申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2019年度)全文
2019-12-28 文字大小 【 】 【打印
            

申万菱信基金管理有限公司
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
更新招募说明书
(2019年度)全文
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○一九年十二月
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
重要提示
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原申
万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型而来。《关于申万菱信盛利强化配
置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》经2013年5月2日申万菱信盛利
强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会证
监许可【2013】748号文核准。自2013年6月7日起,由《申万菱信盛利强化
配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《申万菱信沪深300指数增强型
证券投资基金基金合同》生效。
本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金
财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回
基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险,本基金的特定风险等等。本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较
高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
本次招募说明书(更新)所载内容中基金管理人、会计师事务所相关信息截
止日为2019年11月30日,其他信息截止日为2019年10月31日,有关财务数
据和净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言.............................................................................................................. 4
第二部分 释义.............................................................................................................. 5
第三部分 基金管理人................................................................................................ 10
第四部分 基金托管人................................................................................................ 22
第五部分 相关服务机构............................................................................................ 27
第六部分 基金的历史沿革........................................................................................ 60
第七部分 基金的存续............................................................................................... 61
第八部分 基金份额的申购和赎回............................................................................ 62
第九部分 基金的投资................................................................................................ 73
第十部分 基金财产.................................................................................................... 88
第十一部分 基金资产估值........................................................................................ 89
第十二部分 基金的收益与分配................................................................................ 95
第十三部分 基金的费用与税收................................................................................ 97
第十四部分 基金的会计与审计.............................................................................. 101
第十五部分 基金的信息披露.................................................................................. 102
第十六部分 风险揭示.............................................................................................. 109
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................... 116
第十八部分 基金合同的内容摘要.......................................................................... 118
第十九部分 托管协议的内容摘要.......................................................................... 133
第二十部分 对基金份额持有人的服务.................................................................. 148
第二十一部分 其它应披露事项.............................................................................. 149
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式.......................................................... 150
第二十三部分 备查文件.......................................................................................... 151
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性管理规定》”)和其他相关法律法规以及《申万菱信沪深300指数
增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写,主要向投资者披露本
基金及与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的
要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律
文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金
合同》当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和
接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务,本基金
投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
2、原盛利强化配置基金:指申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金,
后经基金份额持有人大会审议通过转型为本基金,基金更名为“申万菱信沪深
300指数增强型证券投资基金”
3、基金转型:指经基金份额持有人大会审议通过而对原盛利强化配置基金
进行的各项变更,并对《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》
进行相应修订等一系列事项的统称
4、基金管理人或本基金管理人:指申万菱信基金管理有限公司
5、基金托管人或本基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
6、《基金合同》:指《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》
及对其的任何有效修订和补充,《基金合同》由《申万菱信盛利强化配置混合型
证券投资基金基金合同》修订而成
7、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信沪深
300指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充,本托管协议由《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金托管协议》修订
而成
8、招募说明书或本招募说明书:指《申万菱信沪深300指数增强型证券投
资基金招募说明书》及其更新
9、基金产品资料概要:指《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人大常委会第30次会议修
订,2012年12月28日中华人民共和国主席令第71号公布,自2013年6月1
日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等
七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

18、《基金合同》当事人:指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享有
权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依《基金合同》和招募说明书合法取得基金份额的
投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
26、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为申万菱信基金管
理有限公司或其委托的其他符合条件办理基金登记业务的机构
29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
31、《基金合同》生效之日:指《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基
金》生效起始日,原《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》自
同一日起失效
32、《基金合同》终止日:指《基金合同》规定的《基金合同》终止事由出
现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、存续期:指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限,即指《申万菱
信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》生效日至《申万菱信沪深300
指数增强型证券投资基金基金合同》终止且基金财产清算结果报中国证监会备案
并公告之日止的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人、销售机构和投资人共同遵守
40、认购:指在原盛利强化配置基金募集期内,投资人申请购买基金份额的
行为
41、申购:指《基金合同》生效后,投资人根据《基金合同》和招募说明书
的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回:指《基金合同》生效后,基金份额持有人按《基金合同》和招募
说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效
公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定的扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该
笔费用从基金财产中计提,属于基金的营运费用
53、基金份额分类:本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基
金份额分为不同的类别。在投资人申购时,收取申购费用,并不再从本类别基金
资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;不收取申购费用,但从本类别
基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。两类基金份额分设不同的
基金代码,并分别公布基金份额净值
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金申购赎
回价格的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
57、不可抗力:指《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
设立日期:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字
【2003】144号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
联系电话:+86-21-23261188
联系人:牛锐
股本结构:申万宏源证券有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株
式会社持有33%的股权
二、主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大
学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业
学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股
份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
有限公司董事长、代理总经理,兼申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。
刘义伟先生,董事,硕士研究生,中级经济师。2003年起从事金融相关工
作,曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部,申万宏源证券有限公
司固定收益交易总部,现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。
杨正平先生,董事,大学本科学历。1992年起从事金融相关工作,曾任职
于合肥市建设银行,申银万国证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司安徽分
公司,现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理(主持工作)。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外
资产管理事业部、受托财产企划部等,现任海外资产管理事业部常务执行役员。
斋藤正宪先生,董事,日本籍,硕士研究生。1991年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于丸之内分行、资金外汇部、
伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等,
现任海外资产管理事业部部长。
来肖贤先生,董事,硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务
总部投资分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾
任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理、公司总经理,现任公司董
事,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事。
白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台(COIN)、汉德产
业促进资本,现任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。
WEI/SHANGJIN(魏尚进)先生,独立董事,美国籍,博士研究生。曾任职
于哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等,现任哥伦比亚大
学商学院金融学与经济学终身讲席教授。
余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业
学校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
刘震先生,监事会主席,博士研究生。1997年7月至今任职于申万宏源证
券有限公司(原申银万国证券股份有限公司),曾任职于研发中心、计统部、办
公室,现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记,兼任申万菱
信(上海)资产管理有限公司执行监事。
增田义之先生,监事,日本籍,硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于资产运用部、股票运用部、
指数战略运用部、受托财产企划部等,现任资产管理事业部部长。
牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任职于监察稽核部、综合办公室,现任监察稽核部总监。
葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006年加入申万菱信基金管理有
限公司,曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任
人力资源总部总监助理,现任人力资源部负责人。
3、高级管理人员
刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,
历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。
张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券
股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有
限公司,历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副
总经理。
王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,
现任公司督察长。
4、基金经理
袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013
年5月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资
基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分
级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证
军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券
投资基金(LOF) 、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信
智选一年期定期开放混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金
(LOF)基金经理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信
中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资
基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投
资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
刘敦先生,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任职于艾利士通
资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年3
月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,申万菱信沪深300价值
指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信量化成
长混合型证券投资基金、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信
价值优先混合型证券投资基金基金经理。
金昉毅先生,2014年10月至2018年3月任本基金基金经理。
刘忠勋先生,2013年5月至2014年11月任本基金基金经理。
古平先生,2013年6月7日至2013年6月26日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部
负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数
与创新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益
研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行
委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理本
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
2、办理本基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
本基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作本基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分
别管理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用本基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购和赎回的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告本基金净值信息,确定本基
金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定本基金收益分配方案,及时向本基金份额持
有人分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
23、本基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条件,《基金合同》不
能生效,本基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加
计银行同期存款利息在本基金募集期结束后30日内退还本基金认购人;
24、执行生效的基金份额持有人大会的决定;
25、建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册;
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。
2、 本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
3、 本基金基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为本基金
份额持有人谋取最大利益;
(2)不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组
织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度概述
1、内控体系设计依据
本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求,以及本基
金管理人对相关法律法规精神的深入理解,结合本基金管理人对基金管理业务的
理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。
2、内控体系设计原则
(1)健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员,
并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则:本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和
监察程序,同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作
流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防
范风险、事中监控和事后稽核的作用。
(3)独立性原则:本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,
公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和
管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外,更具独
立性的督察长和监察稽核部,对各部门的业务开展进行合规监察,并代表董事会
对公司的运营进行独立的稽核。
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理及内部风险控制的组织结构
为满足业务发展中风险控制的要求,本公司建立了董事会、经营管理层、内部
风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构,并明确了
相应的风险管理职能。
(1)董事会对有效的风险管理承担最终责任,董事会下设风险控制委员会与
督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的重
大投资决策是否符合该基金的一般投资政策;检查和监督公司存在或潜在的各种
风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合
法、合规情况及公司内部风险控制情况,依法向中国证监会和公司董事会报告。
(2)经营管理层对有效的风险管理承担直接责任,经营管理层下设风险管理
委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作,审
核公司的风险控制制度和风险管理流程,确保对公司整体风险进行风险评估的识
别、监控与管理,对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解决
方法,组织实施风险应对方案等。
(3)监察稽核部和风险管理部是公司内部风险控制部门,负责对投资组合市
场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子公司管控
风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。
(4)各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程,具体制定、组织实施并
持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指标
等,将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性负
责。
六、基金管理人内部控制要素
1、内部控制环境
(1)内部控制环境包括经营理念和内控文化,公司治理结构、组织结构、员
工道德素质等内容;
(2)本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围;
(3)本基金管理人按现代企业制度的要求,建立了符合公司发展需要的组织
结构和运行机制,充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督,
通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规
则,防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额
持有人的利益不受侵犯;
(4)本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力
资源管理制度,建立了健全的激励与约束机制,确保公司职员具备和保持良好的
职业操守和专业素养;
(5)本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明
确的四层内部控制防线,包括:
第一层:员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督;
第二层:严格的授权管理及等级监督制度;
第三层:独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部门
实施的日常常规风险检查;
第四层:服务于董事会的独立的合规监察与稽核;
(6)本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,有关部门
和岗位之间相互监督、相互制衡。
2、风险评估
(1)风险评估,包括风险鉴别和风险测算两大部分,是风险控制管理的前提;
(2)风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征;
(3)风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为
科学和准确的估测;
(4)风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分,确认某项风险将导致
公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何
组合损失;
(5)各部门应负责落实其相关的风险控制措施;
(6)风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下,评估风险对各方面产生
的冲击效应。
3、控制活动
(1)严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。
1)本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程,主要的基
本业务流程包括:销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客
户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算
与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作
流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监
察稽核程序等;
2)在主要基本业务流程体系的基础上,各部门结合基本业务流程和其部门、
岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程;在销售、注册登记、
投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详
细的书面记录;
3)风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和
记录;
4)各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严
格遵守相关业务流程;
5)监察稽核部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况,
并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估;
(2)严格的分级授权是公司内部控制的基本方式;
(3)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其
他委托资产实行独立运作,分别核算;
(4)严格执行岗位分离制度,明确制定了岗位职责;
(5)建立科学的业绩评估和考核体系,定期对各项业务开展作出综合评价并
对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核;
(6)制定切实有效的紧急应变制度,建立危机处理的机制,明确危机处理的
程序。
4、信息沟通
(1)建立公司内部的信息沟通渠道,保障信息的及时、准确的传递,并且维
护渠道的畅通;
(2)建立清晰的报告系统;
(3)如果遇到紧急情况无法联络上级主管,可以越级汇报。
5、内部监控
本基金管理人建立了有效的内部监控体系,设置督察长和独立的监察稽核部,
对公司内控制度的执行情况进行持续的监督,保证内控制度落实。
(1)设督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公
司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作;
(2)设独立于公司运营管理部门的监察稽核部,监察稽核部通过定期稽核计
划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控;
(3)设独立于各业务部门的风险管理部,该部门的工作主要对公司管理层负
责;
(4)各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督;在具体的业务运营
中,授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校
验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能;
(5)督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪
的在线监控;信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。
监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置;
(6)各部门在发现任何有违反内控原则的行为时,应立即根据报告流程逐级
上报,遇到紧急情况可以越级上报;
(7)对于员工个人违反法律法规和有关规定,视其给公司造成的损失及影响
程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门,
公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险
并给公司带来损失的,公司将追究部门主要负责人的责任。
七、基金管理人内部控制制度声明
1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历
或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家
提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003
年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港
《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权
威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银
行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在
资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务
拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加
强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和
控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程
风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内
部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及
有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内
部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的
风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,
ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章
制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控
防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”
的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过
进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控
制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发
生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所:上海中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 23261199
联系人:陈晓琳
客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或 +86 21 962299
网址:www.swsmu.com
电子邮件:service@swsmu.com
2、代销机构
(1)名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95588
传真:010-66107738
网址:www.icbc.com.cn
(2)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(3)名称:中国建设银行股份有限公司
法定代表人:王洪章
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
联系人:王琳
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
网址:www.ccb.com
(4)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)名称:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客服电话:95558
联系人:廉赵峰
传真:010-65550827
网址:bank.ecitic.com
(6)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、于慧
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(7)名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:王志刚
传真:010-58560666
网址:www.cmbc.com.cn
(8)名称:华夏银行股份有限公司
法定代表人:李民吉
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
联系人:王者凡
客户服务电话:95577
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(9)名称:平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路5047号
注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
传真:021-50979507
客户服务电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
(10)名称:南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路50号
办公地址:南京市白下区淮海路50号
法定代表人:林复
传真:025-84544129
联系人:翁俊
客户服务电话:4008896400
网址:www.njcb.com.cn
(11)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线: 95521
公司网站:www.gtja.com
(12)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com
(13)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(14)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:4008888111、95565
公司网站:www.newone.com.cn
(15)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网www.gf.com.cn
(16)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
(17) 名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:4008888888
传真:010-66568292
联系人:邓颜
公司网址:www.chinastock.com.cn
(18)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点咨
询电话
公司网站:www.htsec.com
(19) 名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
电话委托:021-962505
公司网址:www.swhysc.com
(20)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:崔少华
联系人:奚博宇
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(21)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:王连志
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
(22)名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
传真:0551-2207965
联系人:李蔡
客户服务电话:400-8888-777,95578
网址:www.gyzq.com.cn
(23)名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(24)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(25)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(26)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(27) 名称:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
传真:021-63326729
客户服务电话:021-95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(28)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址:www.ebscn.com
(29) 名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人: 邱三发
联系人: 梁微
联系电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话:95396
网址: www.gzs.com.cn
(30) 名称:上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008
网址:www.962518.com
(31) 名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街8号7-9层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(32)名称:平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:詹露阳
客户服务电话:95511-8
传真:0755-82435367
网址:http://stock.pingan.com
(33)名称: 浙商证券股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼
邮政编码:310007
法定代表人:吴承根
传真:021-80106010
客服电话: 95345
网址:www.stocke.com.cn
(34)名称:华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:周志茹
客户服务电话:95584或400 888 8818
传真:028-86150040
网址:http://www.hx168.com.cn
(35)名称:申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
法定代表人:韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(36)名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889185
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(37)名称:第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:95358
传真:0755-23838999
网址:www.fcsc.com.cn
(38)名称:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:史江蕊
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(39)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网站:www.westsecu.com
(40)名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:4009101166
传真:010-85679203
网址:www.cicc.com.cn
(41)名称:上海华信证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
法定代表人:郭林
客户服务电话:4008205999
传真:021-68776977-8951
网址:www.shhxzq.com
(42)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:林炳城
联系人:刘军
电话:0755- 83734659
传真:0755-82960582
客户服务电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com
(43)名称:红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
联系人:高国泽
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com
(44)名称:联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四

法定代表人:徐刚
客户服务电话:95564
传真:010-2119660
网址:www.lxsec.com
(45)名称:国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
联系人:刘婧漪、贾鹏
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真号码:028-86690126
(46)名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
邮政编码:100101
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客服电话:400-889-5618
公司网站:www.e5618.com
(47)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
代表法人:陈林
联系人:刘闻川
传真:021-20515593
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(48)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-85556100
传真:010-58568062
客户服务电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
(49)名称:天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027-87107535
传真:027-87618863
客服热线:4008005000
(50)名称:太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人:李长伟
客户服务电话:400-665-0999
传真:010-88321819
网址:www.tpyzq.com
(51)名称:开源证券股份有限公司
住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-81887060
网址:www.kysec.cn
(52)名称:申银万国期货有限公司
住所:上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼
办公地址:上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼
法定代表人:李建中
客户服务电话:400-888-7868
传真:021-50586045
网址:www.sywgqh.com
(53)名称:江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市中华路 26 号
办公地址:南京市中华路 26 号
法定代表人:夏平
客服电话:95319
网址:www.jsbchina.cn
(54)姓名:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
传真:010-57762999
联系人:韩钰
客户服务热线:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(55) 名称:中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市福田区益田路6003荣超商务中心A座18-21层
办公地址:深圳市福田区益田路6003荣超商务中心A座18-21层
法定代表人:高涛
客服电话:95532/4006008008
网址:www.china-invs.cn
(56) 名称:万和证券股份有限公司
注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼
办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅
法定代表人: 冯周让
客服电话:4008-882-882
(57) 名称:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
办公地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
法定代表人:章伟东
客服电话:40088-96596
(58) 名称:中国银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
(59)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(60)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022网址:licaike.hexun.com
(61)名称:诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(62)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网www.zlfund.cn,基金买卖网www.jjmmw.com
(63)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54660526
传真:021-54660501
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(64)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(65)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(66)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:单丙烨
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(67)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-88910240
客户服务电话:4008-773-772
网站:www.5ifund.com
(68)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com
(69)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
法定代表人:李兴春
联系人:赵沛然
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:95733
(70)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(71)名称:浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人:李招娣
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-012-5899
网址:www.zscffund.com
(72)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
电话:86-010-58845304
传真:86-021-58845306
客户服务电话:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
(73) 名称:一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(74)名称:北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
(75)名称:上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
(76)名称:上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼
2楼
法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:8621-33323837
客户服务电话:021-34013999
手机客户端:天天盈基金
网址:www.hotjijin.com
(77)名称:深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04
单位
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04
单位
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
联系电话:0755-83999907-8814
客户服务电话:0755-83999907
传真:0755-83999926
网址:www.fujifund.cn
(78)名称:上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚
客户服务电话:400-821-9031
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com
(79)名称:大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
客户服务电话:4009282266
传真: 021-20324199
网址:www.dtfunds.com
(80)名称:珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(81)名称: 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17

法定代表人:陈超
联系人:赵德赛
电话:18600280556
传真:010-89188000
客户服务电话:4000988511
网址:http://fund.jd.com/
(82)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号07层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:弭洪军
客户服务电话:400-876-5716
传真:021-63353736
网址:www.cmiwm.com
(83)名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(84)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法定代表人: 钟斐斐
联系人:袁永姣
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客户服务电话:400-1599-288
网址:www.danjuanapp.com
(85)名称:上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
单元
法定代表人:申健
联系人:印强明
电话:021-20219988
传真:021-20219923
客户服务电话:021-20292031
网址:www.wg.com.cn
(86)名称:南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人: 刘汉青
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(87)名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:4008-205-369
网址:www.jiyufund.com.cn
(88)名称:上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人: 冷飞
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
App:挖财宝
(89)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人: 林卓
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客户服务电话:40-0411-001
网址:www.haojiyoujijin.com
(90)名称:上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人:林琼
电话:021-60907379
传真:021-60907397
联系人:徐海峥
客服电话:021-60907378
网址: www.youyufund.com
(91)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
客户服务电话:400-673-7010
网址: www.jianfortune.com
(92)名称:北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
客户服务电话:4006-802-123
网址: www.zhixin-inv.com
(93)名称:大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客户服务电话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com/
(94)名称:北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
客户服务电话:4006180707
网址:www.hongdianfund.com
(95)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-66046166
网址:http://www.huilinbd.com
(96)名称:玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人: 马永谙
联系人:卢亚博
电话:021-50701053
传真:021-50701053
客户服务电话:021-50701053
网址:http://www.xyinsure.com/kfit_xybx
(97)名称:华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座
13、14层
办公地址:上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼
法定代表人:路昊
客户服务电话:400-111-5818
网址:http://www.huaruisales.com
(98)名称:奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(99)名称:北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
客户服务电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(100)名称:西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
传真:021-23586860
客户服务电话:95357
网址:http://www.18.cn
(101)名称:北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
法定代表人:张旭阳
电话:010-61952703
传真:010-61951007
客户服务电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com/
(102)名称:上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
电话:010-88066326
传真:010-63136184
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com/
3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
具体请以各发售机构实际情况为准。
二、登记机构
名称:申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海中山南路100号11楼
法定代表人:刘郎
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 63353879
联系人:严嘉惠
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:+86-21-31358666
传真:+86-21-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层
办公地址:上海静安区南京西路1266号恒隆广场二期16楼
法定代表人:邹俊
电话:(010)8508 5000
传真:(010)8508 5111
联系人:虞京京
经办注册会计师:王国蓓、虞京京
第六部分 基金的历史沿革
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金由申万菱信盛利强化配置混合
型证券投资基金转型而成。
申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金于2004年10月13日经中国证
监会证监基金字【2004】158号文核准募集,基金合同于2004年11月29日生
效,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。申万菱信盛利强化配置混合型证
券投资基金为争取绝对收益概念的基金产品,以争取超越同期银行一年期定期存
款利率为投资目标。其投资管理禀承主动型投资管理模式,并采用基于投资组合
保险策略开发的资产再平衡模型。在积极主动和深入的宏观研究分析和判断的基
础上,结合本基金管理人自主开发的主动式资产配置模型进行一级资产配置,并
参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或进行融资以适当扩大固
定收益证券的投资规模。
2013 年5月2日申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有
人大会以通讯方式召开,基金份额持有人大会审议并通过了《关于申万菱信盛利
强化配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》, 经中国证监会核准,基金
份额持有人大会决议生效。根据基金份额持有人大会决议,申万菱信盛利强化配
置混合型证券投资基金转型为申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金。
《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和《申万菱信沪深
300指数增强型证券投资基金托管协议》自2013年6月7日起正式生效,原《申
万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》和《申万菱信盛利强化配置
混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。
第七部分 基金的存续
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告,并说明出现上述情况的原因并报
送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购和赎回
一、申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点参见本招募说明
书“五、相关服务机构”及基金管理人的其他相关公告。基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。
《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更
或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业
务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业
务办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2
日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎
回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日
基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、除投资人指定赎回外,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、
申购的先后次序进行顺序赎回;
5、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟,基金管理人在履行适
当程序后,可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处
理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利
益的前提下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守《基金合同》和《招募说明书》规定的前提下,以各销售机构的具
体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申
请即为有效。投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,则赎回申
请即为有效。
投资人T日赎回申请经本基金的登记机构确认成功后,基金管理人将通过
基金登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往
基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法按照《基金合同》有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,
并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理
人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询,否则如因申请未
得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。
五、申购和赎回数额限制
1、投资人在其他销售机构办理基金份额申购时,首次申购单笔最低金额为
1元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通
过直销中心首次申购单笔最低金额为10元人民币(含申购费),追加申购单笔最
低金额为10元人民币(含申购费)。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金
管理人酌情调整。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1份基金份
额(但交易账户内剩余基金份额不足1份的除外);基金份额持有人在销售机构
(网点)的某一交易账户内基金份额不足1份的,应一次性全部赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购费用与赎回费用
1、申购费用
本基金A类份额的申购费用由A类基金份额的投资者承担,并应在投资者
申购基金份额时收取,不列入基金财产,可用于本基金的市场推广、销售和登记
等各项费用。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差
别的申购费率,对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率。养老金客
户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的
补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企
业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投
资人。
(1)对于通过基金管理人直销中心申购本基金的养老金客户,A类基金份
额的申购费率如下:
申购金额(元) 特定申购费率
100万以下 0.48%
100万(含)-300万 0.16%
300万(含)-500万 0.05%
500万(含)以上 400元/笔
(2)除上述特定客户以外的其他投资人申购本基金,A类基金份额的申购
费率如下:
申购金额(元) 申购费率
100万以下 1.20%
100万(含)-300万 0.80%
300万(含)-500万 0.50%
500万(含)以上 1000元/笔
(3)本基金C类基金份额不收取申购费。
2、赎回费用
本基金A类份额和C类份额的赎回费用由赎回相应基金份额的基金份额持
有人承担,在基金份额持有人赎回相应基金份额时收取。对于持续持有期少于7
日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对于持续持有期不
少于7日的投资者,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记
费和其他必要的手续费。
本基金A类基金份额的赎回费率如下表:
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)-6个月以下 0.50%
6个月(含)-1年以下 0.25%
1年(含)以上 0.00%
本基金C类基金份额的赎回费率如下表:
持有期限 赎回费率
7日以内 1.50%
7日(含)以上 0.00%
注:月按30日计算,年按365日计算。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根
据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活
动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,
对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
(1)A类基金份额的申购份额计算
本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)或申购金额-固定申购费
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购的有效份额为净申购金额除以当日的A类基金份额净值,有效份额单
位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
举例说明:
假设某投资者(非养老金客户)投资10,000元申购本基金A类基金份额,
对应申购费率为1.2%,假设申购当日本基金基金份额净值为1.0130元,则其可
得到的申购份额为:
净申购金额= 10,000 / (1+1.2%) =9,881.42元
申购费用= 10,000-9,881.42 =118.58元
申购份额 =9,881.42 /1.0130=9,754.61份
即:投资者(非养老金客户)投资10,000元申购本基金A类基金份额,假
设申购当日本基金A类份额净值为1.0130元,则可得到9,754.61份A类基金份
额。
(2)C类基金份额的申购份额计算
申购本基金C类基金份额不收取申购费用,登记机构根据单次申购金额计
算申购份额。
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的
收益或损失由基金财产承担。
2、本基金赎回金额的计算:
投资人在赎回A类/C 类基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:
赎回总金额=赎回总份额?赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
赎回金额单位为元。上述计算结果保留到小数点后2 位,小数点后2位以
后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。
举例:假设某基金份额持有人A类基金份额 (非养老金客户)的有效赎回
份额为10,000份,持有期限超过7日但不满6个月,对应的赎回费率为0.50%,
假设赎回申请当日基金份额净值为1.0580元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额= 10,000 × 1.0580 = 10,580.00元
赎回费用 = 10,580.00 ×0.50% = 52.90元
赎回金额 = 10,580.00 -52.90= 10,527.10元
即:基金份额持有人(非养老金客户)在有效赎回A类基金份额为10,000
份,赎回当日基金份额净值为1.0580元,对应赎回费率为0.50%的情况下,可得
到的赎回金额为10,527.10元。
3、本基金基金份额净值的计算:
本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,
分别计算和公告基金份额净值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基
金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此误
差产生的收益或损失计入基金财产。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并
在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者无法接受申购申请。
2、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投
资者单日或单笔申购金额上限的。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如
果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。当发生上述第7、8项情
形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基
金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导
致上述第7项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,有权修改或取
消上述限制,而无须召开基金份额持有人大会,并在招募说明书或相关公告中明
确。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项或无法接受赎回申请。
2、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应
足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的
处理办法在后续开放日予以支付。若出现上述第4项所述情形,按《基金合同》
的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理
部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办
理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前
提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类
推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有
人超过基金总份额20%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人应
当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额
赎回申请人”)利益的原则,基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申
请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎
回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未
予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确
认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回
申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期
赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒
介上刊登公告。
3、连续巨额赎回
连续2个开放日以上(含2个开放日)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
4、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办
法》的规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理
申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及《基金合同》的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换
费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及《基金合同》的规定制定并
公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十五、其他情形
本基金的非交易过户、冻结与解冻等业务,按照本基金登记机构的业务规则
和相关法律法规有关规定办理。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表
现,谋求基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例:本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的80%,
其中,投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于
80%,每个交易日日终,应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等。
三、投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
(一)股票投资策略
1、指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的
偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。
2、指数增强策略
本基金主要通过申万菱信开发的企业价值评估模型、分析师预期模型与阿尔
法等模型对股票进行综合评定,分析其投资价值,结合风险控制模型,对沪深
300指数股票组合进行优化,力求获得稳定适度的超额收益。
(1)申万菱信企业价值评估模型
申万菱信企业价值评估模型是在传统估值模型的基础上,结合自身的实践经
验,经过长时间研究检验而成;主要是通过历史、预测及经验数据,计算出股票
的相对价值,获取股票的潜在投资价值信息。
(2)申万菱信分析师预期模型
申万菱信分析师预期模型是我司基于分析师预期数据,结合自身的实践经
验,经过长时间研究检验而成;主要是通过对预测数据的全面分析,获取具有领
先股价走势的盈利预测趋势信息。
(3)申万菱信阿尔法模型
申万菱信阿尔法模型是在申万菱信企业价值评估模型和申万菱信分析师预
期模型评价的基础上,通过对不同市场环境下两模型合成效果的全面测试,形成
具有稳定表现的阿尔法模型。
(4)风险控制模型
作为增强型指数基金,如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型
指数基金管理的最终目标,本基金将通过风险控制模型,有效将投资组合风险控
制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对
投资组合进行监控与评估。
本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%
(5)模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将
根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行
复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效
性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。
3、股票投资组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。中证指数公司原则上每半年审核一次沪深300指数成份股,本基金将根
据其公布的最新成份股情和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。
(2)不定期调整
1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,
本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪标的指数;
3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人
无法按照其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小
化和投资者利益等因素,确定调整策略。
(二)债券投资策略
在债券投资部分,将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投
资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各
种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配
比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,
并相应调整不同债券品种间的配比,在较低风险条件下获得稳定投资收益。
(三)股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资
目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,
本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合
的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
(四)其他金融衍生工具投资策略
当法律法规或监管机构允许时,本基金将以控制风险、提高投资效率和降低
跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资,以期更好的实现基金
的投资目标。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的80%,其中,投资于沪
深300指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%;
(2)每个交易日日终应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应
收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%,
但除非法律法规另有规定,本基金指数化投资部分不受此限制;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%,但除非法律法规另有规定,本基金指数化投资部分不受此限制;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;但除非法律法规另有规定,本基金指数化投资部分不受此限制;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(16)本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制:
1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资
产净值的10%,卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的20%;
2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
3)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(19)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所的要求向其报告所交易和持有
的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
除上述第(2)、(13)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资
比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金
合同》生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构及《基金合同》规定禁止
的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,在履行适当程序后,本基金可
不受上述规定的限制。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,
评价时按期间折算)。
本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海和
深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的中国A股市场指数,覆盖
了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,
能够反映A股市场整体走势。
如果沪深300指数被停止编制及发布,或由其他指数替代(单纯更名除外),
或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数,基
金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,在经基金托管人同意后变更基
金的标的指数和业绩比较基准,而无需基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预
期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据2017
年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构
已对本基金重新进行风险测评,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特
征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,
具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
七、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益。
八、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资融券。
九、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2019年9月30日,本报告中所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 448,591,098.56 90.57
其中:股票 448,591,098.56 90.57
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 43,931,390.98 8.87
7 其他各项资产 2,774,756.12 0.56
8 合计 495,297,245.66 100.00
注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 254,679.04 0.05
C 制造业 3,037,470.96 0.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 853,763.18 0.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,145,913.18 0.84
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,718,000.00 0.75
B 采矿业 15,884,311.00 3.22
C 制造业 164,070,987.34 33.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,827,476.51 2.40
E 建筑业 16,002,975.48 3.24
F 批发和零售业 7,315,473.20 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 16,764,989.43 3.40
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,845,722.70 2.81
J 金融业 160,282,651.47 32.50
K 房地产业 29,237,081.25 5.93
L 租赁和商务服务业 3,182,652.00 0.65
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,312,865.00 0.47
S 综合 - -
合计 444,445,185.38 90.11
2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 375,441.00 32,678,384.64 6.63
2 600519 贵州茅台 19,544.00 22,475,600.00 4.56
3 600036 招商银行 426,067.00 14,805,828.25 3.00
4 601601 中国太保 416,188.00 14,512,475.56 2.94
5 600000 浦发银行 931,943.00 11,034,205.12 2.24
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688002 睿创微纳 25,672.00 945,756.48 0.19
2 688321 微芯生物 13,328.00 758,363.20 0.15
3 688033 天宜上佳 21,406.00 663,371.94 0.13
4 688066 航天宏图 15,134.00 630,633.78 0.13
5 688020 方邦股份 7,643.00 616,942.96 0.13
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF1912 IF1912 2.00 2,290,800.00 46,080.00 -
IF1910 IF1910 1.00 1,146,660.00 -43,220.00 -
公允价值变动总额合计(元) 2,860.00
股指期货投资本期收益(元) 18,080.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,860.00
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金运用股指期货进行套期保值以及流动性管理。在市场具有较为明显下
跌风险时,基于风险管理的角度,在基金合同的限定内进行适度的套期保值,控
制基金的下跌风险;由于基金的申购日及其资金到账日不具有同步性,基金的赎
回也会被动提高基金股票资产的比例,本基金运作股指期货对基金资产进行流动
性管理,以减少大额申购赎回对基金运作带来的影响。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的
情形。本基金投资的前十大证券的发行主体除浦发银行(600000)、宁波银行
(002142)外,在报告编制日前一年内,没有收到公开谴责和处罚的情形。
本报告编制日前一年内,上海浦东发展银行股份有限公司由于违规转让信贷
资产等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的
行政处罚,处以罚款。
本报告编制日前一年内,宁波银行股份有限公司由于销售行为不合规、双录
管理不到位等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出
机构的行政处罚,处以罚款。
本基金采用量化模型选股,上述证券为量化模型根据关注的指标批量选择结
果,所以不影响基金管理人对该证券的投资决策。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 462,119.69
2 应收证券清算款 1,979,922.19
3 应收股利 -
4 应收利息 8,602.56
5 应收申购款 324,111.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,774,756.12
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688002 睿创微纳 945,756.48 0.19 科创板新股流通 受限
2 688020 方邦股份 616,942.96 0.13 科创板新股流通 受限
3 688033 天宜上佳 663,371.94 0.13 科创板新股流通 受限
4 688066 航天宏图 630,633.78 0.13 科创板新股流通 受限
十、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1、 自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
申万菱信沪深300指数增强
阶段 基金份额净值增长率① 基金份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年6月7日(基金转型日)至2013年12月31日 2.30% 1.26% -6.59% 1.35% 8.89% -0.09%
2014年 57.87% 1.19% 50.90% 1.15% 6.97% 0.04%
2015年 19.24% 2.45% 7.28% 2.36% 11.96% 0.09%
2016年 -1.84% 1.38% -9.29% 1.33% 7.45% 0.05%
2017年 21.71% 0.67% 22.43% 0.61% -0.72% 0.06%
2018年 -18.61% 1.23% -22.98% 1.27% 4.37% -0.04%
2019年1月1日至2019年9月30日 24.73% 1.24% 26.73% 1.31% -2.00% -0.07%
自基金转型至2019年9月30日 133.56% 1.45% 63.92% 1.43% 69.64% 0.02%
申万菱信沪深300指数增强C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自分级起始日(2019年8月8日)至2019年9月30日 3.37% 0.82% 5.30% 0.85% -1.93% -0.03%
2. 自基金转型以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年6月7日至2019年9月30日)
申万菱信沪深300指数增强
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年8月8日至2019年9月30日)
申万菱信沪深300指数增强C
第十部分 基金财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、银行间交易账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用
账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户
以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十一部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估
值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、股指期货的估值:
(1)股指期货按估值日中国金融期货交易所提供的结算价估值;估值日无
交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的结算价估值;
(2)股指期货在估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生重大变化,
则采用估值模型确定公允价值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
8、基金管理人在履行适当程序后,当本基金发生大额申购或赎回情形时,
基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通
知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基
金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时,视为该类基金份额净值错误。《基金合同》的当事人应按照以下约定
处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若
系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下
述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他《基金合同》当事人承担赔偿责
任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资
产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过
错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金
管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金
管理人负责向估值错误方追偿。
(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法
律法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决
对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向估值错误责任方进行追索,并有
权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到某一类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到某一类基金份额净值的0.5%时,
基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障基
金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他
不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要
的措施消除由此造成的影响。
第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供
分配利润的25%。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准
日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、基金的指数使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、证券账户开户费用、银行间交易账户维护费和银行账户维护费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.18%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费
计提的计算公式如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
4、基金的指数使用费
本基金作为增强指数基金,在《基金合同》生效后将按照基金管理人与标的
指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支
付指数许可使用费。
通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如
下:
H= E×年指数使用费率/当年天数,本基金年指数使用费率为0.016%
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计,按季支付,自《基金合同》生效日起,基
金管理人应于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内向中证指数有限
公司支付上一季度的指数使用费。指数使用费的收取下限为每季度人民币5万
元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
若季度指数使用费下限大于按基金资产净值提取的季度指数使用费,则超过
部分由基金管理人自行承担,不得作为基金费用在基金财产中列支。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
4、上述“一、基金费用的种类中第5-10项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师费、律师
费和信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持
有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的规定在指
定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
(二)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(三)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为保障
其他投资者权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期
报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告
期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、某类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、基金管理人在履行适当程序后采用摆动定价机制等改变估值技术进行估
值;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(六)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(七)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备
案,并予以公告。
(八)股指期货交易情况
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后15
年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障基
金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后决定暂停估值的;
5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为准。
第十六部分 风险揭示
一、市场风险
本基金投资于证券市场、期货市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治
因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益
水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括:
1、政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏
观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈
周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能
力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生
变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用
于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散
这种非系统风险,但不能完全避免。
5、购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金
可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、信用风险。信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投
资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益
变化。
二、管理风险
在基金资产运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能、研
究水平(包括定性研究和定量研究)、投资管理水平直接影响基金资产收益水平。
如果基金管理人对经济形势和证券、期货市场判断不准确、获取的信息不完整、
在设计与建立统计模型时未能全面考虑影响因素、市场表现与模型预测不一致、
选择了不适当的风险暴露水平,或者对不同资产间价差变动的方向判断不准确,
都会影响基金资产的收益水平。此外,基金管理人与基金托管人的管理手段和管
理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
三、流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面:一是基金管理人建仓时或为实现收益
而进行组合调整时,可能由于市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或
债券买进或卖出;二是为应付投资人的赎回,基金管理人的现金支付出现困难,
被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使基金净值受到不利影
响。
1. 本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好
的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法
发行上市的股票、债券等)。同时本基金为增强型指数基金,投资于沪深300指
数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%。该指数选取近一年
日均成交金额和日均总市值排名前300的A股,指数成分股未有高集中度的特
征。因此,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。
2. 基金申购、赎回安排
投资人具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”,详细
了解本基金的申购以及赎回安排。
3. 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回情形时,为应对流动性风险,保障投资者得到公平对待,
基金管理人可根据基金当时的资产组合状况决定全部赎回还是部分延期赎回;此
外,基金管理人还可以在特定情形下暂停赎回。 具体请参见本招募说明书“第
八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情形及处理方式”的相关
内容。
4. 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,
综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形
下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请
具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、巨额
赎回的情形及处理方式”的相关内容。
2)暂停接受赎回申请以及延缓支付赎回款项
具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
3)收取短期赎回费
具体请参见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购
费用与赎回费用”的相关内容。
4)暂停基金估值
具体请参见招募说明书“第十一部分 基金资产估值”中“六、暂停估值的
情形。
5)摆动定价
当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则规定。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申
请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
四、特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引致的特定风险
1、采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险
量化策略投资以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础,包括宏观经济数据、
行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等。这些数据通常
来源于不同的数据提供商,并且因为不同的需要,在数据加工过程中可能遵循不
同的规范。基金管理人所建立量化模型将以加工后的数据作为输入,因此,源数
据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果,形成数据
风险。
此外,由于本基金采用量化模型指导投资决策,因此定量方法的缺陷在一定
程度上也会影响本基金的表现。一方面,面对不断变换的市场环境,量化投资策
略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;另一方面,在定量模型的
具体设定中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模
型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程中,市场环境的变化可能导致
遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
2、投资于股指期货可能引致的特定风险
(1)基差风险
在使用股指期货进行套期保值的过程中,基金资产可能因为所持有股指期货
合约与标的指数价格波动方向不一致而承受基差风险。因存在基差风险,在进行
股指期货合约展期的过程中,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动
而遭受展期风险。
(2)盯市结算风险
股指期货采取保证金交易制度,保证金账户实行当日无负债结算制度,对
资金管理要求较高。如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致期货保证金
不足,又未能在规定的时间内补足,按规定期货保证金账户将被强制平仓,从而
导致超出预期的损失。
3、被动跟踪指数的风险
主要表现在以下几方面:
(1)指数下跌风险:即在市场下跌的情况下由于本基金跟踪指数而对基金
净值造成损失的不确定性;
(2)目标指数的风险:即目标指数因为编制方法的缺陷有可能导致目标指
数的表现与总体市场表现的差异,因目标指数编制方法的不成熟也可能导致指数
调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。
(3)跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表
现与目标指数表现之间产生差异的不确定性,可能包括:
1)基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出证券时均存在交易成本例如印花
税、交易佣金经手费、证管费、过户费等交易成本,导致本基金在跟踪指数时可
能产生收益上的偏离;
2)受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增
加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成分股票、或在面临投资者赎回时无
法以赎回价格将股票及时地转化为现金,这些情况使得本基金在跟踪指数时存在
一定的跟踪偏离风险;
3)在本基金实行指数化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力例如跟
踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而
影响本基金对目标指数的跟踪程度。
4)由于本基金为指数增强型基金,采用复制目标指数基础上的有限度个股
调整策略,因此对指数跟踪进行修正与适度增强可能会对本基金的收益产生影
响,从而影响本基金对目标指数的跟踪程度。
五、更换标的指数及业绩比较基准风险
本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数及业绩比较基准,若标的指
数及业绩比较基准发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整,届时本基金的
风险收益特征可能发生变化。
六、交易对手风险
1、对手方风险
基金管理人运用基金资产投资于股指期货,会尽力选择资信状况优良、风险
控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程
中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。另外,基金管理
人在银行间市场进行交易,也会因为银行间交易对手违约等发生对手方风险。
2、连带风险
为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资人出现保证金
不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的
经纪账户强行平仓时,基金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
七、投资于资产支持证券的特定风险
(1)信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易
过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造
成基金财产损失。
(2)利率风险:市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动会导
致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,基金持
有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产
支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。
(3)流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,可能
无法在合理的时间内以公允价格卖出较大数量的资产支持证券,存在一定的流动
性风险。
(4)提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从
而使基金资产面临再投资风险。
(5)操作风险:在资产支持证券的投资过程中由于未能按照既有的操作流
程进行操作或操作失误未能达到预期投资目标而形成的风险。
(6)法律风险:在资产支持证券的投资运作过程中,由于违反投资限制、
信息披露的相关法律法规的规定或产品合同的约定,导致公司利益受损或受到监
管处罚的风险。
八、投资者申购失败的风险
基金管理人在特定情形下可以拒绝或暂停申购,则投资者可能会面临申购申
请失败的风险。具体规定详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”
的“八、拒绝或暂停申购的情形”。
九、基金进入清算期的相关风险
基金进入清算程序后,基金管理人将及时变现资产,但由于变现过程中的市
场波动、流动受限证券无法及时变现而可能面临的进一步损失、清算费用等原因,
基金份额持有人将可能面临最终收到的全部清算款偏离该基金最后运作日公告
的资产净值的风险。此外,基金进入清算程序后,如因持有流动受限证券暂时无
法全部变现的,基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待该类流动受限证券
全部变现后进行再次分配,因此,若该类流动受限证券一直无法变现(甚至可能
超出6个月正常的清算期限),基金份额持有人将面临剩余清算款收取时间不确
定的风险。
十、其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金代
销机构等机构无法正常工作,从而影响基金运作的风险;
3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身
控制能力的因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或《基金合同》约定应经基金份额
持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或
出具无异议意见后方可执行,自决议生效之日起依照《信息披露办法》的规定在
指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十八部分 基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、银行间交易账户、期货账
户、为基金办理证券交易资金清算及其他划款收款业务;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的
费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率;;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等方式召开,会议
的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金
份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决
意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额
持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)基金合同的变更
1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或本《基金合同》约定应经基金份
额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变
更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或
出具无异议意见后方可执行,自决议生效之日起依照《信息披露办法》的规定在
指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第十九部分 托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
成立时间:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证监
基金字【2003】144号文
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务。
存续期间:持续经营
电话:+86-21-23261188
传真:+86-21-23261388
联系人:牛锐
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:赵会军
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币349,018,545,827元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发【1983】146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例
为:本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的80%,其中,投资于沪深300
指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%,每个交易日日终,
应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时,从其规定。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的80%,其中,投资于沪深
300指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%;
2)每个交易日日终应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等。
3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%,
但除非法律法规另有规定,本基金指数化投资部分不受此限制;
4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发
行的证券,不超过该证券的10%,但除非法律法规另有规定,本基金指数化投资
部分不受此限制;
5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
但除非法律法规另有规定,本基金指数化投资部分不受此限制;
6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
7)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,
不得超过该权证的10%;
8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;
16)本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制:
①在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产
净值的10%,卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的20%;
②本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
③本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%。
17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
19)一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产
净值的5%;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净
值的10%;经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整。
20)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所的要求向其报告所交易和持有
的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的有关约定。
除上述第2)、13)、17)、18)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例
限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基
金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失
的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中
国证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于
2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报
告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基
金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管
人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,监督交易对手是否符合有
关规定。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国
工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由
基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基
金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托
管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,监督存款银行是否符合有关规定。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分
等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券。基金投资流通受限证券,还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
(4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书
面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留
查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托
管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应在
下一个工作日及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后
应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人
对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监
会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管
人对此不承担责任。
(二)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
(三)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(四)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,在仅提供一份正本的情况下,正本由基金托管人保管,基金管理
人保存副本。
(五)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。法律法规等有关规定对相关账户的开立和
管理另有规定的,从其规定办理。
(六)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。
(七)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计
算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财
产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基
金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金
会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和
各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每
个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额资产净值并以双方认可的方式发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基
金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效之日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每
年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容
必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名
册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效之日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效之日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
七、托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。
(二)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的其他终止事项。
第二十部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务
内容,基金管理人根据本基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改
这些服务项目。
(一)为基金份额持有人提供的服务
1、基金份额持有人投资记录对帐服务
基金份额持有人可直接登录公司网站下载或打印对帐单,也可选择
E-MAIL、短信、微信等方式得到投资记录对账服务。如基金份额持有人因特殊
原因需获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司客服电话400-880-8588(免长
途话费)或021-962299,公司将按流程为基金份额持有人免费邮寄。
2、互联网服务
基金管理人可利用公司官方网站(www.swsmu.com)、官方微信(SW_SMU)、
指数圈(SW_SMUZX)为基金份额持有人提供基金查询/交易服务及各类在线咨
询服务。
3、基金转换服务
为方便基金份额持有人,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基
金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换
费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。
4、定投计划
基金管理人可利用直销中心或代销网点为投资者提供定期投资的服务。通过
定投计划,投资者可以通过固定的渠道,定期申购基金份额。该定投计划的办理
时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告。
(二)服务渠道
1、咨询电话:+86-21-962299或400-880-8588(免长途话费)
2、网站:www.swsmu.com
3、微信:申万菱信基金(SW_SMU)或指数圈(SW_SMUZX)
4、其他:如微博等
第二十一部分 其它应披露事项
公告事项 披露日期
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 2019/10/25
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2019/10/25
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2019年半年度报告(摘要) 2019/8/24
关于“银联通”开通部分银行卡网上直销业务功能及开展费率优惠活动的公告 2019/8/23
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 2019/8/3
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 2019/8/3
关于申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 2019/8/3
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(第十二次更新)摘要 2019/7/20
关于直销系统调整费率优惠活动的公告 2019/7/17
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2019年第2季度报告 2019/7/16
关于调整旗下部分基金申购金额、赎回份额、转换份额及持有份额最低下限的公告 2019/7/12
关于直销系统调整费率优惠活动的公告 2019/7/12
关于调整旗下部分基金直销渠道的申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额限额的公告 2019/7/12
关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 2019/7/1
申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板证券投资及相关风险提示的公告 2019/6/20
注:以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上。
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构的住所,投资
者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
第二十三部分 备查文件
(一)中国证监会《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基
金份额持有人大会决议的批复》
(二)《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》
(三)《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》
(四)《法律意见书》
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
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