富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年2号)
2020-04-17 文字大小 【 】 【打印
            

富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型
证券投资基金更新招募说明书
(2020年2号)
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可[2013]257号文核准,并依据中国证监会机构部函[2017]983号文募集,
本基金的基金合同于2017年6月19日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量
赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险,某一基金的特定风险等。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金属于债券型证券
投资基金,预期风险水平和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市
场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基
金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的
实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能
有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为
准。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及
基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复
核。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年3月27日,有关财务数据
和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言 ................................................................................................................ 1
第二部分 释义 ................................................................................................................ 1
第三部分 基金管理人 .................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ..................................................................................................... 21
第五部分 相关服务机构 .............................................................................................. 23
第六部分 基金份额的分类 .......................................................................................... 42
第七部分 基金的募集 .................................................................................................. 44
第八部分 基金合同的生效 .......................................................................................... 45
第九部分 基金份额的申购与赎回 .............................................................................. 46
第十部分 基金份额的注册登记 .................................................................................. 46
第十一部分 基金的投资 .............................................................................................. 58
第十二部分 基金的业绩 .............................................................................................. 72
第十三部分 基金的财产 .............................................................................................. 74
第十四部分 基金资产估值 .......................................................................................... 75
第十五部分 基金的收益与分配 .................................................................................... 80
第十六部分 基金费用与税收 ...................................................................................... 82
第十七部分 基金的会计与审计 .................................................................................. 85
第十八部分 基金的信息披露 ...................................................................................... 86
第十九部分 风险揭示 .................................................................................................. 94
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 .............................................. 99
第二十一部分 基金合同摘要 .................................................................................... 102
第二十二部分 托管协议摘要 .................................................................................... 126
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................ 137
第二十四部分 其他应披露事项 ................................................................................ 140
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 141
第二十六部分 备查文件 ............................................................................................ 142
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规的规
定,以及《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书
由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资者欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投
资基金
2、基金管理人或本基金管理人:指国海富兰克林基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富兰克林
国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告或发售公告:指《富兰克林国海日鑫月益30天
理财债券型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1
日实施,并在2012年6月19日发布修订后的《证券投资基金运作管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理
委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并
承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以
投资于中国境内证券市场并取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国境外
的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基
金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期
定额投资等业务。
24、销售机构:指国海富兰克林基金管理有限公司以及符合《销售办
法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理
人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理
非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国海富兰
克林基金管理有限公司或接受国海富兰克林基金管理有限公司委托代为办
理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该
销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定
的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证
监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,
基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期
间,最长不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、运作周期:对于每份基金份额,第一个运作周期是指自基金合同
生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而
言,下同)(运作周期起始日)起至次一个月的月度对日(运作周期到期
日)。第二个运作周期指第一个运作周期到期日的次一工作日起,至基金
合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二个月的月度对日(如该日为
非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。在每个运作周期到期日
前,基金份额持有人不能提出赎回申请.
34、运作周期起始日:对于每份认购份额的第一个运作周期起始日,
指基金合同生效日;对于每份申购份额的第一个运作周期起始日,指该基
金份额申购确认日;对于上一运作周期到期日未赎回的每份基金份额的下
一运作周期起始日,指该基金份额上一运作周期到期日后的下一工作日
35、运作周期到期日:对于每份基金份额,第一个运作周期到期日
指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日
(对申购份额而言,下同)对应的次一个月的月度对日(如该日为非工
作日,则顺延至下一工作日),第二个运作周期到期日为基金合同生效
日或基金份额申购申请日对应的次两个月的月度对日(如该日为非工作
日,则顺延至下一工作日),以此类推
36、月度对日:指基金合同生效日或基金份额申购申请日在后续日历
月中的对应日,若该日为非工作日或该日历月实际不存在对应日期的,则
顺延至下一工作日
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务
申请的开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作

41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金
业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的
业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
43、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条
件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定
每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资
人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
50、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和B
类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,按不同费率收取销售服
务费并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率
51、元:指人民币元
52、基金收益:指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券
价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约
53、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊
销,每日计提损益
54、每万份基金净收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日
收益
55、七日年化收益率:指最近七个自然日(含节假日)的每万份基金
净收益折算出的年收益率
56、运作期年化收益率:指根据运作期内实际天数的每万份基金净收
益折算出的年收益率
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额
后所得的单位基金份额的价值
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金
资产净值、各类基金份额每万份基金净收益、七日年化收益率的过程
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原
因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日
以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
62、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,
包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
等媒体
63、不可抗力:指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基
地一期A-13栋三层306号房
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
成立日期:2004年11月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.2亿元人民币
存续期限:50年
联系人:施颖楠
联系电话:021-3855 5555
股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)
持有51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有49%股权
二、主要人员情况
(一 )董事会成员
董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民
银行广西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理
(主持全面工作),广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,广
西证券有限责任公司副总裁、国海证券有限责任公司副总裁,国海富兰克
林基金管理有限公司督察长、董事长、副董事长兼总经理,国海富兰克林
资产管理(上海)有限公司董事长,国海富兰克林投资管理(上海)有限
公司执行董事兼总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长,兼
任国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长、代为履行总经理职
责。
副董事长麦敬恩(Gregory E. McGowan)先生,文学学士,硕士学位
以及法学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前,麦敬恩先生是
美国证券交易委员会的资深律师。麦敬恩先生于1986年加入富兰克林邓普
顿投资集团,担任Templeton Worldwide Inc. 执行副总裁、董事和法律总顾
问。曾任多个富兰克林邓普顿公司董事,包括但不限于Franklin Templeton
Management Luxembourg S.A.(卢森堡),富兰克林邓普顿投资(亚洲)
有限公司(香港),Templeton Asset Management Ltd.(新加坡),Franklin
Templeton Holding Limited(毛里求斯),Franklin Templeton Services
Limited(爱尔兰),国海富兰克林基金管理有限公司董事长,中国人寿富
兰克林资产管理有限公司股东代表。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战
略顾问, Franklin Templeton France S.A董事, Franklin Templeton
Investment Services Gmbh咨询委员会委员,Brinker Destinations Trust独立董
事,国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、副董事长,国海富兰克林
资产管理(上海)有限公司董事,中国人寿富兰克林资产管理有限公司董
事,国寿富兰克林(深圳)股权投资基金管理有限公司董事, Global
Capital Plc.独立董事。
董事何春梅女士,中共党员,工程硕士。历任广西壮族自治区政府办
公厅第五秘书处科员、副主任科员,广西开发投资有限责任公司融资部副
经理、国际业务部副经理、证券部副经理、财务部副经理、经理、总经
理,广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任,国海证券有限责任公
司监事,广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书
记,中国证监会非上市公众公司部副主任(挂职),广西北部湾股权交易
所股份有限公司董事。现任广西投资集团有限公司党委副书记,国海证券
股份有限公司党委书记、董事长,国海良时期货有限公司董事,国海创新
资本投资管理有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。
董事燕文波先生,中共党员,工商管理硕士。历任君安证券有限责任
公司人力资源部职员、资产管理部职员,上海浦东科创有限公司投资部经
理,民生证券有限责任公司人力资源部总经理,联合证券有限责任公司人
力资源部总经理、机构客户部总经理,国海证券有限责任公司总裁助理
(并先后兼任总裁办公室主任和资产管理部、资本市场部、北京管理总部
总经理等职务)、副总裁兼北京分公司总经理,国海证券股份有限公司副
总裁兼资本市场部总经理、北京分公司总经理。现任国海证券股份有限公
司副总裁兼企业金融服务委员会主任及深圳分公司总经理,国海富兰克林
基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。
董事吴凌翔先生,中共党员,博士研究生,经济师。历任上海市虹口
区人民法院书记员,上海浦东发展银行总行法律事务室法务专员,交通银
行股份有限公司总行法律合规部法律顾问,中海信托股份有限公司风险管
理总部总经理助理、总经理、风控总监兼风险管理总部总经理,中建投信
托有限责任公司首席风险官,齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
(2017.10月更名为中泰证券(上海)资产管理有限公司)副总经理,国海
证券股份有限公司副总裁兼首席风险官、风险管理一部总经理、代行风险
管理二部负责人职责。现任国海证券股份有限公司副总裁兼首席风险官、
风险管理一部总经理,国海创新资本投资管理有限公司董事,国海富兰克
林基金管理有限公司董事。
董事梁葆玲(Linda Liang)女士,CPA,加利福尼亚执照,经济学文
学学士。历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级
专员,安永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问
高级经理。梁葆玲女士于2005年加入富兰克林邓普顿投资集团,历任富兰
克林邓普顿投资总部美国公司税及全球税总监,富兰克林邓普顿资本控股
私人有限公司(新加坡)亚洲规划与策略总监。现任邓普顿资产管理有限
公司权益投资团队首席行政官,国海富兰克林基金管理有限公司董事,国
海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。
董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团(悉尼)企业银
行主任,香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁,银行家信托有限公
司(英国)联席董事,德意志信托(香港)有限公司董事。2000年7月加入
富兰克林邓普顿投资,先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业
务拓展主管、香港区总监。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司大
中华区总监及董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。
独立董事徐同女士,复旦大学经济学硕士,曾任上海普陀区政协委
员。历任深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理,
国泰证券公司总经理助理,北京证券公司副总经理,北京华远集团总经济
师,国都证券公司总经济师,三亚财经论坛发展有限公司董事。现任国海
富兰克林基金管理有限公司独立董事。
独立董事刘戎戎女士,MBA商学硕士。历任麦肯锡公司商业分析员,
昆仲亚洲基金合伙人,Vision Investment Management(Asia) Limited董事总
经理,博信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董事及副总经理,联
新国际医疗集团投资管理委员会首席顾问,国海富兰克林基金管理有限公
司独立董事,万辉化工控股有限公司执行董事。
独立董事施宇澄先生,工商管理硕士,为奥迈资本管理有限公司创办
人兼管理合伙人。施先生曾经担任中国人寿资产管理有限公司独立董事,
中国人寿富兰克林资产管理(香港)公司独立董事及上海发展研究基金会
理事及兼职研究员。现任中国人寿资产管理公司另类投资咨询委员会成
员,笔克远东控股公司(香港联交所主板上市公司)独立董事,国海富兰
克林基金管理有限公司独立董事,以及中国人民财产保险股份有限公司监
事会独立监事。
独立董事孙伟先生,美国纽约州律师执业资格,美国杜克大学、华东
政法大学法律硕士。2000 年加入上海市君悦律师事务所,任该所合伙人及
公司法部门主管,2007 年组建上海原本律师事务所,现任上海原本律师事
务所主任、管理合伙人,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。
管理层董事林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计
处调查分析员,江西省资金融通中心融资部交易员,招商银行总行计划资
金部资金交易中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,国
泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限
公司资金交易部总经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交
易中心总经理,资产管理事业部副总裁,平安磐海资本有限公司董事长兼
总经理,平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克
林基金管理有限公司总经理、管理层董事。
(二)监事会成员
监事会主席余天丽女士,经济学学士。历任富达基金(香港)有限公
司投资服务代表,Asiabondportal.com营销助理,富达基金(香港)有限公
司亚洲区项目经理,英国保诚资产管理(新加坡)有限公司亚洲区战略及
产品发展部副董事,瑞士信贷资产管理(新加坡)有限公司亚洲区产品发
展部总监,工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰
克林邓普顿资本控股有限公司(富兰克林邓普顿投资集团全资子公司)亚
洲区产品策略部董事,国海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。
监事梁江波先生,研究生班学历,中共党员,经济师、会计师。历任
广西信托投资公司计划财务部核算一科副科长,太平洋保险公司(寿险)
南宁分公司财务部会计,国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经
理,国海良时期货有限公司财务总监兼财务部总经理,国海证券股份有限
公司财务管理部副总经理(主持工作)。现任国海证券股份有限公司财务
管理部总经理、国海富兰克林基金管理有限公司监事。
职工监事张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕
士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软
件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理
有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析
师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理
有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强
基金和国富中证100指数增强(LOF)基金基金经理、职工监事。
职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,
浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证
券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高
级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助
理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限
公司权益投资总监、QDII投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动
混合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金和国富基本面优选
基金基金经理、职工监事。
(三)经营管理层人员
总经理林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调
查分析员,江西省资金融通中心融资部交易员,招商银行总行计划资金部
资金交易中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,国泰基
金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司
资金交易部总经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中
心总经理、资产管理事业部副总裁,平安磐海资本有限公司董事长兼总经
理,平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基
金管理有限公司总经理、管理层董事。
副总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中
央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融
通基金管理有限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱
信基金管理有限公司”)基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级
顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事。现任国海富兰克林基
金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益
混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究精选混合基金基金经理。
副总经理于意女士,管理学硕士,中共党员,经济师、注册会计师。
历任上海银行浦东分行国际业务部副主管,中银基金管理有限公司基金运
营部负责人,农银汇理基金管理有限公司运营部总经理、监事及农银汇理
基金管理有限公司子公司监事,上海源实资产管理有限公司运营总监、风
控负责人、合伙人,光大证券资产管理有限公司运营总监(COO)。现任国
海富兰克林基金管理有限公司副总经理。
(四)督察长
督察长储丽莉女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非
学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营
部副总经理,李宁体育(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰
克林基金管理有限公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽
核部副总经理、监察稽核部总经理、管理层董事、国海富兰克林资产管理
(上海)有限公司董事会秘书。自2006年起,还同时兼任公司董事会秘
书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律
顾问。
(五)现任基金经理
王莉女士,华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有
限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员。截至本
报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富
安享货币基金、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基
金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。
严婧璧女士,CFA,FRM持证人,中国人民大学金融学硕士。历任太
平资产管理有限公司交易员,国海富兰克林基金管理有限公司交易员,国
海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金
及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理助理。截至本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金
及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。
历任基金经理
2017年6月19日至2017年9月13日由胡永燕女士担任本基金基金经理,
其中2017年6月21日至2017年9月13日与现任基金经理王莉女士共同管理该
基金。
(六)投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成:林勇先生(公司总经理);徐荔蓉
先生(公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理);张志
强先生(量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监
事);赵晓东先生(权益投资总监、QDII投资总监、基金经理、职工监
事);刘怡敏女士(固定收益投资总监、基金经理);叶斐先生(风险控
制部副总经理)。
储丽莉女士(督察长)有权列席投资决策委员会的任何会议。
(七)上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资
料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
(一)基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内
部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
(二)基金管理人不从事下列行为:
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2、不公平地对待其管理的不同基金财产;
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行
为。
(三)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三
人牟取不当利益;
3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的风险管理和内部控制制度
(一)风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动
性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
针对上述各种风险,本基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,
具体包括以下内容:
1、建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应
的组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围
与空间范围等内容。
2、识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在和
发生的原因。
3、分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起
的后果。
4、度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量
的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其
发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设
计一定的风险指标,测量其数值的大小。
5、处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对级别较低的风险加
以监控,对较为严重的风险实施一定的管理计划,对于后果极其严重的风
险,则及时准备相应的应急处理措施。
6、监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在
必要时加以改变。
7、报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事
会、公司高级管理人员及监管部门及时了解公司风险管理状况,并向其寻
求咨询意见。
(二)内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各
级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门,并
使它们保持高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并
通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础
上,内部风险控制与公司业务发展同等重要。
2、内部控制的主要内容
基金管理人内部控制的主要内容包括:业务控制、资金管理控制、会
计系统控制、信息技术系统控制、信息披露控制、监察稽核控制、人事控
制等。
(1)业务控制
业务控制包括市场开发业务控制、投资管理业务控制、开放式基金业
务控制、金融创新业务控制等。
市场开发业务控制主要内容包括:针对市场开发的各项业务建立明确
的职责分工,实行岗位分离制度,保证各项业务的有效性和可靠性,同时
加强内部牵制,防止错误及舞弊行为发生;制定基金销售的标准化流程,
选用先进的电子销售系统,以不断提高基金销售的服务质量和避免差错事
故的发生;制定统一的客户资料和销售资料管理制度,妥善保管各类资
料;实施对客户的审查制度,对客户情况及资金情况进行严格的审查,事
先明确双方的权利与义务,防范新的电子交易方式下的各种风险;本公司
制作基金的宣传推介材料应符合《销售管理办法》、《基金宣传推介材料
监管事项的补充规定》和《证券投资基金评价业务管理暂行办法》等相关
法律法规的要求,公司和基金代销机构的基金宣传推介材料,事先均需经
公司的督察长检查,出具合规意见书,公司负责基金营销业务的高级管理
人员也应当对基金宣传推介材料的合规性进行复核并出具复核意见,报中
国证监会备案;根据《证券投资基金销售适用性指导意见》的要求,公司
及基金代销机构在销售基金和相关产品的过程中,将注重根据基金投资者
的风险承受能力销售不同风险等级的产品,把合适的产品卖给合适的基金
投资者。为此公司已建立基金销售适用性管理制度,对基金产品进行风险
评价并定期更新,对基金投资者进行风险承受能力调查,同时做好销售人
员的业务培训工作,加强对基金销售行为的管理,加大对基金投资者的风
险提示,降低因销售过程中产品错配而导致的基金投资者投诉风险。
研究业务控制主要内容包括:研究工作保持独立、客观;建立了严密
的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立了投资对象备选
库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备
选库;建立了投资分析例会制度,沟通信息,交流经验,研究对策,提高
投资决策的准确性和及时性;建立了研究报告质量评价体系。
投资决策业务控制主要内容包括:投资决策严格遵守法律法规的有关
规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合
和投资限制等要求;明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决
策;建立了投资管理制度。
基金交易业务控制主要内容包括:基金交易实行集中交易制度,基金
经理不直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易;制定了基金投资交
易业务的标准化流程并注意流程在各部门之间的衔接和监控,并有书面凭
证;建立了完善的交易记录制度,每日投资组合列表等及时核对并存档保
管。
(2)资金管理控制
资金管理控制主要内容包括:基金资金独立于基金管理人的自有资
金。基金管理人的自有资金与基金资金分开并互为封闭,不混合使用;坚
持了资金营运安全性、流动性和效益性相统一的经营原则。资金的筹措和
使用严格按照法律法规及基金管理人有关规定执行并统一管理,以提高资
金使用效益,并注意其安全性和流动性。
(3)会计系统控制
基金管理人采取了适当的会计控制措施,明确会计凭证、会计账簿和
财务会计报告的处理程序,以确保基金管理人会计核算系统的正常运转。
具体内容包括:
基金管理人建立了凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一
系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任;基金管理人
建立了账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账
程序;基金管理人建立了复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差
错的产生。
(4)信息技术系统控制
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,
编写了完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制
机制,并保证了信息技术系统的可稽核性;信息技术系统投入运行前,已
经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
(5)信息披露控制
信息披露控制包括:基金管理人按照《中华人民共和国公司法》、
《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》及其配套的信息披露内容与
格式准则和编报规则等法律法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息
披露制度,能够保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时;基金管理
人公开披露的信息包括:招募说明书、基金合同、托管协议、定期报告、
临时报告、法律法规以及中国证监会规定应予披露的其他信息。基金管理
人严格执行信息披露的作业流程,各部门各司其职,并承担其相应的责
任。
(6)监察稽核控制
监察稽核控制包括:基金管理人设立了督察长,全权负责基金管理人
的监察稽核工作。督察长的任命符合中国证监会的任职条件,经董事会聘
任。督察长对董事会负责,任期由基金管理人章程规定;根据基金管理人
监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席基金管理人相关会
议,调阅基金管理人相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检
查、评价、报告、建议职能。督察长对于在稽核监察中所掌握的信息资料
负有保密责任。督察长定期和不定期向董事会报告基金管理人内部控制执
行情况,董事会对督察长的报告进行审议;督察长独立出具监察季报、年
报及其他报告,直接报送董事会和中国证监会,同时抄送总经理。如发现
基金管理人有重大违规行为,立即向基金管理人的董事会和中国证监会及
相关派出机构报告。
(7)人力资源管理控制
人力资源管理控制包括:本基金管理人建立了合理的员工报酬体系,
合理确定员工报酬水平。过低的报酬会影响人力资源的质量和运行效益,
而过高的报酬会损害基金管理人的利益,所以确定工资制度时坚持了效益
优先,兼顾公平的原则;基金管理人建立了管理人员的选聘和培养制度。
制定科学的管理人员选聘政策和方法,使优秀人才脱颖而出;制定管理人
员培养制度,不断提高其管理水平;制定了员工的业绩评价和激励方案,
充分调动其积极性。
(8)内幕交易、关联交易控制和公平交易管理
内幕交易和关联交易控制包括:严格规范和界定禁止员工从事的活
动,并要求员工严格遵守;完善电脑监控系统,在线实时监控基金的投
资、交易活动,防止利用基金财产对敲作价等操纵市场的行为,尤其注意
观察大额买卖股票的现象;设置投资限制表。按关联交易的明确规定限制
买卖的股票,对限制表中的股票严禁购买,监察稽核部门根据限制表监控
基金投资;对员工行为进行监察,防止出现与基金从业人员操守不符的行
为,以及有关法律法规禁止基金从业人员从事的行为;对员工加强职业道
德教育。
公司实行集中交易制度、防火墙制度、信息控制制度,从制度上防止
内幕交易的发生。公司严格执行关联交易和公平交易管理制度,对所管理
的不同基金、专户分别管理,公平对待。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管
理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制
度。
第四部分 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾
壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工
具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或
培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供
专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有
证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、
RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、
银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的
托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管
银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2019年12月31日,中国银行已托管764只证券投资基金,其中
境内基金722只,QDII基金42只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货
币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理
财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工
作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经
营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风
险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施
强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内
部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”
和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017
年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控
制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效
保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反
法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执
行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金
托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理
人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
(一)直销机构
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基
地一期A-13栋三层306号房
办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
联系人:王蓉婕
联系电话:021-3855 5678
传真:021-6887 0708
(二)代销机构
(1) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(3) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
电话:022-58316471
联系人:王婷婷
客户服务电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn
(4) 广东南海农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
法定代表人:李宜心
电话:0757-86266566
传真:0757-86250627
联系人:廖雪
客户服务电话:96138
公司网址:www.nanhaibank.com
(5) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
电话: 0755-82080387
传真: 0755-82080386
联系人:赵杨
客户服务电话:95511
公司网址:www.bank.pingan.com
(6) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:蔡一兵
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
联系人:郭静
客户服务电话:400-88-35316
公司网址:www.cfzq.com
(7) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
(8) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人:何春梅
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:牛孟宇
客户服务电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(9) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:朱雅崴
客户服务电话: 95521
公司网址:www.gtja.com
(10) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(11) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
电话:0531-20315290
传真:0531-68889095
联系人:许曼华
客户服务电话:95538
公司网址: www.zts.com.cn
(12) 山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:张慧斌
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(13) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:陈飙
客户服务电话:95523、4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(14) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国
际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际
大厦20楼2005室(邮编:830002)
法定代表人:李琦
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
联系人:王怀春
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(15) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人:林义相
电话:010-66045778
传真: 010-66045518
联系人:谭磊
客户服务电话: 010-66045678
公司网址:www.txsec.com
(16) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
联系人:乔琳雪
客户服务电话: 95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(17) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-66568450
传真:010-66568990
联系人:辛国政
客户服务电话:95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(18) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(19) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85130588
传真:010-65182261
联系人:权唐
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(20) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单

法定代表人:王连志
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:400-8001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(21) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008
联系人:魏熠辉
客户服务电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(22) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(23) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客户服务电话:95531;400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(24) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:王一通
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(25) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
电话:021-20655176
传真:021-20655196
联系人:李博文
客户服务电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn
(26) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
电话:027-65799999
传真:027-85481726
联系人:奚博宇
客户服务电话:95579
客户服务网站:www.95579.com
(27) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:孙秋月
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(28) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13
层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13
层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
联系人: 洪诚
公司网站:www.citicsf.com
客服电话:400-990-8826
(29) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26层
法定代表人:曹实凡
电话:021-38631117
传真:021-58991896
联系人:周驰
客户服务电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
(30) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
电话:021-54509977
传真:021-54509953
联系人:潘世友
客户服务电话:95021
公司网址:www.1234567.com.cn
(31) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-26888888
传真:0571-26697013
客户服务电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(32) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
电话:021-20613643
传真:021-68596916
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(33) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn
(34) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6楼
法定代表人:闫振杰
联系人:李晓芳
电话:010-59601366
传真:0351-4110714
客户服务电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
(35) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:021-65884788
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(36) 浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:聂婉君
联系人:吴明旭
电话:010-59497359
传真:010-64788016
客户服务电话:400-876-9988
公司网址:www.zscffund.com
(37) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:党敏
电话:021-20691835
传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(38) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号4楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com
(39) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
法定代表人:马勇
联系人: 文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电话: 4001661188
公司网址:8.jrj.com.cn
(40) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼
法定代表人:凌顺平
联系人:费超超
电话:0571-88911818-8654
传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(41) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
法定代表人: 江卉
联系人:韩锦星
电话: 13810801527
传真: 010-89188000
客户服务电话: 95118
公司网址:fund.jd.com
(42) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
办公地址:武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人: 陶捷
联系人:陈玲
电话:027-83863742
传真:027-83862682
客户服务电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(43) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8 座3层
法定代表人: 燕斌
电话:021-52822063
传真:021-52975270
联系人:兰敏
客户服务电话:400-118-1188
公司网址:www.66liantai.com
(44) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路102号708室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层
法定代表人:姚杨
电话: 021-20324176
传真:021-20324199
联系人:孟召社
客户服务电话:4009282266
公司网址:www.dtfunds.com
(45) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077
传真:021-55085991
联系人:吴鸿飞
客户服务电话:4008205369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(46) 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人:蒋煜
联系人:冯培勇
电话:010-58170950
传真:010-58170800
客户服务电话:400-818-8866
公司网址:fund.shengshiview.com
(47) 上海景谷基金销售有限公司
注册地址:浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3809室
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路958号402K
法定代表人:袁飞
联系人:袁振荣
电话:021-61621602
传真:021-61621602-819
客户服务电话:021-61621602
公司网址:www.g-fund.com.cn
(48) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203

法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(49) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-8946 0500
传真:0755-21674453
客户服务电话: 400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(50) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
电话:025-66996699
联系人:张慧
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(51) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人: 王伟刚
联系人:李瑞真
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
5、其他代销机构及其基本信息详见基金管理人网站。
二、注册登记机构
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基
地一期A-13栋三层306号房
办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
联系人:肖燕
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系人:廖海
经办律师:刘佳、张兰
联系电话:021-51150298
传真:021-51150398
四、审计基金财产的会计师事务所
机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行
大厦507 单元01 室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心
11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:薛竞、陈腾
联系人:陈腾
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
第六部分 基金份额的分类
一、基金份额分类
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额,对投资者持有的基金份
额按照不同的费率计提销售服务费用,形成A类和B类两级基金份额。基
金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金
管理人支配使用。本基金的A类和B类两类基金份额单独设置基金代码,
并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。
二、基金份额类别的限制
类别 首次最低认/申购金额 追加认/申购最低金额 每笔赎回最低份额 基金账户最低保留基金单位余额 销售 服务费
A类 100元 (直销柜台为5万元) 100元 1份 0份 0.27%
B类 500万元 1,000元 1份 500万份 0.01%
三、基金份额的自动升降级
1、若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超
过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类
基金份额升级为B 类基金份额。
2、若B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500
万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份
额降级为A 类基金份额。
3、投资者在提交认/申购等交易申请时,应正确填写基金份额的代码
(A类、B 类基金份额的基金代码不同),否则,因错误填写基金代码所
造成的认/申购等交易申请无效的后果由投资者自行承担。投资者认/申购申
请确认成交后,实际获得的基金份额类别以本基金的注册登记机构根据上
述规则确认的基金份额类别为准。
四、基金份额分类及规则的调整
1、根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金
份额分类进行调整并公告。
2、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整
认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须至少在
开始调整之日前2 日在指定媒体上刊登公告。
3、基金管理人可根据市场情况在法律法规允许的情况下,合理调整基
金份额升降级的数量限制及规则。基金管理人在开始调整前应当依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
第七部分 基金的募集
本基金募集期为2017年6月12日至2017年6月15日,本次募集的
净销售额为1,559,151,732.81元人民币,认购款项在募集期间产生的银行利
息共计239,899.55元人民币。
本次募集有效认购总户数为2,915户,按照每份基金份额1.00元人民
币计算,本基金在募集期募集的有效认购份额为1,559,151,732.81份,利息
结转的基金份额为239,899.55份,两项合计共1,559,391,632.36份基金份
额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。经中国证券监督管理委
员会核准,本基金的基金合同于2017年6月19日生效。
第八部分 基金合同的生效
一、基金合同生效
经中国证券监督管理委员会核准,本基金合同已于2017年6月19日正
式生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后的存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金
管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更
或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额
的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上
等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金
管理人另行公告。
二、申购与赎回的开放日及时间
(一)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,在每个运作周期的到期日办理
基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常
交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变
更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上公告。
(二)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理申购, 具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金份额每个运作周期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提
出赎回申请。如不提出赎回申请,则自动转入下一运作周期。基金管理人
自基金合同生效之日次一个月的月度对日起开始办理赎回,具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
在销售机构支持预约功能的情况下,本基金可以办理运作周期到期日
的赎回预约。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放
日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回
的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,该申购、赎回或转换申请视
为下一开放日提出的有效申购、赎回或转换申请。
三、申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即本基金的申购、赎回的价格为每份基金份额人
民币1.00元;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申
请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进
行顺序赎回;
5、基金份额持有人赎回其持有的本基金基金份额时,基金管理人在结
算该基金份额对应的待支付收益后,向该基金份额持有人支付赎回款项。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金
管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。
四、申购与赎回的程序
(一)申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据注册登记机构的《业务管理规则》和销售机构规
定的程序,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份
额余额。
(二)申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该
交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括
该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代
表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的
确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
在法律法规允许的范围内,本基金注册登记机构可根据相关业务规
则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有
关规定予以公告。
(三)申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,
申购申请即为有效。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定
的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人,由此产生的利
息或损失由投资人自行承担。
投资人赎回申请成功后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投
资人支付赎回款项,赎回款项在自受理基金投资人有效赎回申请之日起不
超过7个工作日的时间内划往投资人银行账户。在发生巨额赎回时,款项
的支付办法参照基金合同有关条款处理。
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换
系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理
流程,则赎回款在该等故障消除后及时划往投资人银行账户。
五、申购与赎回的数额限制
(一)代销网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次申
购本基金A类基金份额的最低金额为 100 元(含申购费)。直销柜台基金
投资者首次申购本基金A类基金份额的最低金额为 50,000 元(含申购
费),追加申购的最低金额为100元(含申购费),已在直销柜台有该基金
认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的基金投资者
欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金投资者首次
申购本基金B类基金份额的最低金额为 500万元(含申购费),追加申购的
最低金额为1,000元(含申购费)。基金投资者当期分配的基金收益转购基
金份额时,不受最低申购金额的限制。
(二)基金投资者可多次申购,但单一投资者持有基金份额的比例不
得达到或者超过50%,也不得通过一致行动人等方式变相规避50%集中度。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(三)基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额为1
份,不对投资者持有A类基金份额的最低持有份额进行限制,若B类基金份
额投资者在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的注册登
记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
(四)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净
申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金
份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(五)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理
调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
(一)申购费用和赎回费用:
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
2、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、赎回
费率或收费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(二)申购份额与赎回金额的计算
本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元。
1、申购份额的计算
采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算
公式: 申购份额=申购金额/1.00元
申购份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五
入,由此产生的误差计入基金财产。
2、赎回金额的计算
本基金不收取赎回费。
赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该运作期内的待支付收益
计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的
损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资人赎回10,000 份所持有的基金份额,在运作期内的按比
例待支付收益为7.84 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.00+7.84=10,007.84 元。
即:投资者赎回所持有的10,000 份基金份额,运作期的按比例待支
付收益为7.84 元,则可得到10,007.84 元赎回款。
七、申购与赎回的注册登记
(一)投资者T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构
在T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者在当期运作期
到期日方可就该基金份额提出赎回申请。
(二)投资者T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构
在T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
(三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理
时间进行调整,并最迟于开始实施日前按照《信息披露办法》的规定在指
定媒体上公告。
八、巨额赎回的认定及处理方式
(一)巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发
生了巨额赎回。
(二)巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状
况决定全额赎回或部分延期赎回。
1、全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请
时,按正常赎回程序执行。
2、部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总
份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申
请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎
回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直
到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
3、当基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一
开放日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人
的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进
行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对
该单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请实施延期办
理,其余赎回申请可以根据前述“1、全额赎回”或“2、部分延期赎回”
的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净
值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎
回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
4、暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认
为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
(三)巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真
或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说
明有关处理方法,并在2日内在指定媒体上刊登公告。
九、拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
(一)发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的
申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停
接收投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值;
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基
金份额持有人利益时;
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其
他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情
形;
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有
基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受申购申
请的措施。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生除第4、6项之外的上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有
关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资
者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者,基金管理
人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况
消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。当发生上述第6项情形
时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限
制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。
(二)发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申
请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停
接收投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的
赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部
分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可
延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现
上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情
况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指
定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒
体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基
金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放
申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定
媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回
的开放日公告最近一个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益、七日
年化收益率和运作期年化收益率。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少
刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人
应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒体和基金管理人网站上刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一
个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期
年化收益率。
十、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管
理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金
额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书
中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基
金与基金管理人管理的、且由同一基金注册登记机构办理注册登记业务的
其他基金之间的转换业务。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可
以由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十二、非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行
等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交
易过户。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人
继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的
基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金
份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或以
其他方式处分。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资
料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基
金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托
管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、基金的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解
冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金
份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额
仍然参与收益分配,法律法规或监管部门另有规定的除外。
十五、基金上市交易
在未来系统条件允许的情况下,基金管理人可以根据相关证券交易所
上市交易规则安排本基金上市交易事宜。具体上市交易安排由基金管理人
届时提前发布公告,并告知基金托管人与相关机构。
十六、基金预约赎回
在销售机构系统允许的情况下,基金份额持有人可以在运作期到期日
前提起赎回申请,办理预约赎回手续,具体预约赎回安排请咨询相关销售
机构。
第十部分 基金份额的注册登记
一、基金份额的注册登记业务
本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内
容包括基金投资者基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金份额销
售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册和办理非交易过户等。
二、基金份额注册登记业务办理机构
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条
件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务
的,应与代理机构签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在注
册登记业务中的权利义务,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权
益。
三、基金份额注册登记机构的权利
基金份额注册登记机构享有以下权利:
1、建立和管理基金投资者基金份额账户;
2、取得注册登记费;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册
等;
4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,
并依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告;
5、法律法规规定的其他权利。
四、基金份额注册登记机构的职责
1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业
务;
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回与转换等业务记录
15年以上;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义
务对投资者或基金造成的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查
情形及法律法规规定的其他情形除外;
5、按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、转托
管和提供其他必要服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规规定的其他义务。
第十一部分 基金的投资
一、 投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人谋求
基金资产的稳定增值。
二、投资理念
基于对国内外宏观经济形势、市场利率以及货币市场资金供求情况的
分析,通过对短期金融工具进行积极的组合管理及合理的期限结构安排,
在严格控制风险的前提下,进行主动管理,在力求本金安全的基础上,为
基金份额持有人谋求稳定的资产增值。
三、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,
通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存
单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)
的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、资产支持
证券、中期票据,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
四、投资策略
本基金通过积极主动的组合管理,在保证基金资产安全并满足流动
性的前提下,力争创造超越业绩比较基准的投资收益。
1、剩余期限结构配置
基于对宏观经济指标(主要包括:利率水平和市场预期、通货膨胀
率、GDP增长率、货币供应量、国际市场利率水平、汇率、市场资金供求
等)、国家货币政策和财政政策等因素的深入研究,对利率期限结构变化
趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期
限及期限分配结构。本基金将投资组合的平均剩余期限控制在150天以
内。
2、类属资产配置策略
深入分析国内外宏观经济形势、社会资金运动及各项宏观经济政策对
货币市场和债券市场的影响,通过分析各类属品种的相对收益、信用利差
变化等,判断类属债券的相对投资价值,并结合各品种的市场容量和流动
性状况,在银行存款、短期融资券、国债、央行票据、债券回购等低风险
品种间进行合理配置。
3、相对价值挖掘策略
本基金在主要投资于货币市场工具的同时,深入挖掘市场上各类固定
收益类投资品种由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等
情况造成的短期内市场失衡;新股、新债发行以及节日效应等因素导致的
市场资金供求发生短时失衡等。 这种失衡将带来一定投资机会。通过分析
短期市场机会发生的动因及规律,积极利用市场机会获得超额收益。
4、回购策略
(1)息差放大策略:本基金将在严格控制风险的前提下,利用回购利
率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。
(2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购、新债发行以
及季节效应等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出
资金以分享短期资金利率升高所带来的投资机会。
5、现金流管理策略
对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库
存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,动
态调整并有效分配现金流,在保证基金资产流动性的基础上,获取稳定的
收益。
6、其他衍生工具的投资策略
随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金
可投资的金融工具出现时,本基金将进行深入分析并加以审批评估,在符
合本基金的投资目标和风险收益特征的前提下,调整本基金的投资范围。
五、投资决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的规定;
2、国家宏观经济环境及其对债券市场的影响;
3、企业信用评级;
4、国家货币政策及债券市场政策;
5、商业银行的信贷扩张。
六、投资决策流程
本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围,建立了完善的投资
决策运作体系:
1、投资决策委员会会议:投资决策委员会为基金管理人的最高投资决
策机构,由投资决策委员会主席主持,对基金经理或其他投资决策委员会
成员提交的基金投资计划、投资策略重大调整、投资范围和权限等重大投
资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。
2、基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究分析部的研
究支持下,根据市场情况,进行投资组合的构建或调整。在组合构建和调
整的过程中,基金经理必须严格遵守有关法律法规、基金合同的投资限制
及其他要求。
3、中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担
负一线风险监控职责。
4、风险控制部按照有关法律法规、基金合同和公司制度流程,对基金
的投资行为和投资组合进行持续监控,并定期进行风险分析和报告,确保
基金投资承担的风险在适当的范围内。
5、风险管理和业绩分析会议:由投资决策委员会主席主持,投资总
监、研究主管和风险管理经理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资
风险和业绩评估报告,会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成
决议,同时依据绩效分析的结果提出组合调整建议。
6、基金经理根据风险管理和业绩分析会议的决议或建议,对投资组合
进行调整,以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。
七、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期
和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高
于活期存款利息的收益。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的
业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,
本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
八、风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,预期风险水平和预期收益低于混合
型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
九、投资禁止行为与限制
(一)为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券;
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(二)投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具
(1)股票、权证、股指期货、流通受限证券;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限(或回售期限)超过397天的债券;
(4)信用等级在AAA级以下的企业债券;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化
后另有规定的,从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金不受
上述规定的限制。
2、基金投资组合限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过150天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的10%;
(3)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮
动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(4)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397天;
(5)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资
基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行;
(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过
基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,
不得超过基金资产净值的 5%;
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,
合计不得超过基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全
部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产
支持证券合计规模的10%;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
(12)中国证监会规定的其他比例限制。
除第(10)、(11)项外,因基金规模或市场变化等基金管理人之外
的因素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10
个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规
定。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更
后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则
本基金投资不再受相关限制。
3、本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年
的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一;
①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
(3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用
级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准
的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减
持。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持
续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相
当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基
金管理人应在评级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
5、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人
履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 一个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组
合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规
定,不需经基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或
监管部门取消上述限制的,本基金将不受上述限制。
十、投资组合平均剩余期限计算方法
(一)平均剩余期限(天)的计算公式如下:
?投资于金融工具产生的资产?剩余期限-?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+债券正回购?剩余期限
投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:
投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付
金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期存款、大
额存单、债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、
或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债
券等。
(二)各类资产和负债剩余期限的确定
1、银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天;证券清
算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履
约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;
2、银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际
剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计
算;
3、组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数,以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一
个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的含回售条款债券的剩余期
限以计算日至回售日的实际剩余天数计算;
4、回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算。
5、中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩
余天数计算;
6、买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期
限;
7、买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期
日的实际剩余天数计算;
8、 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天
数计算。
9、对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或
中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律
法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。
十一、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于
2020年1月15日复核了本投资组合报告的内容。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告财务资料未
经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,497,638,919.57 84.86
其中:债券 1,497,638,919.57 84.86
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 259,000,249.50 14.68
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 5,900,745.62 0.33
4 其他资产 2,335,811.86 0.13
5 合计 1,764,875,726.55 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.35
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金
余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内,未发生本基金债券正
回购的资金余额占基金资产净值比例违反基金合同的情况。
3. 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 132
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 145
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 86
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定:“本基金将投资组合的平均剩余期限控制在150天以
内”。本报告期内,未发生投资组合的平均剩余期限违反基金合同的情
况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 20.31 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 7.23 -
其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 12.10 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 1.14 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 59.28 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 100.06 -
4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 29,976,327.66 1.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 62,997,887.00 3.58
其中:政策性金融债 62,997,887.00 3.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 100,005,865.28 5.68
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,304,658,839.63 74.06
8 其他 - -
9 合计 1,497,638,919.57 85.02
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本
包括债券投资成本和内在应收利息。
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910446 19兴业银行CD446 2,000,000 195,211,405.95 11.08
2 111911267 19平安银行CD267 1,000,000 99,442,326.00 5.65
3 111908246 19中信银行CD246 1,000,000 98,939,321.34 5.62
4 111911070 19平安银行CD070 1,000,000 98,874,139.80 5.61
5 111905115 19建设银行CD115 1,000,000 98,081,051.85 5.57
6 111906137 19交通银行CD137 950,000 94,027,712.28 5.34
7 111910085 19兴业银行CD085 930,000 92,572,115.58 5.26
8 111982897 19南京银行CD048 850,000 83,581,922.72 4.74
9 111914153 19江苏银行CD153 780,000 77,184,237.79 4.38
10 011901484 19徐工SCP003 700,000 70,150,548.8 3.98
4
7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0417%
报告期内偏离度的最低值 -0.0499%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0232%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 .投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利
率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限
内平均摊销。
本基金份额资产净值始终维持在1.00元。
9.2本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案
调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处
罚的证券。
9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6.45
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,335,805.41
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,335,811.86
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截至2019年12月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的比较:
(一)富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金[A类]
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年6月19日 — 2017年12月31日 2.1637% 0.0018% 0.7249% 0.0000% 1.4388% 0.0018%
2018年1月1日 — 2018年12月31日 4.0075% 0.0035% 1.3403% 0.0000% 2.6672% 0.0035%
2019年1月1日-2019年12月31日 2.7237% 0.0035% 1.3226% 0.0000% 1.4011% 0.0035%
2017年6月19日 — 2019年12月31日 9.1520% 0.0036% 3.4249% 0.0000% 5.7271% 0.0036%
(二)富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金[B类]
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年6月19日 — 2017年12月31日 2.3088% 0.0018% 0.7249% 0.0000% 1.5839% 0.0018%
2018年1月1日 — 2018年12月31日 4.2776% 0.0035% 1.3403% 0.0000% 2.9373% 0.0035%
2019年1月1日-2019年12月31日 2.9916% 0.0035% 1.3226% 0.0000% 1.6690% 0.0035%
2017年6月19日 — 2019年12月31日 9.8768% 0.0036% 3.4249% 0.0000% 6.4519% 0.0036%
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、
证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理
人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他
基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,
并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销
售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财
产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定
处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破
产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作
基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管
理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十四部分 基金资产估值
一、估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价
值,并为基金份额提供计价依据。
二、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
三、估值对象
基金所拥有的各类有价证券以及银行存款本息、备付金、保证金和其
它资产及负债。
四、估值方法
本基金按以下方式进行估值:
(一)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按
票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按
照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交
易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短
期债券可以采用摊余成本法前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
(二)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利
率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人
的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技
术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。投资组合的
摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标
对组合的账面价值进行调整。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊
余成本法”计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,
基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值
达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应编制并披露临时报告。
(三)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价
值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允
价值的价格估值。
(四)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新
增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益
时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据《基金法》,基金管理人计算基金资产净值、计算并公告每万份
基金净收益和七日年化收益率,基金托管人复核、审查基金管理人计算的
基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等
基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人的计算结果
对外予以公布。
五、估值程序
基金每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金的日净收
益,采用四舍五入的方式保留至小数点后四位。基金七日年化收益率是以
最近7个自然日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,
百分号内小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产
估值后,将每万份基金净收益和七日年化收益率结果以书面形式(或者监管
部门规定的其他形式)发送基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值
方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理
人,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时性。当基金资产的估值导致基金每万份基金净收益
小数点后四位以内(含第四位)或基金七日年化收益率百分号内小数点后
三位以内(含第三位)发生差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机
构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭
受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损
方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差
错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方
应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误
责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事
人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误
责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向
有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当
事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损
方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将
其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失
的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如
下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,
由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、每万份基金净收益和七日年化收益率差错处理的原则和方法如下:
(1)每万份基金净收益和七日年化收益率计算出现错误时,基金管理
人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一
步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基
金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估
基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为
保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率
由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个
开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金
净收益和七日年化收益率并计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净
值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和
有关法律法规的规定对各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益
率予以公布。
九、特殊情况的处理
(一)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(三)项进行估值
时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(二)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的
数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托
管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责
任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的
影响。
第十五部分 基金的收益与分配
一、基金收益的构成
基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、
银行存款利息收入以及其他收入。因运作基金财产带来的成本或费用的节
约计入收益。基金净收益为基金收益扣除相关规定可以在基金收益中扣除
的费用后的余额。
二、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金根据每日各类基金份额收益情况,以基金净收益为基准,为
投资者每日计算当日各类基金份额的收益并分配,并在运作周期到期日集
中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位;
4、本基金根据每日各类基金份额收益情况,按当日收益全部分配,若
当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投
资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日各类基金份额进行收益计算并分配,累计收益支付方式
只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作周期到期
日累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,
其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。对于持有一个运作周期,投
资者可通过在基金份额运作周期到期日赎回基金份额获得当期运作周期的
基金未支付收益。对于持有超过一个运作周期、在当期运作周期到期日提
出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作周期的基金未支付收益外,
投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自基金合同生效日)起至上一
运作周期到期日的基金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日
赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
三、收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方
案。
四、收益分配方案的确定与公告
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类
基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。若
遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基
金份额的的每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及
节假日后首个开放日各级基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率
和运作期年化收益率。在履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告。法
律法规有新的规定时,从其规定。
本基金每个运作周期到期日例行收益结转(如遇节假日顺延),不再
另行公告。
第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金
相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支
的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。管理费
的计算方法如下:
H=E×0.28%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理
人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日
起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管
费的计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理
人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日
起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不
可抗力等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.27%,对于由B 类降级
为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A 类条件的开
放日后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。
本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A 类升级
为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开
放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内
从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
四、基金费用的调整
经双方当事人协商一致,基金管理人或基金托管人可酌情调低本基金
的基金管理费、基金托管费和销售服务费,此项调整无需召开基金份额持
有人大会。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行
纳税义务。
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,基金首次
募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下
一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日
常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行
核对并书面确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报
表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管
人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒体公告。
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披
露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额
持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法
人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按
照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实
性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的
基金信息通过中国证监会指定媒体披露,并保证基金投资者能够按照《基
金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人在承诺公开披露的基金信息时,不得有下
列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文
字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本
的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生
歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为
人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)《基金合同》、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金托
管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,
明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等
涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事
项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭
示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定
编制、披露与更新基金产品资料概要。
《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发
生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和
基金产品资料概要,并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当
登载在基金销售机构网站或营业网点;除重大变更事项之外,基金招募说
明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品
资料概要。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基
金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3
日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管
理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,
并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载
《基金合同》生效公告。
(四)每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管
理人应当至少每周在指定网站公告一次各类基金份额每万份基金净收益和
七日年化收益率;在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露基金合同
生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金净收益、前一日的七日年化
收益率。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个
开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放
日各类基金份额每万份基金净收益、基金七日年化收益率;并在每个运作
期到期日的次日,通过指定网站和/或基金销售机构网站或者营业网点披露
各类基金份额的运作期年化收益率;若遇法定节假日,于节假日结束后第
2个自然日,公告节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益、节假日
最后一日的基金七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份
额每万份基金净收益、基金七日年化收益率和运作期年化收益率。
各类基金份额每万份基金净收益=[当日基金净收益/当日基金总份额]×
10000
上述收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后4位。
本基金七日年化收益率=[((ΣRi/7)×365)/10000]×100%
其中:Ri 为最近第i 公历日(i=1,2??7)的每万份基金净收益,基金
七日年化收益率采取四舍五入方式保留百分号内小数点后三位,如不足7
日,则采取上述公式类似计算。
运作期年化收益率=运作期年化收益率=[((ΣRi/n)×365)/10000]
×100%
其中:Ri 为最近第i 公历日(i=1,2??n)的每万份基金净收益,n为
运作期天数。运作期年化收益率采取四舍五入方式保留百分号内小数点后
三位。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站
公告半年度和年度最后一日各类基金份额每万份基金净收益、基金七日年
化收益率和运作期年化收益率(如有)。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明
基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资
者能够在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度
报告(含资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报
告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定
报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报
告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定
报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指
定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情
形,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中
“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末
持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及基金的特有风险,中国证
监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中
披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报
告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估
值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复
核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际
控制人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管
部门负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最
近12个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行
为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责
人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定
的情形除外;
15、基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更;
16、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基
金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形;
17、基金改聘会计师事务所;
18、更换基金登记机构;
19、本基金开始办理申购、赎回;
20、本基金发生巨额赎回并延期办理;
21、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项;
22、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
23、基金资产净值计价错误达基金资产净值0.5%;
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项时;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流
传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可
能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机
构核准或者备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金
财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门
部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建
立基金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人
员不得泄露未公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基
金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的
约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收
益、七日年化收益率、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招
募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息
进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单
只基金只需选择一家报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟
披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国
证监会规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策
有重大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于
为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资
者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。
具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费
用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见
书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终
止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关
法律法规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。
第十九部分 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功
能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储
蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能
按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的
损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括
基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基
金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额
的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不
同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不
同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越
大。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单
易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,
不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
投资者应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,
了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金,基金代销
机构名单详见本基金的招募说明书以及基金管理人网站。
本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。
投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破
1.00元、从而遭受损失的风险。
一、投资于本基金的风险
本基金是一只短期债券型证券投资基金,预期风险水平和预期收益低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金,高于货币市场基金。
(一)市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交
易制度等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风
险主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、
地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也
呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变
化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变
动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利
润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理
能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业
的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能
下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可
以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不
抵债,债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能
因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平
行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入
再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利
率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所
得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断等主
观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响
基金收益水平。
(三)流动性风险
流动性风险可视为一种综合性风险,它是其他风险在基金管理和公司
整体经营方面的综合体现。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些
情况下某些投资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实
现。开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成
现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作
和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能
会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
(1)申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本
招募 说明书“第九部分、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购
以及赎回 安排。 在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备
用的流动性风险 管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面
临巨额赎回申请被延 期办理、赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支
付、基金估值被暂停等风 险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估
是否与本基金的流动性风险匹 配。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于现金,期限在一年以内(含一年)的银行 存款、债
券回 购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)
的债券、非金融企业债 务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具。上述
投资 标的一般情况下具有良好的流动性,但在特殊情况下, 也存在部分企
业债、资产证券化等债券品种交投不活跃、成交量不足的情形,此时如果
基金 赎回量较 大,可能会影响基金的流动性。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合
状况 或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本
基金单个 基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额
一定比例以上 的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付
赎回款项的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在
影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额
赎回 的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法
律法规及 基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎
回申请、延缓 支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为
辅助措施。对于各 类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格
审批、审慎决策的原 则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过
内部审批程序并与基金托 管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理
工具时,投资者的赎回申请、 赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管
理人将严格依照法律法规及基金合 同的约定进行操作,全面保障投资者的
合法权益。
(四)特有风险
1、流动性风险
对于每份基金份额,第一个运作周期指基金合同生效日或基金份额申
购确认日起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购
申请日次一个月的月度对日(即第一个运作周期到期日。如该对应日为非
工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作周期指第一个运作周期到
期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次
二个月的月度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此
类推。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请,因此面
临流动性风险。
2、运作周期到期日未赎回,自动进入下一运作周期风险
如果基金份额持有人在当期运作周期到期日未申请赎回,则自该运作
周期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作周期。
3、运作期期限或有变化风险
本基金名称为富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金,
但是考虑到法定节假日等原因,每份基金份额的实际运作期期限或有不
同,可能长于30天。
(五)操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为
因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、
会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的
故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到
影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、代销机构、
证券交易所、证券登记结算机构等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投
资违反法规及基金合同有关规定的风险。
(七)其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的
运行,可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人
利益受损。
二、声明
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基
金,须自行承担投资风险。除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基
金还通过基金代销机构代理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款
或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或
本金安全。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算
一、基金合同的变更
(一)按照法律法规或基金合同的规定,对基金合同的变更应当召开
基金份额持有人大会的,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决
议通过,并依法报中国证监会核准,自中国证监会核准之日起生效。
(二)但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金
管理人和基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会
备案:
1、调低基金管理费、基金托管费;
2、法律法规要求增加的基金费用的收取;
3、在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的基金份额类
别设置、调整申购费率、调低赎回费率和销售服务费率或变更收费方式;
4、在未来系统条件允许的情况下,安排本基金的上市交易事宜;
5、因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
6、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
7、按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
二、基金合同的终止
有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理
人、新基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
(一)基金财产清算小组
1、基金合同终止的情形发生后,基金管理人应当按法律法规和基金合
同的有关规定成立基金财产清算小组。
2、基金财产清算小组
(1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、
期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(二)基金财产清算程序
1、基金合同终止情形发生后,由基金财产清算小组统一接管基金;
2、对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3、对基金财产进行估值和变现;
4、制作清算报告;
5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清
算报告出具法律意见书;
6、将清算报告报中国证监会备案并公告;
7、对基金财产进行分配。
(三)基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有
人持有的基金份额比例进行分配。。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见
书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产
清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 基金合同摘要
一、基金合同当事的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融
券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换和非交易过户的业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范
围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率和销售服务费率之外的相关
费率结构和收费方式;;
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算基金资产净值、按有关规
定计算并公告各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年
化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予
保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有
关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不
能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账
管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份
基金净收益和七日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的
费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合
法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。各类基金份额的基金份
额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(二)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的基金份额类别
设置、调整申购费率、调低赎回费率和销售服务费率或变更收费方式;
(4)在未来系统条件允许的情况下,安排本基金的上市交易事宜;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(三)会议召集人和召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计
代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒体
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定具体通讯方
式和表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通
讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时
间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,
不影响表决意见的计票效力。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中
国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明、代理人身份证明、符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基
金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明、代理人身份证明、符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与
基金管理人持有的登记资料相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有
人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决。
(六)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、
更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项
以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以
上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由
向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。上述人员也可在
会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应至少在大会召开25日
前提交大会召集人,并由大会召集人公告。
对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进
行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,
应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。
如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额
持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出
决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同
意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,
并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再
次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规
定的除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提
案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(八)条规定程序确
定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额
持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公
证机关监督下形成决议。如基金管理人或基金托管人经通知但拒绝到场监督,
则不影响在公证机关监督下形成的决议的有效性。
(七) 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(八)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重
新清点结果。重新清点仅限一次。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督
下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,则大会召集人可自行授权3名监
督员进行计票,且不影响计票和表决结果。
(九) 生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒体上公告。如果采
用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
(十) 不可抗力
由于地震、洪水等自然灾害或不可抗力,导致基金份额持有人大会不能按
时或按规定方式召开或会议中断,大会召集人应依照法律法规和本《基金合
同》的规定采取必要措施及时通知或尽快召开。
(十一) 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规
定。
三、基金的收益与分配
(一) 基金收益的构成
基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行
存款利息收入以及其他收入。因运作基金财产带来的成本或费用的节约计入收
益。基金净收益为基金收益扣除相关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余
额。
(二)收益分配原则
1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金根据每日各类基金份额收益情况,以基金净收益为基准,为投资
者每日计算当日各类基金份额的收益并分配,并在运作周期到期日集中支付。
投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位;
4、本基金根据每日各类基金份额收益情况,按当日收益全部分配,若当日
净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负
收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日各类基金份额进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采
用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作周期到期日累计收
益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为
负值,则缩减投资者基金份额。对于持有一个运作周期,投资者可通过在基金
份额运作周期到期日赎回基金份额获得当期运作周期的基金未支付收益。对于
持有超过一个运作周期、在当期运作周期到期日提出赎回申请的基金份额而
言,除获得当期运作周期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自申购确认
日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作周期到期日的基金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回
的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(三)收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金
份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。若遇法定节
假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万
份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日
各级基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。在
履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告。法律法规有新的规定时,从其规
定。
本基金每个运作周期到期日例行收益结转(如遇节假日顺延),不再另行
公告。
四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.28%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不
可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支
付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.27%,对于由B 类降级为A
类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A 类条件的开放日后的
下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。
本基金B 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A 类升级为B
类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的
下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销
售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金资
产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人谋求基金
资产的稳定增值。
(二)投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知
存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在
一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票
据,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、中期票据,
及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资禁止行为与限制
1、为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
2、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票、权证、股指期货、流通受限证券;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限(或回售期限)超过397天的债券;
(4)信用等级在AAA级以下的企业债券;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另
有规定的,从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金不受上述
规定的限制。
3、基金投资组合限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过150天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得
超过该证券的10%;
(3)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动
利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(4)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397天;
(5)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金
代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行;
(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金
资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超
过基金资产净值的 5%;
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计
不得超过基金资产净值的10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券
的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于
同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模
的10%;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(10) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(12)中国证监会规定的其他比例限制。
除第(10)、(11)项外,因基金规模或市场变化等基金管理人之外的因
素导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日
内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金
投资不再受相关限制。
4、本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:
(1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信
用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
(3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别
为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管
理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。
5、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信
用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于 AAA
级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管
理人应在评级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
6、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行
适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起一个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比
例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经
基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上
述限制的,本基金将不受上述限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(一)基金资产净值的计算方法
1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率
或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法
进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的
市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成
本法前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀
释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的
估值对象进行重新评估,即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考
公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调
整。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净
值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要
调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应
编制并披露临时报告。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据《基金法》,基金管理人计算基金资产净值、计算并公告每万份基金
净收益和七日年化收益率,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产
净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨
论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人的计算结果对外予以公布。
(二)公告方式
基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或
本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将每万份基金净收益和七日年化收益率结果以书面形式(或者监管部门规定
的其他形式)发送基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人
依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账目的核对同时进行。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准
生效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的
监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算
报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸
易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有
效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。仲裁费和
律师费由败诉方承担。争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法
权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理
人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第二十二部分 托管协议摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称: 国海富兰克林基金管理有限公司
住所: 上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人: 吴显玲
成立时间: 2004年11月15日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字 [2004]145号
组织形式: 有限责任公司
注册资本: 2.2亿元人民币
经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间: 50年
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 陈四清
成立时间:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办
理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府
债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业
务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结
算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售
汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外
币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信
用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际
贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区
的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的
其他业务。
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立
相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票
库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据
实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管
人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知
存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在
一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票
据,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、中期票据,
及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。
2、对基金投融资比例进行监督
(1)本基金不得投资于以下金融工具:
1) 股票、权证、股指期货、流通受限证券;
2)可转换债券;
3)剩余期限超过397天的债券;
4)信用等级在AAA级以下的企业债券;
5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另
有规定的,从其规定;
6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金不受上述
规定的限制。
(2)基金投资组合限制
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过150天;
2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得
超过该证券的10%;
3)本基金持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动利
率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
4)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397天;
5)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金
代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行;
6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资
产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过
基金资产净值的 5%;
7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计
不得超过基金资产净值的10%;
8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券
的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于
同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模
的10%;
9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
10) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认
定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金
合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失;
11)中国证监会规定的其他比例限制。
除第9)、10)项外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合
以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标
准。法律法规另有规定时,从其规定。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金
投资不再受相关限制。
(3)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信
用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
a)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理
人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。
(4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续
信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于
AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管
理人应在评级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
(5)若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履
行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起一个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比
例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经
基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上
述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相
互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名
单;
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交
易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对
手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和
调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应
符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的
交易对手是否符合交易对手库进行监督;
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进
行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方
式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信
风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。
6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,
基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对
基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现
数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管
理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管
理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托
管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应
及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合
同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规
的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经
生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约
定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报
告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不
限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或
举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金
管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人
履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保
管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披
露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对
基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内
纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基
金管理人并改正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规
规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定
的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对
基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上
(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基
金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投
资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户
进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使
用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户,基金托管人负责银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账
户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更
所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的
证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券
交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券
登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并
遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的
名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并
代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,
由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负
责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同
正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基
金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以
上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合
同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
五、基金资产净值计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金采用摊余成
本法计价,通过每日计算收益并分配的方式,使每份基金份额净值始终保持在
人民币1.00 元,国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合
同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产
净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率由基金管理人负责
计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基
金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率,并在盖章
后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复
核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公
布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产
公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反
映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,
双方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金每万份基金净收益小数点后四位以内(含第
四位)或基金七日年化收益率百分号内小数点后三位以内(含第三位)发生差
错时,视为估值错误。当每万份基金净收益和七日年化收益率计算出现错误
时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止
损失进一步扩大;当错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当
通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,
基金管理人应当报中国证监会备案;如法律法规或监管机关对前述内容另有规
定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的每万份基金净收益和七日年化收益率数据错
误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责
任。若基金托管人计算的每万份基金净收益和七日年化收益率数据正确,则基
金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的每万份基金净收益和七日
年化收益率数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的
责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管
理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之
主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已
承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可
抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施消除由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方
经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外
予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
六、基金份额持有人名册的保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每
半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的
基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持
有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5
个工作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存
持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额
持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、适用法律与争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争
议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议
未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济
贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
仲裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规
定。
八、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证
监会核准。
(二)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
第二十三部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额
持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下:
一、基金份额注册登记服务
本基金管理人同时兼任本基金的注册登记机构,在公司内部设立了专门的
运营部门负责基金份额持有人的注册与过户登记业务,配备先进、高效的电脑
系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、汇总和
储存并管理基金的所有认购、申购和赎回信息,确保基金份额持有人的注册与
过户登记工作的准确和顺利进行。
二、资料寄送
1、每次申购交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网
点查询和打印交易确认单。
2、每次认购交易结束后,投资者可在T+2 个工作日后通过销售机构的网
点查询交易情况,最终确认份额以基金成立后的确认份额为准。
3、本公司默认的对账单方式为月度电子邮件形式对账单,投资者也可选择
按季度或年度发送。我司将在每期结束后的5 个工作日内向投资者发送基金账
户对账单或其他重要资料。本公司提示,凡无法接收电子邮件对账单的投资
者,须在开户成功后与本公司客户服务中心联系(4007004518(免长途费)、
95105680(免长途费)和021-38789555),我们在核对投资者联系方式完整无
误后,可为投资者保留纸质对账单的寄送方式。纸质对账单的寄送将按基金份
额持有人的不同频率选择(季度、年度),为每期内有交易的投资者寄送。
三、定期定额投资
本基金将通过销售机构为基金份额持有人提供定期定额投资的服务,即基
金份额持有人可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购基金份额。每期扣
款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期
定额投资计划最低申购金额,具体实施时间和业务规则详见相关公告。
四、资讯服务
1、手机短信提醒服务
投资者在申请开立本公司基金账户时可预留手机号码,由此可获得本公司
手机短信提醒服务。内容包括基金新产品、基金新服务、基金资讯信息及交易
确认情况等。
2、信息定制服务
投资者可以通过基金管理公司网站、客户服务中心提交信息定制申请,基
金管理公司通过E-MAIL、手机短信等定期或不定期的为客户发送所定制的信
息。可定制的信息包括:交易确认、定期账户余额及损益、最近季度的基金投
资组合、公司最新公告、新产品信息等。业务开通的时间由基金管理人另行公
告。
五、客户服务中心
1、客户服务电话
呼叫中心自动语音系统采用恒生呼叫中心系统,为投资者提供每周7天、
每天24小时的自动语音服务。呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。投资者
可以通过该方式了解公司情况、基金产品与服务、基金交易情况、基金账户余
额等信息,并提出建议或投诉。
客服电话:4007004518(免长途费)、95105680(免长途费)和021-3878
9555,按“0”可转人工坐席。
客服传真:021-6887 0708/6888 3069
2、网上客户服务中心
网上“基金账户查询”功能为基金份额持有人提供查询、资讯服务以及相
互交流的平台。通过本基金公司的网站,基金份额持有人可以方便快捷地查询
个人信息,及时详细地了解各类公告信息。登录网站后,基金份额持有人还可
以查询基金账户资料、基金持有情况、基金交易明细、基金分红等信息,变更
查询密码,提出投诉和建议,定制信息服务,与客服人员时时交流咨询或给客
服人员留言、浏览基金经理报告等。
公司网址:WWW.FTSFUND.COM
电子信箱:SERVICE@FTSFUND.COM
六、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动
语音留言、呼叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和
销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务
电话对该代销机构提供的服务进行投诉。
七、服务渠道
1、咨询电话:4007004518(免长途费)、95105680(免长途费)和021-
3878 9555
2、网站及在线客服:WWW.FTSFUND.COM
3、传真:021-6887 0708
4、电邮:SERVICE@FTSFUND.COM
5、其他,如邮寄等。
第二十四部分 其他应披露事项
1、2019年7月18日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金2019
年第2季度报告;
2、2019年7月27日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金
经理变更公告;
3、2019年8月2日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金更新招
募说明书及摘要(2019年第2号);
4、2019年8月2日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金更新招
募说明书(2019年第2号);
5、2019年8月16日,关于增加泛华普益基金销售有限公司为国海富兰克林基金
旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活
动的公告;
6、2019年8月28日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金2019
年半年度报告及摘要;
7、2019年10月24日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金2019
年第3季度报告;
8、2020年1月17日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金2019
年第4季度报告;
9、2020年2月3日,国海富兰克林基金管理有限公司关于做好新型冠状病毒感染
的肺炎疫情防控工作的提示性公告;
10、2020年2月28日,国海富兰克林基金管理有限公司关于根据《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》修订旗下32只公募基金法律文件的公告;
11、2020年2月28日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金
合同更新;
12、2020年2月28日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金托管
协议更新;
13、2020年2月28日,富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金招书
及摘要更新;
14、2020年2月28日,关于富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订法律文件的公告。
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人的住所、基金托管人的住
所、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理
时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上
进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十六部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和
营业场所,在办公时间内可供免费查阅。
(一)中国证监会核准富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基
金募集的文件
(二)《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金合同》
(三)《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金托管协议》
(四)关于申请募集富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金
之法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
国海富兰克林基金管理有限公司
2020年4月17日