创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 04月 21日






创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 15
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 15
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 16
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 16
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 16
§10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 16
10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 16
10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 16
10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 16
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年04月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信中证1000增强
基金主代码 003646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
报告期末基金份额总额 86,925,473.80份
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法
进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得
超越标的指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行
组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.
5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超
越标的指数的回报。
业绩比较基准
中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定
期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份
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股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C
下属分级基金的交易代码 003646 003647
报告期末下属分级基金的份额总

40,767,505.95份 46,157,967.85份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日)
创金合信中证1000增
强A
创金合信中证1000增
强C
1.本期已实现收益 4,900,129.80 7,635,440.50
2.本期利润 70,145.06 3,984,493.64
3.加权平均基金份额本期利润 0.0016 0.0592
4.期末基金资产净值 41,043,636.35 46,098,837.96
5.期末基金份额净值 1.0068 0.9987
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信中证1000增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.01% 2.21% -2.29% 2.26% 1.28% -0.05%
创金合信中证1000增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
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② 率③ 准差④
过去三个月 -1.07% 2.21% -2.29% 2.26% 1.22% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较



§4 管理人报告
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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
董梁
本基金基金经理、首席量
化官兼任量化指数与国际
部总监
2019-
07-05
-
15

董梁先生,中国香港,美
国密歇根大学材料科学博
士,2005年3月加入美国巴
克莱环球投资者(Barclay
s Global Investors)任高
级研究员、基金经理,负责
美股量化模型开发及投资
工作。2009年8月加入瑞士
信贷(Credit-Suisse)任
自营交易员,负责港股量
化模型开发和投资,以及
环球股指期货期权的量化
投资。2011年1月加入信达
国际任执行董事、基金经
理,进行港股投资。2012
年8月加入华安基金管理
有限公司,任系统化投资
部量化投资总监、基金经
理。2015年加入香港启智
资产管理有限公司(Zent
ific Investment Manage
ment)任投资部基金经理。
2017年9月加入创金合信
基金管理有限公司,现任
首席量化投资官,兼量化
指数与国际部总监、基金
经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
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2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决
定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控
制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修
订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投
资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度工业生产及消费均受到疫情较大程度的影响,但国内逆周期政策及时落地,
保障了金融市场与实体经济流动性。目前国内疫情基本受控,二季度起经济有望逐步探
底回升,从六大集团发电耗煤数据情况来看,无论对比历年同期水平还是节前水平,目
前国内工业企业的复工进程尚未完全恢复。在外需冲击及海外疫情的不确定性下,经济
尤其是出口二季度会比较疲软。但是融资环境改善偏慢,企业债务违约较为常见,个股
选择的风险依然较高。
中证1000指数中,技术类指标表现要强于基本面类指标的表现,电信、消费、医疗
保健等板块表现较好,能源、公用事业、金融地产等板块表现不佳。
本基金以中证1000指数为基准,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上
选股为主进行量化投资,严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低
配,以控制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为1.0068元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为-1.01%,同期业绩比较基准收益率为-2.29%;截至报告期末创
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金合信中证1000增强C基金份额净值为0.9987元,本报告期内,该类基金份额净值增长
率为-1.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.29%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 79,633,786.34 90.71

其中:股票 79,633,786.34 90.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,576,625.00 4.07

其中:债券 3,576,625.00 4.07

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

4,057,641.10 4.62
8 其他资产 524,985.65 0.60
9 合计 87,793,038.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,356,012.80 1.56
B 采矿业 2,030,392.00 2.33
C 制造业 46,699,417.29 53.59
D 电力、热力、燃气及水生 1,040,173.00 1.19
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产和供应业
E 建筑业 1,287,943.00 1.48
F 批发和零售业 1,898,078.70 2.18
G 交通运输、仓储和邮政业 1,418,105.00 1.63
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
9,805,399.25 11.25
J 金融业 153,835.00 0.18
K 房地产业 1,679,817.00 1.93
L 租赁和商务服务业 1,103,379.00 1.27
M 科学研究和技术服务业 1,372,947.40 1.58
N
水利、环境和公共设施管
理业
1,081,200.00 1.24
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 48,300.00 0.06
Q 卫生和社会工作 52,427.00 0.06
R 文化、体育和娱乐业 1,457,894.00 1.67
S 综合 204,555.84 0.23

合计 72,689,876.28 83.41

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,476,619.01 5.14
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
163,020.00 0.19
E 建筑业 812,655.00 0.93
F 批发和零售业 667,824.31 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
175,678.76 0.20
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.02
N
水利、环境和公共设施管
理业
630,560.00 0.72
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 6,943,910.06 7.97

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 3,600 966,096.00 1.11
2 002185 华天科技 97,500 961,350.00 1.10
3 002405 四维图新 68,300 960,981.00 1.10
4 300450 先导智能 24,900 932,754.00 1.07
5 300558 贝达药业 11,904 835,660.80 0.96
6 600529 山东药玻 24,700 829,426.00 0.95
7 300737 科顺股份 38,700 722,529.00 0.83
8 603609 禾丰牧业 54,600 695,604.00 0.80
9 600320 振华重工 210,900 681,207.00 0.78
10 603737 三棵树 7,600 675,488.00 0.78

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603123 翠微股份 60,300 633,753.00 0.73
2 002847 盐津铺子 10,700 597,595.00 0.69
3 002628 成都路桥 136,300 550,652.00 0.63
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4 300692 中环环保 48,300 548,688.00 0.63
5 603036 如通股份 46,900 402,402.00 0.46

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,576,625.00 4.10

其中:政策性金融债 3,576,625.00 4.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,576,625.00 4.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代

债券名

数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产净值比例(%)
1 018007
国开180
1
35,500
3,576,625.0
0
4.10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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代码 名称 持仓量(买/卖)
合约市值
(元)
公允价值变动(元) 风险说明
IC200
4
IC200
4
2
1,987,760.0
0
-164,773.33 -
公允价值变动总额合计(元)
-164,773.3
3
股指期货投资本期收益(元)
-130,044.5
3
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-177,813.3
3

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的。本季度进行了少量的多头套保。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2019年5月22日,圣邦微电子(北京)股份有限公司(代码300661,下称圣邦股
份)发布《关于公司董事、高级管理人员误操作违规买卖公司股票及致歉的公告》,该
公司于2019年5月22日接到公司董事、高级管理人员、实际控制人的一致行动人张勤女
士因误操作违规买卖公司股票的情况说明及致歉函。具体情况为,2019年5月22日,张
勤女士的配偶因误操作通过集中竞价交易方式减持公司股份2,000股,成交价格97.01
元,成交金额194,020元。其配偶发现误操作后,在不了解相关法律法规的前提下,急
于补救,又于当日通过集中竞价交易方式增持公司股份2,000股,成交价格97.02元,成
交金额194,040元。本次交易所得收益为-20元。张勤女士得知配偶上述误操作后,第一
时间主动告知公司并出具了关于本次违规买卖股票的情况说明及致歉函。
上述交易行为构成违规情形如下:1、违反了中国证监会《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》第八条及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》第十三条的相关规定,未履行向交易所报告备案及预披露义
务。2、违反了《证券法》第四十七条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.1.12
的规定,构成了短线交易。
该公司在获知上述违规操作行为后,立即要求张勤女士认真学习《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件,严格按照相关规
定加强其账户的管理,审慎操作。根据相关规定,张勤女士须将本次短线交易产生的收
益上缴公司,鉴于本次短线交易未产生收益,张勤女士没有可上缴的收益。同时,张勤
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女士已经深刻的认识到本次违规操作的严重性,并就该行为向广大投资者致以诚挚的歉
意。
该公司再经核查,本次违规操作未发生在公司信息披露的敏感期内,不存在因知悉
内幕信息而进行股票交易的情形。
本基金投研人员分析认为,该公司对此违规事件披露及时、反应迅速,处理得当。
违规责任主体是公司高管个人,违规事项对该公司经营业绩影响非常有限。当前该公司
前景良好,经营稳健,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制
度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对该公司进行了投资。
2019年6月12日,科顺防水科技股份有限公司(代码300737,下称科顺股份)发布
《关于监事误操作导致违规减持公司股票及致歉的公告》, 该公司于2019年6月12日收
到公司监事会主席金结林先生提交的关于误操作导致违规减持公司股票的情况说明及
致歉信。具体情况为,金结林先生于2018年7月16日起担任公司第二届监事会监事会主
席职务。由于其平时将股票账户交由家人管理,其家人在2019年6月11日因操作失误,
导致减持公司股票150股,交易股数占总股本比例为0.000025%,交易价格为9.79元/股。
截至本报告披露日,金结林先生持有公司股票100,450股,占总股本比例为0.016449%。
上述交易行为构成违规情形如下:1、违反了中国证监会《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》第八条及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》第十三条的相关规定,未履行向交易所报告备案及预披露义
务。2、经公司自查,由于金结林先生于2018年12月27日增持公司股票600股,成交价格
为8.88元/股,至今尚未超过6个月。本次减持违反了《证券法》第四十七条及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第3.1.12的规定,构成了短线交易。经公司自查,金结
林先生的上述误操作导致违规交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内,不存在
因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。金结
林先生深刻认识到本次交易违反了有关规定,并对本次误操作导致违规交易给公司及全
体股东造成的负面影响深表歉意,今后将进一步加强相关法律法规和规范性文件的学
习,同时严格管理其股票账户,杜绝该类情况再次发生。根据《证券法》相关规定,金
结林先生本次误操作导致的短线交易所获收益136.50元【计算方法(9.79元/股-8.88
元/股)×150股】归公司所有。
该公司在获知上述违规交易行为后,对金结林先生进行了严厉的批评教育,并要求
公司所有持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件,
严格按照相关规定加强股票账户管理,审慎操作,防止此类事件再次发生。
本基金投研人员分析认为,该公司对此违规事件披露及时、反应迅速,处理得当。
违规责任主体是公司管理人员个人,违规事项对该公司经营业绩影响非常有限。当前该
公司前景良好,经营稳健,维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管
理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对该公司进行了投资。
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5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 339,368.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 83,770.36
5 应收申购款 101,846.53
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 524,985.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

创金合信中证1000增强
A
创金合信中证1000增强
C
报告期期初基金份额总额 48,955,016.06 81,301,588.27
报告期期间基金总申购份额 41,372,684.53 13,713,163.89
减:报告期期间基金总赎回份额 49,560,194.64 48,856,784.31
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 40,767,505.95 46,157,967.85

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份

创金合信中证1000增
强A
创金合信中证1000增
强C
报告期期初管理人持有的本基金份

5,000,166.70 5,000,166.66
报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 5,000,166.70 5,000,166.66
报告期期末管理人持有的本基金份

0.00 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
0.00 0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2020-03-02 5,000,166.66 5,506,183.53 -
2 赎回 2020-03-03 5,000,166.70 5,621,687.42 -
合计

10,000,333.36 11,127,870.95


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总

发起份额占
基金总份额
比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资

0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人高级管
理人员
19,480.5
5
0.02% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
19,480.5
5
0.02% 0.00 0.00% -

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§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20200101
- 202002
19
30,009,002.70 0.00 30,009,002.70 0.00 0.00%
2
20200101
- 202003
31
35,143,431.05 7,914,523.15 4,500,000.00 38,557,954.20 44.36%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理
造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2020年第1季度报告原文。

10.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

10.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
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创金合信基金管理有限公司
2020年04月21日