光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2019-11-21 文字大小 【 】 【打印
            

光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资
基金
招募说明书(更新)
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请注册文件名称:关于准予光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复(证监许可【2016】676号)
注册日期:2016年4月6日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的
投资价值,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金
和货币市场基金。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是
根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募
债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。基金管理人提醒投资人
基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
目录
一、绪言 ............................................... 1
二、释义 ............................................... 2
三、基金管理人.......................................... 7
四、基金托管人......................................... 19
五、相关服务机构 ....................................... 26
六、基金的募集......................................... 34
七、基金合同的生效 ..................................... 35
八、基金份额的申购与赎回 ............................... 36
九、基金的投资......................................... 51
十、基金的业绩......................................... 62
十一、基金的财产 ....................................... 65
十二、基金资产的估值 ................................... 66
十三、基金的收益与分配 ................................. 71
十四、基金的费用与税收 ................................. 73
十五、基金的会计与审计 ................................. 76
十六、基金的信息披露 ................................... 77
十七、风险揭示......................................... 84
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............. 89
十九、基金合同的内容摘要 ............................... 91
二十、基金托管协议的内容摘要 .......................... 106
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................ 122
二十二、其他应披露事项 ................................ 125
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 .................... 127
二十四、备查文件 ...................................... 128
一、绪言
本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投
资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
规定》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》(以下简称“《治理准则》”)、
《光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)及其他有关规定编写。
本招募说明书阐述了光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资
目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指光大保德信基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司
4、基金合同:指《光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《光大保德信铭
鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书或本招募说明书:指《光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指光大保德信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为光大保德信基金
管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机

26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基
金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正
常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该
笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
48、基金份额分类:本基金根据认购费、申购费、赎回费和销售服务费收取
方式的不同,将基金份额分为不同的类别
49、A类基金份额:在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费的,但不
从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额
50、C类基金份额:在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费,而从本类
别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和各类基金份额净值的过程
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

58、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
59、养老金客户:指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投
资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方
社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部
门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告
将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案
60、非养老金客户:指除养老金客户外的其他投资人
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:光大保德信基金管理有限公司
设立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),
6-7层、10层
法定代表人:林昌
注册资本:人民币1.6亿元
股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持55%的股权;
保德信投资管理有限公司持45%的股权
电话:(021)80262888
传真:(021)80262468
客服电话:4008-202-888
网址:www.epf.com.cn
联系人:殷瑞皞
(二)主要人员情况
1、董事会成员
林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究
部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光
大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。
Glenwyn P. Baptist先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,CFA,
美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部
总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理
部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务
管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼CIO。
包爱丽女士,董事、总经理,美国哥伦比亚大学硕士,中国国籍。历任贝莱
德资产管理公司研究员、经理、业务负责人,银华基金管理有限公司战略发展部
负责人,国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、
副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。
葛新元先生,董事,北京师范大学博士、南京大学博士后,中国国籍。历任
上海社会科学院研究员,湘财证券研究所金融工程研究员,国信证券研究所金融
工程首席分析师、衍生品部副总经理,国信证券研究所金融工程首席分析师、副
所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。
俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏东华期货
有限公司苏州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河
南鑫福期货有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副
经理、经理,上海中期期货经纪有限公司副总经理,光大期货有限公司常务副总
经理。现任光大期货有限公司总经理。
王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法
务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任
保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。
夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交通
银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理,广东发展银行上海分行
常务副行长、行长、党委书记,华夏银行上海分行行长。
金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财
经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长、上海财经
大学金融学院证券研究中心主任。现任上海财经大学国际金融中心研究院首席资
本市场专家。
郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。
曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师、上
海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。
2、监事会成员
孙佚先生,监事长,复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部产
品策划经理,光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任兼
综合处处长。现任光大国际营运总监。
颜微潓女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍,香
港证券业协会会员。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分析员,DBS
唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲区域合
规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。
王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务
所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公
司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会
计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金
管理人运营部总监。
赵大年先生,监事,中国科学技术大学统计与金融系学士,中国科学院数学
与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设
计经理,钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009年4月加入光大保德信基
金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总
监、总监(负责量化投资研究等)、量化投资部总监、基金经理、风险管理部副
总监,现任风险管理部总监。
3、公司高级管理人员
林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同上。
包爱丽女士,现任本基金管理人董事、总经理,简历同上。
李常青先生,中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,
安徽众城高昕律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部高级
经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任,诺德基金管理有限公司监察稽核
部总监等职务,2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任监察
稽核部总监、战略发展部总监、督察长兼风险管理部总监,现任本基金管理人副
总经理兼子公司执行董事。
盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。曾就职于中国科学院空间技术中心科
利华有限公司,历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资
产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004
年4月至2014年8月担任督察长,2018年3月至2019年11月兼任公司量化投
资部总监。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核心证
券投资基金基金经理。
梅雷军先生,吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理
部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、
光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心
总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副
总经理、首席运营总监兼首席信息官。
董文卓先生,中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助
理、研究员,平安资产管理有限公司固定收益部投资经理,平安养老保险股份有
限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年金另类
投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。2017
年5月加入光大保德信基金管理有限公司,2017年9月至2019年3月担任专户
投资经理。现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
管江女士,上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道(中天)会计师
事务所金融组高级审计师。2006年11月加入光大保德信基金管理有限公司,先
后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监。现任本基金管理人督察长、董事
会秘书兼监察稽核部总监。
4、本基金基金经理
历任基金经理:
杨烨超先生,担任本基金基金经理时间为2016年10月17日至2018年5月
25日。
房雷先生,担任本基金基金经理时间为2018年5月26日至2019年11月18
日。
现任基金经理:
林晓凤女士 , 硕士。2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,2003年获
得复旦大学国际金融系硕士学位。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有
限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务
副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,
2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划
的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资
产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化
对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理
的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资
产管理计划的投资经理。现任权益投资部副总监、光大保德信一带一路战略主题
混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
盛松先生,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核
心证券投资基金基金经理。
董文卓先生,现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型
证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光
大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证
券投资基金基金经理。
林晓凤女士,现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路战
略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
上述人员无近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、基金半年度报告和基金年度报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定和本基金基金合同约定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守法律、法规和基金合同,按照招募说明书列明
的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资;
2、基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运
作办法》、《销售办法》、《治理准则》等法律法规,建立健全内部控制制度,采取
有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向本基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
3、基金管理人承诺严格遵守法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效
措施,防止以下禁止性行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;泄露因职务便利获取的未公开信息、利用
该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方
法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而
设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制
度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基
金管理人的内部控制要达到的总体目标是:
(1)保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规
则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时;
(4)确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全
的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
2、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
(1)控制环境
控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基调,
并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手营造
一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法人治
理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位设置
和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管理人
的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式,
培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体员工道
德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和
各个环节。
(2)风险评估
本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:一,各部门进行风险的自
我评估和分析,通过制定相应的控制措施进行自我风险管理;二,管理层下属的
风险管理工作委员会负责风险管理工作,设定明确的风险管理目标,建立科学严
密的风险控制评估体系,辨认和识别基金管理人内外部的重大风险,评估和分析
风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。风险管理工作委员会
通过定期与不定期风险评估及时防范和化解风险;三,董事会专门委员会——风
险管理委员会负责基金管理人的全面风险管理工作,监控和评价管理层的风险管
理工作,并决策重大的风险管理事项。
(3)控制活动
本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性
的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基
金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分
别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门
和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。
(4)信息沟通
本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、
收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人
的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内
部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部
门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助
解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗
位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内部监控活
动的全方位、多层次的展开。
3、内部控制原则
(1)健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或
机构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制制度的有效执行;
(3)独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离;
(4)相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
4、内部控制机制
内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控
制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活
动得以正常开展的重要保证。
从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、
“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统
实施监督。
决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其
之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现
的一些职能部门。
执行系统在总经理办公会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基金投
资运作和内部管理工作。
监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督
的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容
划分,大致分为三个层次:
(1)监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督;
(2)董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经
营活动进行监督;
(3)监察稽核部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活
动及各职能部门进行内部监督。
5、内部控制层次
(1)员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签
署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证
良好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限
范围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国
家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险
管理负直接责任;
(2)管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各
项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的
有效执行承担责任;
(3)董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董
事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理
建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控
制负最终责任。
督察长和监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理
性和有效性实施独立客观的检查和评价。
6、内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的
重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主
管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:
(1)《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》,是基金管理人制定
各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;
(2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展
开,是各项基本管理制度的纲要和总揽;
(3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控
制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括
但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、
监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、
档案管理制度、印章管理办法、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考
核制度、员工对外兼职管理办法、员工行为规范、纪律程序和应急情况处理与业
务连续制度等;
(4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司
基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则
等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免
工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决
定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、
证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
7、基金管理人关于内部控制的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制
制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理
人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境
的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银
行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企
业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生
银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国
民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持
了快速健康的发展势头。
2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂
牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式
挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58
亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级
债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为
国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成
功范例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管
理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,
在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两
率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商
业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,
树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金
融服务银行”;
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银
行”奖项;
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”
奖项;
民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”;
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资
产管理银行”;
民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优
秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行
间本币市场优秀债券交易商”奖项;
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”
和“2016年度优秀信用债做市商”奖项;
民生银行荣获英国WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最具
价值中国品牌100强”;
民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
2、主要人员情况
张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人
高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有
25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。
历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、
党委书记。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中
华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了
更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管
部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的
原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工71
人,平均年龄37岁,100%员工拥有大学本科以上学历,62.5%以上员工具有硕士
以上文凭。
中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的
经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平
台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年
3月31日,中国民生银行已托管182只证券投资基金。中国民生银行资产托管
部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合作客户的
代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心,致力于为客户提
供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服务平台,
向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可,
也在市场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。自2010
年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最
佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获
《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
(二)基金托管人的内部控制制度
1. 内部风险控制目标
(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行
机制和监督机制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财
产的安全完整。
(2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营
理念,严格控制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管
规则。
(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基
础,以落实到位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、
系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行
的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。
2. 内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行
高级管理层下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级管理层履
行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下
开展。
3. 总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职责
与分工如下:总行风险管理与质量监控部作为总行风险管理委员会秘书机构,是
全行风险管理的统筹部门,对资产托管部的风险控制工作进行指导;总行法律合
规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定,负责该业务与管理
的合规性审查、检查与督导整改;总行审计部对全行托管业务进行内部审计。包
括定期内部审计、现场和非现场检查等;总行办公室(品牌管理中心)与资产托
管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风
险事件进行定向舆情监测,对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置,包括与
全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。内部风险控制原则
(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项
政策。
(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级
人员,并涵盖资产托管业务各环节。
(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效
执行,任何人都没有超越制度约束的权力。
(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务
中风险发生的源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并
且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、
政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及时处理,堵
塞漏洞。
(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督
中心是资产托管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人
员和检查人员严格分开,以保证风险控制机构的工作不受干扰。
(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实
可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。
(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务
日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。
4. 内部风险控制制度和措施
(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施。
(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像
监控。
(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控
制理念,并签订承诺书。
(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾
备中心,保证业务不中断。
5. 资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的
中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范
运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市
场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股
份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险
防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同
参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限
公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务
岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双
人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织
结构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管
部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业
务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节
的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制
度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部
内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检
查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比
制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅
从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强
的自动风险控制功能。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的
投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、
基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的
到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对
基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)直销机构
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),
6-7层、10层
电话:(021)80262466、80262481
传真:(021)80262482
客服电话:4008-202-888
联系人:王颖
网址:www.epf.com.cn
(二)代销机构
1.东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
2.光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话: 95525
联系人:何耀
网址:www.ebscn.com
3.中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
电话:010-66568430
传真:010-66568116
客服电话: 400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
4.招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
电话:0755-82960223
传真:0755-82943100
客服电话:95565、4008888111
联系人:黄婵君
网址:www.newone.com.cn
5.中泰证券有限公司(原齐鲁证券)
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网站:www.qlzq.com.cn
6.中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
联系人:权唐
网址: www.csc108.com
7.北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:熊小满
电话:010-56251471
分机:无分机
传真:010-62680827
网址:www.hcjijin.com
8. 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室
法定代表人: 李科
联系人: 王超
传真 :010-85632773
电话: 010-59053660
客户服务电话: 95510
公司网站: fund.sinosig.com
9. 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦
法定代表人: 张旭阳
联系电话:010-61952703
传真:010-61951007
联系人: 杨琳
公司网站: www.baiyingfund.com
10. 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法人代表:陈宏
联系人:付佳
客服电话:95357
网址:http://www.18.cn
11. 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区砖墙集镇78号
办公地址:江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-66046166
联系人:张宏鹤
传真:021-53086809
公司网址:www.huilinbd.com
12、上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
姓名:张蜓
电话: 18017373527
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13、深圳众禄基金销售有限公司
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14、上海天天基金销售有限公司
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15、珠海盈米基金销售有限公司
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16、上海好买基金销售有限公司
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17、上海联泰基金销售有限公司
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18、和耕传承基金销售有限公司
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法定代表人:李淑慧
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联系人:胡静华
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19、上海陆金所基金销售有限公司
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法定代表人:王之光
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联系人:宁博宇
电话:021-20665952
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20、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人:杨懿
客服电话:400-166-1188
联系人:刘宝文
电话:0755-88394688
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21、中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
联系人:沈晨
电话:010-59336544
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22、上海基煜基金销售有限公司
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泰和经济发展区)
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法定代表人:王翔
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电话:021-65370077
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23、北京植信基金销售有限公司
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办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
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联系人:张喆
电话:010-56075718
传真:010-67767615
公司网址:www.zhixin-inv.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销
售本基金,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市(网
点),并另行公告。
(三)登记机构
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),
6-7层、10层
法定代表人:林昌
电话:(021)80262888
传真:(021)80262483
联系人:杨静
(四)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
(五)会计师事务所和经办注册会计师
公司全称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈腾
经办会计师:薛竞、陈腾
六、基金的募集
本基金募集期为2016 年9月26日至2016年10月14日,本次募集的最终
有效确认净认购金额为500,090,305.82元人民币,认购款项在基金验资确认日
之前产生的银行利息共计14.29元人民币。本次募集有效认购户数为355户,按
照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息折算成
基金份额共计500,090,320.11份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投
资者所有。
七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2016年10月17
日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见本招募说明
书第五部分或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予
以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构
提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构
开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,
具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收市的,前述具体
办理时间截至到当日熔断发生时止。
基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
(三)申购与赎回的数额限制
1、除基金管理人直销网点以外的销售网点每个账户每次申购的最低金额为
人民币1,000元(含申购费);
2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);
3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的最高比例或数量不设限制,
法律另有规定的除外;
4、赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分
基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余
额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回;
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基
金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内
未全额到账则申购不成立。投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构
确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金
份额持有人账户。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响
业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生
巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的
支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或
无效,则申购款项本金退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并
不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、
赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资
人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人或登记机构可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上
述业务办理时间进行调整,但须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的费用
1、本基金的申购费率见下表:
本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用;C类基金份额不收取
申购费用。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率
50万元以下 0.08%
50万元(含50万元)到100万元 0.05%
100万元(含100万元)到500万元 0.03%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表:
申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率
50万元以下 0.80%
50万元(含50万元)到100万元 0.50%
100万元(含100万元)到500万元 0.30%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
2、本基金的赎回费率见下表
本基金的A类基金份额赎回费率见下表:
持续持有期 A类基金份额赎回费率
7天以内 1.5%
7天(含7天)到30天 0.75%
30天(含30天)到6个月 0.5%
6个月以上(含6个月) 0
本基金的C类基金份额赎回费率见下表:
持续持有期 C类基金份额赎回费率
30天以内 0.5%
30天以上(含30天) 0
3、对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持
续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额
的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎
回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支
付登记费和其他必要的手续费。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购
费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。
(七)申购与赎回的数额和价格
1、申购份额余额及赎回金额的处理方式
申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基
金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数
点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类
基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五
入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、基金申购份额的计算:
基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下:
(1)申购费用适用比例费率时,申购份数的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日该类基金份额净值
(2)申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/申购当日该类基金份额净值
例3:某投资人(非养老金客户)在T日投资5000.00元申购本基金A类基
金份额,对应费率为0.80%,申购当日的基金份额净值为1.200元,则其可得到
的基金份额为:
净申购金额=5,000/(1+0.80%)=4,960.32元
申购费用=5,000-4,960.32=39.68元
申购份额=4,960.32/1.200=4,133.60份
即投资人(非养老金客户)T日投资5,000元申购本基金A类基金份额,可
得到4,133.60份A类基金份额。
例4:某投资人(非养老金客户)在T日投资5000.00元申购本基金C类基
金份额,申购当日的基金份额净值为1.200元,则其可得到的基金份额为:
净申购金额=5,000.00元
申购份额=5,000.00/1.200=4,166.67份
即投资人(非养老金客户)T日投资5,000元申购本基金C类基金份额,可
得到4,166.67份C类基金份额。
3、基金赎回金额的计算:
(1)基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,计算公式如下:
赎回价格=申请日该类基金份额净值
赎回金额=赎回份额×赎回价格
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例5:假定某投资者在T日赎回10,000份本基金A类基金份额,持有期限
10天,该日A类基金份额净值为1.150元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000×1.150=11,500.00元
赎回费用=11,500.00×0.75%=86.25元
净赎回金额=11,500-86.25=11,413.75元
例6:假定某投资者在T日赎回10,000份本基金C类基金份额,持有期限
10天,该日C类基金份额净值为1.150元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000×1.150=11,500.00元
赎回费用=11,500×0.5%=57.50元
净赎回金额=11,500-57.50=11,442.50元
4、基金份额净值的计算公式
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基
金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留
到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产
承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值计算公式为:
T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日该类基金份额总数。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申购
金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购
款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申
购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回
申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现
上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
但若赎回申请人中存在当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额 30%
的单个赎回申请人(“大额赎回申请人”)的情形下,基金管理人应当按照保护
其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额赎回申请人
的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金
管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍
可接受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额
赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理。如小额赎回申请人的赎回申请在当日
未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请
与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条
规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理人应当对延期办理事宜在指定
媒介上刊登公告。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会
备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金
份额净值。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依
照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊
登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放
申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)基金转换
1、 基金转换业务适用投资者范围
已持有本公司管理的基金中任一只基金的投资者。
2、 销售机构
投资者可通过光大保德信基金管理公司网上直销系统平台、中泰证券股份有
限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、北京汇成基金销售有
限公司、中国银河证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京百度百
盈基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限
公司、西藏东方财富证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米
基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、
和耕传承基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中证金牛(北
京)投资咨询有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公
司办理本基金的转换业务。根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机
构开办此业务并将按有关规定予以公告。
3、 基金转换办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。
4、 基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而
定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:
(1). 转出金额:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
(2). 转换费用:
如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回
费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费
率差)
如果转出基金的申购费率<转入基金的申购费率:
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定
费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金申购费率
视为0;
基金在完成转换后不连续计算持有期;
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基
金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
(3). 转入金额与转入份额:
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
5、 基金转换规则
基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及
拟转入基金的销售。
基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资
产净值为基础进行计算。
基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单
笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,
必须一次性申请转换。
基金转换费用由基金持有人承担。
6、 基金转换的注册登记
基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时
间结束后即不得撤销。
基金份额持有人提交基金转换交易申请后,基金注册登记机构在T+1工作日
为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记
手续。
本公司可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并
按规定予以公告。
7、 暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:
不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值;
因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂
停接受该基金份额的转出申请;
法律、法规、规章规定的其他情形或其他在基金合同、招募说明书已载明并
获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内
在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管
理人应按规定予以公告。
(十三)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约
定每月申购时间和申购金额,由销售机构于每月约定申购日在投资者指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
1、定期定额申购业务适用投资者范围
符合基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。
2、办理时间
投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务,具体办理时间与基金申
购、赎回业务办理时间相同。
3、销售机构
投资者可通过光大保德信基金管理公司网上直销系统平台、中泰证券股份有
限公司、东北证券股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、中国银河证券股
份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、江
苏汇林保大基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、深圳众禄基金销
售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上
海好买基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限
公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中
证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京植信基金销售有限公司办理本基金的定
期定额申购业务。根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此
业务并将按有关规定予以公告
4、办理方式
(1) 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有
限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循各销售机构规定;
(2) 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的
各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额申购业务,具体办理
程序请遵循各销售机构的有关规定。
5、扣款金额
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金投资者可与代销机构约定每
月固定扣款金额,每月最低扣款金额及相关规定以各销售机构规定为准。光大保
德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金投资者可与本公司网上直销交易平台约
定每月固定扣款金额,每月扣款金额不得低于人民币1元(含1元),不设金额级
差。
6、扣款日期
(1) 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月固定扣款日期;
(2) 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确
认,则首次扣款日为当月,否则为次月。
7、扣款方式
(1) 销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日和扣款金额
进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;
(2) 投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每月固定扣款账户;
(3) 投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每月扣款日前在账户内
按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。
8、申购费率
本基金(包括A类、C类)的定期定额申购费率及计费方式如无另行公告等
同于一般的申购业务。
9、交易确认
每月实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资
产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投
资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询定期定额申购成交情况。
10、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者
想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循相关销售机构
的规定。
(十七)基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收
益分配,法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
九、基金的投资
(一)基金的投资
(一)投资目标
本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,获取
长期、持续、稳定的合理回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金
融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府
债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货
币市场工具、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、
权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具可投资于现金、通知存
款、短期融资券、一年以内(含)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在三百九
十七天以内(含三百九十七天)的债券、中期票据和资产支持证券,期限在一年以
内(含)的债券回购和央行票据等金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例范围为0%—95%;
每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变
更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应
调整。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过
定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。
(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影
响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价
水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影
响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指
标的影响,进而判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资
组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。
2、股票投资策略
本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念,在以整个
宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找
出表现优异的子行业和优质个股,并将这些股票组成本基金的核心股票库。
(1)行业分析
在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变
等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。
(2)个股选择
本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式,从价值和成
长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,精选
估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时,本基金关注国家相关政策、
事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响,本基金将在深入挖掘这
类政策、事件的基础上,对行业进行优化配置和动态调整。
1)定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利
质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深
入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择
提供依据。
2)定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企
业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结
构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一
定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结
果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估
且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价
值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择
地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。
3、固定收益类品种投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使
基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定
收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情
况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,
同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综
合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在确定固定收益
投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目
标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),
并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组
合构建要求的固定收益品种。
4、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场
的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,
以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
5、国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将
根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
6、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体
流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本
面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券
的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是对
个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产
负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发
行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、
信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券进行投资。
8、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前
偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,
对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分
析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极
主动的投资策略,投资于资产支持证券。
9、权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量
化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向
权证策略、获利保护策略和套利策略等。
同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有
助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,
运用金融衍生产品进行投资风险管理。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例范围为0%—95%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金
以后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
本基金仅在参与股指期货或国债期货投资时遵循下列(16)-(19)的投资
限制:
(16)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;
(17)本基金如投资股指期货或国债期货的,在任何交易日日终,持有的买
入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(18)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%;
(19)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一个交易日基金资产净值的20%;
(20)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(21)单只证券投资基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基
金资产净值的10%;
(22)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资
产净值的15%;
(23)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的30%;
(24)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
(25)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(26)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(27)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(28)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(29)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(2)、(12)、(27)、
(28)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证
监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率
×50%。
业绩比较基准选取的理由为:本基金为灵活配置混合型证券投资基金,可以
灵活调整在权益类资产和固定收益类资产之间的投资比例。沪深300指数是沪深
证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数,它是由上海和深圳证券市
场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,指数样本覆盖了沪深市场
六成左右的市值,具有良好的A股市场代表性。中证全债指数由中证指数有限公
司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发
行主体和期限,是中国目前较权威、应用较广的指数。基于上述指数的主要特征,
基金管理人认为“沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%”能够
真实、客观地反映本基金的风险收益特征,因此适合作为本基金的业绩比较基准。
本基金力争在大类资产的灵活配置与稳健投资下,获取长期、持续、稳定的合理
回报,超越同期业绩比较基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
又或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本
基金时,则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后,基金管理人可
以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额
持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金
和货币市场基金。
(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(二)基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 130,350,695.88 72.58
其中:股票 130,350,695.88 72.58
2 固定收益投资 1,132,620.50 0.63
其中:债券 1,132,620.50 0.63
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 18,000,000.00 10.02
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,247,190.59 9.60
7 其他各项资产 12,854,423.58 7.16
8 合计 179,584,930.55 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 77,362,410.44 47.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 565,500.00 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,499,714.78 24.81
J 金融业 134,343.00 0.08
K 房地产业 8,549,447.66 5.24
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,239,280.00 1.98
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 130,350,695.88 79.87
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 625,413.00 9,131,029.80 5.59
2 600745 闻泰科技 301,616.00 9,069,593.12 5.56
3 603986 兆易创新 87,300.00 8,868,807.00 5.43
4 600606 绿地控股 1,133,879.00 8,549,447.66 5.24
5 600588 用友网络 232,300.00 7,874,970.00 4.82
6 600436 片仔癀 68,258.00 7,842,844.20 4.81
7 600845 宝信软件 218,362.00 7,171,008.08 4.39
8 000977 浪潮信息 250,670.00 6,266,750.00 3.84
9 002439 启明星辰 212,059.00 6,251,499.32 3.83
10 300673 佩蒂股份 101,182.00 5,528,584.48 3.39
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,132,620.50 0.69
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,132,620.50 0.69
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113513 安井转债 9,650 1,132,620.50 0.69
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原
则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种
选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执
行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管
理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,
以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,981.71
2 应收证券清算款 12,747,273.73
3 应收股利 -
4 应收利息 6,168.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,854,423.58
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113513 安井转债 1,132,620.50 0.69
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十、基金的业绩
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
光大保德信铭鑫混合A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年10月17日至2016年12月31日 0.07% 0.06% -0.98% 0.39% 1.05% -0.33%
2017年1月1日至2017年12月31日 7.92% 0.27% 10.30% 0.32% -2.38% -0.05%
2018年1月1日至2018年12月31日 -15.80% 0.83% -9.32% 0.67% -6.48% 0.16%
2019年1月1日至2019年3月31日 13.42% 1.10% 14.43% 0.77% -1.01% 0.33%
自基金合同生效日至今 3.14% 0.66% 13.34% 0.55% -10.20% 0.11%
光大保德信铭鑫混合C:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年10月17日至2016年12月31日 0.05% 0.06% -0.98% 0.39% 1.03% -0.33%
2017年1月1日至2017年12月31日 7.80% 0.27% 10.30% 0.32% -2.50% -0.05%
2018年1月1日至2018年12月31日 -14.41% 0.84% -9.32% 0.67% -5.09% 0.17%
2019年1月1日至2019年3月31日 13.40% 1.09% 14.43% 0.77% -1.03% 0.32%
自基金合同生效 4.68% 0.66% 13.34% 0.55% -8.66% 0.11%
日至今
(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年10月17日至2019年3月31日)
1.光大保德信铭鑫混合A:
2.光大保德信铭鑫混合C:
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2016年10月17日至2017年4月16日。建
仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范
围。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值
交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(含证券公司短
期公司债券,另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;
(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术
确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按
成本估值。
4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行
估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用
最近交易日结算价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数
点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C
类基金份额将分别计算基金份额净值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告;
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场或期货交易市场遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分估值方法规定的第7项条款进行估值时,所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易所及登记结算机构发送的数据错误,有关会计制度
变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,
基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积
极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满
3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为对应类别基金份
额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别基金份额。红利再投资
的计算方法,依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券、期货账户开户费用和银行间账户维护费;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。基金管理费的
计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起3个工作日内
向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致
使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。基金托管费
的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起3个工作日内
向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支
付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、基金的销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份
额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.10%。
本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日
起3个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于
3个工作日内从基金资产一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最
近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金费用的调整

(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金募集
所在的会计年度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有
关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并书面确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会
计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金
托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事
务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
十六、基金的信息披露
(一)信息披露要求
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基
金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)信息披露文本
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束
之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国
证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。
4、基金资产净值、各类基金份额净值
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和
各类基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各
类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产
净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒介上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者权益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年
度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资
者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报
告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止基金合同;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和
费率发生变更;
(17)基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)本基金调整份额类别设置;
(27)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
(28)基金推出新业务或服务;
(29)中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在本基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说
明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
11、投资股指期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
12、投资国债期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
13、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
14、投资证券公司短期公司债券的信息披露
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证
监会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息,并在季度
报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证
券公司短期公司债券的投资情况。
15、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者以XBRL电子方式复核审查并确
认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟基金信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后暂停基金估值;
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十七、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、市场风险
本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观
和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收
益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产
生市场风险,这种风险主要包括:
(1)经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利
水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。
(2)政策风险
因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发
生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。
(3)利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基
金业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。
(4)信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,
就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信
用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当
证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。
(5)再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利
率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性
并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
(6)购买力风险
基金持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素
而使其购买力下降。
(7)上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研
发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,
可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽
然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。
2、管理风险
(1)管理风险
本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、手段和技术等因素,
而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资
产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符
合本基金的投资风格和投资目标等。
(2)新产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新
的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例
如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。
3、流动性风险
本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时
效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手
段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:
(1)市场整体流动性问题。
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,
其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,
而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基
金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购
和大额赎回时表现尤为突出。
(2)市场中流动性不均匀,存在个券流动性风险。
由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的
情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金
在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行
为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个
券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
4、股指期货的风险
(1)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因
此产生更大的收益波动。
(2)基差风险:在利用股指期货对冲市场系统风险时,基金资产可能因为
股指期货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险,
在股指期货合约展期操作时,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动
而遭受展期风险。
(3)股指期货展期时的流动性风险:本基金持有的股指期货头寸需要进行
展期操作,平仓持有的股指期货合约,换成其它月份股指期货合约,当股指期货
市场流动性不佳、交易量不足时,将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增
加,从而可能对基金资产造成不利的影响。
(4)期货盯市结算制度带来的现金管理风险:股指期货采取保证金交易制
度,保证金账户实行当日无负债结算制度,资金管理要求高。当市场持续向不利
方向波动导致期货保证金不足,如果未能在规定的时间内补足保证金,按规定将
被强制平仓,可能给基金资产带来超出预期的损失。
(5)到期日风险:股指期货合约到期时,本基金的账户如仍持有未平仓合
约,交易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持
有到期合约,具有到期日风险。
(6)对手方风险:资产管理人运用基金资产投资于股指期货时,会尽力选
择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情
况下,所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致
基金资产遭受损失。
(7)连带风险:为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投
资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对
该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损
失。
(8)未平仓合约不能继续持有风险:由于国家法律、法规、政策的变化、
中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,基金资产持有的未平仓合约可
能无法继续持有,基金资产必须承担由此导致的损失。
5、国债期货的风险
本基金可以投资于国债期货,经济周期变化、市场利率波动、缺乏合约交易
对手等因素都会影响国债期货市场,因此本基金还需要承担期货市场的系统性风
险和价格波动风险。
6、中小企业私募债券的风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律
法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要
包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是
中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致
的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价
格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险
可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
7、本基金的特定风险
本基金为混合型基金,投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投
资风险以及其他证券投资风险。股票投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波
动和公司自身经营状况等因素的影响,本基金所投资的股票可能在一定时期内表
现与其他未投资的股票不同,造成本基金的收益低于其它基金;另外,由于本基
金还可以投资债券等其它品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出
现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。
8、其他风险
(1)技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
(2)大额申购/赎回风险
本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不
断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大
量现金;或由于基金份额持有人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持
有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
(3)顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现
金支付出现困难,基金份额持有人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回
或暂停赎回等风险。
(4)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券
市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响
基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、本基金通过基金管理人直接办理销售。基金并不是销售机构的存款或负
债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自
表决通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
(一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利
包括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产;
3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必
要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用;
10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务
包括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定
各类基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度、半年度和年度基金报告;
11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利
包括但不限于:
1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产;
2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户和资金账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他账户,
按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专
业顾问提供的情况除外;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额申购、赎回
价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利及义务
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
权利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任;
6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的
日常机构,按照相关法律法规的要求执行。
1、召开事由
(1)除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定之外,当出现或需要决
定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止基金合同;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额百分之十以上(含百分之十)基金份额的
基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生实质性不利影响的其他事项;
13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)在符合法律法规及基金合同规定,且不损害基金份额持有人利益的情
况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率
或在对现有的基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整收费方式或
者增设新的份额类别、停止现有基金份额类别的销售、或调整现有基金份额类别
的设置;
3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登
记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认
购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务
或服务;
7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合;
(4)代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一
事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金
管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额百分之十以上
(含百分之十)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出
书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书
面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当
配合;
(5)代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一
事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单
独或合计代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人有权自行
召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等基金合同约定的
方式或法律法规、中国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集
人确定,基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法
律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第(1)款第2)项、
第(2)款第3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大
会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在
权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电
话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方
式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式
上,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现
场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式
开会的程序进行。
(5)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7点规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监
会另有规定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金
合同、与其他基金合并应当以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与托管人协商一致并提前公
告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
4、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,
按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,
对各方当事人均有约束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),
6-7层、10层
邮政编码:200010
法定代表人:林昌
设立日期: 2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.6亿元
存续期限:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉
及行政许可的凭许可证经营)
2、基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码:100031
法定代表人:洪崎
成立日期:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇
业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理
业务(有效期至2017年02月18日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督
管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(1) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基
金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相
关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监
督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金
融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府
债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货
币市场工具、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、
权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具可投资于现金、通知存
款、短期融资券、一年以内(含)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在三百九
十七天以内(含三百九十七天)的债券、中期票据和资产支持证券,期限在一年以
内(含)的债券回购和央行票据等金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例
范围为0%—95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法
规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的
投资比例会做相应调整。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1)本基金股票资产占基金资产的比例范围为0%—95%;
2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以
后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前
述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
12)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
13)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;
14)本基金如投资股指期货或国债期货的,在任何交易日日终,持有的买入
国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
15)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%;
本基金仅在参与股指期货或国债期货投资时遵循下列16)-19)的投资限制:
16)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一个交易日基金资产净值的20%;
17)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
18)单只证券投资基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金
资产净值的10%;
19)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的15%;
20)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%;
21)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
22)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
25)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
本基金在开始进行股指期货、国债期货投资之前,应与基金托管人就股指期
货、国债期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第2)、9)、23)、
24)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监
会规定的特殊情形除外。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对
基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害
关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所
提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、
完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应
及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。
基金管理人收到基金托管人书面确认后,新的关联交易名单开始生效。
(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的,应及时向基金托管人说明理由,协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人投资流通受限证券进行监督。
此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,基金管理
人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限
证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律
风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动
性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次投资流通受限
证券前,基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投资签订风险控制补充协议。
基金投资流通受限证券,还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证
券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有
锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管,并
可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2)基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风
险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因
基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理
人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致
的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同或预
先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担连
带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3)本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未
能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
4)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
①本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
②在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的
建立与完善情况。
③有关比例限制的执行情况。
④信息披露情况。
5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(6)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资
业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人
根据法律、法规、监管部门的规定,制定了经公司董事会批准的基金投资中期票
据相关制度(以下简称“《制度》”),以规范对中期票据的投资决策流程、风险
控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。首
次投资中期票据前,基金管理人应与基金托管人就中期票据投资签订风险控制补
充协议。
1) 基金投资中期票据应遵循以下投资限制:
①中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及《基
金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;
②基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合
计不超过该期证券的10%。
2) 基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于:
基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异
常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金
托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原
因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改
正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
3) 如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求基金
管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求,但法律法规或中国
证监会规定的特殊情形除外。
(7)本基金投资中小企业私募债券的应符合中国证监会有关法律法规的规定。
首次投资中小企业私募债券前,基金管理人应与基金托管人就中小企业私募债券
投资签订风险控制补充协议。
1)基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前,向基金托管人提供
经基金管理人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、风
险控制制度、流动性风险处置预案、信用风险处置预案等。
基金管理人应至少于首次执行中小企业私募债券相关投资指令之前两个工
作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确
认收到上述资料。
2) 基金管理人应防范本基金投资中小企业私募债券的流动性风险,确保对
相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。
如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金
管理人应在符合法律法规、基金合同的前提下确保基金的支付结算。
3)基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资
中小企业私募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理人对相应风险控制制度
进行修改的,应及时修订后通知基金托管人。
4)基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监
督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配
合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金
托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促
基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。如基金托管人没有切实履行监督职责(因基金管理人未就相应风险
控制制度的修订及时通知基金托管人的除外),导致基金出现风险,基金托管人
须承担连带责任。
如因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变化等不可归责于基金管理
人的因素导致基金投资的中小企业私募债券超过投资比例的,基金托管人有权要
求基金管理人在10个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求,但
法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
(8)基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合
同的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;基
金管理人在签署银行存款协议前,应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。
首次投资银行存款之前,基金管理人应与基金托管人就银行存款的投资签署风险
控制补充协议。
(9)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(10)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正,并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合
和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及
时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举
证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。
(11)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(12)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
由此造成的损失由基金管理人承担,并及时向中国证监会报告。
(13)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
2、基金管理人对基金托管人的业务核查
(1)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(2)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面
形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。
(3) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
(三)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的
债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的
债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,
其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
(2)基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破
产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
(3)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出
的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因
基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
(4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(5)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账
管理,确保基金财产的完整与独立。
(6)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保
管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(7)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任
何责任。
(8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间应开立“基金募集专户”,用于存放募集的资金。该账户
由基金管理人开立。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户,同
时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出
具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字
并加盖会计师事务所公章方为有效。
(3)若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条件,
由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
3、基金银行账户的开立和管理
(1) 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
(2) 基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
保管和使用。
(3) 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(4) 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(5) 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1) 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
(2) 基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账
户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3) 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
(4) 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等
的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(5) 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限
公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和
基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1) 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定开立,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有
关规定使用并管理。
(2) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,
保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买
和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基
金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任,但基金
托管人应妥善保管保管凭证。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
(四)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算,各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数点后
第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金
份额将分别计算基金份额净值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管
人复核,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值结果以双
方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复
核结果提交给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期
不少于20年,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存
期不少于15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保
管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。
(六)争议解决方式
因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,
协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终
局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,
各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金
份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(七)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的
新托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报
中国证监会备案。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些
服务项目:
1、资讯服务
基金管理人通过客服热线、在线客服、公司网站、电话语音等方式为投资者
提供信息资讯服务,投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、
基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人客户服务电话或登录公司网站、公司
移动端平台进行咨询、查询。
(1)客户服务电话
全国统一客户服务号码:4008-202-888
传真:(021)80262468
(2)官方网站
公司网址:www.epf.com.cn
电子信箱:epfservice@epf.com.cn
(3)官方移动端平台
微信服务号: APP:
2、资料发送服务
(1)投资人电子对账单服务
基金份额持有人可通过公司网站、在线客服、客服电话等方式向本基金管理
人定制电子对账单。基金管理人根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单
期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人发送电子对账单,
但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信息(包括手机号码、电子
邮箱等)导致基金管理人无法送达的除外。
电子对账单形式及服务方式具体如下:
1)月度电子邮件对账单:每月结束后10个工作日内,本公司将以电子邮件
方式,向当月进行基金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定制
电子对账单的投资者发送月度电子对账单。内容包括:截至月度末的基金份额持
有概况及当月交易明细。
2)月度短信对账单:每月度结束后10个工作日内,本公司将以手机短信方
式,向当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定制手机短信对账单的投资
者发送月度短信对账单。内容包括:截至月度末的基金份额持有概况及参考市值。
3)基金份额持有人可登录本公司网站(www.epf.com.cn)账户查询系统查
阅对账单。
4)基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取订阅电子、短信账单,
亦可通过销售机构网点进行查询。
(2)其他相关的信息资料
指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的
相关材料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等。
3、在线服务
通过本公司官网及移动端平台,投资者可获得如下服务:
(1)投资者可登录本公司网站账户及移动端平台查询系统,查询基金账户
情况、交易明细情况、更改个人信息、订制邮件短信发送等服务。
(2)投资者可通过“在线客服”功能,进行咨询或留言。
(3)投资者可通过本公司网站及移动端平台获取基金和基金管理人各类信
息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、基金产品净值、热点问题等。
公司网址:www.epf.com.cn
电子信箱:epfservice@epf.com.cn
官方移动端平台:
微信服务号: APP:
4、网上交易
基金管理人已经开通快速便捷的网上交易,投资者可以通过本公司官网及移
动端平台的网上交易系统进行基金开户、认购、申购、赎回、基金转换、信息查
询等各项业务。具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
5、投诉处理服务
投资者可以通过基金管理人提供的客服电话人工服务、客服电话语音留言、
在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务
进行投诉或提出建议。
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系
基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
(一)2018年10月17日至2019年4月16日未发生涉及基金管理人、基
金财产、基金托管业务的诉讼。
(二)2018年10月17日至2019年4月16日基金管理人、托管人及其高
级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
(三)2018年10月17日至2019年4月16日相关公告事宜列示如下,下
列公告刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报及光大保德信基金管理有限公
司网站上。
披露时间 公告内容
2018-10-25 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-10-26 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告
2018-11-03 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2018-11-30 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
2018-11-30 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2018-12-03 光大保德信基金管理有限公司关于调整建设银行借记卡网上直销平台(含移动终端)交易费率的公告
2018-12-27 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告
2019-01-02 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告
2019-01-18 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-03-11 光大保德信基金管理有限公司关于开通光大银行直连快捷支付渠道基金网上交易的公告
2019-03-22 光大保德信基金管理有限公司新增西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构的公告
2019-03-29 关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公
司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告
2019-03-30 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-03-22 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所,供投资人查阅;投资人也可按工本费购买本招募说明书印制件或复制件。
二十四、备查文件
本基金备查文件包括以下文件:
(一)中国证监会注册基金募集的文件
(二)基金合同
(三)托管协议
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
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