方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书(更新)
2020-03-13 文字大小 【 】 【打印
            

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:国信证券股份有限公司
二〇二〇年三月
重要提示
本基金经【2015】年【6】月【3】日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1107号
文准予募集注册。本基金的基金合同于2015年7月31日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产
品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环
境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金
投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等等。
分级运作周期内,从基金整体运作来看,本基金属于证券投资基金较高风险的基金品种,
其预期风险收益水平及预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金在分
级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,方正富邦中证保险A份额为低风险、收益
相对稳定的基金份额;方正富邦中证保险B份额为较高风险、较高收益的基金份额。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1
日起执行。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明
外,本招募说明书所载内容截止日为2020年3月10日,有关财务数据和净值表现截止日为
2019年12月31日(未经审计)。
目录
一、绪言......................................................................................................................................... 2
二、释义......................................................................................................................................... 3
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 9
四、基金托管人 ........................................................................................................................... 20
五、相关服务机构 ....................................................................................................................... 23
六、基金份额的分级 ................................................................................................................... 41
七、基金的募集 ........................................................................................................................... 45
八、基金合同的生效 ................................................................................................................... 46
九、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的上市交易 .............................. 47
十、方正富邦中证保险份额的申购与赎回 ............................................................................... 49
十一、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 ........................... 60
十二、基金的份额配对转换 ....................................................................................................... 62
十三、基金的投资 ....................................................................................................................... 64
十四、基金的业绩 ....................................................................................................................... 74
十五、基金的财产 ....................................................................................................................... 76
十六、基金资产的估值 ............................................................................................................... 77
十七、基金的收益与分配 ........................................................................................................... 82
十八、基金份额的折算 ............................................................................................................... 83
十九、基金的费用与税收 ........................................................................................................... 91
二十、基金的会计与审计 ........................................................................................................... 94
二十一、基金的信息披露 ........................................................................................................... 95
二十二、风险揭示 ..................................................................................................................... 102
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 107
二十四、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 109
二十五、基金托管协议的内容摘要 ......................................................................................... 125
二十六、对基金份额持有人的服务 ......................................................................................... 137
二十七、其他应披露事项 ......................................................................................................... 139
二十八、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................. 141
二十九、备查文件 ..................................................................................................................... 142
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《方正富邦中证
保险主题指数分级证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指方正富邦基金管理有限公司
3、基金托管人:指国信证券股份有限公司
4、《基金合同》或基金合同:指《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《方正富邦中证保险主题指
数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金份额发
售公告》
8、基金产品资料概要:指《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于2012年12月28日修
订,并于2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会于2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、方正富邦中证保险份额:指方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份

24、方正富邦中证保险A份额:指方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健
收益类份额
25、方正富邦中证保险B份额:指方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积极
收益类份额
26、基金份额分级:指本基金的基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资
基金之基础份额、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额与方正富
邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额。其中,方正富邦中证保险A份
额、方正富邦中证保险B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变
27、年基准收益率:指方正富邦中证保险A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币
一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期
份额折算基准日(即使该日未进行份额折算)次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年
期存款基准利率为准。若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币一年期存款基准利率,
基金管理人将根据基准日次日当年4大国有银行公布并执行的人民币一年期存款利率的算
术平均值重新计算人民币一年期定期存款利率。4大国有银行指中国工商银行、中国银行、
中国建设银行和中国农业银行。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效
日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%”。每份方正富邦
中证保险A份额年基准收益均以1.000元为基准进行计算,但基金管理人并不承诺或保证
方正富邦中证保险A份额持有人的该等收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损
失情况下,方正富邦中证保险A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益
的风险甚至损失本金的风险
28、上市交易公告书:指《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中
证保险A份额与方正富邦中证保险B份额上市交易公告书》
29、会员单位:指具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国登记结算有限责
任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员
单位
30、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
31、销售机构:指方正富邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办
理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单
位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业
务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交
易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
33、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为方正富邦基金管理有限公司
或接受方正富邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司
34、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户。投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基
金账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统
35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
36、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户(即A 股账户)或证券投资基金账户
37、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过
场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记结算系统
38、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统,通过
场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
39、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
40、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
41、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售
机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
42、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记
系统之间进行转登记的行为
43、自动分离:指投资者在场内认购的每两份方正富邦中证保险份额在发售结束后按1:
1比例自动转换为一份方正富邦中证保险 A份额和一份方正富邦中证保险 B份额的行为
44、份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的方正富邦中证保险份额的场内份
额与方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额之间的配对转换,包括分拆与合并
两个方面
45、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每两份方正富邦中证保
险份额的场内份额申请转换成一份方正富邦中证保险A份额与一份方正富邦中证保险B份
额的行为
46、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每一份方正富邦中证保
险A份额与一份方正富邦中证保险B份额进行配对申请转换成两份方正富邦中证保险份额
的场内份额的行为
47、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
48、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
49、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
50、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
51、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
52、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
53、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
54、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易
和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有
限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施
细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
55、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金方正富邦中证保险
份额的认购方正富邦保险、方正富邦保险的申购和赎回的场所
56、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所
交易系统办理本基金基金份额的认购(场内认购的全部份额将按1∶1 的比率确认为方正富
邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额)、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证
保险B份额上市交易、方正富邦中证保险份额的申购和赎回的场所
57、上市交易:指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖方正富邦中证保险A
份额、方正富邦中证保险B份额的行为
58、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
59、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
60、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
61、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
62、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
63、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作,包括系统内转托管及跨系统转托管
64、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
65、巨额赎回:指本基金单个开放日,方正富邦中证保险份额净赎回申请(赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括方正富邦中证保险份额、方正富邦中
证保险A份额、方正富邦中证保险B份额)的10%
66、元:指人民币元
67、标的指数:指中证方正富邦保险主题指数
68、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
69、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
70、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
71、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
72、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、基金份
额净值和基金份额参考净值的过程
73、虚拟清算:指假定T日为本基金在存续期内的提前终止日,本基金按照基金合同约
定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到T日本基金方正富邦中证保
险A份额和方正富邦中证保险B份额的估算价值
74、基金份额参考净值:指在T日基金资产净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则
计算得到T日本基金方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的估算价值。基
金份额参考净值是对方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额价值的一个估算,
并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
75、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
76、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
77、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:方正富邦基金管理有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
法定代表人:何亚刚
成立时间:2011年7月8日
注册资本:6.6亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-57303969
传真:010-57303716
联系人:蒋金强
方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可〔2011〕1038
号文批准设立。公司股权结构如下:
股东 股权比例
方正证券股份有限公司 66.7%
富邦证券投资信托股份有限公司 33.3%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何亚刚先生,董事长,硕士。曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理,民生证券有限责
任公司总裁助理,方正证券有限责任公司助理总裁,泰阳证券有限责任公司总裁,方正期货
有限公司董事长,方正证券有限责任公司副总裁,方正富邦基金管理有限公司监事、董事,
方正证券股份有限公司代行董事会秘书。现任方正证券股份有限公司董事、执行委员会副主
任、总裁、首席运营官(COO)、党委委员、董事会秘书,方正和生投资有限责任公司董事
长、法定代表人,方正中期期货有限公司董事,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事,
方正证券(香港)金融控股有限公司董事,湖南省证券业协会会长,瑞信方正证券有限责任
公司董事。
史纲先生,副董事长,博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央大学教
授,台湾国际证券股份有限公司副总经理,富邦综合证券股份有限公司副总经理、顾问、代
理董事长、副董事长,富邦期货股份有限公司董事长,富邦商业银行股份有限公司董事,富
邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长,富邦综合证券股份有限公司董事长,富邦证股权
投资有限公司董事长,富邦证创业投资股份有限公司董事长,富邦闽投创业投资股份有限公
司董事长,富邦证券英属维京群岛有限公司董事,富邦证券(香港)有限公司董事长。现任
富邦证券投资信托股份有限公司董事长,富邦期货股份有限公司董事,台湾证券交易所股份
有限公司董事,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事,富邦资产管理股份有限公司董事,
富邦基金管理(香港)有限公司董事长,社团法人亚太公私合伙建设(PPP)发展协会理事,富邦
麦格理基础设施资产管理股份有限公司董事长,基富通证券股份有限公司监察人。
李明州先生,董事,硕士。曾任资诚会计师事务所查账员,中租实业股份有限公司稽核
主任专员,中实企管顾问股份有限公司襄理,富邦综合证券股份有限公司副总经理,富邦期
货股份有限公司总经理,富邦综合证券股份有限公司副总经理,富邦金融控股股份有限公司
副总经理,台北富邦商业银行股份有限公司资深副总经理,基富通证券股份有限公司监察人。
现任富邦证券投资信托股份有限公司总经理,富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长,北
京方正富邦创融资产管理有限公司董事。
李长桥先生,董事,美国麻省理工学院硕士。曾任IBM公司商业咨询顾问主管,国信
证券广州分公司投资顾问部总经理,方正证券股份有限公司零售业务部副总经理(主持工
作)、零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理(兼)、公司助理总裁,分管财富管理、
投资顾问、零售业务、金融科技等业务线。现任方正富邦基金管理有限公司总裁,北京方正
富邦创融资产管理有限公司董事长。
邱慈观女士,独立董事,博士。曾任美国加州州立大学圣荷西分校助理教授,美国CSI
公司研究分析师,台湾中央大学财务金融学系教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教
授,台湾华通电脑股份有限公司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员。
祝继高先生,独立董事,博士。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授。现任
对外经济贸易大学国际商学院教授及博士生导师,北京莱伯泰科仪器股份有限公司、中国医
药健康产业股份有限公司、青木数字技术有限公司、北京木瓜移动科技股份有限公司独立董
事。
李庆民先生,独立董事,博士。曾任吉林建设开发集团公司职员,北京市广盛律师事务
所律师,北京市众一律师事务所合伙人及律师,万方城镇投资发展股份有限公司董事及总裁,
北京安贞东方医院(筹备)投资总监。现任东方安贞(北京)医院管理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
程明乾先生,监事会主席,硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长、资深
副总经理、执行副总经理,台湾集中保管结算所股份有限公司董事,富邦证创业投资股份有
限公司董事,富邦闽投创业投资股份有限公司董事。现任富邦综合证券股份有限公司总经理、
董事,富邦期货股份有限公司董事,富邦证券(香港)有限公司董事,富邦证券英属维京群岛
有限公司董事,富邦证创业投资股份有限公司董事长,富邦闽投创业投资股份有限公司董事
长,富邦基金管理(香港)有限公司董事,台湾证券商业同业公会常务监事,台湾上市柜公司
协会理事,财团法人证券柜台买卖中心公益董事,富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公
司监察人,富邦证股权投资有限公司董事长。
雍苹女士,监事,硕士。曾任浙江理工大学经济管理系讲师,方正证券有限责任公司财
务管理部总经理,方正证券股份有限公司稽核审计部总经理,方正证券股份有限公司监事会
办公室总经理(兼)、行政负责人。现任方正证券股份有限公司监事会主席,方正证券投资
有限公司监事,中国民族证券有限责任公司监事会主席,瑞信方正证券有限责任公司监事会
主席,湖南方正证券汇爱公益基金会理事长。
毕薇女士,职工监事,硕士。曾任国金证券四川营销中心销售总监、人力资源部经理,
方正证券人力资源部高级副总裁。2017年8月加入方正富邦基金管理有限公司,曾任人力
资源部总监,现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部总经理兼综合管理部总经理、执行
董事。
钱鹏女士,职工监事,硕士。2014年7月加入方正富邦基金管理有限公司,曾任人力
资源部人事助理、专员、薪酬主管、薪酬经理;现任人力资源部薪酬福利高级经理。
3、基金管理人高级管理人员
何亚刚先生,董事长,简历同上。
李长桥先生,总裁,简历同上。
向祖荣先生,督察长,博士。曾任北京建工集团总公司职员、中国证券监督管理委员会
历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组成员、中
国上市公司协会部门主任、中融基金管理有限公司督察长、中南红文化集团股份有限公司董
事长、法定代表人。现任方正富邦基金管理有限公司督察长。
潘英杰先生,首席信息官、信息技术部总经理(兼),学士。曾任浙江申浙汽车职员、
杭州弘一计算机有限公司软件工程师、恒生电子股份有限公司产品技术经理、泰达宏利基金
管理有限公司IT主管、方正富邦基金管理有限公司信息技术部高级经理、副总监、总监、
方正富邦基金管理有限公司运营总监、方正富邦基金管理有限公司职工监事、方正富邦基金
管理有限公司信息技术部总经理、方正富邦基金管理有限公司全资子公司北京方正富邦创融
资产管理有限公司监事。现任方正富邦基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理
(兼)。
4、基金经理
吴昊先生,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018
年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富
邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦
基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题
指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投
资基金的基金经理。2019年9月至今,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2019年9月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
年9月至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,
任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月至今,任方
正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至今,
任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至
今,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
5、基金投资决策委员会成员名单
主任:李长桥先生,总裁。
委员:
王瑞海先生,助理总裁;
王靖先生,固定收益基金投资部总经理兼基金经理;
吴昊先生,指数投资部总经理兼基金经理;
符健先生,研究部副总经理(主持工作)兼基金经理;
张璞先生,交易部总经理;
郑猛先生,固定收益基金投资部基金经理;
程同朦先生,固定收益基金投资部基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算方正富邦中证保险份额认购、申购、赎回的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息、方正富邦中证保险份额
的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净
值,确定方正富邦中证保险份额的申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14、按规定受理方正富邦中证保险份额的申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集期
结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,
建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、本基金管理人关于禁止行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
(五)基金经理承诺
基金经理承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,
严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)除为基金管理人进行基金投资外,不直接或间接进行其他股票交易,也不协助、
接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)权威性原则:公司颁布实施的各项制度具有高度的权威性,是公司所有员工行为
及所有经营活动都必须严格遵循的准则。
(2)全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行、监督和反馈层次,贯穿了业务
流程的所有环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和风险点,消灭控制盲点的存在。
(3)有效性原则:各项内控制度必须符合法律法规的要求,不得与之相抵触:同时必
须建立合理的内控程序,具有较强的可操作性,切实可行。
(4)独立性和相互制约原则:要作到公司决策、执行、监督体系的独立和分离,公司
各职能部门中关键部门、岗位的设置独立和分离,形成权责分明、相互牵制的局面,并通过
切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。
(5)及时性原则:公司树立“内控优先”的思想。在发生机构调整、新业务开办等情况
时,首先建章立制,将其纳入内控体系;同时,公司根据法律法规和客观情况的变化及时修
改、增补和完善各种内控制度。
(6)防火墙原则:公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离,基金投资、
决策、执行、清算、评估等部门和岗位物理上适当隔离。
(7)成本效益原则:公司将充分发挥各部门及广大员工的工作积极性,尽量降低经营
运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的内容
内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
(1)公司管理层牢固树立内控优先的风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,
营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风
险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
(2)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(3)公司设置的组织结构充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权
分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、
透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督
和反馈系统。
(4)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均知悉并
以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
3)公司督察长和合规与风险管理部独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行
严格的检查和反馈。
(5)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(6)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,
及时防范和化解风险。
(7)授权控制贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
1)股东会、董事会、监事会和管理层充分履行各自的职权,建立健全公司逐级授权制
度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;
2)公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司各业务部门、各级分支机构和公司员
工在各自的授权范围内行使相应的经营管理职能;
3)各项经营业务和管理程序遵从公司制定的操作规程,经办人员的每一项工作在业务
授权范围内进行;
4)公司重大业务的授权采取书面形式,授权书须明确授权内容和时效,经授权人签章
确认后下达到被授权人,并报有关部门备案。
5)公司对授权的实施情况建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权及时修改或
取消。
(8)公司建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易
和清算、基金会计和公司会计等重要岗位没有人员的重叠,重要业务部门和岗位进行物理隔
离。
(9)公司建立危机处理机制和程序,制订切实有效的应急应变措施。
(10)公司建立清晰的报告系统,维护信息沟通渠道的畅通。
(11)公司建立健全有效的内部监控制度,设置督察长和独立的合规与风险管理部门,
对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
(2) 上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号
办公地址:深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼
法定代表人:何如
成立时间:1994年6月
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币82亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2013]1666号
联系人:罗佳
联系电话:0755-22940707
国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投
证券有限公司。公司总部设在深圳,法定代表人何如。
经过20多年的发展,国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司:截至2018年12
月底,注册资本82亿元;员工总数9362人;在全国119个城市和地区共设有52家分公司、
165家营业部。拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券(香港)
金融控股有限公司、国信资本有限责任公司等4家全资子公司;50%参股鹏华基金管理有限
公司。
公司及子公司经营范围涵盖:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有
关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,
金融产品代销,为期货公司提供中间介绍业务,证券投资基金托管业务和基金服务业务,股
票期权做市,商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询、资产管理,受托管理股权投资
基金,创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询
业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构,
香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务,科创板跟投等。
2014年12月29日,公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证
券代码“002736”。根据中证协发布的数据,近年来公司的总资产、净资产、净资本、营业
收入、净利润等核心指标排名行业前列;公司在北、上、广、深等经济发达城市设立的营业
部均保持强劲的竞争实力,多家营业部长期领先当地同业;累计完成IPO项目排名行业第
一。截至2019年一季度末,公司总资产2430.10亿元,归属于上市公司股东净资产547.07
亿元。
2018年公司实现营业收入100.31亿元;归属于上市公司股东净利润34.23亿元。公司
代理买卖证券业务净收入市场份额4.95%(不含席位租赁),行业排名第四;完成全行业首
单央企H股“全流通”试点业务(中航科工)。完成股票承销项目14个,市场份额4%,募
集资金293亿元,市场份额4%,募集资金总额排名行业第七。2019年一季度,公司实现营
业收入37.43亿元,归属于上市公司股东净利润18.85亿元。
展望未来,国信证券将继续弘扬“务实、专业、和谐、自律”的企业精神,始终秉持“创
造价值、成就你我”的核心理念,开拓进取,不断创新,全力打造国际一流投资银行。
(二)主要人员情况
国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券
从业经验,可为客户提供更多安全高效的专业服务;同时,资产托管部拥有自主开发团队,
具备为托管客户提供个性化产品处理的能力。
(三)基金托管业务经营情况
国信证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集
资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托
管业务系统,完善的业务管理制度。国信证券托管部本着“专业高效”的原则,为基金份额
持有人利益履行基金托管职责。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
国信证券作为基金托管人:
(1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念。
(2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制
度健全、执行有效。
(3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全
完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
(4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效
果。
2、内部控制组织结构
公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持资产
托管业务的内部控制制度健全、执行有效。
公司监察稽核总部、风险管理总部、合规管理总部将根据法律法规和公司相关制度,定期或
不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查,评估风险控制措施的有效性,对发现的问题,
要求相关部门及时整改,并对整改情况进行监督。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
国信证券托管部制定投资监督标准与监督流程,依据法律法规的规定、基金合同和托管
协议的约定,在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。
投资监督可以为事中监督和事后监督,主要内容包括:(一)对托管资产的投资范围、
投资比例、投资限制进行监督;(二)对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范
性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督;(三)对托管资产的资金运用、计提和支付
各类费用等情况进行监督;(四)对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到
账进行监督;(五)对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督;
(六)其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。
公司在对托管资产的投资运作监督过程中,发现违反法律、行政法规和其他相关规定,
或者违反基金合同和托管协议约定的事项,应当履行通知管理人、报告监管部门等程序,并
持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法履行信息披露义务。
五、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。
地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
邮编:100037
电话:010-57303803、010-57303850
传真:010-57303716
联系人:赵静
客户服务电话:4008180990(免长途话费)
网址:www.founderff.com
2、其他场外销售机构
(1)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn
(2)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:施华
客服电话:95571
联系人:丁敏
联系电话:010-59355997
传真:010-56437030
网址:www.foundersc.com
(3)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客服电话:95584
联系人:谢国梅
电话:010-52723273
传真:028-86150040
网址:www.hx168.com.cn
(4)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:常喆
客服电话:4008188118
联系人:戈文
电话:010-84183150
传真:010-84183311-3150
网址:www.guodu.com
(5)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
联系人:田青
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(7)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(8)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:010-59601366-7023
手机号:18334709980
传真:0351-4110714
邮政编码:100029
客服电话:4008188000
(9)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海浦东大道555号裕景国际B座16层
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
联系人:常艳琴
电话:021-20691869
传真:021-20691861
网址:www.erichfund.com
(10)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
客服电话:400-8219-031
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com
(11)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系人电话:021-54509977
客服电话:95021/4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
(12)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人:蒋煜
客服电话:400-818-8866
联系人:许加佳
电话:010-58170911
传真:010-58170800
网址:fund.shengshiview.com
(13)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人:袁顾明
客服电话:400-928-2299
联系人:刘璐
电话:021-20324152
传真:021-20324199
网址:www.dtfunds.com
(14)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座601室
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法定代表人:陶捷
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联系人:陆锋
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传真:027-87006010
客服电话:400-027-9899
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(15)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
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(16)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
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联系人:王骁骁
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传真:010-62680827
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(17)上海利得基金销售有限公司
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法定代表人:李兴春
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传真:86-021-50583633
客服电话:400-921-7755
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(18)珠海盈米基金销售有限公司
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法定代表人:肖雯
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传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
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(19)北京肯特瑞基金销售有限公司
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法定代表人:江卉
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联系人:黄立影
联系电话:010-89187806
传真:010-89188000
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(20)广发证券股份有限公司
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法定代表人:林治海
客服电话:95575
联系人:刘珂
电话:020-66336116
传真:020-87553600
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(21)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:马勇
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联系人:文雯
电话:010-83363101
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(22)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
联系人:李海燕
联系电话:010-65309516
传真:010-65330699
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(23)交通银行股份有限公司
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办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
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联系人:孙昊
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传真:021-58408842
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(24)中信证券股份有限公司
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法定代表人:张佑君
客服电话:95548
电话:010-60838888
传真:010-60833739
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(25)中信证券(山东)有限责任公司
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办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:焦刚
电话:0531-89606166
传真:0532-85022605
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(26)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法人代表:张皓
联系人:韩钰
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(27)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
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法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:许付漪
电话:021-65370077
传真:021-55085991
网址:www.jiyufund.com.cn
(28)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-36696200
客服电话:400-700-9665
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(29)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客服电话:400-821-0203
联系人:徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
(30)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
客服电话:400-159-9288
公司网址:www.danjuanapp.com
(31)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(32)方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址:北京市东城区东直门外大街46号12层
法定代表人:夏予柱
联系人:胡明哲
客服热线:010-64068617
公司网站:www.fundsure.cn
(33)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:徐江
客服电话:400-0411-001
公司网址:www.haojiyoujijin.com
(34)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:周斌
客服电话:400-8980-618
联系人:陈霞
电话:010-59313555
网址:www.chtwm.com
(35)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
联系人:沈晨
电话:010-59336544
传真:010-59336500
网址:www.jnlc.com
(36)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人:丁东华
联系人:许艳
电话:010-59287105
传真:010-59287825
客服电话:400-111-0889
网址:www.gomefund.com
(37)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:陈耀庭
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531或400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(38)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
法定代表人:程刚
客服电话:4008105919
网址:www.fengfd.com
(39)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦
法定代表人:丁益
客服电话:400-6666-888
传真:0755-83460310
网址:www.cgws.com/cczq
(40)万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人:张建军
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
客服电话:95322
网址:wlzq.com.cn
(41)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:陈铭洲
电话:010-65951887
传真:010-65951887
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
(42)沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座6层
法定代表人:朱荣晖
联系人:陈巧玲
客服电话:400-003-5811
网址:www.jinjiwo.com
(43)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
客服电话:400-8001-001
联系人:郑向溢
电话:0755-82558038
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn
(44)粤开证券股份有限公司
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
联系电话:0755-83331195
客服电话:95564
公司网址:www.lxzq.com.cn
(45)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
客服电话:400-118-1188
网址:66liantai.com
(46)嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
联系人:李雯
联系电话:010-60842306
传真:010-65185678
网址:www.harvestwm.cn
(47)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)
办公地址:辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信基

法定代表人:苗宏升
联系人:吴比
电话:0411-62623081
传真:0411-62623236
客服电话:4007-903-688
网址:http://www.fundying.com/
(48)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42 层
法定代表人:李强
联系人:王雯
联系电话:0755-83199599
客服电话:4008323000
公司网址:www.csco.com.cn
(49)浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:聂婉君
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-876-9988
公司网址:www.zscffund.com
(50)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:400-888-8108
联系人:陈海静
电话:010-85156499
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(51)大连网金基金销售有限公司
注册地址:中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202
办公地址:中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F
法定代表人:樊怀东
联系人:王清臣
电话:0411-39027861
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
公司网址:http://www.yibaijin.com/
(52)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:徐伟琴
联系人:付佳
电话:021-23586603
传真:021-23586860
客服电话:95357
公司网址:www.xzsec.com
(53)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区707号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:021-50701003
传真:021-50701053
客服电话:021-50701082
公司网址:http://www.100bbx.com
(54)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52858244
传真:010-59644496
客服电话:400-6099-200
公司网址:http://www.yixinfund.com
3、场内发售机构:
本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在
深圳证券交易所网站查询)。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并在基金
管理人网站公示。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
邮政编码:100033
法定代表人:周明
联系电话:010-50938782
传真:010-58598907
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、丁媛
联系人:丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市黄浦区延安东路222号30楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼
法定代表人:曾顺福
联系人:杨婧
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办会计师:杨丽、杨婧
六、基金份额的分级
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额(简称
“方正富邦中证保险份额”)、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份
额(简称“方正富邦中证保险A份额”)与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之
积极收益类份额(简称“方正富邦中证保险B份额”)。其中,方正富邦中证保险A份额、方
正富邦中证保险B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。
(二)基金份额的自动分离与分拆规则
基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部方正富邦中证保险份额按照1:1的
比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即方正富邦中证保险A份额和方正
富邦中证保险B份额。
根据方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额比例,方正富邦
中证保险A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,方正富邦中证保险B份额在场
内基金初始总份额中的份额占比为50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后,方正富邦中证保险份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外
的申购和赎回,但不上市交易。方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额交易代
码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
投资者可在场内申购和赎回方正富邦中证保险份额,投资者可选择将其场内申购的方正
富邦中证保险份额按1:1的比例分拆成方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份
额。投资者可按1:1的配比将其持有的方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份
额申请合并为方正富邦中证保险份额的场内份额后赎回。
投资者可在场外申购和赎回方正富邦中证保险份额。场外申购的方正富邦中证保险份额
不进行分拆,但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外方正富邦中证保险份额
跨系统转托管至场内并申请将其分拆成方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份
额后上市交易。投资者可按1:1的配比将其持有的方正富邦中证保险A份额和方正富邦中
证保险B份额合并为方正富邦中证保险份额的场内份额后赎回。
(三)方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值计算
规则
本基金份额所分离的两类基金份额方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份
额具有不同的基金份额参考净值计算规则,即方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保
险B份额的风险和收益特性不同。
在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对方正富
邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额分别进行基金份额参考净值计算,方正富邦
中证保险A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保方正富
邦中证保险A份额的本金及方正富邦中证保险A份额累计约定日应得收益;方正富邦中证
保险B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保方正富邦中证保
险A份额的本金及累计约定日应得收益后,将剩余净资产计为方正富邦中证保险B份额的
净资产。
在本基金存续期内,方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额
参考净值计算规则如下:
1、方正富邦中证保险A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利
率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日
中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。同期利息税率以最近一次定
期份额折算基准日(即使该日未进行份额折算)次日执行的利息税率为准。若将来中国人民
银行停止公布金融机构人民币一年期存款基准利率,基金管理人将根据基准日次日当年4大
国有银行公布并执行的人民币一年期存款利率的算术平均值重新计算人民币一年期定期存
款利率。4大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行。基金合
同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币
一年期存款基准利率(税后)+3%”。年基准收益均以1.000元为基准进行计算;
2、本基金每个工作日对方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额进行基金
份额参考净值计算。在进行方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额各自的基
金份额参考净值计算时,本基金净资产优先确保方正富邦中证保险A份额的本金及方正富
邦中证保险A份额累计约定日应得收益,之后的剩余净资产计为方正富邦中证保险B份额
的净资产。方正富邦中证保险A份额累计约定日应得收益按依据方正富邦中证保险A份额
约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日方正富邦中证保险A份额应计收益的天
数确定;
3、每2份方正富邦中证保险份额所代表的1份方正富邦中证保险A份额和1 份方正富
邦中证保险B份额分别计入方正富邦中证保险A份额总额和方正富邦中证保险B份额总额
进行基金份额参考净值计算,并将分别按分离后的方正富邦中证保险A份额和方正富邦中
证保险B份额的份额数享有获得份额折算的权利,每2份方正富邦中证保险份额所代表的
资产净值等于1 份方正富邦中证保险A份额和1份方正富邦中证保险B份额的资产净值之
和;
4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日,若未发生基金合同规定的
定期份额折算或不定期份额折算,则方正富邦中证保险A份额在基金份额参考净值计算日
应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算;若最近一次份额折算为基金
合同规定的定期份额折算或不定期份额折算,则方正富邦中证保险A份额在基金份额参考
净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数
计算。
基金管理人并不承诺或保证方正富邦中证保险A份额的基金份额持有人的约定应得收
益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,方正富邦中证保险A份额的基金
份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
(四)本基金基金份额净值的计算
本基金作为分级基金,按照方正富邦中证保险份额净值计算规则以及方正富邦中证保险
A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值计算规则依据以下公式分别计算T日
各基金份额的基金份额(参考)净值:
1、方正富邦中证保险份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T日方正富邦中证保险份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金
基金份额的总数
T日本基金基金份额的总数为方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额和方
正富邦中证保险份额的份额数之和。
2、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值计算
NAV?1?R?T?365A
2NAV??NAV?NAVBA基础
设T日为基金份额净值计算日,T=Min{自基金合同生效日至T日,自最近一次基金份额
折算基准日次日至T日}; 为T日每份方正富邦中证保险份额的基金份额净值; 为T日方
正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值; 为T日方正富邦中证保险B份额的基金份额
参考净值; 为方正富邦中证保险A份额约定年基准收益率。
方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保
险B份额的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。
T日的各基金份额的基金份额(参考)净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。如遇
特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
七、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定,并经2015年6月3日中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015〕1107号《关于准予
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金注册的批复》准予募集注册。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。
本基金募集期间按每份基金份额初始面值人民币1.00元进行发售。
本基金自2015年6月25日起向全社会公开募集,截至2015年7月24日募集工作顺
利结束。本基金设立募集期共募集269,816,807.93份,有效认购户数为2,390户。
八、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2015年7月31日正式生
效。
九、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的上
市交易
本基金《基金合同》生效后,基金管理人将根据有关规定,向深圳证券交易所申请方
正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易。
(一)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(二)上市交易的时间
方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额自2015年8月11日起在深圳证券交易
所上市交易。
(三)上市交易的规则
1、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额分别采用不同的交易代码上市交
易;
2、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市首日的开盘参考价分别为各
自前一交易日的基金份额参考净值;
3、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比
例为10%,自上市首日起实行;
4、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额买入申报数量为100份或其整数
倍;
5、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额申报价格最小变动单位为0.001
元人民币;
6、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易遵循《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
(四)上市交易的费用
方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易的费用按照深圳证券交易
所相关规则及有关规定执行。
(五)上市交易的行情揭示
方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情
通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额(参考)净值。
(六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和
终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
(七)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规
定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持
有人大会。
(八)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新
功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
十、方正富邦中证保险份额的申购与赎回
本基金不接受投资者单独申购或赎回方正富邦中证保险A份额或方正富邦中证保险B份
额。
本基金基金合同生效后,投资者可通过场外或场内两种方式对方正富邦中证保险份额
进行申购与赎回。
(一)申购和赎回场所
本基金销售机构的名称、住所等信息详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一)
基金销售机构”的相关描述或其他相关公告。
基金投资者应当在销售机构基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金的申购、赎回等业务。基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并在基金管
理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
(二)申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理方正富邦中证保险份额的申购和赎回,具体办理时间为证券交易
所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理方正富邦中证保险份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日方正富邦中证保险份额
申购、赎回的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金已于2015年8月11日开放日常申购、赎回与定期定额投资业务。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的方正富邦中证保险份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购、转托管时基金份额登
记的先后次序进行顺序赎回;
5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理方正富邦中证保险份额的场内申购、赎回
业务时,需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关
法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎
回业务规则有新的规定,按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资者在申购方正富邦中证保险份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者
在提交赎回申请时,必须有足够的方正富邦中证保险份额余额,否则所提交的申购、赎回的
申请无效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购方正富邦中证保险份额时,必须全额交付申购款项。若申购资金在规定时间
内未全额到账则申购不成立,若申购不成立或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生
的利息等损失由投资者自行承担。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额
时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请成功后,基金管理人将通过登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内
将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作日划
往基金份额持有人的银行账户。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据业务规则,对上述业务办理时间进行
调整。
(五)申购和赎回的数量限制
1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为1元,单笔最低赎回份额不限制,
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。各销售机构对最低限额有其他规定的,以
各销售机构的约定为准。本基金场内首次申购和追加申购的最低金额为50,000元。本基金
场内申购和赎回的数额限制须遵守登记机构和销售机构的约定。本基金直销机构最低申购金
额及最低赎回份额由基金管理人制定和调整。
2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费率
本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的0.80%,且随投资者申购金额的增加而减
少。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
具体如下:
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<50万 0.80%
50万≤M 按笔收取,300元/笔
本基金的场内申购费率由深圳证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。
申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各
项费用。
2、赎回费率
(1)赎回费用由基金赎回人承担,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。投资者认(申)购本基金所对应的赎回
费率随持有时间递减。具体如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。1年为365
日,2年为730日,依此类推)
(2)本基金场内赎回费率具体如下,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低
于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产:
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0.50%
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。1年为365
日,2年为730日,依此类推)
从场内转托管至场外的方正富邦中证保险份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转
入确认日开始计算。
(3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回
本基金份额时收取。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相
关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低销售费率。
(七)、申购份额与赎回金额的计算
(1)基金份额净值的计算
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,
小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(2)申购份额的计算
基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下:
1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率);
申购费用=申购金额-净申购金额;
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。
2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为:
申购费用=固定金额
净认购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值。
申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为
基准计算。场外申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产;通过场内方式进行申购的,申购份额计算结果采用截尾法保
留至整数位,不足1部分对应的申购资金将返还给投资人。
例:某投资者在场外申购本基金50,000元,对应的申购费率为0.80%。假设申购当日
基金份额净值为1.386元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17元;
申购费用=50,000-49,603.17=396.83元;
申购份额=49,603.17/1.386=35,788.72份。
即,若该投资者在场外申购本基金50,000元,假设申购当日基金份额净值为1.386元,
则可得到基金份额35,788.72份。
例:某投资者在场内申购本基金50,000元,对应的申购费率为0.80%。假设申购当日
基金份额净值为1.386元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为:
净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17元;
申购费用=50,000-49,603.17=396.83元;
申购份额=49,603.17/1.386=35,788.72份。
因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份,故投资人申购所得份额为35,788
份,不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为:
实际净申购金额=35,788×1.386=49,602.17元
退款金额=50,000-49,602.17-396.83=1元
即,若该投资者在场内申购本基金50,000元,假设申购当日基金份额净值为1.386元,
则可得到基金份额35,788份,退款为1元。
(3)赎回金额的计算
基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计
算公式如下:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值;
赎回费用=赎回总金额×赎回费率;
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。
赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余
额。场外赎回金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此
产生的误差计入基金财产。
例:某投资者在场外赎回本基金100,000份,持有时间为一年六个月,对应的赎回费率
为0.25%。假设赎回当日基金份额净值为1.483元,则可得到的赎回金额为:
赎回金额=100,000×1.483=148,300.00元;
赎回费用=148,300.00×0.25%=370.75元;
净赎回金额=148,300.00-370.75=147,929.25元。
即,若该投资者在场外赎回本基金100,000份,持有时间为一年六个月,假设赎回当日
基金份额净值为1.483元,则可得到的净赎回金额为147,929.25元。
例:某投资者在场内赎回本基金100,000份,对应的赎回费率为0.50%。假设赎回当日
基金份额净值为1.483元,则可得到的赎回金额为:
赎回金额=100,000×1.483=148,300.00元;
赎回费用=148,300.00×0.50%=741.50元;
净赎回金额=148,300.00-741.50=147,558.50元
即,若该投资者从深圳证券交易所场内赎回本基金100,000份,假设赎回当日基金份额净值
为1.483元,则可得到净赎回金额为147,558.50元
(八)申购和赎回的登记
方正富邦中证保险份额的份额采用分系统登记的原则。场外申购的方正富邦中证保险份
额登记在登记结算系统持有人开放式基金账户下;场内申购的方正富邦中证保险份额登记在
证券登记系统持有人证券账户下。
方正富邦中证保险份额申购与赎回的登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的
有关规定办理。通常情况下,投资者申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者登记
权益并办理登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回或转换转出该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
中国证券登记结算有限责任公司可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进
行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施调整前3个工作日
在指定媒介公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异常情况导
致基金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行;
7、如权重超过25%的成分股连续30个交易日停牌或出现5个交易日的涨(跌)停,基
金管理人有权可以暂停申购(赎回)。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过基金总份额50%以上的情形。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、当新的申购申请被确认成功,使本基金当日净申购比例超过基金管理人规定的当日
净申购比例上限时,或使该投资人累计持有的份额超过基金管理人规定的单个投资人累计持
有份额上限时,或使该投资人当日申购金额超过基金管理人规定的单个投资人当日申购金额
上限时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购
时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第8项情形
时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权
拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎
回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额
支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处
理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的方正富邦中证保险份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的
余额)超过前一开放日的基金总份额(包括方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份
额、方正富邦中证保险B份额)的10%时,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的场外处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括方正富邦中证保险份额、方正富邦中证
保险A份额、方正富邦中证保险B份额)的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对
于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比
例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提
交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为
下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类
推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日
基金总份额(包括方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B
份额)40% 以上情形的,基金管理人有权对该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额
(包括方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额)40%
以上部分的赎回申请进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管
理人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持
有人的赎回申请一并办理。
3、巨额赎回的场内处理方式
巨额赎回的场内处理,按照证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办
理。
4、当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务
规则办理。
5、暂停赎回
连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受
基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,
并应当在指定媒介上进行公告。
6、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当在3个交易日内通知基金份额持
有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的方正富邦中证保险保险份额的基金份额
净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信
息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新
开放的公告。
(十三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办方正富邦中证保险份
额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管
人与相关机构。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理方正富邦中证保险份额的定期定额投资计划,具体规则由
基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣
款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
十一、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关
业务
(一)基金份额的登记
1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的方正富邦中证保险份
额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购或申购的方正富邦中证
保险份额、或上市交易的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额登记在证券
登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。
2、登记在证券登记系统中的方正富邦中证保险份额可以申请场内赎回;登记在登记结
算系统中的方正富邦中证保险份额可申请场外赎回。
3、登记在证券登记系统中的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额只能
在深圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按1:1的比例申请合并为方正富
邦中证保险份额的场内份额后再申请赎回。
(二)系统内转托管
1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机
构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。
2、基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理方正富邦中证保险份额
赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有方正富邦中证保险份额的系统内转托管。
3、基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理方正富邦中证保险A份
额、方正富邦中证保险B份额上市交易或方正富邦中证保险份额场内赎回的会员单位(交
易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(三)跨系统转托管
1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的方正富邦中证保险份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为。
2、方正富邦中证保险份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公
司的相关规定办理。
3、处于质押、冻结状态、基金份额折算基准日至折算处理日及深圳交易所、登记机构
规定的其他情形时,基金份额不能办理跨系统转托管。
4、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(四)基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻
本基金的非交易过户、质押、冻结与解冻等,按照中国证券登记结算有限责任公司、深
圳证券交易所等相关机构的规定办理。如本合同的有关约定与上述规定不一致,以该等规定
为准。
(五)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十二、基金的份额配对转换
本基金《基金合同》生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
(一)份额配对转换是指本基金的方正富邦中证保险份额与方正富邦中证保险A份额、
方正富邦中证保险B份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。
1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份方正富邦中证保险份额的场内份额申请转
换成一份方正富邦中证保险A份额与一份方正富邦中证保险B份额的行为。
2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份方正富邦中证保险A份额与一份方正富邦
中证保险B份额进行配对申请转换成两份方正富邦中证保险份额的场内份额的行为。
(二)份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理
份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配
对转换的业务办理机构,并予以公告。
(三)份额配对转换的业务办理时间
份额配对转换自方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易后不超
过6个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前2日在
指定媒介公告。
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转
换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的
办理时间进行调整并公告。
(四)份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请。
2、申请进行分拆的方正富邦中证保险份额的场内份额必须是偶数。
3、申请进行合并的方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额必须同时配对
申请,且基金份额数必须同为整数且相等。
4、方正富邦中证保险份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为方正富邦
中证保险份额的场内份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。深圳证券交易所、基金登
记机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前2 日在指定媒介公告。
(五)份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
(六)暂停份额配对转换的情形
1、深圳证券交易所、登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额
配对转换业务。
2、基金管理人继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益;
3、基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形可决定是否暂停接受配对转
换;
4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形之一且基金管理人决定暂停接受配对转换的,基金管理人应当在指定媒介
刊登暂停份额配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,
并依照有关规定在指定媒介上公告。
(七)份额配对转换的业务办理费用
份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金,具体见相关业务
公告。
十三、基金的投资
(一)投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实
现对标的指数的有效跟踪,力争获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持
基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
(二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资
产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款
等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证
方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现
金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
(三)投资理念
指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动
性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。
(四)投资策略
本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要
按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率
与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方
法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽
子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被
替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数
最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基
金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离
度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与
股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势
的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,
达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性
风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并
根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
(五)基金管理人运用基金财产的决策依据
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济形势、货币政策、财政政策以及产业政策对中国证券市场和行业
的影响;
(3)行业发展现状及前景;
(4)货币市场工具、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
(六)基金管理人运用基金财产的决策程序
本基金通过整合投资研究团队整体力量,充分发挥宏观策略分析师、研究员、基金经理
等不同岗位的角色参与能力。注重建立完整的投资决策流程,为基金份额持有人谋取中、长
期稳定的投资回报。
本基金投资决策流程为:
1、宏观策略分析师就宏观、政策、市场运行特征等方面提交策略报告并讨论;研究员
根据自身或者其他研究机构的研究成果,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供货币市场
工具、债券决策支持。
2、投资决策委员会定期审议基金经理提交的资产配置建议,并确定下一阶段资产配置
比例的范围;
3、在充分研究和讨论的基础上,研究部提交核心研究池和研究池,通过基金合同筛选,
决定基金核心投资池和投资池;
4、基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合方案;
5、在授权范围内,基金经理实施投资组合方案;
6、交易部执行交易指令;
7、绩效评估人员进行全程风险评估和绩效分析。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证方正富邦保险主题
指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(3)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净
值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交
易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何
交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值
的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(4)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
(5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值
的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金
托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比
例,遵从法律法规或监管部门的相关规定;
(6)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
(7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(8)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
除上述第(4)、(9)、(10)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变
动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但需提
前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
(八)业绩比较基准
1、标的指数
本基金股票资产的标的指数为中证方正富邦保险主题指数。
如果指数编制单位变更或停止中证方正富邦保险主题指数的编制、发布或授权,或中证
方正富邦保险指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证方正富
邦保险主题指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数
推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更
标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召
开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投
资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则
无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案
并及时公告。
2、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期
存款基准利率(税后)×5%
如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比较基准的调
整根据标的指数的变更程序执行。
(九)风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基
金份额来看,方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;方正富邦
中证保险B份额具有高风险、高预期收益的特征。
(十)基金的融资融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
(十一)基金的投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 496,022,980.66 91.40
其中:股票 496,022,980.66 91.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 479,000.00 0.09
其中:债券 479,000.00 0.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 34,989,850.36 6.45
8 其他资产 11,180,534.04 2.06
9 合计 542,672,365.06 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,125,820.00 1.73
E 建筑业 10,831,200.00 2.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 470,420,687.56 89.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 490,377,707.56 92.77
2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,507,696.36 0.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,130,998.70 0.40
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,645,273.10 1.07
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,673,310 143,001,072.60 27.05
2 601601 中国太保 3,183,543 120,465,267.12 22.79
3 601628 中国人寿 1,687,169 58,831,583.03 11.13
4 601336 新华保险 844,804 41,522,116.60 7.86
5 600000 浦发银行 3,063,360 37,893,763.20 7.17
6 601169 北京银行 3,861,690 21,934,399.20 4.15
7 000627 天茂集团 2,001,622 14,091,418.88 2.67
8 600999 招商证券 745,982 13,644,010.78 2.58
9 601319 中国人保 1,078,190 8,183,462.10 1.55
10 600795 国电电力 3,076,700 7,199,478.00 1.36
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 52,000 1,569,360.00 0.30
2 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.26
3 002142 宁波银行 27,000 760,050.00 0.14
4 688020 方邦股份 7,643 678,698.40 0.13
5 688033 天宜上佳 21,406 563,619.98 0.11
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 479,000.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 479,000.00 0.09
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113029 明阳转债 1,890 189,000.00 0.04
2 128085 鸿达转债 1,630 163,000.00 0.03
3 128084 木森转债 1,270 127,000.00 0.02
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,除北京银行外,未
发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
北京银行与2019年9月3日因个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资
股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托通道违规发
放土地储备贷款被北京银保监局处以责令北京银行改正,并给予合计110万元罚款
的行政处罚。2019年9月25日因员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、同
业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保被北京
银保监局处以责令北京银行改正,并给予合计100万元罚款的行政处罚。
11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
11.3期末其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 299,168.41
2 应收证券清算款 9,158,850.77
3 应收股利 -
4 应收利息 13,871.51
5 应收申购款 1,708,643.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,180,534.04
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601916 浙商银行 1,370,948.70 0.26 新股流通受限
2 688020 方邦股份 678,698.40 0.13 新股流通受限
3 688033 天宜上佳 563,619.98 0.11 新股流通受限
4 002466 天齐锂业 362,160.00 0.07 配股未上市
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
本基金合同生效日2015年7月31日,基金业绩数据截至2019年12月31日。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2015/7/31) -2015/12/31 6.01% 2.28% 6.26% 2.27% -0.25% 0.01%
2016/01/01-2016/12/31 -6.28% 1.24% -5.98% 1.23% -0.30% 0.01%
2017/01/01-2017/12/31 41.76% 1.13% 48.53% 1.26% -6.77% -0.13%
2018/01/01-2018/12/31 -23.85% 1.60% -25.51% 1.64% 1.66% -0.04%
2019/01/01-2019/12/31 40.80% 1.48% 32.70% 1.52% 8.10% -0.04%
十五、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其
他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十六、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、股指期货合约的估值:
(1)股指期货合约按估值日中国金融期货交易所提供的结算价估值;估值日无交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的结算价估值;
(2)股指期货合约在估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生重大变化,则采
用估值模型确定公允价值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额(参考)净值精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值、方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证
保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将方正富邦中证保险份
额的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考
净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额和方正富邦
中证保险B份额的基金份额参考净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基
金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无
法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利
的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证
保险B份额中任一类别份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案;错误偏差达到方正正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额和方正富邦
中证保险B份额中任一类别份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦
中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净
值、方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保
险B份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按“估值方法”的第7项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易所、期货公司及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误,
有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管
理人、基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。
十七、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
在存续期内,本基金(包括方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额、方正富
邦中证保险B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止方正富邦中证保险
A份额与方正富邦中证保险B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基
金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
十八、基金份额的折算
一、定期份额折算
在存续期内的每个会计年度(基金合同另有约定的除外)的12月15日(遇节假日顺
延),本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。
1、基金份额折算基准日
每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险份额。
3、基金份额折算频率
除本基金合同另有约定外,每年折算一次。
4、基金份额折算方式
方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额按照本基金基金合同中规定的净
值计算规则进行净值计算,对方正富邦中证保险A份额的约定应得收益进行定期份额折算,
每2份方正富邦中证保险份额将按1份方正富邦中证保险A份额获得约定应得收益的新增
折算份额。在基金份额折算前与折算后,方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份
额的份额配比保持1:1的比例。
对于方正富邦中证保险A份额期末的约定应得收益,即方正富邦中证保险A份额每个
会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分,将折算为场内方正富邦中证
保险份额分配给持有人。场内方正富邦中证保险份额持有人持有的每2份方正富邦中证保
险份额将按1 份方正富邦中证保险A份额获得新增场内方正富邦中证保险份额的分配。场
外方正富邦中证保险份额的基金份额持有人持有的每2份方正富邦中证保险份额将按1 份
方正富邦中证保险A份额获得新增场外方正富邦中证保险份额的分配。经过上述份额折算,
方正富邦中证保险A份额的参考净值和方正富邦中证保险份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日,本基金将对方正富邦中证保险A份额和方正富
邦中证保险份额进行应得收益的定期份额折算。
方正富邦中证保险A份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:
(1)方正富邦中证保险A份额
定期份额折算后方正富邦中证保险A份额的份额数 = 定期份额折算前方正富邦中证
保险A份额的份额数
前前前前
NAVNUM(NAV1.000)/2NUM??A??后基础基础基础
NAV?基础前
NUM基础
方正富邦中证保险A份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量 =
前前
NUMA?(NAVA?1.000)

NAV基础
其中:

NAV为折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值
基础

NAVA为折算前方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值

NUMA为折算前方正富邦中证保险A份额的份额数

NAV为折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值 基础

NUM为折算前方正富邦中证保险份额的份额数 基础
(2)方正富邦中证保险B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦
中证保险B份额的基金份额参考净值及其份额数。
(3)方正富邦中证保险份额
前前前前
NAVNUM(NAV1.000)/2NUM??A??后基础基础基础 NAV?基础前
NUM基础
方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额=
前前
NUMNAVA?1.000基础?后
2NAV基础
定期份额折算后方正富邦中证保险份额的份额数=定期份额折算前方正富邦中证保险
份额的份额数+方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额数
其中:

NAVA为折算前方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值

NAV为折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值 基础

NUM为折算前方正富邦中证保险份额的份额数 基础
方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;
方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数,以及方正富邦中证保险A份额折算
成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正
富邦中证保险A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
5、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险A份额与方正富邦中
证保险B份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金
管理人届时发布的相关公告。
6、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告。
7、特殊情形的处理
若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,将按照不
定期份额折算的规则进行份额折算。
如本基金在定期折算基准日1个月内发生过不定期折算,则基金管理人有权根据情况
确定是否进行定期折算。
8、按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视
为未改变基金份额持有人的资产净值。
二、不定期份额折算
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当方正富邦中
证保险份额的基金份额净值达到1.500元;当方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值
达到0.250元。
1、当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到1.500元,本基金将按照以下规则进
行份额折算。
(1)基金份额折算基准日
方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到1.500元,基金管理人可根据市场情况确定
折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额
和方正富邦中证保险份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到 1.500 元后,本基金将分别对方正富邦
中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额和方正富邦中证保险份额进行份额折算,份额
折算后本基金将确保方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的比例为1:1,
份额折算后方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值、方
正富邦中证保险份额的基金份额净值均调整为1.000元。
当方正富邦中证保险份额的份额净值达到1.500元后,方正富邦中证保险A份额、方正
富邦中证保险B份额、方正富邦中证保险份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:
1)方正富邦中证保险A份额
份额折算原则:
①份额折算前方正富邦中证中证保险A份额的份额数与份额折算后方正富邦中证保险
A份额的份额数相等;
②方正富邦中证保险A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即参考净值超出1
元以上的部分全部折算为场内方正富邦中证保险份额。
后前
NUMA?NUMA
方正富邦中证保险A份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量=
前前
NUMA?(NAVA?1.000)
1.000
其中:

为折算前方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值 NAVA

为折算前方正富邦中证保险A份额的份额数 NUMA

NUM为折算后方正富邦中证保险A份额的份额数 A
2)方正富邦中证保险B份额
份额折算原则:
①份额折算后方正富邦中证保险B份额与方正富邦中证保险A份额的份额数保持 1:
1 配比;
②份额折算前方正富邦中证保险B份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险B
份额的资产净值及新增场内方正富邦中证保险份额的资产净值之和相等;
③份额折算前方正富邦中证保险B份额的持有人在份额折算后将持有方正富邦中证保
险B份额与新增场内方正富邦中证保险份额。
前后
NUMB?NUMB
方正富邦中证保险B份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量
前前
NUMB?(NAVB?1.000)
=
1.000
其中:

为折算前方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值 NAVB

为折算前方正富邦中证保险B份额的份额数 NUMB

NUM为折算后方正富邦中证保险B份额的份额数 B
3)方正富邦中证保险份额
份额折算原则:
①场外方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场外方正富邦中证保险份额,
场内方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场内方正富邦中证保险份额。
方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额数量
前前
(1.000)NUM基础?NAV基础? =
1.000
其中:

NAV为折算前方正富邦中证保险份额净值 基础

NUM为折算前方正富邦中证保险份额的份额数 基础
方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;
方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数,以及方正富邦中证保险A份额、方
正富邦中证保险B份额折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算(最小单位
为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富
邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的
相关公告。
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证
保险B份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管
理人届时发布的相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告。
(7)按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,
视为未改变基金份额持有人的资产净值。
2、当方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元,本基金将按照以下
规则进行份额折算。
(1)基金份额折算基准日
方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元,基金管理人可根据市场情
况确定折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额、
方正富邦中证保险份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金将分别对方正
富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额和方正富邦中证保险份额进行份额折算,
份额折算后本基金将确保方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的比例为1:
1,份额折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额和方正富
邦中证保险B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。
当方正富邦中证保险B份额参考净值达到 0.250元后,方正富邦中证保险A份额、方
正富邦中证保险B份额、方正富邦中证保险份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
1)方正富邦中证保险B份额
份额折算原则:
份额折算前方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额的资产净
值与份额折算后方正富邦中证保险B份额的资产净值相等。
前前
NAV?NUM后BB
NUM? B
1.000
其中:

为折算前原方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额的NAVB
基金份额参考净值

为折算前原方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额NUMB
的份额数

NUM为折算后原方正富邦中证保险B份额持有人持有的方正富邦中证保险B份额B
的份额数
2)方正富邦中证保险A份额
份额折算原则:
①份额折算前后方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的份额数始终保
持 1:1配比;
②份额折算前方正富邦中证保险A份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险A
份额的资产净值及新增场内方正富邦中证保险份额的资产净值之和相等;
③份额折算前方正富邦中证保险A份额的持有人在份额折算后将持有方正富邦中证保
险A份额与新增场内方正富邦中证保险份额。
后后
NUM?NUM AB
前前后
???1.000场内新增NUMANAVANUMA
NUM? 基础
1.000
其中:

NUM为折算后方正富邦中证保险A份额的份额数 A

NUM为折算后方正富邦中证保险B份额的份额数 B
场内新增
NUM为份额折算前方正富邦中证保险A份额持有人在份额折算后所持有的新基础
增的场内方正富邦中证保险份额的份额数

为折算前方正富邦中证保险A份额参考净值 NAVA

为折算前方正富邦中证保险A份额的份额数 NUMA
3)方正富邦中证保险份额:
份额折算前方正富邦中证保险份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险份额的
资产净值相等。
份额折算原则:
前前
NAV?NUM后基础基础
NUM? 基础
1.000
其中:

NAV为折算前方正富邦中证保险份额净值 基础

NUM为折算前方正富邦中证保险份额的份额数 基础

NUM为折算后原方正富邦中证保险份额持有人持有的方正富邦中证保险份额的基础
份额数
方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;
方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数,以及方正富邦中证保险A份额折算
成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富
邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的
相关公告。
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证
保险B份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管
理人届时发布的相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告。
(7)特殊情形的处理
若市场出现极端情况,本基金可在方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值未达
到0.250元时提前进行不定期折算,基金管理人将在指定媒介上公告。折算方式参照方正富
邦中证保险B份额的基金份额参考净值达到0.250元时进行不定期折算的规则,具体以届
时公告为准。
(8)按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,
视为未改变基金份额持有人的资产净值。
十九、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4、基金上市费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%
的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元收取),
计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指数
使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内
一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。指数使用费计提部分从基金财产中
支付,不足5万元的部分由公司自有资金补足。
上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率。
调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规或中国
证监会另有规定的除外);调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大
会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
二十、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
二十一、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金份额上市交易公告书
方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额获准在证券交易所上市交易的,
基金管理人应当在方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易3个工作
日前,将上市交易公告书登载在指定媒介上。
5、方正富邦中证保险份额开始申购、赎回公告
基金管理人应于方正富邦中证保险份额申购开始日、赎回开始日前2日在指定媒介及
基金管理人网站上公告。
6、基金净值信息
基金合同生效后,在方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易前
或者开始办理方正富邦中证保险份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基
金资产净值和方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额与方正富
邦中证保险B份额的基金份额参考净值。
在方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易或者开始办理方正富
邦中证保险份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日方正富邦中证保险份额的基金份额净值和基
金份额累计净值、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的方正富邦中证保险份额的基金份额净值和基金份额累计净值、方正富邦中证保险
A份额与方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值。
7、方正富邦中证保险份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明方正富邦中证保险份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站
或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
8、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
9、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额与
方正富邦中证保险B份额的基金份额(参考)净值百分之零点五;
(17)方正富邦中证保险份额开始办理申购、赎回;
(18)方正富邦中证保险份额发生巨额赎回并延期办理;
(19)方正富邦中证保险份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项;
(20)方正富邦中证保险份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)本基金接受或暂停接受份额配对转换申请;
(22)本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务;
(23)方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额上市交易;
(24)方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额停复牌、暂停上市、恢复
上市或终止上市;
(25)本基金实施基金份额折算;
(26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(27)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
10、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会、基金上市交易的证券交易所。
11、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
12、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
13、中国证监会规定的其他信息。
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露的股
指期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指
期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证保险A
份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值、方正富邦中证保险份额的申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的
相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露
信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
(九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
二十二、风险揭示
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致
基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险;
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险;
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益
水平会受到利率变化的影响;
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避;
5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降;
6、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可
能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中;
7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动
有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在;
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率
下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。
9、投资股指期货的风险。(1)股指期货的标的股票指数价格与股指期货价格之间的价
差被称为基差。股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险被称为基差
风险。(2)合约品种差异造成的风险,是指类似的合约品种,在相同因素的影响下,价格变
动不同。表现为两种情况:1)价格变动的方向相反;2)价格变动的幅度不同。类似合约品
种的价格,在相同因素作用下变动幅度上的差异,也构成了合约品种差异的风险。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。基
金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。
(三)流动性风险
流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流
动性不佳,可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现;
二是在本基金的开放日或过渡期内投资人的连续大量赎回将会导致基金的现金支付出现困
难,或迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。
(四)信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息
的情况,从而导致基金财产损失。
(五)本基金特有的风险
(一)作为指数基金存在的风险
1、标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总
体市场表现存在差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投
资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。
2、标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市
公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
3、跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数
表现之间产生差异的不确定性,包括但不限于以下因素:
(1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
(2)标的指数成份股的调整;
(3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击;
(4)申购、赎回因素带来的跟踪误差;
(5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差;
(6)基金现金资产的拖累;
(7)基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差;
(8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;
(9)基金管理人的买入卖出时机选择;
(10)其他因素带来的偏差。
4、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为
本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调
整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
(二)作为上市基金存在的风险
1、暂停上市或终止上市的风险
在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后,方正富邦保险A份额和方正富邦
保险B份额在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,
投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流
动性风险;另外,当基金份额持有人将方正富邦保险A份额和方正富邦保险B份额通过份
额配对转换转为方正富邦保险份额并转托管至场外后导致场内的基金份额或持有人数不满
足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。
2、基金份额折溢价的风险
本基金方正富邦保险 A份额和方正富邦保险B份额在证券交易所的交易价格可能不同
于基金份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然份额配对转换套利机制设计已将基金
份额折溢价的风险降至较低水平,但是该制度不能完全规避该风险的存在。
(三)作为分级基金存在的风险
1、分级机制风险
本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公
司相似的风险收益特征。但由于本基金存在分拆的两类基金份额,分级机制令两类基金份额
具有不同的风险收益特征,从而带来不同于跟踪标的指数的指数基金的风险:方正富邦保险
A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;方正富邦保险B份
额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
2、份额折算风险
(1)本基金份额折算时,投资者所持基金份额可能发生变化,形成与之前所持基金份
额组合不同的风险收益特征,从而产生风险;
(2)本基金份额折算时,场外份额数保留至小数点后两位,场内份额数保留至整数位,
剩余部分舍弃并计入基金资产。该尾差处理原则可能给投资者带来损失,从而产生风险;
(3)当投资者通过不具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位买卖基金份额
时,可能无法赎回份额折算后新增的基金份额,从而产生风险。
3、配对转换风险
《基金合同》生效后,在本基金的存续期内,基金管理人将根据《基金合同》的约定办
理方正富邦保险份额与方正富邦保险A份额、方正富邦保险B份额之间的配对转换。配对
转换业务的办理可能改变方正富邦保险A份额和方正富邦保险B份额的市场供求关系,影
响基金份额的交易价格,从而产生风险;该业务也可能出现暂停办理或申请无法确认的情形,
从而产生风险。
4、基金的收益分配风险
在存续期内,本基金将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对方正富
邦保险A份额和方正富邦保险B份额实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额
的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过
变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担
相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。
(五)其他风险
1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基金
可能会面临一些特殊的风险;
2、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
3、因基金业务快速发展而在制度建设、环境控制、人员素质等方面不完善而产生的风
险;
4、因人为因素而产生的风险、如上市公司治理结构问题、内幕交易、不公正披露等欺
诈行为、上市停止交易等产生的风险;
5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
来风险;
7、其他意外导致的风险。
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议
通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘
请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险
A份额与方正富邦中证保险B份额各自的应计分配比例,并据此由方正富邦中证保险份额、
方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额各自的基金份额持有人根据其持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提
示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十四、基金合同的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额持有人
持有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有的方正富邦保险方正富邦保
险方正富邦保险方正富邦保险每份基金份额具有同等的合法权益。如果方正富邦中证保险A
份额与方正富邦中证保险B份额的运作出现终止,则在终止方正富邦中证保险A份额与方
正富邦中证保险B份额的运作后,本基金每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依照法律法规及基金合同的规定,依法转让其持有的方正富邦中证保险A份额与
方正富邦中证保险B份额,依法申请赎回或转让其持有的方正富邦中证保险份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理方正富邦中证保险份额的申购与
赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
定期定额投资等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金管理人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算方正富邦中证保险份额认购、申购、赎回的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息、方正富邦中证保险份额
的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净
值,确定方正富邦中证保险份额的申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理方正富邦中证保险份额的申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税后)在基金募集期
结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办
理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金托管人的义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值,方正富邦中证保险份额的基金份额
净值、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值、方正富
邦中证保险份额的申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基
金份额持有人大会的审议事项应分别由方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额
与方正富邦中证保险B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一
基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止基金合同;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(法律法规,或基金合同,或中国证监会
另有规定的除外);
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有
约定的除外);
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)终止基金份额的上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市
的除外;
11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
12)单独或合计代表方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中
证保险B份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提
议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会
13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大
会:
1)调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和基金合同规定的范围内且对现有基金份额持有人的利益不产生实质性
不利影响的前提下调整方正富邦中证保险份额的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式;
4)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对
基金合同进行修改;
5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同
当事人权利义务关系发生重大变化;
6)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
7)经中国证监会允许,基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规规定的范围内调
整有关基金认购、申购、赎回、转换、配对转换、定期定额投资、基金交易、非交易过户、
转托管等业务规则;
8)按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管
人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配
合。
(4)单独或合计代表方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中
证保险B份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集
或在规定时间内未能作出书面答复,单独或合计代表方正富邦中证保险份额、方正富邦中证
保险A份额与方正富邦中证保险B份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有
人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;
基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基
金管理人应当配合。
(5)单独或合计代表方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中
证保险B份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答
复,单独或合计代表方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保
险B份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理
人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。在法律法规和监管机构允许的情况下,也可以采用网络、
电话或其他方式进行表决或者授权他人表决。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持
有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的方正富
邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的基金份额不少于
在权益登记日各自基金总份额的50%(含50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会
议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会
应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)会议召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金
管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效
力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额不小于在权
益登记日各自基金份额的50%(含50%);
4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规
定,并与基金登记机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、基
金合同和会议通知的规定;
(3)重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额与
方正富邦中证保险B份额各自份额二分之一以上(含二分之一)的持有人参加,方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表方正富邦中证保险份额、方
正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额各自份额三分之一以上(含三分之一)
的持有人参加,方可召开。
(4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方
式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议
召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者
以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的方正富邦中证保险基金份额持有人和代理人所持表决权合计50%以上(含
50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和
基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)
等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的基金
份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险
A份额与方正富邦中证保险B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以
上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保
险A份额与方正富邦中证保险B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管
人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中
规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的表决意见视
为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基
金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一
次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管
理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议
通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请
律师事务所对清算报告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险
A份额与方正富邦中证保险B份额各自的应计分配比例,并据此由方正富邦中证保险份额、
方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额各自的基金份额持有人根据其持有的
基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提
示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律师费
由败诉方承担。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十五、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:方正富邦基金管理有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
法定代表人:何亚刚
成立时间:2011年7月8日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2011】1038号
组织形式:有限责任公司
注册资本:6.6亿元人民币
经营范围:基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理
和与此相关的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
存续期间:持续经营
电话:(010)57303828
传真:(010)57303718
2、基金托管人
名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼
法定代表人:何如
成立时间:1994年6月30日
组织形式:股份有限公司
注册资本:82亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2013]1666号
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证
券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供
中间介绍业务。
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,
对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资
产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款
等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证
方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现
金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
基金管理人应将拟投资的股票库、中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股股票
库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变
化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投
资范围对基金的投资进行监督。
(2)对基金投融资比例进行监督。
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证方正富邦保险主题指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
2)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
3)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易
日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交
易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
4)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托
管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例,
遵从法律法规或监管部门的相关规定;
6)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;
7)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
8)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
11)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
除上述第4)、9)、10)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、
股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基
金投资不再受相关限制,但需提前公告,不需要再经基金份额持有人大会审议。
(3)对基金禁止从事的行为进行监督。
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
(4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库
由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可
以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理
人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人
参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。
(5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制
交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽
力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿
责任。
(6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事
先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金
投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
(7)基金如投资中期票据,基金管理人应按照法律法规的规定,与基金托管人签订风
险控制补充协议。协议内容应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、流动性风
险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、方正富邦保险份额的基金份额净值、方正富邦保险A份额和方正富邦保险B份额的基
金份额参考净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
3、基金托管人在上述第1、2项的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、
《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应
及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
托管人应及时向中国证监会报告。
4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金
托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违
反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向
中国证监会报告。
5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时
间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规
要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、方正富邦保险份额的基金份额净值、方
正富邦保险A份额和方正富邦保险B份额的基金份额参考净值、根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项
未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需
账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金
托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金合同生效前募集资金的验资和入账
(1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定
期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具
的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
(2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的
基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基
金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进
行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基
金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记
结算有限责任公司开设证券账户。
(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业
务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所
涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及
相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
6、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有
限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基
金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
7、基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算和复核
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基
金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,
小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(2)基金管理人应每交易日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投
资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基
金份额净值(包括方正富邦保险份额的基金份额净值、方正富邦保险A份额和方正富邦保
险B份额的基金份额参考净值)由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于
每个交易日结束后计算当日的该基金份额资产净值和基金份额净值(包括方正富邦保险份额
的基金份额净值、方正富邦保险A份额和方正富邦保险B份额的基金份额参考净值),并以
双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定
的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。月末、年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值
时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值,
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和
纠正。
(5)当基金资产的估值导致方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证保
险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值小数点后三位内发生差错时,视
为基金估值错误。当基金估值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大;当计价错误达到方正富邦保险份额、方正富邦保险A份额和方正
富邦保险B份额中任一类别份额(参考)净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备
案;当计价错误达到方正富邦保险份额、方正富邦保险A份额和方正富邦保险B份额中任
一类别份额净值基金份额(参考)净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的
同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
(6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额
持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基
金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应
承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不
当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得
利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔
偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
(7)由于证券、期货交易所、期货公司及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误,
有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金
管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。
(8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未
能达成一致,基金管理人可以按照其对方正富邦保险份额的基金份额净值、方正富邦保险A
份额和方正富邦保险B份额的基金份额参考净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。
2、基金会计核算
(1)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核
对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人
的处理方法为准。
(2)会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双
方应及时查明原因并纠正。
(3)基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5个工作日内完成;基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
季度报告应在季度结束之日起10个工作日内编制完毕并于季度结束之日起15个工作日内
予以公告;中期报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后两个
月内予以公告;年度报告在会计年度结束后60日内编制完毕并于会计年度终了后三个月内
予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在
收到后应3个工作日内进行复核,并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人在季度
报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完
成复核,并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报
告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并向基金管理
人进行书面或电子确认。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,
基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并向基金管理人进行书面或电子确认。基
金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金
管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
1、基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
(1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
(2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;
(3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
(4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
2、基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后
5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,
基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
3、基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,
基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
(七)争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决。争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济
贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事
人均具有约束力。,仲裁费和律师费由败诉方承担。
3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
2、托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)本基金更换基金托管人;
(3)本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。
二十六、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供以下一系列的服务,并将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等
原因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。主要服务内容如下:
一、查询服务
基金管理人提供 24 小时自助语音和网上(www.founderff.com)查询服务。每个交易日
基金管理人还提供人工热线查询服务。
基金份额持有人可通过以上方式查询所持有的基金份额、交易确认记录等账户信息;持
有人和潜在投资者还可通过以上方式获取基金和基金管理人依法披露的各类信息,包括基金
法律文件、基金公告和基金管理人最新动态等各类资料。
基金份额持有人亦可通过销售机构的网点查询和打印确认单。
二、信息定制服务
基金份额持有人可以拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、
电子邮件或其他方式按基金份额持有人的定制提供信息。基金管理人可以根据实际业务需
要,调整定制信息的条件、方式和内容。
三、资料寄送服务
基金份额持有人及潜在投资者如有需求,可致电基金管理人客服中心索取基金对账单、
产品宣传推介材料等纸质资料。
四、投诉及建议受理服务
基金份额持有人可以通过销售机构网点或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件、
传真等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。
五、基金管理人客服中心联系方式
客户服务热线:400-818-0990(免长途话费)
客服邮箱:services@founderff.com
地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
传真:010-57303716
网址:www.founderff.com
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十七、其他应披露事项
本期公告事项:
序号 公告事项 法定披露日期
1 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2019-08-24
2 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-27
3 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-27
4 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2019-09-07
5 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2019-09-12
6 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书(更新) 2019-09-12
7 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2019-09-12
8 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
9 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2019-11-06
10 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2019-11-07
11 方正富邦基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司申购、赎回、转换转出及最低持有份额的数额限制的公告 2019-11-16
12 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 2019-12-11
13 关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2019-12-11
14 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间方正富邦中证保险A份额停复牌的公告 2019-12-17
15 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金关于方正富邦中证保险A份额约定年基准收益率调整的公告 2019-12-18
16 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及方正富邦中证保险A份额恢复交易的公告 2019-12-18
17 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金关于方正富邦中证保险A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2019-12-18
18 方正富邦基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下 19只公开募集证券投资基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告 2019-12-23
19 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同 2019-12-23
20 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金托管协议 2019-12-23
21 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书(2019年12月更新) 2019-12-23
22 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书(2019年12月更新)摘要 2019-12-23
23 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-01-04
24 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-01-15
25 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
26 方正富邦基金管理有限公司关于暂停网上交易部分业务的公告 2020-01-22
27 方正富邦基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2020-02-14
二十八、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查
阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在
基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十九、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金募集注册的文件;
2、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》;
3、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
方正富邦基金管理有限公司
二〇二〇年三月十三日