永赢基金管理有限公司永赢丰利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第5号)
2019-12-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零一九年十二月
重要提示
永赢丰利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年12月8日获
中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2248号文准予注册募集。本基金的《基
金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒介进行了公开披露。本基金的
基金合同于2018年1月29日正式生效。本招募说明书是对原《永赢丰利债券型证
券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本
招募说明书为准。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金管
理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。基金管理人保证本招募说明书
的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本
基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投
资基金,属证券投资基金中的中低预期风险品种,其长期平均预期风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基
金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场,基金
净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证
券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或
暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约引发的信
用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。
本基金将中小企业私募债券纳入到投资范围当中,中小企业私募债券是根据
相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券。该类债券不能公开
交易,可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合
协议交易平台进行交易。一般情况下,中小企业私募债券的交易不活跃,潜在流
动性风险较大;并且,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性限制,本基金
可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,从而可能给基金净值带来损失。
本基金在募集过程中(指本基金募集完成进行验资时)及成立运作后,单一
投资者的持有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或者超过50%(运作过程
中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外),且基金管理人承诺后续不存
在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特
征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本招募说明书所载投资组合报告为2019年第二季度报告,有关财务数据和净
值表现截止日为2019年6月30日(本招募说明书的财务资料未经审计),本次招
募说明书仅对本基金基金经理相关信息进行了更新,更新截止日为2019年12月19
日。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
第一部分 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:永赢基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
设立日期:2013年11月7日
联系电话:(021)5169 0188
传真:(021)5169 0177
联系人:周良子
永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2013]1280号文件批准,
于2013年11月7日成立的合资基金管理公司,初始注册资本为人民币1.5亿元,
经工商变更登记,公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。
2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿
元。
目前,公司的股权结构为:
宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元,占公司注册资本的
71.49%;
利安资金管理公司(Lion Global Investors Limited)出资人民币256,590,000
元,占公司注册资本的28.51%;
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
马宇晖先生,董事长,学士。13年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份
有限公司金融市场部产品开发副经理、经理、金融市场部总经理助理、总经理。
现任宁波银行副行长,兼永赢资产管理有限公司董事长。
章宁宁女士,董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)、宁波银行金融
市场部兼资产管理部总经理。现任宁波银行资金营运中心总经理。
邹忠良先生,董事,硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部
高级副经理、业务发展部高级副经理;宁波银行余姚支行行长助理(零售公司)、
余姚支行副行长(零售公司)、余姚支行副行长(个人银行);宁波银行个人银行
部总经理助理;宁波银行北京分行副行长。现任宁波银行个人银行部副总经理(主
持工作)。
陈首平先生,董事,学士,新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、
货币市场主管;华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公
司执行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。
陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部
风险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务
经理;新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理;新加坡华侨银行集团资金
部副总裁;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨
银行有限公司。
芦特尔先生,董事,学士。16年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份有
限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。 现任永赢基金管理有限
公司总经理,兼永赢资产管理有限公司董事。
陈巍女士,独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无
锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董
事。
康吉言女士,独立董事,硕士,中国注册会计师,高级会计师。曾任职于上
海基础工程公司、海南中洲会计师事务所、上海审计师事务所(上海沪港审计师
事务所)、上海长江会计师事务所。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(上
海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司)部门经理、合
伙人;江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。
张学勇先生,独立董事,博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究
工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。
2、监事会成员
施道明先生,监事长,硕士,经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长;
宁波银行总行零售公司部(小企业部)副总经理;宁波银行上海分行行长;宁波
银行总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管
理部总经理。
姜丽荣先生,监事,硕士。7年证券相关从业经验,曾任宁波银行总行金融
市场部同业部同业销售岗、非银同业部高级经理助理、高级副经理。现任永赢基
金管理有限公司机构部总监。
狄泽先生,监事,学士。13年相关行业从业经验,曾任职于毕马威华振会
计师事务所;金元比联基金管理有限公司稽核专员;申万菱信基金管理有限公司
稽核经理。现任永赢基金管理有限公司审计部总监。
3、管理层成员
芦特尔先生,总经理,相关介绍见董事会成员部分内容。
毛慧女士,督察长,硕士。14年相关行业从业经验,曾任职锦天城律师事
务所;源泰律师事务所律师;申万菱信基金管理有限公司高级监察经理;永赢基
金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长,兼永赢资产
管理有限公司监事。
徐翔先生,副总经理,硕士。13年证券相关从业经验,曾任国家开发银行
总行资金局交易中心交易员;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交易员;
澳新银行(中国)有限公司全球金融市场部交易总监;德意志银行(中国)有限
公司环球市场部交易主管;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管
理有限公司副总经理。
李永兴先生,副总经理,硕士。13年证券相关从业经验,曾任交银施罗德
基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基
金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理。
章成先生,CFA, 国立清华大学金融学硕士,5年证券相关从业经验,曾就
职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有
限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由下述委员组成:公司总经理芦特尔先生担任主任委员,副
总经理徐翔先生、副总经理李永兴先生、固定收益投资副总监乔嘉麒先生担任执
行委员。
督察长、风险管理部负责人、合规部负责人、交易部负责人、各基金经理、
各投资经理、研究人员可列席,但不具有投票权。
总经理为投资决策委员会主任委员,负责召集、协调统筹投资决策委员会会
议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经2/3以上委员同意,主
任委员有一票否决权。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人:陈逊
电话:021-52629999
传真:021-62159217
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证
券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴
业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母
公司股东的净利润606.20亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000
强”排名,兴业银行按一级资本排名第28位,按总资产排名第30位,跻身全球
银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单,兴业银行以426.216
亿美元总营收排名第230位。同时,过去一年在国内外权威机构组织的各项评比
中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企业”
等多项殊荣。
(二) 托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,
共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(三) 基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2018年12月31日,兴业银行已托
管开放式基金248只,托管基金财产规模8964.38亿元。
第三部分 相关服务机构
一、销售机构
(一)直销机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)5169 0103
传真:(021)6887 8782、6887 8773
联系人:吴亦弓
客服热线:(021)5169 0111
网址:www.maxwealthfund.com
(二)代销机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基
金。
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况
增减、变更基金销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。
二、登记机构
永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人:马宇晖
联系电话:(021)5169 0188
传真:(021)5169 0179
联系人:曹丽娜
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:远闻(上海)律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G
办公地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G
负责人: 奚正辉
电话: 021-5036 6225
传真: 021-5036 6733
经办律师: 屠勰、沈国兴
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:毛鞍宁
电话:(021)2228 8888
传真:(021)2228 0000
联系人:蒋燕华
经办注册会计师:蒋燕华 费泽旭
第四部分 基金的名称
本基金名称:永赢丰利债券型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型开放式
第六部分 基金的投资目标
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基
金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行
票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可
分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、
通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关
规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离
交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算
备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。
第八部分 基金的投资策略
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资
金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策
略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。
1、类属配置策略
本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流
动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品
种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合
带来相对较低回报的类属。
2、久期策略
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未
来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期
收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收
益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
3、收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行
合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲
线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的
子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益
率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策
略:
1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次
分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线
整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。
2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级
别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。
本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及
对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信
用债进行投资。
5、杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,
并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利
率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定
是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流
动性风险。
6、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展
开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。
信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、
增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制
方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较
高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持
证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值
的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证
券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
8、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风
险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的
判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,
在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
第九部分 基金的投资决策程序
(1)通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政
策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提
供决策依据。
(2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市
场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案
或重大投资决定。
(3)在既定的投资目标与原则下,由基金经理选择符合投资策略的品种进
行投资。
(4)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,
结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进
行动态的调整,使之不断得到优化。
(6)固定收益团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,
并授权指定专员进行日常跟踪,出具风险分析报告。同时,风险管理部对本基金
投资过程进行日常监督。
第十部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率。
中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券
涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、
交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),
能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标
值的时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数
的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念,本基金选
择市场认同度较高的中国债券综合全价指数收益率作为业绩比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比
较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调
整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协
商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并在更新的招募
说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。
第十一部分 基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险
收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
第十二部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本组合报告所载数据截止日为2019年6月30日。
1、 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,713,216,000.00 98.38
其中:债券 1,713,216,000.00 98.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 683,861.35 0.04
8 其他资产 27,486,446.42 1.58
9 合计 1,741,386,307.77 100.00
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,018,000.00 0.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,635,533,000.00 114.01
其中:政策性金融债 926,336,000.00 64.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 67,665,000.00 4.72
9 其他 - -
10 合计 1,713,216,000.00 119.43
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 1,500,000 156,735,000.00 10.93
2 190202 19国开02 1,500,000 149,505,000.00 10.42
3 190303 19进出03 1,500,000 148,935,000.00 10.38
4 190302 19进出02 1,300,000 129,883,000.00 9.05
5 190205 19国开05 1,300,000 127,335,000.00 8.88
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
12、投资组合报表附注
(1)本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体民生银行股份有限公司、
浙江稠州商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司在报告编制日前一年受
到行政处罚,处罚金额分别为:3610万元、790万元、660万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的
前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
(2)基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
(3)其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,486,446.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 27,486,446.42
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十三部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2019年6月30日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
永赢丰利债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④
率③ 率标准差④
2018年1月29日至2018年12月31日 4.98% 0.03% 4.77% 0.07% 0.21% -0.04%
2019年1月1日至2019年6月30日 1.97% 0.05% 0.24% 0.06% 1.73% -0.01%
永赢丰利债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年1月29日至2018年12月31日 4.77% 0.03% 4.77% 0.07% 0.00% -0.04%
2019年1月1日至2019年6月30日 1.87% 0.05% 0.24% 0.06% 1.63% -0.01%
注:2018年1月29日为基金合同生效日。
第十四部分 费用概览
一、与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.20%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率
计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年实际天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
二、与基金销售有关的费用
1、申购费率
投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用, 申购费率按照申购
金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额
不收取申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
A类基金份额具体申购费率如下:
单次申购金额(含申购费)M 申购费率
M<100万元 0.80%
100万元≤M<300万元 0.50%
300万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 按笔收取,每笔1,000元
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册
登记等各项费用,不列入基金财产。
2、本基金的A类基金份额和C类基金份额适用相同的赎回费率,在投资者赎
回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持
有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金对持续持有期少于7日的投资者,
应当收取不低于1.5%的赎回费,该赎回费全额计入基金财产。
本基金的具体赎回费率具体如下:
持有期限(Y) A类基金份额 C类基金份额
Y 1.50% 1.50%
7日≤Y 0.10% 0.10%
Y ≥30日 0% 0%
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用全额归入基金财产。
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回
费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上刊登公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行
基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按
相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基
金赎回费率。
5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆
动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法
规以及监管部门、自律规则的规定。
三、其他费用
1、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
2、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等法律费用;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金的证券/期货交易费用;
5、基金的银行汇划费用;
6、基金的开户费用、账户维护费用;
7、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
第十五部分 对招募说明书更新部分的说明
永赢丰利债券型证券投资基金更新招募说明书本次更新依据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规
的要求进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、更新了重要提示的部分信息;
2、更新了基金管理人的部分信息。
永赢基金管理有限公司
2019年12月21日
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