汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年4月二零二零年四月
2020-04-18 文字大小 【 】 【打印
            

汇安沪深300指数增强型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
2020年4月
二零二零年四月
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
1、汇安沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由汇安丰
泰灵活配置混合型证券投资基金通过基金转型变更而来。2018年6月6日至2018
年7月1日汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持
有人大会,会议审议通过了《关于修改汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基
金合同有关事项的议案》,同意汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型为汇
安沪深300指数增强型证券投资基金,其基金类别、投资目标、投资范围、投资
策略、投资限制、业绩比较基准、基金费用等相关事宜均发生变更;基于该等变
更,汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同亦进行相应修改。基金份额
持有人大会决议已于表决通过之日即2018年7月2日起生效。自2018年7月3
日起《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效,《汇安丰泰灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报
中国证监会备案,但并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明
书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对申购基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变
化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融
合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产
的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风
险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工
具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相
当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
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活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
5、本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
6、本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募
债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款
及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
7、基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,
其中投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产
的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权
证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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8、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
10、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
11、本招募说明书所载内容截止日为2020年2月29日,有关财务数据和净
值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基
金托管人复核。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称: 汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:何斌(代行职务)
成立时间:2016年4月25日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:赵庆玲
联系电话:(010)56711600
汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2016]860号文批准设立。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何斌先生,董事长。22年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济
计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督
管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责
任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任
汇安基金管理有限责任公司董事长。
戴樱女士,董事。5年证券、基金行业从业经验,2004年毕业于上海对外贸
易学院,国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任
采购部经理助理;上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有
限公司合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管
理有限责任公司金融机构部总经理。
刘强先生,董事。5年证券、基金行业从业经验,美国注册管理会计师(CMA),
东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司
财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司
副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有
限责任公司副总经理。
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李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大
学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者,现任长江商学院副院
长及杰出院长讲习教授。
余剑峰先生,独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,金
融学博士,教授学位。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授;2015
年至2016年任香港中文大学(深圳)经管学院金融学教授、执行副院长;2008
年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、
正教授、Piper Jaffray讲席教授;2016年至今任清华大学五道口金融学院建树
讲席教授;2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任;2019
年至今任清华大学金融科技研究院副院长。
黄磊先生,独立董事。中国人民大学经济学博士,教授。曾任山东财经大学
金融学院院长;曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、
山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员;曾任教育部金融类专业教学指导
委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会
副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心(山东)主任。
2、基金管理人监事
王丽英女士,监事。4年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学
士,2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部
以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司,
现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部副总监(财务)。
3、高级管理人员
何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)
郭冬青先生,督察长。21年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历
任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经
理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总
经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责
任公司督察长。
窦星华先生,常务副总经理。14年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大
学金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗
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德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品部总经理助理,盛世
景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公
司任产品及创新业务部总经理,现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。
刘强先生,副总经理。(简历请参见董事会成员)
郭兆强先生,副总经理。23年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大学
光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总
裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016年4月
加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
王俊波先生,副总经理。16年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕
士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资产
管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,
现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金基金经理
朱晨歌,复旦大学理论物理硕士,6年证券、基金行业从业经历,曾任华安
基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资
研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量
化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵
活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,
任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至今,任
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任
汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,
任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕
灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50
交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量
化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至今,任汇安宜创量
化精选混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)。
钟敬棣先生,固定收益首席投资官。25年银行、基金行业从业经验,硕士。
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2005年4月加入嘉实基金,先后任固定收益研究员、投资经理。2008年5月加
入建信基金,先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资
决策委员会委员,曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金,多
次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任固定收
益首席投资官,董事总经理。
邹唯先生,首席投资官。20年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任长
城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经
理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限
公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金
管理有限责任公司,现任首席投资官,董事总经理。
仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,14年
证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金
管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限
责任公司,现任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。
窦星华先生,常务副总经理。(简历请参见高级管理人成员)。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业
务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据
贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同
业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业
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务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外
汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业
务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管
服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发
展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管
部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,
并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业
务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基
金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产
托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理
财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领
域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经
贸委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业
务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、
副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、
副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上海市
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金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融监管
局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业
务一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、
宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明
分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国
际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信
托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、
财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信托
有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处
副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行
行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务
工作党委委员,资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2019年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为
6022.97亿元,比去年末增加42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,分别
为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成
长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币
基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰
回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债
券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜
投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信
动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利
优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货
币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方
达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元
汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈
灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基
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金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略
沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、
兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳
裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯
债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式
证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活
配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵
活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币
基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券
基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时
鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇
安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指
数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、
兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增
利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博
时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家
天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元
鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制
造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混
合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投
资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配
置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置
混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安
安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债
券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证
券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、
中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资
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基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型
证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资
基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢
消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、
广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、
广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、
华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资
基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基
金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证
券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中
加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资
基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投
资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券
投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投
资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券
投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券
投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证
券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券
指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证
券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆
前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基
金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保
鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基
金、中融睿享86个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、
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鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资
基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券
投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证
券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定
期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安
元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债
券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年
定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合
纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金、
鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放
债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、基金托管人内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法
规、监管部门监管规则和基金托管人规章制度,形成守法经营、规范运作的经营
思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信
息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、基金托管人内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵
头管理部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险
监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作
风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条
线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控
监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施:基金托管人已建立完善的内部控制制度。内控制度
贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,
覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经
营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的
风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗
位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项
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操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;
建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资
产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急
方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健
全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进
行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,
排查风险隐患。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督
依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
基金托管人根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金
的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风
险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内
独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资
人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的
自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人
工监督的方法。
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4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报
告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期
报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提
示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金
托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,
基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,
基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应
及时提供有关情况和资料。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
邮箱:DS@huianfund.cn
地址:上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02单元
联系人:于擎玥
电话:021-80219027
2、其他销售机构
(1)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(2)中国银行股份有限公司
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注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
网址:http://www.boc.cn/
(3)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
客户服务电话:95528
网址:https://www.spdb.com.cn
(4)广发银行股份有限公司
法定代表人:王滨
注册地址:广州市越秀区东风东路713号
客服电话:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn
(5)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
客服热线:95538
网址:www.zts.com.cn
(6)万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 座18、19

法定代表人:罗钦城
注册时间:2001年8月23日
客服电话:95322
公司官网:www.wlzq.cn
(7)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
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客户服务电话:95548
网址:http://www.cs.ecitic.com/newsite/
(8)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305室、14层
法定代表人:张皓
客服电话:4009908826
网址:www.citicsf.com
(9)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
网址:http://sd.citics.com/
(10)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人:李科
客服电话:95510
网址:http://life.sinosig.com/
(11)上海天天基金销售有限公司(T-5/T-7)
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人:其实
客户服务电话:95021/400-1818-188
网址:http://fund.eastmoney.com/
(12)嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼
二期53层5312-15单元
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.cn/
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(13)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网址:https://www.yingmi.cn/
(14)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
法定代表人:吴强
客户服务电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(15)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com/
(16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(17)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:广陵新城信息产业基地3期20B栋
法定代表人:刘晓光
客服电话:400-021-6088
网址:https://www.gxjlcn.com/
(18)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)
法定代表人:王翔
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客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(19)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
客服电话:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn
(20)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
网址:http://www.66liantai.com
(21)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:400-159-9288
网址:https://danjuanapp.com/
(22)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
网址:http://www.jianfortune.com/
(23)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客服电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(24)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址:青岛市香港东路195号9号楼701室
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法定代表人:杨雅琴
客服电话:400-8189-598
网址:www.hongtaiwealth.com
(25)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(26)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
客服电话:95523
网址:www.swhysc.com
(27)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(28)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(29)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
客服电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
(30)深圳新兰德证券投资咨询有限公司
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注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层270
法定代表人:洪弘
客服电话:4001661188
网址:http://www.xinlande.com.cn/
(31)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
客服电话:0411-88891212
网址:http://www.taichengcaifu.com/new_tccf/
(32)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客服电话:95565
网址:www.cmschina.com
(33)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人:王苏宁
电话:95118
网址:www.jr.jd.com
(34)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人:戎兵
客服电话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com/
(35)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-
25层
法定代表人:何之江
客服电话:4000-188-288
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网址:https://stock.pingan.com
(36)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人:王军辉
客服电话:4006-802-123
网址:https://www.zhixin-inv.com/
上述销售机构招商银行股份有限公司销售本基金A份额,其余销售机构销售
本基金A类、C类份额。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,
并在管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:何斌(代行职务)
电话:010-56711600
传真:010-56711640
联系人:刚晨升
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真电话:021-23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金的名称
汇安沪深300指数增强型证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金为增强型股票指数基金,在严格控制对沪深300指数跟踪误差的基础
上,通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越沪深300
指数的投资收益和基金财产的长期增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、
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金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债
等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及
其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,
其中投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产
的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权
证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
本基金为增强型股票指数基金,在目标指数成分股权重的基础上根据量化模
型优化投资组合,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收益。
1、资产配置策略
本基金主要投资于沪深300指数成分股及备选成分股。本基金投资于股票资
产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股
的比例不低于非现金基金资产的80%。此外,基于流动性管理及策略性投资的需
要,本基金将在严格控制风险的基础上适度投资于债券、货币市场工具、股指期
货及其他金融工具。
2、股票投资策略
(1)量化选股模型
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本基金采用基金管理人量化团队自主开发的量化选股模型,主要选取估值、
成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行
为、业绩超预期等事件驱动因子,通过实证分析确定各因子的权重,对股票池中
的股票进行综合打分后,构建股票投资组合。在此基础上,本基金进一步根据个
股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况,对行业内的个股权重进行动
态调整,以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成
分股及备选股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、
基本面优质及与成分股相关度高的股票。
(2)投资组合调整与风险控制
本基金将定期调整投资组合,并会对标的指数成分股保持密切跟踪。在出现
因增发、送配、长期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况,或
者成分股临时调入调出、成分股出现黑天鹅事件等情况时,本基金将及时对投资
组合进行调整。
本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用
“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。本基金
对标的指数的跟踪目标为:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。
(3)模型的动态调整与优化
基金管理人会根据市场变化趋势,综合考虑预期回报、投资风险及交易成本
等因素定期对量化模型进行动态调整,不断改进量化模型的有效性,实现风险调
整后的收益最大化。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等债券,
债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投
资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、
资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
4、中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券
商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中
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密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违
约,并获取超额收益。
5、资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利
用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位
区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合
的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当
时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约
为交易标的。
7、国债期货投资策略
本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对
宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性
及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资
组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择
策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理
策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收
益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债
券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
8、权证投资策略
本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对
权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行
投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:
本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证
券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。
根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,
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构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极
发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收
益。
九、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金的标的指数为沪深300指数。沪深300指数由中证指数有限公司编制
和发布,由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,以综
合反映沪深A股市场整体表现。如果指数编制单位变更或停止沪深300指数的编
制、发布或授权,或沪深300指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大
变更等事项导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或者今后法律法规发生变
化,证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,按监管部门要
求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其
中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理
人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒
介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限
于指数编制单位变更、指数更名等事项),则该等变更无须召开基金份额持有人
大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020
年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本投资组合报告有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 186,080,893.65 89.91
其中:股票 186,080,893.65 89.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,114,108.37 9.72
8 其他资产 779,057.82 0.38
9 合计 206,974,059.84 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,194,454.00 1.08
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B 采矿业 984,459.00 0.48
C 制造业 71,311,402.00 35.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,280,516.00 1.62
E 建筑业 3,574,256.00 1.76
F 批发和零售业 2,247,486.00 1.11
G 交通运输、仓储和邮政业 5,166,542.00 2.55
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,919,598.00 2.42
J 金融业 49,869,834.40 24.57
K 房地产业 6,436,469.00 3.17
L 租赁和商务服务业 2,749,735.00 1.35
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 677,920.00 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,521,291.00 1.24
R 文化、体育和娱乐业 1,993,176.80 0.98
S 综合 - -
合计 157,927,139.20 77.79
2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,981,939.83 8.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,133,668.00 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,816,128.26 2.37
J 金融业 1,931,201.28 0.95
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,353,396.00 0.67
R 文化、体育和娱乐业 1,772,690.00 0.87
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
S 综合 - -
合计 28,153,754.45 13.87
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 151,940 12,984,792.40 6.40
2 600519 贵州茅台 6,000 7,098,000.00 3.50
3 600036 招商银行 160,000 6,012,800.00 2.96
4 000651 格力电器 60,500 3,967,590.00 1.95
5 601166 兴业银行 200,200 3,963,960.00 1.95
6 600030 中信证券 150,000 3,795,000.00 1.87
7 601398 工商银行 611,900 3,597,972.00 1.77
8 000333 美的集团 56,800 3,308,600.00 1.63
9 000568 泸州老窖 36,700 3,181,156.00 1.57
10 600009 上海机场 39,300 3,094,875.00 1.52
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300573 兴齐眼药 25,000 1,834,000.00 0.90
2 000977 浪潮信息 60,000 1,806,000.00 0.89
3 300383 光环新网 74,200 1,489,194.00 0.73
4 300450 先导智能 32,694 1,469,268.36 0.72
5 002340 格林美 300,000 1,461,000.00 0.72
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF2001 IF2001 3 3,694,500.00 79,470.00 -
公允价值变动总额合计(元) 79,470.00
股指期货投资本期收益(元) 105,524.28
股指期货投资本期公允价值变动(元) 184,470.00
9.2本基金投资股指期货的投资政策
因股指期货合约有较大贴水,本基金本报告期内择机做多了沪深300股指期货,用以
获取基差收敛的确定性收益,同时代替部分股票仓位,留出更多灵活现金。 相关投资对本
基金总体风险影响可控,符合产品既定投资政策和投资目标。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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11.投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 607,594.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,592.83
5 应收申购款 160,870.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 779,057.82
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2019年12月31日,所列数据未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1、基金合同生效以来(截至2019年12月31日)的基金份额净值增长率及
其与同期业绩比较基准收益率的比较::
汇安沪深300增强A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018.7.3(基金合同生效日)至2018.12.31 -11.29% 0.68% -11.04% 1.41% -0.25% -0.73%
2019.1.1至2019.12.31 42.82% 1.18% 34.14% 1.18% 8.68% 0.00%
汇安沪深300增强C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018.7.3(基金合同生效日)至2018.12.31 -11.87% 0.67% -11.04% 1.41% -0.83% -0.74%
2019.1.1至2019.12.31 42.31% 1.18% 34.14% 1.18% 8.17% 0.00%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
②根据《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于具有良
好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易
可转债)、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期
存款、通知存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深
300指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣
除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金
各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末
距建仓结束不满一年。建仓期为2018年7月3日至2019年1月2日,建仓结束时各项资
产比例符合合同约定。
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的相关账户的开户及维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.40%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项
费用。
在通常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的
0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
C类基金份额销售服务费均每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经
基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按照相关合同
规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日顺延。
4、基金标的指数许可使用费
本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证
指数有限公司支付标的指数许可使用费。指数许可使用费自本基金转型后的合同
生效日起累计,累计计提的指数许可使用费取以下A)、B)中的孰高者:
A)按照指数使用许可协议规定的费率,以前一日基金资产净值为基础计算
并进行计提金额的累计值:
H=E×0.016%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
B)按照指数使用许可协议规定的每季度指数许可使用费收取下限,即人民
币5万元,均摊到每日的累计值。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例
计算。
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向
基金托管人发送标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1
月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有
限公司上一季度的标的指数许可使用费。
如果标的指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和
支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法、费率和支付方式计算标的指
数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新或其他公告中披露基金最新
适用的方法。
5、上述“(一)基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法律法规
及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产需要缴纳的增值税,由基金管理人按照税务机关的要求进行核算,
从基金财产中支付。
(五)本基金由汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来,基金转型
前的基金费用按照当时有效的《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的约定执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管
理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要
更新的内容如下:
章节 主要更新内容
第三部分 基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。
第四部分 基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
第五部分 相关服务机构 更新了服务机构的相关信息。
第八部分 基金份额的申购与赎回 更新了“基金转换的开始日及时间、适用基金范围及转换业务规则”
第九部分 基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
第十部分 基金的业绩 更新了基金业绩,已经托管人复核。
第二十二部分 其他应披露事项 更新了披露了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。
汇安基金管理有限责任公司
二〇二〇年四月十八日