广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019年第4季度报告
2020-01-17 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十七日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 1月 16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发现金宝场内货币
基金主代码 519858
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 2日
报告期末基金份额总额 386,621,473.44份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为
基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投
资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判
断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产
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组合进行积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 广发宝 A 广发宝 B
下属分级基金的交易代码 519858 519859
报告期末下属分级基金的
份额总额
336,756,562.39份 49,864,911.05份
注:本基金基金份额认购价格为 1.00元/份,迁移至场内时面值调整为 0.01元,本
表所列 A类、B类份额数据面值已折算为 1元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日)
广发宝 A 广发宝 B
1.本期已实现收益 1,855,251.93 388,823.16
2.本期利润 1,855,251.93 388,823.16
3.期末基金资产净值 336,756,562.39 49,864,911.05
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发宝 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.4938% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4044% 0.0003%
2、广发宝 B:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.6489% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5595% 0.0003%
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 12月 2日至 2019年 12月 31日)
1、广发宝 A
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2、广发宝 B


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日

离任日期
曾雪兰
本基金的基
金经理;广发
理财 30天债
券型证券投
资基金的基
金经理
2016-07-
22
- 10年
曾雪兰女士,经济学硕士,
持有中国证券投资基金业
从业证书。曾任广发基金管
理有限公司固定收益部债
券交易员、债券研究员、基
金经理助理、广发集安债券
型证券投资基金基金经理
(自 2017年 2月 6日至 2018
年 10月 9日)。
温秀娟
本基金的基
金经理;广发
货币市场基
金的基金经
理;广发理财
30天债券型
证券投资基
金的基金经
理;广发理财
7天债券型证
券投资基金
的基金经理;
广发活期宝
货币市场基
金的基金经
理;广发添利
交易型货币
市场基金的
基金经理;广
发天天红发
起式货币市
场基金的基
金经理;现金
投资部总经

2013-12-
02
- 20年
温秀娟女士,经济学学士,
持有中国证券投资基金业
从业证书。曾任广发证券股
份有限公司江门营业部高
级客户经理、固定收益部交
易员、投资经理,广发基金
管理有限公司固定收益部
研究员、投资经理、固定收
益部副总经理。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最
大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管
理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过
实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间
优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险
管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风
险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投
资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对
待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一
投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向
交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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四季度,货币市场利率整体在收敛状态下逐月宽松:10 月,DR007 基本位于公开
市场逆回购操作利率上方,整体中枢较 9月小幅抬升,波动性有所加大。对市场预期影
响较大的是央行在月中新做MLF但利率维持不动,此外 LPR报价暂缓下行加上 TMLF
例行操作缺席,叠加狂飙的猪通胀,引发了市场对于货币政策调整的担心。11月,央行
在月初超预期下调 MLF 利率,在月中开展 OMO 操作并同步下调了操作利率,成功扭
转了市场此前的紧缩预期,货币市场利率中枢回落,波动性也有所下降。12月,全月的
资金面均为较宽松状态,DR007除了月中外的其他时间基本均位于 OMO利率下方,明
显好于此前市场预期,尤其是中旬开始为了对冲缴税压力及呵护市场平稳跨年,央行投
放了大量的逆回购资金。此外考虑到明年 1月春节取现需求增加、地方债发行增多等因
素,市场对短期内降准的预期较大。整体上我们认为,稳增长是目前货币政策目标的首
要诉求。短期内受物价数据较高、经济基本面出现边际回暖信号等影响,货币政策难以
明显宽松,但整体基调仍是稳健偏宽松。
报告期内,场内资金利率较为平稳,本组合作为场内现金管理工具,择时选择资质
较好的短期资产进行配置,保持流动性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A类基金份额净值收益率为 0.4938%,B类基金份额净值收益
率为 0.6489%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 169,152,595.86 38.28
其中:债券 169,152,595.86 38.28
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 50,000,435.00 11.32
其中:买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 213,229,023.73 48.25
4 其他资产 9,497,653.11 2.15
5 合计 441,879,707.70 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.37

其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 46,427,730.36 12.01
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 70
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
77
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
43
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 13.80 12.01

其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 38.70 -

其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 43.97 -

其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -

其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 15.40 -

其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 111.87 12.01
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 29,988,180.40 7.76
其中:政策性金融债 29,988,180.40 7.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 139,164,415.46 36.00
8 其他 - -
9 合计 169,152,595.86 43.75
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 111914085
19江苏银行
CD085
500,000.00 49,824,352.33 12.89
2 111991963
19杭州银行
CD028
500,000.00 49,796,007.94 12.88
3 111997611
19南京银行
CD035
400,000.00 39,544,055.19 10.23
4 190402 19农发 02 300,000.00 29,988,180.40 7.76
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0208%
报告期内偏离度的最低值 -0.0163%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0081%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
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报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保
险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 116,464.07
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,063,054.01
4 应收申购款 8,318,135.03
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 9,497,653.11
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 广发宝A 广发宝B
本报告期期初基金份额总额 433,487,698.78 65,020,649.18
本报告期基金总申购份额 892,446,528.90 58,559,253.98
本报告期基金总赎回份额 989,177,665.29 73,714,992.11
报告期期末基金份额总额 336,756,562.39 49,864,911.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情
况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托
管协议、招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理
人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>
修改旗下 68只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发现金宝场内实时申赎货币市场基金募集的文件
2.《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》
3.《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
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6.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼

9.3 查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二〇年一月十七日
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