汇添富收益快钱货币市场基金更新招募说明书摘要(2020年4月15日更新)
2020-04-15 文字大小 【 】 【打印
            

汇添富收益快钱货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2020年4月15日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
汇添富收益快钱货币市场基金(基金简称:汇添富收益快钱货币,A类份额
基金代码:159005,B类份额基金代码:159006,以下简称“本基金”)经2014
年9月28日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】 1003号文准予募集注
册。本基金基金合同于2014年12月23日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风
险,等等。本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资人应充分考虑
自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资
人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自
行负责。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构
和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
根据深圳证券交易所、登记机构及本基金相关业务规则,本基金每日将设定
可接受的申购、赎回申请上限,对于超出设定额度上限的申购、赎回申请,基金
管理人有权予以拒绝。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记
机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过
50%的除外。
本基金招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书更新截止日为2020年4月15日,有关财务数据和净值表现截
止日为2019年12月31日。
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司
董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国
家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管
一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总
部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股
份有限公司督察长。
程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管
理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海
文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。
历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸
易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、
信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融
服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、
董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有
资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任
公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
张晖先生,2015年4月16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大
学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限
公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究
主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中
国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学
经济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,
五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所
审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,
伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福
大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计
学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会
计与法律系教授,博导,系主任。
杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经济
学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发
展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第
一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏
目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日担任独立董事,国籍:美国,
加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚
大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行
顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生,2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主
席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
等。
王如富先生,2015年9月8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会
计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万
国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展
总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资
深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法
学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博士。
现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨
询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
雷继明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。
历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理
股份有限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。
曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等
管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
袁建军先生,2015年8月5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历
任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司
基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证
券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇
添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资
决策委员会主席。
李骁先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕
士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行
信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,
建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资
深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济
学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理
股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
(1)现任基金经理
温开强先生,国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,8年证券从业经历。
曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇
添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添
富理财14天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2019年1月25日任汇
添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8
月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2020年2
月26日任汇添富理财60天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添
富理财30天债券的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇
添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,2020年2月26日至今任汇添富收
益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理。
(2)历任基金经理
陆文磊先生,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币
市场基金的基金经理。
徐寅喆女士,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币
市场基金基金经理。
陶然先生,2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市
场基金基金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军(副总经理)
成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆
文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证
券投资基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
邮箱:guitai@htffund.com
网址:www.99fund.com
(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
2、申购赎回代理券商
本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基
金,并在基金管理人网站公示。
3、二级市场交易代理券商
本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
联系人:严峰、朱立元
电话:0755-25946013、010-59378839
传真:010-59378907
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、孙睿
联系人:陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码:100738
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、许培菁
四、基金的名称
本基金名称:汇添富收益快钱货币市场基金
五、基金的类型
本基金为契约型开放式、货币市场基金。
六、基金的投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存
款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年
以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余
期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证
监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动
性需要的基础上实现更高的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析:
(1)市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关
键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏
观经济趋势时,本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率
及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,
以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因
素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松
货币、降低基准利率时,市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体
货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影
响。一般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币
市场利率也越高;反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动
的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉
住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制
度的情况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。
(2)市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水
平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,
其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的
变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上
为基金资产带来更高的收益率。
(3)企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货
币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规
仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还
将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、
短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
(1)滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金
资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
(2)久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利
率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在
预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
(3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在
各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差
别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
(4)时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失
衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
(二)投资限制
1、组合限制
本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票、权证;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限超过三百九十七天的债券;
(4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;
(5)以定期存款为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有
规定的,从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
(1)根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵循以
下要求:
1)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
3)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天;
(2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资;
(3)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金
资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、
银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认
定的其他品种;
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同
意,并作为重大事项履行信息披露程序;
(4)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款
及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%;
(5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(6)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不
得超过该证券的10%;
(7)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金
投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,不受该
比例限制;
(8)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机
构投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商业银
行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商
业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(9)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得
超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金
资产净值20%的,基金管理人应在5 个交易日内进行调整;
(10)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397 天;
(11)持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率
债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3 年的信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一:
A.国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
(同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准);
本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持;
(16)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续
信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA
级或相当于AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合
投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
(17)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后
不得展期;
(18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(15)、(16)、(19)项外,由于证券市场波动、证券发行
人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约
定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到标
准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低
投资组合的平均剩余期限的真实天数;
(9)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活
期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如
果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发
布,或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后
变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年03
月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本报告期自2019年01月01日起至12月31日止。
§1 投资组合报告
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 38,836,859.07 68.06
其中:债券 38,836,859.07 68.06
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,000,000.00 8.76
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 12,841,160.32 22.50
4 其他各项资产 385,117.82 0.67
5 合计 57,063,137.21 100.00
注:由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.13
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金本报告期无平均剩余期限违规超过120天的情况。
1.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 10.50 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 8.81 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 71.94 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 8.80 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 100.05 -
1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,986,842.42 26.40
其中:政策性金融债 14,986,842.42 26.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 23,850,016.65 42.01
8 其他 - -
9 合计 38,836,859.07 68.41
10 剩余存续期超过397天的浮动利率 - -
债券
1.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 190402 19农发02 100,000 9,989,858.73 17.60
2 111920207 19广发银行CD207 100,000 9,939,971.21 17.51
3 111903220 19农业银行CD220 90,000 8,942,063.03 15.75
4 190405 19农发05 50,000 4,996,983.69 8.80
5 111905229 19建设银行CD229 50,000 4,967,982.41 8.75
1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0755%
报告期内偏离度的最低值 0.0013%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0215%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
1.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.9 投资组合报告附注
1.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率
每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
1.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 120,999.55
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 264,118.27
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 385,117.82
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
汇添富收益快钱货币A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014年12月23日(基金合同生效日)至2014年12月31日 0.1512% 0.0030% 0.0086% 0.0000% 0.1426% 0.0030%
2015年1月1日至2015年12月31日 3.1737% 0.0107% 0.3500% 0.0000% 2.8237% 0.0107%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.2894% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 1.9394% 0.0027%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.1062% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 2.7562% 0.0012%
2018年1月1日至2018年12月31日 2.9146% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.5646% 0.0019%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.0793% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.7244% 0.0006%
2014年12月23日(基金合同生效日)至2019年12月31日 14.4868% 0.0052% 1.7840% 0.0000% 12.7028% 0.0052%
汇添富收益快钱货币B
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014年12月23日(基金合同生效日)至2014年12月31日 0.1565% 0.0028% 0.0086% 0.0000% 0.1479% 0.0028%
2015年1月1日至2015年12月31日 3.4263% 0.0107% 0.3500% 0.0000% 3.0763% 0.0107%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.5362% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.1862% 0.0027%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.3546% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.0046% 0.0012%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.1628% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.8128% 0.0019%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.3249% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.9700% 0.0006%
2014年12月23日(基金合同生效日)至2019年12月31日 15.8834% 0.0052% 1.7840% 0.0000% 14.0994% 0.0052%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较:
汇添富收益快钱货币A
汇添富收益快钱货币B
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金上市费及年费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用(如有);
10、银行对本基金授信所产生的费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书,次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书,于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的
基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级的确认日起适用A类基金份额的费
率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份
额持有人,年销售服务费率应自其升级的确认日起享受B类基金份额的费率。两
类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人
根据基金管理人的授权委托书,于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出,
分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
一、对基金《更新招募说明书》中的重要提示、基金管理人、基金的投资、
基金的业绩、其他应披露事项章节进行更新。
二、对基金《更新招募说明书摘要》中的重要提示、基金管理人、基金的名
称、基金的投资、基金的业绩章节进行更新。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年4月15日