万家日日薪货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第4号)
2019-11-18 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一九年十一月
重要提示
万家日日薪货币市场证券投资基金由万家14天理财债券型证券投资基金通过
基金合同修订变更而来。《关于修改万家14天理财债券型证券投资基金基金合同
有关事项的议案》经万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议
通过,于2014年5月15日完成向中国证监会的备案。自2014年5月15日起,
由《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《万家日日薪货币
市场证券投资基金基金合同》生效,原《万家14天理财债券型证券投资基金基金
合同》同日起失效。
2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修
订,修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的备案,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统
性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定
风险等。
本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承
受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年11月13日,有关财务数据和
净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。
第一部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
成立日期:2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【2002】44号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰剑
电话:021-38909626 传真:021-38909627
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券
公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基
金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司
总经理,2015年7月起任公司董事长。
董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科
长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有
限公司董事,新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业
股份有限公司高级顾问
董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务
部科长,副部长,中泰证券股份有限公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份
有限公司财务总监。
董事经晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上
海财政证券公司市场管理部经理,上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、
总经理,上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理有
限公司,任公司董事、总经理。
独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建
设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公
司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太
资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。
独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学
院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,
上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、
博士生导师。
独立董事武辉女士,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师,
现任山东财经大学教授。
2、基金管理人监事会成员
监事会丁治平先生,工商管理硕士,EMBA,高级工程师,曾任职于新疆维吾
尔自治区统计局、中国银行新疆分行,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司
董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理。
监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公
司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入永
锋集团有限公司,现任永锋集团有限公司资金中心副主任。
监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限公司、东
海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。2017年4月起加入本公司,
现任公司机构业务部副总监。
监事卢涛先生,博士,先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公
司。2015年6 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司产品开发部总监、组合
投资部副总监。
监事路晓静女士,中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公
司。2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。
3、基金管理人高级管理人员
董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
总经理:经晓云女士(简介请参见基金管理人董事会成员)
副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,
从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营
销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。
2011年加入本公司,曾任综合管理部总监、总经理助理,2013年4月起任公司副
总经理。
督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师
事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理
有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。
副总经理:黄海先生,硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上
海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责
任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月
进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4
月起任公司副总经理。
副总经理:沈芳女士,经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任,
富国基金管理有限公司资产管理部高级经理,长江养老保险股份有限公司大客户
部副总经理(主持工作),汇添富基金管理有限公司战略发展部总监,华融基金管理
有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理,中保保险资产登记交易系统有限公
司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加入万家基金管理有限公司,2018年
10月起任公司副总经理。
副总经理:满黎先生,硕士学位,曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国
联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。
2019年6月加入万家基金管理有限公司,2019年7月起任公司副总经理。
首席信息官:陈广益先生,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限
公司运作保障部,2005年3月加入本公司,曾任运作保障部副总监,现任公司公
司首席信息官,分管信息技术、基金运营、交易等业务。
4、本基金基金经理简历
郅元,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部
工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有
限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018
年6月进入我公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场
基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
邹昱:2013年1月至2013年4月;
孙驰:2013年4月至2015年10月;
苏谋东:2013年8月至2017年9月。
陈佳昀:2017年6月至2019年9月。
5、投资决策委员会成员
(1)权益与组合投资决策委员会
主 任:方一天
副主任:黄海
委 员:莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮
方一天先生,董事长。
黄海先生,副总经理、投资总监。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
乔亮先生,总经理助理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。
徐朝贞先生,国际业务部总监,组合投资部总监,基金经理。
李文宾先生,基金经理。
高源女士,基金经理。
黄兴亮先生,基金经理。
(2)固定收益投资决策委员会
主 任:方一天
委 员:陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣
方一天先生,董事长。
陈广益先生,首席信息官。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监,基金经理。
尹诚庸先生,固定收益部总监助理,基金经理。
侯慧娣女士,现金管理部副总监,基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年
1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、
负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点
最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型
国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信
誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功
能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策
略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共
创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审
计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)
认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内
部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进
一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最
佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017
年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任
公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予
的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年
“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银
行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务
管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与
信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥
有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余
名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年
以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2018年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共422只。
第三部分 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
本基金场外直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统(网站、微交易)。
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
联系人:亓翡
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800
投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开
户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址:https://trade.wjasset.com/
微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)
2、非直销销售机构
(1)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)
网址:www.abchina.com
(2)交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4)中泰股份证券有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(5)光大证券股份有限公司
客服电话:400-888-8788,10108998,95525
网址:www.ebscn.com
(6)海通证券股份有限公司
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(7)信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(8)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(9)国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(10)山西证券股份有限公司
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(11)上海证券有限责任公司
客户服务电话:400-891-8918,021-962518
网址:www.962518.com
(12)东吴证券股份有限公司
客户服务电话:4008601555
网址:www.dwzq.com.cn
(13)国融证券有限责任公司
客户服务电话:95385
网址: www.grzq.com.cn
(14)申银万国证券股份有限公司
客服电话:021-95523、4008-895523
网址:www.sywg.com
(15)国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-888-8666
网址:www.gtja.com
(16)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(17)中国国际金融有限公司
电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
(18)招商证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn
(19)中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(20)江海证券有限公司
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(21)上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
网址:www. ehowbuy.com
(22)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(23)上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(24)上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(25)深圳众禄基金销售有限公司
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.com
(26)和讯信息技术有限公司
客服电话: 400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
(27)中国中投证券有限责任公司
客户服务电话:95532
公司网站:http://www.china-invs.cn/
(28)金元证券股份有限公司
客户服务电话:4008-888-228
公司网站:www.jyzq.cn
(29)平安银行股份有限公司
客户服务电话: 95511-3
网址:bank.pingan.com
(30) 中信证券股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(31) 五矿证券有限公司
客户服务电话:400-184-0028
网址:http://wkzq.com.cn
(32) 华龙证券有限责任公司
客服电话:4006898888
网址:www.hlzqgs.com
(33)北京虹点基金销售有限公司
客户服务电话:400-618-0707
网址:https://www.hongdianfund.com/
(34)浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话:4008-773-772
网址:http://fund.10jqka.com.cn/
(35)国金证券股份有限公司
客户服务电话:400-660-0109
网址:www.gjzq.com.cn
(36) 珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(37)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn/
(38) 大泰金石基金销售有限公司
客户服务电话:021-22267982
网址:www.dtfortune.com
(39) 中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(40) 上海汇付金融服务有限公司
客户服务电话: 400-820-2819
网址: https://tty.chinapnr.com/
(41) 北京钱景基金销售有限公司
客户服务电话: 400-893-6885
网址: fund.qianjing.com
(42) 诺亚正行基金销售有限公司
客户服务电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(43)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
客服电话:400-8909-998
网址:www.jnlc.com
(44)奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(45)浙江金观诚财基金销售有限公司
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
(46)深圳富济财富基金销售有限公司
客服电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn
(47)上海陆金所基金销售有限公司
客户服务电话: 4008-219-031
网址: www.lufunds.com
(48)北京加和基金销售有限公司
客服电话:400-600-0030
网址:www.bzfunds.com
(49)华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(50)武汉市伯嘉基金销售有限公司
客服电话:400-027-9899
网址:www.buyfunds.cn
(51)海银基金销售有限公司
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(52)北京汇成基金销售有限公司
客服电话:400-619-9059
网址: www.fundzone.cn
(53)北京广源达信基金销售有限公司
客服电话:400-623-6060
网址:www:niuniufund.com
(54)平安证券有限责任公司
客户服务电话:95511-8
网址: stock.pingan.com
(55)中航证券有限公司
客户服务电话:0791-6768763
公司网址:www.avicsec.com
(56)南京证券股份有限公司
客服电话:95386
网址:http://www.njzq.com.cn/
(57)上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话:021-65370077
网址: www.jiyufund.com.cn
(58)爱建证券有限责任公司
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(59)华鑫证券有限责任公司
客服电话:021-32109999;029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
(60)华福证券有限责任公司
客服电话:400-889-6326
网址:http://www.hfzq.com.cn/
(61)北京懒猫金融信息服务有限公司
客户服务电话:4001-500-882
网址:http:// www.lanmao.com
(62)北京肯特瑞基金销售有限公司
客服电话
个人业务:95118
企业业务:4000888816
网址:fund.jd.com
(63)北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com
(64)深圳众禄基金销售有限公司
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(65)北京新浪仓石基金销售有限公司
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(66)中国银行股份有限公司
客服电话:95566
网址:http://www.boc.cn/
(67)中银国际证券有限公司
客服电话:400-620-8888
网址:http://www.bocichina.com/
(68)北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话:400-061-8518
蛋卷基金官网:https://danjuanapp.com
(69)万家财富基金销售(天津)有限公司
客服电话:010-59013895
网址: www.wanjiawealth.com
(70)济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
网址: www.jianfortune.com
(71)民商基金销售(上海)有限公司
客服电话:021-50206003
网址: www.msftec.com
(72)北京百度百盈基金销售有限公司
客服电话:95055-9
网址:https://www.baiyingfund.com/
(73)西藏东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
网站:http://www.18.cn
(74)联储证券有限责任公司
客服电话:4006206868
网址:www.lczq.com
(75)江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
场内代销机构指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简
称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
本基金,并在基金管理人官网公示。
(二)基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
电话:(010)58598839
传真:(010)58598834
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京大成(上海)律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层(200120)
电话:(021)3872 2416
传真:(021)5878 6866
联系人:华涛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
办公地址:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
联系电话:021-63391166
传真:021-63392558
联系人:徐冬
经办注册会计师:王斌、徐冬
第四部分 基金的名称
本基金名称:万家日日薪货币市场证券投资基金
第五部分 基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
第六部分 基金的投资目标
在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳
定收益。
第七部分 基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券;
1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397
天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)
的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在397天以内(含397天)
的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;以及中国证
监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
一、 资产配置策略
本基金在投资组合的管理中,将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置
策略和无风险套利操作策略等策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、
控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。
(1)短期市场利率预期策略
短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形
势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短
期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来一
段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来一
段投资的基础。
(2)投资组合优化策略
投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略
的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益
最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。
(3)类属配置策略
在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益
性和流动性,确定各类属资产的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的
前提下尽可能提高组合收益率。
(4)个券选择策略
本基金将优先考虑安全性因素,优先选择高信用等级的债券品种进行投资。
在个券选择上,本基金将对影响债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、
市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债
券品种进行投资。
(5)回购策略
1)息差放大策略:本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会,通过正回
购将所获得的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金将充分考虑市场回购
资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差放大策
略,以提高投资组合收益水平。
2)逆回购策略:本基金将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的
方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
(6)无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机
会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断
减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管
理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资者带来更大收益。
同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利
机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,
扩大基金投资收益。
(7)现金流管理策略
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购
的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在
保持充分流动性的基础上争取较高收益。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日,本报告中所列财务数据未
经审计。(本部分数据是2019年4月1日至2019年6月30日)
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 37,926,408.06 66.79
其中:债券 37,926,408.06 66.79
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 13,000,000.00 22.89
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 5,846,458.93 10.30
4 其他资产 10,418.09 0.02
5 合计 56,783,285.08 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资
余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余
额不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 48
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 91.42 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 8.83 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 100.24 -
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,993,674.87 8.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 32,932,733.19 58.15
8 其他 - -
9 合计 37,926,408.06 66.97
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111887782 18宁波银行CD211 100,000 9,978,247.30 17.62
2 111811198 18平安银行CD198 80,000 7,985,008.51 14.10
3 111818315 18华夏银行CD315 80,000 7,983,437.88 14.10
4 111907068 19招商银行CD068 70,000 6,986,039.50 12.34
5 199916 19贴现国债16 50,000 4,993,674.87 8.82
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0394%
报告期内偏离度的最低值 -0.0188%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0089%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达0.5%。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
9.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或
商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,
每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
9.2
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。
9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,318.08
4 应收申购款 100.01
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,418.09
9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2019年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家日日薪A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年上半年 0.9426% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 0.7690% 0.0023%
2018年 3.3574% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 3.0074% 0.0028%
2017年 3.5702% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 3.2202% 0.0016%
2016年 2.5255% 0.0055% 0.3510% 0.0000% 2.1745% 0.0055%
2015年 3.6038% 0.0099% 0.3500% 0.0000% 3.2538% 0.0099%
2014年 3.0619% 0.0067% 0.7171% 0.0013% 2.3448% 0.0054%
2013年 3.5517% 0.0054% 1.2982% 0.0000% 2.2535% 0.0054%
自基金合同生效起至2019年6月30日 22.4875% 0.0059% 3.5899% 0.0011% 18.8976% 0.0048%
万家日日薪B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年上半年 1.0628% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 0.8892% 0.0023%
2018年 3.6059% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 3.2559% 0.0028%
2017 3.8198% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 3.4698% 0.0016%
2016年 2.7708% 0.0055% 0.3510% 0.0000% 2.4198% 0.0055%
2015年 3.8533% 0.0099% 0.3500% 0.0000% 3.5033% 0.0099%
2014年 2.3003% 0.0079% 0.2215% 0.0000% 2.0788% 0.0079%
自基金合同修改日起至2019年6月30日 18.6857% 0.0061% 1.7960% 0.0000% 16.8897% 0.0061%
注:1、本基金于2014年5月15日修改合同,基金业绩比较基准由原来的:“本
基金业绩比较基准为7天通知存款税后利率。修改为:本基金业绩比较基准为银
行活期存款利率(税后)。
2、本报告期万家日日薪R类基金份额为0,无法计算收益数据。
(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较(2013年1月15日至2019年6月30日)
注:1、本基金成立于2013年1月15日,建仓期为本《基金合同》生效之日
(2013年1月15日)起两周,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。
报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2、2014年5月16日,本基金转型为货币市场基金,转型后本基金设三类基
金份额:A 类基金份额、B 类基金份额和R 类基金份额,其中B类基金份额的指
标计算自分类实施日(2014年5月16日)算起,R类基金份额为0,因此无收益
数据。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类
的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A
类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A
类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开
放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。本基金R类基金份额
的销售服务费年费率为0。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3
个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销
售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金2019年9月12日发布的更新招募
说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投
资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:
1、根据2019年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,
更新了信息披露相关内容;
2、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期。
3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了服务机构的有关内容。
5、在“二十三、其他应披露事项”,更新了本基金最近一次招募说明书更新
以来的公告事项。
万家基金管理有限公司
二〇一九年十一月十八日
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