前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(20200115更新)
2020-01-15 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会2019年8月22日证监许可[2019]1538号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、
流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险。
同时由于本基金是跟踪中证500等权重指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的
风险还包括但不限于:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风
险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的
风险、IOPV计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、标
的指数变更的风险等。本基金被动跟踪标的指数“中证500等权重指数(及其未来可能发生
的变更)”,因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时,本基金属股票型
基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资人申购的基金份额当日起可卖出,投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
投资人投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中,上海证券交
易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中证500等权
重指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应
开立上海证券交易所A股账户;如投资人需要使用中证500等权重指数成份股中的深圳证券
交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
本基金的投资范围包括股指期货。股指期货存在基差风险、合约品种差异造成的风险、
标的物风险、衍生品模型风险等。
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎
做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资人保证
最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策
后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资
人自行负责。
本次更新招募说明书更新“重要提示”、“释义”、“申购和赎回申请的确认”、“申
购和赎回的清算交收与登记”及“申购赎回清单的格式”等相关内容,截止日为2020年1
月14日,实施日为2020年1月20日。
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 5
二、释 义......................................................................................................................................... 6
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 19
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 21
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 23
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 29
八、基金份额折算 ......................................................................................................................... 30
九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 31
十、基金份额的申购和赎回 ......................................................................................................... 33
十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 44
十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 50
十三、基金资产估值 ..................................................................................................................... 51
十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 56
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 57
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 59
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 60
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 65
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ..................................................................... 71
二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 73
二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 87
二十二、基金份额持有人服务 ................................................................................................... 100
二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................... 101
二十四、招募说明书存放及其查阅方式 ................................................................................... 102
二十五、备查文件 ....................................................................................................................... 103
一、绪言
本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息
披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《前海开源中证
500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释 义
招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指前海开源基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银河证券股份有限公司
4、基金合同:指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源中证500等权重
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

14、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
15、ETF联接基金:是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下
简称目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金,简称联接基金
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回等业务
25、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,
包括直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
26、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
27、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,
又称为代办证券公司
28、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式
基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及相关
业务
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则(2020年修订)》(包括其不时修订)、中国证券登记结算有限责任公
司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记
结算业务实施细则》(包括其不时修订)及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司、基金管理人及基金销售机构发布的其他相关规则和规定
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎
回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份
额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
43、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文

44、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价
45、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
46、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证500等权重指数及其未来可能
发生的变更
47、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
48、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎
回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
49、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
50、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回
单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
51、元:指人民币元
52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应
收款及其他资产的价值总和
54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒

58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另
有规定的,从其规定
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本
基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:前海开源基金管理有限公司
2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
3、设立日期:2013年1月23日
4、法定代表人:王兆华
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号
6、组织形式:有限责任公司
7、办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
8、电话:0755-88601888 传真:0755-83181169
9、联系人:傅成斌
10、注册资本:人民币2亿元
11、存续期限:持续经营
12、股权结构:开源证券股份有限公司出资25%,北京市中盛金期投资管理有限公司出
资25%,北京长和世纪资产管理有限公司出资25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限
合伙)出资25%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中
国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏
证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,
华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公司董事
长。
龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国香
港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联
席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合
公司(企业)投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行
主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,
国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副
总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理有限公司
联席董事长。
朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电脑
工程部总经理、技术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁;华
泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员
会董事总经理;中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理,
现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。
蔡颖女士,董事、公司总经理,暨南大学硕士研究生,中欧商学院EMBA,长江商学院-
新加坡管理大学DBA项目在读博士。国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主
管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南
方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司
总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董
事长。
周芊先生,董事,北京大学DBA,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、
中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基金董事、
全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国
新投资基金管理有限公司董事长,前海开源基金管理有限公司董事。
范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北
京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
周新生先生,独立董事,中国工业经济学会副会长,管理学博士学位,经济学教授。国
籍:中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主
任、MBA中心主任、院长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007年7
月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中共陕西省委政策研究室
特聘研究员。
樊臻宏先生,独立董事,国籍:中国。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位。历任
ARGONAUT资本管理公司(对冲基金)分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管
理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理;现任天
津汇通太和投资管理有限公司总经理。
Terry Culver先生,独立董事,硕士学历。国籍:美国。曾任哈佛大学国际发展研究
所项目经理,联合国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家,哥伦比亚大学国际和公
共事务学院副院长等职务,现任美国数字金融集团-DFG Fund首席执行官、普通合伙人。
Samuel T. Lundquist先生,独立董事,本科学历。国籍:美国。在美国宾夕法尼亚大
学沃顿商学院先后工作25年,现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。
2、基金管理人监事会成员
骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处长、
南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金
管理有限公司监事会主席。
孔令国先生,监事,美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA,国籍:中国。曾任职深圳市公
安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部, 现
任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。
陆琦先生,监事,理学学士和工学硕士学位。国籍:中国。曾任职穆迪信息咨询有限公
司研发工程师,项目研发组组长,南方基金风险管理部,2015年10月加入前海开源基金,
担任金融工程部总监。
傅智先生,监事,本科学历,注册会计师。国籍:中国。曾任职天健信德会计师事务所
审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监,现任前海开源基
金管理有限公司基金核算部总监。
付海宁先生,监事,硕士学位。国籍:中国。曾任摩根士丹利商业分析师、美银美林分
析师、美国标准普尔资管投资助理、投资经理。2015年11月起加入前海开源基金管理有限
公司,现担任投资副总监、基金经理。
3、高级管理人员情况
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中
国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏
证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,
华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公司董事
长。
蔡颖女士,董事、公司总经理,暨南大学硕士研究生,中欧商学院EMBA,长江商学院-
新加坡管理大学DBA项目在读博士。国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主
管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南
方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司
总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董
事长。
傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软
件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。
现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。
4、本基金拟任基金经理
陶曙斌先生,金融学硕士。历任德勤会计师事务所审计部审计经理、南方基金管理有
限公司运作保障部 ETF 业务负责人。2016 年 1 月加盟前海开源基金管理有限公司,现任
公司投资副总监、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开
源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基
金经理、前海开源 MSCI 中国 A 股指数型证券投资基金基金经理、前海开源 MSCI 中国 A
股消费指数型证券投资基金基金经理。陶曙斌先生具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼,投资决策委员会联席主
席曲扬,联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总监王
霞、谢屹,投资决策委员会秘书肖立强。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募
集、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信
息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法
行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场
秩序;
(9)贬损同行,以提高自己;
(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,
保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严
密、高效的内部控制体系。
1、内部控制的总体目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(6)适时性原则。内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修
改和完善。
3、内部控制体系
(1)内部控制制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度
构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项
规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制
度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资
料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管
理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第
四个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流
程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内
容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及
监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
(2)内部控制组织架构
1)董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
2)监察及风险控制委员会
作为董事会下的专业委员会之一,监察及风险控制委员会负责批准公司风险管理系统文
件,即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每
一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。
3)督察长
独立行使督察权利,直接对董事会负责;按季向监察及风险控制委员会提交风险管理报
告和风险管理建议。
4)监察稽核部
监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风
险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标,负责建
立和完善公司投资风险管理制度与流程。
5)金融工程部
金融工程部负责公司投资管理风险、信用风险、市场风险等日常风险管理工作,组织实
施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
6)业务部门
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责
履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监
控和降低风险。
4、内部控制措施
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行
各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经营业务和
管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内
进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权
要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时
修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作
业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品
的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅
通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决
策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考
核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险
评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资
管理业绩评价体系。
(4)交易业务
建立集中交易制度,投资指令通过交易部完成;建立交易监测系统、预警系统和交易反
馈系统,完善相关的安全设施;交易部应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,
确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时建立科
学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,
对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值
方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务
核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了
信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强
对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评
价,对存在的问题及时提出改进办法。
(7)监察稽核
公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和
董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情
况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控
制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明
确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使
公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制
度的,追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)
注册地址:中国北京西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
成立日期:2007年1月26日
批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25号
注册资本:101.37亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】629号
联系人:李蔚
联系电话:95551
中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提供经纪、
销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007年1月26日,公司经中国证监会批准,由中
国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合4家国内机构投资者共同发起正式成立。
中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京,注册资本为人民币
101.37亿元。公司于2013年5月22日在香港联合交易所上市,控股股东为中国银河金融
控股有限责任公司。
(二)主要人员情况
银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验,
骨干员工从公司原有运营部门抽调,可为客户提供更多安全高效的资金保管、产品核算及产
品估值等服务。
(三)基金托管业务经营情况
银河证券托管部于2014年1月正式成立,在获得证券监管部门批准获得托管资格后已
可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,
稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度,同时秉承公司“忠诚、包容、创新、卓
越”的企业精神,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
银河证券作为基金托管人:
(1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念。
(2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制
度健全、执行有效。
(3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全
完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
(4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效
果。
2、内部控制组织结构
公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持资
产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。
公司审计部、风险管理部、法律合规部将根据法律法规和公司相关制度,定期或不定
期对开展该业务的相关部门进行稽核检查,评估风险控制措施的有效性,对发现的问题,要
求相关部门及时整改,并对整改情况进行监督。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
银河证券托管部制定投资监督标准与监督流程,依据法律法规的规定、基金合同和托
管协议的约定,在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。
投资监督可以为事中监督和事后监督,主要内容包括:1、对托管资产的投资范围、投
资比例、投资限制进行监督;2、对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文
件、基金合同和托管协议的约定进行监督;3、对托管资产的资金运用、计提和支付各类费
用等情况进行监督;4、对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监
督;5、对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督;6、其他法律
法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。
公司在对托管资产的投资运作监督过程中,发现违反法律、行政法规和其他相关规定,
或者违反基金合同和托管协议约定的事项,应当履行通知管理人、报告监管部门等程序,并
持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法履行信息披露义务。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、发售协调人
详见基金份额发售公告。
2、网下现金发售直销机构
前海开源基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10层
法定代表人:王兆华
联系人:谢燕婷
电话:(0755)83181190
传真:(0755)83180622
3、网下现金发售代理机构、网下股票发售代理机构和网上现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:陈文祥
电话:021-68419095
传真:021-68870311
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
电话:(021)31358666
传真:021-31358600
(四)审计基金资产的会计师事务所
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址:中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
首席合伙人:李丹
联系人:陈熹
经办会计师:薛竞、陈熹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经中
国证监会2019年8月22日证监许可[2019]1538号文注册募集。除法律、行政法规或中国
证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。
具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准,请投资人就发售和购买事宜仔细阅读
本基金的基金份额发售公告。
(一) 基金运作方式和类别
股票型证券投资基金,交易型开放式。
(二) 基金的存续期限
不定期
(三) 募集方式
基金管理人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。具体开通方
式详见基金份额发售公告或相关业务公告。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上
系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构
以现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进
行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见基金份额发售公告
的相关规定。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到
认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(四) 募集场所
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基
金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单和联系方
式见本基金基金份额发售公告。
(五) 募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体募集时间详见基金份额发售公告及销
售机构相关公告。
(六) 发售对象
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资人。
(七) 募集上限
本基金首次募集不设目标上限。
(八) 基金份额面值和认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。
(九) 认购开户
投资人认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户
或上海证券交易所基金账户。
1、如投资人需新开立证券账户,则应注意:
(1) 上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易;如投资人需要使用
标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购、赎回,
则应开立上海证券交易所A股账户;如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所
上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
(2)开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手
续。
2、如投资人已开立证券账户,则应注意:
(1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要
指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
(2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行
认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
(十) 认购费用
认购费用由投资人承担,认购费率如下表所示:
认购份额(M) 认购费率
M<50万份 0.80%
50万份≤M<100万份 0.50%
M≥100万份 1000元/笔
基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上
现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准
收取一定的佣金。
(十一) 网上现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告。
2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金、
认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。
例:某投资人通过网上现金认购1,000份本基金,假设发售代理机构确认的佣金比率为
0.80%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.80%=8元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.80%)=1,008元
即投资人需准备1,008元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。
3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其
整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人应以上海证券账户认购,可以多次认购,累计
认购份额不设上限。
4、认购申请:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办
理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
5、清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结
相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人
于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。
6、认购确认:在基金合同生效后,投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认
情况。
(十二) 网下现金认购
1、认购时间详见本基金基金份额发售公告。
2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用、认购金
额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格
认购费用由基金管理人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在
基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。
例:某投资人到本公司直销网点认购100,000份基金份额,假定认购金额产生的利息为
10 元,则需准备的资金金额计算如下:
认购费用=1.00×100,000×0.80%=800元
认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800元
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份
即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000份,需准备100,800元资金,假定该笔认
购金额产生利息10元,则投资人可得到100,010份本基金基金份额。
3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网
上现金认购的认购金额的计算。
4、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金
认购,每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。
投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资
人可以多次认购,累计认购份额不设上限。
5、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认
购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
6、清算交收:T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日
进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金
募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,
认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。
T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资
金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现
金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申
请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际
到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
7、认购确认:在基金合同生效后,投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认
情况。
(十三) 网下股票认购
1、认购时间详见本基金基金份额发售公告,具体业务办理时间由指定发售代理机构确
定。
2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数成
份股和已公告的备选成份股(具体名单以发售公告为准)。单只股票最低认购申报股数为
1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人应以A股账户认购,可以多次提交
认购申请,累计申报股数不设上限。
3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手
续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
4、特殊情形
特殊情形包括但不限于以下几种情况:
(1)已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购
日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常
或长期停牌的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
(4)根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股,将不能用于认购本基金。
5、清算交收:网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将股票认购数据按投资人证
券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日,基金管理人收到股票认购数据后初
步确认各成份股的有效认购数量。以基金份额方式支付佣金的,基金管理人根据发售代理机
构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费用\佣金,并从投资人的认购份额
中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认
购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记,并根据基金管理人确认的认购申请股票数
据,按照交易所和登记机构的规则和流程办理网下认购股票的冻结与过户,最终将投资人申
请认购的股票过户至基金证券账户。
6、认购份额的计算公式:
?
认购份额=∑(第?只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00
?=1
其中,
(1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票,如投资人仅提交了1只股票的申请,则i=1。
(2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的
当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点
后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算
价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除
息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资人获得了相应的权益,基金管理人将按如
下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整:
除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配
股比例)
送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+
每股送股比例+每股配股比例)
除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股
现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-
每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。
对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届
时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,
则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于管理人未确认的认购股票,登记机构将不
办理股票的过户业务,正常情况下,投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作
日起可用。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司
法执行,基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
7、特别提示:投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购,并及
时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
(十四) 募集期间的资金、股票与费用
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。通
过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额
归投资人所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机
构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的
利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额。募集的股票按照交易所和登记机构的规则
和流程办理股票的冻结与过户,最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投资人
的认购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有。
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金
额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的
条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,
并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金
备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款
利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予以解冻,基金管理人不
承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完
成相关资金和证券的退还工作;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续55个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额折算
基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
(一)基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登
记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定进行
公告。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因
尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额
折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三)基金份额折算的方法
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍
去部分计入基金财产),加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本
基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。本基金管理人将根据折算比例调
整最小申购赎回单位等安排。
九、基金份额的上市交易
(一)基金上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金
上市规则》,向上海证券交易所申请上市:
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券
交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前按相关法律法规要求发布基金上市交易公告
书。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》等有关规定。
(三)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,
并报中国证监会备案:
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布
基金终止上市公告。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的,本基金将由交易型开放式指数基金变更为非上市的契约型开放式指数基金,无需召
开基金份额持有人大会。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关
公告。届时,基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则基金管理人将本着维
护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合
适的指数作为标的指数。
(四)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单
和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由上海证券交易所
在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补
现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券
的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交
价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所
调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将进行相应调整。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法,并予以公告。
(五)在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,经基金管理人与基金
托管人协商一致后,本基金可申请在包括境外交易所在内的其他交易所上市交易,无需召
开基金份额持有人大会。
十、基金份额的申购和赎回
(一)申购与赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代
理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情
况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。
在未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通申购赎回业务,具体业务的办理
时间及办理方式基金管理人将另行公告。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基
金份额申购、赎回对价为下一开放日基金份额申购、赎回的对价。
若其后基金申请上市,上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。
(三)申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中
国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细
则》的规定;如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适
用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申
请。投资人申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时,
必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现
金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,或投资人提交的赎回申请超
过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回
份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回申请失败。
投资人申购的基金份额当日起可卖出,投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功。申购、赎回的确
认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善
行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。
投资人T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份
额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;
在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托
管人。
投资人T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份
额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2
日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
在发生流动性严重不足等特殊情况时,本基金的现金替代及现金差额的交收可以延后。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》
和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基
金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质性
利益的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则
等进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
(五)申购与赎回的数额限制
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为200万份。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有
权采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风
险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备
案。
(六)申购、赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公
告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海
证券交易所开市前公告。
3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收
取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下
对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代
组合证券中部分证券的一定数量的现金。
1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志
为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。
禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证
券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作
为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为
替代。
必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使
用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证
券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资人进行退款或补款。
2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买
入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上交所股
票。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
其中,“参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交
易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便
于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的
差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资
人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(即T+2日)内,基金管理人将以
收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成
本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若
未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上
按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或
投资人应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该部分证券正常交
易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补
交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期
间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项
的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的
计算公式为:
n
第i只替代证券的数量?该证券参考价格?100%?
i?1现金替代比例(%)?
申购基金份额?参考基金份额净值
参考基金份额净值为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价。
该证券价格参考价格定义为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规
定的参考基金份额净值为准。
3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券
以及处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或出于保护基金持有人利
益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证
券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
4)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价
比例);
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价
比例)。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,
基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参
考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比
例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则
基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成
本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,
基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参
考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比
例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则
基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收
入,则基金管理人将向投资人收取多支付的差额。
其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整
后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原
则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份
证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后
顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所申购赎回
确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投资人或
投资人应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成
本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的
款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣
除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资人或投
资人应补交的款项。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成
本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的
款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入
成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价
值的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。
T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收
入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款
项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入
(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差
额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日
低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费
用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还
申购投资人或申购投资人应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出
收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价
值的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则
进行相应调整。
T+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购
赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后
T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后
T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T
日开盘参考价相乘之和)
其中,该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券
的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小
申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为
正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和
+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁
止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交
收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投
资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申
购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其
赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额
支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下
基本信息
最新公告日期 XXXX-XX-XX
基金名称 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 前海开源基金管理有限公司
一级市场基金代码 515591
T-1日信息内容
现金差额(单位:元) XXXX.XX
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXXX.XX
基金份额净值(单位:元) X.XXXX
T日信息内容
最小申购赎回单位的预估现金部分(单位:元) XXXX.XX
现金替代比例上限 XX%
申购上限 XX
赎回上限 XX
是否需要公布IOPV 是
最小申购赎回单位(单位:份) 2,000,000
申购、赎回的允许情况 申购和赎回皆允许
成份股信息内容
成分券代码 成分券名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新申购赎回清单的格式并
适用于本基金的,则基金管理人将按照修改或更新申购赎回清单的格式公布申购赎回清单。
(八)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或者无法办理申购业务。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或者
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述
异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等。
8、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单,或在开市后发现IOPV计算错
误。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4、5项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基
金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢
复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回对价。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或者无法办理赎回业务。
4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回,或者
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述
异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等。
5、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单,或在开市后发现IOPV计算错
误。
6、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、当日累计
赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限。
7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第6项和第7项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回申请时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。
(十)其他申购赎回方式及服务
1、若基金管理人推出以本基金为目标ETF 的联接基金,本基金可根据实际情况需要
向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。具体请参见招募说明书或相关公
告。
2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理
人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的
具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前
提下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合
证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
在条件允许时,在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提
下,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前予以公告。
5、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的
特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前另行公告。
6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面协议并
公告。
(十一)基金的非交易过户
登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户业务,并收取一定的手续费
用。
(十二)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登
记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、
监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
(十三)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十四)其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制
定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
(十五)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
十一、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可
少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足
时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以采取包括抽样复制
在内的其他指数投资技术适当对投资组合管理进行变通和调整,从而使得投资组合紧密地
跟踪标的指数。
在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误
差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪
误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。本基金可以根据市场情
况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩
小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,
本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以
保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理
人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。
由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合
理方法寻求替代。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重
新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情
况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在
标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,力求降低跟踪误差。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数
量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样
复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在指定媒
介公告,并阐明变更复制方法的原因。
2、金融衍生品投资策略
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期
货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动
性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交
易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
3、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用
必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿
收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严
格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
4、融资及转融通证券出借业务的投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的
范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与
融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪
误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的
融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份
额持有人增厚投资收益。
5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标
的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公
告。
(四)投资决策依据及程序
1、决策依据
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持
有人利益作为最高准则。
2、决策程序
(1)投资决策委员会制定整体投资战略。
(2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟
投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。
(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整投
资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制
和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。
(4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
(5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执
行。
(6)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
(7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交
综合评估意见和改进方案。
(8)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重
点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的
市场风险和流动性风险。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证500等权重指数。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续
作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人
可以依据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比
较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,
则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定
媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编
制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托
管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%;
6)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于交易保证金一倍的现金;
(12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(13)本基金参与转融通证券出借业务应遵守下列要求:
1)本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的
出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
2)本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
3)本基金最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述规定的,基金管理人不得新增出借业务。
(14)本基金参与融资的,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(6)项、第(9)项、第(10)项和第(13)项外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形
除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
(八)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应
收款及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户和期货
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基
金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、股指期货、债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及
负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交
易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该
限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管
理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观
察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才
可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允
价值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取
估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人
与托管人另行协商约定;
(3)交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按
最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有
规定的,从其规定。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规、监管部门及自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停估值;
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人对基金净值予以公布。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错
误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
(一)基金收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份额净值之比减去
1乘以100%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一工作日标
的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分,则以基金份额折算
或拆分日为初始日重新计算前述指标);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金
收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分配时间、分
配数额及比例、分配方式等内容。
(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
(四)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金上市费及年费;
10、基金相关账户的开户及维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指
数许可使用费每日计算,逐日累计。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天
数按比例计算。许可使用费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起,于每年
1月、4月、7月、10月的前10个工作日内支付上一季度的指数许可使用费。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照
《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、
基金托管费率,无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以
外,提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日
前在指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、
报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披
露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事
项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有
人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招
募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在
公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就
有关更新内容提供书面说明。
本基金在招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的投资政策和投资目标。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网
站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净
值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和
基金份额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前3个
工作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
6、申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站以
及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
7、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日,并提前将公告登载于指定媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将基金份额
折算结果公告登载于指定媒介上。
8、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当
经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
本基金在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情
况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金
总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券
明细。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风
险分析等。
9、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予
以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监
会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额净值产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(24)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(25)《基金合同》生效后,连续40个、45个、50个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形时;
(26)中国证监会规定的其他事项。
10、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额净值产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对
该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
12、基金参与融资及转融通证券出借业务的信息披露
若本基金参与了融资及转融通证券出借业务,基金管理人需按照法规要求在季度报告、
半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露基金参与融资交易及
转融通证券出借业务的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情
况等,并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
13、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披
露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公
开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者XBRL
电子方式复核确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公
场所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所,以供公
众查阅、复制。
十八、风险揭示
本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术
风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险、本法律文件风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。
(一)市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和
交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要
的风险因素包括:
1、政策风险
因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市
场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益
水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价
格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受
到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更
新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司
经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。上
市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,
但不能完全避免。
5、通货膨胀风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
6、债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标
并不能充分反映这一风险的存在。
7、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来
的价格风险互为消长。
(二)信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本
息等情况,从而导致基金资产损失。
(三)管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析
和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人的
投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险和其他合规性风
险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影响。
(四)流动性风险
1、本基金交易方式带来的流动性风险
(1)本基金最小申购赎回单位设置较高(目前为200万份),中小投资者只能在二级
市场上按交易价格卖出基金份额。
(2)基金在上海证券交易所上市交易,但不保证市场交易一定活跃;基金的交易可能
因各种原因被暂停,当基金不再符合相关上市条件时,基金的上市也可能被终止。
(3)尽管由于投资者可以进行申购、赎回,基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。
但是,基金的二级市场交易价格受市场供求的影响,可能高于(称为溢价)或低于(称为折
价)基金份额净值。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内,且一般具备良好的
市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确,操作性较强。本基金为被动
式指数基金,采用完全复制法,主要投资于标的指数成份股、备选成份股,可少量投资于非
成份股,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整,以上均为基金平稳运作提供了良好的基础。根据《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求,本基金会审慎评估所投资资产的流
动性,并针对性制定流动性风险管理措施,因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金为交易型开放式基金,将依据市场最新流动性情况,在申购赎回清单中设定适
当的每日赎回上限,以尽量规避流动性风险。如果出现流动性风险,基金管理人经与基金
托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,
作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于暂停接受赎回申请、
延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人将时
刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。实施备
用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定办理。当实
施备用的流动性风险管理工具时,可能对投资者具有一定的潜在影响,有可能无法按基金合
同约定的时限支付赎回对价。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。
(五)操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的
正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金
托管人、登记机构、销售机构和证券交易所等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。
(七)股指期货投资风险
1、基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货
交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险;
2、合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险,是指类似的合约品种,在相
同因素的影响下,价格变动不同。表现为两种情况:A.价格变动的方向相反;B.价格变动的
幅度不同。类似合约品种的价格,在相同因素作用下变动幅度上的差异,也构成了合约品种
差异的风险;
3、标的物风险。股指期货交易中,标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数
的结构不完全一致,导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险;
4、衍生品模型风险。本基金在构建股指期货组合时,可能借助模型进行期货合约的选
择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力,按模型结果调整股指期货合约或者持
仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。
(八)资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
1、信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约
的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不
能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。
2、利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种,也具有利率风险,即资产支
持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。
3、流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
4、提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿付
而使投资者遭受损失的可能性。
5、操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风
险。
6、法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而
存在的法律风险和履约风险。
(九)本基金特有的风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产
生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
本基金的跟踪组合的构建和日常管理,以对标的指数尽可能小的跟踪误差为投资目标,
因此其也具有普通股票型基金所不具备的特有风险。但在以下条件下可能会出现跟踪误差较
大从而造成与标的指数风险-收益特征不匹配的风险:
(1)标的指数成份股及其权重的定期或不定期调整;
(2)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
(3)基金买入、卖出股票时产生的交易成本;
(4)申购、赎回、转换等业务因素带来的跟踪误差;
(5)基金保留部分现金资产的造成的跟踪误差;
(6)基金的管理费、托管费和指数许可使用费带来的跟踪误差;
(7)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的组合偏差;
(8)标的指数调整成份股或变更编制方法
(9)其他因素引起的跟踪误差。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的
情形,即存在价格折溢价的风险。
5、IOPV计算错误的风险
证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时
参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资人若参
考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担后果。
6、投资人赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可能导
致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回单
位全部赎回。
7、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中,由
于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价
值有差异,存在变现风险。
8、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更
标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特
征将与新的目标指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
这些特有的风险因素可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它股票型基
金,并可能使本基金的实际组合风险-收益特征与标的指数产生偏离或差异。
(十)其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善
而产生的风险;
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资
产损失;
4、其他意外导致的风险。
(十一)本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场
普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机
构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益
特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力
与产品风险之间的匹配检验。
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后2个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更
为有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持
有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算
报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书(更新)等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)交纳基金认购、申购和赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金
合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务
的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易
过户等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的对价,
编制申购赎回清单;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度、半年度和年度基金报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国
家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理
证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产
的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所
托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资
金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》、《托
管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基
金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金
合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,并通知基金
管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退
任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金份额持有人
组成,上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金的基金份额持有人持有
的每一基金份额为一参会份额,每一参会份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不
设日常机构。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合
同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接
基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数
时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有
人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额
占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为
本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式,但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标
准的除外;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的除外;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;
11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
(2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或
变更收费方式;
3)增加、减少、调整基金份额类别设置;
4)基金管理人、相关证券交易所、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎
回、非交易过户、转托管等业务规则;
5)基金推出新业务或服务;
6)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基
金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出
书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额
持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、
干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他方式
召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记
日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金
份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的
非现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的
非现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示
性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为
召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有
人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决
意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6
个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会
应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代
表出具表决意见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的
代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方
式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(1)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基
金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一
次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管
理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生
效后2个工作日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(6)基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人
更为有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额
持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:前海开源基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
法定代表人:王兆华
成立日期:2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号
注册资本:人民币2亿元
存续期间:持续经营
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
2、基金托管人
名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
成立日期:2007年1月26日
批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2007]25号
注册资本:101.37亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】629号
组织形式:股份有限公司
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证
券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;
代销金融产品业务;基金托管。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际
投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债
券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比
例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,
且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%;
6)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于交易保证金一倍的现金;
(12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(13)本基金参与转融通证券出借业务应遵守下列要求:
1)本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的
出借证券应纳入《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》所述流动性受限证券
的范围;
2)本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
3)本基金最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述规定的,基金管理人不得新增出借业务。
(14)本基金参与融资的,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
如本基金需进行期货投资,则在开始进行期货投资之前,基金管理人应与基金托管人、
期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作
三方备忘录》。
除上述第(6)项、第(9)项、第(10)项和第(13)项外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第15
条第(十)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金
投资禁止行为进行监督。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者
从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益
优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义
务。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规
及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人
是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间
债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但
尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间
债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易
前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易
对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对
手或交易结算方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此
造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流
通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应遵守等有关法律法规规定,明确基金投资流通受限证
券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风
险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关
投资额度和比例等的情况进行监督。
(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行
股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的
落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记
存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管
直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金
流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有
效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市场发生剧烈变动等原因
而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担
所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人
应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
(3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管
人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如
有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限
责任公司签订的证券登记及服务协议。
4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
(4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定
媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值
占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调
整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
(5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完
善情况。
3)有关比例限制的执行情况。
4)信息披露情况。
(6)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假
的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除
基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的
损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
(7)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金参考份额净值、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进
行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失
由基金管理人承担。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对
方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节
严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金参考份额净值、根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对
方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重
或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户和期货账户等
投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方
可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的
任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司数据完成场内交易交收、
托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追
偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金
财产。
2、基金募集资金、股票的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的“基
金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。募集的股票按照交易所和登记机构的规则
和流程办理股票的冻结与过户,最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含网下
股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人
为本基金开立的基金托管资金专门账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资
格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上
中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资
金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金募集的股票存放在以基金托管人和本
基金联名方式开立的证券账户下。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款
等事宜。
3、基金托管资金专门账户的开立和管理
(1)基金托管人以基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专门账户,
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管
和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回对价、支付基金收益、
收取申购对价,均需通过本基金的资金账户进行。
(2)托管资金专门账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账
户进行本基金业务以外的活动。
(3)托管资金专门账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基
金资产的支付。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开
立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负
责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待本基金启始运营后,基金管理人可向基金托
管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金专门账户中扣还基金管理人。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付
金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国
证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品
种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管账户的开立和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有
人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人
共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开设和管理
(1)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基
金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规
则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,
保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。
实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有
效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人
承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、
基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大
合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期
限为《基金合同》终止后15年。
对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印
件或传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易
日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金份额净值精确到0.0001
元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人每个交易日计算基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值,并按规
定公告。
2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合
同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金资产净值、
基金份额净值、基金份额参考净值、发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
(六)基金份额持有人名册的保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册,包括基金合同
生效日、基金合同终止日、每年6月30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份
额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由
基金登记机构编制和保管,保存期自基金账户销户之日起不得少于20年。基金管理人和基
金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相
关法规承担责任。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人
名册,基金管理人应及时提供,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整
性。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基
金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并
应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,按照该会届时有效
的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁
费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的,清算期限相应顺延。
(6)基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的清算方法,本基金财产的
清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。相关法律法规或监管部
门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。
(7)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用、清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(8)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(9)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由
律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(10)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、基金份额持有人服务
基金管理人承诺为基金投资人提供一系列的客户服务。基金管理人将根据基金投资人的
需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)持有人交易记录查询服务
投资人可通过办理基金交易业务的会员单位或通过其提供的自助、电话、网上服务手段
查询交易记录。
(二)信息定制服务
基金管理人为基金投资人提供手机短信和电子邮件的信息定制服务,基金投资人可根据
需要,通过基金管理人客服热线或官方网站订制、修改或取消该服务。
基金管理人会不定期向留有手机号码和电子邮箱地址的基金投资人,发送节日及生日问
候、产品推广等信息。若基金投资人不需要接收到该类信息,可通过基金管理人客服热线取
消该项服务。手机短信依托于外部通讯服务商发送,电子邮件通过互联网进行信息传送,基
金管理人根据服务规则发送相关信息,但不对信息的送达做出承诺和保证。
(三)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
呼叫中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金产品与服务等信息查询。
呼叫中心人工座席每个交易日(9:00-17:00)为基金投资人提供服务,客服热线服务
内容包括业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
客服热线:4001-666-998
官方网站:www.qhkyfund.com
(四)投诉受理服务
基金投资人可以拨打基金管理人客服热线或以书信、电子邮件等方式,对基金管理人和
销售机构所提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,
基金管理人承诺在3个工作日之内对基金投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,
基金管理人将在顺延到下1个工作日进行回复。
客服邮箱:service@qhkyfund.com
(五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系本公
司。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒介上公告。
二十四、招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投资
人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复
印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
(一)备查文件包括:
1、中国证监会准予注册前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件;
2、《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金登记结算服务协议》;
8、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
前海开源基金管理有限公司
二〇二〇年一月十五日