华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要2020年定期更新
2020-04-30 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2017年2月22日证监许可【2017】258号文注册,进
行募集。
基金管理人保证《华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)招募说
明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及
市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持
有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解
本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因
素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于投资者连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本
基金特定风险等。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的
香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大
的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等,具体请见本招募说明书
“风险揭示”部分。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
同》及基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出
投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投
资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日为2020年3月31日,有关财务数据和净值表现数据截止日
为2019年12月31日,财务数据未经审计。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月
1日起执行。
一、《基金合同》生效日期
本基金自2017年3月20日到2017年4月14向个人投资者和机构投资者同时发售,《基
金合同》于2017年4月20日生效。
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:孔祥清
总经理:HUANG Xiaoyi Helen (黄小薏)
成立日期:2003年03月07
注册资本:1.5亿元人民币
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东Warburg Pincus
Asset Management, L.P.持有 49%的股份。
(二) 主要人员情况
1、董事会信息
孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,
宝钢集团财务有限公司总经理,华宝投资有限公司副总经理,中国宝武钢铁集团有限公司产业
金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书
记,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融
分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司
营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。根据华宝基金管理有
限公司《关于公司督察长变更公告》,自2019年10月25日起由其代为履行督察长职务。
魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香
港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董
事、中通快递董事。
周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香
港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理
股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中
国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙
人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所
助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团
常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任
上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理,大成食品(亚洲)有限公司执行董事、董事会
主席、执行委员会主席。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所
合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会信息
朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国
华平集团执行董事。
黄洪永先生,监事,硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管,宝钢工程党委组
织部、人力资源部部长,广东钢铁集团规划部副部长,广东宝钢置业副总经理,宝钢集团人事
效率总监、领导力发展总监,中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业
金融党工委副书记、纪工委书记。
贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管
理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。
王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监
兼互金策划部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
孔祥清先生,董事长,简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有
限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记
部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/
所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
俞翼之,硕士。曾在上海上元投资管理有限公司、永丰金证券(上海代表处)、凯基证券
(上海代表处)从事证券研究工作。2011年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任海外
投资管理部高级分析师、基金经理助理等职务。2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港
上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数
证券投资基金(LOF)基金经理,2019年8月起任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基
金经理。
周晶,博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券
(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管
理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经
理兼首席策略分析师,现任公司总经理助理、国际业务部总经理、华宝资产管理(香港)有限
公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,
2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月
至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美
国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国
中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上
市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证
券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基
金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
5、 权益投决会信息
闫旭女士,投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。
蔡目荣先生,投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金
经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经
理、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经
理。
曾豪先生,研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,
并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利
益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、
合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建
立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险
归类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定
性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别
进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准
范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严
重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以
外,还准备了相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必
要时结合新的需求加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理
人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个环节;
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护
内部控制制度的有效执行;
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗
位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分
离运作,独立进行;
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互
制衡措施来消除内部控制中的盲点;
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,
应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准
程序和监督防范措施;
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成
本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此
基础上遵循国际和行业的惯例制订;
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位
员工,不留有制度上的空白或漏洞;
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范
和化解风险为出发点;
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方
针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改或完善。
(2)内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立
完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技
术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
(3)督察长制度
公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专
门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发
现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见
和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要
求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
(4)监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程
序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价
公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的
缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理
离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
三、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基金托管人基本情况
名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
成立时间:1993年8月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:66.99亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78号
联系人:郭杰
联系电话:0755-26951111
招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有证券市场业务
全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定
的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠
道,在北京、上海、广州、深圳等城市拥有249家批准设立的证券营业部和12家证券经纪业
务管理分公司,同时在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公
司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司,参股
博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有限公司及证通股份有限公
司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争
力,打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进
步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、
社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。
2、主要人员情况
招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验,以及
大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领
域,其中本科以上人员占比100%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。
3、基金托管业务经营情况
招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集资金设立
的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系
统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额
持有人利益履行基金托管职责。 除此之外,招商证券于2012年10月获得了证监会准许开展
私募基金综合托管服务试点的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券商,经验丰
富,服务优质,业绩突出。截至2019年一季度,招商证券共托管31只公募基金。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商证券作为基金托管人:
(1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念。
(2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度
健全、执行有效。
(3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全完
整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
(4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效
果。
2、内部控制组织结构
招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策
机构,风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容忍度和经济资本等风险限额
配置方案,拥有公司重大风险业务和创新业务项目的最终裁量权。风险管理部、法律合规部及
稽核部为公司的风险管理职能部门。
托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗,配备专职稽核人员,依照有关法律规
章,对业务的运行独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控制严密、运行高效
的内部控制体系,保持托管业务健全、有效执行;安全保管基金财产,保持基金财产的独立
性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录像监控系统;有独立的综合托管服务系统;业
务管理实行复核和检查机制,建立了严格有效的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管
理的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约
定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督,并及时提
示基金管理人违规风险。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议
的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配
合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面
形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
1)直销柜台
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室
法定代表人:孔祥清
直销柜台电话:021-38505731、021-38505732
直销柜台传真:021-50499663、021-50988055
联系人:章希
网址:www.fsfund.com
2)直销e网金
投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回
等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。
(二)代销机构
(1)中国银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
邮编:100818
法定代表人:陈四清
联系电话:95566
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(2)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮编:200120
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
联系电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(3)招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮编:518040
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
联系电话:95555
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(4)南京银行股份有限公司
办公地址:江苏省南京市中山路288号
邮编:210008
法定代表人:胡升荣
客户服务电话:95302
公司网址:http://www.njcb.com.cn/
(5)平安银行股份有限公司
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
邮编:518001
法定代表人:谢永林
联系人:戴青
联系电话:95511
客户服务电话:95511-3
公司网址:www.bank.pingan.com
(6)深圳前海微众银行股份有限公司
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人:顾敏
客户服务电话:400-999-8800
公司网址:www.webank.com
(7)珠海盈米财富管理有限公司
联系电话:020-89629066
(8)珠海盈米财富管理有限公司
联系电话:020-89629099
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
邮编:200002
法定代表人:高国富
传真:021-61162165
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(10)玄元保险代理有限公司
联系电话:021-50701053
(11)上海陆金所资产管理有限公司
联系电话:4008219031
(12)腾安基金销售(深圳)有限公司
联系电话:95017
公司网址:www.tenganxinxi.com
(13)上海万得基金销售有限公司
联系电话:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
(14)上海陆金所资产管理有限公司
联系电话:400-821-9031
(15)上海陆金所资产管理有限公司
联系电话: 400-821-9031
(16)上海挖财金融信息服务有限公司
联系电话:021-50810673
(17)北京百度百盈基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦
联系电话:95055
公司网址:www.baiyingfund.com
(18)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
邮编:518026
法定代表人:王连志
客户服务电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(19)渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区宾水西道8号(奥体中心北侧)
法定代表人:王春峰
联系人:王星
传真:022-28451958
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn
(20)财通证券股份有限公司
办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-
1615,1701-1716室
法定代表人:沈继宁
联系人:陶志华
客户服务电话:95336 ,4008696336
公司网址:www.ctsec.com
(21)长城证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
邮编:518034
法定代表人:丁益
联系人:梁浩
客户服务电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(22)长江证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
邮编:430015
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
传真:027-85481900
客户服务电话:95579
公司网址:www.95579.com
(23)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
传真:010-61840699
客户服务电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com/
(24)德邦证券股份有限公司
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:武晓春
联系人:刘熠
传真:862168767981
客户服务电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
(25)第一创业证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F
邮编:518000
法定代表人:刘学民
传真:0755-25838701
客户服务电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(26)东北证券股份有限公司
办公地址:长春市生态大街6666号
邮编:130118
法定代表人:李福春
传真:0431-85096795
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
(27)东方证券股份有限公司
办公地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层
邮编:200010
法定代表人:潘鑫军
传真:021-63326729
客户服务电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
(28)东海证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
传真:021-50498825
客户服务电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(29)东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
邮编:215021
法定代表人:范力
联系人:陆晓
联系电话:400-860-1555
传真:0512-62938527
客户服务电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(30)东兴证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:和志鹏
传真:010-66555246
客户服务电话:400-8888-993、95309
公司网址:www.dxzq.net.cn
(31)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
法定代表人:周健男
联系电话:95525
传真:021-22169134
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(32)广发证券股份有限公司
办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
联系人:马梦洁
客户服务电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(33)国都证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
邮编:100007
联系人:司琪
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(34)国金证券股份有限公司
办公地址:成都市东城根上街95号
邮编:610015
法定代表人:冉云
联系人:杜晶
传真:028-86690126
客户服务电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(35)国联证券股份有限公司
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
邮编:214121
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
公司网址:http://www.glsc.com.cn
(36)国泰君安证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
联系人:朱雅崴
联系电话:400-888-6628
传真:021-38670666
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(37)国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系电话:95536
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(38)海通证券股份有限公司
办公地址:上海广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:李楠
联系电话:95553
客户服务电话:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(39)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(40)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:www.licaike.com
(41)华安证券股份有限公司
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮编:230081
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
联系电话:400-809-6518
传真:0551-65161672
客户服务电话:95318
公司网址:www.hazq.com
(42)华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
邮编:200120
法定代表人:刘加海
传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(43)华福证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
联系电话:0591-96326
传真:021-20655196
客户服务电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn
(44)上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话:400-817-5666
(45)上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(46)江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
邮编:150028
法定代表人:赵宏波
联系人:姜志伟
联系电话:400-666-2288
传真:0451-82337279
客户服务电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(47)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn
(48)开源证券股份有限公司
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:曹欣
客户服务电话:95325
公司网址:www.kysec.cn
(49)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
联系电话:4000-776-123
客户服务电话:4000-776-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(50)平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人:何之江
联系电话:95511-8
传真:0755-82435367
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com
(51)山西证券股份有限公司
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:韩笑
联系电话:400-666-1618
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(52)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
联系电话:400-891-8918
传真:021-53686100,021-53686200
客户服务电话:400-891-8918
公司网址:www.shzq.com
(53)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
邮编:200031
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
传真:021-33388224
客户服务电话:95523
公司网址:www.swhysc.com
(54)申万宏源西部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
邮编:830002
法定代表人:李琦
联系人:陈飙
联系电话:400-800-0562
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(55)南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(56)深圳腾元基金销售有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
法定代表人:曾革
联系人:杨苗苗
联系电话:400-877-899
客户服务电话:4006-877-899
公司网址:www.tenyuanfund.com
(57)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(58)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
联系人:张丽琼
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(59)西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
邮编:400023
法定代表人:廖庆轩
联系人:周青
传真:023-63786212
客户服务电话:4008-096-096
公司网址:www.swsc.com.cn
(60)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人:张志刚
联系电话:400-800-8899
传真:010-63081344
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(61)兴业证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
联系电话:95562
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(62)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
联系电话:400-6099-200
客户服务电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(63)奕丰金融服务(深圳)有限公司
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(64)中国银河证券股份有限公司
办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
邮编:100033
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
传真:010-83574807
客户服务电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(65)招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
邮编:518033
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系电话:95565
传真:0755-82943227
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(66)中国国际金融股份有限公司
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建
联系电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com
(67)中泰证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:朱琴
联系电话:95538
传真:021-20315125
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(68)中中国中金财富证券有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
联系人:胡芷境
传真:0755-82026539
客户服务电话:95532或400-600-8008
公司网址:www.china-invs.cn
(69)中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(70)中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010-60838677
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(71)中信证券(山东)有限责任公司
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
邮编:266000
法定代表人:姜晓林
联系人:孙秋月
联系电话:95548
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:http://sd.citics.com/
(72)中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
邮编:100026
法定代表人:张佑君
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(73)中银国际证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
邮编:200120
法定代表人:宁敏
联系人:许慧琳
联系电话:400-620-8888
传真:021-50372474
客户服务电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在
基金管理人网站公告。
(二) 登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系电话:010-58598839
传真:010-58598907
联系人:朱立元
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
法定代表人:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人: 徐艳
经办注册会计师: 徐艳、印艳萍
五、基金简介
基金名称:华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)
基金类型:契约型开放式
六、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过
5%。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依
法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备
选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变
化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调
整。
(三)投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资
目标。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
1、组合复制策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无
法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进
行替代。
3、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产
的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动
向分析等判断未来利率变动走势,并利用债券定价技术,进行个券选择。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,
综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律
法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品
种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标
的指数,实现投资目标。
6、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根
据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业
务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的
规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信
息披露方式等。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款
所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(15)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(16)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(17)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(18)本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易
的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期
限按照市值加权平均计算;
(19)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托
管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(6)、(7)、(12)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定
的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符
合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全
内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管机构取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
(五)标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为恒生中国(香港上市)25指数
本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率
×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。
恒生中国(香港上市)25指数的成份股是由市值最大的25家主要营业收入(或盈利或资
产,如适用)来自中国内地的公司组成。该指数反映在香港上市中资大盘股的整体表现。
如果指数编制单位变更或停止恒生中国(香港上市)25指数的编制、发布或授权,或恒
生中国(香港上市)25指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致恒
生中国(香港上市)25指数不宜继续作为标的指数,或者今后法律法规发生变化,证券市场
中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据
维护基金份额持有人合法权益的原则,按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩
比较基准、基金名称等并及时公告。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的
实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案
且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于
指数编制单位变更、指数更名等事项),则该等变更无须召开基金份额持有人大会,基金管理
人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股
通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。
(七)基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
(八)基金投资组合报告
本基金投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告中所列财务数据未经审
计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 206,167,367.99 90.22
其中:股票 206,167,367.99 90.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,566,061.75 9.44
8 其他资产 770,890.78 0.34
9 合计 228,504,320.52 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末未持有境内股票投资。
(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末未持有境内股票投资。
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
基础材料 - -
消费者非必需品 8,305,152.60 3.74
消费者常用品 4,204,343.43 1.89
能源 20,362,584.30 9.17
金融 95,543,966.46 43.04
医疗保健 4,194,185.28 1.89
工业 3,612,268.68 1.63
信息技术 4,640,283.72 2.09
电信服务 42,862,616.15 19.31
公用事业 - -
房地产 22,441,967.37 10.11
合计 206,167,367.99 92.88
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 64,300 21,634,054.44 9.75
2 00939 建设银行 3,439,000 20,732,353.34 9.34
3 01398 工商银行 3,851,000 20,697,892.68 9.32
4 02318 中国平安 235,500 19,429,065.10 8.75
5 00941 中国移动 325,500 19,098,253.55 8.60
6 03988 中国银行 4,226,000 12,605,935.71 5.68
7 00883 中国海洋石油 946,000 10,982,406.12 4.95
8 02628 中国人寿 396,000 7,679,880.25 3.46
9 03968 招商银行 210,000 7,533,957.69 3.39
10 00688 中国海外发展 204,000 5,546,132.29 2.50
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立
案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说
明。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,315.03
5 应收申购款 758,575.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 770,890.78
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
七、基金的业绩
基金业绩截止日为2019年12月31日,所列数据未经审计。
本基金A类净值增长率与同期比较基准收益率比较
阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
2017/04/20-2017/12/31 17.21% 0.88% 18.27% 0.90% -1.06% -0.02%
2018/01/01-2018/12/31 -7.80% 1.35% -10.43% 1.37% 2.63% -0.02%
2019/01/01-2019/12/31 14.56% 0.98% 12.98% 1.00% 1.58% -0.02%
2017/04/20-2019/12/31 23.80% 1.11% 19.69% 1.13% 4.11% -0.02%
本基金C类净值增长率与同期比较基准收益率比较
阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
2018/08/29-2018/12/31 -8.78% 1.44% -9.01% 1.45% 0.23% 0.01%
2019/01/01-2019/12/31 14.13% 0.98% 12.98% 1.00% 1.15% -0.02%
2018/08/29-2019/12/31 4.11% 1.11% 2.75% 1.13% 1.36% -0.02%
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回的场所
基金合同生效后,投资者可通过场外、场内两种方式对本基金A类基金份额进行申购与赎
回,可通过场外方式申购与赎回本基金C类基金份额。
投资者可使用开放式基金账户,通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构,办理本
基金A类基金份额和和C类基金份额的场外申购与赎回业务。
投资者也可使用上海证券账户,通过上海证券交易所系统办理本基金A类基金份额的场内
申购与赎回业务。场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具有相应业务资格的
上海证券交易所会员单位。
具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可
根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基
金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为港股通交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港
股通正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2017年5月8日起开始办理日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎
回;
5、场内申购与赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规定。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对
场内申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购申请即为成
立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申
购款项将退回投资者账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损
失。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基
金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金
管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的划付相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有
效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者
应及时查询。
4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务的确认及办理的时间和程序进
行调整,并提前公告。
(五)申购与赎回的数量限制
1、投资者通过其他场外销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币
(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购
最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金
额的限制,但受追加申购最低金额的限制。场外销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规
定的,以各场外销售机构的业务规定为准。
2、投资者通过场内销售机构申购时,单笔申购申请的最低金额为1,000元,且申购申请
的金额必须为1元的整数倍。
3、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金
管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
4、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
5、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,单笔赎回份额不
得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份
额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上
限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
备案。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(六)申购与赎回费用
1、申购费用
本基金A类基金份额采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金A
类基金份额,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的A类基金份额申购费率表如下,场
内申购费率与场外申购费率相同。
申购金额(元) 申购费率
100万以下 1.00%
大于等于100万,小于200万 0.60%
200万(含)以上 按笔收取,1000元/笔
A类基金份额申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销
售、登记费等各项费用。
本基金的C类基金份额不收取申购费。
2、赎回费用
本基金的A类基金份额赎回费率表如下:
持有基金份额期限 赎回费率
7日以内 1.5%
大于等于7日,小于6个月 0.50%
大于等于6个月,小于1年 0.25%
大于等于1 年 0
注:此处一年按365日计算
A类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于7日的投资人的赎回费,基金管理人将其全额计
入基金财产。对于收取的持续持有期大于等于7日的投资人的赎回费,基金管理人将不低于其
总额的25%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的C类基金份额赎回费率表如下:
持有时间 赎回费率
7天以内 1.5%
大于等于7日,小于30日 0.50%
大于等于30日 0%
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求
履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的各项销售费率。
5、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的
有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任
公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且
此项修改无须召开基金份额持有人大会。
(七)申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
(1)A类基金份额
本基金A类基金份额的场外、场内申购均采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和
净申购金额。
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
场外申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担;场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法
保留到整数位,小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。申购费用、净申购
金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承
担。
例:假定某投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为
1.0%,申购当日A类基金份额净值为1.0861元,该投资者可得到的A类基金份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.0%)=99,009.90元
申购费用=100,000-99,009.90=990.10元
申购份额=99,009.90/1.0861=91,160.94份
即:投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金份
额净值为1.0861元,可得到91,160.94份A类基金份额。
例:假定某投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,对应的申购费率为
1.0%,申购当日A类基金份额净值为1.0861元,该投资者可得到的A类基金份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.0%)=99,009.90元
申购费用=100,000-99,009.90=990.10元
申购份额=99,009.90/1.0861=91,160.94份=91,160份
退款金额=0.94×1.0861=1.02元
即:投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金份
额净值为1.0861元,可得到91,160份基金份额,退款金额为1.02元。
(2)C类基金份额
本基金C类基金份额不收取申购费用:
净申购金额=申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额净值
申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差
计入基金财产。其他计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
例:投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日的C类基金份额净值为
1.0861元,该投资者可得到的C类基金份额为:
净申购金额=100,000.00元
申购份额=100,000.00/1.0861=92,072.55份
即:投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日的C类基金份额净值为
1.0861元,可得到92,072.55份C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式
本基金赎回采用份额赎回的方式。A类基金份额与C类基金份额赎回金额为赎回总额扣减
赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
例:某投资者赎回10,000份A类基金份额,持有期限9个月,对应的赎回费率为
0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.1615元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00元
赎回费用=11,615×0.25%=29.04 元
赎回金额=11,615-29.04=11,585.96元
即:某投资者赎回10,000份A类基金份额,持有期限9个月,对应的赎回费率为
0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.1615元,则其可得到的赎回金额为11,585.96元。
3、基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇
特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的申购
申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接
受基金申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、
基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布
异常时。
8、港股通交易额度不足。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例
达到或者超过基金份额总数的50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单
笔申购金额上限的;
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投
资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资
者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管
理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回
申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资者
的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回
款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支
付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同
的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照上海证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的场外处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
(2)部分延期赎回:
当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一
开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下,本基金将按照以下规
则实施延期办理赎回申请:若发生巨额赎回,存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以
上(“大额赎回申请人”)的赎回申请情形,基金管理人可以按照保护其他赎回申请人(“普
通赎回申请人”)利益的原则,优先确认普通赎回申请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范
围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎
回申请总量的比例确认;在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回
申请按比例确认。
对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在
提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受
单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的场内处理方式
当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
相应规则进行处理。
4、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定
的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介
上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停
公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。如发生暂停的时间超过1日,
基金管理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的
次数,并应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个
工作日的基金份额净值。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根
据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交
易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划
转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份
额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司
法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金份额的登记和转托管
1、基金份额的登记
(1)本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的A类基金份额,登记
在登记结算系统中基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购、买入或通过跨系统转
托管从场外转到场内的A类基金份额,登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。
场外申购的C类基金份额登记在基金管理人登记系统的基金账户下。
(2)登记在证券登记系统中的A类基金份额,可以直接申请场内赎回或在本基金上市后
在上海证券交易所上市交易。
(3)登记在登记结算系统中的A类基金份额,可以直接申请场外赎回,也可以办理跨系
统转托管转至证券登记系统后,在上海证券交易所上市交易。
2、基金份额的转托管
基金份额持有人可办理已持有同类基金份额在不同销售机构之间的转托管。本基金A类基
金份额的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
(1)系统内转托管
1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统内不同销售
机构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关
系变更的行为。
2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理A类基金份额赎回业务的
销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
3)募集期内不得办理系统内转托管。
(2)跨系统转托管
1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统和证券登记
系统之间进行转托管的行为。
(3)基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
(4)本基金上市前、权益分派期间、上海证券交易所规定相应停牌日期、基金份额处于
质押、冻结状态或出现上海证券交易所、登记机构规定的其他情形时,不得办理跨系统转托
管。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资
者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人
在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十七)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。
(十八)基金份额的质押
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务,基金管理人可制定和实施相应
的业务规则。
九、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
4、标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券/期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、账户开户费用和账户维护费;
11、A类基金份额的上市费用和年费;
12、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可
抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不
可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除
之日起5个工作日内支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率
计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年实际天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如
发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
4、标的指数使用相关费用
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数
许可使用费,基金合同生效后的标的指数使用相关费用从基金财产中列支。
标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.04%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.04%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算,按季支付。本基金的标的指数许可使用费收取下限为每季
度25,000港币。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类”中第5-13项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十、《招募说明书》更新部分说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有
关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金
(LOF)招募说明书》作如下更新:
1、更新了本基金直销柜台的相关信息。
2、“三、基金管理人”更新了本基金管理人的相关信息。
3、“四、基金托管人”更新了本基金托管人的相关信息。
4、“五、相关服务机构”更新了本基金代销机构及会计师事务所的相关信息。
5、“九、基金份额的申购与赎回”增加了本基金C类基金份额的申购、赎回费用相关内
容。
6、“十、基金的投资”更新了本基金截至2019年12月31日的投资组合数据。
7、“十一、基金的业绩”更新了本基金截至2019年12月31日的业绩数据。
8、“十八、风险揭示”增加了本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对
基金的风险评级可能不一致的风险。
9、“二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝基金管理有限公司
2020年4月30日