东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)
2020-04-29 文字大小 【 】 【打印
            
东海祥瑞债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
(2020年第1号)
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零二零年四月
【重要提示】
本基金于2016年1月5日经中国证监会证监许可【2016】18号文准予募集注册。自2020年3
月30日至2020年4月27日,本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关
于修改东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容主要包括修改投资范
围、投资策略、投资比例限制、基金费用、基金收益分配原则、提高基金份额净值计算精度
等事项。自2020年4月29日起,根据《关于修改东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同有关事
项的议案》修订而成的《东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册及变更注册,并不
表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风
险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等
投资行为做出独立决策,并自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应
风险,包括市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规风险、本基金的
特定风险、投资资产支持证券的风险等。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型、
股票型基金。
本基金投资资产支持证券,主要存在以下风险:信用风险、利率风险、流动性风险、提
前偿付风险、操作风险及法律风险等。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金在运作过程中,单一投资者持有的基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比例的除外。
本基金管理人根据2019年9月1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
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本基金基金合同、托管协议的修订内容对本招募说明书进行了更新,除非另有说明,招募说
明书所载内容截止日为2020年4月28日(其中基金托管人相关信息更新截止日为2019年9月30
日),有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
第一部分基金管理人
一、概况
(一)基金管理人概况
名称:东海基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
法定代表人:赵俊
成立时间:2013年2月25日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司的批复》(证监
许可[2013]179号)
注册资本:人民币1.5亿元
联系人:王兆
联系电话:(021)60586900
股东名称及其出资比例:
东海证券股份有限公司45%
深圳鹏博实业集团有限公司30%
苏州市相城区江南化纤集团有限公司25%
二、主要人员情况
赵俊先生,董事,硕士学位,现任东海基金管理有限责任公司董事长,东海期货有限责
任公司董事长;曾任常州飞机制造厂设计所职员,常州国光办公自动化设备公司网络工程部
职员,常州证券有限责任公司电脑部经理、总经理助理,东海证券有限责任公司总监、高级
总监、副总裁兼财务总监,东海证券股份有限公司副总裁兼财务总监、副总裁、代行总裁、
总裁等职。
杨学林先生,董事,本科学位,现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长、总经理,历任
深圳天潼微电子技术公司工程师、深圳市垅运照明电器有限公司总工程师等职。
顾志强先生,董事,自2003年5月起在苏州市相城区江南化纤集团有限公司任职,现任
销售经理一职,历任吴县第二化纤厂副科长、苏州市吴申化纤厂副经理、苏州市相城区江南
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化纤集团有限公司副总经理、董事长、总经理等职。
叶向东先生,董事,硕士学位,现任东海证券股份有限公司经纪业务总部兼融资融券部
总经理。曾任中国人民银行常州分行计划信贷科职员,常州证券公司上海大连路营业部副经
理、常州证券公司交易部经理,东海证券有限责任公司常州博爱路营业部总经理、经纪业务
总部副总经理、融资融券部总经理等职。
邓升军先生,董事,硕士学位。现任东海基金管理有限责任公司总经理,兼任东海瑞京
资产管理(上海)有限公司董事长。历任东海基金研究开发部总监、专户理财部总监、公司
总经理助理、公司副总经理等职。曾任职于广发证券资产管理部。
李峰FengLi先生,独立董事,博士学位,美国国籍。现任上海交通大学上海高级金融学
院会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长,上海宏力达信息技
术股份有限公司独立董事,上海品渥食品股份有限公司独立董事,沪江教育科技(上海)股
份有限公司独立董事;曾任职于美国密歇根大学罗斯商学院,并获得终身教职。
许闲先生,独立董事,博士学位,现任复旦大学经济学院教授、复旦大学中国保险与社
会安全研究中心主任、英大保险资产管理公司独立董事;历任复旦大学经济学院助理教授、
副教授、教授等职。
熊伟先生,独立董事,博士学位,现任武汉大学法学院教授,兼任中国法学会财税法学
研究会常务副会长,湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事,英创力电子科技有限公司独立董
事;历任云南大学组织部职员,武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授等职。
2、监事会成员
周华成先生,监事会主席,硕士,兼任东海瑞京资产管理(上海)有限公司董事。曾任
新时代证券有限公司副总裁,东海期货有限责任公司常务副总经理,东海证券有限责任公司
总裁助理、部门总经理等职。
邓文胜先生,监事,经济学硕士。现任深圳鹏博实业集团有限公司投资总监,曾任深圳
农业银行主任、支行行长,广东经天律师事务所执业律师,兰州普合房地产开发有限公司财
务总监,上海道丰投资有限公司总经理等职。
向方华先生,职工监事,法学硕士,兼任东海瑞京资产管理(上海)有限公司监事。律
师。现任东海基金管理有限责任公司监察稽核部负责人,曾任职于东海证券股份有限公司。
王宇先生,职工监事,理学硕士,现任东海基金管理有限责任公司综合管理部负责人,
曾任职于东海证券股份有限公司。
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3、公司高级管理人员
赵俊先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
邓升军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
苏尚才先生,副总经理。管理学学士,曾任中诚信证券评估有限公司高级分析师、海通
证券股份有限公司固定收益部研究员等职;2019年8月加入东海基金,曾任东海基金管理有
限责任公司总经理助理。
王恒先生,督察长,管理学博士,兼任东海瑞京资产管理(上海)有限公司董事。曾任
中国银河证券信息技术部副主任、主任,中国银河证券党委办公室、总裁办公室主任、纪委
委员,银河创新资本管理有限公司董事总经理,中国银河证券资产管理总部董事总经理,东
海瑞京资产(上海)管理有限公司总经理、董事长,东海基金管理有限责任公司总经理助理
等职。
4、本基金基金经理
祝鸿玲女士,政府经济学博士。2008年进入金融行业,曾任职于中国人民银行六安市中
心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入
东海基金管理有限责任公司。历任东海基金管理有限责任公司研究开发部债券研究员、专户
理财部投资经理等职。现任东海基金管理有限责任公司固定收益部负责人,担任东海祥瑞债
券型证券投资基金、东海祥利纯债债券型证券投资基金和东海祥苏短债债券型证券投资基金
的基金经理。
5、投资决策委员会成员
主席:
邓升军先生,总经理。
成员:
胡德军先生,基金经理,投资部负责人。
祝鸿玲女士,基金经理,固定收益部负责人。
杨红女士,基金经理,研究开发部负责人。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
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第二部分基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
二、主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%以
上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、
股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资
产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品
体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的
托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来,
本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球
金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银
行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可
和广泛好评。
第三部分相关服务机构
一、销售机构
1、直销机构
东海基金管理有限责任公司直销中心
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
法定代表人:赵俊
电话:(021)60586973
传真:(021)60586926
联系人:王兆
客户服务电话:400-9595531(免长途话费)
网址:www.donghaifunds.com
2、其他销售机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
电话:010-66106912
传真:010-66107914
联系人:赵会军
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
联系人:汪汇
电话:021-20333363
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传真:021-50498825
客服电话:95531
网址:www.longone.com.cn
(3)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
电话:021-64339000
传真:021-54967293
联系人:陈敏
客户服务电话:4001099918
华鑫证券公司网站:www.cfsc.com.cn
(4)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-63410456
客服电话:400-8888-001、95553
网址:www.htsec.com
(5)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
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网址:www.ehowbuy.com
(6)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509988
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(7)江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
电话:0519-89995001
传真:0519-89995001
客户服务电话:96005
网址:www.jnbank.cc
(8)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法人代表:兰荣
联系电话:0591-38281963
传真电话:0591-38281963
联系人员:柯延超
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
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办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:杨德红
联系人:朱亚薇
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:95521
网址:www.gtja.com/i/
(10)东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨
电话:021-68757102
传真:021-68756991
客服电话:95531
网址:www.longone.com.cn
(11)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:武晓春
联系人:朱磊
电话:021-68761616
传真:021-68767880
客服电话:95353
网址:www.tebon.com.cn
(12)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B做12楼
法定代表人:汪静波
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联系人:张裕
电话:4008215399
传真:021-38509777
客服电话:4008215399
网址:www.noah-fund.com
(13)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:余永健
电话:400-021-8850
传真:010-65215433
客服电话:4000218850
网址:www.harvestwm.cn
(14)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:唐诗洋
电话:021-20691869
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(15)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-59158281
传真:010-57569671
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联系人:高静
客户服务电话:400-893-6885
公司网站:www.qianjing.com
(16)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:燕斌
电话:021-51507071
传真:021-62990063
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
公司网站:www.66zichan.com
(17)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
电话:010-66568292
传真:010-66568990
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(18)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
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网址:www.yilucaifu.com
(19)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
法人代表:徐福星
联系人员:徐娜
联系电话:010-68292940
传真电话:010-68292941
客服电话:400-600-0030
公司网站:www.bzfunds.com
(20)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
法人代表:庞介民
联系人员:罗俊峰
联系电话:18647100075
传真电话:0471-4979545
客服电话:400-196-6188
公司网站:www.cnht.com
(21)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表:凌顺平
联系人员:吴强
联系电话:0571-88911818
传真电话:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(22)北京展恒基金销售股份有限公司
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注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法人代表:闫振杰
联系人员:李露平
联系电话:010-59601366-7024
传真电话:010-62020355
客服电话:400-818-8000
公司网站:www.myfund.com
(23)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法人代表:郭坚
联系人员:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真电话:021-20665953
客服电话:400-821-9031
公司网站:www.lufunds.com
(24)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
法人代表:陈柏青
联系人员:周雁雯
联系电话:0571-28829790
传真电话:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
公司网站:www.fund123.cn
(25)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市杨浦区国定支路28号3027号
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
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法人代表:王翔
联系人员:俞申莉
联系电话:021-65370077
传真电话:021-55085991
客服电话:400-820-5369
公司网站:http://www.fofund.com.cn
(26)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼
法人代表:詹露阳
联系人员:石静武
联系电话:4008866338
传真电话:021-58991896
客服电话:4008866338
公司网站:http://www.pingan.com
(27)开源证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:曹欣
联系电弧:029-88365850
网站:http://www.kysec.cn/
客户服务电话:95325
(28)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
电话:010-85156398
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客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
(29)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街九号院一号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街九号院一号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
电话:83252183
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com
(30)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
联系人:王悦
电话:010-61840688
客服电话:400-159-9288
网址:www.danjuanapp.com
(31)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室
法定代表人:梁蓉
联系人:马浩
电话:010-66154828*8019
传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
(32)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
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办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
联系人:于秀
电话:15542702283
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
二、登记机构
名称:东海基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
电话:(021)60586979
传真:(021)60586961
联系人:刘宇
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、丁媛
联系人:丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址:北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
法定代表人:邹俊
电话:010-85085000
传真:010-85185111
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
联系人:张楠
经办会计师:张楠刘叶君
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
第四部分基金名称
东海祥瑞债券型证券投资基金。
第五部分基金的类型
债券型证券投资基金。
第六部分基金的投资目标
在有效控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
第七部分投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业
债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证
券、次级债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资
组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,持有的现金或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整本基金的投资范围和投资比例规定。
第八部分投资策略
一、固定收益投资策略
本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建
债券投资组合。
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(1)久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和
定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合
久期。
(2)期限结构配置
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子
弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受
债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企
业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。
(4)个券选择
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期
限下的债券品种的过程。
二、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条
款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
三、息差策略
本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来
获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,
降低组合波动率。
四、流动性管理策略
本基金管理人将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产
之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高
基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规
律,提前做好资金准备。
第九部分业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金选择上述业绩比较基准的原因为:中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编
制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交
易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准;但由于本基金
投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债
券的投资比例不低于基金资产净值的5%,采取相应的权重来作为本基金的业绩比较基准可以
较好地反应本基金的风险收益特征。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权
益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时
公告,而无需召开基金份额持有人大会。
第十部分风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金。
第十一部分基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 434,453,870.38 93.84
其中:债券 434,453,870.38 93.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,895,601.33 2.35
8 其他资产 17,630,029.53 3.81
9 合计 462,979,501.24 100.00
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。
1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期未未持有港股通投资组合。
1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末持有境内股票。
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 535,142.54 0.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 55,982,798.94 14.70
其中:政策性金融债 55,982,798.94 14.70
4 企业债券 160,450,928.90 42.13
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 217,485,000.00 57.11
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 434,453,870.38 114.08
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150208 15国开08 400,000 40,040,000.00 10.51
2 1980158 19贾旅02 300,000 31,872,000.00 8.37
3 101801105 18大同煤矿MTN006 300,000 31,653,000.00 8.31
4 101900180 19盐城交通MTN001 300,000 31,638,000.00 8.31
5 1980161 19鞍山旺通债 300,000 31,608,000.00 8.30
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末持有国债期货。
1.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10投资组合报告附注
1.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
受到公开谴责、处罚的情形。
1.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
1.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,504.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,410,252.50
5 应收申购款 2,214,272.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,630,029.53
1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金报告期未持有股票投资。
1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
第十二部分基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段(东海祥瑞A) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年03月24日至2016年12月31日 -0.30% 0.06% -1.66% 0.09% 1.36% -0.03%
2017年1月1日至2017年12月31日 -0.40% 0.06% -2.91% 0.06% 2.51% 0.00%
2018年1月1日至2018年12月31日 4.13% 0.07% 4.41% 0.06% -0.28% 0.01%
2019年1月1日至2019年12月31日 7.54% 0.14% 1.36% 0.05% 6.18% 0.09%
2020年1月1日至2020年3月31日 3.24% 0.13% 1.70% 0.09% 1.54% 0.04%
自基金合同生效日起至今(2016年03月24日-2020年3月31日) 14.80% 0.10% 2.78% 0.07% 12.02% 0.03%
阶段(东海祥瑞C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年03月24日至2016年12月31日 -0.80% 0.07% -1.66% 0.09% 0.86% -0.02%
2017年1月1日至2017年12月31日 -0.81% 0.06% -2.91% 0.06% 2.10% 0.00%
2018年1月1日至2018 3.76% 0.07% 4.41% 0.06% -0.65% 0.01%
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
年12月31日
2019年1月1日至2019年12月31日 7.05% 0.14% 1.36% 0.05% 5.69% 0.09%
2020年1月1日至2020年3月31日 3.11% 0.13% 1.70% 0.09% 1.41% 0.04%
自基金合同生效日起至今(2016年03月24日-2020年3月31日) 12.70% 0.10% 2.78% 0.07% 9.92% 0.03%
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
注:(1)本基金基金合同生效日为2016年3月24日,图示日期为2016年3月24日至2020年3月31
日;
(2)本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因投资可转换债券转
股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的
股票和权证等资产,本基金将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本
基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
第十三部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、审计费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一
次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期
顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、东海祥瑞债券型证券投资基金成立前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规的要求及本基金基金合同、托管协议的修订内容对本基金招募说明书进行了
更新,主要更新的内容如下:
1、“重要提示”部分
(1)更新本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期。
2、更新“第二部分释义”
3、更新“第三部分基金管理人”
4、更新“第四部分基金托管人”
5、更新“第六部分基金的历史沿革”
6、更新“第七部分基金的存续”
7、更新“第八部分基金份额的申购与赎回”
8、更新“第九部分基金的投资”
9、更新“第十部分基金的业绩”
10、更新“第十二部分基金的估值”
11、更新“第十三部分基金的收益与分配”
12、更新“第十四部分基金费用与税收”
13、更新“第十五部分基金的会计与审计”
14、更新“第十六部分基金的信息披露”
15、更新“第十七部分风险揭示”
16、更新“第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”
17、更新“第十九部分基金合同的内容摘要”
18、更新“第二十部分基金托管协议的内容摘要”
19、更新“第二十一部分对基金份额持有人的服务”
20、“第二十二部分其他应披露事项”
(1)更新2019年3月25日至2020年4月27期间涉及本基金的相关公告。
东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
东海基金管理有限责任公司
二〇二〇年四月二十九日