建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第3号
2019-12-31 文字大小 【 】 【打印
            

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
2019年第3号
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
二〇一九年十二月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2015年6月5日证监许可[2015]1157号
文注册募集,并于2016年9月18日获得证券基金机构监管部关于建信鑫荣回报
灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函(机构部函[2016]2213号)。
本基金的基金合同于2016年12月23日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债
券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资于证券
市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购
(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特
征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意
愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,
亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性
风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金
管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产
,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2019年10月25日,有关财务数据和净值
表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金
托管人复核。
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................1
第二部分 释义 ............................................................................................................2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................7
第四部分 基金托管人 ..............................................................................................16
第五部分 相关服务机构 ..........................................................................................20
第六部分 基金的募集 ..............................................................................................22
第七部分 《基金合同》的生效 ..............................................................................26
第八部分 基金份额的申购与赎回 ..........................................................................27
第九部分 基金的投资 ..............................................................................................39
第十部份 基金的业绩 ................................................................................................52
第十一部分 基金的财产 ..........................................................................................53
第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................54
第十三部分 基金的收益与分配 ..............................................................................58
第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................60
第十五部分 基金的会计与审计 ..............................................................................62
第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................63
第十七部分 风险揭示 ..............................................................................................70
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................75
第十九部分《基金合同》的内容摘要 ......................................................................78
第二十部分《托管协议》的内容摘要 ....................................................................102
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................121
第二十二部份 其他应披露事件 ..............................................................................124
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................125
第二十四部分 备查文件 ........................................................................................126
第一部分 前言
《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本
招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法
》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”
)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管
理规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《建信鑫荣回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金;
2、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司;
3、基金托管人:指广发证券股份有限公司;
4、基金合同:指《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充;
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信鑫荣回报
灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》及其更新;
7、基金份额发售公告:指《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基
金份额发售公告》;
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订,2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议
修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订;
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订;
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会;
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织;
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者;
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定
,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人;
21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称;
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人;
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额
,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业
务;
24、销售机构:指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构;
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等;
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有
限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构;
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户;
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户;
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件
,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认
的日期;
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期;
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月;
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日;
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日);
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日;
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;
38、《业务规则》:指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》
,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金
管理人和投资人共同遵守;
39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为;
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为;
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为;
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为;
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作;
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式;
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%;
46、元:指人民币元;
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和;
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数;
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程;
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介;
53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
54、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
55、基金产品资料概要:指《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设
立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服
务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者
的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利
,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由
9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司
法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管
理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股
东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获
得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银
行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总
经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁,2018年4月起任建信基金管理
公司董事长。
张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政
管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任
科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存款处副
经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经
理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经理,总行投资托管业务部副总经理
,总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事会主
席,2018年4月起任建信基金管理公司总裁。
曹伟先生,董事。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设
银行北京分行储蓄证券部副总经理,北京分行安华支行副行长,北京分行西四支
行副行长,北京分行朝阳支行行长,北京分行个人银行部总经理,总行个人存款
与投资部总经理助理、副总经理、总行个人金融部副总经理。
张维义先生,董事,现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学
院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕
士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监
,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公
司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和
执行董事,信安北亚地区副总裁、总裁,信安亚洲区总裁。
郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989
年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产
管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总
监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。
华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业
于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,
湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、锦辉
精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中
心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理,吉林省信托有限责任公司副总经理
,光大证券财富管理中心总经理(MD),中国华电集团资本控股有限公司总经理
助理。
李全先生,独立董事,现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼
新华资产管理股份有限公司董事长。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院,
1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托
投资公司职员,正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理,博时基金管
理有限公司副总经理,新华资产管理股份有限公司总裁,新华人寿保险股份有限
公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长。
史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业
于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究生院,获
经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲
、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本
、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合
伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,
中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年10
月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融学院,
获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入中
国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处
长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金融部副总经理,总行个人存
款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金管理公司监事会主席。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990
年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区
律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外
及健康保险副总裁等职务。
李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009年获
中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所,
中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团,历任中国华电集团财务
有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股计划财务部经理、
财务部经理,企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经
理。
安晔先生,职工监事,现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业
于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。1995年8月加入中国建设银行,
历任中国建设银行北京分行信息技术部干部,信息技术管理部北京开发中心项目
经理、代处长;2005年8月加入建信基金管理公司,历任基金运营部总经理助
理、副总经理,信息技术部执行总经理、总经理,信息技术总监兼金融科技部总
经理,信息技术总监。
严冰女士,职工监事,现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年7
月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所
人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司,历任人力资源
部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业
于中国人民大学会计系,获学士学位;2010年毕业于香港中文大学,获工商管理
硕士学位,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。曾任毕马威华振会计师
事务所高级审计师,华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月
加入建信基金管理公司,历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员
、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总
经理、审计部总经理。
3、公司高管人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;2001
年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管理公司,
2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公
司工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、机构
业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务
部高级副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼
任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我
公司副总裁。
吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份
有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、
业务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部
总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月
23日起任我公司副总裁。
马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院
工作。1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、秘书、
高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银行部总经理助理、
副总经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理
有限责任公司,2018年11月13日起任副总裁;2018年11月1日起兼任我公司控股
子公司建信资本管理有限责任公司董事长。
4、督察长
吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
5、基金经理
叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9
月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从
事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历
任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012
年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券
投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金
的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金
经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017
年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5
月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月
10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24
日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年
11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年
11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
牛兴华先生:2016年12月23日至2017年12月29日。
叶乐天先生:2017年5月22日至今。
6、投资决策委员会成员
张军红先生,总裁。
姚 锦女士,权益投资部总经理。
李 菁女士,固定收益投资部总经理。
乔 梁先生,研究部总经理。
许 杰先生,权益投资部副总经理。
朱 虹女士,固定收益投资部副总经理。
陶 灿先生,权益投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全内部
控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生;
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋
取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人
员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持
高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对
工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。
(5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部
门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格
的批准程序和监督处罚措施。
(6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必
须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规
、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会
下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法
性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制度的有效性进行评价,
监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表现,保证公司的
财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金
投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设立了风险管理委员会
,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究,制定相应的控制制度,并
实行相关的风险控制措施。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的
关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度

在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完
整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,检查
、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执
行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意见,促进
公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出
具监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼
法定代表人:孙树明
成立时间:1994年1月21日
基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】510号
注册资本:人民币7,621,087,664元
存续期间:长期
联系人:崔瑞娟
联系电话:020-66338888
广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和
2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市(股票代码:
000776.SZ,1776.HK)。截至2018年12月31日,公司共有证券营业部264家,
分布于中国大陆31个省、直辖市、自治区。
广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标
从1994年起连续多年位居十大券商行列。截至2018年12月31日,集团总资产
3,891.06亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为850.18亿元,2018年营业
收入为152.70亿元,营业利润为60.52亿元,归属于上市公司股东的净利润为
43.00亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市
证券公司前列。
2、主要人员情况
刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、
招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、
美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003年7
月获得北京大学经济学硕士学位。
广发证券托管部员工均具备基金从业资格,主要人员均具备多年基金、证券、
银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验,从业经验丰富,熟悉基金托
管工作。资产托管部员工学历均在本科以上,专业背景涵盖了金融、法律、会计、
统计、计算机等领域,是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。
3、基金托管业务经营情况
广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发
证券严格履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金
资产的完整性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基
金托管服务。
截至2018年12月底,广发证券已托管16只公开募集证券投资基金,包括
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券
投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置
混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配
置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活
配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘
中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资
基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证
券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文
娱灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。
二、基金托管人的风险管理原则和内部控制制度
公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则:
1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致,并把监管规定
作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。
2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型,
应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,风险控制应落实到业务涉及的所
有岗位、所有环节,包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。
3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、
相互制约,建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。
4、独立性原则。公司的风险控制相关部门,包括合规与法律事务部、风险
管理部、稽核部等,均应保持高度的独立性,各自从独立的风险控制角度出发,
对资产托管业务的风险进行管理。
5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作,根据实际
情况动态调整风控措施和风控手段,并通过顺畅的风险报告和传导机制,及时有
效地处理各种风险事项,确保风险管理政策和措施的贯彻实施。
广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求,制定了完善的内部控制
制度,具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监
督管理规定》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托
管业务资金清算管理规定》、《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》、《广
发证券资产托管业务基金估值与会计核算管理规定》、《广发证券资产托管业务
从业人员管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产
托管业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业
务公开募集证券投资基金风险准备管理规定》、《广发证券资产托管业务系统维
护管理规定》等,囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资
监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业
人员管理等全部业务环节。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规以及基金合同、基
金托管协议相关规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比
例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金
份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息
披露等进行监督。
基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为,应及时以书面形式通知基
金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托
管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促
基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应
立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
1、直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
2、网上交易
投资人可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业
务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:
www.ccbfund.cn。
(二)其他销售机构
(1) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话: 4001818188
网址:http:// www.1234567.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基
金,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郑文广
电话:010-66228888
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
联系人:刘焕志
电话:010-52682888
传真:010-52682999
经办律师:刘焕志、孙艳利
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
联系人:王珊珊
经办注册会计师:徐艳、王珊珊。
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基
金合同》及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会2015年6月5日证监许可[2015]1157文注
册,并于2016年9月18日获得证券基金机构监管部关于建信鑫荣回报灵活配置
混合型证券投资基金延期募集备案的回函(机构部函[2016]2213号)。
二、基金类型
混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金存续期间
不定期
五、基金的面值
本基金每份基金份额的初始发售面值为人民币1.000元。
六、募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。
七、募集期限
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
本基金自2016年12月13日至2016年12月27日进行发售。如果在此期间
届满时未达到本招募说明书第七部分第一条规定的基金备案条件,基金可在募集
期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩
短基金发售时间,并及时公告。
八、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
九、募集场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资人公开发售。
具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其他销售
机构,并另行公告。
十、认购安排
1、认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者同时发售,具体发售时间由基金管理人根据相关法律
法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续:
详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。
3、认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按
销售机构规定的方式全额交付认购款项,投资人可以多次认购本基金份额。其他
销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于10元人民币,其他销售机构另有
规定的,从其规定。直销机构每个基金账户首次认购金额不得低于10元人民币,
已在直销机构有认购本基金记录的投资人不受上述认购最低金额的限制,单笔追
加认购最低金额为10元人民币。
当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤销。
十一、认购费用
募集期投资人可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算。基
金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。
本基金基金份额的认购费率如下表所示。
费用种类 认购金额 认购费率
认购费率 M<100万元 1.2%
100万元≤M<200万元 1.0%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
注:M为认购金额。
本基金认购费由基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本
基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
十二、认购份数的计算
本基金的认购价格为每份基金份额1.000元。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资人所有,如基金合同生效,
则折算为基金份额计入投资人的账户,利息和具体份额以登记机构的记录为准。
1、本基金基金份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额
。基金份额的认购份额计算方法为:
(1)认购费用为比例费用时
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始发售面值
(2)认购费为固定金额时,计算方法为:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始发售面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入
,由此产生的误差计入基金财产。
例一:某投资人投资5万元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息
为5元,则可得到的认购份额为:
净认购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11元
认购费用=50,000-49,407.11=592.89元
认购份额=(49,407.11+5)/1.00=49,412.11份
即:投资人投资5万元认购本基金,则其可得到49,412.11份本基金基金份
额。
十三、认购的方法与确认
1、认购方法
投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理
人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。
2、认购确认
当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人通常应在T+2日到网点查询
认购申请的受理结果。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投
资人可在基金合同生效后到各销售机构网点查询最终成交确认情况和认购的份
额。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权
利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
十四、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息,在基金合同生效后折算为基金份额归
基金份额持有人所有,不收取认购费用。利息和具体份额以登记机构的记录为准

计算结果按照四舍五入方式,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基
金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
十五、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金
财产中列支。
十六、募集结果
截至2016年12月21日,基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会
计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为人民币200,005,610.34元,
本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币
9,000.36元。本次募集有效认购户数为247户,按照每份基金份额初始面值人
民币1.00元计算,募集期募集资金及利息结转的基金份额共计200,014,610.70
份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。
第七部分 《基金合同》的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份
,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基
金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请
法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备
案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前
,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计同期银
行活期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形,基金管理人应当终止本基金合同,并对本
基金进行变现及清算程序,而无需召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的其他销售机构。
若基金管理人或其指定的其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,
投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人及其指定的其
他销售机构另行公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所
或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。销售机构名单和联系
方式见上述第五部分第一条及基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况变更或者增减销售机构,并在基金管理人网站公示

二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
在基金开放日,投资人提出的申购、赎回申请时间应在上海证券交易所与深
圳证券交易所当日收市时间(目前为下午3:00)之前,其基金份额申购、赎回
的价格为当日的价格;如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所
与深圳证券交易所当日收市时间之后,其基金份额申购、赎回的价格为下一开放
日的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购与赎回的开始时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放
日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效

2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人交
付款项,申购申请即为有效,否则所提交的申购申请无效。投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。投资人交付申购
款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎
回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回
款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理
公司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询
并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、其他销售机构网点每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币,其他
销售机构另有规定的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低
申购金额、单笔申购最低金额均为10元人民币;通过本基金管理人网上交易平
台申购本基金时,最低申购金额、定投最低金额均为10元人民币。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于10份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足
10份的,在赎回时需一次全部赎回。
3、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具
体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
5、基金管理人可以规定基金总规模上限、当日申购金额上限,具体规定请
参见更新的招募说明书或相关公告。
6、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见更新的招募说明书或相关公告。
7、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限,具体规定请参见更
新的招募说明书或相关公告。
8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
9、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益
,具体请参见相关公告。
六、申购费与赎回费
1、申购费
投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金,
申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下:
费用种类 申购金额 申购费率
申购费率 M<100万元 1.5%
100万元≤M<200万元 1.2%
200万元≤M<500万元 0.8%
M≥500万元 每笔1000元
注:M为申购金额。
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适
用的赎回费率越低。本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担。
本基金的赎回费率如下:
费用种类 持有期限 费率
赎回费率 N < 7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.50%
1年≤N< 2年 0.25%
N ≥ 2年 0
注: N为基金份额持有期限;1年指365天。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并按照持有期限的不同将
赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和
其他必要的手续费。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费
用全额进入基金财产;对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的
赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月但小于6个月的基
金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个月的
基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。基金管理人可以按照基
金合同的相关规定调整申购费率或收费方式,或者调低赎回费率,基金管理人最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证
监会指定媒介公告。
七、申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金基金份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购
费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购份额的计算方
式如下:
(1)申购费用为比例费用时
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
(2)申购费为固定金额时,计算方法为:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误
差计入基金财产。
例一:某投资人投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净
值为1.05元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49261.08元
申购费用=50,000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.05=47915.31份
即:投资人投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日的基金份额净值
为1.05元,则其可得到47915.31份基金份额。
2、净赎回金额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为
赎回金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后
两位;赎回总金额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误
差计入基金财产。
例一:某投资人赎回本基金10,000份基金份额,赎回适用费率为0.5%,假
设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480元
赎回费用=11,480×0.5%=57.40元
净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元
即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为
1.148元,则可得到的净赎回金额为11,422.60元。
3、基金份额净值计算
基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数
基金份额净值单位为人民币元,计算结果保留到小数点后四位,小数点后第
五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八、申购与赎回的注册登记
投资人申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注
册登记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的注
册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的全部或部分申购申
请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当 暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措
施。
3、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因,使
基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人的
利益。
4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值或者无法办理申购业务。
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或
异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统
无法正常运行。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能导致单
一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者变相规
避前述50%集中度的情形时。
9、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单
一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 暂停估值并采取延缓
支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值或者无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎
回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以
后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分
,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将
自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未
获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过上一日基金总份额20%
以上的赎回申请的情形下,基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一
日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理,对于该基金份额持有人
其余赎回申请部分,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分
延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该
基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认
为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者其
他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人应提前1个工作日在指定媒介
刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公
告最近1个开放日的基金份额净值。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前在指
定媒介公告相关的业务规则,基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务
规则办理基金份额转让业务。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十八、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续
、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生
的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规
定来处理。
十九、其他业务
在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金
份额质押等业务,并收取一定的手续费用。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
力争每年获得较高的绝对回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券
、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债
券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投
资比例不得超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
三、投资策略
本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,力
争长期、稳定的绝对回报。
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策
略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个
股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资
策略、股指期货投资策略和权证投资策略四部分组成。
(一)大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环
境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括

1、宏观经济指标:年度/季度GDP 增速、固定资产投资总量、消费价格指数
、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等;
2、政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水
平、货币净投放等货币政策;
3、市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等
因素。
结合对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,
动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效
率。
(二)股票投资策略
本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“
自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基
本状况和股票估值两个方面进行筛选:
(1)公司基本状况分析
本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面
的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上
市公司股票。
经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发
展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓
展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高
的上市公司股票。
本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管
理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利
率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业
务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净
额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。
(2)股票估值分析
本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察
市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金
流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对
合理的公司。
本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且
估值具有吸引力的股票,组建并动态调整股票库。基金经理将按照本基金的投资
决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并
进行动态调整。
(三)固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投
资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合
适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
1、利率预期策略
通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经
济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融
市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋
势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势
的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期
;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
2、信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发
展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素
,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级
别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务
信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力
,评估其违约风险水平。
3、套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同
一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策
略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差
是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用
风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行
交易,就可进行套利或减少损失。
4、可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转
换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进
行重点投资。
本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业
的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司
的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判
断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合
以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
5、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利
用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(四)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将以对冲及套利为目的,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。
在套利策略方面,本基金将主要根据股指期货到期日的价格必定收敛到现货
指数价格的理论依据。根据股指期货的价格过度偏离其理论价格时,通过买卖股
指期货及相应的指数进行套利。
在对冲策略方面,本基金将精选个股进行投资,并通过股指期货对冲风险,
在充分控制风险的前提下,力争获取超额收益。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策
、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险
的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
(五)权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人
主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:
1、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的
组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;
2、构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,
形成保本投资组合;
3、针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资
组合,形成多元化的盈利模式;
4、在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因
素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货
币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券
,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券
。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年
,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购
)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
4)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;
6)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(16)本基金投资流通受限证券遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141 号)及相关规定执行;
(17)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(16)、(19)、(20)项另有约定外,因证券
市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应该符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制或禁止行为,如适用于本基金,则本基金
投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:6%/年
本基金业绩比较基准为绝对回报标准。基金应在以较高的概率水平超过6%
的基础上,争取获得较高绝对回报。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比
较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调
整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协
商一致,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债
券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
七、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
八、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日止,本报告中财务资料未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 77,360,508.67 54.77
其中:股票 77,360,508.67 54.77
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 25,065,520.00 17.75
其中:债券 25,065,520.00 17.75
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.12
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 9,761,105.51 6.91
8 其他资产 26,053,618.81 18.45
9 合计 141,240,752.99 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,313.50 0.00
B 采矿业 2,255,881.00 1.69
C 制造业 27,532,790.13 20.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,344,115.00 2.51
F 批发和零售业 823,965.00 0.62
G 交通运输、仓储和邮政业 449,857.00 0.34
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 869,977.64 0.65
J 金融业 37,921,708.60 28.47
K 房地产业 2,197,910.00 1.65
L 租赁和商务服务业 1,822,270.80 1.37
M 科学研究和技术服务业 138,720.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 77,360,508.67 58.08
注:以上行业分类以2019年09月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 119,140 10,369,945.60 7.79
2 600519 贵州茅台 6,700 7,705,000.00 5.79
3 600036 招商银行 119,732 4,160,687.00 3.12
4 600276 恒瑞医药 44,190 3,565,249.20 2.68
5 601601 中国太保 89,300 3,113,891.00 2.34
6 601166 兴业银行 160,100 2,806,553.00 2.11
7 600048 保利地产 153,700 2,197,910.00 1.65
8 600030 中信证券 86,600 1,946,768.00 1.46
9 600887 伊利股份 67,100 1,913,692.00 1.44
10 601328 交通银行 302,500 1,648,625.00 1.24
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 25,065,520.00 18.82
其中:政策性金融债 25,065,520.00 18.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,065,520.00 18.82
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 130,000 13,313,300.00 10.00
2 018007 国开1801 50,000 5,060,000.00 3.80
3 108602 国开1704 39,000 3,927,690.00 2.95
4 018006 国开1702 27,000 2,764,530.00 2.08
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资
明细
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IC1910 IC1910 -7 -6,910,960.00 340,120.00 -
IC1912 IC1912 -1 -970,880.00 20,360.00 -
公允价值变动总额合计(元) 360,480.00
股指期货投资本期收益(元) -1,344,860.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 729,540.00
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃、与现货相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪
误差,以达到有效控制风险的目的。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政
策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
无。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
(3)本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
(1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案
调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票未超出该基金的基金合同规定的投资范围。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,246,286.86
2 应收证券清算款 9,433,335.51
3 应收股利 -
4 应收利息 246,625.45
5 应收申购款 15,127,370.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,053,618.81
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第十部份 基金的业绩
基金业绩截止日为2019年9月30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效之日至2016年12月31日 0.04% 0.01% 0.15% 0.01% -0.11% 0.00%
2017年1月1日-2017年12月31日 16.12% 0.36% 6.27% 0.02% 9.85% 0.34%
2018年1月1日—2018年12月31日 0.77% 0.65% 6.27% 0.02% -5.50% 0.63%
2019年1月1日-2019年9月30日 22.50% 0.67% 4.65% 0.02% 17.85% 0.65%
自基金合同生效至2019年9月30日 43.40% 0.56% 18.37% 0.02% 25.03% 0.54%
注:本基金业绩比较基准计价货币为人民币。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立

四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、股指期货、应收款项、其
它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价
值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。
2、对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环
境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,应参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
3、当投资品种不存在活跃市场,应采用市场参与者普遍认同,或被以往市
场实际交易价格验证的估值技术,确定投资品种的公允价值。
4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值
价格数据。
5、如有充足理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值

6、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任
。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,
仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公
布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后
,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理
人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担
;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由
估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿
责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已
得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益,决定延迟估值时;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托
管人协商确认后,决定暂停基金估值时;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按“三、估值方法”的第5项进行估值时,所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查
,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造
成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的相关账户的开户及维护费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划款指令,基金托管人复核无误后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,按月支付。基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划款指令,基金托管人复核无误后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金管理费、基金托管费的调整
在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可酌情降
低基金管理费和基金托管费等相关费率,此项调整不需要基金份额持有人大会决
议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法
》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关
于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最
新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同
》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资人重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登
载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率,并保证投资人能够在
基金销售机构网点或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基
金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有
份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定
的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有
关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告

(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)资产支持证券和股指期货
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露资产支持证券和股指期货的投资情况。
(十二)投资非公开发行股票的相关公告
基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十三)中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和《基金
合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电
子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基金信息
,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资
人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、基金产品资料概要、《招募说明书》等
基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式
。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收
益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的
保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后
,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎
回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
本基金在认购期内按1.000元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资
人按1.000元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.000元,
从而遭受损失的风险。
投资于本基金的主要风险包括:
(一)市场风险
证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证
券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券
的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动,同时也影响
到证券市场资金供求状况,以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化
将直接影响证券价格和本基金的收益。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等
都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。
5、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨
胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。
(二)信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,导致基金财产损失。
(三)债券收益率曲线变动风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
(四)再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这
与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当
利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得
较少的收益率。
(五)流动性风险
本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性
影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基
金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
(1)、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于
分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环
境下本基金的流动性风险适中。
(2)、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金
份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基
金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
(3)、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金
合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性
风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效
地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。
在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可
能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,
全面保障投资者的合法权益。
(六)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
(七)操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺
诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等
等。
(八)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
(九)人才流失风险
基金管理人主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性,
并可能对基金运作产生影响。
(十)本基金特有的投资风险
本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在
类别资产配置中可能会由于市场环境等因素的影响,导致资产配置偏离优化水平
,为组合绩效带来风险。
(十一)其他风险
(1)在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这
些工具,基金可能会面临一些特殊的风险;
(2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
不完善而产生的风险;
(4)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(5)对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益
水平,从而带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,
决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、本基金基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止本基金合同;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第十九部分《基金合同》的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一) 基金份额持有人的权利与义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受
,基金投资人自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和
《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的
费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门
,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息
,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》
、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理
,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,
不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》及《
托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等
外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的
规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,
还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以
上,法律法规另有规定的从其规定;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届
时有效的法律法规为准。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)修改《基金合同》的重要内容或者提前终止《基金合同》,本基金合
同对终止《基金合同》另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的
除外;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定,以及对份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不影响现有基金份额持
有人利益的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,调整
基金份额类别的设置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规和《基金合同》规定的
范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规
则;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构;
2、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
3、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
4、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合;
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的
基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
6、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定报刊和
指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开
方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一
)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金
总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个
月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集
的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本
基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一
)。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持
有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的
基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表
决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决
议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止本基金合同,
并对本基金进行变现及清算程序,而无需召开基金份额持有人大会。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的相关账户的开户及维护费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划款指令,基金托管人复核无误后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,按月支付。基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划款指令,基金托管人复核无误后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
(五)基金管理费、基金托管费的调整
在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可酌情降
低基金管理费和基金托管费等相关费率,此项调整不需要基金份额持有人大会决
议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒介上刊登公告。
五、基金的投资
(一)投资目标
力争每年获得较高的绝对回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券
、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债
券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投
资比例不得超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货
币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券
,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券
。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年
,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购
)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
4)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;
6)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(16)本基金投资流通受限证券遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141 号)及相关规定执行;
(17)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(16)、(19)、(20)项另有约定外,因证券
市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应该符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制或禁止行为,如适用于本基金,则本基金
投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
六、基金资产净值
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,
决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、本基金基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止本基金合同;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
八、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利
义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人
或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,
并经中国证监会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监
会备案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额
持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管
理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售
机构的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分《托管协议》的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:建信基金管理有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码:100033
法定代表人:孙志晨
成立日期:2005年9月19日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会、中国证监会证监
基金字[2005]158号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
邮政编码:510075
法定代表人:孙树明
成立时间:1994年1月21日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行广东省分行粤银管字【1991】
第133号
基金托管资格批准文号:证监许可【2014】510号
注册资本:人民币7,621,087,664元
存续期间:长期
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资
基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市;(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基
金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券
、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债
券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投
资比例不得超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币
市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%;
2、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
11、本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
15、本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
(1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;
(2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
(3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%;
(4)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%;
(6)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
16、本基金投资流通受限证券遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141 号)及相关规定执行;
17、本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
18、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的15%
;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资

20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
21、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2、12、16、19、20项另有约定外,因证券市场波动、上市公司合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在此期间,基金的投资范围和投资策略应该符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第
十五条第十一项基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场
交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市
场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作
日内与基金托管人协商解决,基金托管人应在该时间内书面确认。基金管理人收
到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人
负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管
人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不
履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交
易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人
不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金
投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定选择存款银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》
、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算
等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应
立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券的含义与上文流动性受限资产定义有所不同,应
遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法
律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例
,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规
章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述
规章制度的决议提交给基金托管人。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有
):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、锁定期、
总成本占基金资产的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、划款账
号、划款金额、划款时间文件等。
5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如有充分理
由认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造
成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补
充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有
权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不
承担任何责任,并有权报告中国证监会。
6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,并
确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题
,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基
金管理人承担。
7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承
担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资
流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损
失。
(八)基金管理人应在基金首次投资中期票据前,与基金托管人签署相应的
风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供
经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人
的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当
立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收
、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促
基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于
:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会
,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无
正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手
段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金
管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基
金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设
的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在
规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为
有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托
管人为基金在具有托管资格的商业银行开立的资产托管专户中,基金托管人在收
到资金当日出具确认文件。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
2、基金托管人可以本基金的名义在具有托管资格的商业银行开设本基金的
托管资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行
预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于
投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的托管资金
账户进行。
3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券
登记结算有限责任公司的规定执行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,
涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托
管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管
人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在
基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管
人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15
年,法律法规另有规定的从其规定。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理
人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同
约定范围内,合同原件不得转移,由基金管理人保管。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差
计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果以双方认
可的方式发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,以双方认可的方式将复核
结果发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外
公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值方法
(1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允
价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。
(2)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济
环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,应参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值

(3)当投资品种不存在活跃市场,应采用市场参与者普遍认同,或被以往
市场实际交易价格验证的估值技术,确定投资品种的公允价值。
(4)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估
值价格数据。
(5)如有充足理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估
值。
(6)存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任
。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,
仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公
布。
2、特殊情形的处理
(1)基金管理人或基金托管人按上述(5)进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
(2)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此
造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金
份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净
值的0.25%时,基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会备案;错误
偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误
时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基
金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任
。与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一
致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由
基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且
基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出
错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基
金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基金管理人与
基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基
金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基
金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等)
,基金托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值
计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保
障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时;
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金
托管人协商确认后,决定暂停基金估值时;
(5)中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准

(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度
报表的编制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成;季度报告应在每个季
度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告;中期报告在会计年度半年终
了后两个月内编制完毕并予以公告;年度报告在会计年度结束后三个月内编制完
毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基
金托管人在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人
应在收到后7个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在
收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年
度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后45
日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基
金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的
复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(八)基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和
编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会
权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托
管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的
基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日
和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生
效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为20
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商
、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,
仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案

(二)基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货
相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
(4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客户服务体
系。公司承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需求的变化,积极
增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便捷、周到的全方位服务

一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费用)
1、自助语音服务
客户服务中心提供每周7天,每天24小时的自动语音服务,内容包括:基
金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。
2、人工咨询服务
客户服务中心提供每周一至每周五,9:00~17:00的人工电话咨询服务。
3、客户留言服务
投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中心,
客服中心将在两个工作日内给予回复。
二、订制对账单服务
投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制对
账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下,
将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单:
1、电子邮件对账单
电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化
的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值、
期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留
了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。
2、短信对账单
短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化
的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值等
。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定制
短信对账单服务的持有人发送短信对账单。
3、纸质对账单
如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司客服热
线400-81-95533(免长途话费)按"0"转人工服务,提供姓名、开户证件号码或
基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信息无误后,将15
个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。
三、网站服务(www.ccbfund.cn)
1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司
动态及相关信息等。
2、账户查询:投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息,查询内
容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等;同时投资人还可通过
“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。
3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。
4、单据下载:直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。
5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。
6、常见问题:汇集了客户经常咨询的一些热点问题,帮助客户更好地了解
基金基础知识及相关业务规则。
7、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资人的疑问、建议及联系方
式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。
四、短信服务
若投资人准确完整地预留了手机号码(小灵通用户除外),可获得免费手机
短信服务,包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的
投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。
五、电子邮件服务
若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址,可获得免费电子邮件服务,包括
产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登
录公司网站添加后订制此项服务。
六、微信服务
我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金信息
查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关注。
投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理财资讯
等内容。已开立建信基金账户的投资者,将微信账号与基金账号绑定后可查询基
金份额、交易明细等信息。
七、密码解锁/重置服务
为保证投资人账户信息安全,当拨打客服电话或登陆公司网站查询个人账户
信息,输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话转人工
办理查询密码的解锁或重置。
八、客户建议、投诉处理
投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席
、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心将在两个工作
日内给予回复。
第二十二部份 其他应披露事件
自2019年6月23日至2019年10月25日,本基金的临时公告刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于新增上海天天基金销售有限公司为建信鑫荣回报灵活配置混合基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-09-24
2 关于新增植信基金为建信货币B等基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-09-19
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理
人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。投资人可在办公时间免
费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述方式
所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
1、中国证监会注册建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
存放地点:基金管理人、基金托管人处。
查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一九年十二月
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