汇添富收益快线货币市场基金2020年第1季度报告
2020-04-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 4月 21日
汇添富收益快线货币 2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 04月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富收益快线货币
基金主代码 519888
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 21日
报告期末基金份额总额 1,728,322,776,026.00份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则,以宏观
经济和货币政策分析为基础,在严格控制风险的前提下,
合理构建并及时调整投资组合,力争获得稳健的、超越
业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
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基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B
下属分级基金的场内简称 添富快线 添富快 B
下属分级基金的交易代码 519888 519889
报告期末下属分级基金的份额总额 599,478,496,826.00份 1,128,844,279,200.00份
注:本基金的基金份额净值为人民币 0.01元

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)

汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B
1.本期已实现收益 33,602,788.07 65,925,094.40
2.本期利润 33,602,788.07 65,925,094.40
3.期末基金资产净值 5,994,784,968.26 11,288,442,792.00
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余
成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富收益快线货币 A
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5135% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.4250% 0.0010%
汇添富收益快线货币 B
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6615% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.5730% 0.0010%
注:本基金收益分配按日结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年 12月 21日)起 6个月,建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
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徐寅喆
汇添富和聚
宝货币基
金、汇添富
理财 7天债
券基金、汇
添富货币基
金、汇添富
理财 14天债
券基金、汇
添富理财 30
天债券基
金、汇添富
理财 60天债
券基金、汇
添富添富通
货币基金、
汇添富汇鑫
货币基金、
汇添富全额
宝货币基
金、汇添富
收益快线货
币基金的基
金经理,现
金管理部主
管。
2020年 2月 26日 - 12年
国籍:中国。
学历:复旦大
学管理学硕
士。曾任长江
养老保险股份
有限公司债券
交易员。2012
年 5月加入汇
添富基金管理
股份有限公司
任债券交易
员、固定收益
基金经理助
理,现任现金
管理部主管。
2014年 8月 27
日至今任汇添
富理财 7天债
券型证券投资
基金的基金经
理,2014年 8
月 27日至
2018年 5月 4
日任汇添富收
益快线货币市
场基金的基金
经理,2014年
11月 26日至
今任汇添富和
聚宝货币市场
基金经理,
2014年 12月
23日至 2018
年 5月 4日任
汇添富收益快
钱货币基金基
金经理,2016
年 6月 7日至
2018年 5月 4
日任汇添富全
额宝货币基金
的基金经理,
2018年 5月 4
日至今任汇添
富货币基金、
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汇添富理财 14
天债券基金、
汇添富理财 30
天债券基金、
汇添富理财 60
天债券基金的
基金经理,
2019年 1月 25
日至今任汇添
富添富通货币
基金的基金经
理,2019年 9
月 10日至今
任汇添富汇鑫
货币基金的基
金经理,2020
年 2月 26日至
今任汇添富全
额宝货币基
金、汇添富收
益快线货币基
金的基金经
理。
陶然 已离职 2018年 5月 4日 2020年 2月 26日 10年
国籍:中国,
学历:法国图
卢兹国立综合
理工学院信息
系统与软件开
发硕士、法国
图卢兹第一大
学金融工程硕
士,相关业务
资格:证券投
资基金从业资
格、CFA。从业
经历:曾任海
富通基金、华
安基金债券交
易员,2016年
9月加入汇添
富基金管理股
份有限公司,
2016年 9月 9
日至 2020年 2
月 28日任汇
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添富和聚宝货
币基金、汇添
富理财 7天债
券基金的基金
经理助理,
2016年 9月 9
日至 2018年 5
月 4日任汇添
富收益快线货
币基金、汇添
富全额宝货币
基金的基金经
理助理,2016
年 9月 13日至
2018年 5月 4
日任汇添富收
益快钱货币基
金的基金经理
助理,2017年
9月 7日至
2020年 2月 26
日任汇添富现
金宝货币的基
金经理,2017
年 9月 7日至
2019年 1月 25
日任汇添富添
富通货币基金
的基金经理,
2018年 5月 4
日至 2020年 2
月 26日任汇
添富全额宝货
币基金、汇添
富收益快线货
币基金、汇添
富收益快钱货
币基金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
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3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投
资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、
营运以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全
程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3
日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两
两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资
组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情
况。
综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交
易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度全球新冠肺炎疫情肆虐,使得本就增长乏力的世界经济雪上加霜,遭受重创,市场陷
入对全球发生经济危机的恐慌之中,美股创纪录的一个月内发生 4次熔断进入技术性熊市。为此,
美联储两次紧急降息至 0-0.25%的超低水平,同时推出无限量 QE等一系列政策以提振市场,欧洲、
日韩等各国同样纷纷开启大规模刺激政策以应对疫情带来的冲击,全球进入流动性宽松格局。
国内方面,经济下行压力同样陡增,从宏观数据来看,2月 PMI数据 35.7创下历史最低,3
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月数据虽然恢复至 52,但受到海外疫情影响,未来企业生产及出口压力仍旧较大,情况不容乐观。
对此,2月政治局会议提出稳健的货币政策要更加灵活适度,央行通过两次降准、调低公开市场
操作及 MLF利率,增加再贴现再贷款额度等一系列货币政策工具来向市场提供充足的流动性,同
时降低社会融资成本,进一步疏通货币政策传导,尽可能的降低疫情带来的负面影响。 伴随央
行操作,银行间市场资金充裕,DR001回购加权价格再度降至 1%以下,3M SHIBOR报价同样大幅
下行,从年初 3%附近跌至 2%以下,资产价格方面,3M 国股存单下行至 1.65%附近,6M下行至
1.9%附近。
操作上,报告期内本基金以同业存单、交易所回购为主要配置资产,适度提升了高等级信用
债配置比例,采取相对灵活的投资策略,调整仓位,为组合增厚收益、积累组合偏离度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富收益快线货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5135%,本报告期汇添富收益快
线货币 B的基金份额净值收益率为 0.6615%,同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 8,658,980,649.06 46.14
其中:债券 8,658,980,649.06 46.14

资产支持证

- -
2 买入返售金融资产 5,444,596,160.15 29.01

其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
3,793,865,823.88 20.22
4 其他资产 869,528,243.02 4.63
5 合计 18,766,970,876.11 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.62

其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值
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比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 329,996,635.00 1.91

其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 41.26 1.91

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天(含)—60天 11.39 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
0.23 -
3 60天(含)—90天 21.48 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天(含)—120天 6.93 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 23.55 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 104.61 1.91
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
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1 国家债券 99,925,117.14 0.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,339,928,625.88 7.75

其中:政策
性金融债
1,339,928,625.88 7.75
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
1,740,832,524.04 10.07
6 中期票据 223,627,128.04 1.29
7 同业存单 5,254,667,253.96 30.40
8 其他 - -
9 合计 8,658,980,649.06 50.10
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
39,775,903.17 0.23
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 111903210
19农业银行
CD210
5,000,000 496,004,553.15 2.87
2 072000081
20国泰君安
CP003
3,000,000 300,009,260.69 1.74
3 012000390 20电网 SCP013 3,000,000 299,991,396.19 1.74
4 111908159
19中信银行
CD159
3,000,000 297,977,700.55 1.72
5 111903202
19农业银行
CD202
3,000,000 297,926,932.61 1.72
6 111905222
19建设银行
CD222
3,000,000 297,481,358.07 1.72
7 112015079
20民生银行
CD079
3,000,000 296,981,907.88 1.72
8 112095339
20宁波银行
CD062
2,800,000 279,730,657.54 1.62
9 112007017
20招商银行
CD017
2,500,000 249,619,224.03 1.44
10 190405 19农发 05 2,150,000 215,109,490.65 1.24
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
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报告期内偏离度的最高值 0.1156%
报告期内偏离度的最低值 0.0645%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0844%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日
计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,204,485.09
2 应收证券清算款 168,584,934.85
3 应收利息 61,927,813.87
4 应收申购款 624,811,009.21
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 869,528,243.02
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B
报告期期初基金
份额总额
676,025,438,151.00 922,371,762,968.00
报告期期间基金
总申购份额
4,873,162,283,660.00 3,399,855,807,124.00
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报告期期间基金
总赎回份额
4,949,709,224,985.00 3,193,383,290,892.00
报告期期末基金
份额总额
599,478,496,826.00 1,128,844,279,200.00
注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富收益快线货币市场基金募集的文件;
2、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》;
3、《汇添富收益快线货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富收益快线货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。


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