摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-01-23 文字大小 【 】 【打印
            

摩根士丹利华鑫多元收益债券型
证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2012
年5月21日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】678号文核准募集。
本基金的基金合同于2012年8月28日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险,当基金在开放期发生巨额赎回时,投资人将可能无法及时赎回持有的全
部基金份额,也可能面临基金份额净值大幅波动风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因
整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个
别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,信用风险,本基
金的特定风险等。由于本基金投资于债券市场,本基金无法完全规避发债主体的
信用质量变化造成的信用风险。如果持有的债券出现信用违约风险,将给基金净
值带来较大的负面影响和波动。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。
一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金为债券型基
金,其长期预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基
金。本基金基金份额分为A、C类,A类基金份额收取认(申)购费;C类基金份
额不收取认(申)购费,但计提销售服务费;A、C类基金份额适用不同的赎回
费率。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特
征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
本基金是否和投资者的风险承受能力相适应,同时,理性判断市场,对认购(或
申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。
基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日
起执行。
投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期
内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买
基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规及本
基金基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会相关派出机
构备案,本基金对基金合同中的释义、申购赎回、基金的投资、估值和信息披露
等有关条款进行了修订。上述修订于2018年3月24日起生效,系因相应的法律
法规发生变动而进行,不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对基金份额
持有人的利益无实质性不利影响,且已履行适当程序。有关详细信息参见本公司
于2018年3月24日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基
金基金合同、托管协议条款的公告》及本公司网站最新披露的本基金基金合同。
本次招募说明书更新仅对基金合同修订及基金托管协议修订的相关内容、基
金管理人、风险揭示进行更新,相关内容的截止日为2020年1月21日。除非另
有说明,本招募说明书(更新)其他内容截止日为2019年8月28日,有关财务
数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。
目 录
一、绪言........................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 5
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 13
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 16
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 43
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 43
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 43
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 53
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 64
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 67
十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 68
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 72
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 73
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 75
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 75
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 79
十八、基金合同的终止与清算 ..................................................................................................... 85
十九、基金合同内容摘要 ............................................................................................................. 87
二十、基金托管协议内容摘要 ..................................................................................................... 98
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 111
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 112
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 114
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 114
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露
办法》”)《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)
和其他有关法律法规的规定,以及《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读
本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
2.基金管理人:指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同:指《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》及对该基金
合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《摩根士丹利华鑫多元收益债
券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书或本招募说明书:指《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金招募
说明书》及其定期的更新
7. 基金产品资料概要:指《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8.基金份额发售公告:指《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金份额发售公告》
9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》:指中国证监会2019年 7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14. 《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他
组织
20.合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者
21.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24.销售机构:指直销机构和代销机构
25.直销机构:指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
27.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册等
29.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司或接受摩根士丹利华鑫基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构
30.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
31.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基
金的基金份额变动及结余情况的账户
32.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
33.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
35.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
38.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39.A类基金份额:指本基金在投资者认购/申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据
持有期限收取赎回费用的基金份额
40.C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的基
金份额
41.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43.《业务规则》:指《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资
人共同遵守
44.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
45.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
46.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
47.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一
注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
48.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
49.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
50.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过上一开放日基金总份额的10%
51.元:指人民币元
52.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
54.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
57.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
58.销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
59.不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在基金合同由基金
管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的
任何事件
60.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人:周熙
成立日期:2003年3月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]33号
1
注册资本:25,000万元人民币
联系人:赵婧
联系电话:(0755)88318883
股权结构为:摩根士丹利国际控股公司(44%)、华鑫证券有限责任公司(36%)、深圳市
2
基石创业投资有限公司(15%)、深圳市中技实业(集团)有限公司(5%)。
(二)主要人员情况
1 由于公司股东之一,深圳市基石创业投资有限公司的增资尚未完成工商变更登记,截至本招募说明书公
告之日,公司在工商行政管理部门登记的注册资本为2.275亿元人民币。
2 公司股东之一,深圳市基石创业投资有限公司认购本公司的新增注册资本的相关事宜已获证监会批复核
准,有关工商变更手续正在依法办理中。截至本招募说明书公告之日,公司在工商行政管理部门登记的的
股东及股权比例为:摩根士丹利国际控股公司(48.352%),华鑫证券有限责任公司(39.56%)、深圳市基石
创业投资有限公司(6.593%)、深圳市中技实业(集团)有限公司(5.495%)。
1、董事会成员
周熙先生,上海交通大学理学学士,美国密西根大学安娜堡分校电子工程硕士及工商管
理硕士。曾任职于中国联合网络通信集团有限公司上海分公司、爱立信(中国)通信有限公
司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券有限责任公司。
2008年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处,历任副总裁、投资银行部执行董事、北
京代表处首席代表等职务,2011年起至今任职于摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公
司,历任执行董事,目前担任摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司及摩根士丹利投资
管理咨询(上海)有限公司董事总经理、兼任了考利咨询(广州)有限公司等摩根士丹利国
际控股公司关联方所管理基金的投资标的企业(或标的企业的关联方)的董事。现任本公司
董事长。
俞洋先生,澳门科技大学工商管理硕士,上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券
公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、东海证券有限责任
公司常州地区中心营业部总经理兼延陵中路营业部总经理、华鑫证券有限责任公司总裁助
理、华鑫证券有限责任公司副总裁、华鑫证券有限责任公司总裁、党委副书记、董事、华鑫
证券投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。目前担任华鑫证券有限责任公司董事长、
法定代表人,上海华鑫股份有限公司总经理。现任本公司副董事长。
田明先生,上海交通大学学士、香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电(集团)
有限公司财务经济部主管、上海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产业
股份有限公司总会计师、上海华鑫股份有限公司总会计师、华鑫证券有限责任公司财务副总
监、总监、财务负责人。2017年5月至今任上海华鑫股份有限公司总会计师。现任本公司
董事。
孙辰健先生,西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经济
学博士研究生。曾先后担任兰州炼油化工总厂自动化研究所职员、深圳证券交易所电脑工程
部业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、深圳证券交易所西北中心主任、深圳证券
通信公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结算有限责任公司
北京数据技术分公司副总经理和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理、华鑫
证券有限责任公司副总经理,华鑫证券投资有限公司法定代表人、董事长。目前担任华鑫证
券有限责任公司监事会主席,华鑫宽众投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事。
高杰文(Todd Coltman)先生,加利福尼亚州立大学通讯专业学士和硕士,乔治敦大学
法学博士。曾在年利达律师事务所(Linklaters)以及众达律师事务所(Jones Day)担任
律师。2004年加入摩根士丹利,负责亚洲地区不动产投资(REI)业务的不动产收购融资。
自2016年起至今担任摩根士丹利亚洲投资管理业务运营总监。目前担任摩根士丹利商务咨
询(上海)有限公司董事、摩根士丹利资产服务咨询(中国)有限公司董事、Morgan Stanley
Investment Management Private Limited董事、Morgan Stanley Properties Advisory Corp.
Limited董事、MSP China Holdings Limited董事。现任本公司董事。
侯杰明(Jeremy Alton Huff)先生,杜克大学文学学士,哈佛大学法学博士。曾任美
国世达律师事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐的副总裁。2017年3月至
今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。目前担任摩根士丹利国际银行(中国)
有限公司董事、摩根士丹利商贸(中国)有限公司董事、摩根士丹利管理服务(上海)有限
公司董事,摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司监事、摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司监事,摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处普通代表。现任本公司董事。
王鸿嫔女士,台湾国立清华大学法学学士。曾任钱杂志记者,康和证券投资顾问公司研
究员,怡富证券投资顾问公司研究员、协理,怡富证券投资信托有限公司副总经理,怡富证
券投资顾问公司总经理,上投摩根基金管理有限公司总经理,上海富汇财富投资管理股份有
限公司董事长兼总经理等。现任本公司总经理及董事。
贾丽娜女士,东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵
科技学院任教,1994年8月至今2017年11月任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙
人,2017年11月起至今任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人,目前兼任俊
知集团有限公司、倍加洁集团股份有限公司、江苏林洋能源股份有限公司和厦门特宝生物工
程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
彭章键先生,中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院、广东信达律师事
务所。2008年至今担任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人,兼任华南经济贸易仲裁委
员会和深圳仲裁委员会仲裁员,广东省知识产权局入库专家。现任本公司独立董事。
苗复春先生,中国人民大学经济学硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾
问。曾任内蒙古商业局计委科长,中国社科院技术经济研究所助理研究员,国务院技术经济
研究中心研究员,国务院办公厅副局长,外经贸部办公厅主任,中央财经领导小组办公室局
长,中国人寿保险公司副总经理,中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁,中国
人寿保险集团公司党委副书记、副总裁,退休后曾任中国人寿养老保险公司顾问,兼任中国
生产力学会副会长。现任本公司独立董事。
Paul M. Theil先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕士
(MBA)、法学院法律博士(JD)。曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻华大使
馆一秘。目前担任中安信业董事长,深圳市中安信业创业投资有限公司董事长,Moshi
Industrial Development (Shenzhen) Co., Ltd法定代表人,亚太健康集团董事长,深圳
市中银富登村镇银行董事,润晖资产管理有限公司董事,兴业银行独立董事,亲亲食品集团
董事,深圳市小额贷款行业协会会长,中国小额贷款公司协会副会长,深圳市创业投资同业
公会副会长、深圳市商业联合会常务副会长。现任本公司独立董事。
2、监事会成员
赵恒先生,西安大学计划统计学学士,上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行
西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司董事、华鑫证券有限责任公司副总裁。目前担任上海华鑫股份有限公司
副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司董事长。现
任本公司监事长。
莫壮伟(Tuangwei Mok)先生,加州大学伯克利分校学士、加州大学伯克利分校哈斯商
学院硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发行结构化和证券化产品,并在安永会计师事务所提供
企业融资咨询服务。2010年9月加入摩根士丹利亚太区的市场风险团队。2014 年加入摩根
士丹利风险投资管理团队,目前担任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。现任本公司监事。
赵婧女士,英国雷丁大学国际证券投资及银行学理学学士、英国诺丁汉大学风险管理硕
士。曾任信诚人寿保险公司管理培训生、广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本公
司,目前担任本公司助理总经理兼任综合管理部总监、产品规划部总监、上海分公司总经理。
现任职工监事。
周苑洁女士,华东政法大学国际经济法法学学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。曾
任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入本公司,历任客户服务中心
负责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监,
目前担任本公司市场发展部总监。现任职工监事。
周源女士,湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商
基金管理有限公司基金会计(高级经理)。2010年起加入本公司,曾任基金运营部副总监、
专户理财部副总监,目前担任本公司专户理财部总监。现任职工监事。
谢先斌先生,浙江大学计算科学与工程学专业学士,上海交通大学安泰经济与管理工商
管理专业硕士。曾任中国移动(深圳)有限公司软件工程师,及招商基金管理有限公司信息
技术部业务经理,基金事务部业务经理、高级经理、首席注册登记师。2011年5月加入本
公司,曾任基金运营部副总监,目前担任基金运营部总监。现任职工监事。
3、公司高级管理人员
周熙先生,董事长,简历同上。
王鸿嫔女士,总经理,简历同上。
李锦女士,哥伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学
经济管理学院国际金融专业硕士,23年证券基金行业工作经历。曾就职于巨田证券有限责任
公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公室主任助理,资产管理部理财部
副经理、经理,研究所研究员;2003年9月加入本公司,曾任基金运营部副总监、总监、总
经理助理、督察长,现任本公司副总经理。
许菲菲女士,中南财经政法大学国际会计专业学士,18年证券基金行业工作经历。曾任
深圳市华新股份有限公司会计,宝盈基金管理有限公司基金会计。2005年6月加入本公司,
历任基金运营部基金会计,监察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监、总监。现任本
公司督察长。
4、本基金基金经理
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,14年证券从业经历。2005年7月
加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总监,现任助理总经理、
北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹
利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任本基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利
华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年9月起任摩根士丹
利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年6
月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
主任委员:何晓春,助理总经理、权益投资部总监、基金经理
副主任委员:李轶,助理总经理、北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理
委员:王大鹏,研究管理部总监、基金经理;余斌,数量化投资部总监、基金经理;李
功舜,交易管理部总监;张雪,固定收益部副总监、基金经理
秘书:王大鹏,研究管理部总监、基金经理
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
5、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
12、有关法律法规、中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守法律、法规和基金合同,按照招募说明书列明的投资目
标、策略及限制全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部
控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取
有效措施,禁止基金财产用于下列投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他活动。
上述禁止行为为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定,如法律法
规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
4、基金管理人承诺严格遵守法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止
发生下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。
5、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)其他法律法规、中国证监会及基金合同禁止的行为。
6、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人的经营运作严格遵守法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、基金管理人应披露的信息真实、准确、完整、及时;
(4)确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳
定、健康发展的基金管理公司。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级岗位,
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控
制度的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金财产、基
金管理人固有财产、其他财产的运作必须相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置须权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制体系
基金管理人的内部控制体系结构是一个分工明确、相互制约的组织结构,具体包括:
(1) 董事会负责决定基金管理人内部管理机构的设置、制定基金管理人基本管理制度,
对确保基金管理人建立及维持适当而有效的内部控制负有最终责任。董事会下设的风险控制
和审计委员会负责审核基金管理人内部控制制度、检查公司和基金运作的合法合规情况等事
项,并向董事会汇报。
(2)经营管理层负责组织设计公司的内部控制制度,拟订公司的基本管理制度和制定
公司的部门业务规章,并确保公司的日常经营运作活动合法合规。
(3)督察长负责监督检查基金管理人运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况,
并依据相关规定可独立向董事会和中国证监会报告。
(4)经营管理层下设的风险管理委员会协助经营管理层实施对各类业务和风险的总体
控制以及解决公司内部控制中出现的问题。
(5)风险管理部负责跟踪和报告投资管理中的市场风险,评价基金投资业绩,并根据
风险收益情况及时提出改进意见,为投资业务的稳健发展提供支持。
(6)监察稽核部独立于基金管理人其他部门和业务活动,对基金管理人内部控制制度、
风险管理政策和措施的执行情况实行严格检查和及时反馈,并向督察长、风险管理委员会和
经营管理层定期或不定期报告。
(7)各业务部门及员工对风险管理负有直接责任。各业务部门负责人在权限范围内,
执行公司的各项风险管理程序,负责本部门业务风险的识别、监控,对本部门的风险管理负
全部责任。每一位员工均负有一线风险控制职责,负责把公司的风险管理理念和控制措施落
实到每一个业务环节当中,并在发现风险隐患和问题时负有报告、反馈和改进的义务。
4、内部控制措施
(1)建立合理、完备、有效并易于执行的内部控制制度体系。基金管理人内部控制制
度体系由不同层面的制度构成,按照其所管理的层次可以分为四个级别:第一级别是公司章
程;第二级别是公司内部控制大纲;第三级别是公司基本管理制度;第四级别是公司各委员
会、各部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。基金管理人根据业务需要持续修订
和更新各项制度,使其内部控制制度体系日趋完善。
(2)建立浓厚的风险管理文化。经营管理层牢固树立内控优先的风险管理理念,注重
培养全体员工的风险防范意识,通过制度约束、学习培训使全体员工及时了解国家法律法规
和公司规章制度,使风险管理意识深入人心,并贯穿到各个业务环节。
(3)建立严密有效的内控防线。依据自身经营特点,基金管理人建立起各岗位的自控
与互控、相关部门之间的监督制衡、监察稽核部和督察长的独立监督等内控防线。
(4)建立并持续完善风险管理体系。基金管理人通过建立风险分类、识别、评估、报
告及监督等程序,定期或不定期地对风险进行评估、预警,并通过清晰的汇报路径,使相关
部门及经营管理层即时把握风险状况,及时、快速地采取风险控制措施。
(5)强化风险管理措施。随着业务发展及技术进步,基金管理人开始更多地采取系统
化监控措施,增强风险管理的全面性、实时性和有效性。同时,采用数量化分析方法,提高
风险管理的科学性。
5、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)本基金管理人确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是本基金管理人董事会
及管理层的责任;
(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(3)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9
月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净
利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服
务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018
年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第
一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、
托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥设有托管
运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手
段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长
期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,
中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银
行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”
等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣
获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631
(2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室
联系人:张宏伟
电话:(010)66155568-6100
传真:(010)66158135
(3)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元
联系人:朱冰楚
电话:(021)63343311-2100
传真:(021)50429808
(4)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统
交易系统网址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading
目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以
及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站
(http://www.msfunds.com.cn)。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡,信用卡等
贷记卡不支持购买基金。
全国统一客服电话:400-8888-668
客户服务信箱:Services@msfunds.com.cn
深圳、北京或上海的投资人单笔认(申)购金额超过100万元(含100万元)人民币以上
的,可拨打直销中心的上述电话进行预约,本公司将提供上门服务。
2、销售机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(3) 交通银行股份有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人:王菁
联系电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4) 招商银行股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(5) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9 号文化大厦
法定代表人:李庆萍
客户服务电话:95558
网址:www.citicbank.com
(6) 中国民生银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
联系人:穆婷
联系电话:010-58560666
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
注:仅限中国民生银行直销银行渠道
(7) 平安银行股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:谢永林
联系人:施艺帆
联系电话:021-50979384
客户服务电话:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址:上海市中山东一路12 号
法定代表人:吉晓辉
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(9) 烟台银行股份有限公司
注册(办公)地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人:叶文君
联系人:王淑华
联系电话:0535-6699660
客户服务电话:4008-311-777
网址:www.yantaibank.net
(10) 河北银行股份有限公司
注册(办公)地址:石家庄市平安北大街28号
法定代表人: 乔志强
客户服务电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
(11) 哈尔滨银行股份有限公司
注册(办公)地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人:郭志文
客户服务电话:95537、400-60-95537
网址:www.hrbb.com.cn
(12) 天津银行股份有限公司
注册(办公)地址:天津市河西区友谊路15号
法定代表人:王金龙
客户服务电话:4006-960296
网址:www.bank-of-tianjin.com.cn
(13) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
联系电话:021-54967202
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
(14) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
联系电话:010-60838995
客户服务电话:400-889-5548
网址:www.cs.ecitic.com
(15) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:魏明
联系电话:(010)85130588
客户服务电话: 4008888108
网址:www.csc108.com
(16) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
联系电话:010-66568292
客户服务电话: 4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(17) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
联系电话:(010)63081000
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
(18) 民生证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:余政
联系人:赵明
联系电话:(010)85127622
客户服务电话:4006-19-8888
网址:http://www.mszq.com
(19) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98 号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦10楼
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
联系电话:021-23219000
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
(20) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺、朱雅崴
联系电话:(021)38676161
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(21) 申万宏源证券有限公司
注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
联系电话:(021)33389888
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(22) 光大证券股份有限公司
注册(办公)地址: 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:(021)22169999
客户服务电话:400-8888-788、10108998
网址:www.ebscn.com
(23) 长江证券股份有限公司
注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
联系电话:(027)65799999
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(24) 中银国际证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
联系人:李丹
联系电话:(021)20328216
客户服务电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com
(25) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39
层、40 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:孔亚楠
联系电话:021-63325888
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(26) 华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话:(0755)82492193
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(27) 中泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:王霖
联系电话:(0531)68889157
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(28) 中信证券(山东)有限责任公司
注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
联系人:孙秋月
联系电话:(0532)85022026
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(29) 山西证券股份有限公司
注册(办公)地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:(0351)8686659
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(30) 华龙证券股份有限公司
注册(办公)地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-8784656
客户服务电话:400-689-8888
网址:www.hlzqgs.com
(31) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
联系电话:021-20333333
客户服务电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(32) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客户服务电话:4008-601555
网址:www.dwzq.com.cn
(33) 方正证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:何其聪
联系人:高利
联系电话:0731-85832507
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(34) 宏信证券有限责任公司
注册(办公)地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
联系人:刘进海
联系电话:028-86199278
客户服务电话:4008-366-366
网址:www.hxzq.cn
(35) 安信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法人代表人:牛冠兴
联系人:郑向溢
联系电话:(0755)82558038
客户服务电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
(36) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04
层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
联系电话:(0755)82023442
客户服务电话:400-600-8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(37) 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客户服务热线:95565、400-8888-111
网址:www.newone.com.cn
(38) 国信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
联系电话:(0755)82130833
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(39) 平安证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:詹露阳
联系人:周一涵
联系电话:(0755)38637436
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(40) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46 号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
联系电话:(0755)83709350
客户服务电话: 95563
网址:www.ghzq.com.cn
(41) 华西证券股份有限公司
注册(办公)地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
联系电话:010-52723273
客户服务热线:95584
网址:www.hx168.com.cn
(42) 世纪证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层
法人代表:卢长才
联系人:张婷
联系电话:(0755)83199599
网址:www.csco.com.cn
(43) 长城证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客户服务电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
(44) 万和证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼
办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20楼西
法定代表人:朱治理
联系人:周小钰
联系电话:0755-88694888-857
客户服务电话:4008-882-882
网址:www.wanhesec.com
(45) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
联系电话:(020)87555888
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(46) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:(0591)87383623
客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)
网站:www.hfzq.com.cn
(47) 东莞证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
联系人:苏卓仁
联系电话:(0769)22112062
客服电话:961130
网址:www.dgzq.com.cn
(48) 申万宏源西部证券有限公司
注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
法定代表人:李季
联系人:王怀春
联系电话:0991-2307105
客户服务热线:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(49) 国金证券股份有限公司
注册(办公)地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:杜晶、贾鹏
联系电话:028-86690057、028-86690058
客户服务热线:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(50) 中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观40层-43层
法定代表人:何亚刚
联系人:齐冬妮
联系电话:010-59355807
客户服务电话:40088-95618
网址:www.e5618.com
(51) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层
法定代表人:丁学东
联系人:任敏、陈曦
联系电话:010-65051166
客户服务热线:010-65051166
网址:www.cicc.com
(52) 上海证券有限责任公司
注册(办公)地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
网址:www.962518.com
(53) 中信期货有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010-60833754
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(54) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:(010)66045529
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.com
(55) 和讯信息科技有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:梁檐
联系电话:021-20835789
客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
(56) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
联系电话:(0755)33227950
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
(57) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
联系电话:0571-26888888-37494
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(58) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
(59) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(60) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:黄妮娟
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(61) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯斌
联系电话:021-58788678-8201
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(62) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-38602377
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(63) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
联系电话:400-166-1188
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
(64) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809
法定代表人:戎兵
联系人:王巨明
联系电话:010-52855650
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(65) 中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
联系电话:010-65807865
客户服务电话:010-65807609
网址:www.cifcofund.com
(66) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
联系电话:010-62020088- 7024
客户服务电话:4008188000
网址:www.myfund.com
(67) 中国国际期货股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
联系电话:010-59539864
客户服务电话:95162、400-8888-160
网址:www.cifco.net
(68) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人:梁蓉
联系人:张旭
联系电话:010-66154828
客户服务电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
(69) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
联系电话:021-33323999-5611
客户服务电话:400-820-2819
网址:fund.bundtrade.com
(70) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(71) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
客户服务热线:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(72) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
联系电话:021-63333319
客户服务热线:4000 178 000
网址:www.vstonewealth.com
(73) 深圳富济基金销售有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
联系电话:0755-83999907-8814
客户服务热线:0755-83999907
网址:www.fujifund.cn
(74) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008
法定代表人:赵荣春
联系人:陈剑炜
联系电话:010-57418813
客户服务热线:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
(75) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18层
法定代表人:李兴春
联系人:陈洁
联系电话:021-60195121
客户服务热线:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
(76) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
联系电话:020-89629099
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(77) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
联系电话:010-59336519
客户服务热线:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
(78) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
客户服务热线:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(79) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路102号708室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:姚杨
联系人:孟召社
联系电话:021-20324176
客户服务热线:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
注:仅开放赎回
(80) 深圳市金斧子基金销售有限公司
注册(办公)地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
11层1108
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
联系电话:0755-29330513
客户服务热线:400-930-0660
网址:www.jfzinv.com
(81) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185
客户服务热线:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
(82) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
联系电话:010-62676405
客户服务热线:010-62675369
网址:www.xincai.com
(83) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
法定代表人:周斌
联系人:张晔
联系电话:010-59313591
客户服务热线:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
(84) 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
联系人:杨雪
联系电话:010-58170963
客户服务热线:400-818-8866
网址:www.shengshiview.com
(85) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
联系电话:010-89189285
客户服务热线:95118/400-088-8816
网址:http://fund.jd.com
(86) 南京苏宁基金销售有限公司
注册(办公)地址:南京玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:赵耶
联系电话:18551602256
客户服务热线:95177
网址:www.snjijin.com
(87) 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
联系电话:010-65309516
客户服务热线:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
(88) 上海云湾基金销售有限公司
注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:戴新装
联系人:朱学勇
联系电话:021-20530012
客户服务热线:400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com
(89) 通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人:兰奇
联系电话:021-60818588
客户服务热线:400-66-95156
网址:www.tonghuafund.com
(90) 上海挖财基金销售有限公司
注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:冷飞
联系人: 孙琦
联系电话: 021-50810687
客户服务热线:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
(91) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:李关洲
联系电话:021-65370077
客户服务热线:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(92) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:袁永姣
联系电话:010-61840688
客户服务热线:4000-618-518
网址:www.danjuanapp.com
(93) 腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
法定代表人:刘明军
联系人:谭广锋
联系电话:0755-86013388-80618
客户服务热线:95017(拨通后转1再转8)
网址: www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com
(94) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:毛淮平
联系人:张静怡
联系电话:010-88066184
客户服务热线:400-817-5666
网址: www.amcfortune.com
(95) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼;
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
联系电话:021-23586603
客户服务热线:95357
网址:http://www.18.cn
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据
情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
(二)注册登记机构
名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人:YU HUA(于华)
联系人:赵恒
电话:(0755)88318709
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:安冬
电话:021-31358666
经办律师:吕红、安冬
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238189
联系人:施翊洲
经办注册会计师:单峰、施翊洲
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》
等有关法律法规及基金合同,经中国证监会2012年5月21日证监许可【2012】678号文件核准
募集。
本基金募集期为2012年7月30日至2012年8月24日,已经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2012)第322号验资报告予以验证,按照每份基金份额面值人民币
1.00元计算,本基金募集期共募集3,447,587,386.95份基金份额,其中认购资金利息折合
2,707,487.92份基金份额。有效认购户数为15,859户。
七、基金合同的生效
根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其它
相关规定,本基金募集符合有关规定和条件,已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于
2012年8月28日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网
站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以
通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的代销机构另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间将另行公告。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2012年11月27日起开放办理日常申购赎回业务。基金管理人不得在基金合同约
定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的
日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份
额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效,基金管理人、基金托
管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交
的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式
及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,
而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认
结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不
成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投
资人,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内通过基金注册登记机构及
其相关基金销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时,款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购与赎回的数额限制
1、通过基金管理人网站和其他销售机构首次申购单笔最低金额A类份额为人民币10元,
C类份额为人民币1元,追加申购单笔最低金额A类份额为人民币10元,C类份额为人民币1元;
其中个人投资者通过本公司直销中心首次申购公司旗下基金的单笔最低限额为100万元
(含)。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金
额的限制。
2、赎回的最低份额为10份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔
赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回;
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购金额和赎回份额
的数量限制,或者新增基金规模控制措施,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购份额与净赎回金额的计算
1、申购费用
投资人申购A类基金份额收取前端申购费用,即在申购时支付申购费用,申购费率按每
笔申购申请单独计算。投资人申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中
计提销售服务费。
A类基金份额以申购金额为基数采用比例费率计算申购费,投资人在一天内如果有多笔
申购,适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金自2013年11月1日起,对于通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的养老金
客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其
投资运营收益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方和行业
社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新
的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范
围,并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.32%
100万元≤M<500万元 0.2%
M≥500万元 每笔交易1000元
除养老金客户外的其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔交易1000元
持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购
费用。
2、赎回费用
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费,
其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入
基金财产。具体赎回费率结构如下:
持有期限(Y) A类基金份额赎回费率
Y<7天 1.5%
7天≤Y<1年 0.1%
1年≤Y<2年 0.05%
Y≥2年 0
注:1年指365天。
持有期限(Y) C类基金份额赎回费率
Y<7天 1.5%
Y≥7天 0
3、申购份额的计算
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额净值
为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的损失由基金
财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(1)A类基金份额的申购
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
举例:
某非养老金客户投资100,000.00元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份
额净值为1.040元,申购费率为0.8%,则其可得到的申购份额为:
申购总金额=100,000.00元
净申购金额=100,000.00/(1+0.8%)=99,206.35元
申购费用=100,000.00-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000.00-793.65)/1.040=95,390.72份
(2)C类基金份额的申购
如果投资人选择申购C类基金份额,则申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
举例:某投资人投资100,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份
额净值为1.040元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000.00/1.040=96,153.85份
4、净赎回金额的计算
(1)A类基金份额的赎回
如果投资人赎回A类基金份额,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基
金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五
入方法,保留小数点后两位,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
计算公式如下:
赎回金额=赎回份数×赎回价格
赎回费用=赎回金额×赎回费率
赎回价格=申请日基金份额净值
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
举例:假定某投资人在赎回10,000.00份基金份额,持有时间为8个月,对应的赎回费率
为0.1%,申请日基金份额净值为1.280元,则其获得的净赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000.00×1.280=12,800.00元
赎回费用=12,800.00×0.1%=12.80元
净赎回金额=12,800.00-12.80=12,787.20元
(2)C类基金份额的赎回
投资人赎回C类基金份额,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份数×赎回价格
赎回费用=赎回金额×赎回费率
赎回价格=申请日基金份额净值
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
举例:某投资人赎回100,000.00份C类基金份额,持有时间为1个月,假设赎回申请日C
类基金份额净值是1.250 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=100,000.00×1.250=125,000.00 元
赎回费用= 125,000.00×0=0元
净赎回金额=125,000.00-0=125,000.00元
5、基金份额净值的计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的损
失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。T日的基金份额净值在当天收市后计算,
并根据《基金合同》的约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公
告。
基金份额净值的计算公式为:
A类基金份额净值=A类基金份额的基金资产净值总额/发行在外的A类基金份额总数
C类基金份额净值=C类基金份额的基金资产净值总额/发行在外的C类基金份额总数
6、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、调低赎回费率或
变更收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
(七)申购和赎回的注册登记
1、经基金销售机构同意,基金投资人提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时
间之前可以撤销。
2、投资人T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资人增加权益并办理注
册登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资人T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办理相
应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(八)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份
额20%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,
对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含2个开放日)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超
过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在2个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上
刊登公告。
(九)拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)证券或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比
例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情
形。
(7)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总
规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的单日申购金额或
净申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或
该投资人单日或单笔申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第(4)、(6)、(7)项外暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂
停接受某些投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购
公告。当发生上述第(6)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申
购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请
被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人,基金管理人、基金托管人等不承担由此产生的
利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)证券或期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
(3)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值 50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管
理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算
赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,
并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告;也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基
金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日
的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。
暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金
重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十一)基金转换
1、本基金于2012年11月27日起开放了本基金与本公司作为注册登记机构的其他开放式
基金之间的转换业务。
可办理转换业务的具体基金名称、转换业务办理时间、转换业务规则、转换费用等相关
事项详见本公司2012年11月23日刊登的《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金开放
日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告》。
2、转换费用
本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体
收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金
份额持有人承担,计算方法如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
申购补差费=转入总金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费
(1)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。
(2)转出基金赎回费不低于25%的部分归入转出基金资产。
(3)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关
公告的规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,
按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
(十二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交
易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合
条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准
收费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其
它合理情况,可以暂停该业务的受理。
(十四)定期定额投资计划
投资者可通过基金管理人指定的基金销售机构办理基金定期定额投资业务,约定每期扣
款日和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基
金申购申请。本基金定期定额申购的每期最低扣款金额为10元。投资者办理基金定期定额投
资业务的具体实施方法,请参见基金管理人的相关公告。
(十五)基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登
记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我
国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定
之前,被冻结部分产生的权益先行按照注册登记机构的业务规则一并冻结。被冻结部分份额
仍然参与收益分配与支付。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券
等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
(二)投资范围
本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、
中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、
可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股
票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;同时本基金也可以直接从二级市场
买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投
资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,基金持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
1、大类资产配置策略
本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、
资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的
投资机会,以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投
资工具类资产的投资机会。
(1)整体资产配置策略
目前我国证券市场环境变动较大,具有明显的新兴市场的特征,因此基金管理人主要采
用自上而下的方法,通过情景分析和历史预测相结合,将市场细分为固定收益和新股申购、
股票交易市场三个子市场。通过对经济环境、市场环境、信用风险情况、风险预算和有关法
律法规等因素的综合分析,采取策略轮动投资方法,在各子市场之间进行资产的动态配置。
(2)类属资产配置策略
类属配置策略主要包括固定收益资产类属选择、投资组合中各类固定收益资产的适当混
合以及对这些混合资产进行的适时管理。基金管理人通过对固定收益市场的分析和预测,采
取积极投资策略,定期对普通债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、
附权债券(含可转换公司债、各类附权债券等)、资产支持证券、金融创新(各类金融衍生工
具等)四种主要固定收益工具确定类属资产的最优权数,以确定最能满足投资者风险—回报
率要求的资产组合。
(3)明细资产配置策略
在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是
否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息
税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债
券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
2、普通债券投资策略
本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差
策略、公司/企业债券策略等。
(1)利率预期策略
本基金通过对经济增长、通货膨胀、就业以及国际收支等经济因素进行研究分析,判断
经济运行的周期特征,在当前市场利率水平的基础上预测将来一段时间财政政策、货币政策
等宏观经济政策的变动趋势,分析金融市场资金供求状况的变化,进而预测市场利率水平的
变动趋势。在市场利率水平上升前降低普通债券投资组合的平均久期以规避利率风险,下降
前提高组合的平均久期,以获取额外的资本利得收益。
(2)收益率曲线策略
本基金根据利率预测的结果,通过对市场利率期限结构历史数据的分析检验,把握收益
率曲线变动的周期特征和结构特征,在当前收益率曲线形状的基础上预测将来收益率曲线的
形状,据此在短期、中期和长期债券的合理配置,建立不同类型的组合期限构成(子弹型、
哑铃型或阶梯型等),以获取风险优化的超额期限结构收益。
(3)信用利差策略
本基金参考权威评级机构的信用评级,根据经济、行业和发行机构的现状和前景,重点
分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,对各种有信用风险债券的发行机构及
证券本身进行信用评估,分析违约和损失的概率变化趋势。同时,本基金结合信用利差的历
史统计数据,判断当前信用利差的合理性、相对投资价值和风险,相应地优化投资组合的信
用质量配置,选择最具有投资价值的品种,通过信用利差获取额外的投资收益。
(4)公司/企业债券策略
公司/企业债券是信用类证券的主要部分,包括公司债、企业债、中期票据、短期融资
券等。公司/企业债券相对于国债或央行票据等非信用类债券由于额外的信用风险、系统性
风险、流动性风险和赋税等原因,其利率高于流动性良好的非信用类证券。
本基金对上述公司/企业债券特有的风险进行综合分析和评估,结合市场利率变化趋势、
久期配置、市场供需、组合总体投资策略和组合流动性要求等因素,选择相对投资价值较高
的证券投资。信用评级为投资级以上的公司/企业债券是本基金在正常情况下着重投资的类
别。
对于含有附加期权债券,本基金采用期权调整后的利差(OAS)的方法对债券进行合理
估值。
(5)回购杠杆放大策略
本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的
其它获利机会(包括期限较长或同期限不同市场的逆回购),以获取额外收益。本基金进入
银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。
(6)其它辅助策略
除了以上所述的主要投资策略外,本基金积极寻找债券市场其它有吸引力的辅助投资机
会,在考虑投资组合总体策略和控制投资风险的基础上采用适当的方法获取额外的增强收
益。可利用的辅助投资策略包括但不限于:
1)骑乘收益率曲线
收益率曲线向上倾斜的情况下购入收益率曲线最陡峭处顶端的债券,通过随期限缩短、
收益率下降而导致债券价格的上涨获取额外资本利得。
2)跨市场套利
利用同一债券在不同市场(银行间或交易所市场、一级或二级市场)交易价格的差异套
利。
3)跨品种套利
通过期限相近的品种由于某些特性(市场供需、流动性或赋税等)不同而导致的收益率
差异套利。
3、附权债券投资策略
附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发
行体或投资者有了某种灵活的选择余地,增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也
增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换
公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
(1)可转换公司债券投资策略
可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一定条件下转股和回
售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价
值,是一种既具有债性,又具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票价
格上涨收益的特点。
本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进
行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。
同时,由于可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票,因此在日常交易
过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公
司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中,会密切关注可转换公司债券市场与
股票市场之间的互动关系,恰当的选择时机进行套利。
(2)其它附权债券投资策略
本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期
权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。
分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债券
和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司债
券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证可择机卖出,分离
交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,
对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券
的过程。
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多
种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易
结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信
用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
5、权益类投资工具投资策略
本基金在一级资产策略轮动配置方案的基础上,主要采取定量与定性分析相结合的方
法,投资于权益类投资工具类资产(股票、权证等),其比例不超过基金资产的20%。
(1)权证投资策略
本基金可以通过投资可转换债券(包括可分离交易品种)间接投资权证,或持有股票派
发或可转换债券分离交易的权证,也可主动在二级市场上投资权证,但持有比例不超过基金
净值的3%。可转换债券实际上是普通公司/企业债券和认股权证的合成品。
本基金对可转换债券权证部分发行主体的基本面、标的股票的价格和转换条款(包括回
售和赎回等)深入研究分析,利用期权估值模型对权证部分进行估值,同时对其债券部分根
据固定收益分析方法进行估值,在考虑组合总体投资策略的基础上选择相对投资价值较高的
可转换债券投资。
在转股期限内,本基金密切监视所投资可转债权证的目标股票的基本面和价格,并选择
适当时机出售一级市场购入的股票、可转换债券转股后的股票或售出可分离交易的权证,在
控制组合波动性风险的前提下获取额外的权益增值。
(2)一级市场股票策略
在新股申购上,本基金将研究股票首次发行(IPO)及增发新股的上市公司基本面因素,
利用现金流贴现定价模型对股票进行绝对估值,同时根据上市公司的盈利水平、主营业务收
入和股票市场整体定价水平,对上市公司进行相对估值,根据两种估值方法的结果判断股票
交易的合理价格,从长期价值投资的角度,判断新股的申购价值,进而制定相应的一级市场
股票策略,以增强基金资产的收益率水平。
(3)二级市场股票投资策略
在资产配置策略的基础上,本基金可以直接参与股票二级市场投资。在构建二级市场股
票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。
A.行业配置策略
本基金将密切关注国内外经济运行情况,国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分
析此类政策对国民经济各行业发展的影响,结合行业景气分析,对具有良好发展前景和国家
政策扶持的行业进行重点配置。
B.个股精选策略
本基金认为,上市公司持续的利润增长和稳定的现金流收益,是推动股票价格上涨的核
心动力。本基金在个股选择中将坚持价值投资理念,从估值水平、现金管理、盈利能力和资
金周转四个方面,理性的分析挖掘价值低估的、具有长期发展潜力的股票,争取最大程度地
赢得比较稳定的收益。
(四) 投资决策程序
1、投资决策依据
1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
2)国内外宏观经济发展状况、微观经济运行环境和证券市场发展趋势;
3)投资品种的预期收益率和风险水平。
2、投资决策程序
(1)投资研究
本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果,挖掘投资机会,
为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。
(2)投资决策
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,负责制定基金的投资原则、投资目标及整
体资产配置策略和风险控制策略,并对基金经理进行授权,对基金的投资进行总体监控。如
遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。
(3)组合构建
基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议
等信息,在遵守基金合同的前提下,在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合,
进行组合的日常管理。
(4)交易执行
本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令,同时承担一线风险监
控职责。
(5)风险与绩效评估
投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金
投资绩效及风险进行评估;监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控;风险管理委员会
定期召开会议,结合市场、法律等环境的变化,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险
防范措施及意见。
(6)组合调整
基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量
情况以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行动态调整。
本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要
调整上述投资程序,并在更新的招募说明书中公告。
(五)业绩比较基准
依据本基金基金合同的约定,经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自
2015年9月29日起,本基金的业绩比较基准变更为:
本基金的业绩比较基准为:
90%×标普中国债券指数收益率+10%×沪深300指数收益率。
本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准是
标普中国债券指数。
沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中
证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。该
指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资人可以方便地从报纸、互联
网等财经媒体中获取。同时,该指数编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;
与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本基
金的权益投资部分业绩基准。
标普中国债券指数是中信标普指数信息服务有限公司所开发的债券系列指数之一,该系
列指数包括6只固定收益指数,分别跟踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业债和
公用事业债的业绩表现以及具有综合意义的全债指数。标普中国债券指数旨在追踪中国的政
府债、企业债、金融债、服务债、公用事业债和工业债券市场,它涵盖了在上海证券交易所
和深圳证券交易所上市的债券。纳入标普中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上。
适合作为本基金的固定收益投资部分业绩基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场
推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则基金管理人将视情况经与基金
托管人协商同意并按照监管部门要求履行适当程序后后调整本基金的业绩比较基准,而无需
召开基金份额持有人大会审议,并应及时公告并报证监会备案,同时在更新的招募说明书中
列示。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
(七)投资限制
1、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金
财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
(6)投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不超
过基金资产的20%,基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(8)同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(17)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托
管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理
人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各
种风险;
(18)若未来法律法规或监管机关允许本基金投资其他金融工具,此类金融工具的投资限
制按届时有效的规定执行并公告。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更,以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履行适当程序后,投资不再受相
关限制。
除上述第(6)项中“基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%”及第(9)、(10)、(14)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模
变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履行适当程序后,
投资不再受相关限制。
(八)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(九)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
(十) 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日,本报告中所列财务
数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 849,700,858.69 84.39
其中:债券 849,700,858.69 84.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 103,362,635.05 10.27
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,318,183.93 1.02
8 其他资产 43,490,164.75 4.32
9 合计 1,006,871,842.42 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,012,000.00 4.45
其中:政策性金融债 40,012,000.00 4.45
4 企业债券 447,768,600.00 49.79
5 企业短期融资券 80,445,000.00 8.94
6 中期票据 245,706,000.00 27.32
7 可转债(可交换债) 35,769,258.69 3.98
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 849,700,858.69 94.47
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 400,000 40,012,000.00 4.45
2 101755021 17乐山国资MTN001 300,000 31,158,000.00 3.46
3 127069 PR准国投 500,000 31,045,000.00 3.45
4 1880203 18即墨专项债 290,000 30,789,300.00 3.42
5 1880067 18秀湖债 300,000 30,489,000.00 3.39
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(3)本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金本报告期末未持有股票。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 89,429.72
2 应收证券清算款 3,147,809.87
3 应收股利 -
4 应收利息 18,644,901.68
5 应收申购款 21,608,023.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,490,164.75
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 10,638,685.20 1.18
2 110050 佳都转债 5,006,800.00 0.56
3 110038 济川转债 4,763,700.00 0.53
4 127007 湖广转债 3,395,914.49 0.38
5 110049 海尔转债 2,406,400.00 0.27
6 113013 国君转债 1,132,400.00 0.13
7 113012 骆驼转债 900,216.30 0.10
8 128028 赣锋转债 771,680.00 0.09
9 113508 新凤转债 503,150.00 0.06
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、自基金合同生效以来至2019年6月30日,本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较表:
大摩多元收益债券A:
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年8月28日至2012年12月31日 1.70% 0.04% 2.20% 0.14% -0.50% -0.10%
2013年1月1日至2013年12月31日 3.34% 0.64% 1.00% 0.16% 2.34% 0.48%
2014年1月1日至2014年12月31日 24.74% 0.37% 13.22% 0.21% 11.52% 0.16%
2015年1月1日至2015年12月31日 20.90% 0.59% 7.11% 0.28% 13.79% 0.31%
2016年1月1日至2016年12月31日 4.61% 0.17% 0.86% 0.18% 3.75% -0.01%
2017年1月1日至2017年12月31日 -0.48% 0.13% 1.77% 0.11% -2.25% 0.02%
2018年1月1日至2018年12月31日 5.52% 0.20% 3.90% 0.15% 1.62% 0.05%
2019年1月1日至2019年6月30日 4.65% 0.10% 3.94% 0.16% 0.71% -0.06%
自基金合同生效起至2019年6月30日 82.20% 0.38% 38.77% 0.19% 43.43% 0.19%
大摩多元收益债券C:
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年8月28日至2012年12月31日 1.50% 0.05% 2.20% 0.14% -0.70% -0.09%
2013年1月1日至 2013年12月31日 2.86% 0.64% 1.00% 0.16% 1.86% 0.48%
2014年1月1日至 2014年12月31日 24.23% 0.37% 13.22% 0.21% 11.01% 0.16%
2015年1月1日至2015年12月31日 20.35% 0.58% 7.11% 0.28% 13.24% 0.30%
2016年1月1日至2016年12月31日 4.10% 0.17% 0.86% 0.18% 3.24% -0.01%
2017年1月1日至2017年12月31日 -0.92% 0.13% 1.77% 0.11% -2.69% 0.02%
2018年1月1日至2018年12月31日 5.09% 0.20% 3.90% 0.15% 1.19% 0.05%
2019年1月1日至2019年6月30日 4.49% 0.09% 3.94% 0.16% 0.55% -0.07%
自基金合同生效起至2019年6月30日 76.80% 0.38% 38.77% 0.19% 38.03% 0.19%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
大摩多元收益债券A
(2012年8月28日至2019年6月30日)
大摩多元收益债券C
(2012年8月28日至2019年6月30日)
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他
资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金
的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义
开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管与处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基
金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金
合同约定的费用。基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;
不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律
责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金
财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近
交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)的
有关规定,经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致,自2015年3月25日起,对本基金
持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理
标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
上述调整事项已于2015年3月26日在指定媒体上公告。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、
或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差
错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责
任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行
更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,
给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差
错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的
有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应
对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人
的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范
围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已
经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金财产损失时,基金托
管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基金财产损失时,基金
管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产
的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿,基金托管人给予必要的配合;
追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同
或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金
管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受
的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任
方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机
构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人
先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认的;
4.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,决定延迟估值;
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金
净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计
政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红
利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的
现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分
配利润的60%。
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C
类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后基金份
额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红。
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。
6.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配
方案。
(五)收益分配的时间和程序
1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告;
2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.基金的开户费用、账户维护费用;
9.销售服务费:本基金从C类基金份额的基金资产中计提销售服务费;
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金销售服务费按前一日C 类基金份额的资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付
指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记
机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销
活动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和
销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十五、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方;
2.本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日;
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关的会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基
金会计报表;
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对
本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理
人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,经通知基金托管人后可以更换。就更
换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十六、基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及
其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人以保护基金份额持有人
利益为根本出发点,应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、
及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人
应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书、基金产品资料概要
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3
日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。《基金合同》生效后,基金招募说明书
的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合
同》终止的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;
基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,
基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基
金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体
事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合
同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少
每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;
2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值;
3.基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或
营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月日内,编制完成基金年度报告,将年度报告
登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从
事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;
4.本基金持续运作过程中, 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组
合资产情况及其流动性风险分析等;
5.基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%
的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外;
6.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告;
(八)临时报告与公告
基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定
网站上:
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2.终止基金合同、基金清算;
3.转换基金运作方式、基金合并;
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8.基金募集期延长或提前结束募集;
9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;
11.基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超
过30%;
12.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
3.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚13;
14. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
15.基金收益分配事项;
16.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18.本基金开始办理申购、赎回;
19.本基金发生巨额赎回并延期办理;
20.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
23. 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十一)中国证监会规定的其他信息
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
十七、风险揭示
(一)投资于本基金面临的主要风险
基金风险表现为基金收益的波动,基金管理过程中任何影响基金收益的因素都是基金风
险的来源。基金的风险按来源可以分为市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规
性风险、政策变更风险、本基金特有的风险、法律风险和其他风险等。
1、市场风险
本基金为债券型证券投资基金,证券市场的变化将影响基金的业绩。因此,宏观和微观
经济因素、国家政策、市场变动、行业与证券发行人的变化、投资人风险收益偏好和市场流
动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要
包括:
(1)经济周期风险
随着宏观、微观经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平及证券市场也将呈现周期
性变化。本基金投资于股票、债券等金融工具的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(2)政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,导
致市场价格波动而产生风险。
(3)上市公司经营风险
本基金所投资的上市公司可能会因为经营不善,基本面状况恶化而导致其股票价格下
跌,使得基金投资收益下降。此外,股票价格也会受到市场整体估值水平的影响,并可能会
低于上市公司的合理价值。虽然本基金可通过分散化投资减少非系统性风险,但并不能完全
消除该种风险。
(4)利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价
格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金直接投资于股票和债券,其收益水平会
受到利率变化的影响而产生波动。
(5)信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到
期本息,或者债券发行人信用质量降低,或者证券发行人经营不善,信息披露不真实、不完
整,都可能导致基金资产损失和收益变化。
(6)购买力风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基
金资产的实际收益率。
(7)再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券收回本息后以及回购到期后再投资收益的
影响。当利率下降时,基金收回固定收益证券本息以及回购到期后进行再投资时,将获得比
之前较少的收益率。
(8)市场供需风险
如果宏观经济环境、政府财政政策、市场监管政策、市场参与主体经营环境等发生变化,
证券市场参与主体可用资金数量和证券市场可供投资的证券数量可能发生相应的变化,最终
影响证券市场的供需关系,造成基金投资收益的变化。
(9)债券收益率曲线变动风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。如果基金对长、中、
短期债券的持有结构与基准存在差异,长、中、短期债券的相对价格发生变化时,基金的收
益可能低于基准。
(10)利差风险
债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的
风险。
(11)债券回购风险
债券回购为提升基金整体投资收益提供了可能,但也存在一定的风险。在进行回购操作
时,可能存在回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放
大,同时对投资组合的波动性进行了放大,致使整个组合风险放大的风险。回购比例越高,
风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大。
2、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的获取和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能
因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
3、流动性风险
流动性风险是指本基金无法及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险;或是为应
对投资者赎回,变现冲击成本较高,给基金资产造成损失的风险。本基金的流动性风险一方
面来自于投资人的集中巨额赎回,另一方面来自于其投资组合或其中的部分资产变现能力变
弱所产生的风险。主要包括:
1)巨额赎回风险:本基金属于开放式基金,在本基金存续期间,可能会发生巨额赎回
的情形。当本基金发生单一投资者持有基金份额占比较大的情形时,若上述投资者集中大额
赎回本基金,亦可能引发巨额赎回的情形。投资者可能面临以下风险:
A.由于我国证券市场的波动性较大,在市场价格下跌时会出现交易量急剧减少的情形,
此时出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难,从而产生流动性风险,甚至影响基金份额
净值。此外,当出现巨额赎回时,因基金运作特点导致的费用计提、计入基金资产的赎回费
以及基金持仓证券价格波动等因素,也可能会影响基金份额净值,极端情况下可能会造成基
金份额净值的大幅波动。
B.当发生巨额赎回时,根据《基金合同》的约定,基金管理人可以根据基金当时的资产
组合状况决定部分延期办理赎回或暂停接受基金的赎回申请或延缓支付赎回款,投资者将面
临无法及时赎回所持有基金份额的风险。若本基金发生巨额赎回且发生单一投资者的赎回申
请超过上一开放日基金总份额20%以上的,基金管理人有权采取具体措施对其进行延期办理
赎回申请,该投资者可能面临当日的部分赎回申请被延期办理的风险。。
2)变现风险:投资组合的变现能力较弱所导致基金收益变动的风险。当本基金持有
的部分证券品种交投不活跃、成交量不足或是处于跌停板时,资产变现的难度可能会加
大,若存在证券停牌的情形,资产可能难以在短时间内迅速变现。或者,由于基金持有
的某种资产集中度过高,导致难以在短时间内迅速变现,有可能导致基金的净值出现损
失。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,其中投资于固定收益类资产的比例
不低于基金资产的80%。大部分债券品种流动性较好,存在部分债券品种停牌或是企业债、
资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况。综上所述,本基金拟投资市场、行业
及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。但如果市场短时间内发生较大变化或基金
赎回量较大,可能会影响到基金的流动性和投资收益。
本基金由基金管理人作为交易参与人通过交易单元在证券交易所进行证券交易。根
据《证券交易资金前端风险控制业务规则》等有关规定,证券交易所、证券登记机构对
交易参与人相关交易单元的全天净买入申报金额总量实施额度管理,并通过交易所对交
易参与人实施前端控制。因不可抗力、意外事件、技术故障、重大差错等原因导致资金
前端控制出现异常的,交易所、证券登记机构可以采取限制交易单元交易权限等处理措
施,本基金可能因上述业务规则而无法完成某笔或某些交易,进而可能会影响到基金的
流动性,亦有可能导致基金的净值出现损失。
为了控制流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上,通过
一系列风险控制措施加强对流动性风险的跟踪、防范和控制。基金管理人经与基金托管
人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综
合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管
理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请
具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(八)巨额赎回的
情形及处理方式”的相关内容。
2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(九)拒绝或暂停
申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理”的相关内容。
3)收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全
额计入基金财产。当投资者持有基金的期限少于一定天数时,将需承担较高的基金赎回
成本。
4)暂停基金估值
当本基金发生前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性等暂停基金估值的情形时,经与基
金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停
接受基金申购赎回申请的措施,投资者将面临无法及时赎回所持有基金份额或如期进行
基金投资的风险。
4、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误
或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统
故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
5、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
6、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等资产管理人无法控制的因素的变化,使基金或投
资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而
引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组
合而引起基金净值波动的风险等。
7、税收风险
在本基金存续期间,税收征管部门可能会对增值税等应税行为的认定以及适用的税率等
进行调整。届时,基金管理人将执行更新后的政策,可能会因此导致基金资产实际承担的税
费发生变化。该等情况下,基金管理人有权根据法律法规及税收政策的变化相应调整税收处
理,该等调整可能会影响到基金投资者的收益,也可能导致基金财产的估值调整。由于前述
税收政策变化导致对基金资产的收益影响,将由持有该基金的基金投资者承担。对于现有税
收政策未明确事项,本基金主要参照行业协会建议方案进行处理,可能会与税收征管认定存
在差异,从而产生税费补缴及滞纳金,该等税费及滞纳金将由基金财产承担。
8、本基金特有的风险
(1)本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类品种。因此,本基金需要承担由于
市场利率波动造成的利率风险、债券发债主体的信用风险以及发债主体信用恶化造成的信用
风险,如果持有的信用债出现评级下调或信用违约风险,将给基金净值带来较大的负面影响
和波动;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。
(2)本基金投资资产支持证券的风险
本基金投资范围包括资产支持证券,尽管基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行投
资,但仍面临以下风险:
A、信用风险:若本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发
生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,可能造成基金财产损失。
B、利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,
如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市
场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。
C、流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能
无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。
D、提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产
面临再投资风险。
E、法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,
导致基金财产的损失。
(3)本基金可能因持续规模较小或基金持有人人数不足等原因,导致基金合并或终止。
9、法律风险
由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定,或者由于税制、破产制度的
改变等法律上的原因,给交易者带来损失的可能性。例如,在OTC(也称为柜台市场)的交
易中,主要来自两个方面:一是合约的不可实施性,包括合约潜在的非法性,对手缺乏进行
该项交易的合法资格,以及现行的法律法规发生变更而使该合约失去法律效力等;二是交易
对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行平仓交易。
10、其他风险
(1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
(2)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产
生的风险;
(3)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险;
(4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(5)因业务竞争压力可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力导致基金资产遭受损失产生的风险,以及由此致使基
金的申购和赎回不能按正常时限完成而产生的风险;
(7)其他风险。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人投资于本基金,须自行承担投
资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过中国建设银行股份有限公司
等基金代销机构代理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。
3、本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表
述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售机构依据中国证券
投资基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及内部评级标准、
将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要
素可能更多、范围更广,与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致
或存在对应关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品
风险级别的评定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作
情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售机构的要
求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机构对于本基金风险评
级的调整情况,谨慎作出投资决策。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一
定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基
金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
十八、基金合同的终止与清算
(一)基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)自基金合同终止事由开始之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算
组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产
清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证
监会备案并公告。基金清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同内容摘要
以下内容摘自《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1.自本基金合同生效日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
3.发售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期
定额投资、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定
和调整基金的除调高托管费率、管理费率、销售服务费率之外的相关费率结构和收费方式;
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有
关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报
中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构
的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进
行必要的监督和检查;
11.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券
投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合
同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12. 编制季度报告、中期报告和年度报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
2.监督基金管理人对本基金的投资运作;
3.自本基金合同生效日起,依法保管基金资产;
4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关
法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中
国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
6.依法召集基金份额持有人大会;
7.按规定取得基金份额持有人名册资料;
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1.安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托
管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人托管基金财产;
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8.对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回
价格;
13.按照规定监督基金管理人的投资运作;
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会;
17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免
除;
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构,并通知基金管理人;
21.执行生效的基金份额持有人大会决议;
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23.建立并保存基金份额持有人名册;
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1.分享基金财产收益;
2.参与分配清算后的剩余基金财产;
3.依法申请赎回其持有的基金份额;
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
同一类基金的每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5.执行生效的基金份额持有人大会决议;
6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管
人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
(四)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而
有所改变。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份
额具有同等的投票权,其授权代表有权根据基金份额持有人的授权行使表决权。
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%
以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)
提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除
外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开
基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、调低赎回
费率;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金
管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应
当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召
集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应
当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收
到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行
召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当
配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并
在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。在法律法规或监管机构允许的
情况下,也可以采用网络、电话或其他方式进行表决或者授权他人表决。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对
书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证
监会允许的其他方式。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表
出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非现场方式进行表决。
(4)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应
占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持
有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基
金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相
符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公告会议通知;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额
持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效
力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的
持有基金份额的凭证、授权委托凭证等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并
与注册登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金
份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额
持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提
案应当在大会召开日至少35 天前提交召集人并由召集人公告。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合
上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提
交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其
提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进
行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提
案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其
时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修
改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保
证至少与公告日期有30日的间隔期。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见
证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况
下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代
表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期
后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监
督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为
有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含
三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终
止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律
法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
(八)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行
召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和
代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担
任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三
名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结
果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主
持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果
有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布
重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出
的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒
绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予
以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报
中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具
无异议意见之日起生效。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金合同的变更与终止
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持
有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标
准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意
变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、调低赎回
费率;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国
证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在指定媒介公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基金管理
人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机
构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
二十、基金托管协议内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
邮政编码:518048
法定代表人:周熙
成立时间:2003年3月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]33号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币25,000万元
存续期间:50年
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是
否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、
中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、
可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股
票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;同时本基金也可以直接从二级市场
买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例
进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
(4) 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的
比例不超过基金资产的20%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(11)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(12)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的15%;本
基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的3 %;
(13)同一基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的且由
本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)如果将来法律法规或监管机关允许本基金投资其他金融工具,此类金融工具的投资
限制按届时有效的规定执行并公告。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履行适当程序后,投资不再受相关限
制。
除上述第(8)、(11)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基
金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五章
第九条基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁
止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人
和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单
的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发
生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监
会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,
只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选
择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名
单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金
托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通
受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受
限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下
配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原
因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不
投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实
和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,
造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金
安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2. 基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动
性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资
流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的
措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈
变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结
算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何
责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金
管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调
整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善
情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进
行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由
基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、基金合
同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保
证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协
商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产
(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收
结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募
集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以
上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,按法律法规和基金合同相关规
定办理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有
关规定,在中央国债登记结算有限责任公司及上海清算所开立债券托管账户,并代表基金进
行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场
债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托
管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也
可存入中央国债登记结算有限责任公司、上海清算所、中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等
有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人
以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同以
加密传真方式或双方协商一致的其他方式发送给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送
达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
五、基金资产净值计算与复核
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001
元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金净值信息,经基金托管人复核,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经
基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各
方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计
算结果对外予以公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2.估值方法
a、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近
交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
c、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
d、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
e、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
f、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第e项进行估值时,所造成的误差不作为基金份
额净值错误处理。
(三)基金份额净值错误的处理方式
(1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误;
基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的
措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,
应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:
1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额
持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持
有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支
付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导
致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。
(3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做
法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,决定延迟估值;
4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;《基金合同》生效后,
基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日
内,更新基金招募说明书、基金产品资料概要并登载在指定网站上,同时还应当将基金产品
资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信
息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,基金管理人不再更新
基金招募说明书。在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年
结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报
告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金
管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核
过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,
调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
(八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人
提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担
责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人
的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)网上交易服务
投资人除通过基金管理人的直销网点和销售机构的销售网点办理申购、赎回、信息查询
等业务外,还可通过基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)享受网上交易服务。
具体业务规则详见基金管理人网站。
(二)网上查询服务
投资人除通过基金管理人的销售机构的销售网点查询基金持有情况之外,还可通过基金
账号或者身份证号码和查询密码登陆基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)“账
户查询”栏目,可享有账户查询、信息定制、资料修改等多项在线服务。
(三)服务产品的定制及发送
投资人可根据个人需要,通过基金管理人客服电话、网站、电子邮件、短信等方式订阅
或取消对账单服务及免费定制信息。投资人还可通过发送邮件、短信进行业务咨询。
1、对账单服务:基金管理人将按照投资人需求,提供电子邮件账单及短信账单。对于
未选择账单寄送方式的投资人,基金管理人将默认提供电子邮件账单。投资人可通过拨打基
金管理人客服电话、登录基金管理人网站、发送电子邮件或短信等方式向基金管理人主动定
制短信账单。
若投资人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司客服热线
400-8888-668(免长途话费)按"9"转人工服务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、持
有基金名称、购买销售机构、邮寄地址、联系电话,客服人员核对信息无误后,将通过平信
方式为投资人免费邮寄纸质对账单。
对账单服务发送规则:如投资人成功定制电子邮件账单或短信账单,基金管理人将在每
月初5个工作日内发送。
2、免费定制信息:投资人可定制的信息包括:基金份额净值、基金视窗等信息。基金
管理人可通过邮件或短信方式向投资人发送所定制的信息。
(四)在线客服服务
投资人可登录基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)通过“在线客服”进行
业务咨询或留言。在线客服提供基金产品信息查询、基金业务咨询、服务投诉和建议等服务。
在线客服服务时间为周一至周五上午9:00-11:00,下午13:00-17:00(节假日除外)。
(五)客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与
服务等信息查询。
客户服务中心人工座席提供周一至周五(节假日除外),每天不少于8小时的座席服务,
投资人可通过该电话查询认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、信息定制、资料修
改、服务投诉及获得其他业务咨询等专项服务。
(六)客户投诉处理
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务中心电话或以书信、传真、电子邮件等方式,
对基金管理人所提供的服务提出建议或投诉(具体渠道见以下服务联系方式)。
对于工作日受理的投诉,原则上当日回复,不能当日回复的,在3个工作日内回复。对
于非工作日受理的投诉,原则上在顺延的第一个工作日回复,不能及时回复的,在3个工作
日内回复。
(七)服务联系方式
公司网址:http://www.msfunds.com.cn
客服电子信箱:services@msfunds.com.cn
全国统一客服电话:400-8888-668(免长途费)
传真:(0755)82990631
信件邮寄地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层摩根士丹利华鑫
基金客户服务中心
邮编:518048
二十二、其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 《上海证券报》 2019年3月6日
2 本基金2018年年度报告 《上海证券报》 2019年3月27日
3 本公司关于旗下部分基金在中国中投证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务参与定期定额投资申购费率优惠活 《上海证券报》 2019年3月29日
动的公告
4 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2019年3月30日
5 本公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年4月1日
6 本基金招募说明书(更新)(2019年第1号) 《上海证券报》 2019年4月12日
7 本基金2019年1季度报告 《上海证券报》 2019年4月20日
8 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2019年4月27日
9 本公司关于旗下部分基金参与民生银行直销银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年5月16日
10 本公司关于旗下基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年5月21日
11 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2019年5月24日
12 本公司关于旗下基金参与东吴证券费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年6月12日
13 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2019年6月15日
14 本公司关于旗下部分基金在安信证券开通定投业务并参与定投费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年6月24日
15 本公司关于旗下基金参与中信证券费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年6月26日
16 本公司关于旗下部分基金参与中信银行电子银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年7月10日
17 本基金2019年2季度报告 《上海证券报》 2019年7月17日
18 本公司关于股权变更的公告 《上海证券报》 2019年7月20日
19 本公司关于旗下部分基金在方正证券参与费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年7月22日
20 本公司关于旗下基金参与中信证券(山东)有限责任公司费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年7月30日
21 本公司关于旗下基金股票估值调整情况的公告 《上海证券报》 2019年8月6日
22 本基金2019年半年度报告 《上海证券报》 2019年8月23日
23 本公司关于旗下基金增加东方财富证券为销售机构并参与费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019年8月28日
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人和销售代理人的办公场所,投资人可在
办公时间免费查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件,
但应以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.msfunds.com.cn)查阅和下载
招募说明书。
二十四、备查文件
(一)中国证监会核准本基金募集的文件;
(二)本基金基金合同;
(三)本基金托管协议;
(四)法律意见书;
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(七)中国证监会要求的其他文件。
上述文件存放在基金管理人的办公场所,投资人可在办公时间免费查阅。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十三日
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