博时合惠货币市场基金2020年第1季度报告
2020-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
1

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 20日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时合惠货币
基金主代码 004137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 13日
报告期末基金份额总额 68,876,382,701.95份
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低
基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期
风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时合惠货币 A 博时合惠货币 B
下属分级基金的交易代码 004841 004137
报告期末下属分级基金的份额总额 8,630,079,970.12份 60,246,302,731.83份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
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主要财务指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)
博时合惠货币 A 博时合惠货币 B
1.本期已实现收益 58,617,421.72 434,800,061.03
2.本期利润 58,617,421.72 434,800,061.03
3.期末基金资产净值 8,630,079,970.12 60,246,302,731.83
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核
算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时合惠货币A:
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6501% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.5616% 0.0006%
2.博时合惠货币B:
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7103% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.6218% 0.0006%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时合惠货币A

2.博时合惠货币B
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
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§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈凯杨
公司董事总经理
/固定收益总部
公募基金组负责
人/基金经理
2017-05-31 - 14.5
陈凯杨先生,硕士。2003 年起
先后在深圳发展银行、博时基
金、长城基金工作。2009 年 1
月再次加入博时基金管理有限
公司。历任固定收益研究员、
特定资产投资经理、博时理财
30 天债券型证券投资基金
(2013 年 1 月 28 日-2015 年 9
月 11 日)基金经理、固定收益
总部现金管理组投资副总监、
博时外服货币市场基金(2015
年 6 月 15 日-2016 年 7 月 20
日)、博时岁岁增利一年定期开
放债券型证券投资基金(2013
年 6月 26日-2016年 12月 15
日)、博时裕瑞纯债债券型证券
投资基金(2015 年 6 月 30 日
-2016年 12月 15日)、博时裕
盈纯债债券型证券投资基金
(2015年 9月 29日-2016年 12
月 15 日)、博时裕恒纯债债券
型证券投资基金(2015年 10月
23日-2016年 12月 15日)、博
时裕荣纯债债券型证券投资基
金(2015年 11月 6日-2016 年
12月 15日)、博时裕泰纯债债
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
4

券型证券投资基金(2015 年 11
月 19日-2016年 12月 27日)、
博时裕晟纯债债券型证券投资
基金(2015年 11月 19日-2016
年 12月 27日)、博时裕丰纯债
债券型证券投资基金(2015 年
11 月 25 日-2016 年 12 月 27
日)、博时裕和纯债债券型证券
投资基金(2015 年 11 月 27 日
-2016年 12月 27日)、博时裕
坤纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 30日-2016年 12
月 27 日)、博时裕嘉纯债债券
型证券投资基金(2015年 12月
2 日-2016 年 12月 27 日)、博
时裕达纯债债券型证券投资基
金(2015年 12月 3日-2016 年
12月 27日)、博时裕康纯债债
券型证券投资基金(2015 年 12
月 3日-2016年 12月 27日)、
博时安心收益定期开放债券型
证券投资基金(2012 年 12 月 6
日-2016年 12月 28日)、博时
裕腾纯债债券型证券投资基金
(2016 年 1 月 18 日-2017 年 5
月 8日)、博时裕安纯债债券型
证券投资基金(2016 年 3 月 4
日-2017年 5月 8日)、博时裕
新纯债债券型证券投资基金
(2016 年 3 月 30 日-2017 年 5
月 8日)、博时裕发纯债债券型
证券投资基金(2016 年 4 月 6
日-2017年 5月 8日)、博时裕
景纯债债券型证券投资基金
(2016 年 4 月 28 日-2017 年 5
月 8日)、博时裕乾纯债债券型
证券投资基金(2016 年 1 月 15
日-2017年 5月 31日)、博时裕
通纯债债券型证券投资基金
(2016 年 4 月 29 日-2017 年 5
月 31日)、博时安和 18个月定
期开放债券型证券投资基金
(2016年 1月 26日-2017年 10
月 26日)、博时安源 18个月定
期开放债券型证券投资基金
(2016 年 6 月 16 日-2018 年 3
月 8 日)、博时安誉 18 个月定
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
5

期开放债券型证券投资基金
(2015年 12月 23日-2018年 3
月 15日)、博时安泰 18个月定
期开放债券型证券投资基金
(2016年 2月 4日-2018年 3月
15日)、博时安祺一年定期开放
债券型证券投资基金(2016年 9
月 29日-2018年 3月 15日)、
博时安诚 18个月定期开放债券
型证券投资基金(2016年 11月
10 日-2018年 5月 28 日)、博
时裕信纯债债券型证券投资基
金(2016年 10月 25日-2018年
8月 23日)的基金经理、固定收
益总部现金管理组负责人、博
时现金收益证券投资基金
(2015 年 5 月 22 日-2019 年 2
月 25 日)、博时裕顺纯债债券
型证券投资基金(2016 年 6 月
23 日-2019年 8月 19 日)、博
时安怡 6 个月定期开放债券型
证券投资基金(2016 年 4 月 15
日-2019年 12月 16日)的基金
经理。现任公司董事总经理兼
固定收益总部公募基金组负责
人、博时月月薪定期支付债券
型证券投资基金(2013 年 7 月
25日—至今)、博时双月薪定期
支付债券型证券投资基金
(2013年 10月 22日—至今)、
博时安瑞 18个月定期开放债券
型证券投资基金(2016 年 3 月
30日—至今)、博时裕弘纯债债
券型证券投资基金(2016 年 6
月 17 日—至今)、博时裕昂纯
债债券型证券投资基金(2016
年 7 月 15 日—至今)、博时裕
泉纯债债券型证券投资基金
(2016年 9月 7日—至今)、博
时裕诚纯债债券型证券投资基
金(2016年 10月 31日—至今)、
博时安康 18个月定期开放债券
型证券投资基金(LOF)(2017 年
2月 17日—至今)、博时合惠货
币市场基金(2017年 5月 31日
—至今)、博时富益纯债债券型
证券投资基金(2018 年 5 月 9
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
6

日—至今)、博时富华纯债债券
型证券投资基金(2018 年 9 月
19日—至今)、博时聚瑞纯债 6
个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2018 年 11 月 22
日—至今)、博时裕创纯债债券
型证券投资基金(2019年 3月 4
日—至今)、博时富发纯债债券
型证券投资基金(2019年 3月 4
日—至今)、博时裕盛纯债债券
型证券投资基金(2019年 3月 4
日—至今)、博时裕泰纯债债券
型证券投资基金(2019 年 3 月
11日—至今)、博时裕恒纯债债
券型证券投资基金(2019 年 3
月 11 日—至今)、博时裕瑞纯
债债券型证券投资基金(2019
年 3 月 11 日—至今)、博时裕
坤纯债 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2019年 3
月 11 日—至今)、博时裕荣纯
债债券型证券投资基金(2019
年 3 月 11 日—至今)、博时富
乐纯债债券型证券投资基金
(2019年 9月 17日—至今)、博
时富添纯债债券型证券投资基
金(2019年 11月 20日—至今)、
博时富信纯债债券型证券投资
基金(2020年 3月 5日—至今)、
博时信用债纯债债券型证券投
资基金(2020年 3月 11日—至
今)的基金经理。
魏桢
固定收益总部现
金管理组负责人
/基金经理
2017-05-31 - 11.8
魏桢女士,硕士。2004 年起在
厦门市商业银行任债券交易组
主管。2008 年加入博时基金管
理有限公司。历任债券交易员、
固定收益研究员、博时理财 30
天债券型证券投资基金 (2013
年1月28日-2015年9月11日)、
博时岁岁增利一年定期开放债
券型证券投资基金(2013年 6月
26日-2016年 4月 25日)、博时
月月薪定期支付债券型证券投
资基金(2013年 7月 25日-2016
年 4 月 25 日)、博时双月薪定
期支付债券型证券投资基金
(2013 年 10 月 22 日-2016年 4
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
7

月 25 日)、博时天天增利货币
市场基金(2014 年 8 月 25 日
-2017年 4月 26日)、博时保证
金实时交易型货币市场基金
(2015年 6月 8日-2017年 4月
26日)、博时安盈债券型证券投
资基金(2015年 5月 22日-2017
年 5 月 31 日)、博时产业债纯
债债券型证券投资基金 (2016
年5月25日-2017年5月31日)、
博时安荣 18个月定期开放债券
型证券投资基金(2015 年 11 月
24日-2017年 6月 15日)、博时
聚享纯债债券型证券投资基金
(2016年 12月 19日-2017年 10
月 27 日)、博时安仁一年定期
开放债券型证券投资基金
(2016 年 6 月 24 日-2017 年 11
月 8日)、博时裕鹏纯债债券型
证券投资基金(2016年 12月 22
日-2017 年 12 月 29 日)、博时
安润 18个月定期开放债券型证
券投资基金(2016年 5月 20日
-2018年 1月 12日)、博时安恒
18 个月定期开放债券型证券投
资基金(2016年 9月 22日-2018
年 4 月 2 日)、博时安丰 18 个
月定期开放债券型证券投资基
金(LOF)(2013 年 8 月 22 日
-2018年6月21日)的基金经理、
固定收益总部现金管理组投资
副总监、博时现金宝货币市场
基金(2014年 9月 18日-2019年
2月 25日)、博时外服货币市场
基金(2015年 6月 19日-2019年
2月 25日)、博时合利货币市场
基金(2016年 8月 3日-2019年
2月 25日)、博时合鑫货币市场
基金(2016 年 10 月 12 日-2019
年 2 月 25 日)、博时合晶货币
市场基金(2017年8月2日-2019
年 2 月 25 日)、博时兴盛货币
市场基金(2017 年 12 月 29 日
-2019年 2月 25日)、博时月月
盈短期理财债券型证券投资基
金(2014年 9月 22日-2019年 3
月 4日)、博时裕创纯债债券型
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
8

证券投资基金(2016 年 5 月 13
日-2019 年 3 月 4 日)、博时裕
盛纯债债券型证券投资基金
(2016年 5月 20日-2019年 3月
4 日)、博时丰庆纯债债券型证
券投资基金(2017年 8月 23日
-2019 年 3 月 4 日)、博时安弘
一年定期开放债券型证券投资
基金(2016 年 11 月 15 日-2019
年 11月 12日)的基金经理。现
任固定收益总部现金管理组负
责人兼博时现金收益证券投资
基金(2015年5月22日—至今)、
博时合惠货币市场基金 (2017
年 5 月 31 日—至今)、博时安
弘一年定期开放债券型发起式
证券投资基金(2019年 11月 12
日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基
金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理
和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别
投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公
平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 27次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的
反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一月份宏观经济延续 2019年四季度以来的弱复苏走势,但春节期间爆发的肺炎疫情终结了该边际改善,
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
9

全国范围内经济生产和消费活动暂停显著拖累短期经济增长。经济数据表现全面恶化,2月份工业增加值同
比负增长 25.87%,社会消费品零售总额同比负增长 20.50%,出口金额同比下降 17.2%。固定资产投资完成
额同比增长-24.50%,其中制造业和基建投资为最大拖累,增速分别下降 20.50%和 26.86%。金融数据表现
好于经济数据,2月份M2同比增长 8.80%,较 1月 8.40%显著上行,原因为监管层鼓励金融机构发放信贷
对冲疫情对实体经济尤其是中小企业的短期冲击。
货币政策基调继续保持宽松,定向降准、下调 OMO和MLF政策利率等宽松手段不断发力,同时在春
节后由于现金回流银行系统带来的流动性充裕时点央行也未按照往年惯例进行回收。一季度流动性充裕程度
不断加深,银行间质押式回购利率快速下行,进入 3月份隔夜回购利率跌破 1.0%,创下 2010年以来的历史
新低。银行存款、同业存单等货币市场工具利率跟随资金利率创下历史新低,股份制银行存单 3M 1.48%、
1Y 2.21%。一季度期间银行间质押式回购 R001和 R007利率均值分别为 1.67%、2.32%,较 2019年四季度
平均值大幅下降 55bp和 36bp。
展望后市,国内企业复工复产速度中性叠加海外疫情扩散对外需的潜在拖累将降低未来经济复苏的斜率,
财政政策在稳定宏观杠杆率和不走基建地产刺激老路的约束下较难发力,货币政策宽松将维持较长时间直至
经济增长确认向上的拐点。尽管央行始终强调保持定力不搞大水漫灌,但在全社会信贷需求边际回暖前货币
市场利率难有显著上行空间,向下空间取决于资金利率理论下限--银行超额准备金率的调整幅度。鉴于目前
货币市场利率已经处于历史最低位区间,后续货币政策的灵活性和实体经济恢复超预期也容易产生预期差,
因此在组合投资上需要注意安全边际。
本基金依据对货币市场利率走势预判,主动调整资产到期现金流分布和资产结构,利用季度末货币市场
利率短暂冲高时点大力配置同业存单、存款等资产,日常保持灵活杠杆获取利差收益,较好地提升了组合收
益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金 A基金份额净值收益率为 0.6501%,本基金 B基金份额净值收益率为 0.7103%,同
期业绩基准收益率 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
10

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 27,237,223,307.97 37.75
其中:债券 27,120,863,307.97 37.59
资产支持证券 116,360,000.00 0.16
2 买入返售金融资产 5,650,781,711.46 7.83
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 39,008,160,920.13 54.06
4 其他资产 261,433,859.77 0.36
5 合计 72,157,599,799.33 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额 2.93
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 3,261,010,849.49 4.73
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 95
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期未出现平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 22.14 4.73
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 14.19 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
11

3 60天(含)—90天 26.40 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 9.72 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 31.94 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 104.38 4.73
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,127,478,497.32 1.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,492,826,616.37 3.62
其中:政策性金融债 2,492,826,616.37 3.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,001,002.20 0.07
6 中期票据 - -
7 同业存单 23,450,557,192.08 34.05
8 其他 - -
9 合计 27,120,863,307.97 39.38
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111912069 19北京银行 CD069 20,000,000 1,976,691,125.43 2.87
2 111912071 19北京银行 CD071 11,000,000 1,096,259,220.27 1.59
3 112090844 20北京农商银行 CD015 10,000,000 998,377,463.88 1.45
4 112018017 20华夏银行 CD017 10,000,000 998,371,895.43 1.45
5 111984285 19宁波银行 CD163 10,000,000 996,571,521.39 1.45
6 111976661 19重庆农村商行 CD313 10,000,000 983,926,019.10 1.43
7 112093956 20北京农商银行 CD048 10,000,000 981,283,454.50 1.42
8 170205 17国开 05 6,700,000 670,599,903.32 0.97
9 111903210 19农业银行 CD210 6,000,000 596,430,241.41 0.87
10 111976017 19北京农商银行 CD227 6,000,000 596,373,134.80 0.87
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1111%
报告期内偏离度的最低值 0.0388%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0639%

注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138169 平汽 3A1 1,000,000.00 41,360,000.00 0.06
2 139879 国链 11A2 390,000.00 39,000,000.00 0.06
3 139878 国链 11A1 360,000.00 36,000,000.00 0.05
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,
在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持 1.00元。
5.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 19北京银行 CD069(111912069)、19北京银行
CD071(111912071)、20华夏银行 CD017(112018017)、19宁波银行 CD163(111984285)、19重庆农村商
行 CD313(111976661)、19农业银行 CD210(111903210)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年 9月 11日,因存在个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权等违规行为,中国银行业
监督管理委员会北京监管局对北京银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
2019年 7月 5日,因存在流动资金额度测算存在数据编造等违规行为,中国银行业监督管理委员会宁
波监管局对华夏银行股份有限公司宁波分行处以罚款的行政处罚。
2019年 7月 5日,因存在违反信贷政策、违规开展存贷业务等违规行为,中国银行业监督管理委员会
宁波监管局对宁波银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
2019年 7月 4日,因存在内控管理不严违规行为,中国银行业监督管理委员会重庆监管局对重庆农村
商业银行股份有限公司处以罚款的行政处罚
2020年 1月 3日,因存在向环保不达标企业发放贷款、票据保证金管理不到位等违规行为,中国银行
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
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业监督管理委员会宁波监管局对中国农业银行股份有限公司宁波市分行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其
未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 230,531,151.97
4 应收申购款 30,902,707.80
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 261,433,859.77
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时合惠货币A 博时合惠货币B
本报告期期初基金份额总额 9,244,079,761.50 58,634,863,817.06
报告期基金总申购份额 3,788,621,691.27 17,675,615,488.42
报告期基金总赎回份额 4,402,621,482.65 16,064,176,573.65
报告期期末基金份额总额 8,630,079,970.12 60,246,302,731.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2020-01-07 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
2 申购 2020-01-08 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%
3 转出 2020-01-10 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00%
4 赎回 2020-01-17 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%
5 申购 2020-02-06 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%
6 赎回 2020-02-17 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
7 赎回 2020-02-20 -35,000,000.00 -35,000,000.00 0.00%
8 申购 2020-03-05 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%
9 申购 2020-03-13 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00%
10 赎回 2020-03-27 - 120,000,000.00 - 120,000,000.00 0.00%
合计 205,000,000.00 205,000,000.00
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 3月 31日,博时基金公司共管理 210只开放式基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产
总规模逾 11576亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 3599
亿元人民币,累计分红逾 1255亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2020年 1季末:
博时旗下权益类基金业绩表现较好。一季度上证综指下跌 9.83%,博时旗下 45只权益基金(各类份额
分开计算,下同)实现正收益,其中,博时医疗保健混合(050026)等基金年内净值增长率超过 10%。52
只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2,17只基金同类排名在前 1/4,6只基金同类排名前 3,
其中,博时量化平衡混合(004495)、博时弘泰定期开放混合(160524)、博时创业板 ETF联接 A(050021)
年内净值增长率银河证券同类排名分别为 4/126、3/64、3/61;博时睿远事件驱动灵活配置混合(160518)、博
时创业板 ETF联接 C(006733)、博时弘盈定期开放混合(160520)、博时鑫泽灵活配置混合(003435) 等基金年
内净值增长率银河证券同类排名在前 1/10;博时创业板 ETF(159908)、博时汇智回报灵活配置混合(004448)、
博时乐臻定期开放混合(003331)、博时弘盈定期开放混合 C(160521)、博时荣享回报灵活配置定期开放混
合 C(006159)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合 A(006158)、博时汇悦回报混合(006813)、博时创业成
长混合 A(050014)、博时鑫泽灵活配置混合 A(003434)、博时逆向投资混合 A(004434) 等基金年内净值增长
率银河证券同类排名在前 1/4。
博时固定收益类基金表现持续稳健,银河证券数据显示,一季度全市场债券基金平均收益 1.74%,博时
旗下 71只固定收益类年内净值增长率超过 2%,其中博时安丰 18个月定期开放债券 A(160515)、博时安丰
18个月定期开放债券 C(160523)、博时天颐债券 A(050023)、博时天颐债券 C(050123)等 4只基金年内净值
增长率超过 4%。76只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2,46只基金同类排名在前 1/4,12
只基金同类排名前 10,其中,博时安丰 18个月定期开放债券 C(160523)、博时安丰 18个月定期开放债券
A(160515)、博时安康 18个月定期开放债券(501100) 年内净值增长率银河证券同类排名前 5,分别为 1/87、
4/347、5/347;博时月月薪定期支付债券(000246)、博时双月薪定期支付债券(000277)、博时安泰 18个月定
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期开放债券 A(002356)、博时天颐债券 A(050023)、博时富乾纯债 3个月定期开放债券发起式(005631)、博时
合惠货币 B(004137)、博时天颐债券 C(050123)、博时稳健回报债券 A(160513)、博时景发纯债债券(003023)、
博时稳健回报债券 C (160514)、博时安瑞 18个月定期开放债券 A(002476)、博时安泰 18个月定期开放债券
C(002357)、博时聚源纯债债券(003188)、博时富鑫纯债债券(003703)、博时宏观回报债券 A/B(050016)、博
时富淳纯债 3个月定期开放债券发起式(007517)、博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)、博时利发纯债
债券(003260)、博时裕通纯债 3个月定期开放债券发起式 A(002716) 等基金年内净值增长率银河证券同类排
名在前 1/10;除此以外,还有博时宏观回报债券 C(050116)、博时汇享纯债债券(A:004366、C:004367)、
博时安心收益定期开放债券(A:050028、C:050128)、博时富发纯债债券(003207)、博时中债 5-10年农发
行债券指数(A:006848、C:006849)等基金年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。
商品型基金当中,博时黄金 ETF(159937)今年来紧密跟踪金价、表现突出,各类份额一季度净值增
长率均超过 6%,其中博时黄金 ETF联接 A(002610)、博时黄金 ETF联接 C(002611) 年内净值增长率银河证
券同类排名分别为 2/8、2/6。
2、 其他大事件
2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品
博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的同
类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借在
可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在 ESG
投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时合惠货币市场基金设立的文件
9.1.2 《博时合惠货币市场基金基金合同》
9.1.3 《博时合惠货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时合惠货币市场基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时合惠货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
博时合惠货币市场基金 2020年第 1季度报告
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9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十二日