上投摩根天添盈货币市场基金2020年第1季度报告
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基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日
上投摩根天添盈货币市场基金 2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根天添盈货币
基金主代码 000855
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 25日
报告期末基金份额总额 9,997,698,679.01份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供
资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩
比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特
征,对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全
性和流动性基础上,力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金
以短期金融工具作为投资对象,基于对各细分市场的市场规模、
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交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资
组合平均剩余期限要求等重要指标的分析,确定(调整)投资组
合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因
素,本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、
市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,形成对未来货
币市场利率变动的预期,并依此确定和调整组合的平均剩余期
限。在个券选择层面,本基金将综合考虑安全性、流动性和收益
性等因素,通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状
况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益
配比最合理的证券作为投资对象。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关
注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

上投摩根天添盈货
币 A类
上投摩根天添盈货
币 B类
上投摩根天添盈货
币 E类
下属分级基金的交易代

000855 000856 000857
报告期末下属分级基金
的份额总额
9,803,088,375.02

-份 194,610,303.99份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)
上投摩根天添盈货币
A类
上投摩根天添盈
货币 B类
上投摩根天添
盈货币 E类
1.本期已实现收益
54,023,577.59 - 1,068,786.96
2.本期利润 54,023,577.59 - 1,068,786.96
3.期末基金资产净值 9,803,088,375.02 - 194,610,303.9
9
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根天添盈货币 A类:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.5682% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2316% 0.0008%

2、上投摩根天添盈货币 B类:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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② 率③ 率标准差

过去三个月 - - - - - -

3、上投摩根天添盈货币 E类:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.6058% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2692% 0.0008%
注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
上投摩根天添盈货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年 11月 25日至 2020年 3月 31日)
1、上投摩根天添盈货币 A类
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2、上投摩根天添盈货币 B类


3、上投摩根天添盈货币 E类
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注:1.本基金合同生效日为2014年11月25日,图示时间段为2014年11月25日至2020年3
月31日。
2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日, 建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同的规定。
3.自2018年6月22日起,本基金B类基金份额为零且停止计算B类基金份额每万份收益。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
鞠婷
本基金基金
经理
2016-05-27 -
5年(金
融领域
从业经
验 14
年)
鞠婷女士,1997 年 7
月至 2001年 5月在中
国建设银行第一支行
担任助理经济师,
2006 年 3 月至 2014
年 10 月在瑞穗银行
总行担任总经理助
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理,自 2014年 10月
起加入上投摩根基金
管理有限公司,先后
担任我公司货币市场
投资部基金经理助
理、基金经理,2015
年 7 月至 2018 年 11
月担任上投摩根现金
管理货币市场基金基
金经理,自 2016年 5
月起同时担任上投摩
根天添盈货币市场基
金和上投摩根天添宝
货币市场基金基金经
理,自 2020年 3月起
同时担任上投摩根货
币市场基金基金经
理。
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例
遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的
一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监
控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
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对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同
一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行
间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查
价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独
立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不
公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情形:无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度由于新冠肺炎疫情爆发阻碍了节后的生产复工,打破了宏观经济逐步回暖的
步骤,短期内经济表现较为疲软。2 月官方制造业 PMI 综合指数大幅降至 35.7,创 05
年以来新低;显示制造业景气出现明显的萎缩。2020年 1-2月全国规模以上工业企业利
润总额同比下降 38.3%;工业增加值同比-13.5%,上期为 6.9%,春节后企业复工延迟,
对部分工业行业生产冲击明显。2月受疫情、春节共同作用 CPI同比上涨 5.2%,前值 5.4%,
增速不及前值;PPI 同比收于-0.4%,前值 0.1%,大幅低于前值。从 1-2 月累计进出口
同比来看,出口大幅回落至-17.2%,;进口累计同比为-4%,尚处在正常波动水平。
回顾一季度,年初央行为配合地方债发行,于 2020 年 1 月 6 日下调金融机构存款
准备金率 0.5个百分点;春节后为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性的合理充裕和
货币市场平稳运行,开市首日投放 1.2 万亿逆回购,且在 7 天及 14 天两个期限上均下
调 10个 BP。3月 16日,央行实施普惠金融定向降准。3月 30日央行又下调公开市场 7
天逆回购利率 20个 BP,始终维持相对宽松的货币环境,为经济修复提供有利条件。受
此影响,资金利率及存款存单信用债收益率均出现大幅下行,其中 1年期国开债收益率
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下行 80BP左右,10年期国开债收益率下行 64BP左右,1年期存单下行 80BP左右。
本基金在一季度继续以流动性和安全性为首要目标,积极维持一定久期。逐步提高
高等级信用债配置。同时预估客户现金流动向,密切关注季末客户申赎情况,做好流动
性前瞻性管理,把控组合整体风险,力争在提高基金收益水平的同时,维护组合安全性。
展望二季度,虽然国内疫情趋于稳定,生产生活逐步恢复,但海外疫情持续蔓延,
对经济的未来发展仍会产生一定的影响。在疫情形势全球没有出现明朗的情况下,金融
体系流动性预计将依然宽松,国内货币政策逆周期调节力度或存在进一步加大的可能,
MLF 降息、全面降准依然可期。操作上,本基金会谨记货币基金现金管理工具的原则,
密切关注海内外市场及政策变化,灵活调整资产配置。遵守各项监管要求,同时严格控
制客户集中度,确保组合流动性和安全性,力争为投资者提供稳健的长期回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根天添盈货币 A份额净值增长率为:0.5682%,同期业绩比较基准收
益率为:0.3366%,
上投摩根天添盈货币 B 份额净值增长率为:0.0000%,同期业绩比较基准收益率
为:0.3366%,
上投摩根天添盈货币 E 份额净值增长率为:0.6058%,同期业绩比较基准收益率
为:0.3366%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 4,311,780,902.92 42.30
其中:债券 4,311,780,902.92 42.30
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资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,126,024,403.77 11.05

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,494,480,319.59 44.09
4 其他资产 260,619,250.30 2.56
5 合计 10,192,904,876.58 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.20
其中:买断式回购融资 -
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 109
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
115
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报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
77

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基
金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内 32.35 1.87

其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 9.90 -

其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 7.59 -

其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 6.03 -

其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天
(含)
45.38 -

其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
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合计 101.25 1.87
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 541,996,526.26 5.42
其中:政策性金融债 541,996,526.26 5.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,101,061,952.12 11.01
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,668,722,424.54 26.69
8 其他 - -
9 合计 4,311,780,902.92 43.13
10
剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 111910297
19兴业银行
CD297
2,000,000.00 198,335,875.64 1.98
2 112095446
20广州农村商业
银行 CD049
2,000,000.00 196,703,771.31 1.97
3 111916325 19上海银行 1,500,000.00 149,640,665.66 1.50
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CD325
4 112093919
20北京农商银行
CD044
1,500,000.00 148,388,531.65 1.48
5 112011038
20平安银行
CD038
1,500,000.00 147,569,052.44 1.48
6 112092451
20广州农村商业
银行 CD014
1,500,000.00 147,393,586.30 1.47
7 170209 17国开 09 1,200,000.00 121,127,634.93 1.21
8 012000036
20国药控股
SCP001
1,000,000.00 100,404,095.16 1.00
9 111906192
19交通银行
CD192
1,000,000.00 99,136,143.44 0.99
10 112091824
20上海农商银行
CD013
1,000,000.00 99,033,640.22 0.99

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1194%
报告期内偏离度的最低值 0.0323%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0634%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本
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基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 190,065,799.02
3 应收利息 70,190,914.76
4 应收申购款 362,536.52
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 260,619,250.30

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息,可致电本基金管理人获
取。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 上投摩根天添盈货
币A类
上投摩根天添盈货
币B类
上投摩根天添盈货
币E类
本报告期期初基金份额总额 9,329,404,462.33 - 112,537,666.68
报告期基金总申购份额 901,198,510.48 - 356,119,528.87
报告期基金总赎回份额 427,514,597.79 - 274,046,891.56
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报告期基金拆分变动份额 - - -
报告期期末基金份额总额 9,803,088,375.02 - 194,610,303.99
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息

§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根天添盈货币市场基金设立的文件;
2. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》;
3. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金托管协议》;
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。

9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。




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