建信月盈安心理财债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 1月 21日
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 2页 共 12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 1月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信月盈安心理财
基金主代码 530028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 20日
报告期末基金份额总额 5,968,319,073.83份
投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资
者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投资工具,力争为
持有人创造低风险基础上的投资收益。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150天。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高
于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B
下属分级基金的交易代码 530028 531028
报告期末下属分级基金的
份额总额
171,299,048.13份 5,797,020,025.70份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 3页 共 12页
主要财务指标
报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12
月 31日)
报告期(2019年10月1日 - 2019年12月
31日)

建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B
1.本期已实现
收益
1,111,122.74 53,284,197.58
2.本期利润 1,111,122.74 53,284,197.58
3.期末基金资
产净值
171,299,048.13 5,797,020,025.70
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信月盈安心理财 A
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5707% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2304% 0.0005%

建信月盈安心理财 B
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6444% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3041% 0.0005%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 4页 共 12页


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘思
本基金的
基金经理
2016年 7月
19日
- 10年
刘思女士,硕士。2009年 5月加入建信
基金管理公司,历任助理交易员、初级
交易员、交易员、交易主管、基金经理
助理、基金经理,2016年 7月 19日起任
建信月盈安心理财债券型证券投资基金
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 5页 共 12页
的基金经理;2016年 11月 8日至 2018
年 1月 15日任建信睿享纯债债券型证券
投资基金的基金经理;2016年 11月 22
日至 2017年 8月 3日任建信恒丰纯债债
券型证券投资基金的基金经理;2016年
11月 25日起任建信睿富纯债债券型证
券投资基金的基金经理;2017年 8月 9
日起任建信中证政策性金融债 1-3年指
数证券投资基金(LOF)、 建信中证政
策性金融债 8-10年指数证券投资基金(
LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018
年 4月 11日任建信中证政策性金融债
3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经
理;2017年 8月 16日至 2018年 4月 11
日任建信中证政策性金融债 5-8年指数
证券投资基金(LOF);2017年 8月 16
日至 2018年 5月 31日任建信睿源纯债
债券型证券投资基金的基金经理;2018
年 3月 26日起任建信双月安心理财债券
型证券投资基金的基金经理;2019年 3
月 25日起任建信中债 1-3年国开行债券
指数证券投资基金的基金经理;2019年
4月 26日起任建信睿兴纯债债券型证券
投资基金的基金经理;2019年 11月 20
日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
陈建良
固定收益
投资部副
总经理,
本基金的
基金经理
2014年 1月
21日
- 12年
陈建良先生,双学士,固定收益投资部
副总经理。2005年 7月加入中国建设银
行厦门分行,任客户经理;2007年 6月
调入中国建设银行总行金融市场部,任
债券交易员;2013年 9月加入我公司投
资管理部,历任基金经理助理、基金经
理、固定收益投资部总经理助理、副总
经理,2013年 12月 10日起任建信货币
市场基金的基金经理;2014年 1月 21日
起任建信月盈安心理财债券型证券投资
基金的基金经理;2014年 6月 17日起任
建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;
2014年 9月 17日起任建信现金添利货币
市场基金的基金经理;2016年 3月 14日
起任建信目标收益一年期债券型证券投
资基金的基金经理,该基金在 2018年 9
月 19日转型为建信睿怡纯债债券型证券
投资基金,陈建良自 2018年 9月 19日
至 2019年 8月 20日继续担任该基金的
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 6页 共 12页
基金经理;2016年 7月 26日起任建信现
金增利货币市场基金的基金经理;2016
年 9月 2日起任建信现金添益交易型货
币市场基金的基金经理;2016年 9月 13
日至 2017年 12月 6日任建信瑞盛添利
混合型证券投资基金的基金经理;2016
年 10月 18日起任建信天添益货币市场
基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度,世界经济持续下行,呈现多国同步放缓之势。由于贸易造成的严重不确定
性,全球投资者大多采取观望态度。美国的债务问题非常严重,美国制造业 PMI也开始连续 5个
月运行在 50%以下,股市虚高泡沫已引起很多人的担忧。欧洲制造业 PMI连续 4个月运行在 48%以
下,其中德国制造业出现明显下滑,成为拖累欧洲经济增长的主要力量。而亚洲制造业增速有所
放缓,但走势相对稳定,日本和韩国受全球经济下行压力冲击力度相对于中国较为明显。
从四季度的先行指标来看,中国制造业采购经理指数(PMI)已连续两月重回荣枯线以上,因
此 PMI均值高于二季度和三季度水平,指向 2019年底经济有望平稳收官。从各项数据来看,逆周
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 7页 共 12页
期调控措施发挥了积极成效,经济企稳迹象进一步显现。消费在稳增长中发挥基础性作用,基础
设施投资回升,企业部门中长期贷款增速连续 4个月企稳回升,意味着短期经济出现了触底改善。
从进出口数据看,2019年 11月中国货物贸易进出口总值(人民币计)同比增长 1.8%,扭转
了自 9月以来连续两个月的同比下降态势。11月当月进口同比增长 2.5%,在连跌 3个月之后首次
实现正增长。进口增速“转正”意味着内需或将企稳,贸易结构持续向好,进出口市场的多元化
发展,将对抵御外需疲软起到良好作用。
地产方面,基本面仍处于下行趋势,政策放松传导尚早。从土地和新开工角度上看,百城土
地成交数据 12月进一步大幅回落到-39%的水平,从 7月达到高点后随着融资收紧后继续明显回落。
地产销售层面,12月代表性销售继续明显下行,30个大中城市销售面积相比去年同期增长-9.9%,
较 11月增速放缓近 5个百分点;其中,一线城市销售和三线城市增速放缓较为显著。
物价方面,猪价整体略有回落,但蔬菜价格出现大幅反弹,短期食品价格仍然存在上涨压力,
12月以来国内油价上调,煤价保持稳定,钢价小幅上涨,预计 12月 PPI环比上涨,未来两月的 PPI
有望明显回升,总体看短期通胀预期仍趋回升。
政策方面,在央行新的完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制下,11月人民银行下调 MLF
利率 5BP并引导 1年期和 5年期 LPR贷款市场报价利率均下行 5BP到 4.15%和 4.80%。此外人民银
行在 11月 18日同样下调 7日逆回购利率到 2.50%,整体资金中枢有所下移。
本基金在第四季度已经进入转型期,为应对流动性变化维持了较短久期,主要配置了优质存
单和短期回购,跨年时点没有进行杠杆操作,并根据申赎合理安排资金。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 0.5707%,波动率 0.0005%,本报告期本基金 B净值增长率
0.6444%,波动率 0.0005%;业绩比较基准收益率 0.3403%,波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 3,249,221,828.65 54.42
其中:债券 3,249,221,828.65 54.42

资产支持证

- 0.00
2 买入返售金融资产 1,630,425,325.63 27.31
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 8页 共 12页

其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- 0.00
3
银行存款和结算备
付金合计
1,073,903,196.86 17.99
4 其他资产 17,388,467.85 0.29
5 合计 5,970,938,818.99 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.44

其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 53
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17
报告期内投资组合平均剩余期限超过 150天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例
(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 59.21 0.00

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
2 30天(含)—60天 2.50 0.00

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
3 60天(含)—90天 17.49 0.00

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 9页 共 12页
4 90天(含)—120天 0.66 0.00

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
5 120天(含)—397天(含) 19.88 0.00

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
合计 99.75 0.00
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 49,991,079.18 0.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 490,760,785.44 8.22

其中:政策
性金融债
409,924,769.90 6.87
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
80,121,841.67 1.34
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,628,348,122.36 44.04
8 其他 - -
9 合计 3,249,221,828.65 54.44
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 111908278
19中信银行
CD278
4,000,000 394,557,473.67 6.61
2 111916366
19上海银行
CD366
3,000,000 299,790,774.94 5.02
3 111911261
19平安银行
CD261
3,000,000 298,394,669.64 5.00
4 111909449
19浦发银行
CD449
3,000,000 298,284,369.97 5.00
5 111915604 19民生银行 3,000,000 295,818,637.36 4.96
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 10页 共 12页
CD604
6 111918234
19华夏银行
CD234
3,000,000 295,028,810.11 4.94
7 190201 19国开 01 2,500,000 250,001,523.37 4.19
8 111915612
19民生银行
CD612
2,000,000 198,693,519.02 3.33
9 111916381
19上海银行
CD381
2,000,000 198,689,040.35 3.33
10 111975730
19杭州银行
CD132
1,000,000 99,930,285.03 1.67
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0359%
报告期内偏离度的最低值 0.0019%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0142%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。
5.9.2
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 11页 共 12页
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 17,344,257.85
4 应收申购款 44,210.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 17,388,467.85
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B
报告期期初基金份额总额 211,518,687.23 12,783,330,804.36
报告期期间基金总申购份额 2,778,885.51 53,284,197.58
报告期期间基金总赎回份额 42,998,524.61 7,039,594,976.24
报告期期末基金份额总额 171,299,048.13 5,797,020,025.70
注:上述总申购份额含红利再投资份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位:份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况







持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区

期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
1
2019年 10月
01日-2019
年 12月 31日
3,161,949,427.89 18,453,336.95 - 3,180,402,764.84 53.29


2
2019年 10月
01日-2019
2,600,386,233.87 5,309,635.52 2,605,695,869.39 0.00 0.00
建信月盈安心理财 2019年第 4季度报告
第 12页 共 12页
年 10月 22
日,2019年 10
月 31日-2019
年 10月 31日
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金
流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
注:本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件;
2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2020年 1月 21日

打印