中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-01-17 文字大小 【 】 【打印
            

中银瑞利灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书摘要
(2020年第1号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二〇年一月
重要提示
本基金经2016年1月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]167号文募集注册,
基金合同于2016年2月4日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金
产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基
金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基
金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私
募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交
易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场
流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更
大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但
低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为2019年12月18日(本招募说明书中关于基金经
理变更事项的内容截止日为2019年9月20日,本招募说明书中关于基金合同内容变更事项
的内容截止日为2019年10月24日),有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30
日(财务数据未经审计)。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已复核了本招募说
明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。
一、基金合同生效公告
2016年2月4日
二、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
设立日期:2004年8月12日
电话:(021)38834999
联系人:高爽秋
注册资本:1亿元人民币
股权结构:
股 东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金
融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场部主
管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限
公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副
总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银
行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行副行
长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。
杨柳(YANG Liu)先生,董事。国籍:中国。2019年9月起担任中银基金管理有限公司
董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总经理。
曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长,中国银行托管部处长、
副总经理。
曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、
董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾
先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及
其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范
围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银
行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾
于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险
管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大
学沃顿商学院工商管理硕士学位。
赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在
美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等
公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA
主任,并在华宝信托担任独立董事。
杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄
克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学
经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾
任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)
教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首
都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审
计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师
协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立
董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。
孙祁祥(SUN Qixiang)女士,独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。现任北京
大学经济学院教授,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(PPP)研究中心主任、
北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与保险
学会主席、美国哈佛大学访问教授。
2、监事
赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证券
公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易
主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。
卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指
挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会
高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。
3、管理层成员
李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿
商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商
学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在
加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金
融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金
管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲
师。
张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕
士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区
支行行长、苏州分行副行长、党委委员。
陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美
国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投
资部总经理、助理执行总裁。
王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管理
学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。
闫黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕士。
2019年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基金
管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。
4、基金经理
现任基金经理:
苗婷(Miao Ting)女士,经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加
入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,
2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016
年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016
年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理。具有12
年证券从业年限。具备基金从业资格。
曾任基金经理:
王妍(WANG Yan)女士:2016 年2 月至 2018年2月担任本基金基金经理。
邬炜(Wu Wei)先生:2016年11月至2019年9月担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名及职务
主席:李道滨(执行总裁)
成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总经
理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副总经
理)
列席成员:欧阳向军(督察长)
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代
理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代
理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;
国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买
卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、
见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人
民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,
各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013
年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,
目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心
(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全
球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资
产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项
托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济
法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇
管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海
市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工
作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作
党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董
事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副
经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上
海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金
融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集
团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委
委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,
上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,
上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、
党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党委委员,资产托管部总经
理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2019年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为6022.97亿元,
比去年末增加42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,分别为国泰金龙行业精选基金、
国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋
势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰18
个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基
金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北
信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动
态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、
工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭
式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活
配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、
银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、
工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东
方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴
业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基
金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵
活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基
金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴
业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合
基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源
纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫
惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300
指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债券
基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘
混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易
方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪
港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债
券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端
制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、
太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置
混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置
混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证
券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证
券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投
资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放
债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基
金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券
型证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定
期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资
基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈
债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券
型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投
资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华
富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉
鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券
型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证
券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放
债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国
开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指
数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投
资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿
安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和
中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资
基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基
金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债3-5年
政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基
金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫
浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证
券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴39个月定期
开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证
券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投
资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基
金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商
中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资
基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证
券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资
基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基
金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型
证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金等。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)50960970
1)中银基金管理有限公司直销柜台
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:曹卿
2)中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.bocim.com)
官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)
中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:张磊
2、其他销售机构
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(2)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人: 杨玉成
客服电话: 95523
联系人:黄莹
公司网址: www.swhysc.com
(3)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
客户服务电话:4008219031
联系人:宁博宇
网址:www.lufunds.com
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客户服务电话:95021/4001818188
联系人:苑格格
网址:http://fund.eastmoney.com/
(5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
客户服务电话:4000-766-123
联系人:韩爱彬
网址:www.fund123.cn
(6)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:4007009665
联系人:王诗玙
网址:www.ehowbuy.com
(7)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
联系人:邱湘湘
网址:www.yingmi.cn
(8)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场
法定代表人:李兴春
客户服务电话:95733
联系人:陈孜明
网址:www.leadfund.com.cn
(9)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:4008773772
联系人:董一锋
网址:www.5ifund.com
(10)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人:江卉
客户服务电话:95118
网址:fund.jd.com
(11)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦1层
法定代表人:张旭阳
客户服务电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
(12)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
(13)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
客户服务热线:95510
联系人:王超
公司网站:http://fund.sinosig.com/
(14)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:400-159-9288
网址: danjuanapp.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基
金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中银基金管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)68871801
联系人:乐妮
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、孙睿
联系人:孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、许培菁
五、基金的名称
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
六、基金的类型
混合型证券投资基金
七、基金的投资目标
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券
精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类品种,债
券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
九、基金的投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,定性分析与定量分
析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中,构建投资组合。
1、大类资产配置策略
本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进 行综合分
析,判断各类资产的市场趋势和预期风险收益,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金
在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适
时进行动态调整。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略。
本基金将采用自上而下与自下而上相结合、定性和定量分析相结合的方式确定行业权重。
在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行
业配置进行持续动态地调整。
(2)个股选择策略。
1)建立备选股票库。
本基金的备选股票库包括一级库和二级库。一级股票库是本基金管理人所管理旗下基金
统一的股票投资范围,入选条件主要是根据基金管理人长期研究和实践验证形成的企业价值
评估体系,筛选出基本面良好的股票进入一级库。具体而言,基金管理人企业价值评估系统
对企业价值的考察重点包括企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。
在一级股票库中,本基金通过定性分析和定量指标,精选出相关行业内估值相对合理的
优质上市公司,构成本基金的二级股票库。
具体地,本基金定性分析和定量分析关注的主要因素包括:
1.定性分析
本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投
资价值的重要依据,主要包括以下几个方面:
A、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市
场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方
面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场
资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力
等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素;
B、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程
度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性;
C、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合
理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。
2.定量分析
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定
量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;
B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总
额等;
C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总
市值。
2)股票组合的构建和调整。
在二级股票库的基础上,根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件和基金管理人内
部的投资程序,在严格控制风险的基础上,基金经理通过对个股价格趋势和市场时机的判断,
选择具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司构建个股组合。
当行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适
时进行调整。
3、债券投资策略
在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分
析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资
策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健的投资收益。
(1)久期管理
本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险,
基于对利率水平的预测和混合型基金中债券投资相对被动的特点,进行以“目标久期”为中心
的资产配置,以收益性和安全性为导向配置债券组合。
(2)期限结构配置
由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线变化的
预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进行期限结构配
置,通过分析和情景测试,确定长期、中期、短期三种债券的投资比例。然后与数量化方法
相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用不同投资组合中债券的
期限结构配置。
(3)确定类属配置
收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券
流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。
(4)个债选择
本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种
的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,
针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。
本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行
动态调整。
(5)中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了
基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体
制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于
普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此
本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。本基金采取自下而上的
方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的
前提下,追求合理回报。本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进
行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、
现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打
分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资
产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提
前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证
券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选
择风险调整后收益较高的品种进行投资。
5、衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保
值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、
流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
(2)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券
基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失
性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类
属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(3)国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基
金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场
进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、
波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,
力求实现基金资产的长期稳定增值。
6、投资决策依据、机制和程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)宏观经济发展环境、债券市场和证券市场走势。
2、投资决策机制
本基金管理人实行的投资决策机制是:在投资决策委员会授权范围内,分管投资领导领
导下的基金经理负责制。
投资决策委员会:根据研究报告,负责制定整体投资策略和原则,审定季度资产配置调
整计划和转持股份产品的投资方案;参考投资报告,审定核心投资对象和范围,并定期调整
投资原则和投资策略。
基金经理:在投资决策委员会的授权范围内,参考投资决策委员会的资产配置建议、行
业投资比例和整体组合的绝对和相对风险控制水平,关注整个资产组合的风险收益水平、增
值性、稳定性、分散性和流动性等特征,并结合自身对证券市场的分析判断,确定具体的投
资品种、数量和买卖时间,构建和优化投资组合,并进行日常分析和管理。为有效控制组合
风险,基金经理只有获得投资决策委员会的批准,才可以超越权限超配个别证券。
基金经理助理/投资分析员:通过内部调研和参考外部研究报告,定期提出宏观分析、
行业分析、公司分析以及数据模拟的各类报告或建议,提交投资决策委员会,作为投资决策
的依据。
数量分析人员通过数量模型发现潜在投资机会,运用组合业绩评估系统,定期对投资组
合中大类资产配置、行业配置、风格轮动、个股选择、个券选择、买卖成本等对整体业绩的
贡献进行归因分析。风险管理人员对投资组合的风险进行分析、监控和报告。根据反馈结果,
基金经理及时对组合进行必要的调整。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为:
(1)研究支持
研究人员从基本面对宏观经济、行业、个券、和市场走势提出研究报告,数量小组利用
集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行分析和预期收益测算。
(2)投资决策
投资决策委员会依据上述研究报告,定期(月)或遇重大事项时召开投资决策会议,决
定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建
在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则下,基金经理根据研究人员和数量小
组的投资建议,结合自身对证券市场的分析判断,制定大类资产配置、行业配置及个股投资
策略,在严格贯彻投资流程和投资纪律的基础上,严格控制风险构建投资组合,进行投资组
合的构建和日常管理,并定期进行组合优化。
(4)交易执行
基金经理直接向交易部下达交易指令。交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统
一执行投资组合计划,进行具体品种的交易,并将执行结果反馈基金经理确认。交易执行结
束后,交易员填写交易回执,经基金经理确认后交给基金行政人员存档。
(5)业绩评估
数量小组和风险控制小组利用公司开发的业绩评估系统,对投资组合中整体资产配置、
投资组合、个股选择、个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果
将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。
(6)组合维护
基金经理将根据市场状况,结合行业、个股的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎
回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统
一指数;该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,不易被操纵,并且有较高的知名度和
市场影响力,适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登记结算
有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场
(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短
期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金债券投资
的业绩比较基准。
本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金的投
资策略。
十一、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但
低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十二、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年
1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 123,314,231.17 21.16
其中:股票 123,314,231.17 21.16
2 固定收益投资 436,622,802.40 74.94
其中:债券 436,622,802.40 74.94
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,536,625.18 2.84
7 其他各项资产 6,174,530.89 1.06
8 合计 582,648,189.64 100.00
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 59,023,298.89 10.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,924,699.15 4.45
J 金融业 37,416,840.13 6.43
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 949,393.00 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 123,314,231.17 21.19
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 689,972 18,304,957.16 3.14
2 600570 恒生电子 240,215 17,759,094.95 3.05
3 601398 工商银行 2,793,500 15,448,055.00 2.65
4 000651 格力电器 220,178 12,616,199.40 2.17
5 600887 伊利股份 418,723 11,941,979.96 2.05
6 601288 农业银行 2,632,700 9,109,142.00 1.56
7 600845 宝信软件 222,105 7,942,474.80 1.36
8 000001 平安银行 496,707 7,743,662.13 1.33
9 300657 弘信电子 209,800 6,405,194.00 1.10
10 601939 建设银行 731,900 5,115,981.00 0.88
(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,999,700.00 0.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,009,000.00 5.16
其中:政策性金融债 30,009,000.00 5.16
4 企业债券 50,667,000.00 8.70
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,057,000.00 3.45
7 可转债(可交换债) 3,151,102.40 0.54
8 同业存单 329,739,000.00 56.65
9 其他 - -
10 合计 436,622,802.40 75.01
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111907128 19招商银行CD128 1,000,000 97,010,000.00 16.67
2 111908159 19中信银行CD159 1,000,000 97,000,000.00 16.66
3 111915063 19民生银行CD063 500,000 48,550,000.00 8.34
4 111910248 19兴业银行CD248 500,000 48,475,000.00 8.33
5 111803201 18农业银行CD201 400,000 38,704,000.00 6.65
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保
值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、
流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基
金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场
进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、
波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,
力求实现基金资产的长期稳定增值。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
3、本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
(十一) 投资组合报告附注
1、(1)2019年7月5日,农业银行重庆南岸支行因存在内控管理不严被重庆银保监局罚款
人民币50万元。基金管理人通过进行进一步了解后,认为该处罚不会对上述证券的投资价
值构成实质性的影响。
(2)2019年8月9日,中信银行因财务信息、监管报表、风险案件等信息隐瞒不报、延迟
报送以及虚假报送等13项违法违规行为,被银保监会没收违法所得33.6677万元,罚款2190
万元,合计2223.6677万元。基金管理人通过进行进一步了解后,认为该处罚不会对上述证
券的投资价值构成实质性的影响。
(3)2019年6月28日华夏银行宁波分行存在流动资金额度测算存在数据编造、员工行为
管理严重不审慎、内控管理不到位、贷款风险分类不审慎、违规开展存贷业务共五宗违法行
为,宁波银保监局对其罚款人民币230万元,并责令该分行对相关直接责任人给予纪律处分。
基金管理人通过进行进一步了解后,认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影
响。
(4)2019年5月6日平安银行青岛分行因违反《征信业管理条例》相关规定,被中国人民
银行青岛市中心支行罚款二十万元,对相关责任人罚款两万元。基金管理人通过进行进一步
了解后,认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。
(5)2019年2月3日,招商银行股份有限公司赣州分行由于未完整记录销售全过程被中国
银保监会赣州监管分局处以罚款20万元。基金管理人通过进行进一步了解后,认为该处罚
不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。
(6)2019年3月1日,兴业银行广州分行银行承兑业务严重违反审慎经营规则,广东银保
监局决定对其罚款50万元。基金管理人通过进行进一步了解后,认为该处罚不会对上述证
券的投资价值构成实质性的影响。
(7)2019年2月,民生银行扬州分行在项目贷款中未认真核实项目资本金和股东借款到账
依据真实性,扬州银保监分局决定对该分行罚款人民币40万元。基金管理人通过进行进一
步了解后,认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。
(8)2019年3月20日,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日
收到上海证券交易所《关于对光大证券股份有限公司相关投资项目处置事项的监管工作函》
(上证公函【2019】0354号)。理人通过进行进一步了解后,认为该处罚不会对上述证券的
投资价值构成实质性的影响。
(9)2019年1月3日,中国南方航空股份有限公司涉嫌未在规定时间内对旅客投诉做实质
性回复被中南管理局处以警告并罚款10000元人民币的行政处罚。理人通过进行进一步了解
后,认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,307.20
2 应收证券清算款 706,915.24
3 应收股利 -
4 应收利息 5,463,115.12
5 应收申购款 2,193.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,174,530.89
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127005 长证转债 719,401.80 0.12
2 127012 招路转债 375,410.00 0.06
3 110056 亨通转债 92,583.00 0.02
4 113022 浙商转债 92,192.00 0.02
5 110054 通威转债 67,243.00 0.01
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 300014 亿纬锂能 18,304,957.16 3.14 非公开发行限售
2 300657 弘信电子 6,405,194.00 1.10 非公开发行限售
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2016年2月4日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比
较基的比较如下表所示:
中银瑞利混合A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日 3.00% 0.06% 6.85% 0.64% -3.85% -0.58%
2017年1月1日至2017年12月31日 7.13% 0.10% 11.14% 0.39% -4.01% -0.29%
2018年1月1日至2018年12月31日 -2.05% 0.33% -14.01% 0.80% 11.96% -0.47%
2019年1月1日至2019年9月30日 13.46% 0.36% 16.07% 0.82% -2.61% -0.46%
自基金合同生效起至2019年9月30日 22.64% 0.25% 18.54% 0.67% 4.10% -0.42%
中银瑞利混合C:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年2月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日 0.80% 0.15% 6.85% 0.64% -6.05% -0.49%
2017年1月1日至2017年12月31日 6.96% 0.11% 11.14% 0.39% -4.18% -0.28%
2018年1月1日至2018年12月31日 -1.95% 0.32% -14.01% 0.80% 12.06% -0.48%
2019年1月1日至2019年9月30日 13.35% 0.36% 16.07% 0.82% -2.72% -0.46%
自基金合同生效起至2019年9月30日 19.83% 0.26% 18.54% 0.67% 1.29% -0.41%
十四、基金的费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) 基金的销售服务费;
(4) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6) 基金份额持有人大会费用;
(7) 基金的相关账户的开户及维护费用;
(8) 基金的证券、期货等交易费用;
(9) 基金的银行汇划费用;
(10) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核
对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(3) 基金的销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费年费率为0.1% ,
销售服务费按前一日 C类基金份额的资产净值0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1 %÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管
人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金
财产中一次性支付给登记机构,再由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
(4) 证券账户开户费用:证券账户开户费自本基金成立一个月内由基金托管人从基
金财产中划付,如资产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的5
个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。
上述“(一)基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
(2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3) 《基金合同》生效前的相关费用;
(4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的
市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购费率 客户申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.0%
100万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 1000元/笔
2、赎回费用。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,针对A类基金份额,在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回
费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计
入基金财产;对持续持有期长于30日少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将
不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人
收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。对于持有期限长
于6个月(含) 的投资人不收取赎回费。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记
费和其他必要的手续费。
针对C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并
将上述赎回费全额计入基金财产。其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%
的赎回费并全额计入基金财产。
赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下:
持有期限(Y) 赎回费率
A类基金份额赎回费率 Y<7天 1.5%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<6个月 0.50%
Y≥6个月 0
C类基金份额赎回费率 Y<7天 1.5%
7天≤Y<30天 0.5%
Y≥30天 0
注:上表中,1个月按30天计算,2个月按60天计算,以此类推。投资人通过日常申
购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算基金份额净值。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在不
损害现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可以对基金申购费、赎回费实行一定的
优惠。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其
它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新。
本次主要更新的内容为:
(一) 在“重要提示”部分,对招募说明书所载内容的截止日与有关财务数据和净值
表现截止日进行更新;
(二) 在“基金管理人”部分,对管理人的相关信息进行了更新;
(三) 在“基金托管人”部分,对基金托管人相关信息进行了更新;
(四) 在“相关服务机构”部分,对基金份额发售机构的相关信息进行了更新;
(五) 在“投资组合报告”部分,根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金
合同》,披露了本基金最近一期投资组合报告的内容;
(六) 在“基金的业绩”部分,披露了基金自合同生效以来的投资业绩;
(七) 在“其他应披露事项”部分,列明了前次更新招募说明书所载内容以来的其他
应披露事项。
中银基金管理有限公司
2020年1月17日