建信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第3号
2019-12-31 文字大小 【 】 【打印
            

建信中证500指数增强型证券投资基金
招募说明书(更新)
2019年第3号
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一九年十二月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013年4月27日证监许可
[2013]615号文核准募集。本基金的基金合同于2014年1月27日正式生效

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。投资者在进行
投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《
基金合同》,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资
期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适
应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2019年10月25日,有关财务数据和
净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明
书已经基金托管人复核。
目 录
第一部分 前言 .....................................................4
第二部分 释义 .....................................................5
第三部分 基金管理人 ..............................................10
第四部分 基金托管人 ..............................................19
第五部分 相关服务机构 ............................................24
第六部分 基金的募集 ..............................................39
第七部分 基金合同的生效 ..........................................44
第八部分 基金份额的申购与赎回 ....................................46
第九部分 基金的投资 ..............................................56
第十部分 基金的业绩 ..............................................73
第十一部分 基金的财产 ............................................75
第十二部分 基金资产的估值 ........................................76
第十三部分 基金的收益分配 ........................................81
第十四部分 基金的费用与税收 ......................................83
第十五部分 基金的会计与审计 ......................................86
第十六部分 基金的信息披露 ........................................87
第十七部分 风险揭示 ..............................................94
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................100
第十九部分 基金合同内容摘要 .....................................102
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...............................120
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .............................135
第二十二部分 其他应披露事项 .....................................138
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .........................139
第二十四部分 备查文件 ...........................................140
第一部分 前言
《建信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“
本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《
基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作
办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《
公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)
、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《
流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《建信中证500
指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或《基金合
同》)编写。
本招募说明书阐述了建信中证500指数增强型证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根
据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理
有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《
基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指建信中证500指数增强型证券投资基金
2、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指中信银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《建信中证500指数增强型证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信中证
500指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书:指《建信中证500指数增强型证券投资基金招募说明
书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《建信中证500指数增强型证券投资基金基
金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1
日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》及不时作出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管
理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并
承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投
资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券
投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基
金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期
定额投资等业务
23、销售机构:指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签
订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理
非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金
管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业
务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该
销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定
的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证
监会书面确认的日期
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,
基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,
最长不得超过3个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申
请的开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作

36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务
规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务
规则,由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条
件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时
有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金
份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定
每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资
人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本
和费用的节约
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金
资产净值和基金份额净值的过程
51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站)等媒介
52、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件。
53、基金份额类别:指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取
方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置
代码,并分别计算和公告基金份额净值
54、A类基金份额:指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金
资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类

55、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申
购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
56、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销
售以及基金份额持有人服务的费用
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原
因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人
债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、基金产品资料概要:指《建信中证500指数增强型证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文
批准设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国
信安金融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金
投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经
营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过
股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董
事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事
会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事
会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员
尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006
年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中
国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人
银行业务部副总经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁,2018年4
月起任建信基金管理公司董事长。
张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学
院行政管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处
科员、副主任科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行
业务部个人存款处副经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副
经理级秘书、秘书、高级经理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经
理,总行投资托管业务部副总经理,总行资产托管业务部副总经理。2017
年3月出任建信基金管理公司监事会主席,2018年4月起任建信基金管理
公司总裁。
曹伟先生,董事。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国
建设银行北京分行储蓄证券部副总经理,北京分行安华支行副行长,北京
分行西四支行副行长,北京分行朝阳支行行长,北京分行个人银行部总经
理,总行个人存款与投资部总经理助理、副总经理、总行个人金融部副总
经理。
张维义先生,董事,现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经
济学院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商
管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公
司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(
马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管
理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁、总裁,信
安亚洲区总裁。
郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运
官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,
新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚
洲有限公司市场行销总监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。
华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。
毕业于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工
作部记者,湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团
公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业
务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理,吉
林省信托有限责任公司副总经理,光大证券财富管理中心总经理(MD),
中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。
李全先生,独立董事,现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、
总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长。1985年毕业于中国人民大学财
政金融学院,1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总
行和中国农村信托投资公司职员,正大国际财务有限公司总经理助理、资
金部总经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华资产管理股份有限公
司总裁,新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股
份有限公司董事长。
史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年
毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究
生院,获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、
野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理
有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计
领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会
计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融
学院,获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984
年加入中国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、
个人银行部副处长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金融部
副总经理,总行个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金管
理公司监事会主席。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。
1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以
及香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国
国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。
李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责
任公司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,
2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进
会计师事务所,中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团,历
任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集
团资本控股计划财务部经理、财务部经理,企业融资部经理、机构与风险
管理部经理、机构与战略研究部经理。
安晔先生,职工监事,现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年
毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。1995年8月加入中国
建设银行,历任中国建设银行北京分行信息技术部干部,信息技术管理部
北京开发中心项目经理、代处长;2005年8月加入建信基金管理公司,历
任基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术部执行总经理、总经理,
信息技术总监兼金融科技部总经理,信息技术总监。
严冰女士,职工监事,现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003
年7月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会
计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司,
历任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年
毕业于中国人民大学会计系,获学士学位;2010年毕业于香港中文大学,获
工商管理硕士学位,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。曾任毕
马威华振会计师事务所高级审计师,华夏基金管理有限公司基金运营部高
级经理。2006年12月加入建信基金管理公司,历任监察稽核部监察稽核专
员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理
兼内控合规部审计部(二级部)总经理、审计部总经理。
3、公司高管人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;
2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管
理公司,2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸
易总公司工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机
构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主
任科员、机构业务部高级副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,
担任董事会秘书,并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督
察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经
贸股份有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任
副主任科员、业务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,
历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理
部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。
马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究
设计院工作。1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科
员、秘书、高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银
行部总经理助理、副总经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月
30日加入建信基金管理有限责任公司,2018年11月13日起任副总裁;2018
年11月1日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。
4、督察长
吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
5、基金经理
叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,硕士。2008年5月至2011
年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析
经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限
责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理
助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建
信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起
任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任
建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建
信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民
丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信
鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建
信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任
建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年
11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
张军红先生,总裁。
赵乐峰先生,总裁特别助理。
梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。
梁 珉先生,资产配置与量化投资部总经理。
叶乐天先生,金融工程及指数投资部总经理助理。
张 戈先生,资产配置及量化投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全
内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生;
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行
为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三
人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各
级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们
保持高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并
通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通
过对工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。
(5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相
关部门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,
制定严格的批准程序和监督处罚措施。
(6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并
且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家
法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在
董事会下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业
务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制
度的有效性进行评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价
公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,
为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委
员会,就基金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设
立了风险管理委员会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究,
制定相应的控制制度,并实行相关的风险控制措施。
此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和
基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险
控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目
标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产
生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之
间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门
有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各
业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互
制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的
书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作
流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理
手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效
的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相
关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,
检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控
制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及时提
出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对
的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管
理层的责任。
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众
存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发
行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保
;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办
理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格
境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,是中国改革开放中最早
成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并
以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡
献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上
市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实
业并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技
立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提
供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业
务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金
融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方
位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2018年末,本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点,同时
在境内外下设6家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投
资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中
信百信银行股份有限公司和阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公
司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内
地设有38家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有3家
子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有
独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1个私
人银行中心。
30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的
发展,本行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综
合实力和品牌竞争力的金融集团。2018年,本行在英国《银行家》杂志“全球
银行品牌500强排行榜”中排名第24位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“
世界1000家银行排名”中排名第27位。
二、主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月
加入本行董事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任
本行副行长,2017年1月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书
记。方先生现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司
及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015年1月
任本行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任本行杭州分行党委书
记、行长;2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长;2003
年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年
12月至2003年9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支
行行长、党组书记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理
;1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992年
12月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、
经理、总经理助理;1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先
生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二
十余年中国银行业从业经验。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本
行党委委员,2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015
年6月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月
任中国建设银行河北省分行党委书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国
建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计
财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省
分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学历,管
理学博士。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历
。杨先生2018年1月至2019年3月,任本行金融同业部副总经理;2015年5
月至2018年1月,任本行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任本
行机构业务部总经理助理;1996年7月至2013年4月,就职于本行北京分行(
原总行营业部),历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
三、基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业
监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽
责”的原则,切实履行托管人职责。
截至2019年三季度末,中信银行托管138只公开募集证券投资基金,以及
基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等
其他托管资产,托管总规模达到8.93万亿元人民币。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业
务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管
业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发
现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的
风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控
制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监
察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章
的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业
务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管
业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个
环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范
等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的
物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区
,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线
和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制
环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和
核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露
办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期
内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228800
(2)网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投
资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:
www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇(代)
客服电话:95559
网址:www.95559.com.cn
(4)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:李庆萍
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(5)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客户服务电话:95595
公司网站:www.cebbank.com
(6)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪琦
传真:010-83914283
客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(7)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人: 李伏安
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn
(8)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(10)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com
(11) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人:马勇
客户服务热线:400-166-1188
网址:http://www.jrj.com.cn/
(12) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客户服务电话: 4009200022
网址:http:// www. Licaike.com
(13) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

法定代表人:冷飞
客户服务热线:021-50810673
网址:http:// www.wacaijijin.com
(14) 腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
法定代表人:刘明军
客户服务热线:95017(拨通后转1再转6)
网址:http://www.tenganxinxi.com/
(15) 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:张旭阳
客户服务热线:95055-9
网址:https://www.baiyingfund.com/
(16) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
网址:http:// www.noah-fund.com/
(17) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址:http:// www.zlfund.cn,http:// www.jjmmw.com
(18) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
客户服务电话: 4001818188
网址:http:// www.1234567.com.cn
(19) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址:http:// www.ehowbuy.com
(20) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人:陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址:http:// www.fund123.cn
(21) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟
客户服务电话: 400-820-2899
网址:http://www.erichfund.com/
(22) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:400-877-3772
网址:http:// www.5ifund.com
(23) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
客户服务热线:400-921-7755
网址:http:// www.leadbank.com.cn
(24) 嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
法定代表人:赵学军
客户服务热线:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.cn
(25) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
客户服务热线:95177
网址:http://www.snjijin.com
(26) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人:周斌
客户服务电话:4007868868
网址:http:// www.chtfund.com
(27) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
客户服务热线:010-56282140
网址:http:// www.hcjijin.com
(28) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。
法定代表人:张冠宇
客户服务热线:400-819-9868
网址: http://www.tdyhfund.com/
(29) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人:丁东华
客户服务热线:400-111-0889
网址:http:// www.gomefund.com
(30) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:赵芯蕊
客户服务热线:010-62675369
网址:https://trade.xincai.com/web/promote
(31) 北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼5层505室
法定代表人:曲阳
客户服务热线:400-803-1188
网址:http:// www.bzfunds.com
(32) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人: 王廷富
客户服务热线:400-821-0203
网址:http:// www.windmoney.com.cn
(33) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法定代表人:张皛
客户服务电话:400-820-2819
网址:http:// www.chinapnr.com
(34) 北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人:季长军
客户服务电话:400-188-5687
网址: http:// www.buyforyou.com.cn
(35) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
客户服务电话:400-618-0707
网址:http://www.hongdianfund.com/
(36) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04
单位
法定代表人:刘鹏宇
客户服务电话:0755-83999913
网址:http://www.fujiwealth.cn/
(37) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:王之光
客户服务电话:400-821-9031
网址:http:// www.lufunds.com /
(38) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人:姚杨
客户服务热线:400-928-2266
网址:https://www.dtfunds.com/
(39) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客户服务热线:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn/
(40) 奕丰金融基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
法定代表人:TEO WEE HOWE
客户服务热线:400-684-0500
网址:https:// www.ifastps.com.cn
(41) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客户服务热线:4000-618-518
网址:https://danjuanapp.com/
(42) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:毛淮平
客户服务热线:400-817-5666
网址:https://www.amcfortune.com
(43) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:陈宏
客户服务热线:95357
网址:http://www.18.cn
(44) 深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼
法定代表人:顾敏
客户服务热线:400-999-8800
网址:http:// www.webank.com
(45) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268
法定代表人:杨华辉
客户服务电话:4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(46) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人: 丁学东
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(47) 北京植信基金销售有限公司
法定代表人:王军辉
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(48) 平安证券股份有限公司
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(49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
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(50) 中信期货有限公司
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、14层
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(51) 长城证券有限责任公司
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(52) 华泰证券股份有限公司
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(53) 中信证券股份有限公司
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(54) 华融证券股份有限公司
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(55) 招商证券股份有限公司
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法定代表人:霍达
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(56) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈共炎
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(57) 中信(山东)证券有限责任公司
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法定代表人:姜晓林
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(58) 中泰证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
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(59) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
客户服务电话:4006515988
网址:www.bhzq.com
(60) 申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
(61) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号
大成国家大厦20楼2005室
法定代表人:李琦
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(62) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人:胡伏云
客服电话:020-88836999
网址:www.gzs.com.cn
(63) 东方证券股份有限公司
地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场21-29层
法定代表人:潘鑫军
客服电话:95503
网址:http://www.dfzq.com.cn/dfzq/index.jsp
(64) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
客服热线:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(65) 江海证券有限公司
地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:赵洪波
客户服务电话:400-666-2288
网址:http://www.jhzq.com.cn/
(66) 东北证券股份有限公司
地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
客户服务电话:95360
网址:www.nesc.cn
(67) 中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(68) 财通证券股份有限公司
地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615
,1701-1716室
法定代表人:陆建强
客户服务电话:95336
公司网址:http://www.ctsec.com/
(69) 国盛证券有限责任公司
地址:江西省南昌市新建区子实路1589号
法定代表人:徐丽峰
客户服务电话:956080
公司网址:www.gszq.com
(70) 第一创业证券股份有限公司
地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:留学生
客户服务电话:95358
公司网址:https://www.firstcapital.com.cn/
(71) 国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(72) 中银国际证券股份有限公司
地址:北京市西城区西单北大街110号西单汇7层
法定代表人:宁敏
电话:010-66229000
网址:http://www.bocichina.com/boci/pagestatic/index/index.html
(73) 国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市延平路135号
法定代表人:王松(代)
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理
销售本基金,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
联系人:郑文广
电话:010-66228888
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人:王丽
联系人:刘焕志
电话:010-52682888
传真:010-52682999
经办律师:徐建军、刘焕志
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
联系人:王珊珊
经办注册会计师:徐艳、王珊珊。
第六部分 基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金
合同及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会2013年4月27日证监许可[2013]615号文
核准。
二、基金类型
股票型证券投资基金。
三、基金的运作方式
契约型开放式。
四、基金存续期间
不定期。
五、基金的面值
本基金每份基金份额的初始发售面值为人民币1.00元。
六、基金份额类别
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额
分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销
售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;从本类别
基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费
用的,称为C 类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A
类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类别基金份
额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基金管理人确定,并
在招募说明书中公告。根据基金销售情况,在符合法律法规及中国证监会规定且
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序
后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率或者停止现有基金
份额类别的销售等,或对基金份额分类办法及规则进行调整,而无需召开基金份
额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
七、募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。
八、募集期限
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。
本基金自2014年1月2日至2014年1月23日进行发售。如果在此期间届
满时未达到本招募说明书第七章第一条规定的基金备案条件,基金可在募集期限
内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基
金发售时间,并及时公告。
本基金的基金合同于2014年1月27日正式生效。
九、募集对象
指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会
允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
十、募集场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。
具体募集场所见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其他代销
机构,并另行公告。
十一、认购安排
1、认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同
时发售,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基
金份额发售公告中确定并披露。
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续:详见基金份额发售公告及销售
机构发布的相关公告。
3、认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按
销售机构规定的方式全额交付认购款项,投资人可以多次认购本基金份额。代销
网点每个基金账户每次认购金额不得低于1,000元人民币,代销机构另有规定的
,从其规定。本公司直销柜台每个基金账户首次认购金额不得低于5万元人民币
,已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受上述认购最低金额的限制,单笔
追加认购最低金额为1,000元人民币;通过本公司网上交易平台认购本基金时,
最低认购金额为1,000元人民币。
当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。
十二、认购费用
本基金的认购费率如下表所示。
认购金额(M) 认购费率
M 1.2%
100万元≤M 0.8%
M≥500万元 1000元/笔
本基金认购费由认购人承担,可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等
募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本基金,认购费用按累计认购金
额确定认购费率,以每笔认购申请单独计算费用。
十三、认购份数的计算
认购本基金的认购费用采用前端收费模式,即在认购基金时缴纳认购费。投
资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购款项在基金募集期间形成
的利息归投资者所有,如基金合同生效,则折算为基金份额计入投资者的账户,
具体份额以登记机构的记录为准,投资者的总认购份额的计算方式如下:
净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率)
认购费用 = 认购金额-净认购金额
认购份额 = (净认购金额+认购期利息)/ 基金份额初始发售面值
认购费用、认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由
此产生的误差计入基金财产。
十四、认购的方法与确认
1、认购方法
投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理
人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。
2、认购确认
基金销售网点受理投资者的申请并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代
表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为
准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份
额。
十五、募集资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息,在基金合同生效后折算为基金份额归
基金份额持有人所有,不收取认购费用。利息以登记机构的记录为准。
计算结果按照四舍五入方式,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由
基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资人投资10000元认购本基金的基金份额,如果认购期内认购资金
获得的利息为5元,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10000/(1+1.2%)=9881.42元
认购费用=10000-9881.42=118.58元
认购份额=(9881.42+5)/1.00=9886.42份
即投资人投资10000元认购本基金的基金份额,加上认购资金在认购期内获
得的利息,可得到9886.42份基金份额。
十六、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金
财产中列支。
十七、募集结果
截至2014年1月23日,基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计
师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为人民币308,106,805.84元。
本次募集认购资金在募集期间产生的利息共计人民币58,537.07元。本次募集有
效认购户数为4,485户,按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算,募集
期募集资金及利息结转的基金份额共计308,165,342.91份,已全部计入投资者
基金账户,归投资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中
信银行股份有限公司开立的建信中证500指数增强型证券投资基金托管专户。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
基金募集期届满,本基金具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验
资和基金备案手续:
1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币;
2、基金份额持有人的人数不少于200人。
基金募集期内,本基金具备上述条件的,基金管理人可以决定停止基金发售
,并按照规定办理验资和基金备案手续。
二、基金的备案
基金管理人应当自基金募集期届满之日或停止基金发售之日起10日内聘请
法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报
告,办理基金备案手续。
三、基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕且基金合同生效;
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
3、本基金募集期届满之日前,投资人的认购款项只能存入有证券投资基金
托管业务资格的商业银行的基金募集专用账户,任何人不得动用。有效认购款项
在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募
集期产生的利息以登记机构的记录为准。
四、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
六、基金合同生效
本基金的基金合同于2014年1月27日正式生效。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回办理的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书、其他相关公告中或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。销售机构名单和联系方式见上述第五章第(一)条。
基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并在基金管理人网站公示

二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类
基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金
份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申
请即为有效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申
购款项退还给投资人。
五、申购与赎回的数额限制
1、代销机构(网点)每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币,代销
机构另有规定的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购
金额、单笔申购最低金额均为1元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购
本基金时,最低申购金额、定投最低金额均为1元人民币。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不
足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
3、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额,具体规定请参见招募说明书。
4、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具
体规定请参见招募说明书。
5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见招募说明书。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益
。具体规定请参见相关公告。
7、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购金额上限,具体规
定请参见招募说明书或相关公告。
8、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限,具体规定请参见招
募说明书或相关公告。
9、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
六、申购费率与赎回费率
1、申购费率
(1)A类基金份额申购费用
投资人在申购本基金A类基金份额时,收取申购费用;投资人可以多次申
购本基金,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计
算费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.5%
100万元≤M<500万元 1.0%
M≥500万元 每笔1,000元
申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广
、注册登记和销售。
(2)C类基金份额申购费
本基金C类基金份额申购费率为0。
2、赎回费率
(1)A类基金份额赎回费
本基金A类基金份额的具体赎回费率如下表所示:
持有期限(Y) 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
注:1年指365天。
赎回费用由赎回人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额
计入基金财产;对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费的25%归
入基金财产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
(2)C类基金份额赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(Y) 赎回费率
Y 1.5%
7 日 ≤ Y 0.5%
Y ≥ 30日 0
赎回费用全额进入基金财产。
3、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基
金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
七、申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投
资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例:某投资者投资5万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份额净
值为1.05元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元
申购费用=50000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31份
即:投资者投资5万元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份额净值
为1.05元,则其可得到46915.31份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为
赎回金额扣减赎回费用。其中:
赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后
两位;赎回净额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
例:某投资者赎回本基金10000份基金份额,赎回适用费率为0.5%,假设
赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10000×1.148=11480元
赎回费用=11480×0.5%=57.40元
净赎回金额=11480-57.40=11422.60元
即:投资者赎回本基金10000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为
1.148元,则可得到的净赎回金额为11422.60元。
3、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。基金
份额净值单位为人民币元,计算结果保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍
五入。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八、申购与赎回的注册登记
1、投资人申购基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资人增加权益并
办理注册登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
2、投资人赎回基金成功后,基金注册登记人在T+1日为投资人扣除权益并
办理相应的注册登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行
调整,并最迟于开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
九、巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分
,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将
自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未
获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类
推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过上一日基金总份额20%
以上的赎回申请的情形下,基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一
日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理,对于该基金份额持有人
其余赎回申请部分,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分
延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该
基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接
收投资人的申购申请。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金
份额持有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他
可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能导致
单个投资人持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者变相
规避前述50%比例要求的情形时。
(8)申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、
单个投资人单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限的情形。
(9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(9)项暂停申购情形时
,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的
申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时
,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接
收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请
的措施。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申
请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续
开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基
金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。
3、暂停期间结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定公告。
(1)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净
值。
(2)如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含两周),暂停结束,基金
重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,
在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的各类
基金份额净值。
(3)如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊
登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《
信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告,并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费
,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告
,并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、基金份额的冻结、解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础
上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币
市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价
值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为不低于90%,其中投资于中证500
成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指
期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
三、投资理念
本基金在跟踪中证500指数的基础上进行增强投资,力求对标的指数的超越
,使投资者分享中国经济增长和中国证券市场发展带来的良好收益。
四、投资策略
本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数作为基金投资组合的标的
指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上
优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数
的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
(一)资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策
、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化
在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制与目标指数的跟踪误差的前提
下,力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。
(二)股票投资组合策略
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事
先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定
范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。
1、指数增强策略
(1)成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度
的前提下,进行宏微观经济研究,综合运用GARP策略、建信多因子选股模型等
量化投资技术,深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平
和财务状况及股票市场交易情况等,在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等
因素并结合基金管理人对市场研判后,将适度超配价值被低估的正超额收益预期
的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。
(2)非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果,综
合采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法,自下而上精选部分成
份股以外的股票作为增强股票库,力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、
基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置,以获取超额收益。
1)行业精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素
,本基金通过对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度、行业
主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等因素或
指标的综合评估,精选行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的相
关产业,在行业内部进行个股选择。
2)个股精选
A、价值分析
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续
成长的良好基础,也可以提高公司的抗风险能力,因此本基金对上市公司的价值
分析首先将分析公司的品质,着重对公司进行财务分析,考察每股收益率(EPS)
、净资产收益率(ROE)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等指标,
另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素
进行综合评估,挖掘上市公司的投资价值。
B、成长性分析
对于成长性分析,本基金将重点关注企业的持续增长潜力,对公司内部因素
进行深刻理解和分析,挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素(如公
司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等),深入分析这些驱动因素是否具有
可持续性,从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。本基金
选取的成长性指标主要包括:销售收入增长率、每股收益增长率、净利润增长率
、主营业务增长率、PEG等。
(3)其他增强策略。本基金将及时把握其他盈利机会,提升投资组合的有效
性。
2、组合调整策略
(1)定期调整
本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪
调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
(2)不定期调整
A.与指数相关的调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通
权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,
进行相应调整。
B.限制性调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指
数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时
的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范
运行。
C.根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以
应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。
D.其他调整
根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊
原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,
最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
3、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额
收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基
金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪
偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。
(三)债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据
需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略:
1、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以获得债
券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下
跌的风险。
2、收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略
、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、
短期债券的相对价格变化中获利。
3、债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的
相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类
属债券,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对公司债
、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价
值分析和管理,获取适当的超额收益。
4、个券精选策略
个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察,重点关注具
有以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期
权价值被低估,或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究,
发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券,可为投资者创造超额投
资回报。
(四)股指期货投资策略
本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值,控制组合风险
,达到在有效跟踪标的指数的基础上,力争实现高于标的指数的投资收益和基金
资产的长期增值。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期保值。
1、确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向
套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产,这部分资产可
以是基金持有或者将要持有的所有股票资产,也可以是部分股票资产。本基金将
通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场资金供需状况、股票
市场估值水平、固定收益类资产收益水平等因素进行分析,结合对股票头寸的流
动性、风险程度等因素的测评,以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值
期限。
根据期货合约的交易方向不同,套期保值分为两类:买入套期保值、卖出套
期保值。买入套期保值(又称多头套期保值)是在期货市场买入期货合约,用期
货市场多头对冲现货市场上行风险,主要用于降低基金建仓期股票价格大幅上涨
的风险;卖出套期保值(又称空头套期保值)是在期货市场中卖出期货合约,用
期货市场空头对冲现货市场的下行风险,以规避基金运作期间股票价格下跌的风
险。本基金将根据实际需要确定交易方向。
2、选择股指期货合约开仓种类
在期货合约选择方面,本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或相近的
原则。如果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货,则将选择与目标现货
组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行套期保值。本基金将综合权衡
所承担的基差风险、合约的流动性以及展期成本等因素,确定最有利的合约或者
合约组合进行开仓。
3、根据最优套期保值比例确定期货头寸
本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸,以当前投资组合和目标投
资组合的差与期货标的指数之间的β系数作为最优套期保值比例。
4、初始套期保值组合的构建及调整
计算得到最优的套期保值比例后,本基金将其转换为具体的期货合约数,计
算得到合约数量后,本基金根据选择的股指期货合约开仓种类构建套期保值组合。
5、合约的展期
当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时,本基金将利用各类近期合
约的择机转换策略从而获取一定的套保收益,原则上本基金将以基差的大小程度
作为合约转换的主要依据。
6、动态调整
本基金将基于现货组合市值、股票组合β值的变动情况,动态确定套期保
值过程中的最优套期保值比例,并适时对组合中的期货头寸进行调整。
因此本基金将根据目标资产β值的稳定性和调整成本,设定一定的阀值,
当套期保值比例变化率超过该阀值时,调整期货合约数,以达到较好的套期保值
效果。
(五)权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其
合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当
期收益。
(六)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性
管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(七)其他金融衍生产品的投资策略
本基金将根据公募基金的特点和要求,结合该类金融衍生产品的特征,在进
行充分风险控制和遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略,以控制并降低
投资组合风险,提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目
标。
五、投资管理程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
(2)宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、投资管理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制。
(1)研究分析
研究部依托公司研究平台,整合外部信息及外部研究力量的研究成果进行指
数跟踪、成份股公司及非成份股公司行为等信息的搜集与分析、流动性分析、误
差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策
投资决策委员会根据法律法规、基金合同、研究报告以及基金监控指标和调
整指标等,召开投资决策会议,确定基金投资组合是否需要进行调整以更好地跟
踪标的指数,审批总体投资方案及重大投资事项。
基金经理根据标的指数,结合研究报告,构建组合。在追求跟踪误差最小化
的前提下,基金经理将根据投资决策委员会确定的投资组合调整方案采取适当的
方法调整组合,以降低交易成本、控制投资风险,同时适当进行增强投资。对于
超出权限范围的投资,基金经理按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或投
资决策委员会审议。
(3)交易执行
交易部接收到基金经理下达的交易指令后,首先应对指令予以审核,然后具
体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的,交易部可以暂
不执行指令,并及时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
(4)投资回顾
风险管理部定期对基金的绩效进行评估,并对基金的跟踪误差、跟踪偏离度
、信息比率、流动性风险等进行评估。同时,评估信息将以绩效评估报告的形式
及时反馈至投资决策委员会、监察稽核部、投资部门等相关部门,为制定和调整
投资策略、评估风险水平提供依据。
六、业绩比较基准
95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)。
中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证
券市场,其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好
、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。
如果指数编制单位变更或停止中证500指数的编制、发布或授权,或中证500
指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证500指数
不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出
,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法
权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名
称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基
金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在
指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括
但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大
会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
七、风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
八、投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
2、基金投资组合比例限制
(1)本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)
占基金资产的比例为不低于90%,其中投资于中证500成份股、备选成份股的
资产占非现金基金资产的比例不低于80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20
%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(16)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期
后不展期;
(17)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比
例进行投资。
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 完全按照有关指数的构
成比例进行投资的部分不受该比例限制。
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
鉴于本基金为指数增强型基金,本基金按照标的指数的构成比例进行投资的
部分可以不受第(4)项规定的比例限制。
除上述第(2)、(13)、(19)、(20)项外,因证券市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进
行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
九、投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置
改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的
投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,法律法规或监管
部门另有规定的,从其规定。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中的财务资料未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,925,841,850.43 85.20
其中:股票 4,925,841,850.43 85.20
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 10,126.00 0.00
其中:债券 10,126.00 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 792,698,680.68 13.71
8 其他资产 62,745,040.23 1.09
9 合计 5,781,295,697.34 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 64,170,054.58 1.12
B 采矿业 255,610,539.84 4.47
C 制造业 1,965,372,465.33 34.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 103,664,079.48 1.81
E 建筑业 63,398,137.07 1.11
F 批发和零售业 196,195,838.45 3.43
G 交通运输、仓储和邮政业 124,626,831.40 2.18
H 住宿和餐饮业 49,452,460.41 0.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 286,202,318.02 5.00
J 金融业 203,008,625.97 3.55
K 房地产业 187,812,474.74 3.28
L 租赁和商务服务业 59,135,086.98 1.03
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 73,501,399.41 1.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 19,461,523.20 0.34
Q 卫生和社会工作 15,880,325.00 0.28
R 文化、体育和娱乐业 162,279,914.77 2.84
S 综合 15,627,110.00 0.27
合计 3,845,399,184.65 67.22
(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 645,711.00 0.01
B 采矿业 26,965,032.50 0.47
C 制造业 661,385,457.71 11.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,863,337.84 0.50
E 建筑业 22,475,989.00 0.39
F 批发和零售业 13,267,667.46 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 38,498,190.70 0.67
H 住宿和餐饮业 1,833,607.64 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,043,270.97 0.93
J 金融业 53,555,136.00 0.94
K 房地产业 86,780,942.73 1.52
L 租赁和商务服务业 6,502,500.66 0.11
M 科学研究和技术服务业 47,758,872.82 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 22,923,858.12 0.40
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 6,987,199.83 0.12
R 文化、体育和娱乐业 1,558,457.75 0.03
S 综合 7,397,433.05 0.13
合计 1,080,442,665.78 18.89
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 002465 海格通信 6,121,830 59,993,934.00 1.05
2 600801 华新水泥 2,597,281 48,958,746.85 0.86
3 601958 金钼股份 6,249,107 47,180,757.85 0.82
4 002926 华西证券 4,784,400 46,982,808.00 0.82
5 002049 紫光国微 867,781 44,334,931.29 0.78
6 000563 陕国投A 10,254,027 42,144,050.97 0.74
7 002299 圣农发展 1,700,335 41,930,261.10 0.73
8 600754 锦江酒店 1,753,375 40,590,631.25 0.71
9 600779 水井坊 854,569 38,729,067.08 0.68
10 600335 国机汽车 5,948,260 38,009,381.40 0.66
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允价值(元) 占 基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 11,042,400 43,507,056.00 0.76
2 000157 中联重科 6,748,000 38,463,600.00 0.67
3 000002 万 科A 1,108,500 28,710,150.00 0.50
4 002415 海康威视 749,500 24,208,850.00 0.42
5 002318 久立特材 2,998,800 22,940,820.00 0.40
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,126.00 0.00
其中:政策性金融债 10,126.00 0.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,126.00 0.00
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 108604 国开1805 100 10,126.00 0.00
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

无。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IC1910 IC1910 399 393,924,720.00 -15,208,727.33 -
公允价值变动总额合计(元) -15,208,727.33
股指期货投资本期收益(元) 34,757,750.07
股指期货投资本期公允价值变动(元) -18,818,630.07
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,跟踪
不同合约的基差状况,选择标的指数对应的流动性好、交易活跃的股指期货合约
。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差,以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政
策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
无。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
(3)本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
(1)本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券
发行主体中,陕西省国际信托股份有限公司(000563)于2019年9月26日发布
公告,因公司已清算结束的个别信托项目未在3个工作日内及时向受益人披露项
目运作信息(后已补充披露),陕西银保监局根据《中华人民共和国银行业监督
管理法》第四十六条及《信托公司集合资金信托计划管理办法》第五十条规定,
对陕西省国际信托股份有限公司处以28万元罚款。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,266,003.83
2 应收证券清算款 1,996,175.55
3 应收股利 -
4 应收利息 218,467.01
5 应收申购款 10,264,393.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 62,745,040.23
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5)报告期末前十名(前五名)股票中存在流通受限情况的说明
1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2019年9月30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中证500A
阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④
基金合同生效之日—2014年12月 31日 37.10% 1.01% 35.08% 1.16% 2.02% -0.15%
2015年1月1日—2015年12月31日 64.41% 2.84% 41.26% 2.68% 23.15% 0.16%
2016年1月1日-2016年12月31日 1.16% 1.82% -16.77% 1.81% 17.93% 0.01%
2017年1月1日-2017年12月31日 3.21% 0.89% -0.13% 0.88% 3.34% 0.01%
2018年1月1日-2018年12月31日 -31.39% 1.46% -31.85% 1.43% 0.46% 0.03%
2019年1月1日-2019年9月30日 20.43% 1.46% 17.69% 1.53% 2.74% -0.07%
基金合同生效之日—2019年9月30日 94.46% 1.72% 27.22% 1.69% 67.24% 0.03%
2、中证500C
阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④
基金合同生效之日—2018年12月 -32.24% 1.49% -30.77% 1.46% -1.47% 0.03%
31日
2019年1月1日-2019年9月30日 19.94% 1.46% 17.69% 1.53% 2.25% -0.07%
基金合同生效之日—2019年9月30日 -18.73% 1.48% -18.52% 1.50% -0.21% -0.02%
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立

四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金
管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担
;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由
估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿
责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已
得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托
管人协商确认后,暂停基金估值时;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是
未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可
以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此
造成的影响。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额
分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种
分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别
内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类别基金份额。红利再投资的
计算方法,依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的指数许可使用基点费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.5% 。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.5% ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人
与基金托管人核对一致后,基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性划出,经登记机构分别支付给各个基金销售
机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
4、基金的指数许可使用基点费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用基点费。指数许可使用基点费
在通常情况下按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。指数许可使用
基点费每日计算,逐日累计,根据基金管理人出具的付款指令按季支付。
计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费
E 为前一日基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元。
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数许可使用基点费的权利,如果指
数许可使用基点费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或
费率计算指数许可使用基点费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定
在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类中第4-8项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法
》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同
》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次
。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网
站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在
指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金
合同和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售
机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网
站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基
金组合资产情况及其流动性风险分析等;
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有
份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定
的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有
关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东
、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时;
(22)变更基金的标的指数;
(23)调整基金份额类别设置;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准
或者备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
11、中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和《基金
合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电
子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基金信息
,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止15
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
基金风险即基金收益的不确定性,所有可能影响基金业绩的因素都属于风险
的来源,而风险管理本质上就是在一定约束条件下对预期收益和预期风险的平衡
。科学严谨的风险管理对基金投资管理绩效至关重要,与投资者利益休戚相关,
因此对风险的识别、评估和控制应贯穿基金投资的全过程。
本基金将通过专业的风险管理与业绩评估系统,通过量化的归因分析和严格
的风险预算进行动态风险控制,实现组合风险与收益优化配比。
本基金所涉及的风险按来源主要分为系统性风险、非系统性风险、基金管理
风险和本基金特定风险。
(一)系统性风险
系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格产生影
响而形成的风险,主要包括政策风险,经济周期风险,利率风险,购买力风险等
因素。
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证
券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券
的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生
变动,同时也影响到证券市场资金供求状况,以及拟投资上市公司的融资成本和
利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨
胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。
5、汇率风险
汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。
6、其他风险
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。
(二)非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、
财务风险及债券发行人的信用风险等。拟投资上市公司的经营状况受到多种因素
影响,如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研究开
发、人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经
营不善,将导致其股票价格下跌或股息、红利减少,从而使基金投资收益下降。
基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。
(三)基金管理风险
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险,主要包括管
理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。
1、管理风险
在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能
等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断
,或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准从
而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风险。
2、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执
行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后
也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。
3、流动性风险
本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性
影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基
金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
(1)、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于
分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环
境下本基金的流动性风险适中。
(2)、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金
份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基
金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
(3)、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金
合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性
风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效
地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。
在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可
能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,
全面保障投资者的合法权益。
4、运营风险
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况
而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风
险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。
5、道德风险
是指员工违背职业道德、法规和公司制度,通过内幕信息、利用工作程序中
的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。
(四)本基金的特定风险
1、被动跟踪指数的风险
(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
(2)替代投资风险
在某些情况下(包括指数成份股投资受限制、市场流动性不足等)导致本基
金无法投资或者获得足够数量的某种或几种股票时,基金管理人将运用替代投资
策略,如买入同行业指数成份股、备选成份股或非成份股等,力求降低基金跟踪
偏离度,但无法消除由此引起的基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相应的
风险。
(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
1) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差;
2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;
3) 由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;
4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差;
5) 在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而
影响本基金对标的指数的跟踪程度;
6) 其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变
动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
2、主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指
数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换
或者增加一些非成份股、以及投资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏观面
、基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策,最终结果仍然存在一定的不
确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
3、本基金在套期保值过程中有可能出现的风险
(1)基差风险
基差的存在主要归因于股指期货的理论价格与标的股票指数价格的不同。影
响股指期货理论价格的因素有三个:标的股票指数价格、无风险收益率和股票指
数的股息率。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差
风险。
(2)股指期货的流动性风险
股指期货的流动性风险可分为两种:一种可称作流动量风险;另一种可称为
资金量风险。
流动量风险是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险,这种
风险通常在市场出现某种极端行情时容易发生。通常以市场的广度和深度来衡量
股指期货市场的流动性。市场的广度是指市场参与者的类型复杂程度。如果买卖
双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制,那么市场就是狭窄的。深度是指
市场对大额交易需求的承接能力,如果追加数量很小的需求,可以使价格大幅度
上涨,那么市场就缺乏深度;如果数量很大的追加需求对价格没有太大的影响,
那么市场就是有深度的。较高流动性的市场,稳定性也比较高,市场价格更加合
理。
资金量风险即是当投资者的资金无法满足保证金要求时,其持有的头寸面临
被强制平仓的风险。
(3)不完全套期保值策略风险
不完全套期保值是指不完全对冲现货资产的风险头寸,而是适当地调整现货
资产的风险暴露程度而产生的风险。在这种策略下,期货合约市值通常会超过或
低于现货市值。当期货价格走势与投资者预期相反时,亏损会成倍放大,从而导
致不完全套期保值策略风险。
(4)模型风险
股指期货套期保值中需要计算套期保值比率,套期保值比率计算方法依据不
同的理论有许多计算模型,各种模型有不同的假设前提和取样差异。本基金将利
用模型计算的结果采用动态保值策略,如果市场的变化有别于模型的假设,套期
保值效果可能不够理想并有可能造成一定的损失。
(5)展期风险
股指期货和现货指数的价格存在差异,不同月份的股指期货价格也存在差异
。如果下一个月的合约价格低于交割月合约的价格,由于空单展期需要买回交割
月合约平仓、卖出近月或者远月合约开仓,在此过程中不仅可能由于买高卖低而
出现基差损失,同时还需要承担买卖期货合约时所产生的交易成本。整个交易过
程中可能产生的基差损失和交易成本统称为展期风险。
(五)其他风险
主要是由其他不可预见或不可抗力因素导致的风险,如战争、自然灾害等有
可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告

二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 基金合同内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一) 基金管理人简况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
设立日期:2005 年9 月19 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2 亿元
存续期限:持续经营
联系电话:010-66228888
(二) 基金托管人简况
名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
批准设立机关和批准设立文号:国办函[1987]14号
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2004]125号
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受
,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《
基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
(四) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门
,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息
,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法
》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密
,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(五) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理
,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定
,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(六)基金份额持有人的权利与义务
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的
费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率、销售服务费或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下增加、调整基金份额类别设置或者停止现有基金份额类别
的销售等,或对基金份额分类办法及规则进行调整;(7)按照法律法规和《基
金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定报刊和
指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开
方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
三、基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(一)基金资产净值的计算方式
本基金的估值对象为基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
特殊情形的处理:
基金管理人、基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不
作为基金份额净值错误处理。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(二)基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告

(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
五、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
六、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金管理人
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:孙志晨
设立日期: 2005 年9 月19 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158 号
注册资本:人民币2 亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其
他业务
存续期限: 持续经营
电话:010-66228888
传真:010-66228889
二、基金托管人
名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
批准设立文号:国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币489.35亿元
存续期间:持续经营
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收
公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府
债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业
务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基
金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院
银行业监督管理机构批准的其他业务。
电话:010-65556812
传真:010-65550832
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,
对下述基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投
资的投资工具。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对
下述基金投融资比例进行监督:
1、按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置
比例为:本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差
计算)占基金资产的比例为不低于90%,其中投资于中证500成份股、备
选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货以套期保值为目的,
股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循
以下投资限制:
(1)本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差
计算)占基金资产的比例为不低于90%,其中投资于中证500成份股、备
选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中
,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10
%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的10%;
(5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(
不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金
融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约
价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括
平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证
的 10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基
金资产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净
值的20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得超过该资产支持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基
金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股
票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%;
(16)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不展期;
(17)本基金持有一家上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个
月以上的流通受限证券,其市值不超过基金资产净值的百分之四;本基金
持有所有上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个月以上流通受限证
券,其市值不超过基金资产净值的百分之六;本基金持有所有上市公司发
行证券时明确规定的锁定期在三个月以内(含三个月)的流通受限证券,
其市值不超过基金资产净值的百分之十五。经基金管理人和基金托管人协
商,履行适当程序后可对以上比例进行调整。
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处
于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
完全按照有关指数的构成比例进行投资的部分不受该比例限制。
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资
限制。
鉴于本基金为指数增强型基金,本基金按照标的指数的构成比例进行
投资的部分可以不受第(4)项规定的比例限制。
除上述第(2)、(13)、(19)、(20)项外,因证券市场波动、上
市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本
基金合同生效之日起开始。
若法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3、法规允许的基金投资比例调整期限
在符合相关法律法规规定的前提下,由于证券市场波动、上市公司合
并或基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定
的投资比例限制要求。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组
合比例符合《基金合同》的有关约定。
4、相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对
下述基金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行
为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外

5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券
,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原
则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披
露义务。
(四)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对
于基金关联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基
金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重
大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供名
单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任确保其所提供名单的真
实、完整、全面,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时
发送基金托管人,基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变
更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进
行交易,并造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的
交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交
易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时,基金
托管人有权向中国证监会报告,由此造成的损失和责任由基金管理人承担。
对于交易所场内已成交的违规交易,基金托管人应按相关法律法规和交易
所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告,基金托管人不承担由此
造成的损失和责任。
(五)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
1、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基
金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场
交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手
所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认
收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对
手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托
管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单
进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开
始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,
仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手
进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行
交易并造成基金资产损失的,由基金管理人承担相应责任,基金托管人不
承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。
2、基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手
名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管
人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进
行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方
式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,由基金管理人承担相应责
任,基金托管人不承担责任,法律法规另有规定的除外。
3、基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、
中国银行和交通银行等,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据
当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手
的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对
手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进
行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于
交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。在基金管理人与核心交
易对手以约定适用的交易方式进行交易的情况下,由于交易对手资信风险
引起的损失,基金管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相关责任人
进行赔偿,对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金财产承担。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,
对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款
银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行
名单为中国工商银行、中国银行、中国农业银行和交通银行等,本基金投
资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损
失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如
果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用
风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,
可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。
(七)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供
经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、
风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风
险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书
面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人
应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收
到上述资料。
3、基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法
律法规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完
整,并应至少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。
4、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风
险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供
的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有
权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行
补充书面说明,否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请
求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基
金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担
连带责任。
二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,
对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支
及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基
金业绩表现数据等进行监督和核查。
三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》
、《基金合同》、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基
金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,
并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查,督促基金
管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔
偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违
反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向
中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即
书面通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限
于必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解
释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告
的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时书面通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使
监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严
重或经基金托管人提出书面警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监
会。
四、基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,
不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管
人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产
的完整与独立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由
基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基
金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知并有义务配合基
金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责
向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人有义务配合基金管理人进行追
偿,但对此不承担赔偿责任。
(6)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托
第三人托管基金财产。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基
金管理人在具有托管资格的商业银行开设的建信基金管理有限责任公司基
金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基
金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运
作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计
师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名
以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应督促
本基金的登记机构将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为
基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管
理人按规定办理退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。基金托管人
应严格管理基金在基金托管人处开立的账户、及时核查账户余额。
(2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴
由基金托管人刻制、保管和使用。
(3)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规
定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
(1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
(2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
(3)基金托管人以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司开立托管人结算备付金账户,用于所托管产品的证
券资金清算。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(4)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任
何证券账户;亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
(5)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账
户资产的管理和运用由基金管理人负责。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得
进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托
管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券
市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金投资债券的后台匹配及
资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间
国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《
基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设
和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》
的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理,若无相关规定,
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金
托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记
结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人
根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券
在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承
担。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由
基金托管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制的除外。除本协议
另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证
基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、
挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基
金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加
盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同
原件不得转移。
五、基金资产净值计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净
值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金
份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产
生的误差计入基金财产。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合
同》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理
人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计
算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管
人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管
理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人
复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。基金净值信息计算和信息披
露的义务由基金管理人承担,基金托管人承担复核责任。本基金的基金会
计主责任方由基金管理人担任。就与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金
净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,
从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包
括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益
登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份
额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名
册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权
益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金
份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额
。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提
交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日
期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成
光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人
名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身过错原因无法妥善保管基金份额
持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除
经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并
对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继
续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基
金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后
的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协
议的变更报中国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基
金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基
金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客户
服务体系。公司承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需求
的变化,积极增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便捷、
周到的全方位服务。
一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费用)1、自助语音服

客户服务中心提供每周7天,每天24小时的自动语音服务,内容包括
:基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。
2、人工咨询服务
客户服务中心提供每周一至每周五,上午9:00~17:00的人工电话
咨询服务。
3、客户留言服务
投资者可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服
中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。
二、订制对账单服务
投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式
订制对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮
箱的前提下,将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对
账单:
1、电子邮件对账单
电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电
子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末
份额市值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作
日内向每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送
电子对账单。
2、短信对账单
短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电
子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末
份额市值等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机
号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。
3、纸质对账单
如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司
客服热线400-81-95533(免长途话费)按"0"转人工服务,提供姓名、开户
证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信
息无误后,将15个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。
三、网站服务(www.ccbfund.cn)
1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、
公司动态及相关信息等。
2、账户查询:投资者可通过网上“账户查询”服务查询账户信息,查
询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等;同时投资
者还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查
询密码。
3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。
4、单据下载:直销客户可方便快捷的下载各类直销表单。
5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。
6、常见问题:汇集了客户经常咨询的一些热点问题,帮助客户更好的
了解基金基础知识及相关业务规则。
7、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资者的疑问、建议及联
系方式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。
四、短信服务
若投资者准确完整的预留了手机号码(小灵通用户除外),可获得免
费手机短信服务,包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预
留手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务

五、电子邮件服务
若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址,可获得免费电子邮件服务,
包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客
服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。
六、微信服务
我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金
信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添
加关注。
投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理
财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者,将微信账号与基金账号绑
定后可查询基金份额、交易明细等信息。
七、密码解锁/重置服务
为保证投资者账户信息安全,当拨打客服电话或登陆公司网站查询个
人账户信息,输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客
服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。
八、客户建议、投诉处理
投资者可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人
工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心
将在两个工作日内给予回复。
第二十二部分 其他应披露事项
自2019年7月27日至2019年10月25日,本基金的临时公告刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站
www.ccbfund.cn。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于新增北京加和基金销售有限公 司为建信消费升级等基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-07-30
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基
金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关
法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。投资人可
在办公时间免费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。
投资人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应
保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
1、中国证监会核准建信中证500指数增强型证券投资基金募集的文件
2、《建信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
3、《建信中证500指数增强型证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集建信中证500指数增强型证券投资基金之法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一九年十二月