格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第4号
2019-12-05 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一九年十二月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2017年7月5日证监许可[2017]1132号
文注册,进行募集。本基金基金合同于2018年2月6日正式生效。
基金管理人保证《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下
简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金
的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证
监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量
赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险,本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只混合型基金,其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和
信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但
仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
同》、基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金产品资料概要的
编制、披露及更新将不晚于2020年9月1日起执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购
(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
导致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日为2019年12月4日,有关财务数据和净值表
现数据截止日为2019年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
目录
一、绪言 ............................................................................................................................... 1
二、释义 ............................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .................................................................................................................. 8
四、基金托管人 ............................................................................................................... 25
五、相关服务机构 ........................................................................................................... 29
六、基金的募集 ............................................................................................................... 61
七、基金合同的生效 ....................................................................................................... 62
八、基金份额的申购与赎回 .......................................................................................... 63
九、基金的投资 ............................................................................................................... 80
十、基金的业绩 ............................................................................................................. 100
十一、基金的财产 ......................................................................................................... 103
十二、基金资产估值 ..................................................................................................... 104
十三、基金收益与分配 ................................................................................................. 111
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................ 113
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................ 116
十六、基金的信息披露 ................................................................................................. 117
十七、风险揭示 ............................................................................................................. 127
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................................... 135
十九、基金合同的内容摘要 ........................................................................................ 138
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................ 170
二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................ 191
二十二、其他应披露事项 ............................................................................................ 194
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................ 198
二十四、备查文件 ......................................................................................................... 199
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、
其他有关规定及《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性、简明性、易得性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金
管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细
查阅基金合同。
二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指格林基金管理有限公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同:指《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《格林伯元灵活配
置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新(基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于2020年9
月1日起执行)
8、基金份额发售公告:指《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金份额
发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指符合《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,经过中国证监会
批准,并取得国家外汇管理局(以下简称国家外汇局)批准的投资额度,运用来
自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资者的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指格林基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为格林基金管理有
限公司或接受格林基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构
办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开
放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《格林基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、
销售机构和投资者共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及互联
网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
等媒介
54、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券,
因发行人债券违约无法进行转让或交易的债券等
56、摆动定价机制:指当遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而
减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并
得到公平对待
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层(电梯层58
层)04、05、06号
法定代表人:高永红
成立时间:2016年11月1日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2016】2266号
组织形式:有限责任公司
注册资本:15000万元人民币
存续期间:永续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
股权结构:河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人100%的股权。
电话:010-50890705
传真:010-50890775
联系人:孙睿
内部组织结构:
本基金管理人为一人有限责任公司,股东按照《格林基金管理有限公司章程》
的规定享有最高决策权;设董事会和2名监事,董事会下设风险控制委员会、人
力资源与薪酬战略委员会,办公室(董事会办公室);公司组织管理实行董事会
领导下的总经理负责制,下设风险管理委员会、投资决策委员会、特定客户资产
投资决策委员会、IT治理委员会、产品委员会、估值委员会和投资部、固定收益
部、FOF投资部、特定客户资产管理部、研究部、交易部、北京营销中心、华东
营销中心、华南营销中心、互联网金融部、投资银行部、产品部、营销支持部、
基金事务部、信息技术部、计划财务部、监察稽核部等部门及上海分公司、深圳
分公司、天津分公司;公司设督察长,分管监察稽核部,负责组织指导公司的监
察稽核工作。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王拴红先生:董事长,博士。历任九届全国青联委员、河南省青联副主席、
中国期货业协会理事、中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、中国科
学院管理学院研究生导师、北京航天航空大学MBA导师。
高永红女士:董事,总经理,硕士。现任格林基金管理有限公司总经理。曾
任格林期货有限公司总经理;格林大华期货有限公司总经理。
王永智先生:董事,硕士。北京格林鼎诚资产管理有限公司监事,河南省通
联实业有限公司董事。2012年、2015年任郑州市政协委员,曾任辉县市第三高
级中学教师,辉县市政府驻郑办事处职员,格林期货有限公司结算部经理,格林
集团投资有限公司财务总监。
李彤女士:董事,硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国建设
银行总行投资调查部科员,华晨集团投资部经理,华威投资发展有限公司总经理,
才智顾问有限公司总经理,中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。
谢太峰先生:独立董事,博士,教授。现任首都经济贸易大学金融学院教授、
博士生导师。曾任郑州大学商学院副院长,北京证券公司研究发展中心总经理,
北京机械工业学院工商管理分院总支书记,首都经济贸易大学金融学院副院长、
院长等。
程兵先生:独立董事,博士,教授。中国科学院数学与系统科学研究院应用
数学所教授、博士生导师。1999年入选中国科学院“百人计划工程”,2001年
获国家自然科学基金委“国家杰出青年科学基金”。曾任英国伦敦经济学院
(LondonSchoolofEconomics)经济系研究员,英国肯特大学统计系讲师。
闫妍女士:独立董事,博士,副教授。现任《管理世界》杂志社编辑部副主
任。2014年1月荣获国务院研究室年度研究成果二等奖,2015年1月荣获中国
科学院青年创新促进会会员奖。曾任中国科学院大学经济与管理学院MBA中心副
主任,中国科学院大学经济与管理学院副教授,山东省聊城市冠县(挂职)副县
长。
孙会女士:督察长,硕士。2002年至2004年间,于《证券市场周刊》编辑
部担任记者职务。2004年起,分别就职于格林期货有限公司和格林大华期货有限
公司,曾任企宣部经理、法务部经理、合规风控与稽核部总经理,同时兼任监事
会主席等职务。
王呈杰女士:监事,硕士。现任格林集团投资有限公司金融财务部总监。曾
任河南省安融房地产开发有限公司办公室主任,格林期货经纪有限公司财务主管。
杨瑾女士:监事,学士。现在格林基金管理有限公司交易部任职。曾任格林
期货有限公司行政部经理,格林大华期货有限公司综合管理部经理,格林基金管
理有限公司综合管理部总监。
申晨女士:董事会秘书,硕士。现任格林基金管理有限公司办公室主任。曾
任格林期货有限公司金融市场部客户经理、经理助理、副经理,格林集团投资有
限公司董事长秘书、集团办公室副主任。
2、本基金基金经理
张兴先生,经济学博士,毕业于东北财经大学。2011年进入国家信息中心工
作,曾任国家信息中心中经网金融研究中心负责人,主要从事宏观经济研究、指
数化策略、量化对冲投资策略研究工作。2013年初至2015年底,任北京数融科
技投资有限公司投资经理,主要负责权益投资。2016年入职格林基金管理有限公
司,现任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年2月9日起任
职)、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月16日起任
职)。
宋东旭先生,中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职
于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资。现任格林日鑫月熠货
币市场基金基金经理(2017年7月20日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(2018年8月15日起任职)、格林泓鑫纯债债券型证券投
资基金基金经理(2018年10月29日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职)。
3、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会共由三名人员组成:由高永红女士担任投资决策委员会
主任委员,现任公司总经理;宋绍峰先生任投资决策委员会委员兼投资决策委员
会秘书,现任投资部基金经理;张晓圆女士任投资决策委员会委员,现任基金经
理;孙会女士为公司督察长,列席参加投资决策委员会。
4、董事长王拴红与股东董事王永智之间存在兄弟关系,上述其他人员之间不
存在亲属关系。
三、基金管理人的职责
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下
职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构
代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,并建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(8)除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其
他股票交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
(10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(14)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、被代表人、受雇人或任何第三人谋
取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
本基金管理人即格林基金管理有限公司(以下简称“公司”)为保证本公司
诚信、合法、有效经营,防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险,充分保
护资产委托人、公司和公司股东的合法权益,依据《基金法》、《证券投资基金
管理公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件,以及《格林
基金管理有限公司章程》,制定《格林基金管理有限公司内部控制大纲》。
内部控制体系是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规
划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施
操作程序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而
建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。
内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、
各项具体业务规则等部分组成。
1、内部控制的总体目标
(1)保护基金投资人利益不受侵犯,维护股东的合法权益。
(2)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(3)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。
(4)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(5)确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。
(6)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制遵循以下原则
(1)健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,
并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序,
并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、制定内部控制制度遵循以下原则
(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项
规定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留
有制度上的空白和漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出
发点。
(4)有效性原则。内部控制制度应当是可操作的,有效的。
(5)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
4、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、
公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2)公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风
险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法
规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
(3)公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定
治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益
输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(4)公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设
计内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、
透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。
各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的
基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,
加强对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估,确定风险管
理战略并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。
(5)公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前
均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互监
督制衡。
3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行
情况实行严格的检查和反馈。
(6)内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风
险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。
(7)风险评估是每个控制主体的责任。
1)董事会下属的风险控制委员会和督察长对公司制度的合规性和有效性进行
评估,并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。
2)经营管理层下辖的风险管理委员会和投资决策委员会负责对基金投资过程
中的市场风险进行评估和控制。
3)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
(8)授权控制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营活动的始终。
授权控制的主要内容包括:
1)股东会、董事会、监事和管理层必须充分了解和履行各自的职权,建立健
全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行。
2)公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应
的职责。
3)公司业务实行分级授权管理,任何部门和个人不得越级越权办理业务。
4)公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书须明确授权内容和时效,
经授权人签章确认后下达到被授权人,并报有关部门备案。
5)公司授权要适当,对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制,
对已不适用的授权须及时修改或取消。
(9)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其
他委托资产要实行独立运作,单独核算。
(10)建立科学、严格的岗位分离制度,业务授权、业务执行、业务记录和
业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位
不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。
(11)制定切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。
(12)采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动
所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确
性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实
施。
(13)根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,凡是属于超越
权限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。
(14)内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽
核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司董事会、监事会、风险控制
委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。
(15)根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,
公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨,审查其合法合规性、合
理性和有效性,适时改进。
5、内部控制的主要内容
(1)研究业务控制主要内容包括:
1)研究工作应保持独立、客观。
2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。
3)建立投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基
础上建立和维护备选库。
4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。
5)建立研究报告质量评价体系。
(2)投资决策业务控制主要内容包括:
1)投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资
目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越
权决策。
3)投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分
析支持,并有决策记录。
4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。
5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产
品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。
(3)基金交易业务控制主要内容包括:
1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或
者直接进行交易。
2)公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全
设施。
3)投资指令应进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令
违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。
4)公司应当执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平
对待。
5)建立完善的交易记录制度,交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保管。
6)建立科学的交易绩效评价体系。
(4)基金清算和基金会计业务控制主要内容包括:
1)规范基金清算交割和会计核算工作,在授权范围内,及时准确地完成基金
清算,确保基金资产的安全。
2)基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。
3)对所管理的基金以基金作为会计核算主体,每只基金分别设立不同的独立
帐户,进行单独核算,保证不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐簿记
录等方面相互独立。
4)公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的
有价证券在估值时点的价值。
5)与托管机构间的业务往来严格按《托管协议》进行,分清权责,协调合作,
互相监督。
(5)信息披露控制主要内容包括:
1)严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制度,
保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
2)公司设立信息披露负责人,负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和
发布。
3)公司对信息披露应当进行持续检查和评价,对存在的问题及时提出改进办
法,对信息披露出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。
4)公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
(6)信息技术系统控制主要内容包括:
1)根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严
格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。
2)信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编
写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,并
保证计算机系统的可稽性。
3)对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明
确的责任管理,信息技术系统投入运行前,必须经过业务、运营、监察稽核等部
门的联合验收。
4)公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制
度等管理措施,确保系统安全运行。
5)计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准,设备运行和维护
整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
6)公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,
应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。
7)强化信息系统的相互牵制制度,分别设立系统设计、软件开发、系统维护
等岗位。
8)建立计算机系统的日常维护和管理,禁止同一人同时掌管操作系统口令和
数据库管理系统口令。
9)建立计算机信息系统的安全和保密制度,保证电子信息数据的安全、真实
和完整,并能及时、准确地传递到各职能部门。
10)严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验制
度。
11)建立电子数据的保存和备份制度,重要数据应当异地备份并且长期保存。
12)指定专人负责计算机病毒防范工作,建立定期病毒检测制度。
13)信息技术系统应当定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行
排除故障、灾难恢复演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。
(7)监察稽核控制主要内容包括:
1)公司设立督察长,对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会
授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执
行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
2)督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应
当对督察长的报告进行审议。
3)公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司应
保证监察稽核部门的独立性和权威性。
4)全面推行监察稽核工作的责任管理制度,明确监察稽核部门各岗位的具体
职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察
稽核的操作程序和组织纪律。
5)公司应当强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行
情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6)公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和
公司内部控制制度的,应当追究有关部门和人员的责任。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号兴业大厦4楼
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人:吴玉婷
电话:021-52629999
传真:021-62159217
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券
交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴
业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母
公司股东的净利润606.20亿元。
(三)托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,
共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2019年6月30日,兴业银行共托
管证券投资基金267只,托管基金的基金资产净值合计10468.1亿元,基金份额
合计10311.43亿份。
二、资产托管业务内部控制与风险管理情况
(一)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安
全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法
权益。
2、内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管
部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风
险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了
专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职
权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各
项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独
立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更
具客观性和操作性。
(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
(6)有效性原则:内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内
控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管
理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人
不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈
和纠正;
(7)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资
产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在
新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设;
(8)责任追究原则:各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度
的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
(二)内部控制制度及措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并
实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监
控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制
理念,并签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾
备中心,保证业务不中断。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金
的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计
算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资
金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和
核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和
有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层(电梯层58
层)04、05、06号
法定代表人:高永红
客服电话:4001000501
联系人:方月圆
传真:010-50890725
网址:www.china-greenfund.com
2、其他销售机构
(1)交通银行股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:彭纯
联系人:张作伟
客户服务电话:95559
公司网址: www.bankcomm.com
(2)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
联系人:李玮琳
客户服务电话:95561
公司网址: www.cib.com.cn
(3)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
客户服务电话:95587/400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
(4)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(5)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
客户服务电话:400-888-8888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(6)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
联系人: 何越
客户服务电话:95523
公司网址: www.swhysc.com
(7)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:冯鹤年
联系人:韩秀萍
客户服务电话:95376
公司网址:www.mszq.com
(8)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层-17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层-17层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
客户服务电话:400-666-6888
公司网址:www.cgws.com
(9)浙商证券股份有限公司
住所:杭州市江干区五星路201号
办公地址:杭州市江干区五星路201号
法定代表人:吴承根
联系人:陈姗姗
客户服务电话:95345
公司网址:www.stocke.com.cn
(10)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公
楼14-18楼
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
客户服务电话:400-196-6188
公司网址:www.cnht.com.cn
(11)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大城国际大厦20楼
2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
法定代表人:李琦
联系人:王怀春
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(12)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:徐曼华
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(13)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:王星
客户服务电话:400-651-5988
公司网址: www.ewww.com.cn
(14)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:杨德红
联系人:钟伟镇
客户服务电话:95521/400-888-8666
公司网址: www.gtja.com
(15)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
客户服务电话:95531
公司网址: www.longone.com.cn
(16)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭幸
客户服务电话:95573
公司网址: www.i618.com.cn
(17)西藏东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
客户服务电话:95357
公司网址: www.xzsec.com
(18)广州证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
客户服务电话:95396
公司网址: www.gzs.com.cn
(19)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市亮马桥48号(中信证券大厦)
法定代表人:张佑君
客户服务电话:95548
公司网址:www.citics.com
(20)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
公司网址: http://sd.citics.com/
(21)中信期货有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305室、14

法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(22)申银万国期货有限公司
住所:上海市东方路800号7、8、10楼
办公地址:上海市浦东新区东方路800号7、8、10楼
法定代表人:李建中
联系人:颜灵
客户服务电话:400-888-7868
公司网址:www.sywgqh.com.cn
(23)上海陆金所基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
联系人:程晨
客户服务电话:400-866-6618
公司网址:www.lu.com
(24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:www.xinlande.com.cn
(25)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:上海市延安西路719号佳都大厦三楼
法定代表人:王莉
联系人:陈慧慧
客户服务电话:021-62259096
公司网址:http://hkjum903000.51sole.com/
(26)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
客户服务电话:400-918-0808
公司网址:www.xds.com.cn
(27)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-
13室
办公地址:深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
客户服务电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn
(28)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
联系人:朱佳慧
客户服务电话:95021/4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
(29)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:徐超逸
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
(30)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张跃伟
联系人:黄辉
客户服务电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(31)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:吴强
联系人:洪泓
客户服务电话:400-877-3772
公司网址:www.5ifund.com
(32)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼
法定代表人:李兴春
联系人:曹怡晨
客户服务电话:95733
公司网址:www.leadfund.com.cn
(33)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址:北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场1302室
法定代表人:董云巍
联系人:宋子琪
客户服务电话:400-088-8080
公司网址:www.qiandaojr.com
(34)南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道苏宁总部
法定代表人:王锋
联系人:王峰
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(35)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
办公地址:北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦10层
法定代表人:王利刚
联系人:魏争
客户服务电话:400-875-9885
公司网址:www.niuji.net
(36)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室
法定代表人:张冠宇
联系人:刘美薇
客户服务电话:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(37)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
客户服务电话:400-680-2123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(38)济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
客户服务电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
(39)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用

办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
法定代表人:张旭
联系人:汪盈
客户服务电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com
(40)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:李春光
联系人:姜焕洋
客户服务电话:400-641-1999
公司网址:www.taichengcaifu.com
(41)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址:北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216
法定代表人:何静
联系人:姜颖
客户服务电话:400-618-0707
公司网址:www.hongdianfund.com
(42)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商
务秘书有限公
司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(43)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人:江卉
联系人:黄立影
客户服务电话:400-098-8511(个人业务)/ 400-088-8816(企业业务)
公司网址:http://fund.jd.com/
(44)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3
单元11层
1108
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
客户服务电话:400-9302-888
公司网址:www.jfzinv.com
(45)万家财富基金销售(天津)有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-
2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:张军
联系人:王芳芳
客服电话:010-59013895
公司网址:www.wanjiawealth.com
(46)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
客户服务电话:400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
(47)北京晟视天下基金销售有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
法定代表人:蒋煜
联系人:李楠
客户服务电话:010-58170761
公司网址:www.shengshiview.com.cn
(48)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:袁永姣
客户服务电话:400-061-8518
公司网址:danjuanapp.com
(49)天津市润泽基金销售有限公司
住所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209(TG第123号)
办公地址:天津市和平区解放北路188号信达广场11层
法定代表人:王正宇
联系人:孟媛媛
客户服务电话:4007-066-880
公司网址:www.phoenix-capital.com.cn
(50)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2 号楼6153 室(上海泰和经
济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(51)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
客户服务电话:400-166-6788
公司网址:www.66zichan.com
(52)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

法定代表人:冷飞
联系人:李娟
客户服务电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com
(53)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
联系人:陈霞
客户服务电话:400-898-0618
公司网址:www.chtfund.com
(54)武汉伯嘉基金销售有限公司
住所:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人:陶捷
联系人:陆锋
客户服务电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(55)和耕传承基金销售有限公司
住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503
法定代表人:王旋
联系人:胡静华
客户服务电话:400-055-5671
公司网址:www.hgccpb.com
(56)天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝亮
客户服务电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(57)大连网金基金销售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
联系人:于秀
客户服务电话:400-089-9100
公司网址:www.yibaijin.com
(58)扬州国信嘉利基金销售有限公司
住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址:江苏省扬州市文昌西路56号公元国际大厦320号
法定代表人:刘晓光
联系人:赵明伟
客户服务电话:400-021-6088
公司网址:www.gxjlcn.com
(59)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市西直门外大街1号西环广场T2 19C13
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(60)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄祎
联系人:徐亚丹
客户服务电话:400-799-1888
公司网址: www.520fund.com.cn
(61)江西正融基金销售有限公司
住所:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦1103室
办公地址:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦1103室
法定代表人:陆雯
联系人:傅羿乔
客户服务电话:0791-86692502
公司网址: www.jxzrzg.com.cn
(62)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址:北京市西什库大街31号九思文创园5号楼501室
法定代表人:杨雅琴
联系人:邢智
客户服务电话:400-818-9598
公司网址: www.hongtaiwealth.com
(63)喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
联系人:张萌
客户服务电话:400-699-7719
公司网址: www.xiquefund.com
(64)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
法定代表人:沈丹义
联系人:杨徐霆
客户服务电话:400-101-9301
公司网址: www.tonghuafund.com
(65)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余区仓前街道文一西路 1218 号 1幢 202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周姗姗
客户服务电话:400-076-6123
公司网址: www.fund123.cn
(66)北京辉腾汇富基金销售有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
法定代表人:许宁
联系人:彭雪琳
客户服务电话:400-829-1218
公司网址: www.htfund.com
(67)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
客户服务电话:400-676-7523
公司网址: www.zhongzhengfund.com
(68)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人:汪静波
联系人:曾传溢
客户服务电话:400-821-5399
公司网址: www.noah-fund.com
(69)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
客户服务电话:4008-909-998
公司网址: www.jnlc.com
(70)深圳前海财厚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园三 区11栋A座3608室
法定代表人:杨艳平
联系人:叶见云
客户服务电话:400-128-6800
公司网址: www.caiho.cn
(71)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
住所: 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界A座2208
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
客户服务电话:400-001-1566
公司网址: www.yilucaifu.com
(72)泰信财富基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内18层1804
办公地址:北京市朝阳区世茂大厦C座10层
法定代表人:张虎
联系人:李丹
客户服务电话:400-004-8821
公司网址: www.hxlc.com
(73)北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
客户服务电话:400-818-8000
公司网址: www.myfund.com
(74)上海攀赢基金销售有限公司
住所:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦703单元
法定代表人:沈茹意
联系人:吴卫东
客户服务电话:021-68889082
公司网址: http://www.pytz.cn
(75)深圳盈信基金销售有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
法定代表人:苗宏升
联系人:王清臣
客户服务电话:400-790-3688
公司网址:www.fundying.com
(76)华瑞保险销售有限公司
住所:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14

办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、
14层
法定代表人:路昊
联系人:张爽爽
客户服务电话:952303
公司网址: www.huaruisales.com
(77)沈阳麟龙投资顾问有限公司
住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人:朱荣辉
联系人:孙丽淑
客户服务电话:024-62836088
公司网址:www.024888.net
(78)浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦69层
法定代表人:聂婉君
联系人:徐微
客户服务电话:400-086-0286
公司网址:www.prolinkwm.com
(79)玄元保险代理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
客户服务电话:021-50701053
公司网址: http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx/
(80)阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
联系人:王超
客户服务电话:400-88-95510
公司网址: http://life.sinosig.com/
(81)众惠基金销售有限公司
住所:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房
办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼
法定代表人:赵铁涛
联系人:兰显勋
客户服务电话:400-839—1818
公司网址:www.hyzhfund.com
(82)嘉实财富管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期
53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:李雯
客户服务电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,
并在基金管理人网站公示。
二、基金登记机构
名称:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层(电梯层58
层)04、05、06号
法定代表人:高永红
电话:4001000501
传真:010-50890775
联系人:徐邦鹏
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:北京市兰台律师事务所
住所:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦B座29层
办公地址:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦B座29层
负责人:杨光
经办律师:李雷勇、马霞
电话:13811961177、18901382985
传真:010-52280039
联系人:马霞
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
经办注册会计师:薛竞、张勇
电话:010-23238888
传真:021-23238800
联系人:张勇
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经2017年7月5日中国证监会证监许
可[2017]1132号文注册。
本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。募集期自2018年01
月03日至 2018年01月30日,共募集基金份额252,612,238.39份(含利息结
转),其中A类份额11,551,784.92份(含利息结转),C类份额
241,060,453.47份(含利息结转),募集有效认购总户数为782户。
七、基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金合同于2018年02月06日正式生效。自基金合同生效日起,本基金
管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过指定销售机构进行。具体的销售机构参见本招募
说明书“五、相关服务机构”部分相关内容或其他相关公告。基金管理人可根据
情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机
构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人,具体包括基金管理人直销柜台、网上直销平
台。
名称:格林基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层(电梯层58
层)04、05、06号
法定代表人:高永红
客服电话:4001000501
联系人:方月圆
传真:010-50890725
网址:www.china-greenfund.com
2、代销机构
本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“第五部分 相关服
务机构”中“一、销售机构”的相关描述。
基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站公示。
销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2018年3月9日开放日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或
者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日的申购、
赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
5、本基金份额分为多个类别,适用不同的申购费或销售服务费,投资者在申
购时可自行选择基金份额类别;
6、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总
规模限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告;
7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处
理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定
为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申
购申请即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回
款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系
统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,
赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金
合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基
金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性
进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点
柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购
款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致
使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成
的损失或不利后果。
在法律法规允许的范围内,基金管理人或注册登记机构可根据相关业务规
则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定
予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
本基金申购的单笔最低金额为10元人民币(含申购费)。各销售机构对最低
申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资者可多次申购,但单个投资者累计持有基金份额的比例不得超过基金总
份额的50%。
2、申请赎回基金的份额
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎
回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回
时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎
回。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者
累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购费与赎回费
1、申购费
(1)投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。
A类基金份额申购费率如下:
A类基金份额
申购金额 申购费率
500万(含)以上 每笔1000元
大于等于300万,小于500万 0.50%
大于等于100万,小于300万 0.80%
100万以下 1.20%
申购费用由申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销
售、登记费等各项费用。
(2)投资者申购C类基金份额时,申购费为0。
2、赎回费
本基金A 类、C 类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎
回基金份额时收取。
本基金对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上
述赎回费全额计入基金财产。
(1)A 类基金份额赎回费率如下:
A类基金份额
持有基金份额期限 赎回费率(%)
0 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0%
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎
回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入
基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回
费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180天(含180天)收取
的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
(2)C 类基金份额的赎回费率如下:
C类基金份额
持有基金份额期限 赎回费率(%)
0 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0%
对于赎回时份额持有不满30 天的,收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
4.对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),按监管部门要求履行必要
手续后,基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率,
并另行公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费
率和基金赎回费率。
6、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动
定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规
以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。
(1)A类基金份额申购费的计算如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额的情形下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,
申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到
小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。
例:假定T日A类基金份额净值为1.086元,某投资者当日投资10万元申购
本基金A类基金份额,对应的本次前端申购费率为1.20%,该投资者可得到的A
类基金份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元
申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元
申购份额=98,814.23/1.086=90,989.16份
即:投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金
份额净值为1.086元,可得到90,989.16份A类基金份额。
(2)C类基金份额申购份额的计算如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资人投资10万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日的C 类
基金份额净值为1.015元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.015=98,522.17份
即投资人投资10万元申购本基金的C类基金份额,可得到98,522.17份C类
基金份额。
2、赎回金额的计算方式
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
其中,赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两
位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(1)A类基金份额赎回金额的计算
例:某投资者赎回1万份本基金A类基金份额,持有时间为两年,对应的赎
回费率为0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.150元,则其可得到的赎回金
额为:
赎回总额=10,000×1.150=11,500.00元
赎回费用=11,500×0%=0元
赎回金额=11,500-0=11,500.00元
即:投资者赎回1万份本基金A类基金份额,持有期限为两年,假设赎回当
日A类基金份额净值是1.150元,则其可得到的赎回金额为11,500.00元。
(2)C类基金份额赎回金额的计算
例:某投资者赎回1万份本基金C类基金份额,持有时间为30天,对应的赎
回费率为0%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.150元,则其可得到的赎回金
额为:
赎回总额=10,000×1.150=11,500.00元
赎回费用=11,500×0%=0元
赎回金额=11500-0=11,500.00元
即:投资者赎回1万份本基金C类基金份额,持有期限为30天,假设赎回当
日C类基金份额净值是1.150元,则其可得到的赎回金额为11,500.00元。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的各类基金份额净值在
当天收市后计算,并在不晚于次日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算及公告。
八、申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人
规定的时间之前可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者增加权益
并办理登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者扣除权益
并办理相应的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,
并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资者的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请会对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金
销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资
者单日或单笔申购金额上限的。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商一致
暂停估值时,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资
者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人
可暂停接受投资者的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商一致
暂停估值时,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金
份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时,基金管理人应在当日报中国证监会
备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将
可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分
可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份
额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有
人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分,将自动进行延期办
理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理
的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎
回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低
份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
同时在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以按照《信息披露办法》的有
关规定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数,但基金管理人须依照《信
息披露办法》最迟于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,
或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行
发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金
登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构
的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额
投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并
冻结。
十八、基金份额转让
在符合法律法规规定且条件允许的情况下,基金管理人可以根据相关业务规
则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转
让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。
十九、其他业务
在不违反相关法律法规、对基金份额持有人的权利无实质性不利影响的前提
下,基金管理人可办理份额的质押或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业
务规则,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须报中国证监会核准或备案并
提前公告。
九、基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置、策略配置,追求基金资产
的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(含国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企
业私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、
同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-95%。每个交易日日终在扣除国
债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的
投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
1、大类资产配置策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全
球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前
提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险,适
时地对资产配置予以调整。
2、股票投资策略
本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资,
自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其
投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并
结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
(1)行业分析与配置
本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面
因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果
确定股票资产中各行业的权重。
一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、
产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决
定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过
发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段
以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些
具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预
期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能
力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景
气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。
(2)公司财务状况评估
在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结
合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛
选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。
(3)价值评估
基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票
的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被
低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
(4)股票选择与组合优化
综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票
构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险
水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显
高于其内在合理价值时适时卖出证券。
3、债券投资策略
本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关
系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上,动
态调整组合仓位、久期和债券配置结构,精选债券,控制风险,获取收益。
(1)债券类属配置策略
本基金根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,
确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标
久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
(2)久期调整策略
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,
形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久
期,达到增加收益或减少损失的目的。
当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,
从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体
利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,
获得较高的再投资收益。
(3)收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变
化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本
基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不
同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线
的经济周期、行业周期、市场供求关系、流动性变化、宏观政策等因素,确定信
用债券的行业配置和各信用级别债券所占投资比例。
(4)可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利
能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的
前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金将密切跟踪上市公
司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上
市公司对转股价的修正和转股意愿,并作出相应的投资决策。
(5)中小企业私募债券投资策略
在严格控制风险的前提下,通过全面严谨的研究,综合考虑中小企业私募债
券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行风险收益比的权衡
后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投
资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。
4、股指期货投资策略
本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则
经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研
究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,
对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
5、国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管
理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动
性等情况,通过套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、
利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可
能的提高本基金的收益。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根
据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例
限制、信息披露方式等。
四、投资管理
严格的投资决策制度和投资管理流程可以保证本基金投资组合的投资目标、
投资理念和投资策略等贯彻实施。
1、投资决策制度
本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管
理人的行业研究员、基金经理等立足本职工作,充分发挥主观能动性,深入到投
资研究的关键环节中,群策群力,争取为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高
投资回报。
本基金的投资决策主要依靠严格的投资决策委员会制度来开展工作,定期或
不定期召开投资决策委员会,讨论基金大类资产配置,审议基金的绩效和风险、
资产配置建议以及基金经理的基金投资报告,监督基金经理对基金投资报告的执
行。
2、投资管理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资管理程
序如下:
(1)研究员提供研究报告,以研究驱动投资
本基金严格实行研究支持投资决策机制,加强研究对投资决策的支持工作,
防止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金的投资目标和投资策略基础上,对其
分工的行业和发债主体进行综合研究、深度分析,广泛参考和利用外部研究成果,
拜访政府机构、行业协会等,了解国家宏观经济政策及行业发展状况,调查发债
主体和相关的供应商、终端销售商,考察发债主体真实经营状况,并向投资决策
委员会和基金经理定期或不定期撰写提供宏观经济分析报告、证券市场行情报告、
行业分析报告和发债主体研究报告等。
(2)投资决策委员会审议并决定基金投资重大事项
投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告,在充分讨论宏
观经济、股票和债券市场的基础上,根据基金合同规定的投资目标、投资范围和
投资策略,依据基金管理人的投资管理制度,确定基金的总体投资计划,包括基
金在股票、债券等大类资产的投资比例等重大事项。
(3)基金经理构建具体的投资组合
基金经理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议,参考研究团队的研究
成果,根据基金合同,依据专业经验进行分析判断,在授权范围内构建具体的投
资组合,进行组合的日常管理。
(4)交易部独立执行投资交易指令
基金管理人设置独立的交易部,由基金经理根据投资方案的要求和授权以及
市场的运行特点,作出投资操作的相关决定,向交易部发出交易委托。交易部接
到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性
进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行,对交易情况及
时反馈,对投资指令进行监督;如果市场和个股交易出现异常情况,及时提示基
金经理。
(5)基金绩效评估
基金经理对投资管理策略进行评估,出具自我评估报告。监察稽核部就投资
管理进行持续评估,定期提出评估报告,如发现原有的投资分析和投资决策同市
场情况有较大的偏离,立即向主管领导和投资决策委员会报告。投资决策委员会
根据基金经理和监察稽核部的评估报告,对于基金业绩进行评估。基金经理根据
投资决策委员会的意见对投资组合进行调整。
(6)基金风险监控
监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,包括
投资集中度、投资组合比例、投资限制、投资权限等交易情况,风险管理委员会
根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施。
(7)投资管理程序的调整
基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下,有权根据投资需要和环境
变化,对投资管理的职责分工和程序进行调整,并在本招募说明书或其更新中予
以公告。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率
×50%。
沪深300指数选样科学客观,流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投
资业绩比较基准。中债综合指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场整
体价格和投资回报情况。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反
映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基
金管理人与基金托管人协商一致,可以变更业绩比较基准,在履行适当程序后报
中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介及时公告,无需召开基金份额持有人
大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。
七、投资限制
(1)本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-95%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金
管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产
净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(14)本基金参与股指期货交易依据以下标准构建组合:
a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
b) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产支持证券、权证、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金
持有的股票总市值的20%;
d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(15)本基金参与国债期货交易依据以下标准构建组合:
a)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;
b) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、权证、买入返售金融资
产(不含质押式回购)等;
c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%;
d)本基金参与国债期货时,所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同
关于债券投资比例的有关约定;
e)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
(16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%;
(17)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(19)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(21)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证券、期货市场波动、上市
公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进
行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在此期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
上述组合限制、禁止行为的设定依据为本基金合同生效时法律法规及监管机
关的要求,如果法律法规或监管机关对上述组合限制、禁止行为进行调整的,基
金管理人将按照调整后的规定执行。
八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,
保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的
财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
以下内容摘自本基金2019年第2季度报告,本投资组合报告所载数据截至
2019年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 74,561,673.16 94.41
其中:股票 74,561,673.16 94.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,871,900.00 4.90
其中:债券 3,871,900.00 4.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 466,918.07 0.59
8 其他资产 78,855.18 0.10
9 合计 78,979,346.41 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 30,516,361.54 38.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 11,238,063.42 14.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 21,691,448.34 27.53
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 5,767,037.10 7.32
M 科学研究和技术服务业 5,348,762.76 6.79
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 74,561,673.16 94.64
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末,本基金未持有港股通投资股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 70,374 5,895,933.72 7.48
2 601318 中国平安 65,500 5,803,955.00 7.37
3 601888 中国国旅 65,054 5,767,037.10 7.32
4 600519 贵州茅台 5,700 5,608,800.00 7.12
5 600276 恒瑞医药 84,540 5,579,640.00 7.08
6 600660 福耀玻璃 244,000 5,546,120.00 7.04
7 601901 方正证券 758,700 5,394,357.00 6.85
8 603259 药明康德 61,707 5,348,762.76 6.79
9 600377 宁沪高速 497,405 5,342,129.70 6.78
10 600585 海螺水泥 128,333 5,325,819.50 6.76
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,871,900.00 4.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,871,900.00 4.91
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 38,750 3,871,900.00 4.91
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本报告期末,本基金未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
本报告期末,本基金未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期末,本基金未持有股指期货。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期末,本基金未持有国债期货。
11、 投资组合报告附注
(1) 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现
本基金投资的证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查,或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股
票库。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,913.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,799.53
5 应收申购款 11,142.18
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 78,855.18
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林伯元灵活配置A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年2月6日至2018年12月31日 -5.37% 0.30% -13.67% 0.69% 8.30% -0.39%
自基金合同生效日至2019年6月30日 -6.07% 0.59% -2.20% 0.72% -3.87% -0.13%
格林伯元灵活配置C
阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④
长率① 率标准差② 基准收益率③ 收益率标准差④
2018年2月6日至2018年12月31日 -5.50% 0.30% -13.67% 0.69% 8.17% -0.39%
自基金合同生效日至2019年6月30日 -6.27% 0.59% -2.20% 0.72% -4.07% -0.13%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约、资产支持
证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的非固定收益类有价证券(包括股票、权证等),以其估值
日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以
最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券、中小企业私募债,采用估值
技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(5)对在交易所市场发行未上市或未挂盘转让的固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、银行间市场交易的固定收益品种的估值
(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品
种,按成本估值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、固定收益品种和权证,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
5、股指期货合约、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。该
类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产
净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位
四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值,
并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人根
据基金合同的约定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值
错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有
协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。
估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更
正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或
不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得
利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当
公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值由基金管
理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束
后计算当日各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金
净值根据基金合同的约定予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据
错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,由
此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每
一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法
规且持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分
配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒体公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金
托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金
托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C类份额的基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为
0.15%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基
金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况做专门说明。销售服务费计
提的计算公式具体如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理
人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财
产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类中第4-10项费
用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基
金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站
(以下简称“指定网站”)披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网
站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的3日
前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告
登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协
议登载在网站上。
基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于2020年9月1日起执行。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件“影响投
资者决策的其他重要信息”项下中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。
基金持续运作过程中,基金管理人应在基金年度报告和中期报告中披露基金
组合资产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》 终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;
7、基金募集期延长或提前结束募集;
8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、变更基金份额类别设置或基金份额分类规则;
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或法律法规、中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资于中小企业私募债券的信息披露
1、基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证
监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
2、基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募
说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十一)投资股指期货的信息披露
本基金投资股指期货,基金管理人应当在季度报告、基金中期报告、年度报
告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资
政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体
风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十二)投资国债期货信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
(十三)投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
10名资产支持证券明细。
(十四)投资流通受限证券的信息披露
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十五)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。八、暂停或延迟披露基
金信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,暂停基金估值时;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
十七、风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
(一)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在
的风险。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。
1、股票投资风险主要包括:
(1)国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影
响,导致市场价格水平波动的风险。
(2)宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。
(3)上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财
务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。
2、债券投资风险主要包括:
(1)信用风险
基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,或者债
券回购交易到期时交易对手方不能履行付款或结算义务等,造成基金资产损失的
风险。
(2)利率风险
市场利率波动会导致债券市场的收益率和价格的变动,如果市场利率上升,
本基金持有债券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,债券
利息的再投资收益将面临下降的风险。
(3)收益率曲线风险
如果基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在差异,长、中、短期债
券的相对价格发生变化时,基金资产的收益可能低于基准。
(4)利差风险
债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券
价格变化的风险。
(5)市场供需风险
如果宏观经济环境、政府财政政策、市场监管政策、市场参与主体经营环境
等发生变化,债券市场参与主体可用资金数量和债券市场可供投资的债券数量可
能发生相应的变化,最终影响债券市场的供需关系,造成基金资产投资收益的变
化。
(6)购买力风险
基金投资所取得的收益率有可能低于通货膨胀率,从而导致投资者持有本基
金资产实际购买力下降。
(二)本基金的特定风险
本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基金管理人对符合法律法规及
《基金合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能
出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金在单个开放日出
现巨额赎回被全部确认时,赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款
项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本
对基金净资产产生的负面影响。
(三)流动性风险
因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动
性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付
基金赎回支付的要求所引致的风险。
本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性,与基金合同约定的申购
赎回安排相匹配,能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流
动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由于投资者大
量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要,则
可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,
在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施,切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。
1、基金申购、赎回安排
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回,投资
人可在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
2、拟投资市场的流动性风险评估
本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。随着我国股票、债券市
场交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的推出,我
国的股票和债券市场已经具备较好的流动性。同时,基金管理人在个券选择时将
精选具有良好流动性的优质标的。因此,本基金拟投资的市场整体具有较高的流
动性水平,可以匹配本基金约定的申购赎回安排。
3、巨额赎回下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的
事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金管理人会根据实
际情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不
足以支付赎回款项时,基金管理人会在充分评估基金组合资产变现能力、投资比
例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请。基金管理
人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不限于:(1)延期办理巨额
赎回申请;(2)暂停接受赎回申请;(3)延缓支付赎回款项;(4)摆动定价
(5)中国证监会认定的其他措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
(1)延期办理巨额赎回申请:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困
难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份
额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分,将自动进行
延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延
期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为
止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基
础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔
赎回最低份额的限制。
管理人会在2日内编制临时报告书予以公告本基金发生巨额赎回并延期办理
事宜。
(2)暂停接受赎回申请:如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,
基金管理人认为有必要可暂停接受基金的赎回申请;如果管理人采用暂停接受赎
回申请措施,投资者当日的赎回申请会被拒绝。
(3)延缓支付赎回款项:如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,
如基金管理人认为有必要,已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项。如果管
理人采用延缓支付赎回款项措施,已被受理的赎回申请款项将会在不超过20个工
作日内支付给投资者。
(4)摆动定价:当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比
例时,相应调增或调减基金份额净值。因此,在巨额赎回情形下,如果管理人采
用摆动定价工具,当日赎回的基金份额净值会被调减。
(四)积极管理风险
在实际投资操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影
响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩
表现不一定持续优于其他品种。
(五)中小企业私募债券投资风险
基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交
收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财
产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法
在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对
基金收益造成影响。
(六)衍生品投资风险
本基金可投资于股指期货、国债期货等金融衍生品,投资期货等金融衍生品
主要存在以下风险:
1、市场风险:是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。
2、流动性风险:是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。
3、基差风险:是指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造
成的风险,以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
4、保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
5、信用风险:是指经纪公司违约而产生损失的风险。
6、操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或
者系统出现故障等原因造成损失的风险。
(七)投资于流通受限证券的风险
流通受限证券在一定的锁定期内不能卖出,可能面临无法及时变现的流动性
风险、锁定期内市场价格波动风险等。
(八)资产支持证券投资风险
本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金将通过严谨的投资研究对资产支
持证券投资进行有效的风险评估和控制。
(九)操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
(十)政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,
使基金或投资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致
基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资
范围变化,基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
(十一)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约
等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持
有人利益受损。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,
但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销
售机构并不能保证其收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
担。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人协商一致同意后变更
并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自
决议生效后两个工作日内在指定媒介公告,并在决议生效5日内报中国证监会备
案。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报备解决方案。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登
载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换的
申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、公证机构或其
他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、流动性风险管理、监察与稽核、财务管理及人
事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理
的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保
密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额
持有人名册资料;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和《基金合同》、《托管协议》的
规定以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,本基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报
酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的申购费率、调低
赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方
式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)在不违反法律法规规定、基金合同约定以及不损害现有基金份额持有人
权益的情况下增加、取消或调整基金份额类别设置;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在对现有基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关
认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日
内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金
托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金
管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日
内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日
内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份
额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登
记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在两个工作日内连续
公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的
基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份
额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金
份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三
分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规、监管机构允许的情况下,经会议通知载明,在会议召开方式
上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召
开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用
其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法
律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大
会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代
表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代
理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关
监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相
反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效
出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模
糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额
持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基
金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出
席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理
人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会
表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被
取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,基金管理人提前公告后,可
直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每
一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法
规且持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分
配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记
机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,
依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金
托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金
托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C类份额的基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为
0.15%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基
金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况做专门说明。销售服务费计
提的计算公式具体如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理
人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财
产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向
(一)投资目标
在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置、策略配置,追求基金资产
的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(含国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企
业私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、
同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-95%。每个交易日日终在扣除国
债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的
投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-95%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金
管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产
净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(14)本基金参与股指期货交易依据以下标准构建组合:
a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产支持证券、权证、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金
持有的股票总市值的20%;
d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(15)本基金参与国债期货交易依据以下标准构建组合:
a)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;
b)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、权证、买入返售金融资
产(不含质押式回购)等;
c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%;
d)本基金参与国债期货时,所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同
关于债券投资比例的有关约定;
e)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
(16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%;
(17)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(19)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(21)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第(2)、(11)、(20)、(21)条外,因证券、期货市场波动、上市
公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进
行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在此期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
上述组合限制、禁止行为的设定依据为本基金合同生效时法律法规及监管机
关的要求,如果法律法规或监管机关对上述组合限制、禁止行为进行调整的,基
金管理人将按照调整后的规定执行。
六、基金净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次各类份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类份额的基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人协商一致同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自
决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报备解决方案。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工
作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可
通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以
协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照
其届时有效的仲裁规则由三名仲裁员组成仲裁庭进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲
裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:格林基金管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号
办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层(电梯层58
层)04、05、06号
法定代表人:高永红
成立日期:2016年11月1日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2016】2266号
组织形式:有限责任公司
注册资本:15000万元人民币
存续期间:永续经营
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)
注册地址:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号兴业大厦4楼
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
成立日期:1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行银复〔1988〕347号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字〔2005〕74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管
理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技
术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,
对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券
(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、中小企业私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资
产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。法律法规或监管机构以后允许基
金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其
投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金的配置比例为股票占基金资产的0%-95%。本基金每个交易日日终在
扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金股指期货、国债期货、权证等投资比例符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定。
(二)基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)股票占基金资产的0%-95%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的保证金以后,
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金总资产不得超过本基金净资产的140%;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
(16)本基金参与股指期货交易依据以下标准构建组合:
a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产支持证券、权证、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金
持有的股票总市值的20%;
d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金参与国债期货交易依据以下标准构建组合:
a)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;
b)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、权证、买入返售金融资
产(不含质押式回购)等;
c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%;
d)本基金参与国债期货时,所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同
关于债券投资比例的有关约定;
e)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
(18)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值
的10%;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(20)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(22)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第(2)、(12)、(21)、(22)条外,因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合本
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有
人大会审议。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第
十五条规定的禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基
金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提
前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害
关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所
提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、
完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应
及时发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。
基金管理人收到基金托管人书面确认后,新的关联交易名单开始生效。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可
以每半年或不定期对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单
确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结
算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结
算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内
与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向
相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人则根据银
行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理
人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时书面
或以双方认可的其他方式提醒基金管理人,经提醒后仍未改正时造成基金财产损
失的,基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
(六)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相关书
面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与
核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,
切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
4、基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管理
人对定期存款提前支取的损失由其承担。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为
的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风格
和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比
例,避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管
人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完
整。
5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
6、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制
制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在
投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看
基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资
料的权利。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切
实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
中期票据、中小企业私募债进行监督
1、基金管理人管理的基金在投资中期票据、中小企业私募债前,基金管理人
须根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据、中小企业
私募债的风险控制制度、流动性风险和信用风险处置预案,并书面提供给基金托
管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据、中小企业私募债的
额度和比例进行监督。
2、如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据、中小
企业私募债另有规定的,从其约定。
3、基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据、中小企业私募
债时的法律法规遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情
况,有关额度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违
反法律法规和基金合同以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相
关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时
对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在
限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基
金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以
双方认可的其他方式通知基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,
基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及
投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基
金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其
他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双
方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令,不得自行运
用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有
限责任公司(以下简称“中登公司”)结算数据完成场内交易交收、托管资产开
户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助
与配合,但对此不承担相应责任。
7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机
构的基金财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不
限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机构
会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产
造成的损失等不承担责任。不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损
坏、灭失,基金托管人不承担责任。
8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该
账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后,
基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,
同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签
字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规
定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人以基金托管人名义开设本基金的基金托管专户,保管基金财产
的银行存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表
所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中登公司进行一级结算的专用账
户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需
通过基金托管人的基金托管专户进行。
2、基金托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以办
理相关的资金汇划业务。
3、基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管专户办理基
金资产的支付。
(四)定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,
其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和
存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附
件。在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人
应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金管理人提前支取或
部分提前支取定期存款,若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提前支取时
收到的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商
解决。
对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协
议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明
确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背
书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户
行、账号等),不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款,
基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构
的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清
算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户,并代表基金进行银行间市
场债券的结算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交
易,并由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
基金管理人和基金托管人共同代表基金对外签订全国银行间债券市场回购交
易主协议。
(六)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司(“中登公司”)上海分公
司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中登公司开立结算备付金账户,并代表
所托管的基金完成与中登公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协
助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中登公司的规定执
行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托
管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(七)期货结算账户的开立和管理
基金托管人、基金管理人应当代表本基金,按照相关规定开立期货结算账
户、期货资金账户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、
期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
基金托管人须确认托管账户开户行已取得期货保证金存管银行资格,基金管
理人授权基金托管人办理相关银期转账业务。
(八)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,由和基金托管人开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定。
(九)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的
保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司上海分公司/深圳分
公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由
基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办
理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应尽可能保证基金管理人和基金托管人各持有一份正本
的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金
托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为
基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值的计算与复核
(一)基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值的计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金
资产净值除以计算日基金份额总数,基金份额净值的计算,均精确到0.0001元,
小数点后第5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。基金管理人每个工作日
计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无
误后,由基金管理人按规定对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的
会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按
照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法
规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责
任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。
七、托管协议的变更与终止
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
八、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,但若
自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何
一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照
其届时有效的仲裁规则由三名仲裁员组成仲裁庭进行仲裁。仲裁裁决是终局的,
对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务:
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人或者委托基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登
记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人
办理基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的
管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金
的交收等服务。
二、红利再投资服务
基金默认分红方式为现金红利,若基金份额持有人选择红利再投资形式进行
基金收益分配,该基金份额持有人当期分配所得基金收益将按除息日的基金份额
净值自动转为基金份额,且不收取申购费用。
三、网上交易服务
基金管理人为基金份额持有人提供网上交易平台。通过先进的网络通讯技术,
为基金份额持有人提供高效安全的基金交易服务、及时迅捷的基金信息和理财服
务。
四、主动通知服务
基金管理人可以通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有人提
供各项主动通知服务;基金管理人公告及重要信息将通过指定媒介发布。如果基
金份额持有人需要提供纸质的确认单、对账单的服务,可致电基金管理人客户服
务中心索取。
五、查询服务
为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯,基金管理
人开通网上查询等方式。基金份额持有人可以通过官方网站等方式进行行基金管
理人信息查询和基金份额持有人账户信息查询。
六、多元资料索取
基金管理人为基金份额持有人提供详细的专业基金投资资料,便于办理各种
交易手续,同时为方便基金份额持有人索取,基金管理人提供了多元化的资料索
取服务,索取途径多样,资料内容丰富详尽。
所有对外公布文件及各种相关历史文件均可向客户服务人员索取,客户服务
人员可通过传真、Email提供;同时,基金管理人网站上提供各种资料、业务表单
及公告下载。
七、资讯服务定制
为进一步提高基金运作的透明度,提升服务品质,使基金份额持有人及时了
解基金投资资讯,基金管理人推出全方位资讯服务定制项目。基金份额持有人可
通过客服热线、基金管理人网站、短信定制各种资讯,基金管理人通过Email、短
信等多渠道发送资讯定制服务。
八、投资业务咨询
基金管理人拥有一支训练有素、专业知识全面的投资顾问队伍,基金管理人
的专业客户服务代表将在规定的工作时间内回答客户提出的问题,提供关于基金
投资全方位的咨询服务。
九、投诉与建议的受理
基金管理人认为基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。
如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求,可通过电话、
来信、传真、Email、手机短信等各种方式随时向基金管理人提出,也可直接与客
户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理客户
的投诉与建议。
十、客户互动活动
基金管理人为基金份额持有人举办各种互动活动,如基金份额持有人见面会、
理财讲座等,以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。
十一、基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理
人服务能力的变化,增加、修改上述服务项目。
十二、基金管理人客户服务中心联系方式
客户服务电话:4001000501
网址:www.china-greenfund.com
客户服务电子信箱:services@china-greenfund.com
十三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
本报告期内,本基金在指定媒介登载的公告如下:
序号 公告事项 披露日期
1 格林基金管理有限公司关于增加贵州华阳众惠基金销售有限公司为旗下基金产品销售机构的公告 2019-03-06
2 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2019年第1号) 2019-03-08
3 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号) 2019-03-08
4 格林基金管理有限公司关于增加沈阳麟龙投资顾问有限公司为旗下基金产品销售机构的公告 2019-03-22
5 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 2019-03-29
6 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告 2019-03-29
7 格林基金管理有限公司关于增加玄元保险代理有限公司为我司旗下基金产品销售机构的公告 2019-04-03
8 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报 2019-04-
告 22
9 格林基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为我司旗下基金产品销售机构的公告 2019-04-29
10 格林基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司为我司旗下基金产品销售机构的公告 2019-05-14
11 格林基金管理有限公司关于增加浦领基金销售有限公司为我司旗下基金产品销售机构的公告 2019-05-31
12 关于格林伯元灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 2019-06-04
13 格林基金管理有限公司关于我司旗下部分基金产品增加销售机构的公告 2019-06-21
14 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019-06-26
15 格林基金管理有限公司关于参加销售机构费率优惠活动的公告 2019-07-16
16 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-18
17 格林基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为我司旗下基金产品销售机构的公告 2019-07-26
18 格林基金管理有限公司关于增加上海陆金所基金销售有限公司为我司旗下基金产品销售机构的公告 2019-07-26
19 关于格林伯元灵活配置混合型证券投资基金调整申购(含定期定额申购)及转换转入金额限额的公告 2019-08-09
20 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-28
21 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-28
22 格林基金管理有限公司关于基金经理离任的公告 2019-08-31
23 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第2号 2019-09-06
24 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2019年第2号 2019-09-06
25 格林基金管理有限公司关于格林伯元灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件的公告 2019-10-15
26 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2019-10-15
27 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2019-10-15
28 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第3号) 2019-10-15
29 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第3号) 2019-10-15
30 关于格林伯元灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 2019-11-05
31 格林基金管理有限公司关于基金经理离任的公告 2019-12-05
二十三、招募说明书存放及查阅方式
一、招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的住所,
并刊登在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站上。
二、招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,或通过基金管理人、基
金托管人、其他基金销售机构的网站查询,也可按工本费购买本招募说明书的复
印件,但内容应以本基金招募说明书的正本为准。
二十四、备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
一、中国证监会准予格林伯元灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
二、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
三、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管
协议、基金产品资料概要及基金的各种定期和临时公告。
格林基金管理有限公司
二〇一九年十二月