银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)
2020-04-29 文字大小 【 】 【打印
            

银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2020年第1号)
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年
10月29日证监许可【2019】2157号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
风险和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证
监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等
能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分
享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定
期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资
方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人
获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基
金、货币市场基金、基金中基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获
得不同的收益预期,也将承担不同程度的收益风险。一般来说,基金的收益预
期越高,投资人承担的收益风险也越大。本基金是混合型证券投资基金,其预
期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分
基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围
内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基
金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金
资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体详见本招募说明
书中“风险揭示”章节。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资
于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资
于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、
流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦
请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。
本基金按照基金份额发售面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,
基金份额净值可能低于基金份额发售面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风
险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放
式基金所特有的一种风险,对本基金而言,即在开放期内当单个开放日内的基
金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除
申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基
金总份额的20%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务,但可上市交易。在场内交易过
程中,可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即基金
折价交易,从而影响基金份额持有人收益或产生损失。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金合
同等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资
期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能
会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现
的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购
和赎回基金份额,基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售
公告以及基金管理人网站。
本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或者超过基金总份额的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年4月29日。
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 5
二、释义 .......................................................................................................................................... 6
三、基金管理人 ............................................................................................................................ 13
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 28
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 33
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 42
七、基金备案 ................................................................................................................................ 51
八、基金份额的上市交易............................................................................................................. 52
九、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 54
十、基金的投资 ............................................................................................................................ 70
十一、基金的财产 ........................................................................................................................ 79
十二、基金资产估值 .................................................................................................................... 80
十三、基金的收益与分配............................................................................................................. 86
十四、基金的费用与税收............................................................................................................. 88
十五、基金的会计和审计............................................................................................................. 90
十六、基金的信息披露................................................................................................................. 91
十七、风险揭示 ............................................................................................................................ 98
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 108
十九、基金合同的内容摘要....................................................................................................... 110
二十、基金托管协议的内容摘要............................................................................................... 126
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 141
二十二、其他应披露事项........................................................................................................... 143
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 144
二十四、备查文件 ...................................................................................................................... 145
一、绪言
《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)、《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规编写。
本招募说明书阐述了银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由银
华基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基金
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为
基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当
事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
2、基金管理人:指银华基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投
资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华大盘精选
两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《银华大盘精选两年定期开放混合型证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基
金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会或其他经国务院授权的机构
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额
的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务
24、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金基金份额的
行为
25、销售机构:指银华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的其他机构;以及可通过深圳证券交易所交易系统
办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金
销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的深圳证券交易所会员单位
26、基金销售网点:指销售机构的销售网点
27、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交
易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场
所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
28、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理
基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所。通过该等场所办理基金份额
的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司,基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构
31、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,登记在该系统的基金份额也称为场外份额
32、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统,登记在该系统的基金份额也称为场内份额
33、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资人持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况。投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务
时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结
算系统
34、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资人通过深
圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时
需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系

35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起基金份额变动及结余情况
的账户
36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n=1,2,3,4,5……
43、定期开放:指本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、
封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式
44、年度对日:指某一日期在后续年度中的对应日期;如该日历年度中不存
在对应日期的,或该对应日期为非工作日的,则顺延至下一工作日
45、封闭期:本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效
之日)起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相
邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人
可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额
46、开放期:本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金每两年开放一次,
每个开放期的首日为基金合同生效日的第偶数个年度对日,每个开放期不少于5
个工作日,不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,
且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行公告。如在开放期内发生不可抗
力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,
在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时
间,直至满足开放期的时间要求
47、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放)
48、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
49、《业务规则》:指本基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订
50、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条
件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
51、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明
书规定的条件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
52、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招
募说明书规定的条件以及基金销售网点规定的手续要求将本基金基金份额兑换
为现金的行为
53、上市交易:基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买
卖基金份额的行为
54、《上市交易公告书》:指《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基
金上市交易公告书》
55、基金转换:指在基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按照基金
合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、
已开通基金转换业务的某一开放式基金的全部或部分基金份额转换为同一基金
管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金基金份额的行为
56、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
57、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不
同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行
转登记的行为
58、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证
券登记系统间进行转登记的行为
59、巨额赎回:指本基金开放期内单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请
份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
60、元:指人民币元
61、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款
本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
66、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
67、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资人,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
68、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

70、转融通证券出借业务:指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
71、港股通:指内地投资人委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立的
证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交
易所上市的股票
72、基金产品资料概要:指《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理股份有限公司
注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证
监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿
元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例44.10%)、第
一创业证券股份有限公司(出资比例26.10%)、东北证券股份有限公司(出资
比例18.90%)、山西海鑫实业股份有限公司(出资比例0.90%)、珠海银华聚义
投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.57%)、珠海银华致信投资合伙企业(有
限合伙)(出资比例3.20%)及珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)(出资比
例3.22%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许
可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名
称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公
司董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员
会”、“审计委员会”四个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基
金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加
强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、
高级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一
部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理
部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管
理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、
投资银行部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、公司办公室、财务行政
部、深圳管理部等24个职能部门,并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公
司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时
下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老
金投资决策及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负
责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲
师,甘肃省证券公司发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股
份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,西南证券副总裁,中国银河证券副
总裁,西南证券董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、
中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委
员会委员、重庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长,兼任中国上市公司
协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委
员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有
限公司董事、中国航发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公
司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员。
王芳女士:董事,法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责
任公司法律支持部经理,第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总
经理、合规总监、副总裁,第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总
监。现任第一创业证券股份有限公司董事、总裁,第一创业证券承销保荐有限
责任公司执行董事。
李福春先生:董事,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团
公司发展部部长;吉林省经济贸易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副
主任;长春市副市长;吉林省发展和改革委员会主任;吉林省政府党组成员、
秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记,东证融汇证券资产管
理有限公司董事长,中证机构间报价系统股份有限公司监事,深圳证券交易所
第四届理事会战略发展委员会委员,上海证券交易所第四届理事会政策咨询委
员会委员。
吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员,
重庆市证券监管办公室副处长,重庆证监局上市处处长,重庆渝富资产经营管
理集团有限公司党委委员、副总经理,重庆东源产业投资股份有限公司董事
长,重庆机电股份有限公司董事,重庆上市公司董事长协会秘书长,西南证券
有限责任公司董事,安诚财产保险股份有限公司副董事长,重庆银海融资租赁
有限公司董事长,重庆直升机产业投资有限公司副董事长,华融渝富股权投资
基金管理有限公司副董事长,西南药业股份有限公司独立董事,西南证券股份
有限公司董事,西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董
事、总裁、党委副书记,重庆股份转让中心有限责任公司董事长,西证国际投
资有限公司董事长,西证国际证券股份有限公司董事会主席,重庆仲裁委仲裁
员,重庆市证券期货业协会会长。
王立新先生:董事,总经理,经济学博士,中国证券投资基金行业最早的
从业者,已从业20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优
秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会
科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村
发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金管理有
限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股
份有限公司总经理、银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事长。此外,兼任中
国基金业协会理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副
主编、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系
友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。
郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师。曾任中国社会
科学院研究生院副院长,欧洲所副所长,拉美所所长和美国所所长。现任第十
三届全国政协委员,中国社科院世界社保研究中心主任,研究生院教授、博士
生导师,政府特殊津贴享受者,人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员,
保监会重大决策咨询委员会委员,在北京大学、中国人民大学、国家行政学
院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。
刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学
教授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工
作者,中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事,中国会计学
会对外学术交流专业委员会副主任,中国会计学会教育分会前任会长,中国管
理现代化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务
中心(后更名为信利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任
北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人,同时兼任北京朝阳区律
师协会副会长。
封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部
所属中华财务会计咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙
人,普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主
席;还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组
审核委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
钱龙海先生:监事会主席,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司
总经理助理;佛山证券有限责任公司副总经理,第一创业证券有限责任公司董
事、总裁、党委书记,第一创业投资管理有限公司董事长,第一创业证券承销
保荐有限责任公司董事,第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁。
现任第一创业证券股份有限公司监事会主席,第一创业投资管理有限公司董
事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。
李军先生:监事,管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师,西南
证券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助
理、业务总监,西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外,还曾先后
担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监管三处)副处长、企业
管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长,并曾兼任重庆渝富
资产经营管理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部
总经理。
龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负
责人,泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理,湘财证券有限责任公
司稽核经理,交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理,银华基金管理股份
有限公司运作保障部总监。现任公司机构业务部总监。
杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管,北京赛特饭
店财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司财务行政部总监助
理。
周毅先生:副总经理,硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经
理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职,曾任银
华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)及银华
抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副
总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华
国际资本管理有限公司总经理,并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基
金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。
凌宇翔先生:副总经理,工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券
有限责任公司;2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经
理。
苏薪茗先生:副总经理,博士研究生,获得中国政法大学法学学士、清华
大学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士
(金融学专业)学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者,中国银监会政策
法规部创新处主任科员,中国银监会创新监管部综合处副处长,中国银监会创
新监管部产品创新处处长,中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经
理。
杨文辉先生:督察长,法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公
司、中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长,兼任银华资本管理
(珠海横琴)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。
2、本基金基金经理
李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任
运营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年3月加盟银华基
金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务。现任投资管理一部基
金经理。自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经
理,自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券
投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基
金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,自2018年8月15日至2019年9月20日兼任银华战略新兴灵活配置定期
开放混合型发起式证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。
张萍女士:硕士学位。曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8
月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务,现任投资管理一部基金经
理。自2018年11月6日起担任银华估值优势混合型证券投资基金、银华中小盘
精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基
金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月19
日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年9月20
日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
程桯先生:硕士学位。曾就职于天弘基金、中信证券、安永华明会计师事
务所,2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2019年3
月22日起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年3月
27日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。
3.公司投资决策委员会成员
委员会主席:王立新
委员:周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、李晓星
王立新先生:详见主要人员情况。
周毅先生:详见主要人员情况。
王华先生:硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证
券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究
策划部、基金经理部工作,曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证
券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券
投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向
投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华优质增长混合型证券
投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及A
股基金投资总监。
姜永康先生:硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险(集团)
股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有
限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基
金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中
证转债指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华
永泰积极债券型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益基金
投资总监及投资管理三部总监、投资经理以及银华资本管理(珠海横琴)有限公
司董事。
倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,
历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾
任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金
管理有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合
型证券投资基金(LOF)基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值
优势混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
董岚枫先生:博士学位。曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。
2010年10月加盟银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、行业研究
员、研究部副总监。现任研究部总监。
肖侃宁先生:硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经
理,天同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家
货币基金基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理
企业年金,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、
投资总监、公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016年8月加入银华基
金管理股份有限公司,现任公司总经理助理,兼任银华尊和养老目标日期2035
三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2040三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)基金经理。
李晓星先生:硕士学位。2006年8月至2011年2月任职于ABB(中国)有
限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3
月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投
资管理一部基金经理。曾任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券
投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任银华中小盘
精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基
金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券
投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金及银华心怡灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券/期货投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披
露前应予保密,不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提
供的情况除外;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税
后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制全权处理本基金的投资。
2.本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全
内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
(2)动用银行信贷资金从事证券买卖;
(3)违反规定将基金资产向他人贷款或者提供担保;
(4)从事证券信用交易(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除
外);
(5)以基金资产进行房地产投资;
(6)从事有可能使基金承担无限责任的投资;
(7)从事证券承销行为;
(8)违反证券交易业务规则,利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价
格;
(9)进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为;
(10)通过股票投资取得对上市公司的控制权;
(11)因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其
他持有5%以上投票权的股东恶意串通,致使股东大会表决结果侵犯社会公众股
东的合法利益;
(12)法律、法规及监管机构规定禁止从事的其他行为。
4.本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(5)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
(7)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5.基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋
取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
1.风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险,基金
管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的
组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。
(2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会
存在以及如何引起风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的
后果。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的
度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可
能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指
标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风
险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,
对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必
要时适时加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2.内部控制制度
(1)内部控制的原则
1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高
度的独立性与权威性。
3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切
实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工
作流程的控制,进而达到对各项经营风险的控制。
5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门,
在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批
准程序和监督处罚措施。
6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必须
随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
(2)内部控制的主要内容
1)控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董
事会下设立了风险控制委员会,负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进
行研究并制定相应的控制制度。在特殊情况下,风险控制委员会可依据其职权,
在上报董事会的同时,对公司业务进行一定的干预。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金
投资等发表专业意见及建议。
此外,公司设有督察长,组织指导公司的监察与稽核工作,对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的
关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存人
员进行处理。
4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
5)监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行
内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公
司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出
改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,
定期出具监察稽核报告,报公司督察长、董事会及中国证监会。
(3)基金管理人关于内部控制制度的声明
1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及
管理层的责任;
2)上述关于内部控制制度的披露真实、准确;
3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内
部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、概况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
(二)主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证
券投资基金1006只。自2003年以来,中国工商银行连续十六年获得香港《亚洲
货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得
奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广
泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面
认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接
轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控
工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1.场外销售机构
(1)直销机构
1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐
2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
移动端站点 请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信
客户服务电话 010-85186558,4006783333
投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手
续,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
(2)其他销售机构
1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址 中国北京复兴门内大街55号
法定代表人 陈四清
客服电话 95588 网址 www.icbc.com.cn
2) 交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路188号
法定代表人 彭纯
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
3) 平安银行股份有限公司
注册地址 中国深圳市深南东路5047号
法定代表人 谢永林
客服电话 95511-3 网址 bank.pingan.com
4) 爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人 钱华
网址 www.ajzq.com
5) 安信证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人 王连志
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn
6) 财通证券股份有限公司
注册地址 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
法定代表人 陆建强
客服电话 95336;400-869-6336 网址 www.ctsec.com
7) 渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人 王春峰
客服电话 400-651-5988 网址 www.ewww.com.cn
8) 大同证券有限责任公司
注册地址 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人 董祥
客服电话 400-712-1212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/
9) 德邦证券股份有限公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn
10) 第一创业证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人 刘学民
客服电话 95358 网址 www.firstcapital.com.cn
11) 东北证券股份有限公司
注册地址 长春市生态大街6666号
法定代表人 李福春
客服电话 95360 网址 www.nesc.cn
12) 东海证券股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人 赵俊
客服电话 95531;400-888-8588 网址 http://www.longone.com.cn
13) 东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人 范力
客服电话 95330 网址 http://www.dwzq.com.cn
14) 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 薛峰
客服电话 95525; 400-888-8788 网址 www.ebscn.com
15) 国都证券股份有限公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人 王少华
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
16) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 杨德红
客服电话 95521 网址 www.gtja.com
17) 国联证券股份有限公司
注册地址 江苏省无锡市金融一街8号7-9层
法定代表人 姚志勇
客服电话 95570 网址 www.glsc.com.cn
18) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人 何如
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn
19) 国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人 蔡咏
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn
20) 华安证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人 章宏韬
客服电话 95318 网址 www.hazq.com
21) 华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人 黄金琳
客服电话 96326(福建省外请先拨0591) 网址 www.hfzq.com.cn
22) 华龙证券股份有限公司
注册地址 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人 李晓安
客服电话 95368 网址 www.hlzq.com
23) 华西证券股份有限公司
注册地址 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人 杨炯洋
客服电话 95584 网址 www.hx168.com.cn
24) 华鑫证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
法定代表人 俞洋
客服电话 95323,4001099918 网址 www.cfsc.com.cn
25) 江海证券有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 赵洪波
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
26) 开源证券股份有限公司
注册地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人 李刚
客服电话 400-860-8866 网址 www.kysec.cn
27) 南京证券股份有限公司
注册地址 南京市江东中路389号
法定代表人 步国旬
客服电话 95386 网址 www.njzq.com.cn
28) 平安证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人 何之江
客服电话 95511-8 网址 stock.pingan.com
29) 上海证券有限责任公司
注册地址 上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人 李俊杰
客服电话 021-962518 网址 www.962518.com
30) 申万宏源证券有限公司
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 杨玉成
客服电话 95523;400-889-5523 网址 www.swhysc.com
31) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人 李琦
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com
32) 世纪证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406
法定代表人 李强
网址 www.csco.com.cn
33) 首创证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人 毕劲松
客服电话 400-620-0620 网址 www.sczq.com.cn
34) 西部证券股份有限公司
注册地址 西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人 徐朝晖
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn
35) 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 廖庆轩
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
36) 新时代证券股份有限公司
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 叶顺德
客服电话 95399 网址 www.xsdzq.cn
37) 信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 张志刚
客服电话 95321 网址 www.cindasc.com
38) 中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人 陈共炎
客服电话 400-888-8888或95551 网址 www.chinastock.com.cn
39) 中泰证券股份有限公司
注册地址 济南市市中区经七路86号
法定代表人 李玮
客服电话 95538 网址 www.zts.com.cn
40) 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青
客服电话 400-888-8108 网址 www.csc108.com
41) 中信证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人 张佑君
客服电话 95548 网址 www.cs.ecitic.com
42) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人 姜晓林
客服电话 95548 网址 http://sd.citics.com/
43) 中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人 菅明军
客服电话 95377 网址 www.ccnew.com
44) 民生证券股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人 余政
客服电话 400-619-8888 网址 www.mszq.com
45) 联讯证券股份有限公司
注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人 严亦斌
客服电话 95564 网址 www.lxzq.com.cn
46) 珠海盈米基金销售有限公司
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
联系人 黄敏嫦
客服电话 020-89629066 网址 www.yingmi.cn
47) 北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院A座4层A428室
联系人 江卉
客服电话 4000988511 网址 kenterui.jd.com
48) 南京苏宁基金销售有限公司
办公地址 南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号
联系人 王旋
客服电话 95177 网址 www.suning.com
49) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
联系人 韩爱彬
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn
50) 上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)
联系人 罗梦
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com
51) 上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
联系人 潘世友
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
52) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
联系人 张旭
客服电话 4008105919 网址 www.fengfd.com
53) 北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
联系人 侯芳芳
客服电话 400-061-8518 网址 www.danjuanapp.com
54) 北京百度百盈基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
联系人 孙博超
客服电话 95055-4 网址 www.baiyingfund.com
55) 腾安基金销售(深圳)有限公司
办公地址 深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
联系人 谭广锋
客服电话 95017(转1转8) 网址 www.tenganxinxi.com或www.txfund.com
56) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号
法定代表人 陈宏
客服电话 400-911-2233 网址 www.xzsec.com
57) 深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
联系人 龚江江
客服电话 4006-788-887 网址 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
58) 浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
联系人 董一锋
客服电话 4008-773-772 网址 网址:www.ijijin.com.cn
59) 上海陆金所基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴1333号14楼
联系人 宁博宇
客服电话 400-821-9031 网址 www.lufunds.com
(以上排名不分先后)
2.场内销售机构
本基金的场内认购将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位进行。本基金
认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发
售。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本
基金上市后,代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与本基金份额的上市
交易。
3.基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同
等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址 北京市西城区太平桥大街17号
办公地址 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人 周明 联系人 徐一文
电话 010-50938888 传真 010-50938828
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
住所及办公地址 上海市浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 021-51150298 传真 021-51150398
经办律师 刘佳、范佳斐
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所及办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 021-23238888 传真 021-23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经中国证监会2019年10月29日证
监许可【2019】2157号准予募集注册。
(二)基金类别
混合型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期
之间定期开放的运作方式。
(四)基金的封闭期与开放期
本基金每两年开放一次,每个开放期的首日为基金合同生效日的第偶数个年
度对日,每个开放期不少于5个工作日,不超过20个工作日,开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行
公告。开放期内本基金开放申购、赎回等业务。年度对日是指某一日期在后续年
度中的对应日期;如该日历年度中不存在对应日期的,或该对应日期为非工作日
的,则顺延至下一工作日。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)至第
一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期
之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一
工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
(五)基金存续期限
不定期
(六)基金份额发售面值和认购价格
本基金每份基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购价格为人民币1.00元/份。
(七)募集方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售或按基金管理人、销售机构提供
的其他方式公开发售,投资人可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基
金。
场外发售渠道包括基金管理人及其他销售机构的销售网点;场内发售渠道
为通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所会员单
位。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可办理场内基金
份额的发售。
通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金
账户下,在本基金封闭期内不得赎回,但可以通过跨系统转托管转至证券登记
系统后在深圳证券交易所上市交易。通过场内认购的基金份额登记在证券登记
系统基金份额持有人深圳证券账户下,在本基金封闭期内不得赎回,但基金份
额持有人可以在本基金在深圳证券交易所上市交易后,通过深圳证券交易所交
易基金份额。其中,深圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账
户。基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系
统之间的转换。
各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,
由于投资人怠于查询而产生的任何损失由投资人自行承担。
(八)募集场所
在基金募集期内,本基金将通过基金管理人的直销中心、网上直销交易系
统及其他基金销售机构的销售网点发售(具体名单详见基金份额发售公告以及基
金管理人网站)。
基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公
示。本基金的场外认购通过基金管理人直销机构的直销中心、网上直销交易系
统及基金销售机构的销售网点办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理
人、销售机构提供的其他方式办理。直销机构的直销中心办理业务时以其相关
规则为准,销售机构名单和联系方式见本招募说明书“五、相关服务机构”。
本基金的场内认购将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位进行。本基金
认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发
售。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本
基金上市后,代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与本基金基金份额的
上市交易。
基金管理人直销机构、其他销售机构办理基金认购业务的地区、网点的具
体情况和联系方法,请参见本基金基金份额发售公告以及当地销售机构的公
告。
(九)募集期限
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
本基金自2019年12月4日至2019年12月10日进行发售。如果在此期间
届满时未达到本招募说明书第七部分第(一)条规定的基金备案条件,基金可在
募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况,在符合相关法律法
规的情况下,在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
(十)募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人。
(十一)募集规模
本基金募集份额总额不少于2亿份,募集金额总额不少于2亿元人民币。
基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制,具体规定
见本基金的基金份额发售公告。
(十二)投资人对基金份额的认购
1.认购时间安排:
本基金认购时间为2019年12月4日至2019年12月10日。如遇突发事件,
发售时间可适当调整,并进行公告。
场内认购具体开放时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外认购具体
开放时间以各销售机构的规定为准。
各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体
业务办理时间可能不同,若基金份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构
自行决定每天的业务办理时间。
根据法律法规的规定与基金合同的约定,如果基金募集达到基金备案条
件,基金合同自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认
之日起生效。如果未达到前述条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到
条件并经备案后宣布基金合同生效。具体发售方案以本基金的基金份额发售公
告为准,请基金投资人就发售和购买事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告
及相关公告。基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在
募集期限内适当延长或缩短本基金的发售时间,但最长不超过法定募集期限并
及时公告。
2.认购原则:
(1)本基金场外认购采用“金额认购,份额确认”的方式,场内认购采用
“份额认购、份额确认”的方式;
(2)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;
(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费率按每笔认购申请
单独计算。已受理的认购申请不允许撤销;
(4)认购期间基金管理人有权对单个投资人的累计认购规模设置上限,且
需满足本基金关于募集上限和基金备案条件等相关规定。
3.认购限额:
本基金场内认购采用份额认购的方式。在具有基金销售业务资格并经深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
进行场内认购时,投资人以份额申请,单笔最低认购份额为1,000份,超过
1,000份的应为1,000份的整数倍。
本基金场外认购采用金额认购的方式。在本基金其他销售机构的销售网点
及网上直销交易系统进行认购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔认购
的最低金额为人民币10元,每笔追加认购的最低金额为人民币10元。直销机构
的直销中心办理业务时以其相关规则为准,基金管理人直销机构或各销售机构
对最低认购限额及交易级差有其他规定的,从其规定,但不得低于上述最低认
购金额。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首笔认购和每笔追加认购的
最低金额。
如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%,基金管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或
者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过
50%,或者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部
分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认结果
为准。
4.销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构
的具体规定。
5.投资人认购应提交的文件和办理的手续:
投资人办理场内认购时,需具有深圳证券账户。已有深圳证券账户的投资
人可直接认购本基金。尚无深圳证券账户的投资人可通过中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的开户代理机构开立账户。
投资人办理场外认购时,需具有中国证券登记结算有限责任公司的深圳开
放式基金账户。其中:已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册
确认手续的投资人,可直接办理本基金场外认购业务;已有深圳证券账户的投
资人,可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户;尚无
深圳证券账户的投资人,可直接申请账户开户,中国证券登记结算有限责任公
司将为其配发深圳基金账户,同时将该账户注册为开放式基金账户。
投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售
公告或各销售机构相关业务办理规则。
(十三)基金的认购费用
1、场外认购费用
本基金对通过直销机构及网上直销交易系统认购的养老金客户与除此之外
的其他投资人实施差别的认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社
会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部
门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户
范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统认购本基金基金份额的养
老金客户,所适用的特定认购费率如下表所示:
认购费率(场外) 认购金额(M,含认购费) 直销养老金客户认购费率
M<100万元 0.36%
100万元≤M<200万元 0.24%
200万元≤M<500万元 0.15%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
除前述直销养老金客户以外的其他投资人认购本基金基金份额时所适用认
购费率如下表所示:
认购费率(场外) 认购金额(M,含认购费) 非直销养老金客户认购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<200万元 0.80%
200万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
2、场内认购费用
深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外非直销养老金
客户认购费率设定场内认购费率。
3、本基金的认购费由提出认购申请并成功确认的基金份额投资人承担。基
金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集
期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项
费用,不从基金财产中列支。若投资人重复认购本基金基金份额时,需按单笔
认购金额对应的费率分别计算认购费用。
(十四)认购份额和金额的计算
1、场外认购份额的计算
本基金场外认购采用金额认购的方式,认购份额计算结果保留到小数点后
两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金
财产承担。利息折算份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的
部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。计算公式如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购
费金额)
认购费用=认购金额-净认购金额
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值
利息折算份额=认购利息/基金份额发售面值
认购份额总额=认购份额+利息折算份额
例1:某投资人(非直销养老金客户)在认购期内投资700,000元,通过场
外认购本基金基金份额,认购费率为1.20%,假设这700,000元在认购期间产生
的利息为90.00元,则其可得到的基金份额计算方法为:
净认购金额=700,000/(1+1.20%)=691,699.60元
认购费用=700,000-691,699.60=8,300.40元
认购份额=691,699.60/1.00=691,699.60份
利息折算份额=90.00/1.00=90.00份
认购份额总额=691,699.60+90.00=691,789.60份
即:投资人(非直销养老金客户)投资700,000元,通过场外认购本基金基
金份额,加上有效认购款在认购期内获得的利息,基金认购期结束后,投资人
经确认的基金份额为691,789.60份。
2、场内认购金额的计算
本基金场内认购采用份额认购方式,认购份额为整数。认购金额计算结果
保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担。利息折算份额计算结果保留到整数位,小数点以后
的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。计算公式如下:
认购金额=基金份额发售面值×(1+认购费率)×认购份额
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购金额=基金份额发售面值×
认购份额+固定认购费金额)
认购费用=基金份额发售面值×认购份额×认购费率
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
净认购金额=基金份额发售面值×认购份额
利息折算份额=利息/基金份额发售面值
认购份额总额=认购份额+利息折算份额
例2:某投资人在认购期内通过场内认购本基金基金份额100,000份,若深
圳证券交易所会员单位设定的投资人场内认购费率为1.20%,假设该笔认购在
认购期间产生的利息为20.00元,则其认购金额和利息折算份额的计算方法
为:
认购金额=1.00×(1+1.20%)×100,000=101,200.00元
认购费用=1.00×100,000×1.20%=1,200.00元
净认购金额=1.00×100,000=100,000.00元
利息折算份额=20.00/1.00=20份
认购份额总额=100,000+20=100,020份
即:投资人在认购期内通过场内认购本基金基金份额100,000份,需交纳
101,200.00元,加上有效认购款在认购期内获得的利息折算份额20份,基金认
购期结束后,投资人经确认的基金份额为100,020份。
(十五)认购的确认
对于T日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在T+1日就申请的有效性
进行确认,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构
规定的其他方式查询认购申请有效性的确认情况。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到认购申请。认购申请的成功确认以登记机构的确认结果为准。
对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权
利,否则,由于投资人怠于查询而产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
(十六)募集期利息的处理方式
投资人有效认购款项在基金募集期间产生的利息归投资人所有。基金合同
生效后,有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持
有人所有,计入基金份额持有人的基金账户,其中利息转份额的具体数额以登
记机构的记录为准。其中,场内有效认购款项利息折算的份额保留至整数位,
小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;场外有效认购款
项利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部
分所代表的资产归基金所有。
(十七)募集资金的管理
本基金募集行为结束前,投资人的认购款项只能存入募集账户,任何人不
得动用。认购期结束后,由登记机构计算投资人认购应获得的基金份额,基金
管理人应在10日内聘请会计师事务所进行认购款项的验资。
七、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并
在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监
会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息(税后);
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当于10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并于6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的上市交易
基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条
件的情况下,基金管理人向深圳证券交易所申请本基金上市交易。
(一)上市交易的地点
本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。
本基金的基金份额上市后,登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司证券登记系统中的场内基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在
中国证券登记结算有限责任公司登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系
统转托管业务将基金份额转至证券登记系统后,方可上市交易。
(二)上市交易的时间
基金合同生效后,可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及相
关法律法规,向深圳证券交易所申请上市交易。
(三)上市交易条件
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请本基金上市:
1、基金募集金额不低于2亿元人民币;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、深圳证券交易所规定的其他条件。
在确定上市交易时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介刊登
基金份额《上市交易公告书》。
(四)上市交易的规则
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。
(五)上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
(六)上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行
情发布系统同时揭示本基金前一交易日的基金份额净值。
(七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相
关公告。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时,本基金将转换为非上市的开放式基金,届时无需召开基金
份额持有人大会。基金终止上市后场内份额的处理规则,由基金管理人提前制定
并公告。
(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规
则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无需召开基
金份额持有人大会审议,并可在本基金更新的招募说明书中列示。
(九)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上
市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
九、基金份额的申购与赎回
(一)基金的封闭期与开放期
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期
之间定期开放的运作方式。
本基金每两年开放一次,每个开放期的首日为基金合同生效日的第偶数个年
度对日,每个开放期不少于5个工作日,不超过20个工作日,开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行
公告。开放期内本基金开放申购、赎回等业务。年度对日是指某一日期在后续年
度中的对应日期;如该日历年度中不存在对应日期的,或该对应日期为非工作日
的,则顺延至下一工作日。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)至第一
个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之
间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市
交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工
作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
(二)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人办理场内申购与赎回业务
的场所为具有基金销售业务资格,并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司认可的,可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证
券交易所会员单位。投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基
金管理人委托的场外销售机构。
投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理场外申
购、赎回业务;投资人需使用深圳证券账户办理场内申购、赎回业务,其中,深
圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深
圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。
具体的销售机构名单详见本招募说明书“五、相关服务机构”相关内容或基金
管理人网站。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站
公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投
资人可通过上述方式进行申购与赎回。基金投资人应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(三)基金销售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人。
(四)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日(若该
工作日为非港股通交易日,则本基金不开放)。投资人在开放期内的每个开放日
办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不
办理申购、赎回业务。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购
与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日,不超过20个工作日,开放
期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工
作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放
日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束
之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申
购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。
(五)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日
业务办理时间结束后不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有基金份额登记日期的先
后次序进行顺序赎回;
5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业
务时,需遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责
任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行;
6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立
的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立的深圳证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户);
7、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手
续、办理时间、处理规则等,在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以
各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生
效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回
时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将通过登记机构及其相关
基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账
户,但中国证监会另有规定时除外。遇证券/期货交易场所或交易市场数据传输
延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管
人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述因素消除的下一
个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎
回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不
成功,则申购款项本金将退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请,申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结
果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询,并妥善行使合法权利。因
投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、
基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得
到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。
在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理
时间进行调整并将于开始实施前按照有关规定公告。
(七)申购和赎回的数量限制
1.申购金额的限制
在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行场外申购时,
每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为
人民币10元。直销机构的直销中心办理业务时以其相关规则为准,基金管理人
直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,从其规定,
但不得低于上述最低申购金额。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受
最低申购金额的限制。
通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深
圳证券交易所会员单位进行场内申购时,单笔申购最低金额为人民币10元。
2.赎回份额的限制
基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份
额;基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份
额。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额持有人办理某
笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在单一销售机构保留的基金份额余额不足
10份的,在赎回时需一次全部赎回。
3.投资人将场外所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,
不受最低申购金额的限制。
4.本基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的
基金份额占基金份额总数的比例上限进行限制。单一投资者持有基金份额数不
得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导
致被动达到或超过50%的除外)。如本基金单一投资人累计申购的基金份额数达
到或者超过基金总份额的50%,基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限
制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份
额的比例达到或者超过50%,或者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有
权拒绝该等全部或者部分申购申请。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
6、对于场内申购、赎回及持有场内基金份额的数量限制,深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则另有规定的,从其最新规定办
理。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
(八)申购和赎回的费用及其用途
1.申购费率
(1)场外申购费率
本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购基金份额的养老金客户与
除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社
会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部
门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户
范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金基金份额的养
老金客户,所适用的特定申购费率如下所示:
申购费率(场外) 申购金额(M,含申购费) 直销养老金客户申购费率
M<100万元 0.45%
100万元≤M<200万元 0.30%
200万元≤M<500万元 0.18%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
除前述直销养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申
购费率如下所示:
申购费率(场外) 申购金额(M,含申购费) 非直销养老金客户申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
(2)场内申购费率
深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外非直销养老金
客户申购费率设定场内申购费率。
2.赎回费率
本基金场外与场内赎回费率一致,详见下表:
赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<365天 0.50%
365天≤Y<730天 0.25%
Y≥730天 0
3.本基金基金份额的申购费在投资人申购基金份额时收取。本基金的赎回
费在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费未归入基金财产的部分用于
支付登记费和其他必要的手续费。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费
率按单笔分别计算。
4.在场外认购、场外申购的投资人其份额持有期限以份额实际持有期限为
准;在场内认购、场内申购以及场内买入,并转托管至场外赎回的投资者份额
持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准,具体持有时间以登记结
算机构系统记录为准。
5.本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,本基金的赎
回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。投资人通过场外赎回时,对
场外持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对场
外持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的
75%计入基金财产;对场外持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取的
赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对场外持续持有期大于等于180天
的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。投资人通过场内
赎回时,赎回费归入基金财产的比例与场外赎回一致。
6.在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以在基
金合同约定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发
生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办
法》等相关法律法规的有关规定在指定媒介上刊登公告。
7.基金管理人可以在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响且不违
反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针
对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监
管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费
率,并另行公告。
8.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及
监管部门、自律规则的规定。
(九)申购份额与赎回金额的计算方式
1.申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)本基金场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除
相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小
数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失
由基金财产承担。本基金场内申购时,申购份额的计算保留至整数位,小数点
以后的部分舍去,不足1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。
(2)本基金场外和场内赎回时,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额,赎回金额计算结果保留到小
数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失
由基金财产承担。
2.申购份额的计算:
本基金基金份额场外、场内申购均采用金额申购的方式。具体申购份额的
计算方法如下:
基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购
费金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例3:某投资人(直销养老金客户)投资1,100,000元场外申购本基金基金
份额,其对应的申购费率为0.30%,假设申购当日本基金基金份额净值为
1.0600元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=1,100,000/(1+0.30%)=1,096,709.87元
申购费用=1,100,000-1,096,709.87=3,290.13元
申购份额=1,096,709.87/1.0600=1,034,631.95份
即:投资人(直销养老金客户)投资1,100,000元场外申购本基金基金份
额,假设申购当日基金份额净值为1.0600元,则其可得到1,034,631.95份本基
金基金份额。
例4:某投资人投资6,000元场内申购本基金基金份额,其对应的申购费率
为1.50%,假设申购当日本基金基金份额净值为1.0600元,则其可得到的申购
份额为:
净申购金额=6,000/(1+1.50%)=5,911.33元
申购费用=6,000-5,911.33=88.67元
申购份额=5,911.33/1.0600=5,576份(保留至整数位)
即:投资人投资6,000元场内申购本基金基金份额,假设申购当日基金份
额净值为1.0600元,则其可得到5,576份本基金基金份额。
3.赎回金额的计算:
本基金基金份额具体赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例5:某投资人场外赎回本基金基金份额10,000份,持有时间为732天,
对应的赎回费率为0,假设赎回当日基金份额净值是1.1480元,则其可得到的
净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元
赎回费用=0元
净赎回金额=11,480.00-0=11,480.00元
即:某投资人持有10,000份本基金场外基金份额732天后赎回,假设赎回
当日本基金基金份额净值是1.1480元,则其可得到的净赎回金额为11,480.00
元。
例6:某投资人场内赎回本基金基金份额10,000份,持有时间为735天,
对应的赎回费率为0,假设赎回当日基金份额净值是1.1560元,则其可得到的
净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1560=11,560.00元
赎回费用=0元
净赎回金额=11,560.00-0=11,560.00元
即:某投资人持有10,000份本基金场内基金份额735天后赎回,假设赎回
当日本基金基金份额净值是1.1560元,则其可得到的净赎回金额为11,560.00
元。
4.基金份额净值的计算
本基金基金份额净值计算公式如下:
T日基金份额净值=T日闭市后基金资产净值/T日基金份额总数
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在本基金封闭期
内,在基金份额上市交易前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基
金份额净值和基金份额累计净值。在本基金开放期内,基金管理人应当在不晚
于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开
放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经履行适当程序,可
以适当延迟计算或公告。
(十)基金份额的登记
投资人申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记
手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记
手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资人的合法权益,并依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介公告。
(十一)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购
申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
3、证券/期货交易场所或外汇市场依法决定临时停市或交易时间非正常停市
或港股通临时暂停,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法办理基金
的申购业务时。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记系统的技术故障或其他
异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、申请超过基金管理人设定的基金单日净申购比例上限、单一投资人单日
或单笔申购金额上限的。
9、在港股通交易当日额度不足时,基金管理人有权根据情况决定拒绝或暂
停申购。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本
金将退还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损
失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。开放期
内发生暂停申购情形的,开放期将按暂停申购的时间相应延长,基金管理人有权
合理调整申购业务的办理期间并予以公告。
(十二)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
在开放期内,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或
延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请的措施。
3、证券/期货交易场所或外汇市场依法决定临时停市或交易时间非正常停市
或港股通临时暂停,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法办理基金
的赎回业务时。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个账户申请量占
申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延缓支付。若出现上述第4
项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请场外赎回时可
事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。如暂停本基金基金份额的赎回,基
金管理人应及时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。对于场内赎回部分,按照深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。开放期内发生暂停赎
回情形的,开放期将按暂停赎回的时间相应延长,基金管理人有权合理调整赎回
业务的办理期间并予以公告。
(十三)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了
巨额赎回。
2、巨额赎回的场外处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理,但延期办理期限不得超过20个工作日。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户已被接受的赎回申请量占已被接受的赎回
申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个
工作日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎
回申请将被撤销。延期的赎回申请处理无优先权,并以下一工作日的基金份额净
值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申
请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限
超过开放期,则开放期相应延长至全部赎回,延长的开放期内不办理申购,亦不
接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因部分赎回申请被延期办理的
基金份额持有人继续办理赎回业务。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限
制。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务
规则及相关公告。
(3)在开放期内,若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎
回申请超过前一工作日基金总份额的20%(不含20%),基金管理人认为支付该基
金份额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,在当日接受该
基金份额持有人赎回申请的比例不低于前一工作日基金总份额20%的前提下,对
其剩余赎回申请可以延期办理,但延期办理期限不得超过20个工作日。对于未
能赎回部分,单个基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计
算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选
择,该单个基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如延期办理期限
超过开放期,则开放期相应延长至全部赎回,延长的开放期内不办理申购,亦不
接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过前一工作
日基金总份额20%而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。部分
延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份
额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。
3、巨额赎回的场内处理方式
巨额赎回业务的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司的有关规定办理。
4、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应在《信息披露办法》规定
的时限要求内在指定媒介上刊登公告说明有关处理方法。
(十四)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近
1个开放日的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停申购或赎回
公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的开放
期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。开放期与封
闭期基金运作方式转换的有关信息披露按照基金合同和招募说明书的相关约定
执行。
(十五)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他基金之间的转换业务,基金转换
可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合
同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十六)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十七)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非
交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十八)基金的转托管
基金份额持有人可根据登记机构的相关规定办理已持有基金份额在不同销
售机构之间的转托管,包括系统内转托管和跨系统转托管,基金销售机构可以按
照规定的标准收取转托管费。募集期内本基金不办理系统内转托管和跨系统转托
管。
(十九)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来
决定是否冻结。如无法律法规明确规定或国家有权机关的明确指示,被冻结的基
金份额产生的权益先行一并冻结。被冻结基金份额仍然参与收益分配。法律法规
另有规定的除外。
(二十)在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利
益无实质不利影响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行
相关程序后,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者办
理基金份额质押等相关业务,届时须报中国证监会备案并提前公告。
十、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过优选具备较好的利润创造能力且估值水平合理的价值型上市公
司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力
求实现基金资产的长期稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板股票、中小板股
票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券
(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、
可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
本基金的投资组合比例为:在封闭期,本基金投资于股票资产占基金资产的
比例为60%-100%(但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个
开放期开始前两个月、开放期至开放期结束后两个月内不受前述比例限制),其
中港股通标的股票投资比例不超过股票投资的50%,其中投资于本基金界定的大
盘股不低于非现金基金资产的80%。
开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,
本基金不受上述5%的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需
要或不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选
择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股
票。
本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投
资效率及进行风险管理。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
1、大类资产配置策略
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、
现金的投资比例;根据国家政治经济政策精神,确定可投资的行业范围。
本基金为混合型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置,同时结合资金
面情况、市场情绪面因素,适当进行短期的战术避险选择。
2、股票投资策略
(1)大盘股的界定
本基金所界定的大盘股是指满足基金管理人以下分析标准的公司发行的股
票。
①沪深300指数成份股或恒生指数成份股;
②公司在行业内处于领先地位,市场占有率较高,市场竞争能力在行业中具
有较强优势;
②公司经营稳健,盈利能力较强:主要分析指标包括营业收入增长率、营业
利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等;
③公司财务结构合理:主要分析指标包括资产负债率、流动比率、速动比率
等;
④公司运营效率较高:主要分析指标包括总资产周转率、存货周转率、应收
账款周转率等;
⑤公司治理结构合理、管理规范,具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透
明;
⑥估值相对合理:本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点选择
合适的估值方法。
(2)行业与个股选择策略
本基金将利用价值投资的基本方法,通过寻找价值被低估的股票进行投资,
以谋求业绩持续增长和估值反转带来的收益。本基金对价值型公司的投资以自下
而上深入研究公司基本面为基础,全方位评判公司所处行业的发展状态、竞争格
局以及公司所处的地位,公司在产业链分工环节的把控能力,公司的现金流稳定
性、分红比例和抗风险能力等,结合预期收益率对公司绝对价值进行评估,当市
场出现估值偏差导致价格大幅低于公司价值时买入并长期持有,获取价值回归以
及股息分红收益。
3、港股通标的股票投资策略
本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的
策略,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。本
基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使
用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
在行业配置层面,考虑行业的产业政策、生命周期、供需缺口、投资周期、
库存周期、估值水平以及股票市场行业轮动规律。
在个股选择层面,本基金主要采取业绩增速和估值相匹配的选股策略对港股
通标的股票进行选择,以行业研究员的基本分析为基础,采取数量化的系统选股
方法,精选业绩增速快,估值相对被低估的港股通标的投资品种。重点关注以下
港股通标的股票:
(1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标
的股票;
(2)对于非A、H两地同时上市的公司,本基金从行业的角度来比较公司的
估值,在同一行业内精选出相对于A股具有明显估值优势的港股通标的股票,具
体而言,从下面两个维度来进行个股选择:
对于大、中盘价值股,选择相对于A股同一行业的公司具有明显估值折价的
港股通标的股票,主要考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值倍数
(EV/EBITDA)、市销率(P/S)、每用户平均收入(ARPU)、股息率(DY)等估值
指标;
对于中、小盘成长股,主要考察成长倍数(PEG)等指标,选择相对于A股
同一行业的公司具有明显估值折价的港股通标的股票;
(3)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金将选
择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票,主要考
察指标包括资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等。
4、债券投资策略
在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化
趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策
略构造组合。债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的
原则。
(1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。
通过宏观经济分析把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依
据。
(2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情
景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。
(3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分
考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,
优化组合收益。
(4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配
比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作
为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误
和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。
(5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,增强基金
资产的变现能力。
5、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的
证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,
同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程
度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行
投资。
6、股指期货投资策略
本基金在股指期货的投资中,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
要遵循避险和有效管理两项策略和原则:
(1)避险。主要用于市场风险大幅累积时的避险操作,减小基金投资组合
因市场下跌而遭受的市场风险;
(2)有效管理。利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期
货对投资组合的仓位进行及时调整,降低建仓或调仓过程中的冲击成本,提高投
资组合的运作效率。
7、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基
金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场
情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基
础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产
中的占比。
(四)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使
用估值汇率调整)×20%+中证综合债指数收益率×20%。
沪深300指数市值覆盖率高,样本股当中集中了市场中大量优质股票,流动
性好,可以成为反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”,适合作为本基金A股
投资的业绩比较基准。恒生指数是香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份
股(即蓝筹股)市值计算出来,代表了香港交易所所有上市公司70%的市值,是
反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数,适合作为本基金港股投资部分
的业绩比较基准。中证综合债指数由中证指数有限公司编制,是由在沪深证券交
易所及银行间市场上市的剩余期限1个月以上的国债、金融债、企业债、央行票
据及企业短期融资券构成,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。基于本基
金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的
风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者上述业绩比较基准停止发布或变更名称,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩比较基准,经基金管理人与基金托管人协商一致并履
行适当程序,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,
且无需召开基金份额持有人大会。
(五)风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金
和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(六)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)在封闭期,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-100%(但
应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前两个
月、开放期至开放期结束后两个月内不受前述比例限制),其中港股通标的股票
投资比例不超过股票投资的50%,其中投资于本基金界定的大盘股不低于非现
金基金资产的80%;
(2)开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭
期内,本基金不受上述5%的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市
的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照有
关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的
构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不
受前述比例限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(15)封闭期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的200%;开放期
内,本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)开放期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内,本基金在任何交易
日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17)封闭期内,基金出借证券资产不得超过基金资产净值的50%,出借到
期日不得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情形除外;
(18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(2)、(10)、(11)、(12)、(17)项情形之外,因证券市场
及期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动或港股通额度已满等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应
当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的,从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(17)项的,基金管理人不得新增
出借业务。
本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投
资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险。
本基金持有证券期间,如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因
导致基金投资比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的10个
交易日内调整完毕,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定
的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适
当程序后,可相应调整投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评
估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为
准。
(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、债券和银行存款本息、资产支持证券、
应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价
值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等品种,以第三方估值
机构提供的价格数据估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按其所处的市场分别估值。
5、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收
或应付利息。
6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提
利息。
7、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据当日中国人民银行或其授
权机构公布的港元对人民币的中间价为准。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
11、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相
关规定进行估值。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决,以约定的方法、程序和相关法律法规的规
定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算
的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人
复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公
告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,
将拟公告的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基
金管理人按约定对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失,
以及由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的
损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
基金托管人发现基金份额净值计价出现重大错误或者估值出现重大偏离的,
应当提示基金管理人依法履行披露和报告义务。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其
他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金资产净值、基金份额净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易场所及登记结算公司、证券、
期货经纪机构发送的数据错误,或第三方估值机构提供的估值数据错误,有关会
计制度变化或由于其他不可抗力原因等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误的,由此造成的基金资产
估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人
应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分
配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关
分红公告;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选
择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用。本基金
场内收益分配方式遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基
金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变
更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。对
于场外基金份额,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其
他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。
红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。
场内基金份额收益分配时发生的费用,遵循深圳证券交易所和登记机构的
相关规定。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易结算费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户开户和维护费用;
9、基金上市初费和上市月费;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致
使无法按时支付,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支
付,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、基金的会计和审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的,从其规定。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披
露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合同
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重
大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日
前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登
载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议
登载在指定网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
4、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上
市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上
市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。
5、基金净值信息
基金合同生效后,在封闭期内,在基金份额上市交易前,基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金份额上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个交易日的次日通过其
指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露交易日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、
基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成年度报告,将年度报
告登载在指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告
中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成中期报告,将中期
报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资人的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换)、
基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金进入开放期;
(18)本基金在开放期内发生巨额赎回并采取相关措施延期办理;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或重新接受赎回申请;
(21)调整基金份额类别的设置;
(22)基金推出新业务或服务;
(23)本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
(24)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项
时;
(25)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人
权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关
情况立即报告中国证监会、深圳证券交易所。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
12、投资资产支持证券的信息披露相关公告
本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在年度报告及中期报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所
有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
13、基金投资股指期货相关公告
本基金投资股指期货的,在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招
募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是
否符合既定的投资政策和投资目标等。
14、投资非公开发行股票相关公告
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
15、投资港股通标的股票相关公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露港股通标的股票的投资情况。
16、参与融资及转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资及转融通证券出借业务,基金管理人应当在季度报告、中期
报告和年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转融
通证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理
情况等,并就报告期内本基金参与融资及转融通证券出借业务发生的重大关联交
易事项做详细说明。
17、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息
进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所、深圳证券交易所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时;
2、不可抗力;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十七、风险揭示
(一)市场风险
本基金投资于证券市场,证券价格受整体政治、经济、社会等环境因素的
影响会产生波动,从而对本基金的投资产生潜在风险,导致本基金的收益水平
发生波动。
1、政策风险
政策风险是指国家货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策发生重
大变化而导致的本基金投资对象的价格波动,从而给投资人带来的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,市场的收益水平随经济运行的周期性变动而
变动,本基金所投资的固定收益类和权益类相关投资工具的收益水平也会随之
变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率不仅直接
影响着债券的价格和收益率,还影响着企业的融资成本和利润。基金投资于权
益类和/或固定收益类相关投资工具,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
基金的一部分收益将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货
膨胀的影响而下降,从而给投资人带来实际收益水平下降的风险。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率。
6、债券发行人提前兑付风险
当利率下降时,拥有提前兑付权的债券发行人往往会行使该类权利。在此
情形下,基金经理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的固定收益证券上,
从而影响投资组合的整体回报率。
7、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前
景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如
果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配
的利润减少,使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽
然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。
8、信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失
的风险。基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、
拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。
9、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
10、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,
导致了基金资产损失的风险。
(二)基金运作风险
1、管理风险
在本基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能
等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响本
基金收益水平。此外,基金管理人的职业操守和道德标准同样都有可能对本基
金回报带来负面影响。因此,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收
益水平。
2、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为
因素造成操作失误或违反操作规程等导致本基金资产损失,例如,越权违规交
易、会计部门欺诈、交易错误等。
在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能
来自基金管理人、登记机构、销售机构、银行间债券市场、证券交易所、证券
登记结算机构、中央国债登记结算有限责任公司等等。
(三)流动性风险
1、基金申购、赎回安排
投资人具体请参见《基金合同》“第七部分、基金份额的申购与赎回”和本
招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回
安排。
在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险
管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临巨额赎回申请被延
期办理、赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基
金估值被暂停等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基
金的流动性风险匹配。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围主要聚焦于权益二级市场流通标的,不主动投资于流动
性受限标的。但是在发生不可抗力遇到投资标的停牌时,投资人可能面临资产
的流动性风险。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现基金合同规定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金
当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回;当基金管理人认为支付投
资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能
会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
一工作日基金总份额的20%的前提下,可对其余赎回申请延期办理,但延期办
理期限不得超过20个工作日。在开放期内,若本基金发生巨额赎回且单个基金
份额持有人的单日赎回申请超过前一工作日基金总份额的20%(不含20%),基
金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基
金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动时,在当日接受该基金份额持有人赎回申请的比例不低于前一工作日基
金总份额20%的前提下,对其剩余赎回申请可以延期办理,但延期办理期限不
得超过20个工作日。对于未能赎回部分,单个基金份额持有人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。
4、实施备用的流动性风险管理工具对基金投资人潜在影响的风险
在特殊情形下,基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具,包括而
不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取
短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价机制以及中国证监会认定的其他措施。
如果基金管理人实施备用流动性风险管理工具当中的一种或几种,基金投资人
可能会面临赎回效率降低、赎回款延期到账、支付较高的赎回费用以及暂时无
法获取基金净值等风险。
(四)其他风险
1、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况,可能导致基金的认购、申购和赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、
核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等
风险。
2、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出本基
金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致本基金或者基金份额持有人
的利益受损。
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运
行,可能导致基金资产的损失。
4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。
5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。
6、其他意外导致的风险。
(五)本基金的特有风险
1、定期开放机制存在的风险
(1)本基金原则上每两年开放一次申购和赎回,投资人需在开放期提出申
购赎回申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。
(2)本基金原则上每两年开放一次申购和赎回,并且各个开放期的起始日
和终止日所对应的日历日期不一定相同,因此,投资人需关注本基金的相关公
告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。
(3)开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致本基金管理人被迫抛售所持有投
资品种以应付本基金赎回的现金需要,则可能使本基金资产变现困难,本基金
面临流动性风险或需承担额外的冲击成本。
(4)巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当开放期内单个开
放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作
日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份
额。
2、折价风险
本基金在封闭期内不开放申购、赎回,期间基金份额持有人只能通过二级
市场交易卖出基金份额变现。在证券市场持续下跌、基金交易不活跃等情况
下,有可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即基金
折价交易,从而影响投资人收益或产生损失。
3、混合型基金特有风险
本基金属于混合型基金,将根据资本市场情况灵活选择权益类、债券类资
产投资比例及策略,因此本基金将受到来自权益市场及债券市场两方面风险:
一方面,对股票市场的筛选与判断是否科学、准确,基本面研究以及定量分析
的准确性,将影响到本基金所选券种能否符合预期投资目标;另一方面,如果
债券市场系统性风险爆发或对各类债券类金融工具的选择不准确都将对本基金
的净值表现造成不利影响。
4、投资股指期货的风险
(1)基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约
与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。
(2)系统性风险
组合现货的β可能不足或者过高,组合风险敞口过大,股指期货空头头寸
不能完全对冲现货的风险,组合存在系统性暴露的风险。
(3)保证金风险
产品的期货头寸,如果未预留足够现金,在市场出现极端情况时,可能遭
遇保证金不足而被强制平仓的风险。
(4)合约展期风险
组合持有的主力合约交割日临近,需要更换合约进行展期,如果合约的基
差朝不利的方向变化或流动性不足,展期会面临风险。
5、本基金投资资产支持证券的特有风险
本基金投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提
前偿付风险、操作风险和法律风险等。由于资产支持证券的投资收益和还款来
源来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基
础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风
险。
6、港股通机制下,港股投资面临的风险
本基金将通过港股通机制投资于香港联合交易所(以下简称:“香港联交
所”)上市的股票,但基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金资产投资港
股通标的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本
基金还面临港股通机制下因投资环境、投资人结构、投资标的构成、市场制
度、交易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险,包括但不限于:
(1)港股价格波动的风险。
港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日
卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,每日涨跌幅空间相对较大;加之香港金融
市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意
外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的价格波动,本基金持有港股的价格波
动风险可能相对较大。
(2)汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证
券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交
易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金承担港元对人民币汇率波动的风
险,以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险,汇率波动可
能对基金的投资收益造成损失。
(3)港股通交易日风险
根据现行的港股通规则,只有境内、香港两地均为交易日且能够满足结算
安排的交易日才为港股通交易日,本基金才开放申购赎回。因此会存在港股通
交易日不连贯的情形(如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但非港
股通交易日时,香港出现台风、黑色暴雨或者香港联交所规定的其他情形导致
停市时,出现交易异常情况等交易所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的
情形时),从而导致本基金暂停申赎,或在内地开市香港休市的情形下,港股通
不能正常交易,港股不能及时卖出,带来一定的流动性风险,并使得本基金所
持有的港股在后续港股通交易日开市交易时有可能出现价格波动骤然增大,进
而导致本基金所持有的港股在资产估值上出现波动增大的风险,进而影响基金
份额净值出现较大波动。
(4)港股通额度限制带来的风险
现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限。本基金可能因为港股通
市场每日额度不足,面临不能及时通过港股通进行买入交易的风险,进而可能
错失投资机会。
(5)交收制度带来的基金流动性风险
根据港股通在证券交收时点上的交收安排,本基金在港股通交易日卖出股
票,该港股通交易日后第2个港股通交易日才能完成清算交收,卖出的资金在
该港股通交易日后第3个港股通交易日才能回到人民币资金账户。因此交收制
度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能
及时到账,而造成赎回款支付时间比正常情况延后而给投资人带来流动性风
险。
(6)港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市
公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市
证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等
情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通
卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取
得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
本基金存在因上述规则,投资收益得不到最大化甚至受损的风险。
7、参与融资交易的风险
(1)杠杆效应放大风险
投资者通过融资可以扩大交易额度,利用较少资本来获取较大利润,这必
然也放大了风险。投资者将股票作为担保品进行融资时,既需要承担原有的股
票价格变化带来的风险,又得承担新投资股票带来的风险,还得支付相应的利
息或费用,如判断失误或操作不当,会加大亏损。
(2)担保能力及限制交易风险
单只或全部证券被暂停融资、投资者账户被暂停或取消融资资格等,这些
影响可能给投资者造成经济损失。此外,投资者也可能面临由于自身维持担保
比例低于融资合同约定的担保要求,且未能及时补充担保物,导致信用账户交
易受到限制,从而造成经济损失。
(3)强制平仓风险
投资者在从事融资交易期间,如果不能按照约定的期限清偿债务,或上市
证券价格波动,导致日终清算后维持担保比例低于警戒线,且不能按照约定追
加担保物时,将面临担保物被证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者造
成经济损失。
8、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:
(1)信用风险,证券出借对手方可能无法及时归还证券,无法支付相应权
益补偿及借券费用的风险。
(2)市场风险,证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风
险。
9、投资科创板股票的风险
(1)市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能
环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,
企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差
异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,其后涨跌幅限制在正负20%以内,
个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。
(2)流动性风险
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50
万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低。机构投资者在投资
决策上具有一定的趋同性,将会造成市场的流动性风险。
(3)信用风险
科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退
市制度,科创板个股存在退市风险。
(4)集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个
股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
(5)系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式
上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更
为显著。
(6)政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。若法律法规发生变
化,则以变化后的规定为准。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:基金合同终止事由出现后,基金管理人组织基金财
产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财
产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利
包括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产;
3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资人的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用;
10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
证券出借业务;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务
包括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券/期货投资;
6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开
披露前应予保密,不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向
其提供的情况除外;
13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税
后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利
包括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券、期货交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务
包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管
理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关法律法规或监管
机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,
因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不
因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利和义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和基金
合同的当事人,直至其不再持有本基金基金份额。基金份额持有人作为基金合同
当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任;
6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法
规为准。
1、召开事由
(1)除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或
需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止基金合同;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换);
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)终止基金上市,但因不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的
除外;
11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会;
13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
(2)在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费
率,或调整基金份额类别设置;
3)因相应的法律法规、中国证监会、证券交易所或者登记机构的相关业务规
则或行业自律规则或行业自律规则发生变动而应当对基金合同进行修改;
4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
5)对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服
务;
6)对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机
构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管
等业务规则;
7)对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金
托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支付方式;
8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理
人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的
计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的
非现场方式(包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式)进行表决,基金份额持
有人将其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前
送达至召集人指定的地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的
基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代
表出具表决意见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可
采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额
持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管
机构允许的情况下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,召
集人接受的具体授权方式在会议通知中列明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项(但本基金合同另有约定的除外)。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前
向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知
发出后向大会召集人提交临时提案。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;
对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将
基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释
和说明。
2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案
进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持
人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人
大会决定的程序进行审议。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序
及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行
表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基
金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代
表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则
由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和
基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会
作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公
证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本基金合同另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为
有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决
议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自
决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。若法律法规发生
变化,则以变化后的规定为准。
2、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:基金合同终止事由出现后,基金管理人组织基金
财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财
产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京
市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另
有决定。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同约定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
(五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:银华基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15

法定代表人:王珠林
设立日期:2001年5月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币
存续期限:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
电话:010-85186558
传真:010-58163090
联系人:冯晶
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担
保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业
务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银
行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政
府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服
务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资
信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加
银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据
承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以
外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;
电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板股票、中小板股
票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券
(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、
可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
本基金的投资组合比例为:在封闭期,本基金投资于股票资产占基金资产的
比例为60%-100%(但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个
开放期开始前两个月、开放期至开放期结束后两个月内不受前述比例限制),其
中港股通标的股票投资比例不超过股票投资的50%,其中投资于本基金界定的大
盘股不低于非现金基金资产的80%。基金托管人仅根据基金管理人提供的主体清
单监督本基金的投资范围与比例。
开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,
本基金不受上述5%的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需
要或不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选
择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股
票。
本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投
资效率及进行风险管理。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投融资比例进行监督:
1)在封闭期,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-100%(但应
开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前两个月、开
放期至开放期结束后两个月内不受前述比例限制),其中港股通标的股票投资比
例不超过股票投资的50%,其中投资于本基金界定的大盘股不低于非现金基金资
产的80%;
2)开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,
本基金不受上述5%的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的
A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行
的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券
的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款
规定的比例限制;
5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放
式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托
管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及
中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
9)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
11)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
15)封闭期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的200%;开放期内,
本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
16)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
②开放期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内,本基金在任何交易日日
终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
17)封闭期内,基金出借证券资产不得超过基金资产净值的50%,出借到期
日不得超过封闭期到期日,中国证监会认可的特殊情形除外。
除上述2)、10)、11)、12)、17)项情形之外,因证券市场及期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动或港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进
行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资不符合上述第17)项的,基金管理人不得新增出借业务。
本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投
资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、
法律风险和操作风险等各种风险。
本基金持有证券期间,如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导
致基金投资比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的10个交
易日内调整完毕,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从
其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当
程序后,可相应调整投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。法律
法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开
发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本
基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准。
(4)基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行
监督:
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手
资信风险,并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙
类会员进行债券交易的,可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人,
基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明
内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质
审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以DVP(券款兑付)
的交易结算方式进行交易。
(5)关于银行存款投资。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存
款银行信用风险并据此选择存款银行。若属于基金管理人过错给基金造成损失
的,由基金管理人承担相应责任;若由于存款银行信用风险等其他非因基金管理
人过错给基金造成损失的,基金管理人不承担责任,由基金管理人要求相关责任
人承担赔偿责任,基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行上述责任。
(6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督:
1)基金投资流通受限证券,应遵守有关法律法规规定。
2)此处所指流通受限证券与上文流动性受限资产并不相同,包括由《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等
在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原
因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进
行审核。
5)基金托管人应按照相关规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,
并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金
出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范
措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受
限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行
有关指令,但应立即通知基金管理人。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,
基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(7)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、
法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性
风险处置预案,管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预
案。
(8)本基金参与转融证券出借业务,基金管理人应当遵守审慎经营原则,
配备技术系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务
流程,有效防范和控制风险。基金托管人将对本基金参与出借业务进行监督和复
核。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金
托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管
人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合
同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指
令,基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约
定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定
的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间
内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督
权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基
金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不
限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和债
券托管账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额
净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息
等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人
应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核
对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基
金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监
会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银
行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理
人合理的疑义进行解释。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督
权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得
自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管
账户等投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人
负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基
金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基
金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人应
予以必要协助,但对此不承担责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入中国证券
登记结算有限责任公司指定账户。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基
金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资
报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字
有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托
管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账
户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规
定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司
开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户,并由基金托管人负责基金的
债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券
市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关银行存款证实书等实物证券的保管
基金财产投资的有关银行存款证实书等实物证券由基金托管人存放于基金
托管人的保管库。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管
期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托
管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上,法律法规或监管
部门另有规定的,从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
(五)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是
指每个估值日基金资产净值除以该计算日基金份额总数后的数值。基金份额净
值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损
失基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个估值日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》、《企业会计准则》、监管部门有关规定及其他法律、法
规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金份额净
值和基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金份
额净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值,基金托管人复核、审查
基金管理人计算的基金净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成
一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定
估值。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,保管期限自基金账户销户之日起不得少于20年。基金管理人和基金托管
人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册,保管期限为15年,法律
法规另有规定的,从其规定。保管方式可以采用电子或文档的形式。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年,法律法规另有规定的,从其规定。基金托管人不得将所
保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义
务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好
协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束
力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
(八)托管协议的变更、终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规及中国证监会规定或《基金合同》约定的终止事项。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额
持有人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。
主要服务内容如下:
(一)资料寄送
1.基金投资人对账单
对账单服务采取定制方式,未定制此服务的投资人可通过互联网站、语音
电话、手机网站等途径自助查询账户情况。纸质对账单按季度提供,在每季度
结束后的10个工作日内向该季度内有交易的持有人寄送。电子对账单按月度和
季度提供,包括微信、电子邮件等电子方式,持有人可根据需要自行选择。
2.其他相关的信息资料
(二)咨询、查询服务
1.信息查询密码
基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在
知晓基金账号后,及时登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码,
为充分保障投资人信息安全,新密码应为6-18位数字加字母组合。
2.信息咨询、查询
投资人如果想了解认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产
品与服务等信息,请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨
询、查询。
客户服务中心:400-678-3333、010-85186558
公司网址:www.yhfund.com.cn
(三)在线服务
基金管理人利用自己的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资资讯
及基金经理(或投资顾问)交流服务。
(四)电子交易与服务
投资人可通过基金管理人的线上交易系统进行交易,详情请查看公司网站
或相关公告。
(五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
无。
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书分别存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的
住所,投资人可在办公时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)查阅和下
载招募说明书。
二十四、备查文件
1.中国证监会准予银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金募集注
册的文件;
2.《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3.《银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4.关于申请募集银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金之法律意
见;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6.基金托管人业务资格批件和营业执照;
7.中国证监会要求的其他文件。
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托
管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放
地点查阅,也可按工本费购买复印件。