申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2019年度)摘要
2019-12-28 文字大小 【 】 【打印
            

申万菱信基金管理有限公司
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
更新招募说明书
(2019年度)摘要
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
● 本基金由原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型而来。《关于申万菱
信盛利强化配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》经2013年5月2日申万菱信
盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会证监许
可【2013】748号文核准。由《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》修
订而成的《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》已于2013年6月7日
生效。
● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其
对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
● 本次招募说明书(更新)所载内容中基金管理人、会计师事务所相关信息
截止日为2019年11月30日,其他信息截止日为2019年10月31日,有关财
务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。
目录
一、 基金管理人.......................................................................................................... 2
二、 基金托管人.......................................................................................................... 6
三、 相关服务机构...................................................................................................... 7
四、基金名称.............................................................................................................. 40
五、 基金类型............................................................................................................. 40
六、 投资目标............................................................................................................ 40
七、投资范围.............................................................................................................. 41
八、投资策略.............................................................................................................. 41
九、业绩比较基准...................................................................................................... 43
十、风险收益特征...................................................................................................... 44
十一、基金投资组合报告.......................................................................................... 44
十二、基金的业绩...................................................................................................... 50
十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 53
十四、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 57
一、 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
设立日期:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字
【2003】144号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
联系电话:+86-21-23261188
联系人:牛锐
股本结构:申万宏源证券有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株
式会社持有33%的股权
二、主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大
学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业
学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股
份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
有限公司董事长、代理总经理,兼申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。
刘义伟先生,董事,硕士研究生,中级经济师。2003年起从事金融相关工
作,曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部,申万宏源证券有限公
司固定收益交易总部,现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。
杨正平先生,董事,大学本科学历。1992年起从事金融相关工作,曾任职
于合肥市建设银行,申银万国证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司安徽分
公司,现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理(主持工作)。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外
资产管理事业部、受托财产企划部等,现任海外资产管理事业部常务执行役员。
斋藤正宪先生,董事,日本籍,硕士研究生。1991年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于丸之内分行、资金外汇部、
伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等,
现任海外资产管理事业部部长。
来肖贤先生,董事,硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务
总部投资分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾
任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理、公司总经理,现任公司董
事,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事。
白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台(COIN)、汉德产
业促进资本,现任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。
WEI/SHANGJIN(魏尚进)先生,独立董事,美国籍,博士研究生。曾任职
于哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等,现任哥伦比亚大
学商学院金融学与经济学终身讲席教授。
余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业
学校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
刘震先生,监事会主席,博士研究生。1997年7月至今任职于申万宏源证
券有限公司(原申银万国证券股份有限公司),曾任职于研发中心、计统部、办
公室,现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记,兼任申万菱
信(上海)资产管理有限公司执行监事。
增田义之先生,监事,日本籍,硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于资产运用部、股票运用部、
指数战略运用部、受托财产企划部等,现任资产管理事业部部长。
牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任职于监察稽核部、综合办公室,现任监察稽核部总监。
葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006年加入申万菱信基金管理有
限公司,曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任
人力资源总部总监助理,现任人力资源部负责人。
3、高级管理人员
刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,
历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。
张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券
股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有
限公司,历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副
总经理。
王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,
现任公司督察长。
4、基金经理
袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013
年5月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资
基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分
级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证
军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券
投资基金(LOF) 、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信
智选一年期定期开放混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金
(LOF)基金经理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信
中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资
基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投
资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
刘敦先生,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任职于艾利士通
资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年3
月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,申万菱信沪深300价值
指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信量化成
长混合型证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信
价值优先混合型证券投资基金基金经理。
金昉毅先生,2014年10月至2018年3月任本基金基金经理。
刘忠勋先生,2013年5月至2014年11月任本基金基金经理。
古平先生,2013年6月7日至2013年6月26日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部
负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数
与创新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益
研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行
委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历
或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家
提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003
年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港
《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权
威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银
行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所:上海中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 23261199
联系人:陈晓琳
客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或 +86 21 962299
网址:www.swsmu.com
电子邮件:service@swsmu.com
2、代销机构
(1)名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95588
传真:010-66107738
网址:www.icbc.com.cn
(2)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(3)名称:中国建设银行股份有限公司
法定代表人:王洪章
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
联系人:王琳
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
网址:www.ccb.com
(4)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)名称:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客服电话:95558
联系人:廉赵峰
传真:010-65550827
网址:bank.ecitic.com
(6)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、于慧
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(7)名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:王志刚
传真:010-58560666
网址:www.cmbc.com.cn
(8)名称:华夏银行股份有限公司
法定代表人:李民吉
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
联系人:王者凡
客户服务电话:95577
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(9)名称:平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路5047号
注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
传真:021-50979507
客户服务电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
(10)名称:南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路50号
办公地址:南京市白下区淮海路50号
法定代表人:林复
传真:025-84544129
联系人:翁俊
客户服务电话:4008896400
网址:www.njcb.com.cn
(11)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线: 95521
公司网站:www.gtja.com
(12)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com
(13)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(14)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:4008888111、95565
公司网站:www.newone.com.cn
(15)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网www.gf.com.cn
(16)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
(17) 名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:4008888888
传真:010-66568292
联系人:邓颜
公司网址:www.chinastock.com.cn
(18)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点咨
询电话
公司网站:www.htsec.com
(19) 名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
电话委托:021-962505
公司网址:www.swhysc.com
(20)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:崔少华
联系人:奚博宇
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(21)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:王连志
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
(22)名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
传真:0551-2207965
联系人:李蔡
客户服务电话:400-8888-777,95578
网址:www.gyzq.com.cn
(23)名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(24)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(25)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(26)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(27) 名称:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
传真:021-63326729
客户服务电话:021-95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(28)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址:www.ebscn.com
(29) 名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人: 邱三发
联系人: 梁微
联系电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话:95396
网址: www.gzs.com.cn
(30) 名称:上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008
网址:www.962518.com
(31) 名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街8号7-9层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(32)名称:平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:詹露阳
客户服务电话:95511-8
传真:0755-82435367
网址:http://stock.pingan.com
(33)名称: 浙商证券股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼
邮政编码:310007
法定代表人:吴承根
传真:021-80106010
客服电话: 95345
网址:www.stocke.com.cn
(34)名称:华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:周志茹
客户服务电话:95584或400 888 8818
传真:028-86150040
网址:http://www.hx168.com.cn
(35)名称:申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
法定代表人:韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(36)名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889185
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(37)名称:第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:95358
传真:0755-23838999
网址:www.fcsc.com.cn
(38)名称:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:史江蕊
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(39)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网站:www.westsecu.com
(40)名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:4009101166
传真:010-85679203
网址:www.cicc.com.cn
(41)名称:上海华信证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
法定代表人:郭林
客户服务电话:4008205999
传真:021-68776977-8951
网址:www.shhxzq.com
(42)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:林炳城
联系人:刘军
电话:0755- 83734659
传真:0755-82960582
客户服务电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com
(43)名称:红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
联系人:高国泽
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com
(44)名称:联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四

法定代表人:徐刚
客户服务电话:95564
传真:010-2119660
网址:www.lxsec.com
(45)名称:国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
联系人:刘婧漪、贾鹏
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真号码:028-86690126
(46)名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
邮政编码:100101
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客服电话:400-889-5618
公司网站:www.e5618.com
(47)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
代表法人:陈林
联系人:刘闻川
传真:021-20515593
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(48)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-85556100
传真:010-58568062
客户服务电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
(49)名称:天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027-87107535
传真:027-87618863
客服热线:4008005000
(50)名称:太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人:李长伟
客户服务电话:400-665-0999
传真:010-88321819
网址:www.tpyzq.com
(51)名称:开源证券股份有限公司
住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-81887060
网址:www.kysec.cn
(52)名称:申银万国期货有限公司
住所:上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼
办公地址:上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼
法定代表人:李建中
客户服务电话:400-888-7868
传真:021-50586045
网址:www.sywgqh.com
(53)名称:江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路 26 号
办公地址:南京市中华路 26 号
法定代表人:夏平
客服电话:95319
网址:www.jsbchina.cn
(54)姓名:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
传真:010-57762999
联系人:韩钰
客户服务热线:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(55) 名称:中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市福田区益田路6003荣超商务中心A座18-21层
办公地址:深圳市福田区益田路6003荣超商务中心A座18-21层
法定代表人:高涛
客服电话:95532/4006008008
网址:www.china-invs.cn
(56) 名称:万和证券股份有限公司
注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼
办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅
法定代表人: 冯周让
客服电话:4008-882-882
(57) 名称:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
办公地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
法定代表人:章伟东
客服电话:40088-96596
(58) 名称:中国银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
(59)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(60)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022网址:licaike.hexun.com
(61)名称:诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(62)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网www.zlfund.cn,基金买卖网www.jjmmw.com
(63)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54660526
传真:021-54660501
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(64)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(65)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(66)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:单丙烨
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(67)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-88910240
客户服务电话:4008-773-772
网站:www.5ifund.com
(68)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com
(69)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
法定代表人:李兴春
联系人:赵沛然
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:95733
(70)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(71)名称:浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人:李招娣
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-012-5899
网址:www.zscffund.com
(72)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
电话:86-010-58845304
传真:86-021-58845306
客户服务电话:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
(73) 名称:一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(74)名称:北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
(75)名称:上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
(76)名称:上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼
2楼
法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:8621-33323837
客户服务电话:021-34013999
手机客户端:天天盈基金
网址:www.hotjijin.com
(77)名称:深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04
单位
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04
单位
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
联系电话:0755-83999907-8814
客户服务电话:0755-83999907
传真:0755-83999926
网址:www.fujifund.cn
(78)名称:上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚
客户服务电话:400-821-9031
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com
(79)名称:大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
客户服务电话:4009282266
传真: 021-20324199
网址:www.dtfunds.com
(80)名称:珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(81)名称: 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17

法定代表人:陈超
联系人:赵德赛
电话:18600280556
传真:010-89188000
客户服务电话:4000988511
网址:http://fund.jd.com/
(82)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号07层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:弭洪军
客户服务电话:400-876-5716
传真:021-63353736
网址:www.cmiwm.com
(83)名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(84)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法定代表人: 钟斐斐
联系人:袁永姣
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客户服务电话:400-1599-288
网址:www.danjuanapp.com
(85)名称:上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
单元
法定代表人:申健
联系人:印强明
电话:021-20219988
传真:021-20219923
客户服务电话:021-20292031
网址:www.wg.com.cn
(86)名称:南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人: 刘汉青
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(87)名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:4008-205-369
网址:www.jiyufund.com.cn
(88)名称:上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人: 冷飞
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
App:挖财宝
(89)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人: 林卓
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客户服务电话:40-0411-001
网址:www.haojiyoujijin.com
(90)名称:上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人:林琼
电话:021-60907379
传真:021-60907397
联系人:徐海峥
客服电话:021-60907378
网址: www.youyufund.com
(91)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
客户服务电话:400-673-7010
网址: www.jianfortune.com
(92)名称:北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
客户服务电话:4006-802-123
网址: www.zhixin-inv.com
(93)名称:大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客户服务电话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com/
(94)名称:北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
客户服务电话:4006180707
网址:www.hongdianfund.com
(95)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-66046166
网址:http://www.huilinbd.com
(96)名称:玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人: 马永谙
联系人:卢亚博
电话:021-50701053
传真:021-50701053
客户服务电话:021-50701053
网址:http://www.xyinsure.com/kfit_xybx
(97)名称:华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座
13、14层
办公地址:上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼
法定代表人:路昊
客户服务电话:400-111-5818
网址:http://www.huaruisales.com
(98)名称:奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(99)名称:北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
客户服务电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(100)名称:西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
传真:021-23586860
客户服务电话:95357
网址:http://www.18.cn
(101)名称:北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
法定代表人:张旭阳
电话:010-61952703
传真:010-61951007
客户服务电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com/
(102)名称:上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
电话:010-88066326
传真:010-63136184
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com/
3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
具体请以各发售机构实际情况为准。
二、登记机构
名称:申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海中山南路100号11楼
法定代表人:刘郎
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 63353879
联系人:严嘉惠
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:+86-21-31358666
传真:+86-21-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层
办公地址:上海静安区南京西路1266号恒隆广场二期16楼
法定代表人:邹俊
电话:(010)8508 5000
传真:(010)8508 5111
联系人:虞京京
经办注册会计师:王国蓓、虞京京
四、基金名称
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
五、 基金类型
本基金的类型: 契约型开放式
六、 投资目标
本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表
现,谋求基金资产的长期增值。
七、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例:本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的80%,
其中,投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于
80%,每个交易日日终,应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等。
八、投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
(一)股票投资策略
1、指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的
偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。
2、指数增强策略
本基金主要通过申万菱信开发的企业价值评估模型、分析师预期模型与阿尔
法等模型对股票进行综合评定,分析其投资价值,结合风险控制模型,对沪深
300指数股票组合进行优化,力求获得稳定适度的超额收益。
(1)申万菱信企业价值评估模型
申万菱信企业价值评估模型是在传统估值模型的基础上,结合自身的实践经
验,经过长时间研究检验而成;主要是通过历史、预测及经验数据,计算出股票
的相对价值,获取股票的潜在投资价值信息。
(2)申万菱信分析师预期模型
申万菱信分析师预期模型是我司基于分析师预期数据,结合自身的实践经
验,经过长时间研究检验而成;主要是通过对预测数据的全面分析,获取具有领
先股价走势的盈利预测趋势信息。
(3)申万菱信阿尔法模型
申万菱信阿尔法模型是在申万菱信企业价值评估模型和申万菱信分析师预
期模型评价的基础上,通过对不同市场环境下两模型合成效果的全面测试,形成
具有稳定表现的阿尔法模型。
(4)风险控制模型
作为增强型指数基金,如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型
指数基金管理的最终目标,本基金将通过风险控制模型,有效将投资组合风险控
制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对
投资组合进行监控与评估。
本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%
(5)模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将
根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行
复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效
性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。
3、股票投资组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深300指数成份股,本基金将根
据其公布的最新成份股情和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。
(2)不定期调整
1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,
本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪标的指数;
3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人
无法按照其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小
化和投资者利益等因素,确定调整策略。
(二)债券投资策略
在债券投资部分,将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投
资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各
种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配
比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,
并相应调整不同债券品种间的配比,在较低风险条件下获得稳定投资收益。
(三)股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资
目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,
本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合
的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
(四)其他金融衍生工具投资策略
当法律法规或监管机构允许时,本基金将以控制风险、提高投资效率和降低
跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资,以期更好的实现基金
的投资目标。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,
评价时按期间折算)。
本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海和
深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的中国A股市场指数,覆盖
了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,
能够反映A股市场整体走势。
如果沪深300指数被停止编制及发布,或由其他指数替代(单纯更名除外),
或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数,基
金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,在经基金托管人同意后变更基
金的标的指数和业绩比较基准,而无需基金份额持有人大会审议。
十、风险收益特征
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预
期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据2017
年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构
已对本基金重新进行风险测评,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特
征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,
具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2019年9月30日,本报告中所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 448,591,098.56 90.57
其中:股票 448,591,098.56 90.57
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 43,931,390.98 8.87
7 其他各项资产 2,774,756.12 0.56
8 合计 495,297,245.66 100.00
注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 254,679.04 0.05
C 制造业 3,037,470.96 0.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 853,763.18 0.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,145,913.18 0.84
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,718,000.00 0.75
B 采矿业 15,884,311.00 3.22
C 制造业 164,070,987.34 33.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,827,476.51 2.40
E 建筑业 16,002,975.48 3.24
F 批发和零售业 7,315,473.20 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 16,764,989.43 3.40
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,845,722.70 2.81
J 金融业 160,282,651.47 32.50
K 房地产业 29,237,081.25 5.93
L 租赁和商务服务业 3,182,652.00 0.65
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,312,865.00 0.47
S 综合 - -
合计 444,445,185.38 90.11
2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 375,441.00 32,678,384.64 6.63
2 600519 贵州茅台 19,544.00 22,475,600.00 4.56
3 600036 招商银行 426,067.00 14,805,828.25 3.00
4 601601 中国太保 416,188.00 14,512,475.56 2.94
5 600000 浦发银行 931,943.00 11,034,205.12 2.24
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688002 睿创微纳 25,672.00 945,756.48 0.19
2 688321 微芯生物 13,328.00 758,363.20 0.15
3 688033 天宜上佳 21,406.00 663,371.94 0.13
4 688066 航天宏图 15,134.00 630,633.78 0.13
5 688020 方邦股份 7,643.00 616,942.96 0.13
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF1912 IF1912 2.00 2,290,800.00 46,080.00 -
IF1910 IF1910 1.00 1,146,660.00 -43,220.00 -
公允价值变动总额合计(元) 2,860.00
股指期货投资本期收益(元) 18,080.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,860.00
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金运用股指期货进行套期保值以及流动性管理。在市场具有较为明显下
跌风险时,基于风险管理的角度,在基金合同的限定内进行适度的套期保值,控
制基金的下跌风险;由于基金的申购日及其资金到账日不具有同步性,基金的赎
回也会被动提高基金股票资产的比例,本基金运作股指期货对基金资产进行流动
性管理,以减少大额申购赎回对基金运作带来的影响。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的
情形。本基金投资的前十大证券的发行主体除浦发银行(600000)、宁波银行
(002142)外,在报告编制日前一年内,没有收到公开谴责和处罚的情形。
本报告编制日前一年内,上海浦东发展银行股份有限公司由于违规转让信贷
资产等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的
行政处罚,处以罚款。
本报告编制日前一年内,宁波银行股份有限公司由于销售行为不合规、双录
管理不到位等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出
机构的行政处罚,处以罚款。
本基金采用量化模型选股,上述证券为量化模型根据关注的指标批量选择结
果,所以不影响基金管理人对该证券的投资决策。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 462,119.69
2 应收证券清算款 1,979,922.19
3 应收股利 -
4 应收利息 8,602.56
5 应收申购款 324,111.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,774,756.12
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688002 睿创微纳 945,756.48 0.19 科创板新股流通 受限
2 688020 方邦股份 616,942.96 0.13 科创板新股流通 受限
3 688033 天宜上佳 663,371.94 0.13 科创板新股流通
受限
4 688066 航天宏图 630,633.78 0.13 科创板新股流通 受限
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1、 自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
申万菱信沪深300指数增强
阶段 基金份额净值增长率① 基金份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年6月7日(基金转型日)至2013年12月31日 2.30% 1.26% -6.59% 1.35% 8.89% -0.09%
2014年 57.87% 1.19% 50.90% 1.15% 6.97% 0.04%
2015年 19.24% 2.45% 7.28% 2.36% 11.96% 0.09%
2016年 -1.84% 1.38% -9.29% 1.33% 7.45% 0.05%
2017年 21.71% 0.67% 22.43% 0.61% -0.72% 0.06%
2018年 -18.61% 1.23% -22.98% 1.27% 4.37% -0.04%
2019年1月1日至2019年9月30日 24.73% 1.24% 26.73% 1.31% -2.00% -0.07%
自基金转型至2019年9月30日 133.56% 1.45% 63.92% 1.43% 69.64% 0.02%
申万菱信沪深300指数增强C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自分级起始日(2019年8月8日)至2019年9月30日 3.37% 0.82% 5.30% 0.85% -1.93% -0.03%
2. 自基金转型以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年6月7日至2019年9月30日)
申万菱信沪深300指数增强
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年8月8日至2019年9月30日)
申万菱信沪深300指数增强C
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、基金的指数使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、证券账户开户费用、银行间交易账户维护费和银行账户维护费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.18%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费
计提的计算公式如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
4、基金的指数使用费
本基金作为增强指数基金,在《基金合同》生效后将按照基金管理人与标的
指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支
付指数许可使用费。
通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如
下:
H= E×年指数使用费率/当年天数,本基金年指数使用费率为0.016%
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计,按季支付,自《基金合同》生效日起,基
金管理人应于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内向中证指数有限
公司支付上一季度的指数使用费。指数使用费的收取下限为每季度人民币5万
元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
若季度指数使用费下限大于按基金资产净值提取的季度指数使用费,则超过
部分由基金管理人自行承担,不得作为基金费用在基金财产中列支。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
4、上述“一、基金费用的种类中第5-10项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师费、律师
费和信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持
有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的规定在指
定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人在《基金合同》生效后对本基金
实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协
议》的修改,更新《招募说明书》绪言、释义、基金申购赎回、基金的收益与分
配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。
2、更新基金管理人的部分信息;
3、更新基金托管人的部分信息;
4、更新相关服务机构的部分信息;
5、更新风险收益特征的部分信息;
6、更新本基金的投资组合报告,数据截止日期为2019年9月30日;
7、更新本基金的业绩部分,数据截止日期为2019年9月30日;
8、更新“其他应披露事项”。
以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)全文所载之详细资料一
并阅读。