汇添富货币市场基金更新招募说明书(2020年4月14日更新)
2020-04-14 文字大小 【 】 【打印
            

汇添富货币市场基金更新招募说明书
(2020年4月14日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重 要 提 示
汇添富货币市场基金(基金简称:汇添富货币;A类份额基金代码:519518;B
类份额基金代码:519517;C类份额基金代码:000642;D类份额基金代码:000650;
以下简称“本基金”)经2006年2月15日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】
21号文核准募集。本基金基金合同于2006年3月23日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融
机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
本基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是
基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市
场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他
销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售
机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金
的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需
按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面
认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提
醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成新基金业绩表现的保证。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基金托管人、
财务数据和净值表现等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为 2020年4月14日,
有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。
目 录
一、绪言....................................................................................................................... 1
二、释义....................................................................................................................... 2
三、基金管理人........................................................................................................... 8
四、基金托管人......................................................................................................... 21
五、相关服务机构..................................................................................................... 29
六、基金的募集......................................................................................................... 32
七、基金合同的生效................................................................................................. 34
八、基金份额的申购、赎回与转换......................................................................... 35
九、基金的投资......................................................................................................... 48
十、基金的业绩......................................................................................................... 61
十一、基金的财产..................................................................................................... 65
十二、基金资产的估值............................................................................................. 67
十三、基金的收益和分配......................................................................................... 72
十四、基金的费用与税收......................................................................................... 74
十五、基金的会计与审计......................................................................................... 77
十六、基金的信息披露............................................................................................. 78
十七、风险揭示......................................................................................................... 84
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................................. 90
十九、基金合同内容摘要......................................................................................... 92
二十、基金托管协议的内容摘要........................................................................... 106
二十一、对基金份额持有人的服务....................................................................... 121
二十二、其他应披露事项....................................................................................... 124
二十三、招募说明书存放及查阅方式................................................................... 126
二十四、备查文件................................................................................................... 127
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基
金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及其他有关法律法规以及《汇添富货币市场基金基金合同》编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释
或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金
份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本
身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
二、释义
基金招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
基金或本基金 指依据基金合同所募集的汇添富货币市场基金(简称“汇
添富货币市场基金”)
本合同、基金合同 指《汇添富货币市场基金基金合同》及对本合同的任
何修订和补充
招募说明书 指《汇添富货币市场基金招募说明书》及对本招募说
明书的任何修订和补充,包括依据法律法规对本招募
说明书进行的更新
托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《汇添富货币市场
基金托管协议》及协议当事人对本协议的任何修订和
补充
发售公告 指《汇添富货币市场基金份额发售公告》
中国 指中华人民共和国(就本合同而言,不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政
规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文

《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《管理办法》 指《货币市场基金监督管理办法》
《流动性风险管理规定》指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行保险监督管理委员会
基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义
务的基金管理人、基金托管人和本基金之基金份额持
有人
基金管理人 指汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 指上海浦东发展银行股份有限公司
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的
自然人
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国
注册登记或经中国政府有关部门批准设立的机构
合格境外机构投资者 指符合法律法规的规定,可投资于中国境内证券的中
国境外机构投资者
投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的
总称
基金代销机构 指依据有关基金代销协议的规定,办理本基金发售、
申购、赎回和其他基金业务的代理机构
场外 指基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所开
放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构的代
销网点
场内 指通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关
业务的上海证券交易所会员单位
销售机构 指基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括
投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基
金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册等
基金注册登记机构 指汇添富基金管理股份有限公司和/或其委托的其他
符合条件的办理基金注册登记业务的机构
基金合同生效日 指基金募集达到法律法规及基金合同规定的备案条件
后,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续,中国证监会书面确认之日
募集期 指自基金份额发售之日起至基金认购截止日之间不超
过3个月的期间
基金存续期 指基金合同生效之日起至基金合同终止的不定期之期

元 指中国法定货币人民币元
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
T日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 指本基金募集期内,投资者购买本基金份额的行为
日常申购 指基金合同生效后,投资者通过基金销售网点向基金
管理人购买基金份额的行为
日常赎回 指本基金合同生效后,投资者通过基金销售网点向基
金管理人卖出基金份额的行为
基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者
持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情
况的账户
转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某
一交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其
持有的某一基金(包括本基金)的基金份额转为基金
管理人管理的其他基金(包括本基金)的基金份额的
行为
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣
款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申
购申请的一种投资方式
销售服务费 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费
用。本基金对各级基金份额按照不同的费率计提销售
服务费,该笔费用从各级基金份额的基金财产中扣除,
属于基金的营运费用
基金份额等级 指本基金根据注册登记机构,以及基金份额升降级规
则不同,因此形成的不同的基金份额等级。各级基金
份额单独设置基金代码,并单独公布各级基金每万份
基金净收益和七日年化收益率。其中A级、B级基金
份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公
司,单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级
基金份额,达到或超过500万份的为B级基金份额;
C级基金份额的注册登记机构为汇添富基金管理股份
有限公司,不进行基金份额升降级;D级基金份额的
注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不
进行基金份额升降级
基金份额的升级 指当投资者在所有销售机构保留的某级基金份额之和
达到上一级基金份额的最低份额要求时,基金的注册
登记机构自动将投资者在所有销售机构保留的该级基
金份额全部升级为上一级基金份额
基金份额的降级 指当投资者在所有销售机构保留的某级基金份额之和
不能满足该级基金份额最低份额限制时,基金的注册
登记机构自动将投资者在所有销售机构保留的该级基
金份额全部降级为下一级基金份额
摊余成本法 指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内按
实际利率法摊销,每日计提损益
每万份基金净收益 指按照相关规定计算的每万份基金份额的日收益
七日年化收益率 指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益

基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券
差价、银行存款利息以及其他收益
基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息
和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价
值总和
基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值的过程
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管
人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律
法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未
来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可
对上述流动性受限资产范围进行调整
不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在
本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,
使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同
的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾
害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规
变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常
暂停或停止交易
基金产品资料概要 指《汇添富货币市场基金基金产品资料概要》及其更新
三、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博士。
现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。
历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理
局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副
处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方
证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。
程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理
硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化
产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上
海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总
裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科
技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,
上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委
副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上
海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委
书记、董事长。
林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管
理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副
总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、
副总经理。
张晖先生,2015年4月16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大学
经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司
董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究主管和
基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中国证券监
督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学经
济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长
兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际
会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门
大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学
(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford
University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授
(tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博
导,系主任。
杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经济学
博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发展实
验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第一财经频
道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。
2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日担任独立董事,国籍:美国,
加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚大
学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行顾问,
国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生,2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主席。
国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海
上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,
文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。
王如富先生,2015年9月8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会计
师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证
券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总
经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、
董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。现
任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有
限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商管
理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方
航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法学
硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有
限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博士。
现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询
有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
雷继明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。历
任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营
业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有
限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。曾
在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公
司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表
处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。
2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
袁建军先生,2015年8月5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历任
华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金
经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督
管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管
理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主
席。
李骁先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。
历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技
术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行
信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副
总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理
股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济学
博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇
添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有
限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
(1)现任基金经理
徐寅喆女士,国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。12年证券从业经验。
曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份
有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部主管。2014年8
月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日
至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26
日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日
任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添
富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理
财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经
理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10
日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26日至今任汇添富全额宝
货币基金、汇添富收益快线货币基金的基金经理。
温开强先生,国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,8年证券从业经验。
证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易
主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30
日至今任汇添富现金宝货币、汇添富理财14天债券的基金经理助理,2016年8月
30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理,2016
年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2016年8
月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券的基金经理助理,2018年8月
7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富
通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,2020年2月26日至今任
汇添富收益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理。
(2)历任基金经理
汤丛珊女士,2013年7月31日至2016年6月7日任汇添富货币市场基金的基
金经理。
陆文磊先生,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的
基金经理。
王珏池先生,2006年3月23日至2013年7月31日任汇添富货币市场基金的
基金经理。
蒋文玲女士,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基
金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军先生(副总经理)
成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊
(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以
下职责:
1. 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2. 办理基金备案手续;
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6. 编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7. 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9. 召集基金份额持有人大会;
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12. 中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人和基金经理承诺
1.本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和
中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有
效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2.本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健
全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3.本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
1) 越权或违规经营;
2) 违反基金合同或托管协议;
3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
6) 玩忽职守、滥用职权;
7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息;
8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市
场秩序;
9) 贬损同行,以抬高自己;
10) 以不正当手段谋求业务发展;
11) 有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
13) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4.基金经理承诺
1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2) 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3) 不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险
和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1.风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:
1) 营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员工、
各个岗位和经营管理的各个环节。
2) 建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权威性,
使其有效地发挥职能作用。
3) 确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过
程中得到切实有效的执行。
4) 运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实时监
控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
5) 建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的职业
操守和充分的职责胜任能力。
6) 建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断
完善风险管理体系。
2.风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风
险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
汇添富风险管理组织结构图
董事会
审计与风险管理委员会
经营管理层 督察长
风险控制委员会
各职能部门 稽核监察部
1) 董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委员会
与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政
策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长
负责组织指导公司监察稽核工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合
规情况及公司内部风险控制情况。
2) 经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管理层
下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,
处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。
3) 稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风险、
信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。
4) 各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,执行
风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,
并持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风
险报告等内容。
1) 风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质
的过程。
2) 风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据这两
个因素的结合来衡量风险大小的程度。
3) 风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以合理
的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
4) 风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果
的过程。
风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。
(六)基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发
展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实
施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部
控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1.内部控制目标
1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托
资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2.内部控制原则
1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人
员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,
维护内部控制的有效执行。
3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、
固有财产、其他资产的运作相互分离。
4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3.内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任
制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风
险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎
性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资
管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控
制等。
1)投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投资
管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册,
明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研
究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流渠道等
都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份
有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合
同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评
价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙制度,建立交易
监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交易流程将严格按照“审
核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有
人利益。
2)信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基金
信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基金管
理股份有限公司信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露工作,进
行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露
的信息真实、准确、完整。
3)信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理
人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程标准
的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、
门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和备份,重
要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员
控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;信息技术人
员之间定期轮换岗位。
4)会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基金
管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计
核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财
务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后
监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括:采
用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金会计核算采用
基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日制作基金会计核
算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计
报表,并由专人保存原始记账凭证等。
5)内部稽核控制
基金管理人通过建立独立的监察稽核制度,确保内部控制的有效性。基金管理
人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,就内
部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不
定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
另外,在经营管理层设立稽核监察部门,配备充足合格的稽核监察人员,并制
订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》和《汇添富基金管理股份有限
公司内控审计制度》,明确规定了稽核监察部门及内部各岗位的职责和工作流程,监
督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况;审计各业务部门和人员执
行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
4.基金管理人关于内部合规控制声明书
1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制
制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要
包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发
行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提
供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;
外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴
现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;
自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券
投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监
督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务
的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直
保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,
2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为
资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、
总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金
托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、
期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托
管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境
内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸
委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处
处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行
长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任
兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作
党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局(市金融
工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务
一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波
分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行
长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党
委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司
党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。
现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信托有限公司董事
长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副
处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长
助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党
委委员,资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2019年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为6022.97
亿元,比去年末增加42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,分别为国泰金龙
行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添
富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众
债券基金(LOF)、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定
期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货
币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健
康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方
红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环
境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、
华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活
配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配
置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合
型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、
鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发
纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月
定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯
债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个
月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券
基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基
金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、
中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉
源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基
金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基
金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500
指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、
兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利
货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富
腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝
货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵
活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发
起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平
改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活
配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源
润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、
中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、
鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、
南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦
纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证
券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基
金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开
放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券
投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基
金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴
品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资
基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中
证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿
安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中
债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博
时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型
发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证5年恒定久期
国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债1-3年政策
性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣
中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒
裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯
债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧
债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债
券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开
行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指
数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新
疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、
汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海
港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体
化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型
证券投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月
定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投
资基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股
指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定
期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型
开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资
基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放
债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短
债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交
易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景
顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券
型证券投资基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监
管规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳
健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保
护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指
导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作
风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行
资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理
实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督
稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管
业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资
产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各
项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管
理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员
的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、
员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完
善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独
立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织
灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,
利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内部稽核等
措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险隐患。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具
体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范
围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使
对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权
益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理
程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的
方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向
基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提
示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方
式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对
基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人
将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供
有关情况和资料。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)A级和B级份额直销机构
1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
邮箱:guitai@htffund.com
2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
(2)C级份额直销机构
自2014年9月23日起,C级份额开通直销柜台销售。
1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
邮箱:guitai@htffund.com
2、代销机构:
本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人
可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管
理人网站公示。
(二)注册登记机构
(1)A级、B级、D级基金份额注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
电话:010-58598835
传真:010-58598907
联系人:任瑞新
(2)C级基金份额注册登记机构
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932876
联系人:韩从慧
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、田卫红
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码:100738
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、许培菁
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
《暂行办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请于2006年2月15日已
获中国证监会证监基金字【2006】21号文核准。
(二)基金类型及存续期
本基金类别:货币市场基金
运作方式:契约型开放式
存续期:不定期
(三)基金份额的募集期限、发售渠道、发售对象
1. 募集期限:自基金份额发售之日起不超过3个月。具体时间由基金管理人与
代销机构约定(见发售公告及代销机构相关公告)。
2. 发售对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者(法律法规禁止投
资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。
3. 发售渠道:本基金将通过场内、场外两种方式发售本基金。场外销售渠道为
基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务
的场外代销机构的代销网点(具体名单见发售公告);场内销售渠道为通过上海证券
交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位(具体名单见
发售公告)。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。
(四)募集目标
本基金不设募集目标。
(五)基金的面值
本基金的面值为人民币1.00元,按照面值认购。
(六)认购费用
本基金认购费用为零。
(七)投资人对基金份额的认购
1. 基金份额的认购采用金额认购方式。投资者认购本基金采取全额缴款认购的
方式。投资者在募集期内可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购规模没有限
制。投资者的认购申请一经受理不得撤销。
2. 认购的确认
当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在T+2日到网点查询交
易情况,在募集截止日后4个工作日内可以到网点打印交易确认书。
3.认购金额的限制
在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,每笔认购的最低金额为人民币
1000元,直销中心首次认购的最低金额为人民币5000元。超过最低认购金额的部
分不设金额级差。
(八)基金认购份额的计算
本金认购份额=认购金额/基金份额面值
利息认购份额=利息/基金份额面值
认购份额=本金认购份额+利息认购份额
上述认购份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,因四舍五入产生的误差
在基金财产中列支,认购利息折份额时,小数点后第三位舍去,舍去部分归入基金
财产。场内业务需遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规
则。
(九)认购期利息的处理方式
基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。募集资金
利息在认购期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。其
中利息的具体金额,以基金注册登记机构计算并确认的结果为准。
(十)本基金募集期为2006年2月27日至2006年3月17日。经会计师事务
所验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集
4,104,914,022.13份基金份额,有效认购户数为15,423户。
七、基金合同的生效
(一)基金备案
本基金募集期内或募集期届满,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集
金额不少于2亿元且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依
据法律法规及基金合同可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验
资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金备案手续办理完毕,且取得中国证监会
的书面确认之日起,基金合同生效。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
基金募集期届满且未能达到基金备案条件,基金合同不生效,基金管理人承担
全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还
基金认购人。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金财产规模限制
本基金《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案;连续0个工
作日出现前述情形的,经中国证监会批准基金管理人有权宣布基金合同终止。
法律法规另有规定时,从其规定。
(四)本基金基金合同已于2006年3月23日生效。
八、基金份额的申购、赎回与转换
经中国证监会批准,2007年5月22日本基金实施份额分级,按照500万份基
金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份额,单一持有人持有500万份基金
份额以下的为A级,达到或超过500万份的为B级。基金分级后,当投资者在所有
销售机构保留的A级基金份额之和超过500万份(包含500万份)时,本基金注册
登记机构自动将其在所有销售机构持有的A级基金份额升级为B级基金份额并适用
B级相关费率,相应地,当低于500万份时,本基金注册登记机构自动将其在所有
销售机构持有的B级基金份额降级为A级基金份额并使用A级相关费率。详情请
参阅本基金2007年5月18日披露的《汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修
改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。
2014 年6 月5 日起本基金增设C级基金份额和D级基金份额。详情请参阅本
基金2014年5月29日披露的《关于汇添富货币市场基金增设基金份额并相应修订
基金合同部分条款的公告》。
(一) 申购与赎回场所
1. 本基金管理人的直销网点;
2.不通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构
的代销网点;
3.通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所
会员单位;
4. C级基金份额仅开通场外申赎,销售机构为东方证券股份有限公司和汇添富
直销柜台;D级基金份额仅开通场外申赎,销售机构为上海浦东发展银行股份有限
公司;
投资者可通过上述场所按照规定的方式进行申购或赎回。本基金管理人可根
据情况增减基金代销机构,并在基金管理人网站公示。
(二) 申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自基金合同生效后7个工作日内开始办理,基金管理人应
在申购、赎回开放日前3个工作日在指定媒介上公告。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时
除外)。开放日的具体业务办理时间另行公告。基金投资者在基金合同约定之外的
日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份
额申购、赎回时间所在开放日的价格。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其他特殊实际情况需要,基
金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影
响并应报中国证监会备案,并最迟在实施日的前3个工作日在指定媒介上公告。
本基金已于2006年3月31日起开始办理日常申购赎回业务。
(三) 申购与赎回的原则
1.本基金采用“确定价”原则,即申购、赎回基金份额的价格以1.00元为基准进
行计算。
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3.在基金份额持有人赎回A级和B级基金份额时,该赎回份额对应的待支付收
益将与赎回款项一起结算并支付。
4.当日的申购与赎回申请可以在当日的交易时间结束前撤销,在当日的交易时
间结束后不得撤销。
5.基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不实质影响投资者利益的前提下
调整上述原则。基金管理人必须最迟在新规则开始实施日的前3个工作日在指定媒
介上刊登公告。
(四) 申购与赎回的程序
1. 申购与赎回的申请方式
基金投资者必须根据销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间向销售机
构提出申购、赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的
申购申请无效。
投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申
请无效。
2. 申购、赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的
有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规
定的其它方式查询申购、赎回的确认情况。
3. 申购与赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购
申请成立;基金注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购不成功或无效,
申购款项将退回投资者账户。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请成功后,基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款项自基
金托管账户划出。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法按基金合同的有关条
款处理。
(五) 申购与赎回的数额限制
1. A级基金份额场外申购时,通过代销网点申购本基金单笔最低金额为人民币
10元。通过直销中心首次申购本基金单笔最低金额为人民币5000元,追加申购单
笔最低金额为人民币1000元。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)
申购本基金场外基金份额单笔最低金额为人民币10元。A级基金份额场内申购时,
每笔申购金额最低为人民币1000元,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单
笔申购最高不超过99,999,900元。
2.B级基金份额场外申购时,通过代销网点申购本基金单笔最低金额为人民币
1000元。通过直销中心首次申购本基金单笔最低金额为人民币5000元,追加申购
单笔最低金额为人民币1000元。B级基金份额场内申购时,每笔申购金额最低为人
民币1000元,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单笔申购最高不超过
99,999,900元。
3.C级和D级基金份额仅开通场外申赎,单笔申购最低金额为人民币0.01元,
追加申购单笔最低金额为人民币0.01元,单笔赎回不得少于0.01份,最低保留份额
为0.01份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4. 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
5. 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限
限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
6. 场外赎回时,投资者可将其全部或部分基金份额赎回,场内赎回份额必须是
整数份额,并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。单笔赎回不得少于0.01
份,基金份额持有人的基金账户在销售机构中基金份额不足0.01份的,注册登记系
统自动将剩余份额全部赎回。
7.为了保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法规以
及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,
具体以基金管理人的公告为准;
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体见基金管理人相关公告;
9. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额
和赎回份额的数额限制,基金管理人最迟应在调整生效前3个工作日在指定媒介上
公告。
(六) 申购与赎回的费用
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费
用,但出现以下情形之一:
(1)在满足相关流动性风险管理要求且在技术系统支持的条件下,当本基金
持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,
且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金将对当日单个基金份额持
有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征
收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金
托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(七) 申购份额与赎回金额的计算
本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
1. 申购份额的计算
申购份额=申购金额/基金份额净值
2. 赎回金额的计算
A级基金份额和B级基金份额赎回金额=赎回份额×基金份额净值﹢对应
的待支付收益
C级基金份额和D级基金份额赎回金额=赎回份额×基金份额净值
3. 申购份额的处理方式:本基金的申购份额按实际确认的申购金额除以1.00
元确定。场内交易需遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关
规则。
4. 赎回金额的处理方式:本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以
1.00元计算,保留至0.01 元,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金财
产中列支。场内业务需遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有
关规则。
(八) 申购、赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者登记权益并
办理注册登记手续,基金份额持有人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金。
基金份额持有人赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为基金份额
持有人办理扣除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒
介上刊登公告。
(九) 拒绝或暂停申购的情形和处理方式
除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:
1.不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
一致后,基金管理人应当暂停接受申购申请;
3.证券交易场所在交易时间非正常停市,导致无法计算当日的基金净值;
4.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金
业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
5.当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离
度绝对值达到0.5%时;
6.基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或某些申购;
7.单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限;
8.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
9.申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者
单日申购金额上限的;
10.法律、法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形;
发生上述1到5、10暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管
理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被
全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形和处理方式
除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或
延缓支付赎回款项:
1. 不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
2. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出
现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎
回申请;
3. 证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
4. 因市场剧烈波动或其它原因而出现巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困
难;
5. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
6. 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单
个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可视情况采取延期
办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施;
7. 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人可视情况履行适当程序后暂停
接受所有赎回申请并终止基金合同;
8. 接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;
9. 法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
发生上述情形之一的且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已确认的赎
回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款
项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给
赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续
开放日予以支付。同时,在出现上述第4款的情形时,对已接受的赎回申请可延期
支付赎回款项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并在指定媒介上公告。若出
现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
暂停基金赎回时,基金管理人应及时在指定媒介公告。
(十一) 巨额赎回的情形及处理方式
1. 巨额赎回的认定
若单个开放日基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总
数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基
金总份额的10%时,即认为基金发生了巨额赎回。
2. 巨额赎回的处理方式
当本基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付基金份额持有人的赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
2) 部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请可能会对基金资产
净值造成较大波动或无法实现时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日本
基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,按
单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部
分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,自动延迟至
下一个工作日办理。转入第二个工作日的赎回申请不享有优先权,并以该开放日的
本基金份额净值为依据计算赎回金额,依此类推,直到全部赎回为止。
3) 如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份
额占前一日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持
有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。
对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一
起,按上述1)、2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回
部分仍旧超出前一日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直至该单一基金
份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一日基金总份额的比例低于
30%。
基金管理人在履行适当程序后,基金管理人有权根据当时市场环境调整前述具
体比例及处理规则,并在指定媒介上进行公告。
4) 巨额赎回的公告:当本基金发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应
通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人
说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上予以公告。
本基金连续2个工作日以上(含2个工作日)发生巨额赎回,如基金管理人认
为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延迟支付赎回款项,但
不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(十二) 重新开放申购、赎回的公告
如果发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日在指定媒介上刊登基
金重新开放申购、赎回公告并公布最新的每万份基金净收益和七日年化收益率。
如果发生暂停的时间超过1天但少于2周,暂停结束基金重新开放申购、赎回
时,基金管理人应提前1个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购、赎回公告,
并在重新开放申购、赎回日公告最新的每万份基金净收益和七日年化收益率。
如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人自行确定公告增加次数,
并根据《信息披露办法》在指定媒介刊登公告。暂停结束基金重新开放申购、赎回
时,基金管理人应提前3个工作日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购、赎回
公告并在重新开放申购、赎回日公告最新的每万份基金净收益和七日年化收益率。
(十三) 基金的转换
1、基金转换受理场所
基金转换将通过基金管理人的投资理财中心、网站及场外基金销售代理人的代
销网点进行。
2、基金转换受理时间
本基金A级份额和B级份额已于2006年5月24日开通基金转换业务。本基金
C级份额和D级份额暂不开通基金转换业务。
办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新
的证券交易或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调
整并公告。
3、基金转换原则
基金转换采用“份额转换,未知价法”,即转出/转入基金的成交价格以申请当日
转出/转入基金的基金份额净值为计算依据,基金份额持有人在办理基金转换时,须
缴纳一定的转换费用。
根据相关规定,基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购
费用补差的标准收取费用。
1)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金
额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费
用补差。
2)免申购赎回费用的汇添富货币市场基金转入其他开放式基金,转换申购补差
费用为转入基金的申购费。
基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位,小数点
后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。
注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换
基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投
资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并
有权转换或赎回该部分基金份额。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理
的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基
金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购
状态。
基金份额持有人申请转出其账户内汇添富货币的基金份额时,注册登记机构将
自动结转该转出份额对应的待支付收益,该收益将一并计入转出金额并折算为转入
基金的基金份额,但收益部分不收取转换费用。
基金注册登记人采用“先进先出”原则确认基金转换申请,即注册登记日期在先
的基金份额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被
确认之日起重新开始计算。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应最迟
在新的原则实施前2个工作日予以公告。
4、基金转换的计算公式
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值
基金之间转换费率详见基金转换公告,基金管理人在不损害基金份额持有人权
益的情况下可更改上述公式及费率,但应最迟在适用前2个工作日予以公告。
5、基金转换的数额限制
本基金A级份额场外最低转换份额为1份,基金份额持有人在销售机构保留的
基金份额不足0.01份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
本基金B级、C级、D级份额单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将
其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额
限制。
6、暂停基金转换及其他特殊情况
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有
关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后
扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额
的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,
基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出
和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认部
分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基金转换申请。
(十四) 转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交
易账户转入另一个交易账户进行交易。
进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转
托管。申请办理转托管业务的基金份额持有人需在拟转入销售机构(网点)办理增
开交易帐户业务,然后到原销售机构(网点)办理转托管转出手续。对于有效的基
金转托管申请,基金份额将在办理转托管转入手续后转入其指定的销售机构(网点)。
场内业务需遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规
则。
(十五) 定期定额投资计划
定期定额投资计划是基金申购业务的一种方式,投资者可通过基金销售机构提
交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每期约定扣
款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请。定期定额投资计划并
不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资
计划的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
投资者可通过经本公司公告可办理本业务的销售机构网点申请办理本业务。本
基金管理人可根据情况增减开办该业务的销售机构,并予以公告。
具体办理方法参照《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》的有
关规定以及基金代销机构的业务规则。
本基金的C级份额和D级份额暂不开通基金定期定额投资业务。
(十六) 基金的非交易过户
非交易过户是指在特定情形下不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量
的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行
为,包括继承、捐赠、强制执行,及基金注册登记机构认可的其它情形。办理非交
易过户业务须按照基金注册登记机构的开放式证券投资基金注册登记相关规则,直
接向基金注册登记机构申请办理。
(十七) 基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由基金注册登
记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十八) 基金的冻结
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻。基
金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与每日
收益分配与支付。
(十九) 基金份额的升级和降级
当投资者在所有销售机构保留的某级基金份额之和达到上一级基金份额的最低
份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资者在所有销售机构保留的该级基金份
额全部升级为上一级基金份额等级。
当投资者在所有销售机构保留的某级基金份额之和不能满足该级基金份额最低
份额限制时,基金的注册登记机构自动将投资者在所有销售机构保留的该级基金份
额全部降级为下一级基金份额。
在投资者持有的某级基金份额满足升降级条件后,基金的注册登记机构自动为
其办理升降级业务,投资者持有的基金份额等级在升降级业务办理后的当日按照新
的基金份额等级享有基金收益。
基金份额升降级的相关规则由基金管理人和注册登记机构制定。
九、基金的投资
(一) 投资目标
力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收
益。
(二) 投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在
一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限
在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以
及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(三) 投资理念
以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,通过专业的流动性管理
为投资者实现资产的保值、增值。
(四) 投资策略
1. 决策依据
以《基金法》、《管理办法》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公
司章程等有关规定为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2. 投资程序
研究人员根据对宏观经济趋势、货币政策取向、货币信贷数据、国际资本流动、
其他决定短期资金供求的因素以及市场结构的研究,提出投资策略建议。
金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对投资组合的风险进
行测算,并提供分析报告,向基金经理指出风险隐患,并提供风险控制建议。
投资理财部每日提供基金申购、赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。
投资决策委员会根据上述报告,定期召开会议,确定基金的资产配置方案。
货币市场管理组根据投资决策委员会的资产配置方案、金融工程小组的风险控
制建议和基金的申购、赎回情况,制定基金资产的期限结构配置、类属配置、个券
配置以及调整计划。
基金经理结合市场情况向集中交易室下达交易指令,以实现上述投资组合。集
中交易室依据指令制定交易策略,并将交易情况及时向基金经理反馈。
稽核监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控。
3. 投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性
需要的基础上实现更高的收益率。
1)本基金的投资策略将基于以下研究分析
(1)市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关键
因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经
济趋势时,我们重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,以
及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在
央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松货币、降
低基准利率时,市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体货
币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一
般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币市场利率
也越高;反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动的
投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美
元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情
况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。
(2)市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平
因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其
收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。
积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资
产带来更高的收益率。
(3)企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币
市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投
资于具有最高信用等级的企业债、企业短期融资券。与此同时,本基金还将深入分
析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债、企业短期融
资券的违约风险。
2)本基金具体投资策略
(1)滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能
力的稳定性又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
(2)久期控制策略
根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,
缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降
时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
(3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各
个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在
满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
(4)时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,
从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
(五) 禁止行为
按照当时有效的法律法规的规定,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1. 股票;
2. 可转换债券、可交换债券;
3. 信用评级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
4. 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的
除外;
5. 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
6. 买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
7. 违反规定向他人贷款或提供担保;
8. 承销证券;
9. 从事使基金财产承担无限责任的投资;
10. 向基金管理人、基金托管人出资;
11. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
12. 法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的行为。
本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具的信用评级主要参考最近一个会
计年度的主体信用评级,如果对发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,应采
用孰低原则确定其评级,同时结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
对上述事项,如法律法规或监管部门取消或者调整上述禁止性规定,基金管理
人在履行适当程序后,本基金可以不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
(六) 投资组合限制
1. 本基金投资组合遵循如下投资限制
1)根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵循以下要求:
i当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基
金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
ii当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基
金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
iii当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天;
2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%;
3)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、
同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
4)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发
行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
5)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过
该证券的10%;
6)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产
支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外;
7)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资
于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受该比例限制;
8)投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资
产净值的比例,合计不得超过20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行
的银行存款、同业存单,占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
9)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日
累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超
过20%;
10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计
不得低于5%;前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
11)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资
占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
14)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
15)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
16)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;
17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
18)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,
基金不受上述限制。
基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金投资符合上述投资组合限制
的规定。
除上述2)、10)、15)、17)项外,因市场波动、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行
调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。若以上因素致使本基金投
资的流动性受限资产比例不符合上述第2)项规定的投资比例要求的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资。法律法规另有规定的从其规定。
(七) 业绩比较基准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。
本基金选取这个业绩比较基准的理由:
1. 本基金为货币市场基金,其自身的特性决定了它的业绩收益与股票型或债券
型基金不具有可比性。由于主要投资品种均为货币市场工具,先天决定了其
低风险、高流动性与稳定收益的业绩收益特征。
2. 由于存款人能取得的利息是税后收益,所以活期存款的税后利率与本基金的
业绩有更好的可比性。
(八) 风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
(九) 投资组合的平均剩余期限和平均剩余存续期计算方法
1. 投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期计算公式
投资组合平均剩余期限=(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于
金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生
的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
投资组合平均剩余存续期限=(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-
Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+Σ债券正回购×剩余存续期限)/(投资
于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在1 年以内(含1 年)的银
行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括债券正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券
成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2. 各类资产和负债剩余期限的确定
1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0
天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计
算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日
的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存
款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
3)银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
4)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余
的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日
至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的
剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。
5)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议
到期日的实际剩余天数计算。
6)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日
的实际剩余天数计算。
7)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩
余期限。
8)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协
议到期日的实际剩余天数计算。
9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,参照行业公认的方法或者
中国证监会、中国人民银行规定的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
(十) 基金管理人代表基金份额持有人利益行使债券权利的处理原则及
方法
1)基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2)有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。
3)不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任
何不当利益。
(十一) 基金的融资
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。
(十二) 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年
03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2019年01月01日起至12月31日止。
§1 投资组合报告
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 9,891,603,446.75 32.99
其中:债券 9,891,603,446.75 32.99
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,601,643,292.91 18.68
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 14,129,069,497.85 47.12
4 其他各项资产 360,979,409.67 1.20
5 合计 29,983,295,647.18 100.00
1.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.42
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,299,898,230.00 4.53
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
1.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 28.39 4.53
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 17.85 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 26.18 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 8.25 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 23.32 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 103.99 4.53
1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 99,563,020.41 0.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,441,000,014.02 5.03
其中:政策性金融债 1,441,000,014.02 5.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 200,001,058.76 0.70
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,151,039,353.56 28.43
8 其他 - -
9 合计 9,891,603,446.75 34.50
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
1.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 111911288 19平安银行CD288 8,000,000 794,544,804.14 2.77
2 111911251 19平安银行CD251 6,000,000 597,277,723.06 2.08
3 111915566 19民生银行CD566 5,000,000 497,870,912.65 1.74
4 190402 19农发02 4,000,000 399,642,177.93 1.39
5 111913103 19浙商银行CD103 3,500,000 348,780,483.75 1.22
6 111904116 19中国银行CD116 3,500,000 347,997,552.38 1.21
7 111991656 19汇丰银行CD004 3,000,000 298,768,740.85 1.04
8 111903200 19农业银行CD200 3,000,000 298,484,645.87 1.04
9 111976695 19汇丰银行CD026 3,000,000 298,070,042.98 1.04
10 111916389 19上海银行CD389 3,000,000 297,957,130.61 1.04
1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0804%
报告期内偏离度的最低值 0.0062%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0357%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
1.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.9 投资组合报告附注
1.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。
1.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 197,215,139.53
3 应收利息 107,937,197.39
4 应收申购款 55,827,072.75
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 360,979,409.67
十、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 基金分级 净值收益率(1) 净值收益率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年12月31日 A级 1.4437% 0.0045% 1.4804% 0.0003% -0.0367% 0.0042%
2007年1月1日至2007年12月31日 A级 3.6792% 0.0105% 2.7850% 0.0019% 0.8942% 0.0086%
2007年5月22日(基金份额拆分日)至2007年12月31日 B级 2.9713% 0.0123% 1.9660% 0.0015% 1.0053% 0.0108%
2008年1月1日至2008年12月31日 A级 3.2705% 0.0131% 3.7621% 0.0012% -0.4916% 0.0119%
2008年1月1日至2008年12月31日 B级 3.5181% 0.0131% 3.7621% 0.0012% -0.2440% 0.0119%
2009年1月1日至2009年12月31日 A级 1.3065% 0.0053% 0.5982% 0.0017% 0.7083% 0.0036%
2009年1月1日至2009年12月31日 B级 1.5506% 0.0053% 0.5982% 0.0017% 0.9524% 0.0036%
2010年1月1日至2010年12月31日 A级 1.6683% 0.0030% 0.3600% 0.0000% 1.3083% 0.0030%
2010年1月1日至2010年12月31日 B级 1.9125% 0.0030% 0.3600% 0.0000% 1.5525% 0.0030%
2011年1月1日至2011年12月31日 A级 3.7689% 0.0029% 0.4697% 0.0001% 3.2992% 0.0028%
2011年1月1日至2011年12月31日 B级 4.0165% 0.0029% 0.4697% 0.0001% 3.5468% 0.0028%
2012年1月1日至2012年12月31日 A级 4.1146% 0.0059% 0.4190% 0.0002% 3.6956% 0.0057%
2012年1月1日至2012年12月31日 B级 4.3641% 0.0059% 0.4190% 0.0002% 3.9451% 0.0057%
2013年1月1日至2013年12月31日 A级 3.9931% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 3.6431% 0.0026%
2013年1月1日至2013年12月31日 B级 4.2438% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 3.8938% 0.0026%
2014年1月1日至2014年12月31日 A级 4.3563% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 4.0063% 0.0040%
2014年1月1日至2014年12月31日 B级 4.6065% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 4.2565% 0.0040%
2015年1月1日至2015年12月31日 A级 3.0860% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 2.7360% 0.0029%
2015年1月1日至2015年12月31日 B级 3.3356% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 2.9856% 0.0029%
2015年1月1日至2015年12月31日 C级 3.0860% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 2.7360% 0.0029%
2015年1月1日至2015年12月31日 D级 3.0860% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 2.7360% 0.0029%
2016年1月1日至2016年12月31日 A级 2.4218% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0718% 0.0011%
2016年1月1日至2016年12月31日 B级 2.6683% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.3183% 0.0011%
2016年1月1日至2016年12月31日 C级 2.4218% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0718% 0.0011%
2016年1月1日至2016年12月31日 D级 2.4218% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.0718% 0.0011%
2017年1月1日至2017年12月31日 A级 3.5989% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.2489% 0.0010%
2017年1月1日至2017年12月31日 B级 3.8480% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.4980% 0.0010%
2017年1月1日至2017年12月31日 C级 3.5989% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.2489% 0.0010%
2017年1月1日至2017年12月31日 D级 3.5989% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.2489% 0.0010%
2018年1月1日至2018年12月31日 A级 3.6662% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 3.3162% 0.0015%
2018年1月1日至2018年12月31日 B级 3.9153% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 3.5653% 0.0015%
2018年1月1日至2018年12月31日 C级 3.6662% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 3.3162% 0.0015%
2018年1月1日至2018年12月31日 D级 3.6662% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 3.3162% 0.0015%
2019年1月1日至2019年12月31日 A级 2.6508% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.2959% 0.0005%
2019年1月1日至2019年12月31日 B级 2.8975% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.5426% 0.0005%
2019年1月1日至2019年12月31日 C级 2.6508% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.2959% 0.0005%
2019年1月1日至2019年12月31日 D级 2.6508% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.2959% 0.0005%
2006年3月23日(基金合同生效日)至2019年12月31日 A级 52.7127% 0.0060% 12.3824% 0.0030% 40.3303% 0.0030%
2007年5月22日(基金份额拆分日)至2019年12月31日 B级 53.8824% 0.0061% 10.0829% 0.0030% 43.7995% 0.0031%
2014年6月5日(基金份额增设日)至2019年12月31日 C级 19.2474% 0.0026% 1.9785% 0.0000% 17.2689% 0.0026%
2014年6月5日(基金份额增设日)至2019年12月31日 D级 19.2469% 0.0026% 1.9785% 0.0000% 17.2684% 0.0026%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
A类基金份额
B类基金份额
C 类基金份额
D 类基金份额
十一、基金的财产
(一) 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1. 银行存款及其应计利息;
2. 清算备付金及其应收利息;
3. 根据有关规定缴纳的保证金;
4. 应收证券交易清算款;
5. 应收申购款;
6. 债券投资及其估值调整和应计利息;
7. 其他投资及其估值调整;
8. 其他资产等。
(二) 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三) 基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立托管专户和结算备付金账户用于基金的资金结
算业务,并以基金托管人和“汇添富货币市场基金”联名的方式开立基金证券账户、
以“汇添富货币市场基金”的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。
开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机
构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四) 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理
人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基
金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务相
互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金单位资产净值保持在人民
币1.00元。
(一) 计价目的
基金资产计价的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。
(二) 计价日
本基金的计价日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值、各类每万份基金已实现收益和7日年化收益率以及基金管理
人认为需要估值的非交易日。
(三) 计价方法
基金按以下方式进行估值:
1.本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日
计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净
值。
本基金目前投资工具的估值方法如下:
1) 基金持有的短期债券采用折溢价摊销后的成本列示,按票面利率计提应收利息;
2) 基金持有的浮动利率债券采用溢折价摊销后的成本列示,按浮动利率计提应收
利息;
3) 基金持有的质押式回购以成本列示,按协议利率在实际持有期间内逐日计提利
息;
4) 买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购
期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双
方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金
资产;融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按
其性质进行估值。
5) 基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
2.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生不利影响,基金
管理人于每一估值日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的估值对象进行重新
评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基
金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏
离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停
接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值
达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将
负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,
基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者
履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
3.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定,按最能反映公允价值的方法估值。
4.如有新增事项,按国家有关法律法规规定估值。
5.在任何情况下,基金管理人如采用本款第1-4规定的方法对基金资产进行估
值,均应被认为采用了适当的估值方法。
6.上述估值方法如有变动,基金管理人将提前三个交易日在指定媒介公告。
(四) 计价对象
本基金依法所持有的各类有价证券。
(五) 计价程序
在计价日,基金管理人完成计价后,将计价结果加盖业务公章以书面形式报给
基金托管人,基金托管人按《基金合同》及国家有关规定的计价方法、时间、程序
进行复核,基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人。月末、年中和
年末计价复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六) 计价错误的处理
当基金计价出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防
止损失进一步扩大;计价错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当
报中国证监会备案。计价错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公
告并报中国证监会备案。
因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不
应由其承担的责任,有权根据过错原则向过错人追偿,本契约的当事人应将按照以
下约定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、注册与过户登记人、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过
错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”
给予赔偿并承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算
差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业
现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得
不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时
更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积
极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担
相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得
到更正;
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责
任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权
利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应
当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差
额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,
基金托管人应为基金的利益向管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损
失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外
的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追
偿;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、
《基金契约》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承
担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔
偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差
错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损
失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改注册与过户登记人的交易数据的,由注册
与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计价错误偏差达到基金资产净值的
0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;计算错误偏差达到基金资产净值0.5%
时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(七) 暂停计价的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停估值时;
4、中国证监会认定的其他情形。
(八) 特殊情形的处理
1、基金管理人按计价方法的第3条方法进行计价时,所造成的误差不作为基金
资产净值错误处理;
2、由于本基金所投资的各个市场及其登记结算机构发送的数据错误,或由于其
他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产计价错误,基金管理人和
基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造
成的影响。
十三、基金的收益和分配
(一) 基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行
存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二) 各级基金份额的基金净收益
本基金的当日基金收益在扣除管理费、托管费以及本基金合同第十四节第(一)
款第4至第9项费用等项目以后的余额,在各级基金份额间按比例分配,然后分别
扣除各级基金份额当日应计提的销售服务费,形成各级基金份额的基金净收益。各
级基金份额按照《关于汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招
募说明书和托管协议的公告》的规定计提相应的销售服务费。
(三) 基金收益分配原则
1. 本基金A级份额和B级份额基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收
益分配;
2. 本基金A级份额和B级份额基金收益为“每日分配、按月支付”。根据每日
基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,
每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付收益。投资者当日收益分
配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余
额进行再次分配,直到分完为止。
3. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,
为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等
于零时,当日投资者不记收益。
4. 本基金A级份额和B级份额每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,
每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通
过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好
为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即
结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
5. 本基金C级基金份额和D级基金份额的收益分配为”每日分配,按日支付”。
6. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基
金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
7本基金A级份额和B级份额基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满
一个月不支付。基金管理人有权在条件允许的情形下将收益每月支付提升为每日支
付并及时公告。已分配未支付收益(即未结转份额)与已分配已支付收益(即已结
转份额)均参与收益分配,享受相同的收益分配权利。
8.在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可酌情
调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(四) 收益公告
本基金每工作日公告每万份基金净收益和七日年化收益率。基金收益公告由基
金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定。
每万份基金净收益=[当日基金净收益/当日基金份额总额]*10000
上述收益的精度为0.0001 元,小数点后第五位采用四舍五入的方式。
7365
Ri7[?(1?)]
10000i?17 日年化收益率={-1}×100%
其中:Ri 为最近第i 自然日(包括计算当日,i=1,2?.,7)的每万份基金净收益,
7 日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。
(五) 收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;基金份额持有人赎回基金
份额时发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。
(六) 基金收益分配方案的确定与公告
本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配,收益公告由基金管理人
编制,经基金托管人复核,每开放日公告一次,披露公告截止日前一个开放日每万
份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然
日,披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以
及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。对上述事项,法律法规有新的规定时,基金管理人应按
新的规定作出调整。
十四、基金的费用与税收
(一) 基金费用种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 销售服务费;
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用;
5. 基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 银行汇划费用;
9. 按照国家有关规定和本基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金合同终止时所发生的基金财产清算费用,按实际支出额从基金财产中扣
除。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。管理费的计算方法
如下:
管理费的计算方法如下:
H = E ×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H = E ×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3.销售服务费
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各级基金份额的销售
服务费率均不超过0.25%年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×R÷当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托
管人于次月首5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基
金管理人支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
各级基金份额计提的销售服务费率参见《关于汇添富货币市场基金实施基金份
额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。基金管理人可以调整对各
级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高不超过0.25%。在基金
合同规定的范围内调整基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理
人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒介上刊登公告。
上述(一)中4到9项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,
按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
(三) 本基金不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资
产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合
同生效前的相关费用,包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不
列入基金费用。
(四) 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,无须召开
基金份额持有人大会。调高上述费用时,按《基金法》和本基金合同规定,需召开
基金份额持有人大会决议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在
指定媒介上公告。
(五) 税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、基金的会计与审计
(一) 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、基金财产独立建账、独立核算;
6、基金管理人应保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关
规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金财产的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二) 基金年度审计
1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同
意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金
托管人(或基金管理人)同意。更换会计师事务所在2日内在指定媒介上公告。
十六、基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基
金合同及其他有关规定。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、
法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以
下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2. 对证券投资业绩进行预测;
3. 违规承诺收益或者承担损失;
4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者销售机构;
5. 登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6. 中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(一) 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1. 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管
人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;
基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系的基本法律文件,基
金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露的涉及本基金的信息,其内容涉及界
定本基金合同当事人之间权利义务关系的,以本基金合同的规定为准。
3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的
基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2. 基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3. 基金合同生效公告
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生
效公告。
4. 每万份基金净收益和七日年化收益率
在本基金合同生效后开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少
每周公告一次每万份基金净收益和7日年化收益率。
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网
站或者营业网点披露开放日各级基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率。若
遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各级基金份额每
万份基金净收益和节假日最后一日各级基金份额7日年化收益率,以及节假日后首
个开放日各级基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的各级基金份额每万份基金净收益和7日年化收益率。
5. 基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
本基金应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10名份额持有
人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他
重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份
额变化情况及本基金的特有风险。
以上报告的具体公告时间以证监会的要求为准。
6. 临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
1) 基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2) 基金合同终止、基金清算;
3) 转换基金运作方式、基金合并;
4) 更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5) 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7) 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变
更;
8) 基金募集期延长;
9) 基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动;
10) 基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%;
11) 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12) 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14) 基金收益分配事项,但本基金合同另有约定除外;
15) 管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
和费率发生变更;
16) 基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
17) 本基金开始办理申购、赎回;
18) 本基金发生巨额赎回并延期办理;
19) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20) 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21) 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22) 当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值
的正负偏离度绝对值达到0.5%、负偏离度绝对值达到0.50%以及负偏离度绝
对值连续两个交易日超过0.50%的情形;
23) 货币市场基金遇到极端风险情形,本基金的基金管理人及其股东可以使用 固
有资金从货币市场基金购买金融工具;
24) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7. 澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有
人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关
情况立即报告中国证监会。
8. 清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
9. 基金份额持有人大会会议通知与决议
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。基金份额持有
人大会作出的决议,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
10. 中国证监会规定的其他信息。
(二) 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对
基金管理人编制的基金资产净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资
料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理
人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
(三) 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(四) 本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十七、风险揭示
(一)投资于基金的风险
1.市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对基金财产产生潜在风险,
主要包括:
1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券
市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响本基金收益。
2)经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济和各个行业也呈周期性变化,从而影响
到证券市场和短期资金市场的走势。
3)利率风险
由于短期金融工具对利率变动相对敏感,因此央行利率政策的变化将直接对本
基金的收益产生影响;另外,在基准利率不变的情况下,市场的短期利率也会发生
变化,从而对基金收益产生影响。
4)购买力风险
基金投资的目的是使基金财产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券
所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金财产的保值增值。
2.信用风险
基金在交易过程中发生交收或抵押违约,或者基金所投资债券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,均会
降低本基金的投资收益。
本基金投资的回购品种,如果到期对方不履约,将导致本基金可能出现损失或
增加基金的投资风险。
3.流动性风险
流动性风险是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起
损失的可能性。
本基金主要投资于短期金融工具,如果投资对象在交易中缺乏足够的流动性,
则基金有可能面临较大的流动性风险。
本基金在一些特殊事件的影响下,可能会发生集中的巨额赎回情形,巨额赎回
可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金资产净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一
年以内(含一年)的银行存款,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一
年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、
资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金
融工具。
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以
及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产
公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动
性不足而面临流动性风险。
由于本基金基金份额净值固定,当市场利率出现较大波动,基金的份额面值与
影子价格之间可能会发生比较大的偏离,基金面临为保持基金份额净值必须缩减份
额的风险,从而给基金份额持有人带来损失的风险。
以上风险皆可能会影响基金资产不能迅速转变为现金,或者变现为现金时对基
金资金净值产生不利的影响。本基金管理人高度重视基金组合的流动性风险,关注
投资组合中各类资产的配置情况,以及单一券种的集中度,合理配置资产,认真分
析基金的持有人结构、资产规模、投资组合的流动性情况,对市场交易状况和投资
者行为相关联的流动性风险进行充分的评估与检测,防止片面追求业绩排名或短期
收益而忽视流动性风险控制。
本基金为开放式基金,为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
防范流动性风险,满足流动性的需求。同时,结合市场流动性特点,本基金将提前
合理安排组合流动性,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以
确定本基金在不同投资品种的配置比例,确保流动性充裕。
2、本基金申购、赎回安排
本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和
赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益
优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业
务申请,包括但不限于:
(1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购
比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有
人的合法权益;
(2)除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎
回费用,但出现以下情形之一:
1)在满足相关流动性风险管理要求且在技术系统支持的条件下,当本基金持有
的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且
本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当日单个基金份
额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的部分)
征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基
金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”
3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协
商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动
性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
(1)延缓办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,
可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括延期
办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、强制
赎回费等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回
款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。
4.管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金
收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、
投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。基金托管人的管理水平对基金收益
水平也存在影响。
5.操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者
差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
6.合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
7.特殊风险
结构调整滞后风险。当利率发生不利变化时,由于本基金所投资的回购品种必
须持有到期才能进行期限结构调整,从而使得本基金对市场的反应相对滞后,并降
低本基金的投资收益。
8.其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能
导致基金财产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直
接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1.本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。中国证监会对本基金募集的批
准,并不表明其对本基金的价值和收益做出了任何实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
2.基金管理人直接办理基金的销售外,基金还通过上海浦东发展银行股份有限
公司等代销机构代理销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销
售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
3.基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但由
于证券投资具有一定风险,因此不能保证本基金一定赢利,也不保证基金份额持有
人的最低收益。投资人自愿投资于基金,须自行承担投资风险。
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
(一) 基金合同的变更
1. 除非法律法规和基金合同另有规定,对基金合同的变更应当召开基金份额持
有人大会的,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证
监会备案。
2.依现行有效的有关法律法规,对基金合同的变更自基金份额持有人大会决议
生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
3. 因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变更的情形,或
者基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,或者基金合同的
变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,
而经基金管理人和基金托管人同意可对基金合同进行变更后公布,并报中国证监会
备案,变更后的基金合同自公布之日起生效。
(二) 基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1. 基金份额持有人大会决定终止的;
2. 基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3. 基金合同约定的其他情形;
4. 中国证监会允许的其他合同终止事由。
基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清算。
(三) 基金财产的清算
1. 基金财产清算组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算组,
基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2. 基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师等中介机构的人员组成。基金财产清
算组可以聘用必要的工作人员。
3. 基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。
4. 基金财产清算程序:
1) 基金合同终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3) 对基金财产进行估值和变现;
4) 制作清算报告;
5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
7) 对基金财产进行分配。
(四) 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五) 基金财产清算剩余资产的分配
基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,按基金份额持有人
持有的基金份额比例进行分配。
(六) 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案,并在备案后的5个工作日内公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七) 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人的权利和义务
1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人享有如下
权利:
1) 分享基金财产收益;
2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7) 监督基金管理人的投资运作;
8) 对基金管理人、基金托管人、销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。
2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人负有如下
义务:
1) 遵守基金合同;
2) 交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3) 在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4) 不从事任何有损基金财产及基金合同当事人合法权益的活动;
5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理
人的代理人处获得的不当得利;
6) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
7) 法律法规和基金合同规定的其他义务。
(二)基金管理人的权利和义务
1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人享有以下
权利:
1) 依法募集基金,办理基金备案手续;
2) 自基金合同生效之日起,依照法律法规和基金合同独立管理基金财产;
3) 根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、
赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
4) 根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获
得基金管理费、持续销售服务费及其他事先批准或公告的合理费用以及法律法规规
定的其他费用;
5) 根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额;
6) 依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了
法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,
应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关
基金合同当事人的利益;
7) 根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金
代销机构行为进行必要的监督和检查;
8) 自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金
注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检
查;
9) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
10) 在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资;
11) 依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;
12) 在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
13) 依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
14) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利及实施其他法律
行为;
15) 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并
确定有关费率;
16) 法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其他法律文件所规定的其他权
利。
2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人负有以下义务:
1) 依法募集基金,办理基金备案手续;
2) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
3) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
4) 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他机
构代理该项业务;
5) 配备足够的专业人员办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
6) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,
分别记账,进行证券投资;
7) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
8) 依法接受基金托管人的监督;
9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定;按有关规定计算并公告基金净值信息、每万份基金净收益
及基金的七日年化收益率;
10) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
11) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基
金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄
露;
12) 编制季度报告、中期报告和年度报告;
13) 按基金合同规定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14) 按法律法规及本基金合同的规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回
款项;
15) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账、报表、记录和其他相关资料
15年以上;
17) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
18) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投
资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并
在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
19) 组织并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
20) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知
基金托管人;
21) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
22) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
23) 不从事任何有损基金财产及基金份额持有人利益的活动;
24) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
25) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为;
26) 法律法规和基金合同规定的其他义务。
(三)基金托管人的权利和义务
1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人享有如下权利:
1) 本基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
2) 依基金合同约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管
部门批准的约定收入;
3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及
国家法律法规行为,应报告中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4) 依据法律法规和基金合同的规定召集提议召开基金份额持有人大会;
5) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
6) 依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反了
法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,
应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关
基金合同当事人的利益;
7) 法律法规和基金合同规定的其他权利。
2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人负有如下义务:
1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2) 设立专门的资产托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人固有财产以及不同的基金财产
相互独立;对不同的基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金
之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基
金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7) 按照基金合同的约定,根据基金管理人的合法合规指令,及时办理清算、交
割事宜;
8) 保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
9) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金七日年化收益率、每万份
基金净收益;
10) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
11) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有
未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
12) 按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
15年以上;
13) 按法规和相关合同规定的方式建立并保存基金份额持有人名册;
14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15) 依据基金管理人的指令或有关规定支付基金收益和赎回款项;
16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会;
17) 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
18) 参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行
监管机构,并通知基金管理人;
20) 因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
21) 不从事任何有损基金财产及基金份额持有人利益的活动;
22) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人的利
益向基金管理人追偿;
23) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
24) 法律法规和基金合同规定的其他义务。
(四)基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同
组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
1.召开事由
1) 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1) 终止基金合同;
(2) 更换基金管理人;
(3) 更换基金托管人;
(4) 转换基金运作方式;
(5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6) 变更基金类别;
(7) 变更基金投资目标、范围或策略;
(8) 变更基金份额持有人大会程序;
(9) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项;
(10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
就涉及本基金的同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
2) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
(1) 调低基金管理费、基金托管费;
(2) 在基金合同规定的范围内变更本基金的销售服务费率或收费方式;
(3) 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5) 除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他
情形。
2.召集人和召集方式
1) 除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2) 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基
金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召
集。
4) 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基
金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为
有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
5) 如在上述第4条情况下,基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。
6) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
3. 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1)召开基金份额持有人大会,召集人最迟应于会议召开前30天,在指定媒介上
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1) 会议召开的时间、地点、方式;
(2) 会议拟审议的事项、议事程序;
(3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4) 代理投票授权委托书送达时间和地点;
(5) 会务常设联系人姓名及联系电话。
2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面
表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交截止时间和收取方式。
4. 基金份额持有人出席会议方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现
场开会方式召开。
1) 现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表
出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大
会。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议
通知的规定;
(2) 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2) 通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1) 会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
(2) 会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意
见;
(3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4) 上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法
规、基金合同和会议通知的规定;
(5) 会议通知公布前已在中国证监会办理完毕必要的备案手续。
5. 议事内容与程序
1)议事内容及提案权
(1) 议事内容
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决
定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规
及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的
其他事项。
(2) 提案权
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基
金份额持有人大会审议表决的提案。
大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
① 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律
法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额
持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
② 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行
分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以
就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定
的程序进行审议。
单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人
提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再
次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。
2)议事程序
(1) 现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)款规定程序确定和
公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人所持表决
权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大
会的主持人。
(2) 通讯开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截
止日期后2个工作日内统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。基金管理
人或托管人拒不派代表监督计票的,不影响计票效力。
6. 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事
项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基
金托管人、提前终止基金合同以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7. 计票
1) 现场开会
(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代
表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行
召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额
持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3) 如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重
新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4) 计票过程应由公证机关予以公证。
2) 通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或托管人拒不派代表监督计
票的,不影响计票效力。
8. 生效与公告
基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国
证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。若由通讯方
式召开的基金份额持有人大会在公告时应将公证书全文、公证机关名称及公证员姓
名一同公布。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决定。
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
(五)基金合同变更和终止的事由及程序
1. 基金合同的变更
1) 除非法律法规和基金合同另有规定,对基金合同的变更应当召开基金份额持
有人大会的,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,并报
中国证监会备案。
2) 依现行有效的有关法律法规,对基金合同的变更自基金份额持有人大会决议
生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
3) 因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行变更的情形,或
者基金合同的变更不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,或者基金
合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持
有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意可对基金合同进行变更后
公布,并报中国证监会备案,变更后的基金合同自公布之日起生效。
2. 基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1) 基金份额持有人大会决定终止的;
2) 基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3) 基金合同约定的其他情形;
4) 中国证监会允许的其他合同终止事由。
基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清算。
2. 基金财产的清算
1) 基金财产清算组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算组,
基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2) 基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师等中介机构的人员组成。基金
财产清算组可以聘用必要的工作人员。
3) 基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。
4) 基金财产清算程序
(1) 基金合同终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3) 对基金财产进行估值和变现;
(4) 制作清算报告;
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7) 对基金财产进行分配。
(六)争议的解决
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的,对各方当事人具有约束
力。
本基金合同受中华人民共和国法律管辖。
(七)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的
办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但
内容应以本基金合同正本为准。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
1、基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间:2005年2月3日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币13272.4224万元
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:293.52亿元人民币
经营期限:永久存续
二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
(一)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
1、对基金投资范围、投资对象的监督
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一
年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在
397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、对投融资比例的监督
本基金投资组合遵循如下投资限制:
1)根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵循以下要求:
i当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基
金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
ii当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基
金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
iii当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%时,本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天;
(2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%;
(3)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存
款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他
品种;
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,
应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并
作为重大事项履行信息披露程序。
(4)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其
发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
5)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过
该证券的10%;
6)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产
支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外;
7)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于
有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受该比例限制;
8)投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资
产净值的比例,合计不得超过20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行
的银行存款、同业存单,占基金资产净值的比例合计不得超过5%;
9)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累
计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过
20%;
10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计
不得低于5%;前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
11)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资
占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
14)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
15)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出;
16)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;
17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
18)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,
基金不受上述限制。
基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金投资符合上述投资组合限制
的规定。
除上述2)、10)、15)、17)项外,因市场波动、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调
整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。若以上因素致使本基金投资
的流动性受限资产比例不符合上述第2)项规定的投资比例要求的,基金管理人不
得主动新增流动性受限资产的投资。法律法规另有规定的从其规定。
3、对基金投资禁止行为的监督
按照当时有效的法律法规的规定,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)信用评级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期
的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
(6)买卖其他证券投资基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(7)违反规定向他人贷款或提供担保;
(8)承销证券;
(9)从事使基金财产承担无限责任的投资;
(10)向基金管理人、基金托管人出资;
(11)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(12)法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
对上述事项,如法律法规或监管部门取消或者调整上述禁止性规定,基金管理
人在履行适当程序后,本基金可以不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
4、银行间债券市场信用风险控制
基金管理人应严格按照相关法规、基金合同的规定,控制银行间债券市场信用
风险,基金托管人监督银行间债券交易对手的资信级别是否符合相关法律法规、基
金合同的规定。
5、对基金管理人选择存款银行的监督
基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存
款银行的名单,并于每季度前五个工作日内向基金托管人提供符合条件的所有存款
银行名单,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进
行监督。
6、基金托管人的其他监督事项
基金托管人根据《基金法》等法律法规及基金合同的规定,对基金资产净值计
算、每万份基金净收益和7日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收
入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现
数据等事项的合法、合规性进行监督和核查。
若基金宣传推介材料中需登载本基金业绩表现,基金管理人应根据《销售办法》
等相关法规编制本基金业绩表现,并及时提交基金托管人复核,基金托管人按照《销
售办法》第二十一条对本基金业绩表现的真实性和准确性进行复核。
7、基金托管人发现基金管理人投资运作违规时的处理方式和程序
基金托管人发现基金管理人的指令或其实际投资运作违反《基金法》、基金合同、
基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基
金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,说明违规原
因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会
报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向
中国证监会报告。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于在规定
时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告以及其他履行基金托管人监督职
责的行为,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(二)基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
1、根据《基金法》、基金合同及其它有关规定,基金管理人对基金托管人履行
托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开
设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、每万份
基金净收益和7日年化收益率、根据基金管理人的合法合规指令办理清算交收、相
关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人的合法合规指令、违规泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基
金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人
发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,
基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基
金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人有权报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违法违规行为,有权立即报告中国证监会,同时,
通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据相关法规、基金合
同及本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方有权报告中国证监会。
三、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、本基金资产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应按本协议规定安全保管本基金的财产。
3、基金托管人按照相关法律法规以及本协议的规定开设基金基的资金账户和证
券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与
独立。
5、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定
到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金托管人处的,基金托管
人应及时通知基金管理人,由基金管理人负责催收,因基金应收资产未及时到账给
基金造成的损失,基金管理人负责向有关当事人追偿。
(二)基金募集期届满时募集资金的验资
1、基金募集期届满,由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事
务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国
注册会计师签字方为有效。
2、基金募集期届满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人
数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应及时将属于本基金资
产的全部有效认购资金划入托管专户中,并确保划入的资金与验资金额相一致。基
金托管人收到有效认购资金当日应向基金管理人出具基金资产接收报告,并及时将
资金到账凭证传真给基金管理人,双方进行账务处理。
3、基金募集期届满且未能达到基金备案条件,基金合同不生效,基金管理人承
担全部募集费用。基金管理人负责将已募集资金并加计银行同期存款利息在募集期
结束后30天内退还基金认购人。
(三)基金银行存款账户的开立和管理
1、基金托管人负责按相关规定以基金托管人的名义在基金托管人的营业机构开
立托管专户。本基金因进行定期存款投资等活动而开立其他银行存款账户的,基金
托管人负责按相关规定开立此类账户,基金管理人应及时向基金托管人提供开户所
需资料、定期存款投资的相关证明文件正本以及其他协助。基金托管人根据基金管
理人合法合规的指令办理基金银行存款账户的资金划付。
2、基金的银行存款账户印章由基金托管人保管和使用。对于本基金开立在其他
银行的定期存款账户内的实有资金因基金托管人之外的原因导致的灭失,基金托管
人不承担责任。基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户,亦不得使
用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。
3、基金银行存款账户的开立和管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、
《现金管理条例》、《人民币利率管理规定》、《支付结算办法》以及其他相关规定。
(四)基金证券账户的开立和管理
1、本基金在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)上海分公
司、深圳分公司以本基金和基金托管人联名的名义开立证券账户,该账户用于本基金
证券投资的交割和存管。基金托管人负责办理证券账户的开立事宜,并对证券账户
业务发生情况根据中登公司上海分公司、深圳分公司发送数据进行如实记录。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展该基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户,亦不得使
用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人保管证券账户卡原件。
(五)银行间债券托管专户的开立和管理
1、本基金合同生效后,由基金管理人负责为基金向中国证监会和中国人民银行
申请进入全国银行间同业拆借市场进行交易。基金托管人根据主管机关、中央国债
登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托
管与结算账户,并代基金进行银行间市场债券的结算,基金管理人予以配合并提供
相关资料。在上述手续办理完毕后,由基金托管人负责向中国人民银行进行报备。
2、基金管理人和基金托管人按规定同时代表基金签订全国银行间债券市场债券
回购主协议以及客户服务协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)其它账户的开立和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据基金合同或有关法律法规的规
定,经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基金开立。新账
户按有关规则使用并管理。
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人应根据中登公司的有关规定,负责办理本基金资金清算的相关工
作,基金管理人应予积极配合与协助。
2、结算备付金账户按规定开立、管理和使用。
(八)基金资产投资的有关有价凭证的保管
实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人存放于托管银行的
保管库,也可以存入中登公司及其他有权保管机构的代保管库中。保管凭证由
基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指
令办理。保管费用按中国证监会及有权机关的规定执行。
(九)与基金资产有关的重大合同的保管
基金管理人代表基金签署与基金投资有关的各类合同并及时通知基金托管人。
与基金资产有关的重大合同的原件,除本协议另有规定外,由基金托管人负责保管。
基金管理人应于完成签署与基金资产有关的重大合同后,及时将该合同以专人或专
门快递的方式送达基金托管人。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保
管15年。由于合同产生的问题,由合同签署方负责处理。
四、基金资产净值计算与会计复核
(一)基金资产净值的计算与复核
1. 基金管理人与基金托管人按照相关法律法规和基金合同规定的估值方法,对
基金资产进行估值。估值方法如有变动,基金管理人与基金托管人商定后,应提前
三个交易日在指定媒介公告。
2. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映基金财产公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定,按最能反映公允价值的方法估值。
3. 基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进
行协商和纠正。
4. 估值错误处理与责任界定
当基金资产的估值违反相关法律法规、基金合同和本协议规定的估值方法,导
致每万份基金净收益小数点后四位或七日年化收益率小数点后三位以内发生差错
时,视为估值错误。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人和基金托管人按照本协议第八条第(一)款规定的估值方法进行估
值而产生的误差不作为基金资产估值错误处理。
(1)估值差错处理的原则和方法如下:
A) 发生估值错误时,基金管理人应当予以纠正,并采取合理的措施防止损失
进一步扩大;
B)错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;
C)基金管理人和基金托管人根据有关规定进行账务处理,但计算过程有误导
致估值错误,从而给基金财产或基金投资人造成损失的,由基金管理人先行赔偿,
基金管理人在支付赔偿金后,如果基金托管人有过错,基金管理人可以向基金托管
人追索应由基金托管人承担的赔偿责任;
D)由于基金份额净值错误等原因导致任何人获得不当得利的,基金管理人有
追偿的权利;
E)由于证券交易所及中登公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误而造成的估值错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。基金管理人、
基金托管人因此承担赔偿责任的,有权向证券交易所及中登公司追偿。
F)由于基金管理人向基金托管人提供的数据有误,基金托管人可以免除赔偿
责任,由基金管理人先行承担赔偿责任,再向有责任的第三方追偿。
G)法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,双
方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
5. 基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率的计算、复核的时间与
程序
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的余额。每万份基金净收益和
七日年化收益率按照中国证监会的相关规定计算。本基金采用四舍五入的方法,每
万份基金净收益保留小数点后四位,七日年化收益率保留小数点后三位,国家另有
规定的从其规定。
(2)计算、复核时间与程序
本基金的日常估值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金资产净值、
每万份基金净收益和七日年化收益率按照中国证监会的相关规定披露。用于公开披
露的基金资产净值、每万份基金净收益和基金七日年化收益率等由基金管理人完成
估值和计算后,以书面形式传真报送基金托管人,基金托管人按照本协议规定的估
值方法、时间与程序进行复核;基金托管人复核无误后签章传真返回给基金管理人;
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
6. 基金管理人和基金托管人在基金资产净值计算方法上意见不一致且协商不
成时,可以按基金管理人的计算结果对外披露,由于基金管理人对外公布的任何基
金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对
此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责
任;若基金托管人的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担未正确履行复核义
务的责任。
(二)基金会计核算
1. 基金账册的建立
基金会计核算由基金管理人承担,基金托管人复核。基金托管人也应按双方约
定的同一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本基金的全套账册;
双方管理或托管的不同基金的会计账册,应完全分开,单独编制和保管。
2. 会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在
不符,双方应及时查明原因并纠正。
证券交易凭证由基金托管人和基金管理人分别保管并据此核算。
基金管理人按日编制基金估值表,与基金托管人核对,从而核对证券交易账目。
基金托管人办理基金的资金收付、证券实物出入库所获得的凭证,由基金托管
人保管原件并记账,每日将指令回执和单据复印件传真给基金管理人。
基金管理人与基金托管人对基金账册每月核对一次。经对账发现双方的账目存
在不符的,基金管理人和基金托管人应及时查明原因并纠正,保持双方的账册记录
完全相符。
3. 基金财务报表与定期报告的编制和复核
(1)财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人、基金托管人分别负责按有关规定编制,基金托管
人负责复核基金管理人编制的基金财务报表。
(2)报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对
不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
核对无误后,在核对过的基金财务报表上加盖基金托管人和基金管理人的业务章,
各留存一份。
(3)报表报告的编制与复核时间安排
月度报表的编制,应于每月结束后5个工作日内完成;季度报告在基金合同生
效后季度结束之日起15个工作日内编制完成并公告;基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网
站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书;中期报告应当在上半年结束之
日起两个月内编制完成并公告;年度报告在每年结束之日起三个月内编制完成并公
告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有从事证券、期货相关业务资格的
会计师事务所审计。以上报告的具体公告时间以证监会的要求为准。
基金管理人应在月度报告内容截止日后的3个工作日内完成在月度报表编制,
加盖公章后,以传真方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应在2个工
作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在中期报告内
容截止日的30日内完成报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人
在收到后20日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在年
度报告内容截止日的50日内完成报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基
金托管人在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管
人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查
明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。核对无误后,基金托管人在基金管
理人提供的报告上加盖公章,双方各留存一份。
五、基金份额持有人名册的登记与保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1. 基金合同生效日的基金份额持有人名册
2. 基金权益登记日的基金份额持有人名册
3. 基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册
4. 每季度最后一个交易日的基金份额持有人名册
(二)基金份额持有人名册的提供
开放式基金的管理人应于每季度前3个工作日内以双方约定的方式向基金托管
人提供上季度最后一个交易日的基金份额持有人名册电子数据。在基金合同生效日、
基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等日期,基金管理人应向基金托
管人提供上述日期的基金份额持有人名册。基金管理人对基金份额持有人名册的真
实性和完整性负责。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应当根据有关法律法规以及本协议的规定妥善保管基金份额持有人
名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理人有权向中国证监会报告,
并应代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产
生的合理费用给予补偿。
为基金托管人履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的,基金管理人以
及基金管理人委托的注册登记机构应当提供任何必要的协助。
六、争议的处理和适用法律
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。(仅为本协议之目的,在此不包
含香港特别行政区、澳门特别行政区与台湾地区法律。)
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协
商可以解决的,任何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的,并对双
方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法
权益。
本协议受中国法律管辖。
七、托管协议的修改和终止
本协议双方当事人经协商一致,在符合法律法规和基金合同的前提下,可以对
协议进行变更。托管协议的变更应当报中国证监会备案。
发生以下情况,本协议终止:
(1) 本基金的基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其它基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其它基金管理人接管其基金管理
权;
(4)发生《基金法》、基金合同或其它法律法规规定的终止事项。
二十一、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的
服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要
服务内容如下:
(一)基金份额持有人注册登记服务
基金管理人委托注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)为基金份额
持有人提供注册登记服务。基金管理人将敦促基金注册登记机构配备安全、完善的
电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、
管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益
分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
(二)交易资料的寄送
1、账户资料:基金投资者开户申请被受理的2个工作日后(即T+2 日起),可
以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的30个工作日内,基
金管理人将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单。
2、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后(即
T+2 日起),可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。基金成立后的30个
工作日内,基金管理人将向投资者寄送包含基金认购确认信息在内的对账单。
3、基金交易对账单的寄送频率为每季度寄送,每季度对基金份额持有人寄送一
次对账单(要求不予寄送的除外)。季度对账单于每季结束后15 个工作日内以书面
或电子邮件形式寄送,记录基金持有人最近一季度内所有认购、申购、赎回、修改
分红方式等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户余额等。
(三)客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、
申购与赎回交易情况查询、基金产品与相关服务等信息的查询。
客户服务中心提供每周五天,每天不少于12小时的人工热线咨询服务。持有人
可通过全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受业务咨询、信息查询、
服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。
(四)网上交易服务
本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网
站www.99fund.com 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修
改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
(五)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投
资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有
关规则另行公告。
(六)网络在线服务
基金份额持有人登录基金管理人网站(www.99fund.com),通过基金账户(或
开户证件号码)和查询密码,可享受账户查询等在线服务。基金管理人为投资人预
设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户证件号码的后6位。投资者在开
户成功后,请及时拨打客服热线电话或登录网站自助修改查询密码。
基金管理人利用自己的网站定期或不定期为基金投资者提供投资策略报告、投
资者服务刊物以及与投资者交流互动服务。
(七)信息定制服务
基金持有人可以登录基金管理人网站(www.99fund.com),或拨打客服热线电
话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的
定制提供信息。可定制的信息包括:每周基金份额净值、月度电子对账单、投资者
服务刊物、分红公告、公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制
信息的条件、方式和内容。
(八)投资者投诉受理服务
投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理人网站留
言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。
客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉受理渠道,
基金管理人客户服务中心负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿投诉是
补充投诉渠道,由各代销机构和基金管理人分别管理。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复的投诉,
基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的24 小时之内做出回复。对于非工作日提
出的投诉,顺延至下一工作日完成回复。
客户服务中心邮箱:service@99fund.com
二十二、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1 汇添富基金旗下115只基金2018年年度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2019-03-26
2 关于汇添富货币市场基金2019年清明假期前暂停A类、B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告 上交所,证券时报,公司网站 2019-03-29
3 关于汇添富货币市场基金B类份额暂停大额申购、转换转入业务的公告 上交所,证券时报,公司网站 2019-03-29
4 汇添富基金旗下123只基金2019年第1季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2019-04-20
5 关于汇添富货币市场基金2019年五一假期前暂停A类、B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告 上交所,证券时报,公司网站 2019-04-24
6 汇添富货币市场基金更新招募说明书(2019年第1号) 上交所,证券时报,公司网站 2019-04-27
7 关于汇添富货币市场基金2019年端午假期前暂停A类、B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告 上交所,证券时报,公司网站 2019-05-31
8 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年上半年年度资产净值的公告 公司网站 2019-07-01
9 汇添富基金旗下129只基金2019年第2季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2019-07-17
10 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富货币市场基金C类份额增加代销机构的公告 证券时报,公司网站 2019-08-14
11 汇添富基金旗下129只基金2019年半年度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2019-08-29
12 关于汇添富货币市场基金2019年中秋假期前暂停A类、B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告 上交所,证券时报,公司网站 2019-09-07
13 关于汇添富货币市场基金2019年国庆假期前暂停A类、B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告 上交所,证券时报,公司网站 2019-09-24
14 汇添富基金旗下134只基金2019年第3季度报告 上交所,公司网站,深交所 2019-10-22
15 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠的公告 中证报,公司网站 2019-12-14
16 关于汇添富货币市场基金B类份额恢复大额申购、转换转入业务的公告 上交所,证券时报,公司网站 2019-12-23
17 关于汇添富货币市场基金B类份额暂停大额申购、转换转入业务的公告 上交所,证券时报,公司网站 2020-01-02
18 关于汇添富货币市场基金2020年春节假期前暂停A类、B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告 上交所,证券时报,公司网站 2020-01-18
19 汇添富基金旗下139只基金2019年第4季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-01-21
20 汇添富基金旗下139只基金2019年年度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-03-30
21 关于汇添富货币市场基金2020年清明假 上交所,证券时报,公司网站 2020-03-31
期前暂停A类、B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告
22 汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-04-14
23 汇添富货币市场基金更新招募说明书(2020年4月14日更新) 上交所,证券时报,公司网站 2020-04-14
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机构、
基金销售机构处,投资人可在营业时间免费查阅。基金投资人在支付工本费后,可
在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资人按上述方式所获得的文件及其复
印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说
明书。
二十四、备查文件
本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准汇添富货币市场基金募集的文件;
2、《汇添富货币市场基金基金合同》;
3、《汇添富货币市场基金登记结算服务协议》;
4、《汇添富货币市场基金托管协议》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
备查文件存放于基金管理人或基金托管人的办公场所,投资人可在营业时间免
费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年4月14日