民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第2号
2019-12-30 文字大小 【 】 【打印
            

民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
2019年第2号
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一九年十二月
重要提示
民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年04
月11日中国证监会证监许可【2016】723号文注册,基金合同于2016年9月9日正
式生效。
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经成立的开
放式基金,原基金合同内容不符合该《流动性风险管理规定》的,应当在《流动
性风险管理规定》施行之日起6个月内修改基金合同并公告。根据《流动性风险
管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,并报监管机构备案,民生加
银基金管理有限公司对本基金的基金合同进行了修改。修改后的基金合同已于
2018年3月23日起生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国
证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开
放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日
基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金是债券型证券投资基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。投资
者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件,
了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自
主做出投资决策,自行承担投资风险,并通过基金管理人或基金管理人委托的具
有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法
律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险
主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,
是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活
跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、
股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这
些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自
行负担。投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
本招募说明书依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息
披露相关内容进行修订。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2019年
03月09日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审
计)。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
目 录
重要提示.............................................................. 1
一、基金管理人........................................................ 4
二、基金托管人....................................................... 19
三、相关服务机构..................................................... 20
四、基金的名称....................................................... 22
五、基金的类型....................................................... 22
六、基金的投资目标................................................... 22
七、基金的投资方向................................................... 22
八、基金的投资策略................................................... 23
九、基金的业绩比较基准............................................... 25
十、基金的风险收益特征............................................... 25
十一、基金的投资组合报告............................................. 25
十二、基金的业绩..................................................... 28
十三、基金的费用与税收............................................... 29
十四、对招募说明书更新部分的说明..................................... 32
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人:张焕南
成立时间:2008年11月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187

组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币叁亿元
存续期间:永续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构:公司股东为中国民生银行股份有限公司(持股63.33%)、加拿大皇
家银行(持股30%)、三峡财务有限责任公司(持股6.67%)
电话:010-68960030
传真:010-88566500
联系人:张冬梅
民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会;董事会下设专门委
员会:审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会;经营管理层下设
专门委员会:投资决策委员会、风险控制委员会和产品委员会,以及设立常设部门。
投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会;常设部门包括:
投资部、研究部、固定收益部、专户理财一部、专户理财二部、专户理财三部、专
户理财四部、资产配置部、战略发展与产品部、专户产品管理部、市场策划中心、
渠道管理部、机构一部、机构二部、机构三部、机构四部、电子商务部、客户服务
部、交易部、监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管理总部、
综合管理部、纪检监察室。
基金管理情况:截至2019年03月09日,民生加银基金管理有限公司管理45只开
放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债
券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型
证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型
证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双
利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加
银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生
加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财7天债券型证券投资
基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券
投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定
期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民
生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生
加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、
民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证
券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中
国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民
生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资
基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券
投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资
基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型
证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫
元纯债债券型证券投资基金、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金、
民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债
券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型
证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型
证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
张焕南先生:董事长,硕士。历任宜兴市实验小学校长,无锡市委办公室副主
任,市委副秘书长,江苏省政府办公厅财贸处处长,中国银监会江苏监管局调研员,
中国银监会银行监管一部副主任,海南省政府副秘书长、研究室主任,民生银行董
事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长并代行总经理,
民生加银资产管理有限公司党委书记、董事长并代行总经理。
宋永明先生:董事、副总经理、博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务
部科员,中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员,中国银监会银行监管一部
国有银行改革办公室秘书处主任科员,中国银监会人事部(党委组织部)综合处、
机关人事处副处长,中国银监会办公厅处长,中国银监会城市银行部综合处兼城商
行监管处处长,中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员(副局级)。2017年7
月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副
总经理。
Clive Brown先生:董事,学士。历任Price Waterhouse审计师、高级经理,
JP Morgan 资产管理亚洲业务、JP Morgan EMEA和JP Morgan资产管理的首席执行
官。现任加拿大皇家银行环球资产管理(英国)有限公司亚洲区和RBC EMEA全球资
产管理首席执行官。
王维绛先生:董事,学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、
汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分行资
本市场部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银行董事总
经理、香港分行中国区CEO。
张星燎先生:董事,硕士。历任葛洲坝电厂会计、中国长江电力股份有限公司
财务主任、财务部副经理、湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监、监事
会副主席、湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师、中
国长江三峡集团公司资产财务部主任。现任三峡财务有限责任公司总经理、党委副
书记。
任淮秀先生:独立董事,经济学博士。历任中国人民大学工业经济系讲师,基
本建设经济教研室主任、党支部书记,投资经济系副系主任,投资经济系副教授,
财金学院投资经济系系主任,人民大学财金学院副院长。现任中国人民大学财政金
融学院教授委员会副主席。
钟伟先生:独立董事,博士后。历任江南大学商学院讲师、北京师范大学经济
学院副教授,教授,曾在同济大学管理科学与工程学院从事博士后研究,2005年至
今兼任厦门大学经济学院教授、博导,北京市跨世纪哲学社会科学人才入选者,教
育部新世纪哲学社会科学人才入选者。2008年共同创立金融智库中国金融四十人。
现任北京师范大学金融系教授、博士生导师。
于学会先生:独立董事,学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉
华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天律师
事务所合伙人、律师。
2、监事会成员基本情况
朱晓光先生:监事会主席,硕士,高级经济师。历任中国银行北京分行财会部
副科长,中国民生银行总行财会部会计处处长,中国民生银行福州分行副行长,中
国民生银行中小企业金融部副总经理兼财务总监,民生加银基金管理有限公司督察
长、副总经理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、监事会主席。
谭伟明先生:监事,香港专业文凭,香港会计师公会会士、香港特许公认会计
师工会资深会员。曾在普华永道国际会计事务所、黛丽斯国际有限公司、怡富集团
从事财务工作,曾任摩根资产管理董事总经理兼北亚区主管、德意志银行资产与财
富管理董事总经理兼全球客户亚太区(日本除外)主管。现任加拿大皇家银行环球
资产管理董事总经理兼亚洲业务总主管。
刘大明先生:监事,博士。历任北京师范大学出版社职员,北京光磊(博诚慧)
文化发展有限公司业务主管,三峡财务有限责任公司研究发展部研究员及投资银行
部研究员、部门经理助理。现任三峡财务有限责任公司投资银行部部门负责人。
董文艳女士:监事,学士。曾就职于河南叶县教育局办公室从事统计工作,中
国人民银行外管局从事稽核检查工作。2008年加入民生加银基金管理有限公司,现
任民生加银基金管理有限公司深圳管理总部负责人兼工会办公室主任。
刘静女士:监事,博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加入
民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司风险管理部总监。
李杨女士:监事,硕士。曾就职于广发银行北京分行。2012年加入民生加银基
金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司电子商务部总监。
3、高级管理人员基本情况
张焕南先生:董事长并代行总经理,简历见上。
宋永明先生:副总经理,简历见上。
于善辉先生:副总经理,硕士。历任天相投资顾问有限公司董事、副总经理。
2012 年加入民生加银基金管理有限公司,曾兼任金融工程与产品部总监、总经理
助理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼专户理财二部总监、
资产配置部总监、专户投资总监、投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、
专户投资决策委员会主席。
邢颖女士:督察长,博士。历任中国人民武装警察部队学院法律教研室副教授、
北京观韬律师事务所律师、湘财荷银基金管理有限公司产品部经理及监察稽核部副
总监、大成基金管理有限公司监察稽核部经理、泰达宏利基金管理有限公司法律合
规部总经理、方正富邦基金管理有限公司监察稽核部总监,2012年4月加入民生加
银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、督察长,兼任监
察稽核部总监。
王国栋先生:副总经理,硕士。历任金融时报社证券新闻部、总编室编辑、记
者,中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处副处长、高级
业务主管,中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助理,中国出口
信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理,中国出口信用保险公司党委办公
室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任党委委员、董
事会秘书,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。
4、本基金基金经理
吕军涛先生:对外经济贸易大学本科毕业,19年证券从业经历。自2000年7月至
2002年4月在北京恒城经济发展总公司投资部担任投资研究员职务;自2002年5月至
2003年6月在财富网络科技有限公司担任证券分析员职务;自2003年7月至2011年10
月在嘉实基金管理公司担任股票交易员、组合控制员职务;自2011年9月至2013年4
月在泰康资产管理有限责任公司担任固收交易、权益交易业务主管职务;2013年5
月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任交易部副总监职务,现担任固定收益部
总监助理、基金经理的职务。曾任民生加银鑫利纯债债券型证券投资基金(2017年
07月至2018年06月)的基金经理。现任民生加银现金宝货币市场基金(2016年10月至
今)、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金(2016年11月至今)、民生加银鑫元纯
债债券型证券投资基金(2017年08月至今)、民生加银睿通3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019年01月至今)、民生加银增强收益债券型证券投资基金
(2019年03月至今)的基金经理。
本基金历任基金经理:
李慧鹏先生(2016年09月至2017年11月)。
5、投资决策委员会
投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会,由10名成员
组成。由于善辉先生担任投资决策委员会主席、公募投资决策委员会主席、专户投
资决策委员会主席,现任公司副总经理兼专户理财二部总监、专户投资总监、资产
配置部总监;杨林耘女士,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员,现任
公司首席研究员;刘旭明先生,担任投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委
员,现任投资部总监;牛洪振先生,投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委
员、专户投资委员会委员,现任公司交易部总监;陈廷国先生,公募投资决策委员
会委员,现任研究部首席分析师;蔡晓先生,投资决策委员会委员、公募投资决策
委员会委员、专户投资决策委员会委员,现任研究部副总监;孙伟先生,公募投资
决策委员会委员,现任投资部副总监;李宁宁女士,投资决策委员会委员、专户投
资决策委员会委员,现任公司总经理助理;赵景亮先生,专户投资决策委员会委员,
现任专户理财一部总监;尹涛先生,专户投资决策委员会委员,现任专户理财二部
总监助理。
6、上述人员之间不存在亲属关系。
三、基金管理人的职责
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,并建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制
度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
(8)除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其
他股票交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
(10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(14)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
本基金管理人即民生加银基金管理有限公司(以下简称“公司”)为保证本公
司诚信、合法、有效经营,防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险,充分保
护资产委托人、公司和公司股东的合法权益,依据《基金法》、《证券投资基金管理
公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件,以及《民生加银基
金管理有限公司章程》,制定《民生加银基金管理有限公司内部控制大纲》。
内部控制体系是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,
在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程
序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一
系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。
内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、各
项具体业务规则等部分组成。
1、内部控制的总体目标
(1)保护基金投资人利益不受侵犯,维护股东的合法权益。
(2)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(3)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。
(4)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(5)确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。
(6)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制遵循以下原则
(1)健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,
并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序,
并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、制定内部控制制度遵循以下原则
(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项
规定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留
有制度上的空白和漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出
发点。
(4)有效性原则。内部控制制度应当是可操作的,有效的。
(5)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
4、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监
控。
(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、
公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2)公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风
险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规
和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
(3)公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定
治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输
送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(4)公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设
计内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透
明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内
部监督和反馈系统。
各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基
础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,加强
对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估,确定风险管理战略
并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。
(5)公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前
均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互监
督制衡。
3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行
情况实行严格的检查和反馈。
(6)内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风
险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。
(7)风险评估是每个控制主体的责任。
1)董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有效
性进行评估,并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。
2)投资决策委员会负责对基金投资过程中的市场风险进行评估和控制。
3)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。
(8)授权控制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营活动的始终。
授权控制的主要内容包括:
1)股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权,建立
健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行。
2)公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应
的职责。
3)公司业务实行分级授权管理,任何部门和个人不得越级越权办理业务。
4)公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书须明确授权内容和时效,
经授权人签章确认后下达到被授权人,并报有关部门备案。
5)公司授权要适当,对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制,
对已不适用的授权须及时修改或取消。
(9)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其
他委托资产要实行独立运作,单独核算。
(10)建立科学、严格的岗位分离制度,业务授权、业务执行、业务记录和业
务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得
有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。
(11)制定切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。
(12)采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所
需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和
完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。
(13)根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,凡是属于超越权
限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。
(14)内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核
部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司董事会、监事会、合规与风险管
理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。
(15)根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,
公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨,审查其合法合规性、合理
性和有效性,适时改进。
5、内部控制的主要内容
(1)研究业务控制主要内容包括:
1)研究工作应保持独立、客观。
2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。
3)建立投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基
础上建立和维护备选库。
4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。
5)建立研究报告质量评价体系。
(2)投资决策业务控制主要内容包括:
1)投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资
目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越
权决策。
3)投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分
析支持,并有决策记录。
4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。
5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产
品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。
(3)基金交易业务控制主要内容包括:
1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或
者直接进行交易。
2)公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全
设施。
3)投资指令应进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令
违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。
4)公司应当执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平
对待。
5)建立完善的交易记录制度,交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保管。
6)建立科学的交易绩效评价体系。
7)场外交易、网下申购等特殊交易应当根据内部控制的原则制定相应的流程
和规则。
8)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金持有人利益。基金投
资涉及关联交易的,应在相关投资研究报告中特别说明,并报公司相关部门批准。
(4)基金清算和基金会计业务控制主要内容包括:
1)规范基金清算交割和会计核算工作,在授权范围内,及时准确地完成基金
清算,确保基金资产的安全。
2)基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。
3)对所管理的基金以基金作为会计核算主体,每只基金分别设立不同的独立
帐户,进行单独核算,保证不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐簿记录
等方面相互独立。
4)公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的
有价证券在估值时点的价值。
5)与托管银行间的业务往来严格按《托管协议》进行,分清权责,协调合作,
互相监督。
(5)基金营销业务控制主要内容包括:
1)新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证,进行风险识别,提出
风险控制措施。
2)以竭诚服务于基金投资者为宗旨,开展市场营销、基金销售及客户服务等
各项业务,严禁误导和欺骗投资者。
3)注重对市场的开发和培育,统一部署基金的营销战略计划,建立客户服务
体系,为投资者提供周到的售前、售中和售后服务。
4)以诚信为原则进行基金和公司的对外宣传,自觉维护公司形象。
(6)信息披露控制主要内容包括:
1)严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制度,
保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
2)公司设立信息披露负责人,负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和
发布。
3)公司对信息披露应当进行持续检查和评价,对存在的问题及时提出改进办
法,对信息披露出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。
4)公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
(7)信息技术系统控制主要内容包括:
1)根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严
格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。
2)信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编
写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,并保
证计算机系统的可稽性。
3)对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明
确的责任管理,信息技术系统投入运行前,必须经过业务、运营、监察稽核等部门
的联合验收。
4)公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制
度等管理措施,确保系统安全运行。
5)计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准,设备运行和维护
整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
6)公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,
应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。
7)信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。
8)建立计算机系统的日常维护和管理,数据库和操作系统的密码口令应当分
别由不同人员保管。用户使用的密码口令要定期更换,不得向他人透露。
9)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及
时、准确地传递到各职能部门。
10)严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验制度。
11)建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据应当异地备份并且长
期保存。
12)指定专人负责计算机病毒防范工作,建立定期病毒检测制度。
13)信息技术系统应当定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排
除故障、灾难恢复演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。
(8)公司财务管理控制主要内容包括:
1)公司根据国家颁布的会计准则和财务通则,严格按照公司财务和基金财务
相互独立的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作
手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
2)公司应当明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,严禁
需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。
3)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,
确保正确记载经济业务,明确经济责任。
4)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程
序。
5)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
6)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。
7)制定财务收支审批制度和费用报销管理办法,自觉遵守国家财税制度和财
经纪律。
8)制定完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门应妥善保管密押、业
务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的
毁损、散失和泄密。
9)强化财产登记保管和实物资产盘点制度。
(9)监察稽核控制主要内容包括:
1)公司设立督察长,对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会
授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行
情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
2)督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应
当对督察长的报告进行审议。
3)公司设立监察稽核部门,开展监察稽核工作,公司应保证监察稽核部门的
独立性和权威性。
4)全面推行监察稽核工作的责任管理制度,明确监察稽核部门各岗位的具体
职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽
核的操作程序和组织纪律。
5)公司应当强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行
情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6)公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和
公司内部控制制度的,应当追究有关部门和人员的责任。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
(2)公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富
的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以
上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银
行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资
基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外
三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、
私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首
家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,
是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2018年9月30日,中国银行已托管679只证券投资基金,其中境内基金642
只,QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多
种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前
列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成
部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银
行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施
设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险
管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审
阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等
国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基
于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控
制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并
及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序
已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定
的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
直销机构
民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址: 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人:张焕南
客服电话:400-8888-388
联系人:林泳江
电话:0755-23999809
传真:0755-23999810
网址:www.msjyfund.com.cn
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,
选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)注册登记机构
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人:张焕南
电话:0755-23999888
传真:0755-23999833
联系人:蔡海峰
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
经办律师:吕红、安冬
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:TonyMao 毛鞍宁
经办注册会计师:昌华、乌爱莉
电话:010-58153000 0755-25028288
传真:010-85188298 0755-25026188
联系人:昌华
四、基金的名称
民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,
通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央
银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超
级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易债券的纯债部分、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证
监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的
新股申购或增发新股。同时本基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资
(纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券占基金资产比例不低于80%,保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前
述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
八、基金的投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用
价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的
基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构
配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流
动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,
把握固定收益类金融工具投资机会。
1、资产配置策略
本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合
分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段
基金在债券等各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资
组合的收益。
2、债券投资策略
本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
(1)债券投资组合策略
本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,
判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合
运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。
1)久期管理
本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证
流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。
2)收益率曲线形变预测
收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据
宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性
的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。
(2)个券选择策略
在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回
购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险
分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还
将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。
本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
1)信用等级高、流动性好;
2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或
其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定
下行保护的可转债。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以
防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债
券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考
虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个
债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有
担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低组合的
风险。
4、资产支持证券投资策略
在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择
低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提
前还款因素。
5、套利策略
套利操作策略主要包括两个方面:
(1)跨市场套利。短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成,由于其中
的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、
流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找
合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种
同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。
本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中国债券综合指数收益率。
中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券
指数,是目前市场上专业、权威和稳定的,且能够较好地反映债券市场整体状况的
债券指数。由于本基金的投资范围与中国债券综合指数所覆盖的市场范围基本一致,
因此该指数能够真实反映本基金的风险收益特征,同时也能较恰当衡量本基金的投
资业绩。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准,或者指数公司
不再发布相关指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案
后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预
期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合报告
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告截至时间为2018年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 580,410,775.00 94.45
其中:债券 580,410,775.00 94.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 17,017,145.53 2.77
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,430,443.71 0.56
8 其他资产 13,658,698.42 2.22
9 合计 614,517,062.66 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 388,507,775.00 63.26
其中:政策性金融债 258,376,775.00 42.07
4 企业债券 28,511,000.00 4.64
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 163,392,000.00 26.61
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 580,410,775.00 94.51
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180407 18农发07 1,300,000 130,559,000 .00 21.26
2 180207 18国开07 800,000 80,192,000. 00 13.06
3 101558014 15云南公开 MTN002 600,000 60,792,000. 00 9.90
4 1720045 17湖北银行 二级 600,000 60,294,000. 00 9.82
5 1621061 16滨海农商 二级01 600,000 59,658,000. 00 9.71
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,
本基金暂不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,422.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,646,276.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,658,698.42
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
A类份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年(2016年9月9日至2016年12月31日) -0.50% 0.07% -2.20% 0.13% 1.70% -0.06%
2017年(2017年1月1日至2017年12月31日) 3.54% 0.06% -3.38% 0.06% 6.92% 0.00%
2018年(2018年1月1日至2018年12月31日) 5.50% 0.05% 4.79% 0.07% 0.71% -0.02%
自基金合同生效起至今(2016年9月9日至2018年12月31日) 8.69% 0.06% -0.99% 0.08% 9.68% -0.02%
C类份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年(2016年9月9日至2016年12月31日) -0.60% 0.07% -2.20% 0.13% 1.60% -0.06%
2017年(2017年1月1日至2017年12月31日) 3.12% 0.06% -3.38% 0.06% 6.50% 0.00%
2018年(2018年1月1日至2018年12月31日) 5.07% 0.06% 4.79% 0.07% 0.28% -0.01%
自基金合同生效起至今(2016年9月9日至2018年12月31日) 7.70% 0.06% -0.99% 0.08% 8.69% -0.02%
注:业绩比较基准=中国债券综合指数收益率
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、本基金C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金托管人。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费将专门用于
本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率
计提。计算方法如下:
H=G×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
G为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次支付给登记机构,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
上述“一、基金费用的种类”中第3-7、9-10项费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率和销售服务费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率和调高销售服务费率,须召开基金份额持有
人大会审议;调低销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照有关法律法规的规定在指定媒介上公
告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对上次公布的《民生加银鑫安纯债
债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,除非另有说明,本招募说明书所载
内容截止日为2019年03月09日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12
月31日(财务数据未经审计),主要修改内容如下:
1、针对“重要提示”部分,更新了重要提示的相关信息。
2、针对“第一部分 绪言”部分,更新了第一部分 绪言相关信息。
3、针对“第二部分 释义”部分,更新了第二部分 释义相关信息。
4、针对“第三部分 基金管理人”部分,更新了第三部分 基金管理人相关信
息。
5、针对“第四部分 基金托管人”部分,更新了第四部分 基金托管人相关信
息。
6、针对“第五部分 相关服务机构”部分,更新了第五部分 相关服务机构相
关信息。
7、针对“第八部分 基金份额的申购、赎回”部分,更新了第八部分 基金份
额的申购、赎回相关信息。
8、针对“第十四部分 基金的收益与分配”部分,更新了第十四部分 基金的
收益与分配相关信息。
9、针对“第十五部分 基金的会计与审计”部分,更新了第十五部分 基金的
会计与审计相关信息。
10、针对“第十六部分 基金的信息披露”部分,更新了第十六部分 基金的信
息披露相关信息。
11、针对“附件一 基金合同内容摘要”部分,更新了附件一 基金合同内容摘
要相关信息。
12、针对“附件二 基金托管协议内容摘要”部分,更新了附件二 基金托管协
议内容摘要相关信息。
民生加银基金管理有限公司
2019年12月30日
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