汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2020年4月二零二O年四月
2020-04-18 文字大小 【 】 【打印
            

汇安沪深300指数增强型证券投资基金
招募说明书(更新)
2020年4月
二零二O年四月
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)
【重要提示】
1、汇安沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由汇安丰
泰灵活配置混合型证券投资基金通过基金转型变更而来。2018年6月6日至2018
年7月1日汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有
人大会,会议审议通过了《关于修改汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金
合同有关事项的议案》,同意汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型为汇安
沪深300指数增强型证券投资基金,其基金类别、投资目标、投资范围、投资策
略、投资限制、业绩比较基准、基金费用等相关事宜均发生变更;基于该等变更,
汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同亦进行相应修改。基金份额持有
人大会决议已于表决通过之日即2018年7月2日起生效。自2018年7月3日起
《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效,《汇安丰泰灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报
中国证监会备案,但并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明
书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对申购基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变
化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融
合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产
的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风
险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工
具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相
当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
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中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
5、本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
6、本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募
债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款
及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
7、基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的
80%,其中投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金
资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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8、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
10、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
11、本招募说明书所载内容截止日为2020年2月29日,有关财务数据和净
值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基
金托管人复核。
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目录
第一部分 绪言 ...................................................... 1
第二部分 释义 ...................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................ 7
第四部分 基金托管人 ............................................... 16
第五部分 相关服务机构 ............................................. 23
第六部分 基金的历史沿革 ........................................... 31
第七部分 基金的存续 ............................................... 32
第八部分 基金份额的申购与赎回 ..................................... 33
第九部分 基金的投资 ............................................... 47
第十部分 基金的业绩 ................................................ 60
第十一部分 基金的财产 ............................................. 63
第十二部分 基金资产的估值 ......................................... 64
第十三部分 基金的收益分配 ......................................... 70
第十四部分 基金费用与税收 ......................................... 72
第十五部分 基金的会计与审计 ....................................... 75
第十六部分 基金的信息披露 ......................................... 76
第十七部分 风险揭示 ............................................... 83
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................... 88
第十九部分 基金合同的内容摘要 ..................................... 90
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................. 91
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................... 92
第二十二部分 其他应披露事项 ........................................ 94
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ........................... 96
第二十四部分 备查文件 ............................................. 97
附件一 基金合同内容摘要 ........................................... 98
附件二 托管协议内容摘要 .......................................... 114
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第一部分 绪言
《汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说
明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和
其他有关法律法规以及《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了汇安沪深300指数增强型证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
汇安沪深300指数增强型证券投资基金由汇安丰泰灵活配置混合型证券投
资基金转型而来。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金
合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指汇安沪深300指数增强型证券投资基金,本基金由汇
安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指汇安基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同:指《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇安沪深300
指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《汇安沪深300指数增强型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等
内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
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的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他
组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人
民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,销售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
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投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇安基金管理有
限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动
及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》
生效日,原《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期:指《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效至
《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的
正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《汇安基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
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规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款
并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
44、元:指人民币元
45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
51、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
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网站)等媒介
53、A类基金份额:指投资人在申购基金时收取申购费用,在赎回时根据持
有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
54、C类基金份额:指投资人在申购时不收取申购费,而是从本类别基金资
产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

56、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同之目的,不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区)
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称: 汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:何斌(代行职务)
成立时间:2016年4月25日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:赵庆玲
联系电话:(010)56711600
汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2016]860号文批准设立。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何斌先生,董事长。22年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经
济计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监
督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限
责任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现
任汇安基金管理有限责任公司董事长。
戴樱女士,董事。5年证券、基金行业从业经验,2004年毕业于上海对外贸
易学院,国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任
采购部经理助理;上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有
限公司合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管
理有限责任公司金融机构部总经理。
刘强先生,董事。5年证券、基金行业从业经验,美国注册管理会计师(CMA),
东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司
财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司
副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有
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限责任公司副总经理。
李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大
学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者,现任长江商学院副院
长及杰出院长讲习教授。
余剑峰先生,独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,
金融学博士,教授学位。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授;2015
年至2016年任香港中文大学(深圳)经管学院金融学教授、执行副院长;2008
年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、
正教授、Piper Jaffray讲席教授;2016年至今任清华大学五道口金融学院建树
讲席教授;2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任;2019
年至今任清华大学金融科技研究院副院长。
黄磊先生,独立董事。中国人民大学经济学博士,教授。曾任山东财经大学
金融学院院长;曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、
山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员;曾任教育部金融类专业教学指导
委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会
副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心(山东)主任。
2、基金管理人监事
王丽英女士,监事。4年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学
学士,2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总
部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公
司,现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部副总监(财务)。
3、高级管理人员
何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)
郭冬青先生,督察长。21年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。
历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总
经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副
总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限
责任公司督察长。
窦星华先生,常务副总经理。14年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大
学金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗
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德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品部总经理助理,盛世
景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公
司任产品及创新业务部总经理,现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。
刘强先生,副总经理。(简历请参见董事会成员)
郭兆强先生,副总经理。23年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大
学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副
总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016年4
月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
王俊波先生,副总经理。16年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学
硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资
产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,
现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金基金经理
朱晨歌,复旦大学理论物理硕士,6年证券、基金行业从业经历,曾任华安
基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资
研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量
化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵
活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,
任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至今,任
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任
汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,
任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕
灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50
交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量
化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至今,任汇安宜创量
化精选混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)。
钟敬棣先生,固定收益首席投资官。25年银行、基金行业从业经验,硕士。
2005年4月加入嘉实基金,先后任固定收益研究员、投资经理。2008年5月加
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)
入建信基金,先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资
决策委员会委员,曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金,多
次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任固定收
益首席投资官,董事总经理。
邹唯先生,首席投资官。20年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任
长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金
经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有
限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基
金管理有限责任公司,现任首席投资官,董事总经理。
仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,14
年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基
金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有
限责任公司,现任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。
窦星华先生,常务副总经理。(简历请参见高级管理人成员)。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集
基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
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11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为,并承诺
建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
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(1)健全性原则:风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的风险管理手段和方法,建立合理的风险管理
程序,维护风险管理制度的有效执行;
(3)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理
需要的机构、部门和岗位,并保持其相对独立性;基金财产、公司固有财产和其
他资产的管理和运作应当严格分离;基金投资研究、决策、执行、清算和评估等
部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离;
(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通
过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点;
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险
管理体系,包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规
风控部以及各个业务部门。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险管理制度的有
效执行。
(2)风险控制委员会
1)向董事会建议风险定义和风险评估标准,审阅管理层提交的风险管理报
告、督察长提交的监察稽核报告;
2)对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建
议;
3)对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议;
4)提议聘请、更换外部审计机构,并就外部审计机构的资质和工作情况进
行评议;
5)协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易;
6)董事会授权的其他事宜。
(3)督察长
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1)出席或列席公司相关会议并行使相应表决权;
2)对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进
行内部监察稽核,并定期出具独立的监察稽核报告,并将报告上报董事会和中国
证监会;
3)如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定,立即告知公司总经理
和相关业务人员,提出处理意见和整改意见,并监督整改措施的制定和落实;公
司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、
中国证监会及相关派出机构报告;
4)享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权
参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权
调阅公司相关档案;
5)定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,并在董事会及董事
会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公
司内部风险控制情况,以及需要立即报告的重大事项;
6)对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见;
7)指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉,保护投资人的合法权益;
8)严格遵守保密制度,对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务,
不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息,或者利用非公
开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
(4)合规风控部
1)执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和
管控措施;
2)倡导、培育公司合规文化;
3)监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况;
4)参与公司新产品的开发设计,对潜在合规及法律风险进行分析,并提出
控制建议;
5)对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查;
6)对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核;
7)监控投资合规运作,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立
动态监控;
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8)监控投资风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事
中、事后风险控制;
9)对基金资产、组合资产进行风险定量分析;
10)对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析;
11)制订投资管理业绩的评价体系,定期评估投资组合的绩效,抄送投资决
策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考
依据;
12)检查公司内部控制制度的执行情况,并就内控的合规性、合理性、完备
性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议;
13)调查公司内部的违规案件,协助督察长处理相关事宜;
14)有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行
审计;
15)协助配合监管部门的监督和检查;
16)监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况,负责员工的离任审计;
17)负责公司的有关法律事务;
18)完成督察长要求的其他工作。
(5)业务部门
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度,对
风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能性及
其影响进行测定和管理,将风险控制在最小范围内。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)为保障风险管理制度的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控
制环境,建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
(2)控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其
对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架
构,主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力,公司管理层、员工对风险
管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造
良好的控制环境。
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(3)公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围,使得风险管理意识能在公
司内部广泛分享,并能扩展到公司所有员工,确保内控机制的建立、完善和各项
管理制度的执行。
(4)风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律
法规的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理制度,以确保风险管理制度持
续运作并充分有效的制度。
(5)风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总
经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,
以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
(6)合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作,形成风险管理
报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、
运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
(7)公司各级人员均应认真履行工作职责,准确、及时地反映情况,对风
险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失的,依
公司规定追究其责任。
(8)对因风险管理工作出色,防止了某些重大风险的发生,为公司挽回了
重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。
(9)对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门,
公司应给予适当表彰与奖励。
(10)对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并
给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业
务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据
贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同
业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业
务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外
汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业
务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管
服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发
展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管
部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,
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并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业
务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基
金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产
托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理
财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领
域客户、境内外市场的资产托管需求。
二、主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家
经贸委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标
业务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委
员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委
员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上
海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融
监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司
业务一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主
任、宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行
昆明分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上
海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国
际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副
行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国
际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运
处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分
行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业
务工作党委委员,资产托管部总经理。
三、基金托管业务经营情况
截止2019年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为
6022.97亿元,比去年末增加42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,分别
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为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成
长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币
基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰
回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债
券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜
投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信
动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利
优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货
币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方
达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元
汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈
灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基
金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略
沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、
兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳
裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯
债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式
证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活
配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵
活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币
基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券
基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时
鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇
安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500
指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基
金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现
金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、
博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万
家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫
元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端
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制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞
混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投
资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配
置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置
混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安
安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债
券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证
券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、
中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资
基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型
证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资
基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢
消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基
金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资
基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资
基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证
券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券
投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债
指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基
金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证
券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券
型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型
证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券
型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券
型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券
指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开
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行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债
指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基
金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证
券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投
资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证
券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券
投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券
型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益
债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧
择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致
禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基
金、嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年
定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建
信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基
金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证
券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利39
个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资
基金等。
四、基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监
管部门监管规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经
营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准
确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理
部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部
是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管
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控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内
部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工
作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿
资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆
盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营
为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的
风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗
位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项
操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;
建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资
产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急
方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健
全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进
行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,
排查风险隐患。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督
依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;
(4)《证券投资基金销售管理办法》;
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资
范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
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3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内
独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资
人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的
自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人
工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报
告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期
报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提
示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金
托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠
正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行
为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应
及时提供有关情况和资料。
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第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
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2、其他销售机构
(1)招商银行股份有限公司
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(2)中国银行股份有限公司
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(3)上海浦东发展银行股份有限公司
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(4)广发银行股份有限公司
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(5)中泰证券股份有限公司
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(6)万联证券股份有限公司
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(7)中信证券股份有限公司
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(8)中信期货有限公司
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(9)中信证券(山东)有限责任公司
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法定代表人:姜晓林
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(10)阳光人寿保险股份有限公司
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法定代表人:李科
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(11)上海天天基金销售有限公司(T-5/T-7)
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法定代表人:其实
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(12)嘉实财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼
二期53层5312-15单元
法定代表人:赵学军
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(13)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
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(14)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
法定代表人:吴强
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(15)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
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(16)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
客服电话:4000-766-123
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(17)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:广陵新城信息产业基地3期20B栋
法定代表人:刘晓光
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(18)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
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(19)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
客服电话:400-6767-523
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(20)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
网址:http://www.66liantai.com
(21)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
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(22)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
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(23)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客服电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(24)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址:青岛市香港东路195号9号楼701室
法定代表人:杨雅琴
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(25)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
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网址:www.chinastock.com.cn
(26)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
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(27)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
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(28)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(29)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
客服电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
(30)深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层270
法定代表人:洪弘
客服电话:4001661188
网址:http://www.xinlande.com.cn/
(31)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
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网址:http://www.taichengcaifu.com/new_tccf/
(32)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
客服电话:95565
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(33)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人:王苏宁
电话:95118
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(34)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人:戎兵
客服电话:400-6099-200
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(35)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

法定代表人:何之江
客服电话:4000-188-288
网址:https://stock.pingan.com
(36)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人:王军辉
客服电话:4006-802-123
网址:https://www.zhixin-inv.com/
上述销售机构招商银行股份有限公司销售本基金A份额,其余销售机构销售
本基金A类、C类份额。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,
并在管理人网站公示。
二、登记机构
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:何斌(代行职务)
电话:010-56711600
传真:010-56711640
联系人:刚晨升
三、出具法律意见书的律师事务所
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名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真电话:021-23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
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第六部分 基金的历史沿革
汇安沪深300指数增强型证券投资基金由汇安丰泰灵活配置混合型证券投
资基金转型而成。
汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2016年11月17日《关
于准予汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]
2719号)准予募集注册,基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,基金托管
人为上海浦东发展银行股份有限公司。
汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金自2017年1月9日至2017年1月
20日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中
国证监会书面确认,《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017
年1月25日生效。
2018年6月6日至2018年7月1日汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金
以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于汇安丰泰灵活配置
混合型证券投资基金转型的有关事项的议案》,同意汇安丰泰灵活配置混合型证
券投资基金转型为汇安沪深300指数增强型证券投资基金,其基金类别、投资目
标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、基金费用等相关事宜均发
生变更;基于该等变更,《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦
进行相应修改。基金份额持有人大会决议已于表决通过之日即2018年7月2日
起生效。自2018年7月3日起《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合
同》生效,《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效,汇
安丰泰灵活配置混合型证券投资基金正式转型为汇安沪深300指数增强型证券
投资基金,基金合同当事人将按照《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金
合同》享有权利并承担义务。
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第七部分 基金的存续
一、基金份额的变更登记
基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息
的变更。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并
召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
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第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在
申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与
赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
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3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎
回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的数额限制
1、投资人申请A类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追
加申购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人申购C类基金份额,首次单笔最
低申购金额为人民币1.00元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低
于1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导致
单个交易账户的某一基金份额余额少于1份时,该类份额余额部分基金份额必须
一同赎回。
3、本基金目前对单个投资人累计持有的某一类别基金份额不设上限限制,
基金管理人可以规定单个投资者累计持有的某一类别基金份额数量限制,具体规
定见定期更新的招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,
申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
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基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交
换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该日)
对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括
该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认
时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询。
六、申购费率、赎回费率
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。
若A类份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M),元 A类基金份额申购费率
M<50万 1.20%
50万≤M<200万 0.80%
200万≤M<500万 0.40%
M≥500万 按笔收取,1,000元/笔
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本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担,主要用于本基金的
市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
2、赎回费用
本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,
赎回费率见下表:
持有基金份额期限期间(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
Y<7日 1.5% 1.50%
7日≤Y<30日 0.75% 0.50%
30日≤Y<180日 0.50% 0%
Y≥180日 0% 0%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金
财产;对持续持有期不少于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资
人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月(含3个月)
但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持
续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为
30日)
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,
不需召开基金份额持有人大会。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日的
该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额按四舍五入方法,保留到小数
点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
1、申购份额的计算方式:
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(1)对于申购本基金A类基金份额的投资人,申购份额的计算公式为:
1)申购费用适用比例费率的情形下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
2)申购费用适用固定金额的情形下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例:假定申购当日A类基金份额净值为1.2000元,两笔申购金额分别为1
万元和200万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下:
申购1 申购2
申购金额(元,A) 10,000 2,000,000
适用申购费率(B) 1.20% 0.40%
申购费(C=A-D) 118.58 7,968.13
净申购金额(D=A/(1+B)) 9,881.42 1,992,031.87
申购份额(=D/1.2000) 8,234.52 1,660,026.56
(2)对于申购本基金C类基金份额的投资人,申购份额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资者投资50,000申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额净值为1.0160元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份
即:投资者投资50,000申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基
金份额净值为1.0160元,则可得到49,212.60份本基金C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式:
本基金采用“份额赎回”方式,某一类基金份额的赎回金额为按实际确认的
有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用来计算,赎回金额计
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算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误
差计入基金财产。
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
例:某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为5日,适用
的赎回费率为1.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到
的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00元
赎回费用=10,500.00×1.50%=157.50元
赎回金额=10,500.00-157.50=10,342.50元
即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为5日,假设赎
回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,342.50元。
例:某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为20日,适用
的赎回费率为0.50%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可得
到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00元
赎回费用=10,500.00×0.50%=52.50元
赎回金额=10,500-52.50=10,447.50元
即:投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为20日,假设赎
回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,447.50元。
3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基
金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小
数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中
国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部
门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
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场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人
适当调低基金销售费用。
八、申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理
人规定的时间之前可以撤销。
2、投资者申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登
记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
3、投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登
记手续。
4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露办
法》的有关规定进行公告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或注册登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例超过基金总份额的50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
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发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓
支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基
金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4
项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
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当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回
申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有
困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基
金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计
算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请
时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回,且在单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放
日基金总份额10%的情形下,基金管理人可延期办理赎回申请。具体措施为:当
基金管理人认为支付该基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付该基金
份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人可先行对该单个基金份额持有人的赎回申请中超出上一开放
日基金总份额10%的部分实施延期办理。延期的赎回申请与下一开放日的赎回申
请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。对该基金份额持有人的赎回申请中占前一开放日基
金总份额10%以内(含10%)的部分与其他投资者的赎回申请一并按前述全部赎
回或部分延期赎回的方式处理。具体见招募说明书或相关公告。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
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募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本公司旗下某只基金的部分或全
部份额转换为本公司管理的其他基金份额的行为。
(一)基金转换开始日及时间
本基金已于2019年8月9日开始办理转换业务,具体实施办法参见相关公告。
办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司
公告暂停转换时除外)。具体办理时间与相关基金申购、赎回业务办理时间相同。
(二)适用基金范围
与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:汇安嘉汇纯债债
券、汇安丰利混合、汇安丰融混合、汇安丰华混合、汇安丰恒混合、汇安丰裕混
合、汇安丰益混合、汇安多策略混合、汇安资产轮动混合、汇安成长优选混合、
汇安趋势动力股票、汇安量化优选、汇安核心成长混合、汇安短债债券、汇安鼎
利纯债、汇安多因子混合、汇安行业龙头混合、汇安中短债债券、汇安量化先锋
混合、汇安宜创量化精选混合。
(三)基金转换业务规则
1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,
基金转换费用按每笔申请单独计算。
2、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、
转入基金的份额净值为基准进行计算。
3、投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金
必须处于可申购状态。
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4、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换
出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况
下,则遵循先赎回后转换的处理原则。
5、单笔转换申请限额适用各基金《基金合同》、《招募说明书》、转换基
金相关公告中关于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔
转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招
募说明书》规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管
的该基金剩余份额强制赎回。
6、正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务
申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2
日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
7、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开放日
基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有
相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,
并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);在
转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
8、具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依
照各基金《招募说明书》的规定。
9、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有
期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
10、基金转换的两只基金必须在同一销售机构销售的、在同一基金注册登记
机构处注册登记的、由同一基金管理人管理的基金。同一只基金不同份额类别之
间不可进行转换。
(四)基金转换费用及计算公式
1、基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分
构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回
费而定。基金转换费用由投资者承担。
基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差
费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为
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转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申
购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换费用的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转入基金申购费率/
(1+转入基金申购费率)。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购
费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转出基金申购费率/
(1+转出基金申购费率)。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购
费=转出基金固定申购费
申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费),0]。即转入基金申购
费减去转出基金申购费,如为负数则取0。
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值(转入份额按照四舍五入
方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。)
(五)暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付
出现困难。
4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转
出。
5、基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
6、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
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基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应在中国证监会指定的
信息披露媒体上公告。
基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背
有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、
业务规则及有关限制,但应在调整生效前在中国证监会指定的媒体上予以公告。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、基金份额的冻结和解冻
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登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记
机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻
结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法
规另有规定的除外。
十九、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金
业务,基金管理人可以制定和实施相应的业务规则。
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第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金为增强型股票指数基金,在严格控制对沪深300指数跟踪误差的基础
上,通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越沪深300
指数的投资收益和基金财产的长期增值。
二、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债
等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及
其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,
其中投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产
的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权
证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金为增强型股票指数基金,在目标指数成分股权重的基础上根据量化模
型优化投资组合,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收益。
1、资产配置策略
本基金主要投资于沪深300指数成分股及备选成分股。本基金投资于股票资
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产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股
的比例不低于非现金基金资产的80%。此外,基于流动性管理及策略性投资的需
要,本基金将在严格控制风险的基础上适度投资于债券、货币市场工具、股指期
货及其他金融工具。
2、股票投资策略
(1)量化选股模型
本基金采用基金管理人量化团队自主开发的量化选股模型,主要选取估值、
成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行
为、业绩超预期等事件驱动因子,通过实证分析确定各因子的权重,对股票池中
的股票进行综合打分后,构建股票投资组合。在此基础上,本基金进一步根据个
股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况,对行业内的个股权重进行动
态调整,以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成
分股及备选股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、
基本面优质及与成分股相关度高的股票。
(2)投资组合调整与风险控制
本基金将定期调整投资组合,并会对标的指数成分股保持密切跟踪。在出现
因增发、送配、长期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况,或
者成分股临时调入调出、成分股出现黑天鹅事件等情况时,本基金将及时对投资
组合进行调整。
本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用
“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。本基金
对标的指数的跟踪目标为:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。
(3)模型的动态调整与优化
基金管理人会根据市场变化趋势,综合考虑预期回报、投资风险及交易成本
等因素定期对量化模型进行动态调整,不断改进量化模型的有效性,实现风险调
整后的收益最大化。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等债券,
债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投
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资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、
资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
4、中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券
商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中
密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违
约,并获取超额收益。
5、资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利
用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位
区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合
的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当
时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约
为交易标的。
7、国债期货投资策略
本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对
宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性
及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资
组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择
策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理
策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收
益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债
券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
8、权证投资策略
本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对
权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行
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投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:
本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证
券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。
根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比
例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金
积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投
资收益。
四、投资决策流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构,定期或遇重大事件时就投资管理
业务的重大问题进行讨论,并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、
交易员等各司其责,相互制衡。具体的投资流程为:
(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;
(2)投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,研究员提供研究分
析与支持;
(3)基金经理根据所管理基金的特点,依据投资决策委员会的决定,参考
研究员的投资建议,结合风险控制和业绩评估的反馈意见,根据市场情况,制定
并实施具体的投资组合方案;
(4)基金经理向交易员下达指令,交易员执行后向基金经理反馈;
(5)合规风控部对投资的全过程进行合规风险监控;
(6)合规风控部通过行使风险管理职能,测算、分析和监控投资风险,根
据风险限额管理政策防范超预期风险;
(7)合规风控部对基金投资进行风险调整业绩评估,定期与基金经理讨论
收益和风险预算。
五、投资限制
1、组合限制
(1)本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300
指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
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(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金总资产不超过基金净资产的140%;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
(16)在本基金参与股指期货和/或国债期货交易时,遵循下列比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超
过基金资产净值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
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有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资
产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的20%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值
不得超过基金持有的债券总市值的30%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;所持有的债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(21)法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(2)、(13)、(19)、(20)项外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的,
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基金管理人应当在十个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更
的,以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
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本基金的标的指数为沪深300指数。沪深300指数由中证指数有限公司编制
和发布,由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,以综
合反映沪深A股市场整体表现。如果指数编制单位变更或停止沪深300指数的编
制、发布或授权,或沪深300指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大
变更等事项导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或者今后法律法规发生变
化,证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,按监管部门要
求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其
中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理
人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒
介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限
于指数编制单位变更、指数更名等事项),则该等变更无须召开基金份额持有人
大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
七、风险收益特征
本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益;
4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。
九、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020
年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
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证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本投资组合报告有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 186,080,893.65 89.91
其中:股票 186,080,893.65 89.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,114,108.37 9.72
8 其他资产 779,057.82 0.38
9 合计 206,974,059.84 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,194,454.00 1.08
B 采矿业 984,459.00 0.48
C 制造业 71,311,402.00 35.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,280,516.00 1.62
E 建筑业 3,574,256.00 1.76
F 批发和零售业 2,247,486.00 1.11
G 交通运输、仓储和邮政业 5,166,542.00 2.55
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,919,598.00 2.42
J 金融业 49,869,834.40 24.57
K 房地产业 6,436,469.00 3.17
L 租赁和商务服务业 2,749,735.00 1.35
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 677,920.00 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,521,291.00 1.24
R 文化、体育和娱乐业 1,993,176.80 0.98
S 综合 - -
合计 157,927,139.20 77.79
2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,981,939.83 8.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,133,668.00 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,816,128.26 2.37
J 金融业 1,931,201.28 0.95
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,353,396.00 0.67
R 文化、体育和娱乐业 1,772,690.00 0.87
S 综合 - -
合计 28,153,754.45 13.87
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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1 601318 中国平安 151,940 12,984,792.40 6.40
2 600519 贵州茅台 6,000 7,098,000.00 3.50
3 600036 招商银行 160,000 6,012,800.00 2.96
4 000651 格力电器 60,500 3,967,590.00 1.95
5 601166 兴业银行 200,200 3,963,960.00 1.95
6 600030 中信证券 150,000 3,795,000.00 1.87
7 601398 工商银行 611,900 3,597,972.00 1.77
8 000333 美的集团 56,800 3,308,600.00 1.63
9 000568 泸州老窖 36,700 3,181,156.00 1.57
10 600009 上海机场 39,300 3,094,875.00 1.52
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300573 兴齐眼药 25,000 1,834,000.00 0.90
2 000977 浪潮信息 60,000 1,806,000.00 0.89
3 300383 光环新网 74,200 1,489,194.00 0.73
4 300450 先导智能 32,694 1,469,268.36 0.72
5 002340 格林美 300,000 1,461,000.00 0.72
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF2001 IF2001 3 3,694,500.00 79,470.00 -
公允价值变动总额合计(元) 79,470.00
股指期货投资本期收益(元) 105,524.28
股指期货投资本期公允价值变动(元) 184,470.00
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9.2本基金投资股指期货的投资政策
因股指期货合约有较大贴水,本基金本报告期内择机做多了沪深300股指期货,用以获
取基差收敛的确定性收益,同时代替部分股票仓位,留出更多灵活现金。 相关投资对本基
金总体风险影响可控,符合产品既定投资政策和投资目标。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 607,594.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,592.83
5 应收申购款 160,870.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 779,057.82
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
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11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2019年12月31日,所列数据未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金合同生效以来(截至2019年12月31日)的基金份额净值增长率及
其与同期业绩比较基准收益率的比较:
汇安沪深300增强A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018.7.3(基金合同生效日)至2018.12.31 -11.29% 0.68% -11.04% 1.41% -0.25% -0.73%
2019.1.1至2019.12.31 42.82% 1.18% 34.14% 1.18% 8.68% 0.00%
汇安沪深300增强C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018.7.3(基金合同生效日)至2018.12.31 -11.87% 0.67% -11.04% 1.41% -0.83% -0.74%
2019.1.1至2019.12.31 42.31% 1.18% 34.14% 1.18% 8.17% 0.00%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
②根据《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于具有良好
流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监
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会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、
中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存
款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例
为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300指数成分股及其
备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国
债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合
基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓
期为2018年7月3日至2019年1月2日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。
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第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项
以及其他资产所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货、国债期货和银行存款本息、应
收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、权益类证券(包括股票、权证等)的估值
(1)证券交易所上市的权益类证券的估值
1)交易所上市的权益类证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘
价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
2)交易所上市不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价值。
(2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、权证等,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
2、固定收益品种(包括在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交
易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、
政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可
转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种)的估值
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(1)交易所市场交易的固定收益品种的估值
1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报
价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公
允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定
其公允价值。
(2)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估
值价格的债券,按成本估值。
(3)本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(4)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技
术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。同一债券同时在两个或两个以上
市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
3、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行
估值;估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用
最近交易日结算价估值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
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5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按
照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余
额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
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的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
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(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后应当暂停基金估值;
4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法第4项进行估值时,所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可
抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托
管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除
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或减轻由此造成的影响。
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第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分
红;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类
别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
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基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
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第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、基金标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的相关账户的开户及维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
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H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.40%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项
费用。
在通常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的
0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
C类基金份额销售服务费均每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经
基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按照相关合同
规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日顺延。
4、基金标的指数许可使用费
本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证
指数有限公司支付标的指数许可使用费。指数许可使用费自本基金转型后的合同
生效日起累计,累计计提的指数许可使用费取以下A)、B)中的孰高者:
A)按照指数使用许可协议规定的费率,以前一日基金资产净值为基础计算
并进行计提金额的累计值:
H=E×0.016%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
B)按照指数使用许可协议规定的每季度指数许可使用费收取下限,即人民
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币5万元,均摊到每日的累计值。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例
计算。
标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向
基金托管人发送标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1
月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有
限公司上一季度的标的指数许可使用费。
如果标的指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和
支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法、费率和支付方式计算标的指
数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新或其他公告中披露基金最新
适用的方法。
5、上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法律法规及
相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产需要缴纳的增值税,由基金管理人按照税务机关的要求进行核算,
从基金财产中支付。
五、本基金由汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来,基金转型前
的基金费用按照当时有效的《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的约定执行。
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第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
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(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金管理人将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金
管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(三)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
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额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者权益,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告
期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证
监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
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6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
13、基金收益分配事项;
14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
15、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
16、本基金开始办理申购、赎回;
17、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
19、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
20、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
21、本基金推出新业务或新服务;
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(六)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
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额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(七)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
(九)投资股指期货、国债期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露股指期货、国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否
符合既定的投资政策和投资目标等。
(十)投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金
管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资
产支持证券明细。
(十一)投资中小企业私募债券的相关公告
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
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3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
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第十七部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主
要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也
呈周期性变化。本基金主要投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
(4)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可
能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再
投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导
致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
(1)本基金的申购、赎回安排
本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎
回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,
合理安排投资计划。
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(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为以沪深300指数为标的指数的增强型股票指数基金,主要投资于沪
深300指数成分股及备选成分股,因此标的指数面临的行业和资产流动性风险也
是本基金所面临的风险之一。
本基金在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型优化投资组合,力争在
控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。在构建股票资产组合时,
对于因法规限制、流动性限制而无法交易的标的指数成分股,本基金将采用与被
限制股预期风险收益水平相近的股票或股票组合进行替代。同时基于流动性管理
及策略性投资的需要,本基金将在严格控制风险的基础上适度投资于债券、货币
市场工具、股指期货及其他金融工具。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续
性情况,评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足基
金运作过程中的流动性要求,应对流动性风险。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。若本基金发生巨额赎回,且在单个基金份额持有人的
赎回申请超过上一开放日基金总份额10%的情形下,基金管理人可延期办理赎回
申请。连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不
得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如
果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对
待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理赎回申
请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停
基金估值等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基金
管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持
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有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时
限支付赎回款项。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易
错误、IT系统故障等风险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反
《基金合同》有关规定的风险。
7、本基金的特有风险
(1)科创板股票投资风险
本基金可投资科创板股票,科创板股票的主要风险包括但不限于退市风险、
流动性风险、投资集中度风险、市场风险等,可能导致委托财产遭受损失。投资
科创板股票存在的风险包括但不限于:
1)退市风险
科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形
更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导
致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸
易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不再设
置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。
2)流动性风险
由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块流动性可能弱于A股,投
资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期,因此存在基金持有股票无法
正常交易的风险。
3)集中度风险
因科创板上市企业均为科技创新成长性企业,其商业模式、盈利风险、业绩
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波动等特征较为相似,基金难以通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波
动,将引起基金净值波动。
4)市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业
未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体
投资难度加大,个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以
内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。
(2)金融衍生品投资风险
本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,
其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格
与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操
作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为
剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,
不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
(3)中小企业私募债投资风险
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
(4)资产支持证券投资风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
8、基金管理人职责终止风险
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因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金
管理资格,或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人
职责终止情况下,投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理
人职责终止,涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分
的,相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。
9、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等
超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利
益受损。
二、声明
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还可以通过其他基金销
售机构销售,基金管理人与其他基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
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第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,
并自表决通过之日起生效,决议生效后两日内依照《信息披露办法》的规定在指
定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
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(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限不超过6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第十九部分 基金合同的内容摘要
基金合同内容摘要详见附件一。
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第二十部分 基金托管协议的内容摘要
托管协议内容摘要详见附件二。
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第二十一部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代
理券商提供。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和
修改服务项目,主要提供的服务内容如下:
一、网站服务
通过基金管理人网站,投资者可获得如下服务:
1、查询服务:投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、
交易确认记录等信息,同时可以查询和修改投资者联系方式等基本资料。
2、信息资讯服务:投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人
各类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
二、电话服务
1、自助电话服务:基金管理人提供 24 小时自动语音查询服务。基金份额
持有人可进行基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。
2、人工服务:基金管理人提供每个交易日 9:00-11:30,13:00-17:00 人工
热线咨询服务。投资者可通过客户服务电话享受业务咨询、信息查询、服务资料
修改等专项服务。
三、资料递送服务
1、账户确认单:投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后,相关
基金账户的开户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。
2、交易确认单:投资者自交易申请成功下达之日起的2个交易日后,可通
过销售机构查询和打印交易确认单。
3、基金对账单:基金份额持有人如有需求,可致电销售机构和基金管理人
索取季度、年度对账单。
4、其他资料:基金管理人将根据投资者的需求,不定期递送基金管理人介
绍和产品宣传推介材料等。
基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主,如基金份额持有人
需纸质资料,可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送,基金管理人不对资料
的邮寄送达做出任何承诺和保证,也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致
的直接或间接损害承担赔偿责任。
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四、客户意见、建议或投诉处理
份额持有人可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基金
管理人和销售机构提出意见、建议或投诉。
投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提出意见、建议或投
诉。
五、基金管理人联系方式
公司网址:www.huianfund.cn
客服电话:010-56711690
客服邮箱:services@huianfund.cn
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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第二十二部分 其他应披露事项
自2019年7月3日至2020年2月29日本基金的临时公告刊登于《证券时
报》和基金管理人网站www.huianfund.cn。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于汇安基金管理有限责任公司旗下基金增加销售机构的公告-广发 指定报刊和/或公司网站 2019-07-10
2 关于汇安基金管理有限责任公司旗下基金增加销售机构的公告-中信证券、期货、山东 指定报刊和/或公司网站 2019-07-15
3 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2019年第2季度报告 指定报刊和/或公司网站 2019-07-17
4 关于汇安基金管理有限责任公司旗下基金增加销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-07-20
5 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 指定报刊和/或公司网站 2019-07-23
6 汇安沪深300指数增强型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)公告 指定报刊和/或公司网站 2019-08-07
7 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-08-09
8 汇安沪深300指数增强型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-08-09
9 汇安沪深300指数增强型证券投资基金(2019年第2号)招募说明书(更新) 指定报刊和/或公司网站 2019-08-17
10 汇安沪深300指数增强型证券投资基金(2019年第2号)招募说明书(更新)摘要 指定报刊和/或公司网站 2019-08-17
11 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要 指定报刊和/或公司网站 2019-08-29
12 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2019年半年度报告 指定报刊和/或公司网站 2019-08-29
13 汇安沪深300指数增强型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转入转换业务)公告 指定报刊和/或公司网站 2019-10-11
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14 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告 指定报刊和/或公司网站 2019-10-22
15 汇安沪深300指数增强型证券投资基金(信批新规修改)招募说明书(更新)摘要 指定报刊和/或公司网站 2019-10-26
16 汇安沪深300指数增强型证券投资基金(信批新规修改)招募说明书(更新) 指定报刊和/或公司网站 2019-10-26
17 汇安沪深300指数增强型证券投资基金_托管协议_信批新规修改 指定报刊和/或公司网站 2019-10-26
18 汇安沪深300指数增强型证券投资基金_基金合同_信批新规修改 指定报刊和/或公司网站 2019-10-26
19 汇安基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-11-16
20 汇安沪深300指数增强型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2019-12-18
21 汇安基金管理有限责任公司关于董事会成员换届变更的公告 指定报刊和/或公司网站 2020-01-04
22 汇安沪深300指数增强型证券投资基金恢复大额申购(含定额投资及转换转入)业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2020-01-04
23 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2019年第4季度报告 指定报刊和/或公司网站 2020-01-21
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的办公场所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时
间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印
件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.huianfund.cn)查阅和下载
招募说明书。
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第二十四部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文

(二)汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效
公告
(三)《汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》
(四)《汇安沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)关于申请汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册为汇安沪深
300指数增强型证券投资基金之法律意见书
(八)中国证监会要求的其他文件
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
汇安基金管理有限责任公司
2020年4月18日
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)
附件一 基金合同内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一) 基金管理人
1、基金管理人简况
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
法定代表人:何斌(代行职务)
设立日期:2016年4月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]860号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元
存续期限:持续经营
联系电话:(010)56711600
2、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利
包括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
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获得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金申购、赎回、转
换和非交易过户等业务的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务
包括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的销售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基
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金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
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法律行为;
24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
25)建立并保存基金份额持有人名册;
26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人
1、基金托管人简况
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立时间:1992年10月19日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复(1992)350号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币293.52亿元
存续期间:永久存续
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利
包括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资
所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
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(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务
包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人、基金管理人依法召集基金份额持有人大会;
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16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有
人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
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(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人
大会的日常机构,按照相关法律法规的要求执行。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现
或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
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(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规、中国证监会规定和《基金合同》的约定,以及对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金
托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低销售服务费等除基金管理费、基金托管费以外的应由本基金或基
金份额持有人承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎
回费率、或在不提高现有基金份额持有人适用费率的前提下,调整基金份额类别
或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监
会许可的范围内,在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,调
整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,本基金推出新业务或服
务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
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金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
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(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或会议通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
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讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按《基金合同》约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集
人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理
人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、若到会者、出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有
人在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第2条第(3)款
规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以
后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总
份额的三分之一(含三分之一)。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
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改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
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表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
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托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致
报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金
份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
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2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限不超过6个月。
(三)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(四)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(五)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(六)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理
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各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁
决是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务,维护基金份
额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。
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附件二 托管协议内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
法定代表人:何斌(代行职务)
成立时间:2016年4月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]860号
注册资本:1亿元
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
电话:(010)56711600
(二)基金托管人
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币293.52亿元
经营期限:永久存续
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、
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金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债
等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及
其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种,以便基金托管人运用相关技术系统,对
基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在
疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:
基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,
其中投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产
的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权
证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
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当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于沪深300
指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;
2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
5)本基金总资产不超过基金净资产的140%;
6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
14)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
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资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
16)在本基金参与股指期货和/或国债期货交易时,遵循下列比例限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的15%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金
持有的股票总市值的20%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的30%;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;所持有的债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
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20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
21)法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托
管的全部公募基金是否符合上述比例限制。法律法规或监管部门取消上述限制,
如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。如果法律法规或监管部门对《基
金合同》约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准,不需要经基
金份额持有人大会审议。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合《基
金合同》的约定。
(3)法律法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第2)、13)、19)、20)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合上述约定的投资比例的,基金管理人应当
在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法
律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施,便于基金托
管人实施交易监督。
(4)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
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(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联
交易,并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
的资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对
手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。
基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并及
时书面通知基金托管人。基金托管人据以对基金银行间债券市场交易的交易对手
是否符合上述名单进行监督。
(2)基金托管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行
评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,
在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引
起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。
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6.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的
约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基
金管理人可以根据实际情况的变化,及时对存款银行的名单予以更新和调整,并
通知基金托管人。基金托管人据此对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述
名单进行监督。
基金管理人负责对存款银行的资信控制,并对投资银行存款的信用风险(包
括但不限于存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等)进行评估。对于基金
投资的银行存款,由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时,先由基金管理
人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。
7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金
投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交
易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其
董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施,以及有关
异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基
金投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取
积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨
额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受
限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导
致本基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。
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(3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于执行投资指令之前
两个工作日将有关资料书面提交基金托管人,并保证向基金托管人提供的有关资
料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。
上述书面资料包括但不限于:
1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2)有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理
人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有
权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充
书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的
风险评估报告等资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。
如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致,应及时上报中国证监
会请求解决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后,不承担任何责任。
8.基金托管人对基金投资中小企业私募债券、中期票据的监督责任仅限于
依据本协议第三条第(一)款第2项对投资比例和投资限制进行事后监督;除此
外,无其它监督责任。如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基
金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。基金因投资中小企业私
募债券、中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
如因基金管理人原因导致基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。
基金管理人管理的基金在投资中小企业私募债、中期票据前,基金管理人须
根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中小企业私募债、中期
票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,管理人在此承诺将严格执行该风险
控制制度和流动性风险处置预案。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
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《基金合同》、基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向
基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本
托管协议对基金业务的监督和核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在规定
时间内答复基金托管人并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金
托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基
金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已
经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》
约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述违规
失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失,由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券
账户等投资所需账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额
净值、是否根据管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
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理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重
大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管
人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令,
不得自行运用、处分、分配基金的任何财产(托管人主动扣收的汇划费除外)。
托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户、证券账户等投资所
需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5.对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达
基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给
基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人
对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)
汇安沪深300指数增强型证券投资基金由汇安丰泰灵活配置混合型证券投
资基金转型而成。
汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2016年11月17日《关
于准予汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2016]2719号)准予募集注册,自2017年1月9日至2017年1月20日进行公
开募集,募集资金已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于
2017年1月24日划入基金托管专户。经中国证监会书面确认,《汇安丰泰灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日生效。(三)基金资产
托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管理
人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相
关要求,提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预
留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进
行。基金的资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。除因
本基金业务需要,基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何
银行账户;亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他有关规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得
使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人保管证券账户卡原件。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立结算备付金账户,基金托管人代表所托管的基金完成与中
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国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协
助。结算备付金、结算互保基金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的
规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。
(五)银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以基
金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行
交易;基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间
市场清算所股份有限公司的有关规定,以本基金的名义分别在中央国债登记结算
有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账
户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金管理人和基金托管人应共
同负责完成银行间债券市场准入备案。
(六)其他账户的开设和管理
1.因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律
法规的规定,经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基金
开立。新账户按有关规则使用并管理。
2.法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中
心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办
理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构
实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责
任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原
件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件,未经双方协商一致,合同原
件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日各类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基
金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。
每个工作日,基金管理人应对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资
基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资
产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理
人应于每个工作日交易结束后计算当日各类基金份额净值并以双方认可的方式
发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给
基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。本基金的会计责任方是基金管理人,就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一
致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规
以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值方法
1.估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货、国债期货和银行存款本息、应
收款项、其它投资等资产及负债。
2.估值方法
本基金的估值方法为:
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(1)权益类证券(包括股票、权证等)的估值
1)证券交易所上市的权益类证券的估值
①交易所上市的权益类证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)
估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重
大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
②交易所上市不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价值。
2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、权证等,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
(2)固定收益品种(包括在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券
交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行
债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、
可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种)的估值
1)交易所市场交易的固定收益品种的估值
①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
②对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
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③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况
下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价
未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允
价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技术确定其
公允价值。
2)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值
价格的债券,按成本估值。
3)本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
4)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术
难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。同一债券同时在两个或两个以上市
场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(3)本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进
行估值;估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采
用最近交易日结算价估值。
(4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(5)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。
(6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
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计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值差错处理
1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为
该类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠
正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基
金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备
案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和
基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其
他当事人追偿,基金托管人不承担任何责任。
2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和
基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际
情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建
议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责
赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的,在基金份
额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的,应根据法律法规的规定对基金份
额持有人或基金支付赔偿金,对于向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基
金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重
新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,
以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接损
失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,
由基金管理人负责赔付。
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3.由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗
力原因,致使基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但是仍未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,
以基金管理人计算结果为准。
5.基金管理人、基金托管人按估值方法第(4)项进行估值时,所造成的误
差不作为基金份额净值错误处理。
6.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有
通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时;
3. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后应当暂停基金估值;
4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
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基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理
人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说
明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基
金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起15个工作日
内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告告编
制并公告;在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加
盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3
个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7
个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复
核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在30日内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告
提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核
结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖
托管业务部门业务章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与
基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权
按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告告或年度报告复核完毕后,需盖章
确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人
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的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以
采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
在基金托管人编制中期报告和年报前,基金管理人应将每年6月30日、12
月31日的基金持有人名册送交基金托管人,文件方式可以采用电子或文档的形
式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管,不得将持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除
外。
七、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、
澳门特别行政区和台湾地区法律),并从其解释。
(二)相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,
除经友好协商可以解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委
员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在北京市。仲裁裁决
是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
八、托管协议的变更、终止
(一)托管协议的变更与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、基金
托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字(或盖章)
确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2.基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
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产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2.在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6.基金财产清算的期限不超过6个月。
7.清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
8.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
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(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。