方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-03-13 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二〇年三月
重要提示
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经2014年6月
12日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]584号文准予募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的非系统性风险。基金不同于银行储蓄和债券等
能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享
基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资者购买货币市
场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,对认购/
申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资
收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环
境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为货币市场
基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明
书、基金合同和基金产品资料概要。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,
也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020
年9月1日起执行。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2020年3月10日,有关财务数
据和净值表现截止日为2019年12月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:方正富邦基金管理有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
法定代表人:何亚刚
成立时间:2011年7月8日
注册资本:6.6亿元
存续期间:持续经营
电话:010-57303969
传真:010-57303716
联系人:蒋金强
方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可〔2011〕
1038号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
方正证券股份有限公司 66.7%
富邦证券投资信托股份有限公司 33.3%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何亚刚先生,董事长,硕士。曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理,民生证
券有限责任公司总裁助理,方正证券有限责任公司助理总裁,泰阳证券有限责任
公司总裁,方正期货有限公司董事长,方正证券有限责任公司副总裁,方正富邦
基金管理有限公司监事、董事,方正证券股份有限公司代行董事会秘书。现任方
正证券股份有限公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官(COO)、党委
委员、董事会秘书,方正和生投资有限责任公司董事长、法定代表人,方正中期期
货有限公司董事,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事,方正证券(香港)金
融控股有限公司董事,湖南省证券业协会会长,瑞信方正证券有限责任公司董事。
史纲先生,副董事长,博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾
中央大学教授,台湾国际证券股份有限公司副总经理,富邦综合证券股份有限公
司副总经理、顾问、代理董事长、副董事长,富邦期货股份有限公司董事长,富邦
商业银行股份有限公司董事,富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长,富邦综
合证券股份有限公司董事长,富邦证股权投资有限公司董事长,富邦证创业投资
股份有限公司董事长,富邦闽投创业投资股份有限公司董事长,富邦证券英属维
京群岛有限公司董事,富邦证券(香港)有限公司董事长。现任富邦证券投资信托
股份有限公司董事长,富邦期货股份有限公司董事,台湾证券交易所股份有限公
司董事,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事,富邦资产管理股份有限公司
董事,富邦基金管理(香港)有限公司董事长,社团法人亚太公私合伙建设(PPP)发
展协会理事,富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公司董事长,基富通证券股
份有限公司监察人。
李明州先生,董事,硕士。曾任资诚会计师事务所查账员,中租实业股份有限
公司稽核主任专员,中实企管顾问股份有限公司襄理,富邦综合证券股份有限公
司副总经理,富邦期货股份有限公司总经理,富邦综合证券股份有限公司副总经
理,富邦金融控股股份有限公司副总经理,台北富邦商业银行股份有限公司资深
副总经理,基富通证券股份有限公司监察人。现任富邦证券投资信托股份有限公
司总经理,富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长,北京方正富邦创融资产管
理有限公司董事。
李长桥先生,董事,美国麻省理工学院硕士。曾任IBM公司商业咨询顾问主
管,国信证券广州分公司投资顾问部总经理,方正证券股份有限公司零售业务部
副总经理(主持工作)、零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理(兼)、公
司助理总裁,分管财富管理、投资顾问、零售业务、金融科技等业务线。现任方正
富邦基金管理有限公司总裁,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长。
邱慈观女士,独立董事,博士。曾任美国加州州立大学圣荷西分校助理教授,
美国CSI公司研究分析师,台湾中央大学财务金融学系教授。现任上海交通大学
上海高级金融学院教授,台湾华通电脑股份有限公司独立董事、审计委员会委员、
薪资报酬委员会委员。
祝继高先生,独立董事,博士。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教
授。现任对外经济贸易大学国际商学院教授及博士生导师,北京莱伯泰科仪器股
份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、青木数字技术有限公司、北京木
瓜移动科技股份有限公司独立董事。
李庆民先生,独立董事,博士。曾任吉林建设开发集团公司职员,北京市广盛
律师事务所律师,北京市众一律师事务所合伙人及律师,万方城镇投资发展股份
有限公司董事及总裁,北京安贞东方医院(筹备)投资总监。现任东方安贞(北
京)医院管理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
程明乾先生,监事会主席,硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部
长、资深副总经理、执行副总经理,台湾集中保管结算所股份有限公司董事,富邦
证创业投资股份有限公司董事,富邦闽投创业投资股份有限公司董事。现任富邦
综合证券股份有限公司总经理、董事,富邦期货股份有限公司董事,富邦证券(香
港)有限公司董事,富邦证券英属维京群岛有限公司董事,富邦证创业投资股份有
限公司董事长,富邦闽投创业投资股份有限公司董事长,富邦基金管理(香港)有
限公司董事,台湾证券商业同业公会常务监事,台湾上市柜公司协会理事,财团
法人证券柜台买卖中心公益董事,富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公司监
察人,富邦证股权投资有限公司董事长。
雍苹女士,监事,硕士。曾任浙江理工大学经济管理系讲师,方正证券有限责
任公司财务管理部总经理,方正证券股份有限公司稽核审计部总经理,方正证券
股份有限公司监事会办公室总经理(兼)、行政负责人。现任方正证券股份有限公
司监事会主席,方正证券投资有限公司监事,中国民族证券有限责任公司监事会
主席,瑞信方正证券有限责任公司监事会主席,湖南方正证券汇爱公益基金会理
事长。
毕薇女士,职工监事,硕士。曾任国金证券四川营销中心销售总监、人力资源
部经理,方正证券人力资源部高级副总裁。2017年8月加入方正富邦基金管理有
限公司,曾任人力资源部总监,现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部总经
理兼综合管理部总经理、执行董事。
钱鹏女士,职工监事,硕士。2014年7月加入方正富邦基金管理有限公司,
曾任人力资源部人事助理、专员、薪酬主管、薪酬经理;现任人力资源部薪酬福利
高级经理。
3、公司高管人员
何亚刚先生,董事长,简历同上。
李长桥先生,总裁,简历同上。
向祖荣先生,督察长,博士。曾任北京建工集团总公司职员、中国证券监督管
理委员会历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督管理委员会中国上市公司
协会筹备组成员、中国上市公司协会部门主任、中融基金管理有限公司督察长、
中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代表人。现任方正富邦基金管理有限
公司督察长。
潘英杰先生,首席信息官、信息技术部总经理(兼),学士。曾任浙江申浙汽
车职员、杭州弘一计算机有限公司软件工程师、恒生电子股份有限公司产品技术
经理、泰达宏利基金管理有限公司IT主管、方正富邦基金管理有限公司信息技术
部高级经理、副总监、总监、方正富邦基金管理有限公司运营总监、方正富邦基金
管理有限公司职工监事、方正富邦基金管理有限公司信息技术部总经理、方正富
邦基金管理有限公司全资子公司北京方正富邦创融资产管理有限公司监事。现任
方正富邦基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理(兼)。
4、本基金基金经理
王靖先生,本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳
大利亚国立大学财务管理专业。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限
公司资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任
公司资产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理
有限公司固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限
公司(筹)固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏
利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至今于方正富邦基金
管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2019年8月至今,任方正富邦金
小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦睿利纯债债券型
证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年10月至
今,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。
程同朦先生,本科毕业于山东师范大学教育技术学专业,硕士毕业于同济大
学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交
易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012
年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月
至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;
2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019
年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任
基金经理;2019年3月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富
邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019
年6月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券
型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。
5、基金投资决策委员会成员
主任:李长桥先生,总裁。
委员:
王瑞海先生,助理总裁;
王靖先生,固定收益基金投资部总经理兼基金经理;
吴昊先生,指数投资部总经理兼基金经理;
符健先生,研究部副总经理(主持工作)兼基金经理;
张璞先生,交易部总经理;
郑猛先生,固定收益基金投资部基金经理;
程同朦先生,固定收益基金投资部基金经理。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发
钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性
的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂
牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》杂志
发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身全球
银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行
营业收入位列第150位,较上年提升18位。
截至2019年9月30日,交通银行资产总额为人民币99,328.79亿元。2019年1-9
月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币601.47亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工
程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业
技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上
的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至2018年
6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港
(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币
交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至2014
年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总
经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国
建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委
员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,
历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999
年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助
理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科
学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,交通银行托管证券投资基金436只。此外,交通银
行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE资金、全国社保基金、养
老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证
券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部
管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、
评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护
基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监
管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内
部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、
反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交
通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,
分账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设
置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消
除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模
式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行
之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被
有效执行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环
节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳
的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产
托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金
托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行
资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行
资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交
通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行
为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基
金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务
管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披
露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施
实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运
行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资
组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支
付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时
通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交
通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行
通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告
中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规
行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。
地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
邮编:100037
电话:010-57303850、010-57303803
传真:010-57303716
联系人:赵静
客户服务电话:4008180990(免长途话费)
网址:www.founderff.com
2、代销机构
(1)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-
3717
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:施华
客服电话:95571
联系人:李芸
联系电话:010-59355906
传真:010-56437030
网址:www.foundersc.com
(2)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
客服电话:400-8219-031
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com
(3)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
客服电话:4006199059
联系人:王骁骁
电话:010-56251471
传真:010-62680827
网址:www.hcjijin.com
(4)上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元
法定代表人:田为奇
客服电话:021-68889082
联系人:田为奇
电话:021-68889082
传真:021-68889283
网址:www.pytz.cn
(5)万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人:张建军
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
客服电话:95322
网址:wlzq.com.cn
(6)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:陈铭洲
电话:010-65951887
传真:010-65951887
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
(7)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
客服电话:400-680-2123
联系人:吴鹏
联系电话:010-56075718
传真:010-67767615
网址:www.zhixin-inv.com
(8)粤开证券股份有限公司
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
联系电话:0755-83331195
客户服务电话:95564
公司网址:http://www.ykzq.com
(9)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
客服电话:400-118-1188
网址:66liantai.com
(10)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
客服电话:400-8001-001
联系人:郑向溢
电话:0755-82558038
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn
(11)嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼
二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
联系人:李雯
联系电话:010-60842306
传真:010-65185678
网址:www.harvestwm.cn
(12)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(13)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:400-888-8108
联系人:陈海静
电话:010-85156499
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(14)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人: 江卉
客服电话:95118
联系人: 黄立影
联系电话:010-89187806
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(15)上海天天基金销售有限公司
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法定代表人: 其实
联系人:潘世友
联系人电话:021-54509977
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(16)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
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法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
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(17)西藏东方财富证券股份有限公司
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法定代表人:徐伟琴
联系人:付佳
电话:021-23586603
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(18)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
公司网址:https://fi.cmbchina.com/home/
(二)登记机构
名称:方正富邦基金管理有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
法定代表人:何亚刚
电话:010-57303985
传真:010-57303716
联系人:郭宇前
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、丁媛
联系人:丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市黄浦区延安东路222号30楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼
负责人:曾顺福
联系人:杨婧
联系电话:021-61418888
传真电话:021-63350003
经办注册会计师:杨丽、杨婧
四、基金的名称
本基金名称:方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:货币市场基金
六、基金的投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投
资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在
一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限
在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,
以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进
行预测和判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,
力争获取超越比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供
给等因素的综合分析,优先考虑安全性和流动性因素,根据各类资产的信用风险、
流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合
理预期不同的各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产
类别和配置比例。
2、信用债投资策略
信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、
评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流
动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究
债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用
利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面
进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益
并控制投资风险。
3、久期管理策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性
要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升
时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降
低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩
余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
4、债券回购策略
首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行
杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作;反
之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例,则
在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行短
期限逆回购操作。其次,本基金在运作期内,根据资金头寸,安排相应期限的回购
操作。
5、流动性管理策略
本基金作为现金管理类工具,必须保证资产的安全性和流动性,根据对基金
份额持有人申购赎回情况的动态预测,主动调整组合中高流动性资产的比重,通
过债券品种的期限结构搭配,合理分配基金的未来现金流,在保持充分流动性的
基础上争取超额收益。
(二)投资决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
2、国内外宏观经济形势、货币政策、财政政策以及产业政策对中国证券市场
和行业的影响;
3、行业发展现状及前景;
(4)货币市场工具、债券等类别资产的预期收益率及风险水平
(三)基金管理人运用基金财产的决策程序
本基金通过整合投资研究团队整体力量,充分发挥宏观策略分析师、研究员、
基金经理等不同岗位的角色参与能力。注重建立完整的投资决策流程,为基金份
额持有人谋取中、长期稳定的投资回报。
本基金投资决策流程为:
1、宏观策略分析师就宏观、政策、市场运行特征等方面提交策略报告并讨论;
研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果,对拟投资对象进行持续跟踪调研,
并提供货币市场工具、债券决策支持。
2、投资决策委员会定期审议基金经理提交的资产配置建议,并确定下一阶段
资产配置比例的范围;
3、在充分研究和讨论的基础上,研究部提交核心研究池和研究池,通过基金
合同筛选,决定基金核心投资池和投资池;
4、基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合
方案;
5、在授权范围内,基金经理实施投资组合方案;
6、交易部执行交易指令;
7、绩效评估人员进行全程风险评估和绩效分析。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)。
活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本
基金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业
绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发
布,或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基
金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在与基金托管
人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须报中国
证监会备案并及时公告,而无须基金份额持有人大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预
期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据基金合同规定,于2020年2月26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告中所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 8,357,535,049.00 78.23
其中:债券 8,067,535,049.00 75.52
资产支持证券 290,000,000.00 2.71
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,252,238,645.85 21.08
4 其他资产 73,486,098.26 0.69
5 合计 10,683,259,793.11 100.00
2、报告期债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.32
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 889,892,199.05 9.09
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资
的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 19.73 9.09
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 20.94 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 29.77 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 4.60 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 33.35 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 108.37 9.09
4、报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明
本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过240天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,093,373,481.53 11.17
其中:政策性金融债 1,093,373,481.53 11.17
4 企业债券 327,206,876.73 3.34
5 企业短期融资券 1,058,743,239.88 10.81
6 中期票据 1,128,394,396.01 11.53
7 同业存单 4,459,817,054.85 45.56
8 其他 - -
9 合计 8,067,535,049.00 82.41
10 剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债券
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910103 19兴业银行CD103 10,000,000 994,678,556.42 10.16
2 180202 18国开02 5,000,000 500,918,651.24 5.12
3 111921010 19渤海银行CD010 5,000,000 499,425,601.49 5.10
4 111909015 19浦发银行CD015 4,000,000 399,320,818.28 4.08
5 111996874 19广州农村商业银行CD048 4,000,000 395,533,175.88 4.04
6 111905109 19建设银行CD109 3,000,000 294,071,807.80 3.00
7 101753007 17中电子MTN001 2,000,000 201,599,013.63 2.06
8 011902242 19中电投SCP028 2,000,000 199,811,926.73 2.04
9 111914127 19江苏银行CD127 2,000,000 198,293,135.84 2.03
10 111910200 19兴业银行CD200 2,000,000 197,834,990.98 2.02
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1063%
报告期内偏离度的最低值 -0.0015%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0268%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50%。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 165043 花呗72A1 500,000 50,000,000.00 0.51
2 165246 19花06A1 500,000 50,000,000.00 0.51
3 165038 19花04A1 500,000 50,000,000.00 0.51
4 165035 中花02A1 500,000 50,000,000.00 0.51
5 165046 花呗73A1 500,000 50,000,000.00 0.51
6 165217 19花05A1 400,000 40,000,000.00 0.41
9、投资组合报告附注
(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行
摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额
净值保持在人民币1.00元。
为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价
计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不
公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象
进行重新评估,即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标
产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认
为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值
恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方
法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管
人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(2)报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(3)其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,665.98
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 73,475,432.28
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 73,486,098.26
(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
本基金合同生效日2014年9月24日,基金业绩数据截至2019年12月31
日。
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ② -③ ②-④
2014/09/24-2014/12/31 1.0549% 0.0044% 0.0949% 0.0000% 0.9600% 0.0044%
2015/01/01-2015/12/31 3.7717% 0.0043% 0.3500% 0.0000% 3.4217% 0.0043%
2016/01/01-2016/12/31 2.9956% 0.0020% 0. 3510% 0.0000% 2.6446% 0.0020%
2017/01/01-2017/12/31 4.0157% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 3.6657% 0.0009%
2018/01/01-2018/12/31 3.8456% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.4956% 0.0020%
2019/01/01-2019/12/31 2.7693% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 2.4193% 0.0015%
注:本基金的投资范围为现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存款、
大额存单;剩余期限在397天(含397天)以内的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期
限在1年以内(含1年)的中央银行票据;剩余期限在397天(含397天)以内的资产支持证券以及
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较
基准为同期七天通知存款利率(税后)。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.06%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律
法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招
募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
章节 主要更新内容
重要提示 更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。
三、基金管理人 更新了本基金管理人的相关内容。
四、基金托管人 更新了本基金托管人的相关内容。
五、相关服务机构 更新了本基金相关服务机构的相关内容。
九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩 更新了本基金最近一期基金的业绩数据。
二十一、对基金份额持有人的服务 更新了对本基金基金份额持有人的服务的相关内容。
二十二、其他应披露事项 披露了自2019年3月25日至2020年3月10日期间本基金的公告信息。
方正富邦基金管理有限公司
2020年3月13日