申万菱信基金管理有限公司申万菱信收益宝货币市场基金更新招募说明书(2019年度)全文
2019-12-28 文字大小 【 】 【打印
            

申万菱信基金管理有限公司
申万菱信收益宝货币市场基金更新招募说明书
(2019年度)全文
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○一九年十二月
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
重 要 提 示
本基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问
题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信收益宝货币
市场基金基金合同》及其他有关规定募集,并经中国证监会2006年5月25日证监基金字
【2006】【98】号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但投资人购买本基金
并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构,基金管理人不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
投资者投资于本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书。
投资有风险,请谨慎选择,基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不代表将来业绩。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
本次招募说明书(更新)所载内容中基金管理人、会计师事务所相关信息截止日为2019
年11月30日,其他信息截止日为2019年10月31日,有关财务数据和净值表现截止日为
2019年9月30日(财务数据未经审计)。
目 录
重 要 提 示 ................................................................ 1
一、绪 言 ............................................................... 2
二、释 义 ............................................................... 3
三、基金管理人 ............................................................. 9
四、基金托管人 ............................................................ 19
五、相关服务机构 .......................................................... 24
六、基金份额的交易、申购和赎回 ............................................ 57
七、基金的投资 ............................................................ 68
八、基金的业绩 ............................................................ 82
九、基金财产 .............................................................. 86
十、基金资产估值 .......................................................... 88
十一、基金收益分配 ........................................................ 92
十二、基金的费用与税收 .................................................... 94
十三、基金的会计和审计 .................................................... 97
十四、基金的信息披露 ...................................................... 98
十五、风险揭示 ........................................................... 105
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 111
十七、基金合同内容摘要 ................................................... 113
十八、基金托管协议内容摘要 ............................................... 127
十九、对基金份额持有人的服务 ............................................. 142
二十、招募说明书存放及查阅方式 ........................................... 143
二十一、其他应披露事项 ................................................... 144
二十二、备查文件 ......................................................... 145
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规
定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他相关法律法规以及《申
万菱信收益宝货币市场基金基金合同》(“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募
说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书由基金管理人根据《基金合同》编写,并经中国证监会核准,主要向投
资者披露本基金及与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金
的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投
资者缴纳认购和申购基金份额的款项时,《基金合同》成立,其认购(或申购)基金份额的
行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的
规定享有权利、承担义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅
《基金合同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
二、释 义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
《基金合同》 指《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》及不时对
其作出的任何修订和补充
中国 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区及台湾地区)
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规
章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《管理办法》 指《货币市场基金监督管理办法》
《流动性管理规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
元 指中国法定货币人民币元
基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的申万菱信收益宝货币市场
基金
《招募说明书》或本招募说明书 指《申万菱信收益宝货币市场基金招募说明书》,一份
公开基金管理人及基金托管人、有关服务机构、基金的
募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的
申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、
基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用与税
收、基金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、
基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协
议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露
事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及
本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金
认购或申购申请的要约邀请文件,及其更新
发售公告 指《申万菱信收益宝货币市场基金发售公告》
基金产品资料概要 指《申万菱信收益宝货币市场基金基金产品资料概要》
及其更新
业务规则 指《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机

基金管理人 指申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 指中国工商银行股份有限公司(以下或简称“中国工商
银行”)
基金销售代理人 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、
申购、赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 指基金管理人及基金销售代理人
基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点
注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交
易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记人 指申万菱信基金管理有限公司,或其委托的其它符合条
件办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并
承担义务的法律主体
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人
机构投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在
中华人民共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的
机构
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办
法》的条件可投资中国境内证券的中国境外的机构投资

投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总

《基金合同》生效日 基金达到法律规定及《基金合同》规定的条件,基金管
理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续后,《基
金合同》生效的日期
募集期限 指自基金份额发售之日起不超过3个月
募集期/募集期间 指自基金份额发售首日至募集结束日止的确定期间,具
体日期见本基金的发售公告
基金存续期 指《基金合同》生效后,基金合法存续的不定期之期间
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 指在本基金募集期内,投资者购买本基金份额的行为
申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管
理人购买基金份额的行为。本基金的申购自基金合同生
效后不超过3个月的时间开始办理
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管
理人卖出基金份额的行为。本基金的赎回自基金合同生
效后不超过3个月的时间开始办理
巨额赎回 指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回
申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购
申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过上一日本基金总份额的10%时的情形
基金转换 指持有本基金管理人管理的任一开放式基金份额的投资
者向本基金管理人提出申请,将其原来持有的开放式基
金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本基金管
理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份
额的行为
基金账户 指基金注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有
基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机
构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的
账户
转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一
交易账户转入另一交易账户的业务
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式和计划投资的基金,由销售机构于
每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购的一种投资方式
销售服务费 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用。
本基金对各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费
用,该笔费用从各级基金份额的基金财产中计提,属于
基金的营运费用
基金份额等级 指本基金根据投资者持有本基金的份额数量,对投资者
持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因
此形成不同的基金份额级别。各级基金份额单独设置基
金代码,并单独公布各级基金份额每万份基金净收益和
七日年化收益率”
基金份额的升级 指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额之和达
到上一级基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记
机构自动将投资者在该基金账户保留的该级基金份额全
部升级为上一级基金份额”
基金份额的降级 指当投资者在单个基金账户保留的某级基金份额之和不
能满足该级基金份额最低份额要求时,基金的注册登记
机构自动将投资者在该基金账户保留的该级基金份额全
部降级为下一级基金份额”
摊余成本法 指计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利
率法摊销,每日计提损益
影子定价 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按
市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,
从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,
基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有
的估值对象进行重新评估,即“影子定价”
每万份基金净收益 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益
7日年化收益率 指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差
价、银行存款利息以及其他收益
基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总

基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值的过程
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个
交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条
件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务
违约无法进行转让或交易的债券等
货币市场工具 指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;
期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内
(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认
可的其他具有良好流动性的金融工具
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及
指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力 指《基金合同》当事人无法预见、无法抗拒、无法避免
且在《基金合同》由基金托管人、基金管理人签署之日
后发生的,使《基金合同》当事人无法全部履行或无法
部分履行《基金合同》的任何事件,包括但不限于洪水、
地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券
交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
申万菱信基金管理有限公司
设立日期:2004年1月15日
注册地址:上海市中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
办公地址:上海市中山南路100号11层
办公电话:+86 21 2326 1188
联系人:牛锐
注册资本:人民币1.5亿元
股本结构:申万宏源证券有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社持有
33%的股权
(二)主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大学系副主
任、副教授。1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁、
董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业学院商学部主任,大通证券股份
有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股份有限公司副总经理,申万宏源证券有限
公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事长、代理总经理,兼申万菱信(上海)
资产管理有限公司董事长。
刘义伟先生,董事,硕士研究生,中级经济师。2003年起从事金融相关工作,曾任职
于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部,申万宏源证券有限公司固定收益交易总部,
现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。
杨正平先生,董事,大学本科学历。1992年起从事金融相关工作,曾任职于合肥市建
设银行,申银万国证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司安徽分公司,现任申万宏源
证券有限公司零售客户事业部副总经理(主持工作)。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ信托银行
株式会社(原三菱信托银行),曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事业部、受
托财产企划部等,现任海外资产管理事业部常务执行役员。
斋藤正宪先生,董事,日本籍,硕士研究生。1991年4月至今任职于三菱UFJ信托银
行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于丸之内分行、资金外汇部、伦敦分行、证券投资
部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等,现任海外资产管理事业部部
长。
来肖贤先生,董事,硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资
分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部副总
监、公司督察长、公司副总经理、公司总经理,现任公司董事,兼任申万菱信(上海)资
产管理有限公司董事。
白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山分行、万
事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台(COIN)、汉德产业促进资本,现任社
会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。
WEI/SHANGJIN(魏尚进)先生,独立董事,美国籍,博士研究生。曾任职于哈佛大
学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等,现任哥伦比亚大学商学院金融学与
经济学终身讲席教授。
余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中
南工业大学,现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
刘震先生,监事会主席,博士研究生。1997年7月至今任职于申万宏源证券有限公司
(原申银万国证券股份有限公司),曾任职于研发中心、计统部、办公室,现任申万菱信基
金管理有限公司监事会主席、党总支副书记,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司执
行监事。
增田义之先生,监事,日本籍,硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱UFJ信托银
行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运用部、受
托财产企划部等,现任资产管理事业部部长。
牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证监
会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基金管理有限公司,曾
任职于监察稽核部、综合办公室,现任监察稽核部总监。
葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006年加入申万菱信基金管理有限公司,曾
任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任人力资源总部总监助
理,现任人力资源部负责人。
3、高级管理人员
刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加入申万巴黎
基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任市场部副总监、
总监,首席市场官,现任公司副总经理。
张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券股份有限
公司,申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,历任财务管
理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副总经理。
王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。
2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任公司督察长。
4、基金经理
叶瑜珍女士,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险
分析师、信用分析师、基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信安
鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理,现任申
万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利
纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。
丁杰科女士,2016年3月至2019年4月任本基金基金经理。
邱伟先生,2013年9月至2014年7月任本基金基金经理。
周鸣女士,2009年6月至2013年7月任本基金基金经理。
王成先生,2007年7月至2009年6月任本基金基金经理。
李源海先生,2006年7月至2007年7月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会组成
投资决策委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部负
责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投资
部负责人等。
公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益研究部负
责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。
公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员,有权
列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
(1) 依法募集基金,办理基金备案手续;
(2) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
(3) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方
式管理和运作基金财产;
(4) 配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的
其它机构代理该项业务;
(5) 配备足够的专业人员和相应的技术设施办理基金份额的注册登记业务或委托
符合条件的其它机构代理该项业务;
(6) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管
理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,
分别进行证券投资;
(7) 除依据《基金法》、《基金合同》及其它有关规定外,不得为自己及任何第三人
谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(8) 依法接受基金托管人的监督;
(9) 按规定计算并公告基金净值信息及每万份基金净收益和7日年化收益率;
(10) 编制季度报告、中期报告和年度报告
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》的关规定,履行信息披露及报告义务;
(12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和《基金
合同》及其它有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(14) 依据《基金法》、《基金合同》规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回
款项;
(15) 不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(16) 依据《基金法》、《基金合同》及其他规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告,按规定保存基金财产管理业务活
动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(18) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(19) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(20) 面临解散、被依法撤销或被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(21) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,承
担赔偿责任,其赔偿责任责任不因其退任而免除;
(22) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(23) 法律法规和《基金合同》规定的其它义务。
(四)基金管理人的承诺
1、 基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。
2、 基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)届时有效的法律法规及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
3、 本基金基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
(2)不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行
证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度概述
1、内控体系设计依据
本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求,以及本基金管理人
对相关法律法规精神的深入理解,结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并借鉴
股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。
2、内控体系设计原则
(1)健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员,并贯穿到
决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则:本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序,
同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金管理人
内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控和事后稽核
的作用。
(3)独立性原则:本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司旗
下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的风险
管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外,更具独立性的督察长和监察稽核
部,对各部门的业务开展进行合规监察,并代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理及内部风险控制的组织结构
为满足业务发展中风险控制的要求,本公司建立了董事会、经营管理层、内部风险控
制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构,并明确了相应的风险管理
职能。
(1)董事会对有效的风险管理承担最终责任,董事会下设风险控制委员会与督察长。
风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的重大投资决策是否符
合该基金的一般投资政策;检查和监督公司存在或潜在的各种风险以及公司遵守法律的情
况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合法、合规情况及公司内部风险控制情况,
依法向中国证监会和公司董事会报告。
(2)经营管理层对有效的风险管理承担直接责任,经营管理层下设风险管理委员会,
负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作,审核公司的风险控制
制度和风险管理流程,确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理,对公司存
在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解决方法,组织实施风险应对方案等。
(3)监察稽核部和风险管理部是公司内部风险控制部门,负责对投资组合市场风险、
流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子公司管控风险等的风险管理
进行独立评估、监控、检查和报告。
(4)各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程,具体制定、组织实施并持续完善
本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指标等,将风险管理的
原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性负责。
(六)基金管理人内部控制要素
1、内部控制环境
(1)内部控制环境包括经营理念和内控文化,公司治理结构、组织结构、员工道德素
质等内容;
(2)本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围;
(3)本基金管理人按现代企业制度的要求,建立了符合公司发展需要的组织结构和运
行机制,充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督,通过在董事会、监
事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则,防止不正当的关联交易、
利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯;
(4)本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理
制度,建立了健全的激励与约束机制,确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专业素
养;
(5)本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的四层
内部控制防线,包括:
第一层:员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督;
第二层:严格的授权管理及等级监督制度;
第三层:独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部门实施的
日常常规风险检查;
第四层:服务于董事会的独立的合规监察与稽核;
(6)本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,有关部门和岗位之
间相互监督、相互制衡。
2、风险评估
(1)风险评估,包括风险鉴别和风险测算两大部分,是风险控制管理的前提;
(2)风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征;
(3)风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准
确的估测;
(4)风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分,确认某项风险将导致公司承担
相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失;
(5)各部门应负责落实其相关的风险控制措施;
(6)风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下,评估风险对各方面产生的冲击效
应。
3、控制活动
(1)严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。
1)本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程,主要的基本业务流
程包括:销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务与客户关系
处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金会计管理流程、产品
开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变程序、绩效评估与考
核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等;
2)在主要基本业务流程体系的基础上,各部门结合基本业务流程和其部门、岗位的职
责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程;在销售、注册登记、投资、交易、基金
清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录;
3)风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记录;
4)各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵守相
关业务流程;
5)监察稽核部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况,并对该
流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估;
(2)严格的分级授权是公司内部控制的基本方式;
(3)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资
产实行独立运作,分别核算;
(4)严格执行岗位分离制度,明确制定了岗位职责;
(5)建立科学的业绩评估和考核体系,定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门
和岗位人员的业绩进行评估、考核;
(6)制定切实有效的紧急应变制度,建立危机处理的机制,明确危机处理的程序。
4、信息沟通
(1)建立公司内部的信息沟通渠道,保障信息的及时、准确的传递,并且维护渠道的
畅通;
(2)建立清晰的报告系统;
(3)如果遇到紧急情况无法联络上级主管,可以越级汇报。
5、内部监控
本基金管理人建立了有效的内部监控体系,设置督察长和独立的监察稽核部,对公司
内控制度的执行情况进行持续的监督,保证内控制度落实。
(1)设督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽
核工作的需要和董事会授权开展工作;
(2)设独立于公司运营管理部门的监察稽核部,监察稽核部通过定期稽核计划以及不
定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控;
(3)设独立于各业务部门的风险管理部,该部门的工作主要对公司管理层负责;
(4)各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督;在具体的业务运营中,授权
管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度的执
行将赋予各岗位具体的监督职能;
(5)督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的在线监
控;信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。监控者根据其授权
范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置;
(6)各部门在发现任何有违反内控原则的行为时,应立即根据报告流程逐级上报,遇
到紧急情况可以越级上报;
(7)对于员工个人违反法律法规和有关规定,视其给公司造成的损失及影响程度进行
处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门,公司将给予适当
表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损失的,公
司将追究部门主要负责人的责任。
(七)基金管理人内部控制制度声明
1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服
务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制
体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职
责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、
企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、
证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、
风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中
国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港
《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时
报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖
项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管
行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控
建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积
极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完
善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共
十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保
留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部
控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能
力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为
年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、
规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的
内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保
障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门
(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共
同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作
进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配
备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独
立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯
穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督
制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位
和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产
和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完
善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人
员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定
和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗
位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,
并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制
度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制
定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部
在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理
部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文
化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定
向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活
动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目
的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管
理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、
评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输
线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、
应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练
更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现
在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小
时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理
的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务
健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个
员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施
全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗
位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形
成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险
防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资
产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽
核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个
业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产
托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,
一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变
化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放
在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基
金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应
及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海市中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 23261199
联系人:陈晓琳
公司网址:www.swsmu.com
客户服务中心电话:+86 21 962299 或400 880 8588
2、代销机构
(1)名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95588
传真:010-66107738
网址:www.icbc.com.cn
(2)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(3)名称:中国建设银行股份有限公司
法定代表人:王洪章
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
联系人:王琳
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
网址:www.ccb.com
(4)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)名称:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客服电话:95558
联系人:廉赵峰
传真:010-65550827
网址:bank.ecitic.com
(6)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、于慧
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(7)名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:王志刚
传真:010-58560666
网址:www.cmbc.com.cn
(8)名称:华夏银行股份有限公司
法定代表人:李民吉
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
联系人:王者凡
客户服务电话:95577
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(9)名称:平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路5047号
注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
传真:021-50979507
客户服务电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
(10)名称:上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天15-20、22-27层
法定代表人:冀光恒
客服电话:021-96 2999/4006 962 999
联系人:李晨
传真:021-50105124
网址:www.srcb.com
(11)名称:南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路50号
办公地址:南京市白下区淮海路50号
法定代表人:林复
传真:025-84544129
联系人:翁俊
客户服务电话:4008896400
网址:www.njcb.com.cn
(12)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线: 95521
公司网站:www.gtja.com
(13)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com
(14)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(15)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:4008888111、95565
公司网站:www.newone.com.cn
(16)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网www.gf.com.cn
(17)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
(18) 名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:4008888888
传真:010-66568292
联系人:邓颜
公司网址:www.chinastock.com.cn
(19)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站:www.htsec.com
(20) 名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
电话委托:021-962505
公司网址:www.swhysc.com
(21)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:崔少华
联系人:奚博宇
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(22)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:王连志
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
(23)名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
传真:0551-2207965
联系人:李蔡
客户服务电话:400-8888-777,95578
网址:www.gyzq.com.cn
(24)名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011
号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(25)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(26)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(27)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(28) 名称:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
传真:021-63326729
客户服务电话:021-95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(29)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址:www.ebscn.com
(30) 名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人: 邱三发
联系人: 梁微
联系电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话:95396
网址: www.gzs.com.cn
(31) 名称:上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008
网址:www.962518.com
(32) 名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街8号7-9层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(33)名称: 浙商证券股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼
邮政编码:310007
法定代表人:吴承根
传真:021-80106010
客服电话: 95345
网址:www.stocke.com.cn
(34)名称:平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:詹露阳
客户服务电话:95511-8
传真:0755-82435367
网址:http://stock.pingan.com
(35)名称:华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:周志茹
客户服务电话:95584或400 888 8818
传真:028-86150040
网址:http://www.hx168.com.cn
(36)名称:申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

法定代表人:韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(37)名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889185
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(38)名称:第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:95358
传真:0755-23838999
网址:www.fcsc.com.cn
(39)名称:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:史江蕊
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(40)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网站:www.westsecu.com
(41)名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:4009101166
传真:010-85679203
网址:www.cicc.com.cn
(42)名称:上海华信证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼
法定代表人:郭林
客户服务电话:4008205999
传真:021-68776977-8951
网址:www.shhxzq.com
(43)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:林炳城
联系人:刘军
电话:0755- 83734659
传真:0755-82960582
客户服务电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com
(44)名称:红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
联系人:高国泽
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com
(45)名称:联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
客户服务电话:95564
传真:010-2119660
网址:www.lxsec.com
(46)名称:国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
联系人:刘婧漪、贾鹏
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真号码:028-86690126
(47)名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
邮政编码:100101
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客服电话:400-889-5618
公司网站:www.e5618.com
(48)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
代表法人:陈林
联系人:刘闻川
传真:021-20515593
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(49)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-85556100
传真:010-58568062
客户服务电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
(50)名称:天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027-87107535
传真:027-87618863
客服热线:4008005000
(51)名称:太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
法定代表人:李长伟
客户服务电话:400-665-0999
传真:010-88321819
网址:www.tpyzq.com
(52)名称:开源证券股份有限公司
住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-81887060
网址:www.kysec.cn
(53)名称:申银万国期货有限公司
住所:上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼
办公地址:上海市浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼
法定代表人:李建中
客户服务电话:400-888-7868
传真:021-50586045
网址:www.sywgqh.com
(54)名称:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
传真:010-57762999
联系人:韩钰
客户服务热线:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(55)名称:国开证券股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
办公地址:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
法定代表人:张宝荣
客服电话:400-88-95593
网址:www.gkzq.com.cn
(56)名称:中国中金财富证券有限公司
住所:深圳市福田区益田路6003荣超商务中心A座18-21层
办公地址:深圳市福田区益田路6003荣超商务中心A座18-21层
法定代表人:高涛
客服电话:95532/4006008008
网址:www.china-invs.cn
(57)名称:万和证券股份有限公司
注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼
办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅
法定代表人: 冯周让
客服电话:4008-882-882
(58)名称:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
办公地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
法定代表人:章伟东
客服电话:40088-96596
(59)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(60)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
网址:licaike.hexun.com
(61)名称:诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(62)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网www.zlfund.cn,基金买卖网www.jjmmw.com
(63)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54660526
传真:021-54660501
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(64)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(65)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(66)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:单丙烨
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(67)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-88910240
客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897
网站:www.5ifund.com
(68)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com
(69)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
法定代表人:李兴春
联系人:赵沛然
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:95733
(70)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(71)名称:浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:聂婉君
联系人:王笑硕
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-012-5899
公司网址:www.zscffund.com
(72)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
电话:86-010-58845304
传真:86-021-58845306
客户服务电话:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
(73) 名称:一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(74)名称:北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
(75)名称:上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
(76)名称:上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
客户服务电话:0213401399
法定代表人:金佶
手机客户端:天天盈基金
网址:www.hotjijin.com
(77)名称:深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
联系电话:0755-83999907-8814
客户服务电话:0755-83999907
传真:0755-83999926
网址:www.fujifund.cn
(78)名称:上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚
客户服务电话:400-821-9031
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com
(79)名称:大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
客户服务电话:4009282266
传真: 021-20324199
网址:www.dtfunds.com
(80)名称:珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(81)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人:陈超
联系人:赵德赛
电话:18600280556
传真:010-89188000
客户服务电话:4000988511
网址:http://fund.jd.com/
(82)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号07层
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人:弭洪军
客户服务电话:400-876-5716
传真:021-63353736
网址:www.cmiwm.com
(83)名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(84)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法定代表人: 钟斐斐
联系人:袁永姣
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客户服务电话:4000-618-518
网址:www.danjuanapp.com
(85)名称:上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人:申健
联系人:印强明
电话:021-20219988
传真:021-20219923
客户服务电话:021-20292031
网址:www.wg.com.cn
(86)名称:南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人: 刘汉青
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(87)名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发
展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:4008-205-369
网址:www.jiyufund.com.cn
(88)名称:上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人: 冷飞
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
App:挖财宝
(89)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人: 林卓
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客户服务电话:40-0411-001
网址:www.haojiyoujijin.com
(90)名称:上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人:林琼
电话:021-60907379
传真:021-60907397
联系人:徐海峥
客服电话:021-60907378
网址: www.youyufund.com
(91)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
客户服务电话:400-673-7010
网址: www.jianfortune.com
(92)名称:北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
客户服务电话:4006-802-123
网址: www.zhixin-inv.com
(93)名称:大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客户服务电话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com/
(94)名称:北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
客户服务电话:4006180707
网址:www.hongdianfund.com
(95)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-66046166
网址:http://www.huilinbd.com
(96)名称:玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人: 马永谙
联系人:卢亚博
电话:021-50701053
传真:021-50701053
客户服务电话:021-50701053
网址:http://www.xyinsure.com/kfit_xybx
(97)名称:华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼
法定代表人:路昊
客户服务电话:400-111-5818
网址:http://www.huaruisales.com
(98)名称:奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(99)名称:北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
客户服务电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(100)名称:西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
传真:021-23586860
客户服务电话:95357
网址:http://www.18.cn
(101)名称:上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
联系人:张静怡
电话:010-88066326
传真:010-63136184
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com/
(二)注册登记人
申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海市中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
电话:+86 21 23261188
传真:+86 21 23261199
联系人:严嘉惠
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号,时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:+86 21 31358666
传真:+86 21 31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层
办公地址:上海静安区南京西路1266号恒隆广场二期16楼
法定代表人:邹俊
电话:(010)8508 5000
传真:(010)8508 5111
联系人:虞京京
经办注册会计师:王国蓓、虞京京
六、基金份额的交易、申购和赎回
本基金《基金合同》已于2006年7月7日生效。
(一)基金投资者范围
个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。
(二)申购和赎回场所
1、 申万菱信基金管理有限公司直销中心
2、各基金销售代理人开办开放式基金业务的营业网点,具体名单见本基金管理人公告。
本公司同时考虑,在适当的时候,投资者可通过基金管理人或者其指定的基金销售代
理人进行电话、传真或网上等形式的申购与赎回。基金管理人可以依据实际情况增加或在
不对投资者的实质利益造成影响的条件下减少基金销售代理人或代销网点,并在基金管理
人网站公示。
(三)申购和赎回的开放日及时间
1、 本基金已于2006年7月14日起开始办理包括申购、赎回在内的日常交易业务。
2、申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购。赎回时除外),
开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,
上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额
申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
3、 投资者通过申万菱信网上直销平台可以申请快速赎回A级基金份额,每个自然日7
×24小时接受投资者赎回申请,但交易日下午15:00以后接受的交易申请均顺延至下一个
交易日处理。
4、若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对
申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会
备案,并在实施日2日前在至少一种指定媒介上刊登公告。
(四)申购和赎回的原则
1、 “确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额为1.00元的基准进行计算;
2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、 投资者在全部赎回其持有的本基金基金份额余额时,其账户内待结转的基金收益将
全部结转,再进行赎回款项结算;部分赎回基金份额时,剩余的基金份额必须足以弥补其
当前累计收益为负时的损益,否则将自动按部分赎回份额占投资者基金账户总份额的比例
结转当前部分累计收益,再进行赎回款项结算。
4、当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与
风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上
述原则。基金管理人必须在新规则开始实施2个工作日前在至少一种指定媒介上刊登公告。
(五)申购和赎回的程序
1、 申购和赎回的申请方式
投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在业务办理时间,向基金销售机构提出申
购或赎回的申请。
投资者在申购本基金基金份额时须按销售机构规定的方式足额缴付申购资金,投资者
在提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够可用的基金份额余额,否则所提交
的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、 申购和赎回申请的确认
在T日规定时间之内受理的申请正常情况下基金注册登记人在T+1日内为投资者对该
交易的有效性进行确认,投资者在T+2日后(包括该日)可向基金销售网点按照其规定
的方式查询申购与赎回的成交情况。
基金发售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构
确实接收到该申请。申请的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
3、 申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购
不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
基金份额持有人T日赎回申请确认成功后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定
将赎回款项自在T+1日从基金托管账户划出,经基金管理人的集中清算专户于T+2日内
划往基金份额持有人指定的银行账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照本
《基金合同》的有关条款处理。
4、基金管理人已于2013年8月30日起在申万菱信网上直销系统开通本基金A级基
金份额T+0快速赎回业务,并于2018年6月28日调整本基金A份额快速赎回上限,即自
2018年6月28日15:00起,本基金单个自然日单个基金账户单笔快速赎回上限调整为 1 万
份(含);单个基金账户单个自然日累计快速赎回上限调整为 1 万份(含)。
(六)申购和赎回数额限制
1、A级基金份额首次申购最低金额及追加申购最低金额均为1元人民币;B级基金份
额首次最低金额及追加申购最低金额分别为500万元人民币和1,000元人民币;本基金当
期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制,本基金
B级基金份额暂不开通定期定额投资计划。
2、A级基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1份基金份额(但
交易账户内剩余基金份额不足1份的除外);基金份额持有人在销售机构(网点)的某一交
易账户内基金份额不足1份的,应一次性全部赎回。客户通过直销赎回本基金A级基金份
额,赎回的最低份额为0.01份基金份额。B级基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎
回申请不得低于1000份基金份额(但交易账户内剩余基金份额不足1000份的除外);基金
份额持有人在销售机构(网点)的某一交易账户内基金份额不足1000份的,应一次性全部
赎回。客户通过直销赎回本基金B级基金份额,赎回的最低份额为10份基金份额。
3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额和赎
回份额的数量限制,调整基金份额升降级的数量限制及规则,基金管理人须至少在开始调
整之日前2日在指定媒介上进行公告。
(七)申购费用与赎回费用
本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但当出现以下情形之一:
(1)基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基
金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基
金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%
的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确
认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(八)申购份额和赎回金额的计算方法
本基金的基金份额净值保持为1.00元。
1、 基金申购份额的计算:
申购份额=申购金额/基金份额净值; 有效认购份额单位为0.01份。
2、 基金赎回金额的计算:
在基金份额持有人部分赎回份额的情况下:
赎回金额=赎回份额×基金份额净值;
在基金份额持有人全部赎回份额的情况下:
赎回金额=赎回份额×基金份额净值+当前累计收益;
赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误
差计入基金资产。
如出现负收益,则体现为基金法基金份额持有人实际持有(或可赎回份额)的减少;
在基金份额被全部或部分冻结的情形下,基金份额持有人将不能全额赎回。但在法律法规、
中国证监会另行规定或不违反同业通行做法的情形下,经基金管理人和基金托管人经协商
一致后可在不召开基金份额持有人大会的情况下对此处理办法进行修改。
3、 基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率计算方法如下:
日每万份基金净收益=当日基金净收益/当日基金份额总额×10000;
7365
Ri7[?(1?)]
10000i?1按日结转份额的7日年化收益率={-1}×100%;
其中,Ri为最近第i日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用百分比
形式四舍五入保留至小数点后第3位。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网
站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二日,披露节假日期间的每万份基金净收益、节假
日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化
收益率。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、每万份基金净
收益和7日年化收益率。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净
值、每万份基金净收益和7日年化收益率登载在指定报刊和网站上。
(九)申购和赎回的注册登记
投资者申购基金份额成功后,注册登记人在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记
手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金份额成功后,注册登记人在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记
手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不
得实质影响投资者的合法权益,并最迟于实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定
媒介上刊登公告。
(十)拒绝或暂停申购、赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
1、 除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的
申购申请;
(3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日的基金资产净值无法计算;
(4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩
产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(5)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝
对值达到或超过0.5%时;
(6)基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、销售机构等因异常情况导致基金
销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;
(7)法律法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形;
(8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
(9)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日
或单笔申购金额上限的;
(10)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理
人应当暂停接受申购申请;
(11)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
发生上述(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(10)项暂停申购情形时,基金管理
人应在至少一种指定媒介上刊登暂停申购公告;当发生上述第(8)、(9)项情形时,基金
管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该
等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第(8)项内容取消或变
更的,基金管理人在履行适当程序后,有权修改或取消上述限制,而无须召开基金份额持
有人大会,并在招募说明书或相关公告中明确。
2、 除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项;
(3)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;
(5)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困
难;
(6)为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个开
放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申
请或者延缓支付赎回款项的措施;
(7)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的;
(8)法律法规规定或中国证监会认定的情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎
回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按每个赎回申请人已被
接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管
理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。同时在出现上述第(4)
款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过正常支付时间20个工
作日,并在至少一种指定媒介上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。
3、 发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由
认为需要暂停基金申购、赎回的,可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资人的申购、
赎回申请。
4、 在暂停申购或赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购或赎回业务的办理。
5、 暂停或恢复基金的申购或赎回,基金管理人应及时在至少一种指定媒介公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份
额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基
金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、 巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序
执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资
者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎
回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回
的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享
有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算,并以此类推,直到全部
赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。若基金发生巨额赎回,在出现单
个基金份额持有人超过基金总份额20%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管
理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回
申请人”)利益的原则,基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如
小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于
上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人
的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申
请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的
其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照
本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在
指定媒介上刊登公告。
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中国证监
会备案,并通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持
有人说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上进行公告。
3、连续巨额赎回的情形及处理方式
本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎
回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作
日,并应当在至少一种指定媒介上进行公告。
(十二)重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在至少一种中国证监会指定
媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的每万份基金收益率和7
日年化收益率。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基
金管理人应提前一个工作日在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并
在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的每万份基金收益率和7日年化收益率。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公
告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一家
指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一
个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
(十三)非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份额按照一定
规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。基金注册登记人只受理继
承、捐赠、司法执行等情况下的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必
须是适格的个人投资者或机构投资者或合格境外投资者。
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指
基金份额持有人将其持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他社会团体; “司法执
行”是指根据生效法律文书,有履行义务的当事人(基金份额持有人)将其持有的基金份额
依生效法律文书之规定主动过户给其他人,或法院依据生效法律文书将有履行义务的当事
人(基金份额持有人)持有的基金份额强制划转给其他人。投资者办理因继承、捐赠原因
的非交易过户可到转出方的基金份额托管机构申请办理。投资者办理因司法执行原因引起
的非交易过户须到基金注册登记人处办理。对于符合条件的非交易过户申请按《申万菱信
基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定办理。
(十四)基金的转换
为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以选择
在本基金和基金管理人旗下其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率
等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。
(十五)基金的冻结
基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求或基金份额持有人本人自愿要求的基金
账户或基金份额的冻结与解冻,有关基金账户或基金份额的冻结与解冻按《申万菱信基金
管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定办理。基金账户或基金份额被冻结的,被
冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与每日收益分配与支付。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布
公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款
金额,该等每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定
的定期定额投资计划最低申购金额。
(十七)转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户
转入另一个交易账户进行交易。
进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。
办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续,在转入方办理基金
份额转入手续。对于有效的转托管申请,转出的基金份额将在投资者办理转托管转入手续
后转入其指定的交易账户。具体办理方法参照《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业
务规则》的有关规定以及基金销售代理人的业务规则。
(十八) 基金份额分级
本基金自2018年12月12日起取消A级、B级基金份额自动升降级业务,即单个基金
账户持有的A级基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构将不再把A级基
金份额自动升级为B级基金份额;单个基金账户持有的B级基金份额低于500万份时,本
基金的注册登记机构也将不再把B级基金份额自动降级为A级基金份额。
本基金A级、B级基金份额的申购、赎回费率均为零。投资者可自行选择申购的基金
份额级别,不同基金份额级别之间不得互相转换。
本基金原已开通的基金定投业务将继续适用于A级基金份额,B级基金份额暂不开通
基金定投业务。对于新增业务,本公司将另行公告。
本基金原已在有关代销机构开通与本公司旗下基金之间的转换业务。A 级、B 级基金
份额均可办理转换业务,具体以代销机构的安排为准。本基金的A 级、B 级基金份额继续
适用已公布的收益宝货币基金转换费率。
投资者可在本基金的各销售机构办理基金转换业务,本基金在各销售机构的可转换基
金以销售机构的具体规定为准。
(十九)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(二十)其他
在不违反届时有效的法律法规的条件下,基金管理人可以开办基金份额的质押业务或
其他非交易过户业务,并制订、修改和公布相应的业务规则。
七、基金的投资
(一)投资目标
在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
(二)投资范围
本基金主要投资于以下金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性
的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(三)投资理念
本基金奉行主动式投资管理。本基金以价值分析为基础,定性与定量分析相结合,通
过积极的投资策略,在严格控制风险的前提下,力争基金资产获得持续稳定的收益,为投资
者实现资产的保值和增值。
(四)投资策略
本基金基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,将以价值研究为导向,
利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流
动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金战略资产配置策略有:利率预期策略、估值策略、平均剩余期限控制策略以及
现金流管理策略。
本基金战术资产配置策略包括债券回购的套利策略、滚动配置策略和时机选择策略,
短期债券的投资主要采用收益率曲线策略、收益率利差策略、一级市场参与策略和个券选
择策略。
(五)投资决策依据和决策程序
1、 投资决策依据
以《基金法》、《管理办法》等有关法律法规和《基金合同》为决策依据,并以维护基
金份额持有人利益作为最高准则。
2、 投资管理的方法和标准
(1)投资计划和项目方案的制定:基金经理根据本基金的投资目标和投资限制等规定
性要求,结合证券市场运行特点及研究部门的推荐意见,进行分析和判断,制定具体的投
资计划和项目方案。
(2)重要投资方案的论证和审批:在投资决策委员会的授权范围内,一般投资可由基
金经理自主决定,并向投资总监备案。重要投资(附带详细的研究报告)必须根据投资决
策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告,并取得相应
的批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案之前必须召开投资决策听证会,由基
金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。
(3)投资授权和方案实施:重要投资计划和项目方案得到批准后,投资决策委员会向
基金经理授权,由基金经理在授权的范围内组织实施。
(4)反馈与投资计划调整:基金经理根据投资计划的实施情况和执行效果、市场心理
变化等,进一步分析判断,并据此调整投资组合。如果遇有重大变化需要修改投资计划和
项目方案,必须报投资决策委员会批准后方可实施。
(六)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)、承销证券;
(2)、向他人贷款或提供担保;
(3)、从事承担无限责任的投资;
(4)、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的债
券,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(6)、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但法律法规或中国
证监会另有规定的除外;
(7)、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)、当时有效的法律法规、中国证监会有关规定及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
2、投资组合限制
基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》及其他有关规定,运作管理本基金。
本基金投资组合遵循下列规定:
[1]、 本基金不得投资于以下金融工具:
(1) 股票;
(2) 可转换债券、可交换债券;
(3) 剩余期限超过397天的债券;
(4) 债项信用等级在AAA级以下的企业债券、主体信用等级在AA+级以下的债券
与非金融企业债务融资工具;
(5) 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除
外;
(6) 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
[2]、本基金的投资组合应当符合下列规定:
(1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(2)基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240
天;
(3)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(4)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基
金资产净值的比例合计不得超过30%;
(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限
制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(6)当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于30%。
(7)当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%。
(8)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证
券的10%;
(9)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除
外;
(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计
赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过
20%;
(11)本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但如果
基金投资有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
(12)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计
不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、
同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
(13)基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(14)货币市场基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存
单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序;
(15)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行
的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(17)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余
成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(18)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;
(19)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(20)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(21)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资
产净值的10%。
(22)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国
证监会规定的特殊品种除外;
(23)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(24)本基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的
AAA级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、
不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(25)法律法规或中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
除上述第(1)、(2)、(5)、(19)和(24)项外,由于市场波动或基金规模变动等基金
管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的,基金管理人应在10个交易日内进行
调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
[3]、基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1) 国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
(2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级
和跟踪评级具备下列条件之一:
① 国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
② 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主
权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起二十个交易日内予以全部减持。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
(七)业绩比较基准
综合考虑本基金的风险收益特性,业绩比较基准定为银行活期存款利率(税后)。
当市场上出现更加合适的业绩基准时,基金管理人有权对业绩比较基准进行调整,并
按届时有效的法律法规进行公告,但无需召开基金份额持有人大会。
(八)风险收益特征
低风险、高流动性和持续稳定收益。
(九)投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算方法
1.计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限?∑投资于金融工具产生的负债×剩余期限+∑债券正回购×剩余期限
投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债+债券正回购
本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
∑投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限?∑投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+∑债券正回购×剩余存续期限
投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保
证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行存款、同业存单、剩余
期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、期限在一
年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待
回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生
的待返售债券等。
采用"摊余成本法"计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证
券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实
际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期
限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限
和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期
日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际
剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期
限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算。
(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的
规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
如法律法规或中国证监会对剩余期限、剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。
(十)基金管理人代表基金行使因基金财产投资于证券所产生的权利的处理原则及方

1、有利于基金财产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金投资者的利
益。
(十一)基金的融资
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资。
(十二)基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中国证监会
的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有法律法规、
《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《基金法》等有关法律法规,建立健全的内部控制制度,
采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金的其他相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计
划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(十三)基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经审
计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 4,118,947,321.90 56.73
其中:债券 4,118,947,321.90 56.73
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,576,096,944.14 35.48
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 554,882,965.51 7.64
4 其他资产 10,720,209.37 0.15
5 合计 7,260,647,440.92 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.14
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过120天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 54.42 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 21.86 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 5.51 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 0.96 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 17.15 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.90 -
4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过240天的情况。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 149,741,475.75 2.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 270,335,469.80 3.72
其中:政策性金融债 270,335,469.80 3.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 329,990,100.82 4.55
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,368,880,275.53 46.42
8 其他 - -
9 合计 4,118,947,321.90 56.75
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111916274 19上海银行CD274 3,000,000.00 299,654,560.10 4.13
2 180410 18农发10 2,000,000.00 200,024,908.63 2.76
3 111916188 19上海银行CD188 1,900,000.00 189,852,558.42 2.62
4 111886846 18重庆银行CD166 1,000,000.00 99,875,551.54 1.38
5 111887059 18青岛银行CD124 1,000,000.00 99,867,748.77 1.38
6 199932 19贴现国债32 1,000,000.00 99,782,697.76 1.37
7 111983660 19青岛农商行CD084 1,000,000.00 99,771,559.06 1.37
8 111991067 19南京银行CD013 1,000,000.00 99,771,012.89 1.37
9 111812207 18北京银行CD207 1,000,000.00 99,749,401.98 1.37
10 111916232 19上海银行CD232 1,000,000.00 99,682,018.52 1.37
7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0309%
报告期内偏离度的最低值 -0.0073%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0086%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投资组合报告附注
9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每
日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收
益使基金份额净值保持在1.00元。
9.2本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基
金投资的前十大证券的发行主体除19上海银行CD274(111916274)、19上海银行CD188
(111916188)、18青岛银行CD124(111887059)、18青岛农商行084(111983660)、18北
京银行CD207(111812207)、19上海银行CD232(111916232)外,在报告编制日前一年内,
没有收到公开谴责和处罚的情形。
本报告编制日前一年内,上海银行股份有限公司由于违规转让信贷资产等多个违法违
规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的行政处罚,处以罚款。
本报告编制日前一年内,青岛银行股份有限公司由于信贷资金违规流入资本市场等多
个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的行政处罚,处以罚款。
本报告编制日前一年内,青岛农村商业银行股份有限公司由于并购贷款严重违反审慎
经营规则等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的行政处
罚,处以罚款。
本报告编制日前一年内,北京银行股份有限公司由于个人消费贷款被挪用于支付购房
首付款或投资股权等多个违法违规事实而收到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构
的行政处罚,责令改正并处以罚款。
本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响,因此也不影响基金管
理人对该证券的投资决策。
9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,955,091.42
4 应收申购款 765,117.95
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,720,209.37
八、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
申万菱信收益宝货币A
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2006年7月7日至2006年12月31日 0.9348% 0.0011% 0.8608% 0.0002% 0.0740% 0.0009%
2007年 2.7128% 0.0051% 2.4441% 0.0017% 0.2687% 0.0034%
2008年 2.8694% 0.0074% 3.4246% 0.0011% -0.5552% 0.0063%
2009年 0.8559% 0.0054% 1.5007% 0.0020% -0.6448% 0.0034%
2010年 1.5636% 0.0073% 0.3600% 0.0000% 1.2036% 0.0073%
2011年 2.9347% 0.0032% 0.4697% 0.0001% 2.4650% 0.0031%
2012年 3.1800% 0.0034% 0.4190% 0.0002% 2.7610% 0.0032%
2013年 3.7624% 0.0038% 0.3500% 0.0000% 3.4124% 0.0038%
2014年 4.2566% 0.0067% 0.3500% 0.0000% 3.9066% 0.0067%
2015年 3.2847% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 2.9347% 0.0045%
2016年 2.4026% 0.0012% 0. 3500% 0.0000% 2.0526% 0.0012%
2017年 3.5517% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 3.2017% 0.0024%
2018年 3.0562% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 2.7062% 0.0021%
2019年01月01日至9月30日 1.6279% 0.0009% 0.2618% 0.0000% 1.3661% 0.0009%
自基金合同生效起至2019年9月30日 43.9737% 0.0051% 12.4485% 0.0028% 31.5252% 0.0023%
注:本基金收益分配方式是“按日分配收益,按月结转份额”。
申万菱信收益宝货币B
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年01月21日至2013年12月31日 1.6105% 0.0044% 0.1544% 0.0000% 1.4561% 0.0044%
2014年 4.5079% 0.0067% 0.3500% 0.0000% 4.1579% 0.0067%
2015年 3.5330% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 3.1830% 0.0045%
2016年 2.6498% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 2.2998% 0.0012%
2017年 3.7996% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 3.4496% 0.0024%
2018年 3.3056% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 2.9556% 0.0021%
2019年01月01日至9月30日 1.8104% 0.0009% 0.2618% 0.0000% 1.5486% 0.0009%
自基金合同生效起至2019年9月30日 25.8616% 0.0041% 2.3662% 0.0000% 23.4954% 0.0041%
2. 自《基金合同》生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。
申万菱信收益宝基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
申万菱信收益宝货币A
(2006年7月7日至2019年9月30日)
申万菱信收益宝货币B
(2013年1月21日至2019年9月30日)
九、基金财产
(一)基金财产的构成
基金财产的构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、清算备付金及其应收利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、证券投资及其估值调整和应计利息;
7、其他投资及其估值调整;
8、其他资产等。
(二)基金资产总值与基金资产净值
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率计算方法如下:
日每万份基金净收益=当日基金净收益/当日基金份额总额×10000;
7365
Ri7[?(1?)]
10000i?1按日结转份额的7日年化收益率={-1}×100%;其中,
Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用百分比
形式四舍五入保留至小数点后第3位。
(三)基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,
以基金托管人和“申万菱信收益宝货币市场基金”联名的方式开立基金证券账户,并以“申
万菱信收益宝货币市场基金”的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开
立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记人自有的财
产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管
人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、
基金托管人、基金注册登记人和基金代销机构以其固有的财产承担其自身的法律责任,其
债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》
的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务相互抵消;
基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。
十、基金资产估值
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在人民币1.00
元。
(一)计价目的
基金资产计价的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。
(二)计价日
本基金的计价日为相关的证券交易场所的正常营业日,定价时点为上述证券交易场所
的收市时间。
(三)计价方法
本基金按以下方式进行计价:
1、本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法摊销,每日计提损益。本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金
资产净值可能发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管
理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”。
当 “影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,
当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离
度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准
备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝
对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合
的账面价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进
行财产清算等措施。。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法计价。
4、如有新增事项,按国家相关法律法规规定计价。
5、根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基
金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等
基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果
对外予以公布。
(四)计价对象
本基金依法所持有的各类有价证券。
(五)计价程序
在计价日,基金管理人完成计价后,将计价结果加盖业务公章以书面形式报给基金托
管人,基金托管人按《基金合同》及国家有关规定的计价方法、时间、程序进行复核,基
金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人。月末、年中和年末计价复核与基金
会计账目的核对同时进行。
(六)计价错误的处理
本基金的每万份基金净收益保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入;7日年
化收益率采用百分比形式保留至小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,法规法律另有
规定的从其规定。当基金资产计价导致每万份基金净收益小数点后4位或7日年化收益率
小数点后3位以内的计算发生差错时,视为计价错误。当基金计价出现错误时,基金管理
人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;计价错误偏差达到基金资产净
值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案。计价错误偏差达到基金资产净值的0.5%
时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其
承担的责任,有权根据过错原则向过错人追偿。本《基金合同》的当事人应将按照以下约
定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、注册登记人、或代理销售机
构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担赔偿责
任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平
无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进
行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的
差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方
应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额
的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当
事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金
托管人应为基金的利益向管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金
管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金
资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、《基金
合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,
则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费
用和遭受的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记人的交易数据的,由注册登记人进行更
正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计价错误偏差达到基金资产净值的0.25%
时,基金管理人应当报中国证监会备案;计价错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管
理人应当公告,并报中国证监会备案。
(七)暂停计价的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值;
4、中国证监会认定的其他情形。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按计价方法的第3条方法进行计价时,所造成的误差不作为基金资产净
值错误处理;
2、由于本基金所投资的各个市场及其登记结算机构发送的数据错误,或由于其他不可
抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误的,由此造成的基金资产计价错误,基金管理人和基金托管人可以免除
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十一、基金收益分配
(一)基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利
息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三) 基金收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。
2、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日
收益并分配,当日分配的收益参与下一工作日收益分配,每月集中支付收益。投资者当日
收益的精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,
直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资
者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日
投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采
用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若
投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则缩减投资者的基金份额。若投
资者全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者的基金份
额赎回款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额
自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金收益每月集中支付一次。本基金同级别的每份基金份额享有同等收益分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,
基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金按日分配收益,每日分配收益由基金管理人计算,并由基金托管人复核,在每
个开放日的次日,通过指定媒介、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各级基
金份额每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二日,
披露节假日期间的各级基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率,
以及节假日后首个开放日的各级基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率。经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。对上述事项,法律法规有新的规定时,基金管理人
应按新的规定作出调整。
(五)基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用。
十二、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、 与基金运作有关的费用的种类:
(1)、基金管理人的管理费;
(2)、基金托管人的托管费;
(3)、基金销售服务费;
(4)、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(6)、基金份额持有人大会费用;
(7)、基金的证券交易费用;
(8)、银行汇划费用;
(9)、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金资产中列支的其他费用。
上述第4-8项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出
金额列入当期费用,从基金资产中支付。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。
2、 基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:
H = E ×0.33% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、 基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式
基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H = E × 0.1% ÷ 当年天数,其中:
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次
性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
4、基金销售服务费
本基金A级基金份额和B级基金份额按照不同的费率计提销售服务费。A级基金份额
的销售服务费按照前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,B级基金份额的销售服务费
按照前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活
动费、持有人服务费等。
(二)与基金销售有关的费用
1、 认购费用
本基金认购采取金额认购的方式,认购费率为0。
2、 申购费用
本基金申购采取金额申购的方式,认购费率为0。
3、 赎回费用
本基金赎回采取份额申请赎回的方式,赎回费率为0。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的
相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大
会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份
额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介上公告。
(五)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收的有关法律法规执行。
十三、基金的会计和审计
(一)基金会计政策
基金管理人为本基金的基金会计责任方;
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下
原则:如果《基金合同》生效少于2个月,并入下一个会计年度;
基金的会计核算以人民币为记帐本位币,记帐单位是人民币元;
会计制度执行国家有关的会计制度;
本基金独立建帐、独立核算;
基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证(原始凭证由托管行保
管)并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。
(二)基金的年度审计
1、本基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的普华永道中天会计师事务所有限
公司及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
(三)会计师事务所的更换程序
1、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意,并
报中国证监会备案。
2、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人
(或基金管理人)同意。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
十四、基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《货币市场基金
监督管理办法》、《基金合同》及其他有关规定。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露基金信息时,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(一)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额开始发售的3日前,将基
金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基
金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
份额的认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金
管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书
其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再
更新基金招募说明书。
(2)《基金合同》是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营
业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》生
效公告。
4、基金净值信息
本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值、每万份基金净收益和7日年化收益率;
每万份基金净收益和7日年化收益率计算方法如下:
日每万份基金净收益=当日基金净收益/当日基金份额总额×10000;
7365
Ri7[?(1?)]
10000i?1按日结转份额的7日年化收益率={-1}×100%;其中,Ri为最近
第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。
每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用百分比
形式四舍五入保留至小数点后第3位。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各级基金份额每万份基金净
收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二日,披露节假日期间的
各级基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个
开放日的各级基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
5、基金份额申购、赎回价格
本基金固定按每份基金份额净值为1.00元人民币为基础进行计算。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为保障其他投资
者权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中“影响
投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金产品的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
本基金应当在年度报告、中期报告中至少披露报告期末基金前10名基金份额持有人的
类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
7、临时报告与公告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%,基金管理人、基金托管人专
门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他
重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项,但基金合同另有约定的除外;
(15)管理费、托管费和销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和
费率发生变更;
(16)当 “摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏
离度绝对值达到或超过0.5%的情形;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(22)基金资产净值计算错误达0.5%;
(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。召开基
金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日公告基金份额持有人大会的召开时间、会
议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金
份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义
务。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
11、中国证监会规定的其他信息。
(二)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(三)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
(四)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十五、风险揭示
本基金面临的风险主要有: 市场风险、流动性风险、政策风险、再投资风险、信用风
险、道德风险、营运风险、管理风险和其他风险。
(一)市场风险
市场风险指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性,是基金资产运作中所不
可避免地承受因市场任何波动而产生的风险,其中包括:
1、经济周期风险:市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变动,基金所投资于证
券的收益水平也会随之变化,从而产生风险;
2、利率风险:金融市场利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动,直接影响基金
所投资证券的价格和收益率,从而给基金的投资带来风险。利率风险主要体现在影响本基
金持有未到期的债券的资本损失以及回购等的机会成本损失。整体利率水平的变化、不同
到期期限利率结构的变化以及整体市场对利率的敏感度变化都属于能够对本基金投资组合
带来影响的利率风险;
3、购买力风险:基金的收益主要通过现金的形式来分配,而现金可能因为通货膨胀影
响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降;
(二)流动性风险
流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧
烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现,从而可能为基金带来投资
损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
1、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资现金、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动
性的货币市场工具。综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风
险较小。
2、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“六、基金份额的交易、申购和赎回”章
节。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回情形时,为应对流动性风险,保障投资者得到公平对待,基金管
理人可根据基金当时的资产组合状况决定全部赎回还是部分延期赎回;此外,基金管理人
还可以在特定情形下暂停赎回。具体措施,详见招募说明书“六、基金份额的交易、申购
和赎回”中“(十一)巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律
法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,
作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请
具体请参见招募说明书“六、基金份额的交易、申购和赎回”中“(十一)巨额赎回的
情形及处理方式”的相关内容。
2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
上述具体措施,详见招募说明书“六、基金份额的交易、申购和赎回”中“(十)拒绝
或暂停申购、赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”的相关内容。
3)收取强制赎回费
上述具体措施,详见招募说明书“六、基金份额的交易、申购和赎回”中“(七)申购
费用与赎回费用”的相关内容。
4)暂停基金估值
上述具体措施,详见招募说明书“十、基金资产估值”中“(七)暂停计价的情形”的
相关内容。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者
收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
(三)、政策风险
政策风险指政府各种经济和非经济政策的变化给公司所管理的基金资产带来的风险。
政策风险包括:货币政策的变动、财政政策的波动、税收政策的变动、产业政策的变动、
进出口政策的变动等政策的变动引发的市场价格变动,对公司所管理的基金资产带来的风
险。
(四)、再投资风险
再投资获得的收益又被称作利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和
再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金
投资策略的顺利实施。
(五)信用风险
指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用
风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市
场投资者的信用偏好变化,还是基金具体投资债券的信用恶化,都会对本基金的回报带来
负面影响。另外,信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的
债券的信用级别时,债券的价格会下跌,从而导致本基金的收益下降。
(六)投资于资产支持证券的特定风险
(1)信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生
交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
(2)利率风险:市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动会导致资产支持
证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,基金持有资产支持证券将面
临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将
面临下降的风险。
(3)流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,可能无法在合理
的时间内以公允价格卖出较大数量的资产支持证券,存在一定的流动性风险。
(4)提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资
产面临再投资风险。
(5)操作风险:在资产支持证券的投资过程中由于未能按照既有的操作流程进行操作
或操作失误未能达到预期投资目标而形成的风险。
(6)法律风险:在资产支持证券的投资运作过程中,由于违反投资限制、信息披露的
相关法律法规的规定或产品合同的约定,导致公司利益受损或受到监管处罚的风险。
(七)、道德风险
指由员工之行为违反法律法规、监管部门之规定及公认的道德标准,损害客户或公司
利益所造成的风险。
(八)、营运风险
指由于公司组织结构不健全,内部管理的漏洞与人为失误所蕴藏的风险。营运风险可
以分内在和外在风险两方面。
内在风险包括因人员、系统和程序而衍生的风险如人为错失、犯法行为、未授权活动、
人员损失等操作风险、技术风险、系统稳定安装等风险和决策及程序风险;
外在风险主要因其他风险如法规、法律、公共责任等产生的营运风险。
(九)管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析
和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人
的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险和其他合规
性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影响。
(十)税负增加风险
财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增
值税政策的通知》第四条规定:“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品
管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人的管理费中不包括产品运营过程中发
生的税款,本基金运营过程中需要缴纳增值税应税的,将由基金份额持有人承担并从基金
资产中支付,按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务,因此可能
增加基金份额持有人的投资税费成本。
(十一)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
(十二)投资者申购失败的风险
基金管理人在特定情形下可以拒绝或暂停申购,则投资者可能会面临申购申请失败的
风险。具体规定详见本招募说明书“六、基金份额的交易、申购和赎回”中“(十)拒绝或
暂停申购、赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”。
(十三)基金进入清算期的相关风险
基金进入清算程序后,基金管理人将及时变现资产,但由于变现过程中的市场波动、
流动受限证券无法及时变现而可能面临的进一步损失、清算费用等原因,基金份额持有人
将可能面临最终收到的全部清算款偏离该基金最后运作日公告的资产净值的风险。此外,
基金进入清算程序后,如因持有流动受限证券暂时无法全部变现的,基金将先以已变现基
金资产为限进行分配,待该类流动受限证券全部变现后进行再次分配,因此,若该类流动
受限证券一直无法变现,基金份额持有人将面临剩余清算款收取时间不确定的风险。
(十四)其他风险
1、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资
产损失;和其他意外导致的风险;
3、其他意外事件导致的风险。
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、除非法律法规和《基金合同》另有规定,对《基金合同》的变更应当召开基金份额
持有人大会的,《基金合同》变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监
会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
3、除依《基金合同》和/或依现行有效的有关法律法规,对《基金合同》的变更须基
金份额持有人大会决议通过以外的情形,经基金管理人和基金托管人同意可对《基金合同》
进行变更后公布,并报中国证监会备案。
(二)《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、 《基金合同》经基金份额持有人大会表决终止的;
2、 基金管理人、基金托管人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
3、 《基金合同》约定的其他情形;
4、 中国证监会规定的其它情况。
(三)基金财产的清算
1、 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金
财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产
清算。
2、 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。
(四)基金财产清算程序
1、 《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
2、 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3、 对基金财产进行估值和变现;
4、 对基金财产进行分配;
5、 制作基金财产清算报告;
6、 聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对基金财产
清算报告出具法律意见书;
7、 将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告。
基金财产清算的期限为6个月。
(五)基金财产清算费用
基金财产清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,基金财产清算费用由基金财产清算小组优先从基金资产中支付。
(六)基金剩余资产的分配
基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,由基金份额持有人按持有
的基金份额比例进行分配。
(七)基金财产清算的公告
基金财产清算报告在《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事
务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
(八)清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十七、基金合同内容摘要
(一)基金管理人的权利与义务
1、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》获得基金管理费和法律法规规定的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律法规规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必
要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;
(9)依据《基金合同》及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案;
(10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(11)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》;
(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于:
(1)办理基金备案手续;
(2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(4)依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反本《基金合同》、基
金销售与服务代理协议及国家有关法律法规规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金的每万份基金净收益和7日年化收益率的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定公告基金净值信息、每万份基金净收益和
7日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和合同规定履行自己的义务,基金托管人违反《基
金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(23)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效时,基金管理
人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内
退还基金认购人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(25)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管
部门批准的约定收入;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规的行为,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳
分公司开设证券账户;
(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金
投资债券的后台匹配及资金的清算;
(7)提议召开基金份额持有人大会;
(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的资产托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登
记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基
金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金净收益和7日年化收益
率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年
以上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份
额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
(20)监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违
反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投
资者自依据《基金合同》和本基金之招募说明书进行认购或申购并取得本基金的基金份额,
即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金
份额。基金份额持有人作为本《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章为必
要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有或转让的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)遵守《基金合同》;
(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人处获得的不当得利;
(6)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
(四)基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机构,
日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准, 但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外;
6)变更基金类别;
7)变更基金投资目标、范围或策略;
8)变更基金份额持有人大会程序;
9)对《基金合同》当事人权利和义务产生重大影响的事项;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基
金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同)就涉及本基金的同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会;
12)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
(2) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大
会:
1)调低基金管理费、基金托管费;
2)在《基金合同》规定的范围内变更本基金的销售服务费率或收费方式;
3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人
召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时, 由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不
召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额
持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额10%
以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前30日报中国证监会备案。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在至少一家指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点、方式;
2)会议拟审议的事项、议事程序;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)代理投票授权委托书送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定通讯方式和书面表决
方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证
机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。
4、基金份额持有人出席会议方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定, 但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会
方式召开。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大会。现场开会
同时符合以下条件时, 可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;
2)经核对, 汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额
应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表
决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后, 在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为会议召集人, 则为基金管理人)和公证
机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的
基金份额总数不小于在权益登记日基金总份额数的50%(含50%);若到会者在权益登记日
持有的有效的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)
以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议
通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金份额持有人; 表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基
金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上
的基金份额持有人可以在会议召集人发出会议通知前向会议召集人提交需由基金份额持有
人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发出后向会议召集人提交临时提案,临时提案应
当在大会召开日前35天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开日30天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有30天
的间隔期。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
会议召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,
符合条件的应当在大会召开日30天前公告。会议召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
1)关联性。会议召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律法规和
《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交基金份额持有人大会审议; 对
于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。如果会议召集人决定不将基金份
额持有人提案提交基金份额持有人大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释
和说明。
2)程序性。会议召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或
合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 会议召集人可以就程序性问题
提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提交基金
份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审
议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次提请基金份额持有人
大会审议, 其时间间隔不少于6个月。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布计票人,
然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授
权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会, 则由代表出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)的基金份额持有
人选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下, 公告会议通知时应当同时公布提案, 在所通知的表决截止日期
后2个工作日内统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效; 除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2)特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、提前终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时, 提交书面表决意见时提交了符合会议通知中规定的确认投
资者身份文件的视为有效出席的投资者, 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,
表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表
与会议召集人授权的一名监督员共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基
金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三
名基金份额持有人代表担任计票人。
2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结
果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限。
重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下, 计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行
监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议, 会议召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在至少一种指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
定。
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(五)基金合同的终止
有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止, 在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(六)争议的处理和适用的法律
各方当事人同意, 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如经友
好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁, 与基金托管人有关的仲裁的地点为北京, 其他仲裁的地点为上海, 仲裁裁决是终
局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律管辖。
(七)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人的办公
场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应
以《基金合同》正本为准。
十八、基金托管协议内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
成立时间:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字【2003】144
号文
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机关
批准的其他资产管理业务
电话: +86-21-23261188
传真: +86-21-23261199
联系人:牛锐
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
(国发【1983】146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转贴现、国
内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务,代理销售业务,代理发行、代理承销、代
理承兑债券,代收代付业务,代理证券资金清算业务,保险业代理业务,代理外国银行和
国际金融机构贷款业务,证券投资基金、企业年金托管业务、企业年金账户管理服务、认
购申购业务,咨询调查业务,贷款承诺、企业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外
汇存款,外汇贷款,外币兑换,出口托收及进口代收,外汇票据承兑和贴现,外汇借款、
外汇担保、发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。自营代外汇买卖,
外汇金融衍生业务,银行卡业务,电话银行、网上银行,手机银行业务,办理结汇售汇业
务,经国务院银行业监督管理机构批准内的其他业务。
(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
一、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权。
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、投
资对象进行监督。
本基金主要投资于以下金融工具,包括:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1 年)
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行
认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如本基金投资上述第(4)项规定的中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具,应在中国证监会、中国人民银行正式批准货币市场基金投资该类货
币市场工具,且基金管理人履行适当程序后,将其纳入投资范围。基金管理人应依据有关
法律法规和基金合同的规定,向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回
函确认后,方可投资。
本基金不得投资于以下金融工具,包括:(1)股票;(2)可转换债券、可交换债券;
(3)剩余期限超过397天的债券;(4)债项信用等级在AAA级以下的企业债券、主体信
用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;(5)以定期存款利率为基准利率
的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行
监督:
(1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(2)基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期
在每个交易日均不得超过240天;
(3)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(4)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基
金资产净值的比例合计不得超过30%;
(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限
制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(6)当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,货币市场
基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于30%。
(7)当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,货币市场
基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于20%。
(8)本基金与由基金管理人管理且由基金托管人托管的其他基金持有一家公司发行的
证券,不得超过该证券的10%;
(9)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除
外;
(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计
赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(11)本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但如果
基金投资有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
(12)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计
不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、
同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
(13)基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构
作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(14)货币市场基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存
单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序;
(15)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行
的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(17)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余
成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(18)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;
(19)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(20)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(21)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资
产净值的10%。
(22)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国
证监会规定的特殊品种除外;
(23)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(24)本基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的AAA
级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再
符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
除上述第(1)、(2)、(5)、(19)和(24)项外,由于市场波动或基金规模变动
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管
理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律
法规另有规定的,从其规定。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。基金托管人对基金的投资
比例的监督和检查自本基金合同生效之后六个月开始。
3、基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和
跟踪评级具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主
权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起20个交易日内予以全部减持。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进
行监督:
1)承销证券;
2)向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的债券,
但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者其基金管理人、基金托管人
有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但法律法规或中国证监
会另有规定的除外;
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行
监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先
相互提供与本机构有控股关系的股东,以及与本机构有其他重大利害关系的公司书面名单,
并加盖公章。如需要电子文件,必须保证与书面名单一致。双方必须及时更新,并确保所
提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全
面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时将加盖公章后
的书面名单发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。
如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成
基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交
易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向
中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人无法阻止该关联交
易发生的,进行结算,但同时向中国证监会报告。
6、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债
券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银
行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管
人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间
市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向
基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。
基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效。新名单生效前,基
金管理人已与本次剔除的交易对手进行了但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及
时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的,基
金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该
交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先
约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与
交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承
担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行和交通银行股份有限
公司,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手
名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进
行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责
任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手
资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。
7、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金管理人将符合法律法规及行业标准的存款银行名单提供给基金托管人,基金托管
人对该名单于2个工作日内回函确认。如果基金管理人投资存款的银行不在上述名单范围
之内,基金托管人有权不予执行,由此造成基金财产损失的,应由基金管理人承担。
基金管理人应定期或不定期对存款银行名单进行更新,名单中增加或减少存款银行时
应向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内对回函确认收到,基金托管人
回函确认收到名单两天后,被确认调整的存款银行名单开始生效。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行股份有限公
司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行和交通银行股份
有限公司,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成
的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管
人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔
偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银
行名单进行调整。
二、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
每万份基金净收益和7日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
三、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、基
金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人
收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释
和举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反基金合同而致使基金份额持有人遭受的损
失。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金
托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不
改正的,基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算
的基金资产净值和每万份基金净收益和7日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行
或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正,基金托管人收到通知后应在一个工作日内及时核对确认并以书面形式向基金管理人发
出回函进行解释和举证。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭
受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管
理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改
正的,基金管理人应报告中国证监会。
(三)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、
处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责
与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。如果基金托管人尽到及时通知催收
之责,基金托管人不承担任何责任
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有
托管资格的商业银行开设的申万菱信基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理
人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金认购人人数符
合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会
计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)
中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人
为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按《基金合
同》规定办理退款事宜。
3、基金的银行帐户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存
款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登
记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行
本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行
利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及银行业监
督管理机构的其他规定。
4、基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款前,基金管理人与基金托管人应根据《基金法》以及相关法规
和基金合同的有关规定,就货币市场基金银行存款业务签订书面协议。具体明确基金管理
人和基金托管人在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账
目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务
和职责。
5、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以
外的活动。
6、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的
债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主
协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
7、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其
他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
8、基金投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金投资的有关实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库;其中实物证券也可
存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
基金投资的银行定期存款存单由基金托管人存放于托管银行的保管库。
9、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基
金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同
时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内应派专人将合同原件送达基金托管人处。
合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
(四)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。用于基金信息披露的每万份基金净收益、
7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易
结束后计算当日的每万份基金净收益、7日年化收益率发送给基金托管人。基金托管人对每
万份基金净收益和7日年化收益率计算结果复核无误后,由基金管理人对每万份基金净收益
和7日年化收益率予以公布。
3、基金按以下方式进行计价:
(1)本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产净值可能发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”。
当 “影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,
当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度
绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金
或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值
连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账
面价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财
产清算等措施。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法计价。
(4)如有新增事项,按国家相关法律法规规定计价。
(5)根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查
基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结
果对外予以公布。
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
本基金基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合
同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的
基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有
的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记人编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,
基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的
基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等
涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存
期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的任
何其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管
基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(六)争议解决方式
相关各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 除经友好协商
可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,
仲裁的地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力, 仲裁费用由败诉方承
担。
争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务, 维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(七)托管协议的修改与终止
1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证
监会备案。
2、发生以下情况, 本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人;
(3)因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。
十九、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基
金管理人根据本基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目。
(一)为基金份额持有人提供的服务
1、基金份额持有人投资记录对帐服务
基金份额持有人可直接登录公司网站下载或打印对帐单,也可选择E-MAIL、短信、微
信等方式得到投资记录对账服务。如基金份额持有人因特殊原因需获取指定期间的纸质对
账单,可拨打本公司客服电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299,公司将按流程为
基金份额持有人免费邮寄。
2、互联网服务
基金管理人可利用公司官方网站(www.swsmu.com)、官方微信(SW_SMU)、指数圈
(SW_SMUZX)为基金份额持有人提供基金查询/交易服务及各类在线咨询服务。
3、基金转换服务
为方便基金份额持有人,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金
管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可
以由基金管理人届时另行规定并公告。
4、定投计划
基金管理人可利用直销中心或代销网点为投资者提供定期投资的服务。通过定投计划,
投资者可以通过固定的渠道,定期申购基金份额。该定投计划的办理时间、费率和有关规
则由基金管理人另行公告。
(二)服务渠道
1、咨询电话:+86-21-962299或400-880-8588(免长途话费)
2、网站:www.swsmu.com
3、微信:申万菱信基金(SW_SMU)或指数圈(SW_SMUZX)
4、其他:如微博等
二十、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销网点的营业场所,投资者可
在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
二十一、其他应披露事项
公告事项 披露日期
申万菱信收益宝货币市场基金2019年第3季度报告 2019/10/25
申万菱信收益宝货币市场基金2019年半年度报告(摘要) 2019/8/24
申万菱信收益宝货币市场基金2019年第2季度报告 2019/7/16
注:以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上。
二十二、备查文件
(一)中国证监会核准申万菱信收益宝货币市场基金募集的文件
(二)《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》
(三)《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《申万菱信收益宝货币市场基金托管协议》
(五)《法律意见书》
(六)基金管理人业务资格批件和营业执照
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照
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