南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同
2020-01-16 文字大小 【 】 【打印
            

南方中证500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)基金合同
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
2020年1月
目录
1、前言 ................................................................................................................................................ 3
2、 释义 ............................................................................................................................................... 4
3、 基金的基本情况 ........................................................................................................................... 9
4、 基金份额的发售与认购 ............................................................................................................. 12
5、 基金备案 ..................................................................................................................................... 14
6、 基金份额的上市交易 ................................................................................................................. 15
7、 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................................. 17
8、 基金的转托管、非交易过户、冻结与质押等业务 .................................................................. 25
9、 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................................... 26
10、基金份额持有人大会 ................................................................................................................ 32
11、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................................ 40
12、 基金的托管 .............................................................................................................................. 43
13、 基金份额的注册登记 .............................................................................................................. 44
14、基金的投资 ................................................................................................................................ 46
15、 基金的财产 .............................................................................................................................. 52
16、 基金资产的估值 ...................................................................................................................... 53
17、 基金的费用与税收 .................................................................................................................. 60
18、 基金的收益与分配 .................................................................................................................. 62
19、 基金的会计和审计 .................................................................................................................. 65
20、 基金的信息披露 ...................................................................................................................... 66
21、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................................................... 72
22、 违约责任 .................................................................................................................................. 75
23、 争议的处理 .............................................................................................................................. 76
24、 基金合同的效力 ...................................................................................................................... 77
25、 其他事项 .................................................................................................................................. 78
26、基金合同摘要 ............................................................................................................................ 79
1、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利义
务,规范基金运作,保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以
基金合同为准。本基金合同当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基
金投资者自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其
持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基金合同的当事人按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
(三) 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守,诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导致
基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处,应当以届时有效的法律法规
的规定为准,及时作出相应得变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。
2、 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
,本基金由南方中证500指数证券投资基金(LOF)通过基金合同修订变更而来
2、基金管理人或本基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书:指《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招
募说明书》,及其更新
7、基金产品资料概要:指《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、
地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法
规不时作出的修订
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时作出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
14、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月
31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订
15、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册
登记或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其
他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
22、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称
23、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
24、目标ETF:指南方基金管理股份有限公司管理的中证500交易型开放式指数证券投
资基金(简称中证500ETF)
25、ETF联接基金:是指将其绝大部分基金财产投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表
现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称联接基金
26、基金销售业务:指基金管理人或代销机构办理基金的认购、申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构:指直销机构和代销机构
28、直销机构:指南方基金管理股份有限公司
29、代销机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构,其中可通过深
圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
30、基金销售网点:指直销机构的直销网点及代销机构的代销网点
31、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括基金投
资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
32、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为南方基金管理
股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。
本基金A类份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;本基金C类份额的
注册登记机构为南方基金管理股份有限公司
33、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同规定
的程序终止基金合同的日期
35、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、日:指公历日
39、月:指公历月
40、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、发售:指在基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
45、认购:指在基金募集期内,基金投资者申请购买基金份额的行为
46、申购:指在基金存续期内,基金投资者申请购买基金份额的行为
47、赎回:指在基金存续期内,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份
额的行为
48、上市交易:指基金存续期内,投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金
份额的行为
49、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份
额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
50、销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称为场外和场内
51、场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所
52、场内:通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办
理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所
53、注册登记系统:指中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统或南方基金
管理股份有限公司办理注册登记业务使用的系统
54、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统
55、系统内转托管:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)
之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为
56、跨系统转登记:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间
进行转登记的行为
57、证券账户:指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括
人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构
的证券登记结算系统
58、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的
注册登记系统
59、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构
买卖基金份额的变动及结余情况的账户
60、A类基金份额:指注册登记业务办理机构为中国证券登记结算有限责任公司,不从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
61、C类基金份额:指注册登记业务办理机构为南方基金管理股份有限公司,从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额
62、元:指人民币元
63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规
定的,从其规定
64、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
70、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在本基金合同
由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本
基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府
征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基
金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
3、 基金的基本情况
一、基金的名称
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
二、基金的类别
股票型证券投资基金 (ETF联接基金)
三、基金的运作方式
上市契约型开放式
四、A类基金份额上市交易所
深圳证券交易所
五、目标ETF及联接基金
2013年2月6日,南方基金管理股份有限公司管理的中证500交易型开放式指数证券
投资基金(目标ETF)成立。根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的
有关约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,将本基金变更为中证500交易型开放式指
数证券投资基金的联接基金, 本基金的名称相应变更为“南方中证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF)”,并对基金合同中“释义”、“基金的基本情况”、“基金份
额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额持有人大会”、“基金的
投资”、“基金资产的估值”、“基金的费用与税收”、“基金的信息披露”和“基金合同
的变更、终止与基金财产的清算”等章节的内容进行了修改。上述修改事项已报中国证监会
备案,自2013年2月22日起生效。本基金合同第4章“基金份额的发售与认购”和第5
章“基金备案”及其他章节中有关基金募集、《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基
金合同》生效等表述仅适用于此次变更前的基金合同,对此次变更后的基金合同不适用。
本基金为目标ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别:
(1)在投资方法方面,目标ETF 主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;
而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较基
准的紧密跟踪。
(2)在交易方式方面,投资者既可以在二级市场买卖目标ETF,也可以按照申购赎回
清单的要求,采用份额申购和份额赎回的方式申赎目标ETF;而本基金是上市开放式基金
(LOF),投资者可以在二级市场买卖本基金份额,也可以通过交易所场内和场外销售机构申
购和赎回本基金份额。
(3)申购赎回方式不同。目标ETF的投资人依据申购赎回清单,按以组合证券为主的
申购对价、赎回对价进行申购赎回,申购赎回均以份额申报;本基金的投资人依据基金份额
净值,以现金方式进行申购赎回,金额申购、份额赎回。
本基金与目标ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:
(1)法规对投资比例的要求。目标ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全
部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于
基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。
(2)申购赎回的影响。目标ETF 采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;
而本基金申购赎回采用现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
(3)投资管理方式的不同,如在指数化投资过程中,不同的管理方式会导致跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同。
六、标的指数
本基金的标的指数是中证500指数。
七、基金的投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
八、基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。
九、基金份额面值和认购费用
基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过5%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书
中列示。
十、基金存续期限
不定期
十一、基金份额类别设置
本基金根据费率设置的不同,将基金份额分为不同的类别,不从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金C类基金份额在场
外申购和赎回。A类基金份额和C类基金份额之间不能互相转换。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码并分别计算并公告基金份额净值。
投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。
根据基金运作情况,基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有
人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商,停止现有基金份额类别的销售、
变更现有基金份额类别的注册登记业务办理机构或者增加新的基金份额类别等,调整前基金
管理人需及时公告并报中国证监会备案,不需要召开基金份额持有人大会。
4、 基金份额的发售与认购
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起,最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金
代销机构的代销网点发售,场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发
售,具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。尚未取得相应业务资格,但属于深圳
证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统
参与本基金的上市交易。
除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份
额。
3、发售对象
中国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)、合格
境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金场外认购时投资者可以选择支付前端认购费用或后端认购费用;场内认购时投资
者只能选择支付前端认购费用。
本基金认购费率不得超过认购金额的5%。本基金的认购费率由基金管理人决定,并在
招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册
登记等基金募集期内发生的各项费用。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在基金募集期间形成的利息,折算成基金份额计入基金投资者的账户,具
体份额以注册登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
(1)场外认购采用“金额认购,份额确认”的方式;场内认购采用“份额认购,份额
确认”的方式。基金认购份额具体的计算方法在《招募说明书》中列示。
(2)认购份额、余额的处理方式详见本基金的《招募说明书》。
三、基金份额认购原则及持有限额
1、基金投资者认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购一经受理不得撤销。
3、基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实
接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于认购申
请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资
者任何损失由投资者自行承担。
4、基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招募说
明书。
5、基金管理人可以对募集期内的单个基金投资者的累计认购金额进行限制,具体限制
和处理方法请参看招募说明书。
5、 基金备案
一、基金备案和基金合同生效
1、基金募集期限届满,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿
元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规和
招募说明书的规定可以决定停止基金发售。基金管理人应当自基金募集期结束之日起10日
内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,
办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
2、本基金合同生效前,基金投资者的认购款项只能存入募集账户,任何人不得动用。
认购资金在基金募集期形成的利息折成基金投资者认购的基金份额,归基金投资者所有。利
息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
二、基金募集失败
1、基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基
金合同无法生效,则基金募集失败。
2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,
在基金募集期限届满后30日内返还基金投资者已缴纳的款项,并加计同期银行存款利息。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达
不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国
证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规另有规定的,从其规定。
6、 基金份额的上市交易
本基金上市交易的份额为A类基金份额。
一、基金上市
1、上市交易的地点
深圳证券交易所。
2、上市交易的时间
本基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和
网站上刊登公告。
3、基金上市条件
基金合同生效后具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市
规则》,向深圳证券交易所申请上市:
(1)基金募集金额不低于2亿元;
(2)基金份额持有人不少于1000人;
(3)《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交
易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金A类基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
三、暂停上市交易
A类基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金A类份额
的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本章第(一)款规定的上市条件;
2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
发生上述暂停上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金A类份额上市
的决定之日起2个工作日内在指定媒介发布基金A类份额暂停上市公告。
当暂停上市情形消除后,基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证
券交易所核准后可恢复本基金A类份额上市,并在指定媒介发布基金A类份额恢复上市公告。
四、终止上市交易
基金A类份额份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金A类份
额的上市交易,并报中国证监会备案:
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金A类份额上市的决定之日起2个工作日
内发布基金A类份额终止上市公告。
五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,
并在本基金更新的招募说明书中列示。
若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的的新功能,
本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
7、 基金份额的申购与赎回
本基金的A类基金份额,可以办理场内及场外的申购与赎回,C类基金份额仅能办理场
外申购与赎回。
一、申购和赎回场所
本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点,
场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位,具体销售网点和会
员单位的名单将由基金管理人在招募说明书或指定网站上列明。基金管理人可根据情况变更
或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
二、申购和赎回的开始日及业务办理时间
1、开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金的A类份额申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,
基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
C类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书或其他相关公告中载
明。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份
额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在规定的时间以内撤销;
4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、投资者通过场外申购、赎回应使用注册登记机构开立的开放式基金账户,通过场内
申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的证券账户(人民币普通
股票账户和证券投资基金账户);
6、本基金的申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司和注册登记机构的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司或注册登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新
规定执行;
7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新
的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申
请。
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投资者在提
交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T
日),并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,基金投资者应在T+2
日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,否则,如因申请未
得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到该申请。申购、赎回的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不
成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金
退还给投资者。
基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在
发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
五、申购和赎回的数额限制
1、基金管理人可以规定基金投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最
低份额,具体规定请参见招募说明书。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
3、基金管理人可以规定基金投资者每个交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参
见招募说明书。
4、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量或持有的基金份额占基金
份额总数的比例上限,具体规定请参见招募说明书。
5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或
比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、 申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金A类份额场外申购时投资者可以选
择支付前端申购费用或后端申购费用,本基金C类份额场外申购时投资者无需支付申购费
用;场内申购时投资者只能选择支付前端申购费用。基金申购份额、余额的具体计算方法及
其处理方式在《招募说明书》中列示。
2、基金赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。如果基金投资者在
申购时选择支付后端申购费用,则赎回时还须支付相应的申购费用。基金赎回金额的具体计
算方法及其处理方式在《招募说明书》中列示。
3、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国
证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、 本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误
差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
5、本基金的申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记
等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的25%应
归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有期少于7日的
投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过基金份额赎回金
额的5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,
并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合
同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照《信息披露办法》的
有关规定在最迟应于新的费率或收费方式实施日前在指定媒介上公告。
7、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方
式的基金申购费率和基金赎回费率。
8、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、
赎回费率和转换费率。
七、申购和赎回的注册与过户登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记
手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者场外赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册
登记手续。
注册登记机构可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不
得实质影响投资者的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告。
本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务,按照深圳证券交易所及中国证券登记结
算有限责任公司的有关规定办理。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,可能对基金业绩产生
负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
5、目标ETF暂停基金资产估值;
6、目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本
基金申购的情形;
7、因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金
管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的;
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形;
9、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述1-8项暂停申购的情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。在暂停申购的情况消除后,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。发
生上述第9项拒绝申购的情形时,被拒绝的申购款项将退还给投资者。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款
项;
5、目标ETF暂停基金资产估值;
6、目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本
基金赎回的情形;
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管
理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人,未支付部分按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的
相关规则办理,若出现上述第3项所述情形,按基金合同的相关条款处理。
发生暂停赎回时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。在暂
停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据当时基金资产组合状况和深圳证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,选择下述处理方式:
(1)当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行,全
额赎回。
(2)当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请
而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,在当日接受赎回比例不低于上一
日基金总份额的10%的前提下,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的
相关规则,决定是否对其余赎回申请延期办理。
当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形
下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分
的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管
理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据前述第(1)
点或第(2)点的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办
理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分
如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回而基金管理人不能按照正常赎回程序办理赎回时,基金管理人应在2
日内通过指定媒介刊登公告,并在3个交易日内通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他
方式在3个工作日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎
回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作
日,并应当在指定媒介上进行公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人与相关机
构。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不能互相转换。
十三、基金的定期定额投资计划
在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体实
施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。
8、 基金的转托管、非交易过户、冻结与质押等业务
一、基金份额的登记
1、基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登
记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记
在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。
2、登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以
通过具有代销资格的会员单位申请场内赎回。
3、登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。
二、系统内转托管
1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)
之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。
2、本基金系统内转托管按照中国证券登记结算有限公司或南方基金管理股份有限公司
的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。
三、跨系统转登记
1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之
间进行转登记的行为。
2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。
处于募集期内的基金份额、场外采用后端收费模式认购/申购的A类基金份额和C类基金份
额不能办理跨系统转登记。
四、注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻、质
押等业务,并收取一定的手续费用。
9、 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人
1、基金管理人简况
名称:南方基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基字[1998]4号
组织形式:股份有限公司
注册资本: 人民币3.6172亿元
存续期间:持续经营
2、基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金
财产;
(2)获得基金管理人报酬;
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4)在符合有关法律法规交易所及登记结算结构相关业务规则和本基金合同的前提下,
制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基
金的除调高托管费、管理费和销售服务费之外的费率结构和收费方式;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同
或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形,应
及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的
利益;
(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(7)自行担任基金注册登记机构,或选择、更换注册登记机构,对注册登记机构的代
理行为进行必要的监督和检查,并从注册登记机构获取基金份额持有人名册;
(8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要
的监督和检查;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)依法召集基金份额持有人大会;
(11)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(12)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(13)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资、
融券;
(14)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
3、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,
进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并披露基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同
等法律文件的规定;
(10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(21)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(22)建立并保存基金份额持有人名册;
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(25)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动;
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(27)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
二、基金托管人
1、基金托管人简况
名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
组织形式:股份有限公司
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
2、基金托管人的权利
(1)获得基金托管费;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或
有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形,
应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册;
(8)法律法规规定的其他权利。
3、基金托管人的义务
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金
信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除;
(18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金管理人因
违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册;
(20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
和中国银监会,并通知基金管理人;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或
签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会,对目标ETF份额持有人大会审
议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标ETF份额占本
基金资产的比例折算;
(7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(8)监督基金管理人的投资运作;
(9)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼;
(10)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
四、本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金账户名称而有
所改变。
10、基金份额持有人大会
一、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组
成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
二、召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)终止基金上市交易,但因下述原因致使基金终止上市交易的无需召开基金份额持有
人大会:自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所
认为应当终止上市的其他情形;
(4)变更基金类别;
(5)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标ETF基金交易方式变更、终
止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外;
(6)变更基金份额持有人大会议事程序;
(7)更换基金管理人、基金托管人;
(8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准。但根据法律
法规的要求提高该等报酬标准的除外;
(9)本基金与其他基金的合并;
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项;
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金或基金份额持有人承担
的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或变更收费
方式;
(3)因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易
所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的;
(4)由于目标ETF基金交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、
范围或策略;
(5)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
(6)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(7)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(8)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(9)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内
容必须作出相应变动的;
(10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
三、召集人和召集方式
1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3、代表基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基
金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基
金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开。
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行
召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
四、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒
介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
(6)授权委托的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送
达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和表决方式,并在
会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、表达意见的寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决效力。
五、基金份额持有人出席会议的方式
1、会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托委派其代理人出席,现场开会
时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人拒不派代表出席
的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以以召集人约定的非现场方式进行表
决。
2、召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证
所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定。
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在25
个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公
告;
2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的表决意见,基金管理人或基金托管
人经通知拒不参加收取和统计表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额应
占权益登记日基金总份额的50%以上;
4)直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代表,同时提交的持有基
金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托等文件符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册机构记录相符;
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应
在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
六、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及会议
召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份
额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时
提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30
日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。
(3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对
提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合
上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提
交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其
提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进
行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提
案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其
时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修
改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延
并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见
证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基
金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日
期后2个工作日内在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
七、决议形成的条件、表决方式、程序
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为
有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方
为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别
决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,并予以
公告。
4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法
律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
八、计票
1、现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行
召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会
的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票效力及表决效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结
果。
(3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会议主
持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果
有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布
重新清点结果。重新清点仅限一次。
(4)计票过程应由公证机关予以公证。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人
授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公
证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表监督计票的,不影响计
票效力及表决效力。
九、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出
具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执行。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。
4、如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
十、鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基
金份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有人大会并表决。在计算参会份额和
票数时,本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在目标
ETF基金份额持有人大会的权益登记日,本基金持有目标ETF基金份额的总数乘以该持有人
所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
本基金份额折算为目标ETF后的每一参会份额和目标ETF的每一参会份额拥有平等的投票
权。
11、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人的更换
1、基金管理人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会核准,基金管理人职责终止:
(1)基金管理人被依法取消其基金管理资格的;
(2)基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产;
(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2、基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行:
(1)提名:新任基金管理人由基金托管人或者由单独或合计持有基金总份额10%以上的
基金份额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的新任基金
管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;
(3)核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人,更换基金管
理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行;
(4)交接:基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金管
理业务的移交手续,新任基金管理人应当及时接收,并与基金托管人核对基金财产;
(5)审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备
案,审计费用在基金财产中列支;
(6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在获得中国证监会核准后依照有关规定在
指定媒介上公告;
(7)基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,本基金应替
换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
二、基金托管人的更换
1、基金托管人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会核准,基金托管人职责终止:
(1)基金托管人被依法取消其基金托管资格的;
(2)基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产;
(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
2、基金托管人的更换程序
(1)提名:新任基金托管人由基金管理人或者由单独或合计持有基金总份额10%以上的
基金份额持有人提名;
(2)决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的新任基金
托管人形成决议;
(3)核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人,更换基金托
管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行;
(4)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时
与新任基金托管人办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人应当及时接收,并与
基金管理人核对基金财产;
(5)审计:基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请具有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所对基金财产进行审计,并予以公告,同时报中国证监会备案;审计费用从基金
财产中列支;
(6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在获得中国证监会核准后依照有关规定在
指定媒介上公告。
三、基金管理人与基金托管人同时更换
1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%
以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应当依照有关规定予以公告。
四、 新基金管理人接受基金管理业务或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务
前,原基金管理人或原基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责,
并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。
12、 基金的托管
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及
有关规定订立《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、
基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保
基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
13、 基金份额的注册登记
一、本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容包括基金
投资者基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金份额销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。
二、本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负
责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理机构签订委托代
理协议,以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务,保护基金投资者和
基金份额持有人的合法权益。
本基金A类基金份额注册登记业务办理机构为中国证券登记结算有限责任公司,C类基
金份额注册登记业务办理机构为南方基金管理股份有限公司。
三、注册登记机构享有如下权利
1、建立和管理基金投资者基金份额账户;
2、取得注册登记费;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定
在指定媒介上公告;
5、法律法规规定的其他权利。
四、注册登记机构承担如下义务
1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务;
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回与转换等业务记录15年以上;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基
金造成的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;
5、按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、转托管和提供其他必
要服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规规定的其他义务。
14、基金的投资
一、投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
二、投资范围
本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金
投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购
但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其它
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
三、投资理念
本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,
力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
四、投资策略
本基金为完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与
中证500ETF的管理。
(一) 资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资
产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超
过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(二)目标ETF投资策略
1、特殊申购
在目标ETF基金合同生效后、开放日常申购之前,将向本基金开通特殊申购,特殊申购
仅开通一日,本基金以股票或现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日的目
标ETF基金份额净值(保留到小数点后9位)为基准计算,特殊申购过程中按照中国证券登
记结算有限责任公司和上海证券交易所的相关规定缴纳的费用由基金资产承担。
2 、投资组合的日常投资方式
在目标ETF上市交易、开放申购赎回后,本基金通过两种方式投资目标ETF:
(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,根据申购赎回清单进行申购赎回。
(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,
无须召开基金份额持有人大会。
本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的比
例满足基金合同有关投资比例的要求。
(三)成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此
对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理
人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
(四)债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析
等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管
理需要,选取到期日在一年以内的中央银行票据、国家债券、政策性金融债等进行配置。
五、 投资决策依据和决策程序
(一)决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
(二)投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定
有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理
负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
(三)投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共
同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免
重大风险的发生。
1、研究支持:金融工程小组依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动
性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
2、投资决策:投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告,定期或遇重大事项
时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资
管理的日常决策。
3、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以复制标的指数成份股权重的
方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降
低买入成本、控制投资风险。
4、交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
5、投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关
报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否,
基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。
6、组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、
基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调
整,紧密跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资体制和程序做出调整,并在更新的《招募说明书》中列示。
六、 投资限制和禁止行为
(一)投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
2、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
3、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
5、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制;
6、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。除上述第1、2项外,在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市
公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规
定。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限
制。
(二)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖除目标ETF外的其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述
规定限制。
七、标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为中证500指数。
本基金业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
如果中证500指数被停止编制及发布,或中证500指数由其他指数替代(单纯更名除外),
或由于指数编制方法等重大变更导致中证500指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有
其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审
慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准;并
依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较
基准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应履行适当程序,报
中国证监会核准后予以公告。
八、风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十、基金的融资、融券及转融通
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
十一、目标ETF的变更
目标ETF出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资
该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本
基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指
数。相应地,本基金基金合同中将去掉关于目标ETF的表述部分,或将变更标的指数,届时
将由基金管理人另行公告。
1、目标ETF交易方式变更;
2、目标ETF终止上市;
3、目标ETF基金合同终止。
若目标ETF变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于
该目标ETF。
15、 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他
资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。
三、基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金
的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义
开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基
金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金
合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得
对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消;不同基金财
产的债权债务,不得相互抵消。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金
财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
16、 基金资产的估值
一、估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为基金份额
提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日,以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
三、估值对象
基金依法拥有的目标ETF基金份额、股票、债券、权证及其他基金资产。
四、估值方法
1、目标ETF份额的估值
本基金投资的目标ETF份额以其估值日当日基金份额净值估值。
2、股票估值方法:
(1)上市股票的估值:
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易
日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(2)未上市股票的估值:
① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本价估值;
② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所
上市的同一股票的市价进行估值;
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交
易所上市的同一股票的市价进行估值;
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资
产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)
-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、债券估值方法:
(1)在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没
有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估
值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(2)在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环
境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资
产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)
-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综
合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4、权证估值办法:
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值
日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确
定公允价值进行估值。
(4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产
进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)
-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据
具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
5、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
五、估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果
以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,
基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法
规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投
资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差错遭
受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进
行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对
更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得
不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还
的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时,基
金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的行为造成基金财产损失
时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合
同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基
金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受
的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记
机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法
(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值
错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取
合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理公
司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金
管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管
理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金
管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:
① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金
份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付;
② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人
损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的
赔偿金额,其中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%;
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付;
④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估
值;
4、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托
管人(封闭式基金为每周五)。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、
权证估值方法的第(4)项、股票指数期货合约估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿
责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
17、 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、基金合同生效后的信息披露费用;
5、基金上市费及年费
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的指数使用费;
10、基金财产拨划支付的银行费用;
11、按照国家有关规定和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有ETF基金份额部分的基金资产后的余
额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有ETF基金份额部分的基金资产,若为负数,则
E取0
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有ETF基金份额部分的基金资产后的余
额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有ETF基金份额部分的基金资产,若为负数,则
E取0
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,或一次
性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支
付日期顺延。
4、上述(一)中4到11项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,
按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期内所发生的
信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可
以从认购费中列支。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率
和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率,无须召开
基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施
日前在指定媒介上刊登公告。
六、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
18、 基金的收益与分配
一、基金收益的构成
本基金合同项下基金收益是指基金利润。基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价
值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变
动收益后的余额。
期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数(为期末余额,不是当期发生数)。
二、基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分
配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多6次,每次基金收益分
配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%;
5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额
持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净
值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的
方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
的相关规定;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、
分配方式、支付方式等内容。
四、收益分配的时间和程序
1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,在2日内在指
定媒介公告。
2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托
管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
五、收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额
持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持
有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。
19、 基金的会计和审计
一、基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金合同生效所在的
会计年度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
二、基金的审计
1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师
对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理
人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基
金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒介上公告。
20、 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及
其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将招募说明书、
基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载
在网站上。
(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。本基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会
召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
(3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中
的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金产品资料
概要的内容及编制等具体要求,按照招募说明书相关规定执行。基金终止运作的,基金管理
人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介及基金管理人网站上公告。
5、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作
日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
6、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变
化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)终止基金合同、基金清算;
(3)基金扩募、延长基金合同期限;
(4)转换基金运作方式;
(5)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(6)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(7)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(8)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(9)基金募集期延长或提前结束募集;
(10)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(11)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(12)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(13) 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚
(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费和销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(18)本基金开始办理申购、赎回;
(19)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(20)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(21)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请申请;
(22)在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(23)A类基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市;
(24)基金推出新业务或服务;
(25)目标ETF变更;
(26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
9、澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信
息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、
基金上市交易的证券交易所。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清
算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份
额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
12、中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、更新的
招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,
并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托
管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真
实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息
外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介和基金
上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制
21、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有
人大会决议同意:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)终止基金上市交易,但因下述原因致使基金终止上市交易的无需召开基金份额持有
人大会:自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所
认为应当终止上市的其他情形;
(4)变更基金类别;
(5)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标ETF基金交易方式变更、终
止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外;
(6)变更基金份额持有人大会议事程序;
(7)更换基金管理人、基金托管人;
(8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准。但根据法律
法规的要求提高该等报酬标准的除外;
(9)本基金与其他基金的合并;
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项;
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意
变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金或基金份额持有人承担
的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或变更收费
方式;
(3)因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易
所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的;
(4)由于目标ETF基金交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范
围或策略;
(5)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
(6)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(7)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(8)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(9)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内
容必须作出相应变动的;
(10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,并经中国
证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生
效后2日内在指定媒介公告。
二、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
4、相关法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
22、 违约责任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》规定或者本基
金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担
赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。
但是发生下列情况的,当事人可以免责:
1、不可抗力;
2、基金管理人和/或基金托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为
而造成的损失等;
3、在没有故意或重大过失的情况下,基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行
使或不行使其投资权而造成的损失等。
二、基金合同当事人违反基金合同,给其他当事人造成经济损失的,应当承担赔偿责任。
在发生一方或多方违约的情况下,基金合同能继续履行的,应当继续履行。
三、本基金合同当事一方造成违约后,其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大;
没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而
支出的合理费用由违约方承担。
四、因当事人之一违约而导致其他当事人损失的,基金份额持有人应先于其他受损方获
得赔偿。
五、由于不可抗力,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是未能发现该错误的,由此造成基金财产或基金投资者损失,基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造
成的影响。
23、 争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
24、 基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或法定代表
人授权的代理人签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认
后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告
之日止。
(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三)本基金合同正本一式六份,除上报相关监管部门两份外,基金管理人和基金托管人
各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注
册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
25、 其他事项
本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。
26、基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或
签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会,对目标ETF份额持有人大会审
议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标ETF份额占本
基金资产的比例折算;
(7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(8)监督基金管理人的投资运作;
(9)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼;
(10)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金
财产;
(2)获得基金管理人报酬;
(3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(4)在符合有关法律法规交易所及登记结算结构相关业务规则和本基金合同的前提下,
制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基
金的除调高托管费、管理费和销售服务费之外的费率结构和收费方式;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同
或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形,应
及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的
利益;
(6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(7)自行担任基金注册登记机构,或选择、更换注册登记机构,对注册登记机构的代
理行为进行必要的监督和检查,并从注册登记机构获取基金份额持有人名册;
(8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要
的监督和检查;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)依法召集基金份额持有人大会;
(11)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(12)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(13)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资、
融券;
(14)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
3、基金管理人的义务
(1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和注册登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,
进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并披露基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同
等法律文件的规定;
(10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(21)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(22)建立并保存基金份额持有人名册;
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(25)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动;
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(27)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、基金托管人的权利
(1)获得基金托管费;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或
有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形,
应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册;
(8)法律法规规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金
信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价的现金部分;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除;
(18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金管理人因
违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册;
(20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
和中国银监会,并通知基金管理人;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基
金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)终止基金上市交易,但因下述原因致使基金终止上市交易的无需召开基金份额持有
人大会:自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所
认为应当终止上市的其他情形;
(4)变更基金类别;
(5)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标ETF基金交易方式变更、终
止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外;
(6)变更基金份额持有人大会议事程序;
(7)更换基金管理人、基金托管人;
(8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准。但根据法律
法规的要求提高该等报酬标准的除外;
(9)本基金与其他基金的合并;
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项;
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金或基金份额持有人承担
的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或变更收费
方式;
(3) 因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易
所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的;
(4)由于目标ETF基金交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、
范围或策略;
(5)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
(6)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(7)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(8)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(9)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内
容必须作出相应变动的;
(10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3、代表基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基
金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基
金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开。
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行
召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒
介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
(6)授权委托的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送
达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和表决方式,并在
会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、表达意见的寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
1、会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托委派其代理人出席,现场开会
时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人拒不派代表出席
的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以以召集人约定的非现场方式进行表
决。
2、召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证
所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定。
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在25
个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公
告;
2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的表决意见,基金管理人或基金托管
人经通知拒不参加收取和统计表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额应
占权益登记日基金总份额的50%以上;
4)直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代表,同时提交的持有基
金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托等文件符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册机构记录相符;
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应
在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及会议
召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份
额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时
提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30
日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。
(3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对
提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合
上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提
交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其
提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进
行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提
案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其
时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修
改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延
并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见
证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基
金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日
期后2个工作日内在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(六)决议形成的条件、表决方式、程序
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为
有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方
为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别
决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,并予以
公告。
4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法
律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行
召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会
的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举3名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票效力及表决效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结
果。
(3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会议主
持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果
有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布
重新清点结果。重新清点仅限一次。
(4)计票过程应由公证机关予以公证。
2、通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人
授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公
证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表监督计票的,不影响计
票效力及表决效力。
(八)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出
具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执行。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。
4、如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
(九)鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本
基金份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有人大会并表决。在计算参会份额
和票数时,本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在目标
ETF基金份额持有人大会的权益登记日,本基金持有目标ETF基金份额的总数乘以该持有人
所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
本基金份额折算为目标ETF后的每一参会份额和目标ETF的每一参会份额拥有平等的投票
权。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一) 基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分
配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多6次,每次基金收益分
配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%;
5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额
持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净
值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的
方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
的相关规定;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、
分配方式、支付方式等内容。
(三)收益分配的时间和程序
1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基金管理人按
法律法规的规定公告并向中国证监会备案。
2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托
管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
(四)基金收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额
持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持
有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。
四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有ETF基金份额部分的基金资产后的余
额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有ETF基金份额部分的基金资产,若为负数,则
E取0
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(二)基金托管人的托管费
本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有ETF基金份额部分的基金资产后的余
额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有ETF基金份额部分的基金资产,若为负数,则
E取0
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(三)C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,或一次
性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支
付日期顺延。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
(二)投资范围
本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金
投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购
但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其它
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(三)投资限制和禁止行为
一)投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
2、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
3、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
5、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制;
6、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。除上述第1、2项外,在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市
公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规
定。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限
制。
二)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖除目标ETF外的其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述
规定限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金
管理人应当在前款规定日的次日,将基金份额净值和基金份额累计净值在指定网站披露。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有
人大会决议同意:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)终止基金上市交易,但因下述原因致使基金终止上市交易的无需召开基金份额持有
人大会:自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所
认为应当终止上市的其他情形;
(4)变更基金类别;
(5)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标ETF基金交易方式变更、终
止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外;
(6)变更基金份额持有人大会议事程序;
(7)更换基金管理人、基金托管人;
(8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准。但根据法律
法规的要求提高该等报酬标准的除外;
(9)本基金与其他基金的合并;
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基
金合同等其他事项;
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金或基金份额持有人承担
的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或变更收费
方式;
(3)因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易
所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的;
(4)由于目标ETF基金交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、
范围或策略;
(5)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
(6)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(7)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(8)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(9)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内
容必须作出相应变动的;
(10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,并经中国
证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生
效后2日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
4、相关法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人
员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
九、基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或法定代表
人授权的代理人签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认
后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告
之日止。
(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三)本基金合同正本一式六份,除上报相关监管部门两份外,基金管理人和基金托管人
各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注
册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
(本页无正文,为南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同
盖章页)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司(法人盖章)
法定代表人或授权代表(签字):
签订地:北京
签订日: 年 月 日
基金托管人:中国农业银行股份有限公司(法人盖章)
法定代表人或授权代表(签字):
签订地:北京
签订日: 年 月 日
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