鹏华盈余宝货币市场基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-04-20 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
2020年4月20日
重要提示
本基金经2014年10月29日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华盈余宝货币市
场基金注册的批复》(证监许可[2014]1133号文)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基
金基金合同已于2017年6月8日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作
管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人购买本基金
并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人在投资本基金前,应全面了解本
基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类
风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及
其他风险等。本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风
险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金
表现的保证。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管
理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人
在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起
一年后开始执行。
本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招
募说明书内容有关的一项或多项重大变更,具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露
的关于上述重大变更的相关公告。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755)33688115 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、
副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书
记,鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学
管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司
副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。
孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科
员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行
政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技
术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有
限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA
AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、
农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会
委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总
监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon
Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务
所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限
公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR
S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)
(卢森堡)企业服务部总经理。
周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技
术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服
务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。
现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,
现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研
究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委
研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部
(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任
公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事
长兼党委副书记。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款
管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,
现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,
曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上
海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会
计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部
副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、
税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企
业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A.)财务负责人。
于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;
2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助
理。
郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业
部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,
现任登记结算部总经理。
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾
问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现
任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、
副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书
记,鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学
管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司
副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。
高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历
任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部
总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公
司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,
中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)
副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,现任鹏华基
金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察
稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、
投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术
部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金
管理有限公司副总裁。
高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,
中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处
长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。
韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全
国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总
监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
4、本基金基金经理
叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,11年证券基金从业经验。曾任职于招商银行总行,
从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工
作,现担任现金投资部总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,
2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金基金经
理,2016年01月担任鹏华添利基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币基金基金经理,
2017年06月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金基金经
理,2018年08月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币基金基金
经理,2018年09月担任鹏华货币基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,
2018年12月担任鹏华弘康混合基金基金经理。叶朝明先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况:
2014年02月担任鹏华增值宝货币基金基金经理
2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金基金经理
2015年07月担任鹏华添利宝货币基金基金经理
2016年01月担任鹏华添利基金基金经理
2017年05月担任鹏华聚财通货币基金基金经理
2017年06月担任鹏华金元宝货币基金基金经理
2018年08月担任鹏华弘泰混合基金基金经理
2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币基金基金经理
2018年09月担任鹏华货币基金基金经理
2018年11月担任鹏华弘泽混合基金基金经理
2018年12月担任鹏华弘康混合基金基金经理
本基金历任的基金经理:
2017年08月至2018年09月 刘建岩先生
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、
鹏华创新驱动混合基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募集、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、
《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法
行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规
及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益;
(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有
效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有
资产、其他资产的运作应当分离;
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;
(2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有制度
上的空白或漏洞;
(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;
(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战
略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、内部控制体系
(1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政
策、协调突发重大风险等事项;
(2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基
金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;
(3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险
予以充分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采取防范和控
制措施;
(4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业务部
门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出整
改建议;
(5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务;
(6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有一线
风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负有把业务过
程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
(1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争从源
头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司合法权益;
(2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意识,
营造浓厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意
识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节;
(3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督
察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线;
(4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组织架
构、控制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进
行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善;
(5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、
信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位
设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风
险控制;
(6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制度,
实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形成了不同
岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险;
(7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职
责和风险管理责任;
(8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,并经
过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预警与公司管
理及基金运作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、控制,使部
门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策;
(9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系
统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子
化控制,有效地防止了运作风险和操守风险;
(10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体决策机
制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时,公
司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责维护,所有股票投资
必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对各基金遵守基金合同的情况
进行评估,防范契约风险。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总
部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月
在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅
3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,
增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。
2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》
“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国
最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社
会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第
2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产
市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营
处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上
海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进
行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经
营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管
从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际
部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,
长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略
客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机
构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服
务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中
心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持
有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管
资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、
基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资
基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银
行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银
行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中
国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本
行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安
全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务
风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规
工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严
格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信
息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开
发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人
运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基
金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开
支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监
控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠
正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举
证,如有必要将及时报告中国证监会。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
电话:0755-33688115
传真:0755-82021155
联系人:吕奇志
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
电话:010-88082426
传真:010-88082018
联系人:张圆圆
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
电话:021-68876878
传真:021-68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室
电话:027-85557881
传真:027-85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
电话:020-38927993
传真:020-38927990
联系人:周樱
2、其他销售机构
(1)银行销售机构
1)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市城区南城路2号
办公地址:广东省东莞市城区南城路2号
法定代表人:王耀球
联系人:杨亢
客户服务电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
2)福建海峡银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦
办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦
法定代表人:俞敏
联系人:黄钰雯
客户服务电话:400-893-9999
网址:www.fjhxbank.com
3)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
联系人:蒋娇
客户服务电话:0519-96005
网址:www.jnbank.com.cn
4)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省张家港市人民中路66号
办公地址:江苏省张家港市人民中路66号
法定代表人:季颖
联系人:朱芳
客户服务电话:0512-96065
网址:www.zrcbank.com
5)南京银行股份有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址:江苏省南京市玄武区中山路288号
法定代表人:胡昇荣
客户服务电话:95302
网址:www.njcb.com.cn
6)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系人:张莉
客户服务电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
7)上海银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
法定代表人:金煜
联系人:汤征程
客户服务电话:95594
网址:www.bosc.cn
8)西安银行股份有限公司
注册地址:陕西省西安市高新路60号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
法定代表人:郭军
客户服务电话:40086-96779
网址:www.xacbank.com
9)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
联系人:王未雨
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
10)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
联系人:穆婷
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
11)珠海华润银行股份有限公司
注册地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人:刘晓勇
联系人:李阳
客户服务电话:400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756)
网址:www.crbank.com.cn
(2)证券公司销售机构
1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
客户服务电话:95517
网址:www.essence.com.cn
2)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
3)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼-17楼
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
客户服务电话:400-666-6888
网址:www.cgws.com
4)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
客户服务电话:95579/4008-888-999
网址:www.95579.com
5)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
客户服务电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
6)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:何耀
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
7)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
联系人:梁微
客户服务电话:95396
网址:www.gzs.com.cn
8)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:贾鹏
客户服务电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
9)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:李颖
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
10)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
法定代表人:祝献忠
联系人:孙燕波
客户服务电话:95390
网址:www.hrsec.com.cn
11)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
12)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
客户服务电话:95323/4001099918(全国)/029-68918888(西安)
网址:www.cfsc.com.cn
13)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
客户服务电话:95325/400-860-8866
网址:www.kysec.cn
14)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:曹实凡
联系人:周一涵
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
15)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:徐璐
客户服务电话:400-820-5999
网址:www.shhxzq.com
16)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:李玉婷
客户服务电话:95523/4008895523
网址:www.swhysc.com
17)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:夏旻
客户服务电话:95391/4008005000
网址:www.tfzq.com
18)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦
办公地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
客户服务电话:95582
网址:www.westsecu.com
19)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:廖庆轩
联系人:周青
客户服务电话:4008096096/95355
网址:www.swsc.com.cn
20)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
客户服务电话:95351
网址:www.xcsc.com
21)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
22)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建(代)
联系人:杨涵宇
客户服务电话:4009101166
网址:www.cicc.com.cn
23)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
客户服务电话:4008-888-888/95551
网址:www.chinastock.com.cn
24)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人:林炳城
联系人:罗艺琳
客户服务电话:95329
网址:www.zszq.com
25)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:朱琴
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
26)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘畅
客户服务电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
27)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
28)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
客户服务电话:95548
网址:http://sd.citics.com
(3)期货公司销售机构
1)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘芸
客户服务电话:400-8877-780
网址:www.cfc108.com
2)中信期货有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、
14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、
14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(4)第三方销售机构
1)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
办公地址:北京市海淀区上地十街10号
法定代表人:梁志祥
联系人:王笑宇
客户服务电话:95055-9
网址:https://www.baiyingfund.com/
2)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
客户服务电话:400-159-9288
网址:danjuanapp.com
3)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
联系人:王晓晓
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
4)浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
客户服务电话:4008769988
网址:www.zscffund.com
5)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
6)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
7)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
法定代表人:胡燕亮
联系人:李娟
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com
8)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
客户服务电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
9)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
联系人:邓爱萍
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com
10)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
客户服务电话:4008773772
网址:www.5ifund.com
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变
更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
法定代表人:何如
办公室地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
联系电话:(0755)82021877
传真:(0755)82021165
负责人:范伟强
三、律师事务所
名称:上海通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人:俞卫锋
办公室地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、孙睿
四、会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李丹
办公室地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:魏佳亮
经办会计师:许康玮、陈熹
第四部分 基金的名称
本基金的名称:鹏华盈余宝货币市场基金
第五部分 基金的运作方式与类型
契约型开放式,货币市场基金
第六部分 基金的投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
第七部分 基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行
存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金
融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性
的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资
目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,
具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序
后,可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
本基金将综合考虑宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分
析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类
投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
1、久期策略
结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。
预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,
适当缩短投资品种的平均期限。
2、类属配置策略
在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、
票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
3、套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适
当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利
等。
4、现金管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对
申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分
配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
5、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据
信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,
在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范围和投资比例
限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本
基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比
较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于
债券型基金、混合型基金及股票型基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 29,941,316.42 46.28
其中:债券 29,941,316.42 46.28
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 20,000,270.00 30.92
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 14,408,241.05 22.27
4 其他资产 341,676.84 0.53
5 合计 64,691,504.31 100.00
2、报告期债券回购融资情况
无。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 22
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 39
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 68.82 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 15.50 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 15.42 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债
5 120天(含)—397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.75 -
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,000,786.86 15.50
其中:政策性金融债 10,000,786.86 15.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 19,940,529.56 30.91
8 其他 - -
9 合计 29,941,316.42 46.41
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160412 16农发12 100,000 10,000,786.86 15.50
2 111816318 18上海银行CD318 100,000 9,991,487.42 15.49
3 111803151 18农业银行CD151 100,000 9,949,042.14 15.42
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0885%
报告期内偏离度的最低值 -0.0015%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0456%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
8、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
(1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;
(2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日
计提利息;
(3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成
本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
(4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。
回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,
则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其
性质进行估值;
(5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定
初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
(2)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 281,375.84
4 应收申购款 60,301.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 341,676.84
(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择
策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自
行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择
相应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(未经审计):
盈余宝货币A类
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
2017年06月08日(基金合同生效日)至2017年12月31日 2.1178% 0.0037% 0.1985% 0.0000% 1.9193% 0.0037%
2018年01月01日至2018年12月31日 3.0817% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.7317% 0.0027%
2019年01月01日至2019年03月31日 0.5366% 0.0009% 0.0863% 0.0000% 0.4503% 0.0009%
自基金合同生效日至2019年03月31日 5.8297% 0.0032% 0.6348% 0.0000% 5.1949% 0.0032%
盈余宝货币B类
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
2017年06月08日(基金合同生效日)至2017年12月31日 2.2581% 0.0037% 0.1985% 0.0000% 2.0596% 0.0037%
2018年01月01日至2018年12月31日 3.3302% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.9802% 0.0027%
2019年01月01日至2019年03月31日 0.5962% 0.0009% 0.0863% 0.0000% 0.5099% 0.0009%
自基金合同生效日至2019年03月31日 6.2935% 0.0032% 0.6348% 0.0000% 5.6587% 0.0032%
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。
两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在
月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金不收取申购费。
2、赎回费率
本基金在一般情况下不收取赎回费用,但出现以下情形之一时,为确保基金平稳运作,避免
诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎
回申请(超出基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基
金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏
离度为负时;
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,且本基金投
资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国
家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告
的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。
2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2020年4月