
今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自
2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019
年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。
5、投资决策委员会成员
委员:莫泰山(董事长)
何晓彬(研究部总经理兼专户投资二部总经理)
史伟(股票投资总监兼专户投资一部总经理)
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
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3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立
健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发
生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有
效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
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5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定泄露在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
内部控制工作应严格遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内
控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并
通过切实可行的措施来实行。
(5)成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,
运用科学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到
最佳的内部控制效果。
2、内部控制组织结构
公司内部控制组织结构遵循“统一领导、分级实施、集中报告、独立监督”原
则,董事会对公司内部控制和风险管理体系建设承担最终责任,董事会风险控制专
业委员会对公司内部控制和风险管理体系有效性进行检查和评估;经营管理层负责
建立并实施有效的内部控制体系,各业务部门负责本部门相关内部控制工作的开展
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和落实,公司设督察长和监察稽核部,对公司的内部控制承担独立评估、监控、检
查和报告职责。
(1)董事会
公司董事会负责对公司经营活动中的现存的和潜在的风险进行预防和控制,并
审核和监督公司内部控制、风险管理制度的有效执行。
(2)风险控制委员会
董事会风险控制委员会负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性
进行检查和评估,对公司风险管理制度进行评价,草拟公司风险管理战略,对公司
风险管理制度的实施进行检查,评估公司风险管理状况。
(3)公司经营管理层
公司经营管理层负责建立和实施公司内部控制体系,和对公司经营活动中各类
风险的总体控制和管理。公司管理层下设风险管理委员会、投资决策委员会。投资
决策委员会对涉及基金投资的重大问题进行决策,对基金的总体投资情况提出指导
性意见,从而对投资风险进行控制和管理。风险管理委员会是负责控制公司的经营
风险、合规风险、操作风险和其他业务风险的议事决策机构,负责检查公司外部审
计、合规监察、内部控制和风险管理的程序。
(4)督察长和监察稽核部
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。督察长履行职责范围涵盖基金及公司
运作的所有业务环节,根据公司章程规定行使职责。
监察稽核部独立于业务部门,具体负责公司经营活动中各类风险的日常控制和
管理,根据相关制度规定履行职责。
(5)业务部门
公司其他各业务部门和岗位是风险控制的第一线,各部门应根据具体情况制定
本部门的作业流程及风险控制措施,加强对重要岗位和工作环节的风险控制,并定
期进行风险控制的内部总结。
3、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,
确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基
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金份额持有人的利益,公司建立了合理、完备、执行有效的全面内部控制制度体系,
并分为五个层次。
第一个层面是公司章程和公司内部控制大纲,它们是公司制定各项规章制度的
纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、
基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、
资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门管理制度,
是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守
则等的具体说明;第四个层面是业务管理制度及流程,是各项具体业务和管理工作
的运行办法和流程,是对业务运行规范、流程进行的描述和约束;第五个层面是岗
位手册和操作表单,是日常业务岗位和操作所遵循的细化规范。
公司各项制度流程的制订、修改、实施、废止遵循规范的审批程序,公司结合
业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公
司制度的完备性、有效性。
4、内部控制措施
(1)公司风险控制和内部控制体系涵盖公司各个层面,业务各环节,每个岗位;
(2)公司建立有效授权制度、双人复核、职责分工、印章管理、员工培训、对
账、电子化处理、密码和进入控制、风险报告、监察稽核等内部控制机制和措施来
防止和及时发现业务过程中不当风险事件的发生;
(3)公司建立危机处理制度、备份制度、业务连续性方案等来化解和降低因突
发事件给公司带来的损失。
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四、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份
制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并
于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:
600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了
22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使
H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日,招商局集团总资产
73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足率12.86%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,
更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监
察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员
工87人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管
业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基
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金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、
受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管
(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证
试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财
富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银
行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析
报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内
第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私
募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、
第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第
一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业
认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》
2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝
奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳
金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行
奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资
产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年
度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届
“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;
5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018
东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019
年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获
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《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金
行政外包”三项大奖。
(二)主要人员情况
李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行董事、
董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。
招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运
输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商
局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国
远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、
总裁。
田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、招商银
行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7
月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分
行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,招商银行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12
月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山
分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金
融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016
年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委
委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级
管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业
银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任
招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网
上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。
在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究
和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
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截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成
守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制
和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;
建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,
确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各
项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预
防和控制;
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗
位。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、
审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”
的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不
同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门
独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制
约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
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(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随
着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网
络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项
和高风险领域。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、
业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受
理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章
制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计
核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控
制业务运作过程中的风险。
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的
加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的
业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资
料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成
员审批,并做好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、
机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托
管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术
系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
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(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、
激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人
力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议
的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督
和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管
理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,
对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人
进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收
到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
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五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台和网上直销交易平台。
名称:博道基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
法定代表人:莫泰山
成立时间:2017年6月12日
电话:021-80226288
传真:021-80226289
联系人:郭宇晴
客户服务电话:400-085-2888
网址:www.bdfund.cn
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台(网址:www.bdfund.cn)办
理开户、本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅
基金管理人网站。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
(1)国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(2)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号
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法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
联系人:朱雅葳
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(3)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(4)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(5)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:孙秋月
客户服务电话:95548
网址:http://sd.citics.com
(6)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
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联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(7)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(8)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(10)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
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法定代表人:其实
电话:(021)54509977
联系人:潘世友
客户服务电话:95021
网址:www.1234567.com.cn
(11)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:(021)20613999
联系人:王诗玙
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(12)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153 室(上海泰和经济
发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号1503室
法定代表人:王翔
电话:021-35385521-210
联系人:蓝杰
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:博道基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
法定代表人:莫泰山
电话:021-80226288
传真:021-80226289
联系人:严娅
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
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六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息
披露办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2018年10月24日证监许
可[2018]1696号文准予募集注册。
本基金为契约型开放式股票型证券投资基金。基金的存续期间为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按初始面值发售。
本基金自2018年12月3日至2018年12月28日进行发售,本基金设立募集
期共募集430,557,404.42份基金份额,有效认购户数为6,137户。
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七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2019年1月3日正
式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后的存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中
予以披露。连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基
金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
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八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、本基金管理人的直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台和网上直销交易平台。
名称:博道基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
电话:021-80226288
传真:021-80226289
客户服务电话:400-085-2888
网址:www.bdfund.cn
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台(网址:www.bdfund.cn)办
理开户、本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅
基金管理人网站。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
本基金除基金管理人之外的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机
构”章节及基金管理人披露的基金销售机构名录或拨打本公司客户服务电话进行咨
询。
投资人应当通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销
售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金
销售机构,并在基金管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人
可以通过上述方式进行申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购及/或赎回,具体办理时间为上海证券交易
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所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2019年4月3日起开放申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登
记机构受理的不得撤销;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的原则,
对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先的基
金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持
有期限和所适用的赎回费率。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购和赎回的数量限制
1、申购金额的限制
基金管理人直销柜台首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低
金额为单笔10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金
(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上
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直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制,申购最
低金额详见届时基金管理人发布的相关公告。本基金直销机构单笔申购最低金额可
由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元,如果
销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元,以该销售机构的规定为准
(以上金额均含申购费)。
2、赎回份额的限制
单笔赎回最低份额为10份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔
赎回份额高于10份,以该销售机构的规定为准。基金份额持有人赎回时或赎回后在
销售机构保留的本基金某类基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部申请
赎回,否则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。
3、最低保留余额的限制
每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金某类基金份额余额少于10份
时,若当日该账户同时有该类基金份额的基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)
被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金该类基金份额一次性全
部赎回。
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见
招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单个投资人申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比
例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人
的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金
规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、赎回份额
和最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提
交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;
登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在
发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,赎回
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或
其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款支付
相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和
赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构
在T+1日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资
人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构
确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询。
4、申购和赎回的登记
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
(1)投资人T日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人
增加权益并办理登记手续,投资人自T+2日起(包括该日)有权赎回该部分基金份
额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
(2)投资人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人
扣除权益并办理相应的登记手续。
(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)基金的申购费和赎回费
1、基金份额类别
本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申
购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额,称为A类基金份额;在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,申购费
不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。
2、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费
用。投资人可以多次申购本基金,A类基金份额的申购费用按每笔A类基金份额的
申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(含申购费) A类基金份额的申购费率
50万元以下 1.2%
50万元(含)至100万元 0.8%
100万元(含)至500万元 0.4%
500万元以上(含500万元) 1000元/笔
A类基金份额因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体
实施特定申购费率。
特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养
老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布
临时公告将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的特定申购
费率如下表:
申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率
50万元以下 0.12%
50万元(含)至100万元 0.08%
100万元(含)至500万元 0.04%
500万元以上(含500万元) 1000元/笔
投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额享有如下费率优惠,有关费率优
惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的
有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:
1)投资者通过本基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额享受申购费率
1折优惠;对通过本基金管理人直销柜台交易的实施特定申购费率的特定投资群体
(包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补
充养老基金等),以其目前适用的特定申购费率和上述享受1折优惠后的申购费率
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
中孰低者执行。如基金原申购费率为单笔固定金额的,则按原费率执行,不再享有
费率折扣。
2)个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台选择通联支付方式申购(含
定期定额申购)本基金A类基金份额,享受申购费率(含定期定额申购费率,下同)
4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%,如优惠后申购费率低于0.6%,按照0.6%
执行;如基金原申购费率低于或等于0.6%的或者单笔申购费为固定金额的,按原费
率执行。
本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参
阅本基金管理人网站。
个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台选择网上直销汇款交易方式申
购本基金A类基金份额,享受申购费率1折优惠;如基金原申购费率单笔固定金额
的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。网上直销汇款交易的相关业务规则请参
阅本基金管理人网站。
3、赎回费用
(1)本基金A类基金份额赎回费率
本基金A类基金份额赎回费率如下:
持有期限 A类基金份额赎回费率
7日以内 1.5%
7日(含)至30日 0.75%
30日(含)至180日 0.5%
180日(含)至365日 0.25%
365日以上(含) 0
本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取,对持有期少于30天(不含)的A类
基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30天以上(含)且
少于90天(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财
产;对持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的A类基金份额持有人所
收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180天以上(含)的A类基
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产。未归入基金财产的部分用
于支付登记费和其他必要的手续费。
(2)本基金C类基金份额赎回费率
本基金C类基金份额赎回费率如下:
持有期限 C类基金份额赎回费率
7日以内 1.5%
7日(含)至30日 0.5%
30日以上(含) 0
本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的C类
基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费
用。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价
机制的具体操作规则在指定媒介上公告。
(七)申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,
分别计算和公告基金份额净值。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金
份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点
后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣
除相应的费用(如有),赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
(1)A类基金份额申购份额的计算公式如下:
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日A类基金份额净值
例四:某投资者(非特定投资群体)投资40,000元申购本基金A类基金份额,
假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为1.2%,则其可得到的申
购份额为:
申购总金额=40,000元
净申购金额=40,000/(1+1.2%)=39,525.69元
申购费用=40,000-39,525.69=474.31元
申购份额=(40,000-474.31)/1.0400=38,005.47份
即:该投资者(非特定投资群体)投资40,000元申购本基金A类基金份额,假
设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到38,005.47份A类基金份
额。
例五:某投资者(特定投资群体)投资100,000元通过基金管理人的直销柜台
申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费
率为0.12%,则其可得到的申购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.12%)=99,880.14元
申购费用=100,000-99,880.14=119.86元
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
申购份额=(100,000-119.86)/1.0400=96,038.60份
即:该投资者(特定投资群体)投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申
购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得
到96,038.60份A类基金份额。
(2)C类基金份额申购份额的计算公式如下:
申购份额=申购总金额/ T日C类基金份额净值
例六:某投资者投资40,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份
即:该投资者投资40,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基
金份额净值为1.0400元,则其可得到38,461.54份C类基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应
的费用(如有),赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后2位,第3位四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额净值×适用的赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值-赎回费用
例七:某投资者赎回持有的10,000份A类基金份额,持有期限为30日,对应
的赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的
赎回金额为:
赎回费用= 10,000×1.0160×0.5%=50.80元
赎回金额= 10,000×1.0160-50.80=10,109.20元
即:该投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期限为30日,对应的
赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎
回金额为10,109.20元。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
例八:某投资者赎回持有的10,000份C类基金份额,持有期限为7日,对应的
赎回费率为0.5%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎
回金额为:
赎回费用= 10,000×1.0160×0.5%=50.80元
赎回金额= 10,000×1.0160-50.80=10,109.20元
即:该投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有期限为7日,对应的赎
回费率为0.5%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回
金额为10,109.20元。
4、基金份额净值的计算公式
基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数
本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包括该日)内
公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份
额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构、基金销售支付结算机构或登记机构的
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
异常情况导致基金会计系统、基金销售系统、基金销售支付结算系统或基金注册登
记系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例超过50%,或者变相规避50%集中度的,出现上述情形时,基金管理人有
权将上述申购申请全部或部分确认失败。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者
单日或单笔申购金额上限的,出现上述情形时,基金管理人有权将上述申购申请全
部或部分确认失败。
9、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出
现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项的措施。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理
人可暂停接受投资人的赎回申请。
6、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延
缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案。若出现上述第4项所
述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将
当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开
放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金
份额占前一开放日基金总份额的比例超过10%时,对该单个基金份额持有人不超过
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
10%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处理;对
该单个基金份额持有人超过10%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。如下一开
放日,该单个基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前
述规则处理,直至该单个基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一
开放日基金总份额的比例低于10%。但是,如该单个基金份额持有人在当日选择取
消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上
刊登暂停公告。
2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》
的有关规定,不迟于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,
并公布最近1个开放日的各类基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明
确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十三)基金的非交易过户
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;
司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强
制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要
求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,
并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。本基金已于2019年4月3日起开通定期定额投资计划业务,具
体开通销售机构名单和业务规则参见相关公告或基金管理人网站公示。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参
与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
(十七)其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
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九、基金的转换
(一)基金转换
基金转换(以下简称“转换”)是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人
届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。
(二)转换业务办理时间
本基金已于2019年4月3日起开放日常转换业务。办理基金间转换的时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换时除外。
投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎
回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业
务的时间可能有所不同,投资人应以各销售机构公告的时间为准。
本基金转换业务具体开通销售机构名单、可转换旗下基金范围参见相关公告或
基金管理人网站公示。
(三)基金转换的程序
1、申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出转
换申请。
2、基金转换申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效转换申
请的当天作为转换申请日(T日),正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括
该日)对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包
括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述转换申请的确认时间进行
调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
销售机构对转换申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申请。转换申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投
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资者应及时查询。
3、基金转换的登记
登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资人T日的有
效基金转换申请,正常情况下,登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务
申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,对于转
换入确认成功的基金份额,投资人自T+2日起(包括该日)有权转换出或赎回该部
分基金份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并于
开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)基金转换的基本规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代
理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理
基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申
购状态。
2、基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转
入基金的基金份额净值为基准进行计算。
3、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将
自转入基金份额确认日起重新开始计算。
(五)基金转换的数额限制
基金转换以份额为单位进行申请,转出申请份额最小单位可保留到分,单笔转
出的基金份额不得低于10份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它
基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。基金份额持有人转换出时或
转换出后在销售机构保留的本基金某类基金份额余额不足10份的,在申请转换出
时需一次全部申请转换出,否则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎
回。
每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金某类基金份额余额少于10份
时,若当日该账户同时有该类基金份额的基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)
被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金该类基金份额一次性全
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部赎回。
(六)转换费率
基金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。
每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用
及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。
1、转出基金的赎回费用
转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回
费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最
新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
2、转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每
次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用
的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应
分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差
费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额分档递减,具体收取情况视每次
转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
投资者通过本基金管理人网上直销交易平台办理基金转换业务可享受部分转换
业务的转换费率优惠,转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理
人网站。
具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.bdfund.cn)列示的相关转换
费率表或相关公告。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整上述费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
(七)基金转换份额的计算公式
转出确认金额=转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费用=转出确认金额×转出基金对应的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费用
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转出与转入基金的申购补差费用=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申
购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)
(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固
定金额的申购补差费)
净转入确认金额=转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用
转入基金确认份额=净转入确认金额÷转换申请当日转入基金的基金份额净值
转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
例一:某投资者将其持有的博道中证500指数增强型证券投资基金A类基金份
额(以下简称“博道中证500增强A”)10,000份转换为博道启航混合型证券投资
基金A类基金份额(以下简称“博道启航混合A”),博道中证500增强A持有期
限为30天,适用赎回费率为0.5%。假设转换申请受理当日博道中证500增强A的
基金份额净值为1.028元,博道启航混合A的基金份额净值为1.031元。博道中证
500增强A对应的申购费率为1.2%,博道启航混合A对应的申购费率为1.5%,则:
转出确认金额=10,000.00×1.028=10,280.00元
转出基金的赎回费用=10,280.00×0.5%=51.40元
转入确认金额=10,280.00-51.40=10,228.60元
转出与转入基金的申购补差费=10,228.60×(1.5%-1.2%)/(1+1.5%-1.2%)
=30.59元
净转入确认金额=10,228.60-30.59=10,198.01元
转入基金确认份额=10,198.01÷1.031=9,891.38份
例二:某投资者将其持有的博道中证500指数增强型证券投资基金C类基金份
额(以下简称“博道中证500增强C”)10,000份转换为博道启航混合型证券投资
基金A类基金份额(以下简称“博道启航混合A”),博道中证500增强C持有期
限为30天,适用赎回费率为0。假设转换申请受理当日博道中证500增强C的基金
份额净值为1.025元,博道启航混合A的基金份额净值为1.031元。博道中证500
增强C不收取申购费,博道启航混合A对应的申购费率为1.5%,则:
转出确认金额=10,000.00×1.025=10,250.00元
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转出基金的赎回费用=10,250.00×0=0元
转入确认金额=10,250.00-0=10,250.00元
转出与转入基金的申购补差费=10,250.00×(1.5%-0)/(1+1.5%-0)=151.48

净转入确认金额=10,250.00-151.48=10,098.52元
转入基金确认份额=10,098.52÷1.031=9,794.88份
(八)暂停基金转换
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入
基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的情形和公告的有关规定一般也适用于暂停基
金转换,具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关
公告。
本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的
余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎
回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情
况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例
确认;但在转出申请得到部分确认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤
销,不再视为下一开放日的基金转换申请。
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十、基金的投资
(一)投资目标
本基金为股票指数增强型基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险
控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政
府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债
部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资
于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,建仓期过后,一般情况下将保
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持各类资产配置的基本稳定。
2、股票投资策略
本基金为股票指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,通过量化选股模
型构建股票组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。
1)多因子量化选股
首先,综合考虑股票的市值、盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基
本面要求的股票,构建备选股票池。
然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量
特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的
因子做出适当更新或调整。
2)投资组合优化和风险控制
利用投资组合优化工具,在控制跟踪偏离过大风险的同时,最大化组合的预期
收益,以此来确定个股的投资权重。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的
比例不低于非现金基金资产的80%。
股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的
变化及时调整投资组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表
现。
3、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍
生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,
对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率,进行更有效的现
金头寸管理。本基金参与股指期货交易时,选择流动性好、交易活跃的期货合约进
行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本
基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估
衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
4、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行
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投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素,
来做出对利率的判断,进行相应的久期配置和个券选择。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个
券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分
析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择
具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用
可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强
本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋
势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选
择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关
注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的
其他因素。
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎
原则参与融资及转融通证券出借业务。
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓
位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。
参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动
性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
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保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金所
指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,
本基金指数化投资部分不受前述限制;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%,本基金指数化投资部分不受前述限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
(12)本基金参与股指期货交易,应当遵循下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
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约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值
和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股
票投资比例的有关约定;
(13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(15)本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超
过30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(16)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;本基金指数化投资部分不受前述
限制;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(16)、(18)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10
个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法
律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律
法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规
予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
(五)业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
中证500指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现
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而构建的规模指数体系中的组成部分。中证500指数的样本选自沪深两个证券市场,
由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排
名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格
表现。
本基金以中证500指数作为标的指数,由于本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券,因此在业绩比较基准中中证500指数的比例被设定为
95%,同时加入了5%的同期银行活期存款利率(税后)。
如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证500指数的
编制、发布或授权,或中证500指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大
变更等事项导致中证500指数不宜继续作为标的指数,或证券市场中有其他代表性
更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理
人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的
标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范
围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人
大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和
投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则该
等变更无须召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报
中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更,本基金业绩比较准也相应变更。
标的指数变更后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关
的商号或字样。
(六)风险收益特征
本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成
份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基
金份额持有人的利益;
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2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
(八)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2019年07月01日起至2019年09月30日。本报告财务资料未经
审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 336,350,542.39 91.44
其中:股票 336,350,542.39 91.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 18,995,240.00 5.16
其中:债券 18,995,240.00 5.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
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其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,816,201.70 2.94
8 其他资产 1,681,463.24 0.46
9 合计 367,843,447.33 100.00
注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户
的证券交易结算资金。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,393,216.00 0.93
B 采矿业 10,659,164.00 2.91
C 制造业 163,056,814.49 44.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,615,584.74 3.72
E 建筑业 6,725,684.00 1.84
F 批发和零售业 12,202,360.40 3.33
G 交通运输、仓储和邮政业 11,423,844.80 3.12
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,042,700.64 4.93
J 金融业 5,255,268.68 1.43
K 房地产业 11,098,486.00 3.03
L 租赁和商务服务业 1,923,937.00 0.53
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,792,869.50 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,895,455.00 0.52
Q 卫生和社会工作 8,322,663.00 2.27
R 文化、体育和娱乐业 5,549,132.00 1.51
S 综合 1,038,567.00 0.28
合计 277,995,747.25 75.89
2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,177,254.00 0.32
B 采矿业 - -
C 制造业 26,328,482.70 7.19
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 403,240.00 0.11
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,737,721.44 0.47
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,604,600.80 4.53
J 金融业 7,384,072.20 2.02
K 房地产业 3,256,742.00 0.89
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,462,682.00 0.40
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计 58,354,795.14 15.93
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 240,300 5,887,350.00 1.61
2 000860 顺鑫农业 109,985 5,736,817.60 1.57
3 600183 生益科技 222,400 5,546,656.00 1.51
4 002049 紫光国微 102,500 5,236,725.00 1.43
5 002129 中环股份 426,400 5,163,704.00 1.41
6 600763 通策医疗 49,800 5,104,500.00 1.39
7 000988 华工科技 245,500 4,659,590.00 1.27
8 000975 银泰资源 357,000 4,655,280.00 1.27
9 002916 深南电路 30,700 4,635,700.00 1.27
10 002465 海格通信 462,058 4,528,168.40 1.24
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300559 佳发教育 133,100 3,420,670.00 0.93
2 603800 道森股份 274,000 3,397,600.00 0.93
3 002331 皖通科技 332,000 3,323,320.00 0.91
4 300697 电工合金 211,988 3,154,381.44 0.86
5 300378 鼎捷软件 179,800 2,894,780.00 0.79
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,995,240.00 5.19
其中:政策性金融债 18,995,240.00 5.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,995,240.00 5.19
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 187,700 18,995,240.00 5.19
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和
处罚。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外
的股票。
11.3 其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 111,390.08
5 应收申购款 1,570,073.16
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,681,463.24
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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十一、基金的业绩
基金业绩截止日为2019年09月30日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博道中证500增强A净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.83% 1.08% -0.16% 1.15% 0.99% -0.07%
2019年上半年度(自基金合同生效起至2019年6月30日) 18.76% 1.56% 18.85% 1.70% -0.09% -0.14%
2、博道中证500增强C净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.75% 1.08% -0.16% 1.15% 0.91% -0.07%
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2019年上半年度(自基金合同生效起至2019年6月30日) 18.59% 1.56% 18.85% 1.70% -0.26% -0.14%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日为2019年1月3日,基金合同生效日至报告期期
末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截
至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例
的约定。
末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截
至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例
的约定。
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十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金持有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他资产所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管账户、证券账户、
期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构和基金销售机构的
财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售
机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求
冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不
得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基
金财产强制执行。
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十三、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其它投
资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等,另有规定的除外),以其估值日在
证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环
境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易
日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由
基金管理人与基金托管人另行协商约定;
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
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(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行股票、首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,
不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第
三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值
机构未提供估值价格的,按成本估值。
6、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结
算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
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理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类
基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规
定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、
无法抗拒,则属不可抗力。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误等,
因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该估值
错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
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2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿
受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登
记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告
并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按
以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如
经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,
由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给
基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,
就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各
自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算
和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管
理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理
人负责赔付。
④由于基金管理人、证券经纪机构提供的信息错误(包括但不限于基金申购或
赎回金额、证券交易数据、对账单等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基
金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人、证券经纪机构负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另
有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原
则进行协商。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值时;
4、法律法规或中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金
资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对
基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第8项条款
进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所、登记结算公司、证券经纪机
构、期货公司、存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人和基金托管
人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,由此造成的基金资
产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人
应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
十四、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金
管理人经与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基
金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指
定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过15个工作日。
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法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券/期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为
0.30%,按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售
机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支
付日支付。
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数增强型基金,需根据基金管理人与标的指数供应商所签订的指
数使用许可协议的约定向指数供应商支付标的指数许可使用费,基金合同生效后的
标的指数许可使用费为许可使用基点费,从基金财产中列支。按照上述指数使用许
可协议,在通常情况下,标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年
费率计提。计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
E为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元(基金合同生效之日所
在季度的标的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效
之日所在季度的下一季度起,标的指数使用许可费收取下限为每季度5万元,即不
足5万元时按照5万元收取,指数许可使用协议终止日所在季度的标的指数使用许
可费,按实际计提金额收取,不设下限)。
标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金标的指数许可使用费划款指令,经基金托管人复核后于每年1月、4
月、7月、10月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给指数供应商上一季
度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
的,顺延至最近可支付日支付。
如上述指数许可使用协议约定的标的指数许可使用费的计提方法、计提标准和
支付方式及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有
人大会,本基金将采取调整后的计提方法、计提标准和支付方式计提及支付标的指
数许可使用费,基金管理人应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介及时公告并
及时通知基金托管人。
上述“(一)基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本
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招募说明书“基金份额的申购与赎回”。
本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“基金的转换”一章。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面或双方约定的其他方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
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十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》、《流动性风险管理规定》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以
下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
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(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站
上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应
当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
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在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机
构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中,应在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情
况及其流动性风险分析等。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金
总份额20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影
响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形
除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
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登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、标的指数许可使用费
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等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金收费方式发生变更;
(19)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(20)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(21)本基金暂停接受申购、赎回申请;
(22)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请;
(23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(24)本基金采用摆动定价机制进行估值时;
(25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
10、投资股指期货的信息披露
本基金投资股指期货,基金管理人需按照法规要求在季度报告、中期报告、年
度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投
资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体
风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。如将来法律法规或中国证
监会有另行规定的,从其规定。
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11、投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末的资
产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排
序的前10名资产支持证券明细。如将来法律法规或中国证监会有另行规定的,从其
规定。
12、参与融资及转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资及转融通证券出借业务,基金管理人应当在季度报告、中期报
告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转融通证
券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
13、投资流通受限证券的信息披露
本基金投资流通受限证券,基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个
交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成
本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
14、中国证监会规定的其他信息。
(六)暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述如暂停估值等情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露
与基金净值相关的信息:
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,并经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停估值时;
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
(七)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件、盖章或XBRL电
子方式复核确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择一家媒介披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(八)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所或办公场所,供社会公众查阅、复制。
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
十八、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风
险,即当单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基
金份额。基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、基金中
基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不
同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法
律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也
不是替代储蓄的等效理财方式。
因分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因分红等行
为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,
基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在
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做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的
特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成
影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券
和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财
务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。
如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的
利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统
风险,但不能完全规避。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,
基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,
影响基金资产的保值增值。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性
较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资
人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生
不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金
资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基
金份额净值。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务,
具体业务办理时间在申购赎回开始公告中规定。
为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原
则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请,
包括但不限于:
(1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单个投资人申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购
比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有
人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基
金规模予以控制。具体规定请参见招募说明书或相关公告。
(2)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价
机制的具体操作规则在指定媒介上公告。
(3)本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,
并将上述赎回费全额计入基金财产。
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
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具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所,本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的指数成
份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金的标的指数为中证
500指数,该指数的样本选自沪深两个证券市场,由全部A股中剔除沪深300指数
成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合
反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。因此,综合评估在正常情
况下,本基金投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正
常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开
放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
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(3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金
份额占前一开放日基金总份额的比例超过10%时,对该单个基金份额持有人不超过
10%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处理;对
该单个基金份额持有人超过10%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。如下一开
放日,该单个基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前
述规则处理,直至该单个基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一
开放日基金总份额的比例低于10%。但是,如该单个基金份额持有人在当日选择取
消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公
平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理巨额
赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、
暂停基金估值等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基
金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持
有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,投资者将可能面临其赎回申请
被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等风险。
(四)信用风险
基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒
绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
(五)本基金投资策略所特有的风险
1、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险
控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现,在运用量化选股模型构建投资组合
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过程中,因模型有效性、现金留存等各种原因,其投资收益率可能高于标的指数收
益率但也有可能低于标的指数收益率,存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。
2、基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险
本基金采用指数增强投资策略,以中证500指数作为标的指数,对标的指数成
份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%,上述主要投资标的波
动会造成本基金份额净值的波动。中证500指数综合反映中国A股市场中一批中小
市值公司的股票价格表现,并不能完全代表整个股票市场,因此可能存在基金投资
组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险。
3、标的指数变更的风险
根据基金合同的约定,如出现变更本基金标的指数的情形,经基金份额持有人
大会同意,本基金将变更标的指数,若发生此情形,基于原标的指数的投资策略将
会改变,投资组合将随之调整,本基金的风险收益特征将与新的标的指数保持一致,
投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
(六)投资可转换债券和可交换债券的特定风险
可转换债券和可交换债券是指持有人可以在约定的时间内按照约定的价格将持
有的债券转换为普通股票的债券,是兼具债券性质和权益性质的投资工具。可转换
债券和可交换债券既面临发行人无法按期偿付本息的信用风险,也面临二级市场价
格波动的风险。另外,可转债和可交换债一般具有强制赎回等条款,可能会增加相
应的风险。
(七)投资股指期货的特定风险
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种
或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。
投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、
信用风险和操作风险。具体为:
(1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是
股指期货投资中最主要的风险。
(2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
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(3)基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成
的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约
头寸所要求的保证金而带来的风险。
(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。
此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其
定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
(八)投资资产支持证券的特定风险
资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险,基金
管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关
注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。
(九)参与融资及转融通证券出借业务的特定风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务,可
能面临杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务的特有风险。
(十)投资流通受限证券的特定风险
基金投资流动受限证券将面临证券市场流动性风险,主要表现在几个方面:基
金建仓困难,或建仓成本很高;基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高;
不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险;证券投资中个券和个股的流动性风险
等。
(十一)基金管理人职责终止风险
因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金管
理资格或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人职责终
止情况下,投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理人职责终
止,涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的,相关基
金管理人对各自履职行为依法承担责任。
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(十二)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、
证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险
收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法
规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法可能不同,因此销售机
构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述也可能存在不同,投资人
在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检
验。
(十三)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险;
2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机
构等机构无法正常工作,从而影响基金运作的风险;
3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制
能力的因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险;
4、其他意外导致的风险。
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十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人协商一致后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,
并自生效后方可执行,决议生效后2日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、本基金作为被合并方与其他基金进行合并的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管
理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中
国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
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(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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二十、基金合同的内容摘要
(一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或
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其他为基金提供服务的外部机构,若本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基
金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易,并由选定的证券经纪商作为
结算参与人代理本基金进行结算,则基金管理人须与选择的证券经纪商签订证券经
纪服务协议,约定证券经纪商应履行的相关交易结算和交易监控等职责;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17)在法规和基金合同规定的范围内,决定调整基金费率结构和收费方式;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
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(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
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法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活
期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设托管账户、证券账户、期货结算账户等投
资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
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(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的托管账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账
户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时
办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但
不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基金
份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但
不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规
则;
(10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补
充,并保证其真实性;
(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律
法规和中国证监会另有规定的除外:
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1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)在符合法律法规和《基金合同》规定的范围内、并且对基金份额持有人利
益无实质不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由本基金或基金份额持有人承
担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回
费率、调低销售服务费或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下
变更或增加收费方式;
4)因相应的法律法规、登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》
进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
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及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6)在法律法规允许的情况下,且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下,基金推出新业务或服务;
7)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,增加基金份额类别或调整本基金份额类别的设置;
8)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过
户、转托管等业务的规则;
9)变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数
编制单位变更、指数更名等事项),且对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的
其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内
召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有
人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到
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书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开
并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管
理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
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基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机
关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会
者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分
之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月
以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金
总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通
知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如
果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定
的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收
取表决意见的,不影响表决效力;
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3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人
直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份
额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份
额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金
份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一
以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决
意见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表
决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用
网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开
基金份额持有人大会,或者采用网络、电话、短信或其他非书面方式授权他人代为
出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明,会议程序比照
现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律
法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其
他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
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在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人或代理人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(就上述情形,
法律法规和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
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会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管
人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议
的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理
人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
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基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修
改导致相关内容被取消或变更的,经与基金托管人协商一致,基金管理人提前公告
后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)本基金作为被合并方与其他基金进行合并的;
(4)《基金合同》约定的其他情形;
(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监
会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金
管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及
中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
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估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员
会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为
深圳市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人均具有约束力,仲裁费由败诉方承担,
除非仲裁裁决另有规定。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式叁份,除上报有关监管机构外,基金管理人、基金托管
人各持有壹份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。
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二十一、托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人(也可称资产管理人)
名称:博道基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
邮政编码:200122
法定代表人:莫泰山
成立时间:2017年6月12日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2017]822号
组织形式:有限责任公司
注册资本:10000万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
2、基金托管人(也可称资产托管人)
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:李建红
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
联系人:张燕
联系电话:0755-83199084
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(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资
范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金
投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以
便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
(1)本基金的投资范围为:
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯
债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
(2)本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
本基金的投资比例:本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资限制:
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1)本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于标的指数成份股及备
选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;
2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金所指
的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,本
基金指数化投资部分不受前述限制;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%,本基金指数化投资部分不受前述限制;
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
12)本基金参与股指期货交易,应当遵循下列要求:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
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②本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值
和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股
票投资比例的有关约定;
13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
14)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
15)本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券
出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过
30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
16)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的
定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;本基金指数化投资部分不受前述限
制;
18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2)、9)、16)、18)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个
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交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从
其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法
律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规或监管部门的强制性规定,则当法律
法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。
(3)本基金财产不得用于以下投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
(4)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行或承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有
人利益优先的原则,防范利益冲突,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基
金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其
他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关
联交易名单的真实性、完整性、全面性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
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如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的
规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给
基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定
进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管
理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,
但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;投资于
具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例
合计不得超过 20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同
业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行
适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
(2)基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业
务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管
人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、
投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存
款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基
金财产损失的,由基金管理人承担责任。
2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性
风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行
未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全
部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的
风险。
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3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为
导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的
各项规定。
3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账
目核对、到期兑付、提前支取
(1)基金投资银行存款协议的签订
1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务
总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。
《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商
定。
2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行
复核,审查存款银行资格等。
3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办
理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过
程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。
4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送
或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上
级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应
全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划
入指定账户的,由存款银行承担一切责任。
6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预
留印鉴发生变更,基金管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人
预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书
面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管
人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。
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7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押
或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
(2)基金投资银行存款时的账户开设与管理
1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的
《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行
指定的分支机构开立银行账户。
2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(3)存款凭证传递、账目核对及到期兑付
1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理
人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他
有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有
效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支
机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将
存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支
机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复
印件并与基金托管人电话确认收妥。
2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金
管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上1)的方式快递或上门交付至
基金托管人,原存款凭证自动作废。
3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利
息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存
款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行
未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
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存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公
章寄送至基金托管人指定联系人。
4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机
构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。
存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管
理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知
基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款
银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相
关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款
本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到
期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利
息。
(4)提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要
等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
(5)基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及
《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的,基
金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即
报告中国证监会,同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基
金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基金托管人
不承担任何责任。
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4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提
供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易
对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将
更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承
担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。
基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交
易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前
一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但
尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理人
根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说
明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手
在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人
可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银
行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人
没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基
金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关监管规定。
(1)流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在
发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而
临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记
结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限
公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
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本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
(2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风
险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比
例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基
金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料
后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采
取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨
额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证
提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证
券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
(3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行
证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购
款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执
行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够
的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使基金托管人无
法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
(4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人
投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》
以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,
同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、
违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金
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管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管
人应向中国证监会报告。
(5)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
6、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务
的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规
及监管机构的相关规定。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净
值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料、基金产品资料概要、基金清算报告中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。
基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金
管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本
托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管
理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金
托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督
报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时
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纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,基金托管人在履行其通知义务后,予以
免责。
11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投
资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、
根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人
限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给
基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。
3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管
协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托
管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托
管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
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与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产。未经基金管理人的正当指令或函件约定,不得自行运用、处分、分配基金
的任何资产(不包含银行汇划费等)。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及
实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责
任。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追
偿基金财产的损失。
(7)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不
限于证券交易资金账户内的资金、证券类基金资产和期货保证金账户内的资金、期
货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的
欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
(8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,
不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
(9)因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得的资产和收益归入基金资产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人
或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规
定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字
方为有效。
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(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规
定办理退款等事宜。
3、基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为
“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。
托管账户名称应按照规定开立,预留印鉴为基金托管人印章。
(2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的
任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有
关规定。
4、基金证券账户和资金交收账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
(4)基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户,用于基金
财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清
算,并与基金托管人开立的托管账户建立第三方存管关系。
基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户,亦不
得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金通过证券
经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。
(5)基金管理人承诺证券交易资金账户为主资金账户,不开立任何辅助资金账
户;不为证券交易资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。
(6)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并
管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任
公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登
记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
6、其他账户的开立和管理
(1)基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码
等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,
基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证
金监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录
密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金
管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将
变更的资料提供给基金托管人。
(2)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,
由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账
户按有关规定使用并管理。
(3)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管
人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限
公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证
由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管
理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控
制的有价凭证不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金
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管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基
金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工
作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合
同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同
终止后不少于15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的
合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提
供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份额净
值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规
定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值,经
基金托管人复核,按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停
估值时除外。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金份额
的基金份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基
金合同和相关法律法规的规定对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计
问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金
管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的保管
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基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基
金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,
基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如
不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送
交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以
外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协
商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华
南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由
败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。
(八)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内
容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,
而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(3)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
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(4)发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
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二十二、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将根
据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务
1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的 2 个工作日后,
可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人网站进行查
询。
2、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电话等
通道提交信息定制申请。目前可定制的信息主要有:基金份额周净值、交易确认、
电子对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式
和内容。
(二)客户服务中心电话服务
基金管理人客户服务中心提供工作时间电话查询服务,基金份额持有人可查询
基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。 客户服务中心在工作日提供人
工咨询服务。基金份额持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-085-2888
(免长途话费)享受业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等
多项服务。
(三)网站服务
基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.bdfund.cn)享受理财资讯、信
息披露、产品信息等多项服务。
(四)基金转换业务
本基金已开通转换业务,具体实施方法请参见相关公告。
(五)定期定额投资计划
本基金已开通定期定额投资计划,具体实施方法请参见相关公告。
(六)投诉受理服务
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基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、电子邮件(客户服务邮
箱:services@bdfund.cn)、传真(021-80226289)等方式对基金管理人、销售机构
所提供的服务进行投诉。
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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二十三、其他应披露事项
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项如下:
序号 公告事项 法定披露日期
1 博道中证500指数增强型证券投资基金2019年第二季度报告 2019年7月18日
2 博道基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告 2019年7月19日
3 博道基金管理有限公司关于旗下基金参加天天基金费率优惠活动的公告 2019年8月1日
4 博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书及其摘要 2019年8月16日
5 博道中证500指数增强型证券投资基金2019年半年度报告及其摘要 2019年8月27日
6 博道基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019年8月27日
7 博道中证500指数增强型证券投资基金2019年第三季度报告及其提示性公告 2019年10月24日
投资者可通过指定报刊/基金管理人网站(www.bdfund.cn)查阅上述公告。
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二十四、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所,投资
人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制
件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托
管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅和下载招募说
明书。
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二十五、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予博道中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件
(二)《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
(三)《博道中证500指数增强型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册博道中证500指数增强型证券投资基金的法律意见书
博道基金管理有限公司
二〇一九年十一月十五日